SWISSCANTO (LU) BOND INVEST

SWISSCANTO (LU) BOND INVEST Un fonds d investissement selon la première partie de la loi luxembourgeoise, sous la forme juridique d un Fonds Commun de Placement (FCP). Rapport annuel révisé Société de gestion: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A. R.C.S. B-121.904 Les souscriptions ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semestriels. Les souscriptions sont uniquement effectuées sur base du prospectus actuel accompagné du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, d un rapport semestriel publié ultérieurement.

Page 2 Table des matières Page Organisation 4 Informations générales 6 Rapport d activité 7 Etat du patrimoine 40 Etat des opérations et des autres variations de l actif net 50 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 55 Statistiques 67 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR 91 Etat du portefeuille-titres 91 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 94 Swisscanto (LU) Bond Invest USD 95 Etat du portefeuille-titres 95 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 98 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF 99 Etat du portefeuille-titres 99 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 103 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP 104 Etat du portefeuille-titres 104 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 106 Swisscanto (LU) Bond Invest CAD 107 Etat du portefeuille-titres 107 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 109 Swisscanto (LU) Bond Invest AUD 110 Etat du portefeuille-titres 110 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 112 Swisscanto (LU) Bond Invest International 113 Etat du portefeuille-titres 113 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 119 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF 120 Etat du portefeuille-titres 120 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 124 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD 125 Etat du portefeuille-titres 125 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 127 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR 128 Etat du portefeuille-titres 128 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 130 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate 131 Etat du portefeuille-titres 131 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 139 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible 140 Etat du portefeuille-titres 140 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 143

Page 3 Table des matières (suite) Page Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield 144 Etat du portefeuille-titres 144 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 148 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo 149 Etat du portefeuille-titres 149 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 155 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return 156 Etat du portefeuille-titres 156 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 170 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return 171 Etat du portefeuille-titres 171 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 177 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield 178 Etat du portefeuille-titres 178 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 182 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities 183 Etat du portefeuille-titres 183 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres 188 Notes aux Etats Financiers 189 Rapport du Réviseur d Entreprises agréé 205

Page 4 Organisation Société de gestion SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Conseil d administration Président Dr. Gérard Fischer, Suisse, CEO de Swisscanto Holding AG, Berne Membres Hans Frey, Suisse, Directeur général, Swisscanto Asset Management AG, Berne Richard Goddard, Luxembourg, Directeur indépendant de la société, The Director s Office, Luxembourg Steve P. Cossins, Angleterre, Directeur général, Swisscanto Funds Centre Limited, Londres Roland Franz, Luxembourg, Directeur général, Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg Gestion Roland Franz, Luxembourg, Directeur général, Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg Marinko Sudar, Allemagne, Directeur général, Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg Berne (jusqu au vendredi 31 octobre 2014) Michael Weiss, Directeur général, Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg (depuis le samedi 1er novembre 2014) Banque Dépositaire, Agent payeur principal, Administration centrale, Registre et Agent de Transfert RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg Gestionnaire Swisscanto Asset Management SA Nordring 4, CH-3000 Berne 25 Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GB-Londres, EC2R 6BH Agents payeurs et distributeurs Allemagne DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Francfort-sur-le-Main («l agent payeur et d information en Allemagne») Liechtenstein Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern Luxembourg RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Page 5 Organisation (suite) Autriche Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank SA Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Agent payeur en Suisse Banque Cantonale de Bâle Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle Représentant en Suisse Swisscanto Asset Management SA Nordring 4, CH-3000 Berne 25 Dépôt central Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GB-Londres, EC2R 6BH Cabinet de révision agréé (Réviseurs d entreprises agréés) KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Conseillers juridiques Etude d avocats Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Francfort-sur-le-Main

Page 6 Informations générales Fonds commun de placement de droit luxembourgeois «Umbrella Construction» est soumis aux dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du 17 décembre 2010. Le règlement du Fonds commun de placement a été défini le 30 octobre 1991 par la société de gestion. Plusieurs modifications ont vu le jour, lesquelles ont été publiées dans le «Mémorial» conformément au règlement. Les statuts et le règlement du Fonds sont déposés, ensemble avec leurs modifications, pour consultation dans leur forme valable auprès de la Chancellerie du Tribunal du district de et à Luxembourg. Le règlement, le prospectus, les informations clés pour l investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles, gratuitement, au format papier, auprès de Swisscanto Gestion de Fonds SA, au siège de la société de gestion, de la banque dépositaire et de son représentant en Suisse, auprès de l agent payeur et d information en Allemagne, ainsi qu auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs. Par ailleurs, les informations sont disponibles sur le site internet de Swisscanto (www.swisscanto.ch) où d autres données actuelles concernant le Fonds peuvent être consultées. Les souscriptions des parts de ce Fonds commun de placement ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semestriels. Les souscriptions des parts ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus et du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, d un rapport semestriel publié ultérieurement. Restrictions de vente Les parts du ne peuvent être acquises, vendues ni livrées sur le territoire des États-Unis. Directive de la Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA concernant la transparence dans les commissions de gestion (7 juin 2005) Des indemnisations pour la commercialisation du Fonds sont payées à partir de la commission de gestion forfaitaire. Par ailleurs, la Société de Gestion a l intention d octroyer, à partir de la commission de gestion forfaitaire, une rétrocession aux investisseurs institutionnels qui conservent des parts du Fonds pour le compte de tiers. Procédure de gestion des risques La société de gestion met en œuvre une procédure de gestion des risques pour le Fonds et pour chaque compartiment, conformément à la loi du 17 décembre 2010 et aux autres dispositions applicables, en particulier à la circulaire 11/512 de la CSSF. Dans le cadre de la procédure de gestion des risques, le risque global de l ensemble des compartiments est mesuré et contrôlé par ce qu il est convenu d appeler l approche par les engagements (Commitment).

