Définition d un Template

Transcription

1 Objectif Ce document a pour objectif de vous accompagner dans l utilisation des templates EuroPerformance. Il définit les différents modèles et exemples proposés. Définition d un Template Un template est un modèle d utilisation d une fonctionnalité dans le logiciel Engine, disponible pour tous, reproductible et utilisable dans votre environnement de travail. Un template peut également être un exemple d utilisation pour vous servir de support dans la conception de vos rapports et analyses. Un template est à la fois Pratique (gain de temps), Facile (simple à utiliser), se basant sur des travaux testés et validés par EuroPerformance, avec une mise en place à distance sur votre poste. Utilisation d un Template Les templates sont présents dans votre navigateur sous un nouveau dossier, créé à cet effet, nommé «Modèles Europerformance». Pour pouvoir les exploiter, il suffit de Copier le modèle souhaité et de le Coller dans votre dossier habituel. Vous pouvez ensuite le personnaliser suivant vos besoins. 1

2 Sommaire Ce sommaire vous permet de rechercher le template répondant à vos exigences métiers suivant les types d analyses disponibles dans Engine. Ce tableau de synthèse vous permet d accéder, par liaison, directement et rapidement à la présentation du template répondant à vos besoins. Type d analyse Thème d analyse métier Tableau de bord Analyse graphique Fiche ratios Créations utilisateurs Palmarès I_a Veille concurrentielle I_b Evolution souscriptions III_a III_c III_e Evolution encours III_b III_d III_e Analyse des perf Mesure des risques I_d I_e Analyse des perf Fonds / Benchmark I_c Fréquence de gains I_f Indice composite II_a Portefeuille de fonds II_b 2

3 Catalogue des Templates I. Modèles «utilisation générale» a. Palmarès ans des fonds commercialisés en France Ce modèle permet de reproduire le palmarès hebdomadaire ou mensuel publié par Europerformance. Ce tableau vous permet de classer les fonds (SICAV et FCP), commercialisés en France, au sein de leur catégorie sur 1 an, 3 ans et 5 ans. - la catégorie EuroPerformance - les périodes d étude définies - ajouter / supprimer des indicateurs statistiques. b. Fonds favoris dans leur univers concurrentiel YTD Ce modèle permet de mettre en exergue des fonds favoris dans leur environnement concurrentiel. Ce rapport vous permet d analyser votre liste de fonds parmi les fonds (SICAV et FCP) commercialisés en France de leur catégorie. Il indique leur classement, dans leur environnement concurrentiel, au niveau de la performance et de la volatilité Year To Date. Ce modèle vous rappelle le paramétrage des périodes YTD et le lien possible des ratios par leur période d étude. L option «Voir uniquement les échantillons» vous permet de mettre uniquement en relief vos individus favoris, tout en visualisant leur classement au sein de leur univers concurrentiel. - la liste de fonds mise en échantillon par votre propre liste d individus favoris (fonds, benchmarks) - les périodes d étude des ratios - ajouter / supprimer des indicateurs statistiques. 3

4 c. Graphique d Analyse Fonds et Benchmark Ce modèle permet d analyser l évolution de la performance d un fonds ou d une liste de fonds par rapport à l évolution de la performance de leur benchmark. Ce graphique vous permet de construire un modèle d analyse, qui va s appliquer à chacun de vos fonds favoris, mettant en avant, sur 3 ans, l évolution de la performance du fonds par rapport à l évolution de la performance de son indice de référence. - la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris - la période d étude. Exemple de graphique de résultat sur Engine : 4

5 d. Graphique Combiné Fonds Perf et Volat Ce modèle permet de comparer, sur un même graphique, plusieurs individus pour un même ratio, voire de comparer, sur un même graphique, plusieurs individus et plusieurs ratios. Ce graphique vous permet de combiner l évolution, sur 3 ans, de la performance et de la volatilité de plusieurs fonds sur un même graphique. - la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris - la période d étude. Exemple de graphique de résultat sur Engine : e. Perf et Risques constatés Ce modèle permet d étudier la corrélation d un fonds ou d une liste de fonds avec leur benchmark respectif. Cette analyse vous permet d éditer une fiche synthétique analysant les performances, les risques et l exposition au marché pour chacun de vos fonds favoris relativement à leur indice de référence. - la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris - la période d étude. 5

6 Exemple d une fiche synthétique exportée au format PDF : f. Analyse de Gains Ce modèle permet d étudier la fréquence de gains et les rendements minimum / maximum /médians d un fonds ou d une liste de fonds, sur une période donnée. Cette analyse vous permet d étudier graphiquement combien de temps il fallait rester investi, depuis la création de chacun de vos fonds favoris, avec une durée d investissement maximum de 8 ans (96 mois), pour obtenir des rendements positifs. - la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris - la période d étude 6