Rapport d activité Page 7 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Rétrospective de marché Le contexte économique européen s est dégradé au cours de la période sous revue. En février 2014, la situation politique était au cœur des préoccupations avec le déploiement de troupes russes en Ukraine. La situation s est encore envenimée en janvier, lorsqu un avion de Malaysia Airlines a été abattu. La Russie a refusé dans un premier temps aux équipes internationales d accéder au site de l accident, ce qui a encore contribué à aggraver les tensions. Dans la zone euro également, la situation a évolué : l Italie a connu de nouvelles élections législatives, et les Grecs ont exprimé de manière spectaculaire leur manque de confiance dans les programmes d austérité en votant pour le parti de gauche Syriza dirigé par Alexis Tsipras. Cette victoire pourrait permettre à des partis aux orientations similaires de gagner du terrain ailleurs en Europe. C est dans ce contexte que Mario Draghi et la BCE ont enfin annoncé leur programme d assouplissement quantitatif attendu de longue date. Le «bazooka» est maintenant en service, avec des achats de titres à hauteur de 60 milliards d euros par mois pendant au moins 18 mois ou jusqu à ce que l objectif d inflation de 2% soit atteint. Les marchés obligataires réagissent positivement, mais le marché du travail reste anémique dans toute l Europe. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Au vu des nombreuses difficultés économiques survenues au cours de l année, les taux des obligations d État allemandes ont chuté rapidement jusque zéro. Les taux allemands négatifs jusqu à des échéances de cinq ans, tandis que les obligations à 30 ans sont passées de 2,53% à un point bas historique de 0,95%. Dans une tentative de raviver la conjoncture, les taux de dépôt, qui étaient de 0,0% en début d année, ont été baissés encore à -0,2%. Grâce à la chasse au rendement, la plupart des produits basés sur les écarts ont dépassé leur référence, le marché des obligations d État allemandes. Les obligations espagnoles à dix ans, par exemple, ont battu les obligations allemandes de 86 points de base. Rétrospective de la performance Les bouleversements politiques et économiques dans la zone euro tout au long de la période sous revue ont conforté les gestionnaires de portefeuilles dans leur approche consistant à investir dans des titres d agences de qualité et à brève échéance, en obligations couvertes et en titres d organismes supranationaux, puisque ces titres continuent de surperformer par rapport aux obligations d État sous-jacentes. La sous-pondération structurelle de la France a été maintenue, tout comme la position neutre en matière de duration, dans l attente d une hausse des rendements, qui ne s est toutefois pas encore réalisée. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 8 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Numéro ISIN: Classe A: LU0141248459 Numéro ISIN: Classe B: LU0161530794 Numéro ISIN: Classe I: LU0276846457 Numéro ISIN: Classe J: LU0698631164 Numéro ISIN: Classe P: LU0899937501 Numéro de valeur: Classe A: 1363644 Numéro de valeur: Classe B: 1544301 Numéro de valeur: Classe I: 2794968 Numéro de valeur: Classe J: 14174947 Numéro de valeur: Classe P: 20855074 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 11,39% Classe B: 11,39% Classe I*: 11,89% Classe J*: 11,85% Classe P*: 12,00% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 9 Swisscanto (LU) Bond Invest USD Swisscanto (LU) Bond Invest USD Rétrospective de marché Aux États-Unis, l activité économique a été fortement ralentie par les conditions hivernales difficiles en début d année, surtout dans le Nord-est du pays. Au cours des six mois suivants, l activité économique a cependant connu une évolution positive qui s est soldée par une croissance atteignant 5% sur base annuelle. Cette croissance a toutefois ralenti à nouveau en fin d année. Les investisseurs se sont concentrés sur la fin du programme d assouplissement quantitatif et sur l avenir possible de la politique monétaire. En début d année, la présidente de la Fed Janet Yellen a annoncé la possibilité d une hausse des taux dès six mois après la fin du programme d achat d obligations, soit entre le début et le milieu de l année 2015. L une des évolutions les plus importantes a été le net recul de la pression inflationniste, renforcé par la chute des cours des matières premières, et notamment du pétrole brut, dont le cours a chuté de près de 50% durant la deuxième moitié de la période sous revue. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le rendement des bons du Trésor américains à deux ans a généralement augmenté dans la mesure où les investisseurs à l extrémité courte de la gamme des échéances jugent inévitable une hausse des taux par la Fed après un maintien à zéro pendant plus de cinq ans. En octobre, la pression à la hausse s est relâchée un moment, avec une légère baisse du marché des actions causée par les chiffres économiques décourageants en Europe, la chute des cours du pétrole et des doutes concernant la croissance américaine. Ce léger recul a toutefois été suivi d une nouvelle hausse des taux qui s est poursuivie jusqu en janvier. En janvier, de nouvelles inquiétudes concernant la croissance mondiale et le risque de déflation dans la zone euro ont à nouveau freiné l évolution des taux. En l absence de toute crainte d inflation, les échéances plus longues, avec un point d inflexion autour de cinq ans, ont connu une évolution plus favorable. Il en découle une courbe des taux extrêmement plate. La partie de la courbe des échéances de 5 à 30 ans, par exemple, a reculé de 100 points de base. Rétrospective de la performance Au cours de l exercice sous revue, les gestionnaires de portefeuille ont gardé une position neutre du point de vue de la duration. Ils s attendaient en effet à ce que le marché réagisse de manière erratique à la publication des données économiques, qui pourraient influer sur les taux directeurs à court terme. Ils étaient également d avis qu un positionnement en vue d un aplatissement de la courbe des taux offrait de meilleures chances de battre l indice de référence (JP Morgan United States GBI TR) et ont maintenu ce positionnement toute l année. Les positions en obligations non étatiques de qualité ont été réduites à un minimum au cours de la période sous revue, et le fonds a investi principalement en obligations à taux flottant afin de réduire le risque de taux. En matière de titres à taux fixe, et au vu du point bas historique des écarts de swaps, les gestionnaires de portefeuille ont estimé que les obligations autres que les bons du Trésor américains n offraient guère de possibilités de report ou de dépassement de l indice de référence et ne permettraient pas de compenser un élargissement possible des écarts. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 10 Swisscanto (LU) Bond Invest USD Numéro ISIN: Classe A: LU0141248962 Numéro ISIN: Classe B: LU0161531685 Numéro ISIN: Classe I: LU0276847182 Numéro ISIN: Classe P: LU0899939119 Numéro de valeur: Classe A: 1363590 Numéro de valeur: Classe B: 1544297 Numéro de valeur: Classe I: 2794985 Numéro de valeur: Classe P: 20858108 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 7,12% Classe B: 7,11% Classe I*: 7,47% Classe P*: 7,58% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 11 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Rétrospective de marché L économie suisse a connu une croissance assez modeste au cours de la période sous revue. Elle a été freinée notamment par la faiblesse de l Europe, où même l Allemagne a connu une croissance presque nulle. L économie intérieure a également ralenti, avec une baisse du chiffre d affaires dans le commerce de détail par rapport à l année précédente. Du fait de ces évolutions, mais aussi de la faible pression à la hausse des prix au niveau mondial, avec une chute de près de 50% du cours du pétrole, l inflation a été très faible en Suisse au cours de cette période. Sur l ensemble de l année, l indice des prix à la consommation a augmenté de moins de 0,6%, tandis que l indice des prix des producteurs a reculé tout au long de la période et a terminé l année à -1,6%. L événement le plus important, et certainement le plus inattendu, s est produit à la mi-janvier, lorsque la Banque nationale suisse a annoncé qu elle renonçait à maintenir un cours EUR/CHF de 1,2000. Elle a ainsi réagi aux attentes d un programme massif d assouplissement quantitatif par la Banque centrale européenne. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Les rendements des obligations suisses ont chuté tout au long de la période sous revue. Du fait de la politique monétaire souple et de la faible inflation, les titres à échéance longue s en sont généralement mieux sortis. Il en a résulté un aplatissement de la courbe des taux. L annonce de la Banque nationale suisse a toutefois bouleversé la situation, les taux à court terme se sont effondrés et la courbe a retrouvé presque immédiatement une forme plus pointue. En cours d année, les swaps à deux ans ont chuté d abord progressivement, puis plus rapidement à partir de novembre. Après la décision de la BNS, on a observé un effondrement de plus de 90 points de base en quelques jours à peine. À l extrémité longue de la gamme des échéances, les taux de swap à dix ans ont chuté de 82 pb à fin 2014 et de 73 points de base encore jusque fin janvier, terminant à -22 pb. Rétrospective de la performance Face à un marché volatile, les gestionnaires de portefeuille ont gardé une allocation prudente en obligations au cours de l année sous revue. Le Fonds a détenu des obligations à taux flottant à court terme soigneusement sélectionnées, qui offraient des rendements avantageux par rapport à des titres à taux fixe de même valeur. Les gestionnaires ont maintenu une duration sous-pondérée pendant la majeure partie de l année avant de la neutraliser vers la fin de la période. Le fonds est resté fidèle à sa stratégie «bullet» de concentration sur la courbe des taux, avec une surpondération des échéances de sept à dix ans et une sous-pondération compensatoire aux extrémités longue et courte de la courbe des taux. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 12 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Numéro ISIN: Classe A: LU0141248293 Numéro ISIN: Classe B: LU0161530448 Numéro ISIN: Classe I: LU0276846374 Numéro ISIN: Classe P: LU0899937253 Numéro de valeur: Classe A: 1363575 Numéro de valeur: Classe B: 1544302 Numéro de valeur: Classe I: 2794954 Numéro de valeur: Classe P: 20855051 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 4,63% Classe B: 4,63% Classe I*: 5,08% Classe P*: 5,19% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 13 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Rétrospective de marché Le gouverneur de la Banque d Angleterre, Mark Carney, a connu une année de plus sans complications et maintenu le taux directeur à 0,5%. Les «orientations prospectives» (Forward Guidance) des banques centrales, qui avaient fait trop facilement impression dans un premier temps, se sont transformées aujourd hui en une longue liste de conditions sous la forme d indicateurs économiques qui ne permettent guère de faire des pronostics quant aux taux. Contrairement à la plupart des pays voisins européens, l économie britannique a connu une forte progression, et la croissance du PIB s est accélérée, passant de 2,4% à 2,7%. L inflation a baissé, et l indice des prix à la consommation est passé de 1,9% à 0,5% à peine au cours de la période sous revue. Parallèlement, le taux de chômage au Royaume- Uni est passé de 7,2% en début d année à 5,8% à l heure actuelle. La production industrielle et les industries de la transformation ont par contre enregistré un recul. Le Chancelier de l Échiquier, George Osborne, maintient sa politique d austérité mais doit faire preuve de prudence à l approche des élections prévues pour début 2015 s il veut éviter les critiques politiques et les reproches de l opinion publique. Le fait est pourtant qu après la victoire de Syriza en Grèce, un vent nouveau souffle également sur la politique britannique. Les partis radicaux de droite comme le UK Independence Party, qui a remporté son deuxième siège au parlement britannique en novembre 2014, gagnent en importance. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Avec une croissance enviable du PIB, les taux des obligations d État britanniques ont continué de chuter. Les rendements de toute la gamme d échéances ont terminé la période sous revue à un point bas historique. Les obligations d État à dix ans ont commencé la période à 2,70% et se sont ensuite effondrées de 137 points de base à 1,33%. Même pour l échéance longue de 30 ans, les taux ont chuté de 3,50% à 2,04% à peine. Dans les produits basés sur l écart, les échéances très courtes à deux ans ont sous-performé, tandis que les produits à cinq ou dix ans sont restés inchangés. La Grande-Bretagne poursuit son programme d assouplissement quantitatif de 375 milliards de GBP et suscite ainsi une demande accrue en Gilts, ce qui explique la baisse persistante des taux. Rétrospective de la performance Pendant la période sous revue, les gestionnaires de portefeuille ont maintenu une duration neutre par rapport à la référence. La baisse des taux et la croissance économique n apportent aucun signal clair qui pourrait susciter un positionnement actif sur le plan de la duration. Les positions en obligations à taux à court terme et à taux variable ont été légèrement renforcées. Ces positions génèrent de plus en plus des surrendements par rapport aux obligations d État et offrent une certaine protection du capital en cas de hausse des taux à court terme. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 14 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Numéro ISIN: Classe A: LU0141248616 Numéro ISIN: Classe B: LU0161531099 Numéro ISIN: Classe I: LU0276846705 Numéro ISIN: Classe P: LU0899937683 Numéro de valeur: Classe A: 1363622 Numéro de valeur: Classe B: 1544300 Numéro de valeur: Classe I: 2794978 Numéro de valeur: Classe P: 20855077 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 17,49% Classe B: 17,50% Classe I*: 18,01% Classe P*: 18,12% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 15 Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Rétrospective de marché Le taux de croissance économique du Canada était d à peine 0,2% en début d année et a chuté pour atteindre -0,2% en cours d année. Cette stagnation s explique en grande partie par le recul catastrophique des cours du pétrole, qui ont chuté de plus de 50% au cours de la période sous revue, entraînant d énormes difficultés pour les producteurs et les raffineries. Vu la dépendance du Canada vis-à-vis des revenus du pétrole, le cours actuel aura des conséquences négatives durables sur l économie. Le secteur de l énergie représente 10% de l économie australienne, et les dépenses d investissement liées à l énergie représentent environ 25% des dépenses d investissement du Canada (hors construction d habitations). Il va de soi que les gros consommateurs, comme les industries de transformation, vont tirer profit de cette évolution, la baisse des prix de l énergie étant à leur avantage. La faiblesse des cours n est pas négative pour tout le monde. Le taux de chômage a légèrement baissé à 6,7%. Toutefois, étant donné que les grandes compagnies pétrolières s efforcent désormais de réduire leurs effectifs, cette tendance ne devrait pas se maintenir. Dans une tentative de stimulation de la croissance, la Bank of Canada a surpris les marchés en janvier 2015 en baissant son taux directeur, inchangé à 1,0% depuis fin 2010, à 0,75%. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Les rendements des obligations d État canadiennes ont chuté cette année, en ligne avec les marchés obligataires de bon nombre de pays industrialisés. En début d année, les rendements des obligations à deux ans ont augmenté à 1,22% en raison de la prévision d une hausse des taux directeurs par la Bank of Canada. Suite au ralentissement de la croissance économique mondiale, ce chiffre est retombé à 0,39% à peine. Dans la partie des échéances à dix ans de la courbe, les rendements ont chuté de 94 points de base à 1,36%. Face à la chute constante des taux, le gouvernement a émis une nouvelle émission à longue échéance (échéance 2048). Ce titre à 33 ans offre un rendement de 1,85%. Les obligations des provinces ont évolué positivement, la recherche du rendement générant une demande solide. Rétrospective de la performance Le portefeuille contient des obligations non étatiques, principalement de provinces canadiennes et d émetteurs supranationaux de qualité. Ces obligations offrent des surrendements par rapport aux obligations «sans risques» sous-jacentes. Deux raisons font que le fonds a été surpondéré en obligations arrivant à échéances entre 5 et sept ans. Cette plage d échéance était privilégiée pour les nouvelles émissions non étatiques, entraînant des rendements plus élevés et une hausse des cours. Ces deux facteurs continuent de générer des sur-rendements par rapport à l indice de référence (JP Morgan Canada GBI TR) et sont contrôlées en permanence. Numéro ISIN: Classe A: LU0141247725 Numéro ISIN: Classe B: LU0161530109 Numéro ISIN: Classe P: LU0899937170 Numéro de valeur: Classe A: 1363633 Numéro de valeur: Classe B: 1544299 Numéro de valeur: Classe P: 20855043 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 9,87% Classe B: 9,87% Classe P*: 10,45% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 16 Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Rétrospective de marché L Australie, connue dans le monde entier pour ses exportations d énergie, a subi un rude contrecoup lorsque les cours du pétrole et du gaz naturel ont chuté respectivement de 50% et 40%. Les conséquences de cette chute des cours ont été atténuées par le discours de la banque centrale australienne, la RBA, dont les déclarations ont provoqué une baisse du dollar australien. Actuellement, l AUD a encore baissé de 6 cents par rapport au trimestre précédent. Les installations de production de gaz naturel actuellement en service en Australie ne subiront pas de trop fortes conséquences à court et à moyen terme dans la mesure où les recettes d exportation sont fixées de nombreuses années à l avance, L Australie possède d énormes capacités de production et projette de les élargir encore. Si les prix de l énergie restent à leur niveau actuel, il se pourrait toutefois que les nouveaux projets soient suspendus. Les États-Unis ont mis fin à leur programme d assouplissement quantitatif (Quantitative Easing, QE), tandis que la Chine, l un des plus gros consommateurs d énergie au monde, se prépare à plusieurs années de ralentissement de croissance. Ces éléments, et d autres indicateurs encore, laissent présager un ralentissement de la conjoncture mondiale. Pourtant, malgré ces perspectives maussades, la croissance PIB australien a accéléré de 2,2% à 2,7% en fin d année, tandis que le taux de chômage est resté inchangé aux alentours de 6%. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le marché australien des obligations d État a connu une évolution positive au cours de la période sous revue. Les rendements des obligations d État australiennes ont chuté de 4,0% à 2,44% à peine sur la plage de dix ans de la gamme des échéances. En conséquence, la courbe des taux s est aplatie de plus de 90 points de base pour les échéances de deux à dix ans. Les produits basés sur l écart (spread) d émetteurs semi-étatiques australiens ont également donné de bons résultats, avec un surrendement par rapport à l indice de référence (JP Morgan Australia GBI TR). Rétrospective de la performance Le portefeuille contient des obligations non étatiques, notamment des titres semi-étatiques australiens et d autres titres de qualité d organisations et agences supranationales. Ces positions sont détenues principalement dans la partie centrale de la courbe des échéances, qui donne les meilleures performances par rapport au risque. Enfin, le portefeuille est surpondéré en titres à échéance de sept à dix ans, cette plage d échéances ayant affiché de solides performances. Les stratégies de portefeuille continuent de générer des surrendements par rapport à l indice de référence et sont contrôlées en permanence. Numéro ISIN: Classe A: LU0141247303 Numéro ISIN: Classe B: LU0161529945 Numéro ISIN: Classe P: LU0899937097 Numéro de valeur: Classe A: 1363630 Numéro de valeur: Classe B: 1544305 Numéro de valeur: Classe P: 20854819 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 12,11% Classe B: 12,11% Classe P*: 12,60% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 17 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Rétrospective de marché L évolution économique a été marquée par d importantes disparités en 2014 : tandis que les États-Unis et la Grande-Bretagne affichaient une croissance appréciable, la conjoncture est restée faible en Europe et au Japon. En conséquence, les investisseurs ont également perçu de manière différente les politiques monétaires des différentes régions. Après la suppression du programme d assouplissement quantitatif par la Réserve fédérale américaine fin 2014, les participants au marché se sont concentrés sur la date possible d une hausse des taux directeurs. Il était généralement admis qu un programme complet d assouplissement quantitatif en Europe était inévitable pour relancer la conjoncture et éviter la déflation, et que le Japon poursuivrait sa politique monétaire fort accommodante visant à stimuler la croissance. Les effets de ces facteurs ont été particulièrement sensibles sur le marché des devises, avec une forte hausse du dollar. La hausse du dollar US a été particulièrement marquée par rapport à l euro, avec une progression de 16,5%. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Dans un contexte de faible pression inflationniste au niveau mondial, les marchés obligataires ont donné de très bons résultats de manière générale. Deux facteurs expliquent cette faible inflation, à savoir la conjoncture en demi-teinte dans la plupart des pays, qui se traduit par une très faible pression à la hausse des prix, et la tendance générale à la baisse des cours des matières premières en cours d année. Le cours du pétrole a connu une chute particulièrement forte, avec un recul de près de 58% entre son point maximal de l été et fin janvier. Cet effondrement s explique d une part par la faiblesse de la demande, et d autre part par l augmentation de l offre, en particulier du fait de la révolution du pétrole de schiste aux États-Unis. Rétrospective de la performance Les gestionnaires du Fonds ont conservé une surpondération d obligations des pays du cœur de l Europe, compensée par une sous-pondération de la périphérie, dont les titres ne répondent pas aux exigences de notation du Fonds. Or ce sont justement ces titres qui ont généré la majeure partie de la performance de l indice de référence synthétique, grâce à la surperformance impressionnante des obligations d État espagnoles et italiennes (qui constituent 10% de l indice de référence) au cours de l année. Les gestionnaires ont également acquis des positions en devises par des ventes à terme en euros et en yens par rapport à l USD. Enfin, le Fonds a maintenu une position sous-pondérée (par rapport à l indice de référence) en obligations d État japonaises à longue échéance. Cette sous-pondération a été compensée par une surpondération en titres canadiens et britanniques à longue échéance avec couverture en devises. Numéro ISIN: Classe A: LU0081697723 Numéro ISIN: Classe B: LU0161532063 Numéro ISIN: Classe P: LU0899938731 Numéro de valeur: Classe A: 644521 Numéro de valeur: Classe B: 1544323 Numéro de valeur: Classe P: 20857891 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 1,41% Classe B: 1,40% Classe P*: 2,05% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 18 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Rétrospective de marché L économie suisse a connu une croissance assez modeste au cours de la période sous revue. Elle a été freinée notamment par la faiblesse de l Europe, où même l Allemagne a connu une croissance presque nulle. L économie intérieure a également ralenti, avec une baisse du chiffre d affaires dans le commerce de détail par rapport à l année précédente. Du fait de ces évolutions, mais aussi de la faible pression à la hausse des prix au niveau mondial, avec une chute de près de 50% du cours du pétrole, l inflation a été très faible en Suisse au cours de cette période. Sur l ensemble de l année, l indice des prix à la consommation a augmenté de moins de 0,6%, tandis que l indice des prix des producteurs a reculé tout au long de la période et a terminé l année à -1,6%. L événement le plus important, et certainement le plus inattendu, s est produit à la mi-janvier, lorsque la Banque nationale suisse a annoncé qu elle renonçait à maintenir un cours EUR/CHF de 1,2000. Elle a ainsi réagi aux attentes d un programme massif d assouplissement quantitatif par la Banque centrale européenne. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Les rendements des obligations suisses ont chuté tout au long de la période sous revue. Du fait de la politique monétaire souple et de la faible inflation, les titres à cinq ans s en sont généralement mieux sortis. En conséquence, la courbe des taux s est aplatie pour les échéances de deux à cinq ans. L annonce de la Banque nationale suisse a toutefois bouleversé la situation, les taux à court terme se sont effondrés et la courbe a retrouvé presque immédiatement une forme plus pointue. En cours d année, les swaps à deux ans ont chuté d abord progressivement, puis plus rapidement à partir de novembre. Après la décision de la BNS, on a observé un effondrement de plus de 90 points de base en quelques jours à peine. À l extrémité longue de la gamme des échéances admissibles, les taux de swap à cinq ans ont chuté de 43 points de base à fin 2014 et de 88 points de base encore jusque fin janvier, terminant à -82 points de base. Rétrospective de la performance Face à un marché volatile, les gestionnaires de portefeuille ont gardé une allocation prudente en obligations au cours de l année sous revue. Le fonds a maintenu sa duration sous-pondérée par rapport à l indice de référence. En effet, étant donné la liquidité insuffisante du marché en francs suisses, il n y avait pas suffisamment de titres adéquats disponibles à l achat. Ce fut notamment le cas pour l extrémité longue de la gamme des échéances admissibles, ce qui a entraîné un positionnement en vue d une courbe de rendements plus raide. La limite inférieure d investissement, définie par une notation Moody s AA3, nous a également empêchés de profiter pleinement de la baisse des taux et du resserrement des écarts sur les obligations de faible valorisation dans l indice de référence synthétique. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 19 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Numéro ISIN: Classe A: LU0085500857 Numéro ISIN: Classe B: LU0161532576 Numéro ISIN: Classe I: LU0276847695 Numéro ISIN: Classe P: LU0899938814 Numéro de valeur: Classe A: 848035 Numéro de valeur: Classe B: 1544318 Numéro de valeur: Classe I: 2795005 Numéro de valeur: Classe P: 20857971 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 1,19% Classe B: 1,20% Classe I*: 1,39% Classe P*: 1,48% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 20 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Rétrospective de marché Aux États-Unis, l activité économique a été fortement ralentie par les conditions hivernales difficiles en début d année, surtout dans le Nord-est du pays. Au cours des six mois suivants, l activité économique a cependant connu une évolution positive qui s est soldée par une croissance atteignant 5% sur base annuelle. Cette croissance a toutefois ralenti à nouveau en fin d année. Les investisseurs se sont concentrés sur la fin du programme d assouplissement quantitatif et sur l avenir possible de la politique monétaire. En début d année, la présidente de la Fed Janet Yellen a annoncé la possibilité d une hausse des taux dès six mois après la fin du programme d achat d obligations, soit entre le début et le milieu de l année 2015. L une des évolutions les plus importantes a été le net recul de la pression inflationniste, renforcé par la chute des cours des matières premières, et notamment du pétrole brut, dont le cours a chuté de près de 50% durant la deuxième moitié de la période sous revue. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le rendement des bons du Trésor américains à deux ans a généralement augmenté dans la mesure où les investisseurs à l extrémité courte de la gamme des échéances jugent inévitable une hausse des taux par la Fed après un maintien à zéro pendant plus de cinq ans. En octobre, la pression à la hausse s est relâchée un moment, avec une légère baisse du marché des actions causée par les chiffres économiques décourageants en Europe, la chute des cours du pétrole et des doutes concernant la croissance américaine. Ce léger recul a toutefois été suivi d une nouvelle hausse des taux qui s est poursuivie jusqu en janvier. En janvier, de nouvelles inquiétudes concernant la croissance mondiale et le risque de déflation dans la zone euro ont à nouveau freiné l évolution des taux. Les obligations à cinq ans sont restées à la traîne au cours des huit premiers mois et ont ensuite évolué parallèlement aux échéances plus courtes. En conséquence, la courbe des taux s est aplatie de 45 points de base pour les échéances de deux à cinq ans. Rétrospective de la performance Au cours de l exercice sous revue, les gestionnaires de portefeuille ont gardé une position neutre du point de vue de la duration. Ils s attendaient en effet à ce que le marché réagisse de manière erratique à la publication des données économiques, qui pourraient influer sur les taux directeurs à court terme. Ils étaient également d avis qu un positionnement en vue d un aplatissement de la courbe des taux offrait de meilleures chances de battre l indice de référence synthétique et ont maintenu ce positionnement toute l année. Les positions en obligations non étatiques de qualité ont été réduites à un minimum au cours de la période sous revue, et le fonds a investi principalement en obligations à taux flottant afin de réduire le risque de taux. En matière de titres à taux fixe, et au vu du point bas historique des écarts de swaps, les gestionnaires de portefeuille ont estimé que les obligations autres que les bons du Trésor américains n offraient guère de possibilités de report ou de dépassement de l indice de référence et ne permettraient pas de compenser un élargissement possible des écarts. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 21 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Numéro ISIN: Classe A: LU0085501079 Numéro ISIN: Classe B: LU0161533202 Numéro ISIN: Classe I: LU0276848669 Numéro ISIN: Classe P: LU0899939036 Numéro de valeur: Classe A: 848037 Numéro de valeur: Classe B: 1544308 Numéro de valeur: Classe I: 2795039 Numéro de valeur: Classe P: 20858097 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 1,71% Classe B: 1,71% Classe I*: 1,64% Classe P*: 1,74% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 22 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Rétrospective de marché Le contexte économique européen s est dégradé au cours de la période sous revue. En février 2014, la situation politique était au cœur des préoccupations avec le déploiement de troupes russes en Ukraine. La situation s est encore envenimée en janvier, lorsqu un avion de Malaysia Airlines a été abattu. La Russie a refusé dans un premier temps aux équipes internationales d accéder au site de l accident, ce qui a encore contribué à aggraver les tensions. Dans la zone euro également, la situation a évolué : l Italie a connu de nouvelles élections législatives, et les Grecs ont exprimé de manière spectaculaire leur manque de confiance dans les programmes d austérité en votant pour le parti de gauche Syriza dirigé par Alexis Tsipras. Cette victoire pourrait permettre à des partis aux orientations similaires de gagner du terrain dans d autres pays européens. C est dans ce contexte que Mario Draghi et la BCE ont enfin annoncé leur programme d assouplissement quantitatif attendu de longue date. Le «bazooka» est maintenant en service, avec des achats de titres à hauteur de 60 milliards d euros par mois pendant au moins 18 mois ou jusqu à ce que l objectif d inflation de 2% soit atteint. Les marchés obligataires réagissent positivement, mais le marché du travail reste anémique dans toute l Europe. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Du fait des nombreuses difficultés économiques, les rendements des obligations d État ont tendu vers zéro au cours de l année. Les obligations d État allemandes se situent actuellement en territoire négatif dans toute la gamme des échéances admissibles, et les taux des obligations à cinq ans ont chuté de 0,65% à un point bas historique de -0,05%. Dans une tentative de raviver la conjoncture, les taux de dépôt, qui étaient de 0,0% en début d année, ont été baissés encore à -0,2%. La chasse continuelle au rendement a permis aux produits basés sur les écarts de dépasser de manière générale leur référence, à savoir le marché des obligations d État allemandes. Les obligations espagnoles à cinq ans, par exemple, ont battu les obligations allemandes à cinq ans de 68 points de base. Rétrospective de la performance Les bouleversements politiques et économiques dans la zone euro tout au long de la période sous revue ont conforté les gestionnaires de portefeuilles dans leur approche consistant à investir dans des titres d agences de qualité et à brève échéance, en obligations couvertes et en titres d organismes supranationaux, puisque ces titres continuent de surperformer par rapport aux obligations d État sous-jacentes. La sous-pondération structurelle de la France a été maintenue, tout comme la position neutre en matière de duration, dans l attente d une hausse des rendements, qui ne s est toutefois pas encore réalisée. Une sous-pondération à l extrémité courte de la gamme des échéances est compensée par une surpondération dans la gamme des échéances de trois à quatre ans, qui a généré une performance supplémentaire grâce à l aplatissement considérable de la courbe des taux. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 23 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Numéro ISIN: Classe A: LU0085501236 Numéro ISIN: Classe B: LU0161532816 Numéro ISIN: Classe I: LU0276847935 Numéro ISIN: Classe J: LU0776121575 Numéro ISIN: Classe P: LU0899938905 Numéro de valeur: Classe A: 971076 Numéro de valeur: Classe B: 1544319 Numéro de valeur: Classe I: 2795028 Numéro de valeur: Classe J: 18462400 Numéro de valeur: Classe P: 20857982 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe A: 1,24% Classe B: 1,24% Classe I*: 1,69% Classe J*: 1,69% Classe P*: 1,78% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 24 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le contexte fondamental s est amélioré pour la plupart des entreprises. En effet, les indicateurs de crédit sont restés stables pour la plupart des entreprises, à l exception des marchés émergents et du haut rendement, qui ont connu une évolution défavorable en raison de la baisse du cours du pétrole. La demande en obligations de sociétés est restée importante. Les obligations européennes ont généralement donné de meilleurs résultats que celles de débiteurs américains. Sur le plan sectoriel, les obligations financières ont affiché une performance nettement supérieure à celle d entreprises non financières. La baisse des taux s est révélée être un important moteur de performance : les taux ont baissé sur tous les marchés à des niveaux extrêmement bas, surtout en Europe, où la BCE a annoncé des achats d obligations, ainsi qu en Suisse, où les taux négatifs ont entraîné des évolutions sans précédent du marché. Rétrospective de la performance Au cours de la période sous revue, le Fonds a connu une progression nettement supérieure à celle de son indice de référence. Cette bonne performance repose sur plusieurs facteurs. Tout d abord, nous avons surpondéré l Europe par rapport aux États-Unis, et, au sein de l Europe, nous avons maintenu la pondération supérieure de l Espagne. Ensuite, nous sommes surpondérés dans le secteur de l énergie et au Brésil, qui ont tous deux connu une évolution défavorable. Nous avons eu raison d éviter ou de vendre rapidement les sociétés affichant une tendance négative en matière de crédit. La surpondération en obligations subordonnées de banques et de compagnies d assurance solides ainsi qu en obligations notées BBB a elle aussi porté ses fruits. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 25 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU0489326578 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU0494188096 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU0519886476 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU0494188682 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0899938061 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0899938228 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU0899938491 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 11046520 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 11114484 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 11437451 Numéro de valeur: Classe H (EUR) J: 11114487 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 20856853 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 20856856 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 20856865 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) B: 7,76% Classe H (EUR) B: 8,22% Classe H (USD) B: 8,46% Classe H (EUR) J*: 8,79% Classe H (CHF) P*: 8,45% Classe H (EUR) P*: 8,85% Performance du compartiment 16 avril 2014-31 janvier 2015: Classe H (USD) P*: 6,84% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 26 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Rétrospective de marché La plupart des régions du monde ont connu une évolution positive de leur économie au cours de la période sous revue. L Amérique, en particulier, a affiché une croissance solide, tandis que la croissance chinoise a ralenti. Dans le sud de l Europe, malheureusement, le marché de l emploi n a pas progressé de manière significative. Cette stagnation a eu des conséquences néfastes pour la demande intérieure, alors que les exportations, notamment en provenance de l Allemagne, ont soutenu la conjoncture. Il n est donc pas surprenant que la Banque centrale européenne (BCE) ait maintenu sa politique d expansion monétaire afin de ne pas mettre en péril la relance économique. La stabilisation des bénéfices des entreprises et l amélioration du bilan de bon nombre d établissements financiers ont permis une nouvelle baisse des primes de solvabilité sur les obligations d entreprises. En janvier, la Banque nationale suisse a estimé que le franc suisse fort et le maintien d un taux de change plancher de 1,20 CHF par euro n étaient plus tenables. L abandon de cette politique a entraîné une appréciation considérable du franc suisse par rapport à toutes les autres devises. Du fait de la couverture des devises au sein du fonds, cet effet est cependant négligeable. Les marchés d actions ont présenté une volatilité réduite par rapport aux références historiques. Elle n a augmenté que brièvement en octobre de l année dernière avant de revenir à la normale. Dans ce contexte essentiellement positif, les grands marchés d actions ont connu une évolution positive. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds À l échelle mondiale, les marchés des actions ont affiché une tendance à la hausse au cours de la période sous revue. En devise locale, les États-Unis (S&P 500) ont progressé de 14%. En Europe, l indice EuroSTOXX a progressé d environ 15%, tandis qu au Japon, l indice Nikkei a fait un bond de 20% au cours de la période sous revue. Les risques de change de ce Fonds sont couverts, selon la classe d actions, vis-à-vis du franc suisse ou de l euro. La volatilité des marchés d actions s est maintenue à un niveau faible en 2014. Du fait de son niveau de qualité supérieur à la moyenne, le fonds a profité un peu moins que l indice de la baisse persistante des primes de solvabilité. Rétrospective de la performance L environnement de marché favorable a eu des conséquences positives pour la performance au cours de la période sous revue. La performance a été de plus ou moins 6% selon les tranches. Les positions dans le segment «noninvestment grade» (qualité inférieure à la qualité d investissement) ont été sous-pondérées par rapport à l indice synthétique de référence. Le delta global (sensibilité aux actions) s est élevé en moyenne à 0,56 environ, soit légèrement au-dessus du delta de référence. La duration effective a été inférieure à 1,5 an, ce qui donne un risque de taux d intérêt nettement plus faible que pour la plupart des fonds obligataires. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 27 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU0556183134 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU0556184025 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU0582724695 Numéro ISIN: Classe H (CHF) J: LU0556183647 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU0556184538 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0899937766 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0899937840 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU0899937923 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 11963008 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 11963017 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 22947743 Numéro de valeur: Classe H (CHF) J: 11963013 Numéro de valeur: Classe H (EUR) J: 11963019 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 20855091 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 20855098 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 20855103 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) B: 6,08% Classe H (EUR) B: 6,40% Classe H (USD) B: 6,55% Classe H (CHF) J*: 7,37% Classe H (EUR) J*: 7,27% Classe H (CHF) P*: 7,58% Classe H (EUR) P*: 7,92% Performance du compartiment 18 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (USD) P*: 6,27% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 28 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds En 2014, la performance des obligations mondiales à haut rendement a évolué en deux phases : au cours des six premiers mois, cette catégorie d actifs a fortement progressé grâce au resserrement des écarts, aux nombreuses émissions, aux flux entrants importants et au goût du risque manifesté par les investisseurs. Au deuxième semestre, les écarts se sont élargis et les taux ont augmenté en raison du ralentissement du commerce de détail et de la volatilité suscitée par le secteur de l énergie. Le secteur du haut rendement a par ailleurs connu des évolutions très différentes aux États-Unis et en Europe : le marché américain du haut rendement est resté en retrait de plus de 3% par rapport à son homologue européen (avec couverture complète en CHF). Les valorisations élevées ont été un moteur puissant, notamment au début de la volatilité sur les marchés à la fin du mois de juin, mais la performance des titres à haut rendement a été déterminée principalement par des facteurs techniques tels que les déséquilibres entre l offre et la demande. À cela s est ajouté l effondrement de l exploration et de la production d énergie ainsi que des titres des prestataires de services cycliques pour exploitants de champs pétrolifères, qui représentent actuellement environ 8% du marché mondial du haut rendement. Pendant que le marché du haut rendement subissait d importantes fluctuations des cours et des rendements, les données fondamentales se sont légèrement améliorées, en particulier aux États-Unis. Les émetteurs américains de titres à haut rendement ont connu une forte hausse de leurs bénéfices par rapport à l année précédente. La grande majorité des secteurs ont connu une augmentation de leur EBITDA (bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement) par rapport à l année précédente, tandis que le taux d endettement a baissé et que les marges se sont maintenues à un bon niveau. Le taux de défaut annuel, un indicateur fondamental tourné il est vrai vers le passé, est de 2,2%, soit moins de la moitié du taux moyen historique. Les émetteurs de titres à haut rendement ont allongé leurs échéances de manière proactive ces cinq dernières années, de sorte que relativement peu d obligations arrivent à échéance au cours des deux ou trois années à venir. Il subsiste pourtant une tension dans certains segments du marché, notamment pour les obligations touchées directement par la volatilité des cours des matières premières comme le charbon, le minerai de fer, le pétrole et le gaz naturel. La volatilité a généralement augmenté sur les marchés, et après plusieurs crises spectaculaires en Europe (Phones4u, Manutencoop, Abengoa, LuxGeo, etc.), les investisseurs ont à nouveau accordé de l attention au risque de crédit sur le marché européen de la finance avec effet de levier (Leveraged Finance). Même si quelques-unes seulement de ces crises se sont soldées par une faillite, ces événements ont suscité une réévaluation du risque de crédit des petits émetteurs à faible notation, ce qui a provoqué une forte sous-performance des obligations notées B- et CCC au deuxième semestre. Rétrospective de la performance Au cours de la période sous revue, le Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield a sous-performé par rapport à son indice de référence (BofA Merrill Lynch Custom Blend HP00/J0A0 TR EURH). Les facteurs suivants ont pesé sur la performance : le positionnement a trop prudent au premier semestre, et trop agressif au deuxième semestre. Sur base des fondamentaux et de l amélioration des conditions conjoncturelles, nous avions nettement surpondéré les obligations à haut rendement américaines. Le recul des prix de l énergie a également eu des conséquences négatives, tout comme la sélection des titres, qui a évolué d une façon contraire à nos prévisions. Au vu des écarts actuels, les obligations à haut rendement font bonne impression, en particulier par comparaison aux autres catégories. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Page 29 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Numéro ISIN: Classe H (EUR) A: LU0830970272 Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU0556184884 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU0556185345 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU0582725312 Numéro ISIN: Classe H (EUR) I: LU0830970603 Numéro ISIN: Classe H (CHF) J: LU0582724935 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU0582725072 Numéro ISIN: Classe H (USD) J: LU0582725403 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0866336711 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0899938574 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU0899938657 Numéro de valeur: Classe H (EUR) A: 19520551 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 11963041 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 11963062 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 12353464 Numéro de valeur: Classe H (EUR) I: 19520589 Numéro de valeur: Classe H (CHF) J: 12353466 Numéro de valeur: Classe H (EUR) J: 12353467 Numéro de valeur: Classe H (USD) J: 12353468 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 20261061 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 20856872 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 20856876 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (EUR) A: (1,95%) Classe H (CHF) B: (2,33%) Classe H (EUR) B: (1,99%) Classe H (USD) B: (1,83%) Classe H (EUR) I*: (1,12%) Classe H (CHF) J*: (1,41%) Classe H (EUR) J*: (1,11%) Classe H (USD) J*: (0,96%) Classe H (CHF) P*: (1,29%) Classe H (EUR) P*: (0,95%) Classe H (USD) P*: (0,77%) * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Page 30 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Rapport d activité Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le marché des CoCo/Additional Tier 1 (AT1) a affiché de très belles performances au premier trimestre 2014, tandis que les écarts de crédit ont atteint un point minimum de 400 pb début juin. De nombreuses nouvelles émissions ont enregistré globalement de très bons résultats. Au deuxième semestre 2014 par contre, le marché des CoCo/ AT1 a faibli et les écarts se sont creusés de 400 pb à 620 pb en décembre. Cette détérioration s explique par le contexte macroéconomique, avec des inquiétudes concernant la conjoncture en Europe, des tensions géopolitiques (Russie/Ukraine) ainsi que l incertitude concernant les résultats des simulations de crise réalisées par la BCE. De manière générale, le marché des CoCo a connu moins de nouvelles émissions au deuxième semestre. Grâce aux bons résultats des simulations de crise de la BCE et à l accueil favorable par le marché du programme d assouplissement quantitatif de la BCE, les écarts sur le marché des CoCo se sont resserrés de 20 pb. Dans le courant de l année 2014, le volume du marché des CoCo a augmenté de plus de 100% pour atteindre environ 80 milliards d euros. Rétrospective de la performance Entre le 31/01/2014 et le 30/01/2015, le Fonds a affiché une performance d environ 7% (variable selon la classe de parts et les frais). Ce chiffre est conforme à l objectif de rendement de 7-8% avant frais. On peut séparer la période sous revue en trois parties. La majeure partie de la performance a été réalisée au cours des quatre premiers mois de la période sous revue, c est-à-dire de février à mai, le fonds ayant alors progressé de près de 6%. Au cours de la deuxième partie, de juin à décembre, la performance a par contre été quasi nulle. Enfin, dans la dernière partie, en janvier 2015, le Fonds a généré à nouveau une performance solide située entre 1% et 1,5% (selon la classe de parts et les frais). La performance de la première partie s explique par un rétrécissement des écarts et par des reports. L allocation en Coco a été augmentée, passant d environ 23% (fin 2013) à près de 40%. Au cours de la deuxième partie, les transactions de report ont apporté la principale contribution à la performance, permettant ainsi au fonds d éviter une performance négative malgré l élargissement des écarts sur le marché des CoCo. Au cours de la troisième partie, c est-à-dire en janvier 2015, la performance s est à nouveau appuyée sur un rétrécissement des écarts et sur des transactions de reports. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Page 31 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Rapport d activité (suite) Numéro ISIN: Classe H (CHF) A: LU1100907903 Numéro ISIN: Classe H (EUR) A: LU1057798107 Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU0599119533 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU0599119707 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU0599119962 Numéro ISIN: Classe H (CHF) J: LU0599119616 Numéro ISIN: Classe H (EUR) J: LU0599119889 Numéro ISIN: Classe H (USD) J: LU0599120036 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0866336398 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0899937337 Numéro ISIN: Classe H (SEK) P: LU1057798289 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU0899937410 Numéro de valeur: Classe H (CHF) A: 25213529 Numéro de valeur: Classe H (EUR) A: 24231395 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 12722631 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 12722634 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 12722636 Numéro de valeur: Classe H (CHF) J: 12722632 Numéro de valeur: Classe H (EUR) J: 12722635 Numéro de valeur: Classe H (USD) J: 12722637 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 20261056 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 20855058 Numéro de valeur: Classe H (SEK) P: 24231470 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 20855063 Performance du compartiment 18 août 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) A: 1,18% Performance du compartiment 16 mai 2014-31 janvier 2015: Classe H (EUR) A: 1,83% Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) B: 6,07% Classe H (EUR) B: 6,39% Classe H (USD) B: 6,49% Classe H (CHF) J*: 6,87% Classe H (EUR) J*: 7,22% Classe H (USD) J*: 7,28% Classe H (CHF) P*: 7,02% Classe H (EUR) P*: 7,28% Performance du compartiment 9 mai 2014-31 janvier 2015: Classe H (SEK) P*: 2,77% Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (USD) P*: 7,49% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 32 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le contexte fondamental s est amélioré pour la plupart des entreprises. En effet, les indicateurs de crédit sont restés stables pour la plupart des entreprises, à l exception des marchés émergents et du haut rendement, qui ont connu une évolution défavorable en raison de la baisse du cours du pétrole. La demande en obligations de sociétés est restée importante. Les obligations européennes ont généralement donné de meilleurs résultats que celles de débiteurs américains. Sur le plan sectoriel, les obligations financières ont affiché une performance nettement supérieure à celle d entreprises non financières. La baisse des taux a été le grand facteur de performances. Les taux ont baissé sur tous les marchés à des niveaux extrêmement bas, surtout en Europe, où la BCE a annoncé des achats d obligations, ainsi qu en Suisse, où les taux négatifs ont entraîné des évolutions sans précédent du marché. Rétrospective de la performance Les performances ont évolué de façon réjouissante tout au long de la période sous revue. On distingue différentes parties dans la période sous revue : entre février et juin 2014, la performance a été positive. Entre juillet 2014 et janvier 2015, elle a été nulle. À partir de l été 2014, la situation en Russie et l effondrement du cours du pétrole ont eu un effet négatif sur la performance. Cette année, nous avons avant tout procédé à une sélection active des crédits. Nous privilégions actuellement les titres des segments BBB et BB, et nous percevons également de bonnes opportunités dans le domaine des obligations subordonnées. Vers la fin de la période sous revue, nous avons également utilisé activement la stratégie de duration. Nous avons porté la duration moyenne de 1 an à 2,5 ans afin de profiter de la baisse des taux. Tout au long de la période sous revue, nous avons été couverts à 97% par rapport à la devise de référence. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 33 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Numéro ISIN: Classe H (CHF) A: LU0957585929 Numéro ISIN: Classe H (EUR) A: LU0957586737 Numéro ISIN: Classe H (USD) A: LU0957587206 Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU0957586067 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU0957586810 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU0957587388 Numéro ISIN: Classe H (CHF) N: LU0957586497 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0957586570 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0957587115 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU0957587628 Numéro de valeur: Classe H (CHF) A: 22255232 Numéro de valeur: Classe H (EUR) A: 22256233 Numéro de valeur: Classe H (USD) A: 22257080 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 22255233 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 22256235 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 22257224 Numéro de valeur: Classe H (CHF) N: 22256231 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 22256232 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 22257079 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 22257229 Performance du compartiment 1 février 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) A: 0,73% Classe H (EUR) A: 0,90% Classe H (USD) A: 1,10% Classe H (CHF) B: 0,59% Classe H (EUR) B: 0,95% Classe H (USD) B: 1,11% Classe H (CHF) N*: 2,07% Classe H (CHF) P*: 1,50% Classe H (EUR) P*: 1,74% Classe H (USD) P*: 1,94% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 34 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le contexte fondamental s est amélioré pour la plupart des entreprises. En effet, les indicateurs de crédit sont restés stables pour la plupart des entreprises, à l exception des marchés émergents et du haut rendement, qui ont connu une évolution défavorable en raison de la baisse du cours du pétrole. La demande en obligations de sociétés est restée importante. Les obligations européennes ont généralement donné de meilleurs résultats que celles de débiteurs américains. Sur le plan sectoriel, les obligations financières ont affiché une performance nettement supérieure à celle d entreprises non financières. La baisse des taux a été le grand facteur de performances. Les taux ont baissé sur tous les marchés à des niveaux extrêmement bas, surtout en Europe, où la BCE a annoncé des achats d obligations, ainsi qu en Suisse, où les taux négatifs ont entraîné des évolutions sans précédent du marché. Rétrospective de la performance À partir du mois d août 2014, la situation en Russie et l effondrement du cours du pétrole ont eu un effet négatif sur la performance. Cette année, nous avons avant tout procédé à une sélection active des crédits. Nous privilégions actuellement les titres des segments BBB et BB. Nos engagements les plus importants par pays ont été l Inde, le Mexique, la Chine et le Brésil. Nous avons réduit notre exposition à la Russie à zéro en août 2014. Vers la fin de la période sous revue, nous avons également utilisé activement la stratégie de duration. Nous avons porté la duration moyenne d environ 1 an à 2,5 ans afin de profiter de la baisse des taux. Tout au long de la période sous revue, nous avons été couverts à 97% par rapport à la devise de référence. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 35 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU0957591067 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU0957591570 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU0957592115 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0957596611 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0957591810 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU0957592388 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 22253988 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 22254009 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 22254151 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 22253992 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 22254068 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 22254554 Performance du compartiment 27 mars 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) B: (0,25%) Classe H (EUR) B: 0,05% Classe H (USD) B: 0,18% Classe H (CHF) P*: 1,11% Performance du compartiment 9 mai 2014-31 janvier 2015: Classe H (EUR) P*: 0,38% Performance du compartiment 13 mai 2014-31 janvier 2015: Classe H (USD) P*: 0,26% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 36 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds En 2014, la performance des obligations mondiales à haut rendement a évolué en deux phases : au cours des six premiers mois, cette catégorie d actifs a fortement progressé grâce au resserrement des écarts, aux nombreuses émissions, aux flux entrants importants et au goût du risque manifesté par les investisseurs. Au deuxième semestre, les écarts se sont élargis et les taux ont augmenté en raison du ralentissement du commerce de détail et de la volatilité suscitée par le secteur de l énergie. Le secteur du haut rendement a par ailleurs connu des évolutions très différentes aux États-Unis et en Europe : le marché américain du haut rendement est resté en retrait de plus de 3% par rapport à son homologue européen (avec couverture complète en CHF). Les valorisations élevées ont été un moteur puissant, notamment au début de la volatilité sur les marchés à la fin du mois de juin, mais la performance des titres à haut rendement a été déterminée principalement par des facteurs techniques tels que les déséquilibres entre l offre et la demande. À cela s est ajouté l effondrement de l exploration et de la production d énergie ainsi que des titres des prestataires de services cycliques pour exploitants de champs pétrolifères, qui représentent actuellement environ 8% du marché mondial du haut rendement. Pendant que le marché du haut rendement subissait d importantes fluctuations des cours et des rendements, les données fondamentales se sont légèrement améliorées, en particulier aux États-Unis. Les émetteurs américains de titres à haut rendement ont connu une forte hausse de leurs bénéfices par rapport à l année précédente. La grande majorité des secteurs ont connu une augmentation de leur EBITDA (bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement) par rapport à l année précédente, tandis que le taux d endettement a baissé et que les marges se sont maintenues à un bon niveau. Le taux de défaut annuel, un indicateur fondamental tourné il est vrai vers le passé, est de 2,2%, soit moins de la moitié du taux moyen historique. Les émetteurs de titres à haut rendement ont allongé leurs échéances de manière proactive ces cinq dernières années, de sorte que relativement peu d obligations arrivent à échéance au cours des deux ou trois années à venir. Il subsiste pourtant une tension dans certains segments du marché, notamment pour les obligations touchées directement par la volatilité des cours des matières premières comme le charbon, le minerai de fer, le pétrole et le gaz naturel. La volatilité a généralement augmenté sur les marchés, et après plusieurs crises spectaculaires en Europe (Phones4u, Manutencoop, Abengoa, LuxGeo, etc.), les investisseurs ont à nouveau accordé de l attention au risque de crédit sur le marché européen de la finance avec effet de levier (Leveraged Finance). Même si quelques-unes seulement de ces crises se sont soldées par une faillite, ces événements ont suscité une réévaluation du risque de crédit des petits émetteurs à faible notation, ce qui a provoqué une forte sous-performance des obligations notées B- et CCC au deuxième semestre. La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité (suite) Page 37 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Rétrospective de la performance Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a dépassé son indice de référence synthétique au cours de la période sous revue. Du point de vue de la performance absolue, le Fonds a bénéficié de la valeur relative plus élevée des obligations sécurisées par rapport aux obligations non sécurisées. Le Fonds a également a également bénéficié du fait qu il n investit pas dans des émetteurs de la catégorie CCC, qui est restée nettement en retrait par rapport aux titres notés B et BB. La sélection de titres dans l univers des obligations sécurisées à haut rendement a également porté ses fruits. Au vu des écarts actuels, les obligations à haut rendement sécurisées (hors CCC) font bonne impression, en particulier par comparaison aux autres catégories. Numéro ISIN: Classe H (CHF) A: LU1057798362 Numéro ISIN: Classe H (EUR) A: LU1057798958 Numéro ISIN: Classe H (USD) A: LU1057799337 Numéro ISIN: Classe H (CHF) B: LU1057798446 Numéro ISIN: Classe H (EUR) B: LU1057799097 Numéro ISIN: Classe H (USD) B: LU1057799410 Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU1057798792 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU1057799170 Numéro ISIN: Classe H (USD) P: LU1057799501 Numéro de valeur: Classe H (CHF) A: 24237163 Numéro de valeur: Classe H (EUR) A: 24237576 Numéro de valeur: Classe H (USD) A: 24238122 Numéro de valeur: Classe H (CHF) B: 24237200 Numéro de valeur: Classe H (EUR) B: 24237603 Numéro de valeur: Classe H (USD) B: 24238128 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 24237465 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 24237608 Numéro de valeur: Classe H (USD) P: 24238130 Performance du compartiment 27 juin 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) A: (0,61%) Classe H (EUR) A: (0,27%) Classe H (USD) A: (0,19%) Classe H (CHF) B: (0,61%) Classe H (EUR) B: (0,31%) Classe H (USD) B: (0,19%) Classe H (CHF) P*: (0,77%) Classe H (EUR) P*: (0,49%) Classe H (USD) P*: (0,40%) * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Rapport d activité Page 38 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Rétrospective de marché Au cours de la période sous revue, les économies des différentes régions du monde ont connu des évolutions différentes. La croissance économique s est accélérée surtout aux États-Unis, tandis que l Europe et l Asie n enregistrent que des progrès modestes malgré tous les efforts de leurs banques centrales. Vers la fin de la période sous revue, la forte baisse du cours du pétrole a touché l économie mondiale. Les apports généreux de liquidités par les banques nationales ont donné un coup de pouce aux marchés. Le contexte monétaire est caractérisé par des taux faibles et l absence d une inflation significative. Les primes de risque de crédit ont légèrement augmenté au cours de la période sous revue (surtout en USD). Différents développements ont eu une incidence négative sur la tolérance au risque des investisseurs, comme par exemple les tensions politiques entre l Union européenne et la Russie. En matière de devises, la force du dollar a été le facteur déterminant jusque mi-janvier. Après que la Banque nationale suisse (BNS) eut renoncé à maintenir un taux de change plancher entre l EUR et le CHF, le marché a connu de fortes turbulences et l euro a perdu énormément de terrain par rapport au dollar américain et au CHF. Les rendements ont continué de chuter dans le monde entier, et notamment dans la périphérie européenne (Espagne et Italie), sous l effet des réformes visibles et du programme annoncé d achats de titres par la Banque centrale européenne (BCE). Vers la fin de la période sous revue, de nouvelles discussions sont venues peser sur la situation de la dette en Grèce. Rétrospective des catégories pertinentes pour le fonds Le contexte fondamental s est amélioré pour la plupart des entreprises. En effet, les indicateurs de crédit sont restés stables pour la plupart des entreprises, à l exception des marchés émergents et du haut rendement, qui ont connu une évolution défavorable en raison de la baisse du cours du pétrole. La demande en obligations de sociétés est restée importante. Les obligations européennes ont généralement donné de meilleurs résultats que celles de débiteurs américains. Sur le plan sectoriel, les obligations financières ont affiché une performance nettement supérieure à celle d entreprises non financières. La baisse des taux a été le grand facteur de performances. Les taux ont baissé sur tous les marchés à des niveaux extrêmement bas, surtout en Europe, où la BCE a annoncé des achats d obligations, ainsi qu en Suisse, où les taux négatifs ont entraîné des évolutions sans précédent du marché. Rétrospective de la performance La performance a connu une évolution mitigée au cours de la période sous revue. Nous avons évité les risques liés à la Russie, mais les risques propres au secteur de l énergie ont grevé la performance globale. De manière générale, le quatrième trimestre 2014 a été un environnement difficile pour les placements à risques. L année 2015 a bien commencé, et la performance depuis le lancement du fonds le 1er octobre 2014 se situe juste en-dessous de la performance de l indice de référence. Numéro ISIN: Classe H (CHF) P: LU0957594327 Numéro ISIN: Classe H (EUR) P: LU0957594913 Numéro de valeur: Classe H (CHF) P: 22254909 Numéro de valeur: Classe H (EUR) P: 22255203 Performance du compartiment 31 septembre 2014-31 janvier 2015: Classe H (CHF) P*: 0,27% Classe H (EUR) P*: 0,48% * La performance des catégories d actions institutionnelles est calculée sur la base de la valeur d évaluation de l actif net (valeur nette d inventaire «unswung»). La performance des autres catégories est par contre calculée sur la base de la valeur de l actif net modifiée (valeur nette d inventaire «swung»). La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat de part du fonds. Les informations de ce rapport sont données à titre historique et ne sont pas indicatives de résultats futurs.