7 - la durée maximum d investissement. Exemple de graphique de résultat sur Engine : II. Exemples de création utilisateur a. Indice Composite Cet exemple vous permet de concevoir un benchmark composite présentant des changements de pondération, au cours de son historique. b. Portefeuille Offensif Cet exemple vous permet de simuler un portefeuille de fonds offensifs avec des arbitrages. 7

8 III. Modèles «Actifs / Souscriptions» Remarques : Les souscriptions nettes sont des données calculées mensuellement (entre 2 fins de mois) par EuroPerformance, à partir de la variation du nombre de parts. Les souscriptions étant un module optionnel soumis à droits, l utilisation des templates, incluant ces données, est donc réservée aux clients ayant souscrit ce module. a. Cumul souscriptions nettes trimestrielles par catégorie Ce modèle identifie l évolution de la collecte / décollecte nette des catégories EuroPerformance et donc le niveau de liquidités allouées par les investisseurs dans les différentes types de produits. Ce tableau vous permet d agréger le montant des souscriptions nettes, au niveau compartiment, des fonds (FCP, SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par catégories EuroPerformance 2010 (Actions Europe), pour chaque trimestre civil. L option «Voir uniquement les regroupements», dans l onglet «Caractéristiques», vous permet de visualiser uniquement les cumuls par catégorie (les sommes des souscriptions nettes de l ensemble des fonds de chaque catégorie). Ce template met en avant le lien possible de critères par leur période d étude, plus précisément, ce modèle vous expose la manière de chaîner les souscriptions nettes trimestrielles sur une année civile (chaque critère se basant sur la date de fin du critère précédent). - les catégories EuroPerformance - les périodes d étude définies. b. Variation annuelle des encours par catégorie Ce modèle expose le montant de l encours de chaque catégorie EuroPerformance, à une date donnée et met en exergue l évolution du poids de chaque typologie de produits dans le marché de la gestion collective. 8

9 Ce tableau vous permet d agréger le montant des actifs nets, au niveau compartiment, des fonds (FCP, SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par catégories EuroPerformance 2010 (Actions Europe), en fin d année civile. L option «Voir uniquement les regroupements» vous permet de visualiser uniquement les cumuls par catégorie (les sommes des actifs nets de l ensemble des fonds de chaque catégorie) et de ce fait, de mettre en exergue la variation d encours annuelle pour chaque catégorie. - les catégories EuroPerformance - les dates d étude définies. c. Souscriptions nettes trimestrielles des enseignes commerciales spécialistes Ce modèle identifie l évolution de la collecte / décollecte nette des établissements et donc de connaître les enseignes qui ont attiré les investisseurs sur leur offre de gestion. Ce tableau vous permet d agréger le montant des souscriptions, au niveau compartiment, des fonds (FCP, SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par enseigne commerciale spécialiste, pour chaque trimestre civil. L option «Voir uniquement les regroupements» vous permet de visualiser uniquement les cumuls par établissement (les sommes des souscriptions nettes de l ensemble des fonds de chaque enseigne commerciale spécialiste). Ce template met en avant le lien possible de critères par leur période d étude, plus précisément, ce modèle vous expose la manière de chaîner les souscriptions nettes trimestrielles sur une année civile (chaque critère se basant sur la date de fin du critère précédent). Remarque : Les enseignes commerciales spécialistes ont pour vocation de distribuer une palette de produits et/ou de services bancaires au travers d un nombre restreint de guichets (inférieurs à 10) ou bien en direct. - le type d établissements - l activité du type d établissements - les périodes d étude définies. 9

10 d. Parts de marché des enseignes commerciales spécialistes Ce modèle expose le montant de l encours de chaque établissement, à une date donnée et donc de positionner votre établissement au reste du marché. Ce tableau vous permet d agréger le montant des actifs nets, au niveau compartiment, des fonds (FCP, SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par enseigne commerciale spécialiste, en fin d année civile. L option «Voir uniquement les regroupements» vous permet de visualiser uniquement les cumuls par catégorie (les sommes des actifs nets de l ensemble des fonds de chaque catégorie) et de ce fait, de mettre en exergue la variation d encours annuelle pour chaque établissement. - le type d établissements - l activité du type d établissements - les dates d étude définies. e. Evolution actifs/souscriptions nettes par fonds Ce modèle met en avant l évolution des actifs nets et des souscriptions nettes mensuelles, sur une période donnée, pour un fonds ou une liste de fonds. 10

11 Ce graphique vous permet de construire un canevas d analyse, s appliquant à chacun de vos fonds favoris, qui expose, sur une année civile, l évolution des actifs nets fin de mois et l évolution (en histogramme) du montant des souscriptions nettes mensuelles. - la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris - la période d étude - le pas de calculs. Exemple de graphique de résultat sur Engine : 11