Page laissée vide intentionnellement. Page 39

Page 40 Etat du patrimoine Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Bond Invest GBP Note EUR USD CHF GBP ACTIFS Etat du portefeuille-titres, options (2, 7) comprises (options acquises) à la valeur de marché 375.034.837 158.756.184 471.410.658 85.347.088 Avoirs bancaires 22.855 253.056 1.938.443 176.014 A recevoir sur ventes de titres 0 0 9.950.507 0 A recevoir sur émissions de parts 313.563 386.487 4.494 13.756 A recevoir sur swaps 0 0 0 0 Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 4.001.858 908.333 4.159.623 618.898 Intérêts bancaires à recevoir 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur changes à (3) terme 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur futures (4) 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 0 0 Autres actifs nets 0 79.878 0 0 TOTAL DE L ACTIF 379.373.113 160.383.938 487.463.725 86.155.756 EXIGIBLE Découvert bancaire 0 0 0 0 A payer sur achats de titres 0 0 11.125.670 0 A payer sur rachats de parts 158.508 456.846 411.486 26.456 A payer sur swaps 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur contrats (3) de change à terme 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur futures (4) 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 0 0 Intérêts bancaires et frais à payer 445.224 92.169 547.804 95.665 TOTAL DE L EXIGIBLE 603.732 549.015 12.084.960 122.121 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 378.769.381 159.834.923 475.378.765 86.033.635

Page 41 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Bond Invest GBP EUR USD CHF GBP Valeur nette d inventaire par part Classe A 73,52 124,73 112,32 78,37 Classe B 101,24 174,01 136,18 118,63 Classe H (CHF) A - - - - Classe H (EUR) A - - - - Classe H (USD) A - - - - Classe H (CHF) B - - - - Classe H (EUR) B - - - - Classe H (USD) B - - - - Classe H (EUR) I - - - - Classe H (CHF) J - - - - Classe H (EUR) J - - - - Classe H (USD) J - - - - Classe H (CHF) N - - - - Classe H (CHF) P - - - - Classe H (EUR) P - - - - Classe H (SEK) P - - - - Classe H (USD) P - - - - Classe I 118,04 119,54 108,62 129,92 Classe J 121,71 - - - Classe P 113,36 104,98 105,61 115,46 Nombre de parts en circulation Classe A 2.917.865 499.665 2.598.093 445.854 Classe B 1.100.683 220.286 892.753 234.135 Classe H (CHF) A - - - - Classe H (EUR) A - - - - Classe H (USD) A - - - - Classe H (CHF) B - - - - Classe H (EUR) B - - - - Classe H (USD) B - - - - Classe H (EUR) I - - - - Classe H (CHF) J - - - - Classe H (EUR) J - - - - Classe H (USD) J - - - - Classe H (CHF) N - - - - Classe H (CHF) P - - - - Classe H (EUR) P - - - - Classe H (SEK) P - - - - Classe H (USD) P - - - - Classe I 13.709 63.155 72.059 49.299 Classe J 5.384 - - - Classe P 445.729 491.812 512.813 146.478

Page 42 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Bond Invest AUD Bond Invest Bond Invest International Medium Term CHF Note CAD AUD CHF CHF ACTIFS Etat du portefeuille-titres, options (2, 7) comprises (options acquises) à la valeur de marché 125.510.849 402.496.794 216.623.834 673.704.451 Avoirs bancaires 335.396 1.559.267 2.516.034 1.084.401 A recevoir sur ventes de titres 0 0 934.642 2.132.222 A recevoir sur émissions de parts 279.922 1.051.463 136.147 187.526 A recevoir sur swaps 0 0 0 0 Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 744.076 4.244.891 1.527.697 6.670.980 Intérêts bancaires à recevoir 346 1.959 59 0 Plus-values non réalisées sur changes à (3) terme 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur futures (4) 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 0 0 Autres actifs nets 63.342 204.401 875 0 TOTAL DE L ACTIF 126.933.931 409.558.775 221.739.288 683.779.580 EXIGIBLE Découvert bancaire 0 0 0 0 A payer sur achats de titres 0 0 0 0 A payer sur rachats de parts 97.550 258.238 423.592 795.969 A payer sur swaps 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur contrats (3) de change à terme 0 0 281.291 0 Moins-values non réalisées sur futures (4) 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 0 0 Intérêts bancaires et frais à payer 88.699 293.261 295.176 640.129 TOTAL DE L EXIGIBLE 186.249 551.499 1.000.059 1.436.098 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 126.747.682 409.007.276 220.739.229 682.343.482

Page 43 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Bond Invest AUD Bond Invest Bond Invest International Medium Term CHF CAD AUD CHF CHF Valeur nette d inventaire par part Classe A 143,55 129,86 77,47 100,14 Classe B 206,42 224,47 103,33 119,33 Classe H (CHF) A - - - - Classe H (EUR) A - - - - Classe H (USD) A - - - - Classe H (CHF) B - - - - Classe H (EUR) B - - - - Classe H (USD) B - - - - Classe H (EUR) I - - - - Classe H (CHF) J - - - - Classe H (EUR) J - - - - Classe H (USD) J - - - - Classe H (CHF) N - - - - Classe H (CHF) P - - - - Classe H (EUR) P - - - - Classe H (SEK) P - - - - Classe H (USD) P - - - - Classe I - - - 101,87 Classe J - - - - Classe P 110,27 113,25 101,96 101,84 Nombre de parts en circulation Classe A 530.479 1.763.926 2.102.492 4.167.544 Classe B 215.469 747.674 511.444 1.622.444 Classe H (CHF) A - - - - Classe H (EUR) A - - - - Classe H (USD) A - - - - Classe H (CHF) B - - - - Classe H (EUR) B - - - - Classe H (USD) B - - - - Classe H (EUR) I - - - - Classe H (CHF) J - - - - Classe H (EUR) J - - - - Classe H (USD) J - - - - Classe H (CHF) N - - - - Classe H (CHF) P - - - - Classe H (EUR) P - - - - Classe H (SEK) P - - - - Classe H (USD) P - - - - Classe I - - - 103.376 Classe J - - - - Classe P 55.494 106.932 49.128 597.531

Page 44 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Global Bond Invest Global Medium Term USD Medium Term EUR Corporate Convertible Note USD EUR USD USD ACTIFS Etat du portefeuille-titres, options (2, 7) comprises (options acquises) à la valeur de marché 84.955.460 330.998.403 565.072.817 133.623.185 Avoirs bancaires 281.345 2.464.259 36.715.956 19.834.201 A recevoir sur ventes de titres 0 0 0 1.567.487 A recevoir sur émissions de parts 62.274 14.135 4.242.599 70.622 A recevoir sur swaps 0 0 0 0 Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 299.305 3.415.950 7.095.044 446.776 Intérêts bancaires à recevoir 0 0 175 0 Plus-values non réalisées sur changes à (3) terme 0 0 1.159.840 0 Plus-values non réalisées sur futures (4) 0 0 1.122.335 0 Plus-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 0 0 Autres actifs nets 42.711 0 0 1 TOTAL DE L ACTIF 85.641.095 336.892.747 615.408.766 155.542.272 EXIGIBLE Découvert bancaire 0 0 1.122.335 1.356.136 A payer sur achats de titres 0 0 2.241.715 4.515.684 A payer sur rachats de parts 144.576 203.230 23.262.099 67.050 A payer sur swaps 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur contrats (3) de change à terme 0 0 0 1.964.857 Moins-values non réalisées sur futures (4) 0 0 0 0 Moins-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 0 0 Intérêts bancaires et frais à payer 30.888 395.877 1.627.649 629.987 TOTAL DE L EXIGIBLE 175.464 599.107 28.253.798 8.533.714 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 85.465.631 336.293.640 587.154.968 147.008.558

Page 45 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Global Bond Invest Global Medium Term USD Medium Term EUR Corporate Convertible USD EUR USD USD Valeur nette d inventaire par part Classe A 112,26 99,42 - - Classe B 147,73 136,65 - - Classe H (CHF) A - - - - Classe H (EUR) A - - - - Classe H (USD) A - - - - Classe H (CHF) B - - 129,17 117,46 Classe H (EUR) B - - 132,17 119,70 Classe H (USD) B - - 131,73 106,97 Classe H (EUR) I - - - - Classe H (CHF) J - - - 121,73 Classe H (EUR) J - - 125,87 123,49 Classe H (USD) J - - - - Classe H (CHF) N - - - - Classe H (CHF) P - - 110,10 114,01 Classe H (EUR) P - - 109,58 112,54 Classe H (SEK) P - - - - Classe H (USD) P - - 106,28 105,73 Classe I 109,49 103,14 - - Classe J - 103,73 - - Classe P 102,20 102,73 - - Nombre de parts en circulation Classe A 371.287 2.004.049 - - Classe B 253.672 844.857 - - Classe H (CHF) A - - - - Classe H (EUR) A - - - - Classe H (USD) A - - - - Classe H (CHF) B - - 2.101.104 690.751 Classe H (EUR) B - - 634.280 234.754 Classe H (USD) B - - 279.478 13.235 Classe H (EUR) I - - - - Classe H (CHF) J - - - 106.310 Classe H (EUR) J - - 46.491 2.554 Classe H (USD) J - - - - Classe H (CHF) N - - - - Classe H (CHF) P - - 680.027 84.141 Classe H (EUR) P - - 95.076 4.919 Classe H (SEK) P - - - - Classe H (USD) P - - 574.202 2.089 Classe I 7.515 32.292 - - Classe J - 120.683 - - Classe P 53.709 56.105 - -

Page 46 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Short Bond Invest CoCo Bond Invest Global Bond Invest Term Global High Absolute Return Emerging Markets Yield Absolute Return* Note USD USD USD USD ACTIFS Etat du portefeuille-titres, options (2, 7) comprises (options acquises) à la valeur de marché 270.984.424 497.434.118 2.115.880.185 97.355.350 Avoirs bancaires 38.641.776 28.973.424 222.013.873 5.825.935 A recevoir sur ventes de titres 865.729 0 0 0 A recevoir sur émissions de parts 215.326 4.708.763 1.013.492 13.025 A recevoir sur swaps 0 0 611.244 30.562 Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 5.943.639 8.105.636 28.244.889 1.206.892 Intérêts bancaires à recevoir 1 4 2 138 Plus-values non réalisées sur changes à (3) terme 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur futures (4) 0 0 0 0 Plus-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 8.236.774 410.911 Autres actifs nets 0 1.473.226 1.953 1 TOTAL DE L ACTIF 316.650.895 540.695.171 2.376.002.412 104.842.814 EXIGIBLE Découvert bancaire 0 195.313 3.845.050 276.857 A payer sur achats de titres 0 1.410.111 20.838.979 210.897 A payer sur rachats de parts 722.069 5.664.354 5.326.391 248.628 A payer sur swaps 0 30.562 0 0 Moins-values non réalisées sur contrats (3) de change à terme 3.366.008 3.554.882 36.005.348 1.265.581 Moins-values non réalisées sur futures (4) 0 1.207.032 9.557.771 931.425 Moins-values non réalisées sur swaps (9) 0 704.026 0 0 Intérêts bancaires et frais à payer 845.159 303.437 3.797.051 476.312 TOTAL DE L EXIGIBLE 4.933.236 13.069.717 79.370.590 3.409.700 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 311.717.659 527.625.454 2.296.631.822 101.433.114 * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014.

Page 47 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Short Bond Invest CoCo Bond Invest Global Bond Invest Term Global High Absolute Return Emerging Markets Yield Absolute Return* USD USD USD USD Valeur nette d inventaire par part Classe A - - - - Classe B - - - - Classe H (CHF) A - 101,18 91,22 - Classe H (EUR) A 97,40 101,83 93,73 - Classe H (USD) A - - 101,15 - Classe H (CHF) B 115,09 133,29 118,77 99,75 Classe H (EUR) B 117,44 135,68 124,35 100,05 Classe H (USD) B 117,71 136,45 100,87 100,18 Classe H (EUR) I 97,88 - - - Classe H (CHF) J 117,69 136,59 - - Classe H (EUR) J 119,43 139,42 - - Classe H (USD) J 118,55 108,19 - - Classe H (CHF) N - - 101,61 - Classe H (CHF) P 102,48 114,12 101,82 100,35 Classe H (EUR) P 101,17 111,69 102,36 99,62 Classe H (SEK) P - 1.027,85 - - Classe H (USD) P 102,09 114,66 101,88 99,51 Classe I - - - - Classe J - - - - Classe P - - - - Nombre de parts en circulation Classe A - - - - Classe B - - - - Classe H (CHF) A - 126.490 13.547.466 - Classe H (EUR) A 93.152 34.701 1.650.643 - Classe H (USD) A - - 108.990 - Classe H (CHF) B 1.177.939 326.435 3.258.464 580.196 Classe H (EUR) B 227.301 131.570 659.109 189.410 Classe H (USD) B 156.167 112.495 67.312 94.194 Classe H (EUR) I 2.530 - - - Classe H (CHF) J 133.140 310.826 - - Classe H (EUR) J 155.309 628.293 - - Classe H (USD) J 46.547 51.877 - - Classe H (CHF) N - - 643.480 - Classe H (CHF) P 529.128 628.389 1.489.623 54.645 Classe H (EUR) P 23.568 466.587 30.735 10.944 Classe H (SEK) P - 857.124 - - Classe H (USD) P 2.371 288.576 82.021 5.218 Classe I - - - - Classe J - - - - Classe P - - - - * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014.

Page 48 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Consolidé Bond Invest Bond Invest Global Secured High Credit Yield** Opportunities*** Note USD USD CHF ACTIFS Etat du portefeuille-titres, options (2, 7) comprises (options acquises) à la valeur de marché 72.857.007 174.862.922 6.430.404.736 Avoirs bancaires 20.069.374 23.172.800 373.863.853 A recevoir sur ventes de titres 0 0 15.256.052 A recevoir sur émissions de parts 49.357 0 11.545.407 A recevoir sur swaps 0 0 590.494 Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 1.085.220 2.967.389 76.297.927 Intérêts bancaires à recevoir 0 251 2.241 Plus-values non réalisées sur changes à (3) terme 0 798.106 1.801.408 Plus-values non réalisées sur futures (4) 0 207.396 1.223.419 Plus-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 7.956.303 Autres actifs nets 290.434 0 1.930.531 TOTAL DE L ACTIF 94.351.392 202.008.864 6.920.872.371 EXIGIBLE Découvert bancaire 114.282 533.442 6.848.314 A payer sur achats de titres 4.772.034 1.700.336 43.962.032 A payer sur rachats de parts 40.546 120.323 35.469.434 A payer sur swaps 0 0 28.119 Moins-values non réalisées sur contrats (3) de change à terme 1.104.642 0 43.764.066 Moins-values non réalisées sur futures (4) 0 0 10.761.114 Moins-values non réalisées sur swaps (9) 0 0 647.739 Intérêts bancaires et frais à payer 19.087 8.513 9.967.260 TOTAL DE L EXIGIBLE 6.050.591 2.362.614 151.448.078 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 88.300.801 199.646.250 6.769.424.293 ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 49 Etat du patrimoine (suite) Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield** Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities*** USD USD Valeur nette d inventaire par part Classe A - - Classe B - - Classe H (CHF) A 99,39 - Classe H (EUR) A 99,73 - Classe H (USD) A 99,81 - Classe H (CHF) B 99,39 - Classe H (EUR) B 99,69 - Classe H (USD) B 99,81 - Classe H (EUR) I - - Classe H (CHF) J - - Classe H (EUR) J - - Classe H (USD) J - - Classe H (CHF) N - - Classe H (CHF) P 99,89 100,27 Classe H (EUR) P 100,17 100,48 Classe H (SEK) P - - Classe H (USD) P 100,26 - Classe I - - Classe J - - Classe P - - Nombre de parts en circulation Classe A - - Classe B - - Classe H (CHF) A 47.107 - Classe H (EUR) A 29.383 - Classe H (USD) A 9.857 - Classe H (CHF) B 64.793 - Classe H (EUR) B 5.172 - Classe H (USD) B 9.319 - Classe H (EUR) I - - Classe H (CHF) J - - Classe H (EUR) J - - Classe H (USD) J - - Classe H (CHF) N - - Classe H (CHF) P 560.098 1.550.001 Classe H (EUR) P 42.421 271.001 Classe H (SEK) P - - Classe H (USD) P 47.916 - Classe I - - Classe J - - Classe P - - ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 50 Etat des opérations et des autres variations de l actif net du 1 février 2014 Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Bond Invest GBP Note EUR USD CHF GBP ACTIF NET AU DEBUT DE L EXERCICE 355.742.698 130.672.199 550.967.339 82.277.792 REVENUS Dividendes, nets 0 0 0 0 Intérêts sur obligations et autres titres, nets 9.650.440 3.564.399 9.980.111 2.743.233 Intérêts bancaires 3 56 0 35 Intérêts sur swaps 0 0 0 0 Autres revenus 0 0 0 0 TOTAL DES REVENUS 9.650.443 3.564.455 9.980.111 2.743.268 CHARGES Frais sur transactions (12) 4.787 4.949 9.344 3.030 Frais d administration centrale (5) 3.065.194 1.137.757 3.946.643 648.537 Taxe d abonnement (6) 172.176 62.126 224.642 35.477 Intérêts bancaires payés 145 702 4.361 11 Intérêts sur swaps 0 0 0 0 Autres charges 0 0 0 0 TOTAL DES CHARGES 3.242.302 1.205.534 4.184.990 687.055 COMPENSATION DES REVENUS (247.707) 236.767 (777.674) (109.174) REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 6.160.434 2.595.688 5.017.447 1.947.039 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres 2.136.177 (268.327) 7.547.443 182.913 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d options 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises (1) 1.097 1.206 (225) BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 8.296.610 2.328.458 12.566.096 2.129.727 Variation nette de la plus-value / (moins-value) non-réalisée - sur portefeuille-titres 32.626.041 8.430.951 10.254.226 11.081.020 - sur swaps 0 0 0 0 - sur futures 0 0 0 0 - sur changes à terme 0 0 0 0 - sur options 0 0 0 0 AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L ACTIF NET 40.922.651 10.759.409 22.820.322 13.210.747 Emissions (2) 120.749.300 95.247.483 88.483.384 23.375.290 Rachats (2) (135.020.919) (75.750.200) (183.938.388) (31.928.856) Dividendes distribués (3.872.056) (857.201) (3.731.566) (1.010.512) Compensation des revenus 247.707 (236.767) 777.674 109.174 Ecart de réévaluation (2) 0 0 0 0 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 378.769.381 159.834.923 475.378.765 86.033.635

Page 51 Etat des opérations et des autres variations de l actif net du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Bond Invest AUD Bond Invest Bond Invest International Medium Term CHF Note CAD AUD CHF CHF ACTIF NET AU DEBUT DE L EXERCICE 137.968.136 390.905.425 284.344.634 715.083.452 REVENUS Dividendes, nets 0 0 0 0 Intérêts sur obligations et autres titres, nets 3.485.663 17.327.498 5.724.474 14.492.981 Intérêts bancaires 3.771 41.253 982 0 Intérêts sur swaps 0 0 0 0 Autres revenus 0 0 0 0 TOTAL DES REVENUS 3.489.434 17.368.751 5.725.456 14.492.981 CHARGES Frais sur transactions (12) 8.430 11.626 5.700 11.624 Frais d administration centrale (5) 1.035.588 3.250.686 2.334.239 3.431.831 Taxe d abonnement (6) 59.663 188.763 114.899 308.062 Intérêts bancaires payés 0 0 3.236 3.201 Intérêts sur swaps 0 0 0 0 Autres charges 0 0 0 0 TOTAL DES CHARGES 1.103.681 3.451.075 2.458.074 3.754.718 COMPENSATION DES REVENUS (80.171) (759.044) (338.452) (560.433) REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 2.305.582 13.158.632 2.928.930 10.177.830 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres 162.094 1.953.773 (6.922.660) (6.350.751) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d options 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme 0 0 (775.743) 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises (480) (912) 83.239 1.892 BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 2.467.196 15.111.493 (4.686.234) 3.828.971 Variation nette de la plus-value / (moins-value) non-réalisée - sur portefeuille-titres 8.972.287 29.898.575 8.359.051 4.209.190 - sur swaps 0 0 0 0 - sur futures 0 0 0 0 - sur changes à terme 0 0 (325.025) 0 - sur options 0 0 0 0 AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L ACTIF NET 11.439.483 45.010.068 3.347.792 8.038.161 Emissions (2) 13.746.542 97.502.423 7.035.301 218.241.603 Rachats (2) (35.009.646) (117.420.634) (71.820.605) (252.873.886) Dividendes distribués (1.477.004) (7.749.050) (2.506.345) (6.706.281) Compensation des revenus 80.171 759.044 338.452 560.433 Ecart de réévaluation (2) 0 0 0 0 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 126.747.682 409.007.276 220.739.229 682.343.482

Page 52 Etat des opérations et des autres variations de l actif net du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Global Bond Invest Global Medium Term USD Medium Term EUR Corporate Convertible Note USD EUR USD USD ACTIF NET AU DEBUT DE L EXERCICE 100.220.007 241.431.934 546.998.257 206.174.149 REVENUS Dividendes, nets 0 0 0 520.284 Intérêts sur obligations et autres titres, nets 1.005.456 7.039.992 22.272.098 1.550.742 Intérêts bancaires 0 2 3.032 128 Intérêts sur swaps 0 0 0 0 Autres revenus 0 0 0 32.287 TOTAL DES REVENUS 1.005.456 7.039.994 22.275.130 2.103.441 CHARGES Frais sur transactions (12) 3.219 6.840 23.512 10.550 Frais d administration centrale (5) 349.659 2.524.816 4.946.982 2.514.914 Taxe d abonnement (6) 40.528 150.477 227.119 90.574 Intérêts bancaires payés 2 738 4.999 9.593 Intérêts sur swaps 0 0 0 0 Autres charges 0 0 20.487 0 TOTAL DES CHARGES 393.408 2.682.871 5.223.099 2.625.631 COMPENSATION DES REVENUS (27.120) 150.479 226.581 216.665 REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 584.928 4.507.602 17.278.612 (305.525) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres 282.703 (1.735.573) 4.859.824 1.714.820 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps 0 0 0 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d options 0 0 0 251.327 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme 0 0 12.614.821 2.873.052 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures 0 0 2.492.092 0 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises (483) 0 (8.245.814) (45.484) BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 867.148 2.772.029 28.999.535 4.488.190 Variation nette de la plus-value / (moins-value) non-réalisée - sur portefeuille-titres 458.063 1.509.399 (13.826.498) 879.575 - sur swaps 0 0 0 0 - sur futures 0 0 577.881 0 - sur changes à terme 0 0 3.873.762 (3.197.764) - sur options 0 0 0 278.608 AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L ACTIF NET 1.325.211 4.281.428 19.624.680 2.448.609 Emissions (2) 9.912.122 236.617.358 310.542.354 54.752.303 Rachats (2) (25.692.322) (143.340.385) (289.783.742) (116.149.838) Dividendes distribués (326.507) (2.546.216) 0 0 Compensation des revenus 27.120 (150.479) (226.581) (216.665) Ecart de réévaluation (2) 0 0 0 0 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 85.465.631 336.293.640 587.154.968 147.008.558

Page 53 Etat des opérations et des autres variations de l actif net du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Short Bond Invest CoCo Bond Invest Global Bond Invest Term Global High Absolute Return Emerging Markets Yield Absolute Return* Note USD USD USD USD ACTIF NET AU DEBUT DE L EXERCICE 564.908.397 184.981.054 1.916.449.331 0 REVENUS Dividendes, nets 0 0 0 0 Intérêts sur obligations et autres titres, nets 28.496.225 18.728.114 89.116.613 3.168.699 Intérêts bancaires 138 167 1.882 817 Intérêts sur swaps 38.889 0 0 0 Autres revenus 0 3.959.927 0 0 TOTAL DES REVENUS 28.535.252 22.688.208 89.118.495 3.169.516 CHARGES Frais sur transactions (12) 15.923 25.342 219.016 30.150 Frais d administration centrale (5) 4.792.436 3.768.065 20.934.551 807.887 Taxe d abonnement (6) 137.629 88.597 1.020.608 41.518 Intérêts bancaires payés 15.933 19.486 89.267 1.727 Intérêts sur swaps 0 458.838 1.918.471 40.278 Autres charges 16.411 17.669 82.045 3.531 TOTAL DES CHARGES 4.978.332 4.377.997 24.263.958 925.091 COMPENSATION DES REVENUS (5.877.892) 4.034.417 3.654.351 341.996 REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 17.679.028 22.344.628 68.508.888 2.586.421 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres (8.281.674) 1.449.462 (27.929.071) (418.542) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps 0 (625.830) (18.506.668) (608.855) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d options 0 0 (939.298) (37.572) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme 20.958.874 6.018.555 116.759.534 (2.154.937) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures 0 (1.391.856) (33.059.250) (1.558.656) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises (17.152.287) (28.317.283) (49.214.269) (1.324.758) BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 13.203.941 (522.324) 55.619.866 (3.516.899) Variation nette de la plus-value / (moins-value) non-réalisée - sur portefeuille-titres (35.106.433) (31.713.715) (114.996.951) (1.921.265) - sur swaps (35.488) (173.781) 9.254.726 410.911 - sur futures 0 (1.051.565) (4.619.264) (931.425) - sur changes à terme (5.349.669) (3.226.082) (12.561.896) (1.265.581) - sur options 0 0 0 0 AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L ACTIF NET (27.287.649) (36.687.467) (67.303.519) (7.224.259) Emissions (2) 156.715.834 531.502.470 803.466.859 118.611.788 Rachats (2) (387.776.079) (148.136.186) (303.252.427) (9.612.419) Dividendes distribués (720.736) 0 (49.074.071) 0 Compensation des revenus 5.877.892 (4.034.417) (3.654.351) (341.996) Ecart de réévaluation (2) 0 0 0 0 ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 311.717.659 527.625.454 2.296.631.822 101.433.114 * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014.

Page 54 Etat des opérations et des autres variations de l actif net du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Consolidé Bond Invest Bond Invest Global Secured High Credit Yield** Opportunities*** Note USD USD CHF ACTIF NET AU DEBUT DE L EXERCICE 0 0 6.129.137.608 REVENUS Dividendes, nets 0 0 478.688 Intérêts sur obligations et autres titres, nets 2.605.062 3.708.424 226.548.262 Intérêts bancaires 0 442 39.460 Intérêts sur swaps 0 0 35.780 Autres revenus 0 0 3.673.037 TOTAL DES REVENUS 2.605.062 3.708.866 230.775.227 CHARGES Frais sur transactions (12) 6.153 7.052 375.587 Frais d administration centrale (5) 359.349 488.521 56.387.245 Taxe d abonnement (6) 10.672 6.020 2.797.597 Intérêts bancaires payés 2.054 59 144.053 Intérêts sur swaps 0 0 2.224.301 Autres charges 0 0 128.937 TOTAL DES CHARGES 378.228 501.652 62.057.720 COMPENSATION DES REVENUS 152.875 1 191.713 REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS 2.379.709 3.207.215 168.909.220 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres (1.485.738) (508.705) (31.679.776) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps 0 0 (18.163.032) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d options 0 0 (667.535) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme 4.332.353 9.901.525 156.832.294 Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures 0 33.382 (30.807.219) Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises (1.467.484) (2.724.495) (99.732.360) BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E) 3.758.840 9.908.922 144.691.592 Variation nette de la plus-value / (moins-value) non-réalisée - sur portefeuille-titres (6.346.423) (7.721.142) (84.217.386) - sur swaps 0 0 8.700.331 - sur futures 0 207.396 (5.351.910) - sur changes à terme (1.104.642) 798.106 (20.597.191) - sur options 0 0 256.333 AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L ACTIF NET (3.692.225) 3.193.282 43.481.769 Emissions (2) 123.146.333 196.452.969 3.005.366.653 Rachats (2) (31.000.432) 0 (2.227.541.313) Dividendes distribués 0 0 (74.530.828) Compensation des revenus (152.875) (1) (191.713) Ecart de réévaluation (2) 0 0 (106.297.883) ACTIF NET A LA FIN DE L EXERCICE 88.300.801 199.646.250 6.769.424.293 ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 55 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Classe A Classe B Classe H (CHF) A Classe H (EUR) A Nombre de parts en circulation au début de l exercice 3.444.777 456.078 2.953.183 Nombre de parts émises 525.392 144.684 229.352 Nombre de parts rachetées (1.052.304) (101.097) (584.442) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 2.917.865 499.665 2.598.093 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 1.115.978 285.672 1.313.529 Nombre de parts émises 567.637 210.644 347.835 Nombre de parts rachetées (582.932) (276.030) (768.611) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 1.100.683 220.286 892.753 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Classe H Nombre de parts émises 0 0 0 (USD) A Nombre de parts rachetées 0 0 0 Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (EUR) I Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0

Page 56 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF Classe H (USD) J Classe H (CHF) N Classe H (CHF) P Classe H (EUR) P Classe H (SEK) P Classe H (USD) P Classe I Classe J Classe P Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 19.028 187.146 82.827 Nombre de parts émises 881 12.382 20.758 Nombre de parts rachetées (6.200) (136.373) (31.526) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 13.709 63.155 72.059 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 27.738 0 0 Nombre de parts émises 625 0 0 Nombre de parts rachetées (22.979) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 5.384 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 176.136 94.656 502.560 Nombre de parts émises 296.435 417.991 153.846 Nombre de parts rachetées (26.842) (20.835) (143.593) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 445.729 491.812 512.813

Page 57 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD Classe A Classe B Classe H (CHF) A Classe H (EUR) A Nombre de parts en circulation au début de l exercice 535.267 589.824 1.758.062 Nombre de parts émises 15.736 31.576 228.586 Nombre de parts rachetées (105.149) (90.921) (222.722) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 445.854 530.479 1.763.926 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 344.987 311.718 857.450 Nombre de parts émises 93.051 22.978 113.810 Nombre de parts rachetées (203.903) (119.227) (223.586) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 234.135 215.469 747.674 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Classe H Nombre de parts émises 0 0 0 (USD) A Nombre de parts rachetées 0 0 0 Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (EUR) I Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0

Page 58 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD Classe H (USD) J Classe H (CHF) N Classe H (CHF) P Classe H (EUR) P Classe H (SEK) P Classe H (USD) P Classe I Classe J Classe P Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 62.474 0 0 Nombre de parts émises 3.584 0 0 Nombre de parts rachetées (16.759) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 49.299 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 39.196 8.191 78.274 Nombre de parts émises 114.590 48.782 442.585 Nombre de parts rachetées (7.308) (1.479) (413.927) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 146.478 55.494 106.932

Page 59 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest International Medium Term CHF Medium Term USD Classe A Classe B Classe H (CHF) A Classe H (EUR) A Nombre de parts en circulation au début de l exercice 2.780.853 4.439.731 435.078 Nombre de parts émises 8.470 860.321 39.137 Nombre de parts rachetées (686.831) (1.132.508) (102.928) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 2.102.492 4.167.544 371.287 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 661.364 1.952.313 303.852 Nombre de parts émises 25.297 556.854 19.375 Nombre de parts rachetées (175.217) (886.723) (69.555) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 511.444 1.622.444 253.672 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Classe H Nombre de parts émises 0 0 0 (USD) A Nombre de parts rachetées 0 0 0 Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (EUR) I Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0

Page 60 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest International Medium Term CHF Medium Term USD Classe H (USD) J Classe H (CHF) N Classe H (CHF) P Classe H (EUR) P Classe H (SEK) P Classe H (USD) P Classe I Classe J Classe P Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 280.870 36.890 Nombre de parts émises 0 13.758 1.769 Nombre de parts rachetées 0 (191.252) (31.144) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 103.376 7.515 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 17.417 101.472 37.031 Nombre de parts émises 35.336 653.380 24.421 Nombre de parts rachetées (3.625) (157.321) (7.743) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 49.128 597.531 53.709

Page 61 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Global Bond Invest Global Medium Term EUR Corporate Convertible Classe A Classe B Classe H (CHF) A Classe H (EUR) A Nombre de parts en circulation au début de l exercice 1.365.692 0 0 Nombre de parts émises 1.533.262 0 0 Nombre de parts rachetées (894.905) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 2.004.049 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 644.439 0 0 Nombre de parts émises 559.295 0 0 Nombre de parts rachetées (358.877) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 844.857 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Classe H Nombre de parts émises 0 0 0 (USD) A Nombre de parts rachetées 0 0 0 Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (EUR) I Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 2.231.813 821.208 Nombre de parts émises 0 487.461 295.634 Nombre de parts rachetées 0 (618.170) (426.091) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 2.101.104 690.751 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 716.427 397.188 Nombre de parts émises 0 76.211 55.666 Nombre de parts rachetées 0 (158.358) (218.100) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 634.280 234.754 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 853.326 17.686 Nombre de parts émises 0 305.723 12.768 Nombre de parts rachetées 0 (879.571) (17.219) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 279.478 13.235 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 139.455 Nombre de parts émises 0 0 13.645 Nombre de parts rachetées 0 0 (46.790) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 106.310 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 11.754 12.493 Nombre de parts émises 0 42.991 1.048 Nombre de parts rachetées 0 (8.254) (10.987) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 46.491 2.554

Page 62 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Global Bond Invest Global Medium Term EUR Corporate Convertible Classe H (USD) J Classe H (CHF) N Classe H (CHF) P Classe H (EUR) P Classe H (SEK) P Classe H (USD) P Classe I Classe J Classe P Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 221.768 200.380 Nombre de parts émises 0 652.061 42.001 Nombre de parts rachetées 0 (193.802) (158.240) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 680.027 84.141 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 24.276 4.735 Nombre de parts émises 0 80.838 481 Nombre de parts rachetées 0 (10.038) (297) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 95.076 4.919 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 1.008.870 2.089 Nombre de parts rachetées 0 (434.668) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 574.202 2.089 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 42.742 0 0 Nombre de parts émises 1.061 0 0 Nombre de parts rachetées (11.511) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 32.292 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 105.017 0 0 Nombre de parts émises 44.067 0 0 Nombre de parts rachetées (28.401) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 120.683 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 28.481 0 0 Nombre de parts émises 43.634 0 0 Nombre de parts rachetées (16.010) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 56.105 0 0

Page 63 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Classe A Classe B Classe H (CHF) A Classe H (EUR) A Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Short Bond Invest CoCo Bond Invest Global Term Global High Absolute Return Yield Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 10.405.087 Nombre de parts émises 0 127.140 4.004.521 Nombre de parts rachetées 0 (650) (862.142) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 126.490 13.547.466 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 89.033 0 1.536.898 Nombre de parts émises 26.831 45.352 421.165 Nombre de parts rachetées (22.712) (10.651) (307.420) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 93.152 34.701 1.650.643 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 4.952 Classe H Nombre de parts émises 0 0 107.052 (USD) A Nombre de parts rachetées 0 0 (3.014) Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (EUR) I Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 108.990 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 1.617.621 397.395 2.595.714 Nombre de parts émises 256.758 193.376 1.218.660 Nombre de parts rachetées (696.440) (264.336) (555.910) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 1.177.939 326.435 3.258.464 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 426.471 94.608 687.768 Nombre de parts émises 59.589 81.586 168.731 Nombre de parts rachetées (258.759) (44.624) (197.390) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 227.301 131.570 659.109 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 201.652 92.573 1.690 Nombre de parts émises 41.683 105.919 70.582 Nombre de parts rachetées (87.168) (85.997) (4.960) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 156.167 112.495 67.312 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 15.120 0 0 Nombre de parts émises 453 0 0 Nombre de parts rachetées (13.043) 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 2.530 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 712.806 260.471 0 Nombre de parts émises 19.940 188.550 0 Nombre de parts rachetées (599.606) (138.195) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 133.140 310.826 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 530.471 221.817 0 Nombre de parts émises 221.024 635.636 0 Nombre de parts rachetées (596.186) (229.160) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 155.309 628.293 0

Page 64 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Classe H (USD) J Classe H (CHF) N Classe H (CHF) P Classe H (EUR) P Classe H (SEK) P Classe H (USD) P Classe I Classe J Classe P Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Short Bond Invest CoCo Bond Invest Global Term Global High Absolute Return Yield Nombre de parts en circulation au début de l exercice 121.659 5.700 0 Nombre de parts émises 15.143 52.240 0 Nombre de parts rachetées (90.255) (6.063) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 46.547 51.877 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 242.515 Nombre de parts émises 0 0 400.965 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 643.480 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 365.468 180.254 1.312.239 Nombre de parts émises 573.092 505.265 760.631 Nombre de parts rachetées (409.432) (57.130) (583.247) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 529.128 628.389 1.489.623 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 58.375 5.658 63.974 Nombre de parts émises 26.847 529.165 14.624 Nombre de parts rachetées (61.654) (68.236) (47.863) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 23.568 466.587 30.735 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 867.727 0 Nombre de parts rachetées 0 (10.603) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 857.124 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 10.183 31.501 551 Nombre de parts émises 4.539 354.222 81.607 Nombre de parts rachetées (12.351) (97.147) (137) Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 2.371 288.576 82.021 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0

Page 65 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Global Emerging Markets Secured High Credit Absolute Return* Yield** Opportunities*** Classe A Classe B Classe H (CHF) A Classe H (EUR) A Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 53.037 0 Nombre de parts rachetées 0 (5.930) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 47.107 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 29.951 0 Nombre de parts rachetées 0 (568) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 29.383 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Classe H Nombre de parts émises 0 9.857 0 (USD) A Nombre de parts rachetées 0 0 0 Classe H (CHF) B Classe H (EUR) B Classe H (USD) B Classe H (EUR) I Classe H (CHF) J Classe H (EUR) J Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 9.857 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 601.977 65.448 0 Nombre de parts rachetées (21.781) (655) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 580.196 64.793 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 224.553 5.572 0 Nombre de parts rachetées (35.143) (400) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 189.410 5.172 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 117.433 10.119 0 Nombre de parts rachetées (23.239) (800) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 94.194 9.319 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014. ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 66 Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l exercice du 1 février 2014 (suite) Classe H (USD) J Classe H (CHF) N Classe H (CHF) P Classe H (EUR) P Classe H (SEK) P Classe H (USD) P Classe I Classe J Classe P Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Global Emerging Markets Secured High Credit Absolute Return* Yield** Opportunities*** Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 54.717 734.423 1.550.001 Nombre de parts rachetées (72) (174.325) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 54.645 560.098 1.550.001 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 10.944 98.711 271.001 Nombre de parts rachetées 0 (56.290) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 10.944 42.421 271.001 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 5.218 95.565 0 Nombre de parts rachetées 0 (47.649) 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 5.218 47.916 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 Nombre de parts en circulation au début de l exercice 0 0 0 Nombre de parts émises 0 0 0 Nombre de parts rachetées 0 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de l exercice 0 0 0 * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014. ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 67 Statistiques Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF ACTIF NET EUR USD CHF 31 janvier 2015 378.769.381 159.834.923 475.378.765 31 janvier 2014 355.742.698 130.672.199 550.967.339 31 janvier 2013 446.076.243 204.769.298 661.837.997 Valeur nette d inventaire par part 31 janvier 2015 Classe A 73,52 124,73 112,32 Classe B 101,24 174,01 136,18 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 118,04 119,54 108,62 Classe J 121,71 - - Classe P 113,36 104,98 105,61 31 janvier 2014 Classe A 67,18 118,07 108,64 Classe B 90,89 162,46 130,16 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 107,90 113,19 105,04 Classe J 108,81 - - Classe P 101,22 97,49 100,40

Page 68 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF 31 janvier 2013 TER par part EUR USD CHF Classe A 67,26 121,52 109,33 Classe B 89,28 164,73 129,25 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 108,06 116,51 105,69 Classe J 106,43 - - Classe P - - - Classe A 0,90% 0,89% 0,84% Classe B 0,89% 0,89% 0,84% Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 0,46% 0,46% 0,41% Classe J 0,46% - - Classe P 0,36% 0,37% 0,31% PTR 31,55% 7,56% 42,60%

Page 69 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD ACTIF NET GBP CAD AUD 31 janvier 2015 86.033.635 126.747.682 409.007.276 31 janvier 2014 82.277.792 137.968.136 390.905.425 31 janvier 2013 99.157.540 197.069.796 424.039.950 Valeur nette d inventaire par part 31 janvier 2015 Classe A 78,37 143,55 129,86 Classe B 118,63 206,42 224,47 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 129,92 - - Classe J - - - Classe P 115,46 110,27 113,25 31 janvier 2014 Classe A 68,28 133,23 120,23 Classe B 100,96 187,88 200,22 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 113,19 - - Classe J - - - Classe P 97,74 99,83 100,47

Page 70 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD 31 janvier 2013 TER par part GBP CAD AUD Classe A 70,40 135,98 123,43 Classe B 101,78 187,70 197,64 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 116,70 - - Classe J - - - Classe P - - - Classe A 0,90% 0,90% 0,90% Classe B 0,90% 0,90% 0,90% Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 0,46% - - Classe J - - - Classe P 0,36% 0,36% 0,36% PTR 12,48% 70,98% 61,44%

Page 71 Statistiques (suite) ACTIF NET Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest International Medium Term Medium Term CHF USD CHF CHF USD 31 janvier 2015 220.739.229 682.343.482 85.465.631 31 janvier 2014 284.344.634 715.083.452 100.220.007 31 janvier 2013 395.191.809 851.295.164 125.286.469 Valeur nette d inventaire par part 31 janvier 2015 Classe A 77,47 100,14 112,26 Classe B 103,33 119,33 147,73 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 101,87 109,49 Classe J - - - Classe P 101,96 101,84 102,20 31 janvier 2014 Classe A 77,39 100,46 111,17 Classe B 101,90 117,91 145,25 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 102,18 108,47 Classe J - - - Classe P 99,91 100,35 100,34

Page 72 Statistiques (suite) 31 janvier 2013 TER par part Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest International Medium Term Medium Term CHF USD CHF CHF USD Classe A 81,37 101,61 112,32 Classe B 105,79 117,45 145,13 Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 103,38 109,63 Classe J - - - Classe P - - - Classe A 0,99% 0,54% 0,45% Classe B 0,99% 0,54% 0,45% Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 0,36% 0,40% Classe J - - - Classe P 0,36% 0,26% 0,31% PTR 7,57% 35,66% 50,61%

Page 73 Statistiques (suite) ACTIF NET Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Medium Term Global Corporate Global EUR Convertible EUR USD USD 31 janvier 2015 336.293.640 587.154.968 147.008.558 31 janvier 2014 241.431.934 546.998.257 206.174.149 31 janvier 2013 287.284.824 761.910.225 90.097.921 Valeur nette d inventaire par part 31 janvier 2015 Classe A 99,42 - - Classe B 136,65 - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - 129,17 117,46 Classe H (EUR) B - 132,17 119,70 Classe H (USD) B - 131,73 106,97 Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - 121,73 Classe H (EUR) J - 125,87 123,49 Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - 110,10 114,01 Classe H (EUR) P - 109,58 112,54 Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - 106,28 105,73 Classe I 103,14 - - Classe J 103,73 - - Classe P 102,73 - - 31 janvier 2014 Classe A 99,90 - - Classe B 134,98 - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - 119,87 110,73 Classe H (EUR) B - 122,13 112,50 Classe H (USD) B - 121,45 100,39 Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - 113,95 Classe H (EUR) J - 115,60 115,72 Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - 101,43 106,50 Classe H (EUR) P - 100,57 104,82 Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 103,62 - - Classe J 102,01 - - Classe P 100,94 - -

Page 74 Statistiques (suite) 31 janvier 2013 TER par part Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Medium Term Global Corporate Global EUR Convertible EUR USD USD Classe A 101,19 - - Classe B 133,93 - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - 117,45 99,56 Classe H (EUR) B - 119,35 100,99 Classe H (USD) B - 118,47 - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - 101,64 Classe H (EUR) J - 112,47 103,08 Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 104,98 - - Classe J 100,78 - - Classe P - - - Classe A 0,85% - - Classe B 0,84% - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - 1,04% 1,35% Classe H (EUR) B - 1,04% 1,35% Classe H (USD) B - 1,03% 1,35% Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - 0,61% Classe H (EUR) J - 0,51% 0,61% Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - 0,41% 0,45% Classe H (EUR) P - 0,41% 0,46% Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - 0,41% 0,46% Classe I 0,41% - - Classe J 0,41% - - Classe P 0,31% - - PTR 61,83% 70,88% 61,43%

Page 75 Statistiques (suite) ACTIF NET Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest CoCo Bond Invest Short Term Global Global Absolute High Yield Return USD USD USD 31 janvier 2015 311.717.659 527.625.454 2.296.631.822 31 janvier 2014 564.908.397 184.981.054 1.916.449.331 31 janvier 2013 381.380.528 120.108.537 - Valeur nette d inventaire par part 31 janvier 2015 Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - 101,18 91,22 Classe H (EUR) A 97,40 101,83 93,73 Classe H (USD) A - - 101,15 Classe H (CHF) B 115,09 133,29 118,77 Classe H (EUR) B 117,44 135,68 124,35 Classe H (USD) B 117,71 136,45 100,87 Classe H (EUR) I 97,88 - - Classe H (CHF) J 117,69 136,59 - Classe H (EUR) J 119,43 139,42 - Classe H (USD) J 118,55 108,19 - Classe H (CHF) N - - 101,61 Classe H (CHF) P 102,48 114,12 101,82 Classe H (EUR) P 101,17 111,69 102,36 Classe H (SEK) P - 1.027,85 - Classe H (USD) P 102,09 114,66 101,88 Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - 31 janvier 2014 Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - 94,16 Classe H (EUR) A 104,13-96,54 Classe H (USD) A - - 100,05 Classe H (CHF) B 117,83 125,66 118,07 Classe H (EUR) B 119,82 127,53 123,18 Classe H (USD) B 119,90 128,14 99,76 Classe H (EUR) I 104,65 - - Classe H (CHF) J 119,78 127,93 - Classe H (EUR) J 121,17 130,17 - Classe H (USD) J 120,10 100,95 - Classe H (CHF) N - - 99,82 Classe H (CHF) P 104,18 106,74 100,58 Classe H (EUR) P 102,49 104,22 100,88 Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P 103,22 106,78 100,21 Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 76 Statistiques (suite) 31 janvier 2013 TER par part Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest CoCo Bond Invest Short Term Global Global Absolute High Yield Return USD USD USD Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A 103,22 - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B 114,34 115,71 - Classe H (EUR) B 115,95 117,26 - Classe H (USD) B 115,92 117,45 - Classe H (EUR) I 103,48 - - Classe H (CHF) J 115,59 117,03 - Classe H (EUR) J 116,62 118,84 - Classe H (USD) J 115,49 - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P 100,21 - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - 1,45% 1,05% Classe H (EUR) A 1,34% 1,44% 1,05% Classe H (USD) A - - 1,06% Classe H (CHF) B 1,34% 1,45% 1,05% Classe H (EUR) B 1,34% 1,45% 1,05% Classe H (USD) B 1,34% 1,45% 1,05% Classe H (EUR) I 0,81% - - Classe H (CHF) J 0,80% 0,81% - Classe H (EUR) J 0,80% 0,81% - Classe H (USD) J 0,80% 0,81% - Classe H (CHF) N - - 0,01% Classe H (CHF) P 0,61% 0,61% 0,51% Classe H (EUR) P 0,61% 0,61% 0,51% Classe H (SEK) P - 0,61% - Classe H (USD) P 0,61% 0,61% 0,51% Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - PTR 63,72% 70,85% 69,71%

Page 77 Statistiques (suite) ACTIF NET Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Emerging Markets Secured High Global Credit Absolute Return* Yield** Opportunities*** USD USD USD 31 janvier 2015 101.433.114 88.300.801 199.646.250 31 janvier 2014 - - - 31 janvier 2013 - - - Valeur nette d inventaire par part 31 janvier 2015 Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - 99,39 - Classe H (EUR) A - 99,73 - Classe H (USD) A - 99,81 - Classe H (CHF) B 99,75 99,39 - Classe H (EUR) B 100,05 99,69 - Classe H (USD) B 100,18 99,81 - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P 100,35 99,89 100,27 Classe H (EUR) P 99,62 100,17 100,48 Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P 99,51 100,26 - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - 31 janvier 2014 Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014. ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 78 Statistiques (suite) 31 janvier 2013 TER par part Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Emerging Markets Secured High Global Credit Absolute Return* Yield** Opportunities*** USD USD USD Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - 1,36% - Classe H (EUR) A - 1,38% - Classe H (USD) A - 1,37% - Classe H (CHF) B 1,16% 1,36% - Classe H (EUR) B 1,16% 1,36% - Classe H (USD) B 1,17% 1,37% - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P 0,56% 0,62% 0,77% Classe H (EUR) P 0,56% 0,62% 0,77% Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P 0,56% 0,62% - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - PTR 21,49% (4,93%) 13,87% * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014. ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 79 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF EUR USD CHF Dividendes distribués Date de paiement Classe A 20.05.14 20.05.14 20.05.14 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 20.05.14 20.05.14 20.05.14 Classe J - - - Classe P - - - Dividende par action Classe A 1,20 1,65 1,30 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 2,45 2,10 1,70 Classe J - - - Classe P - - -

Page 80 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Bond Invest USD Bond Invest CHF EUR USD CHF Dividendes distribués Nombre de parts ayant eu droit au dividende Classe A 3.188.395 430.275 2.763.577 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 18.768 70.118 81.715 Classe J - - - Classe P - - -

Page 81 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD GBP CAD AUD Dividendes distribués Date de paiement Classe A 20.05.14 20.05.14 20.05.14 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 20.05.14 - - Classe J - - - Classe P - - - Dividende par action Classe A 1,60 2,60 4,50 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 3,15 - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 82 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Bond Invest CAD Bond Invest AUD GBP CAD AUD Dividendes distribués Nombre de parts ayant eu droit au dividende Classe A 504.690 568.079 1.722.011 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 64.447 - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 83 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest International Medium Term Medium Term CHF USD CHF CHF USD Dividendes distribués Date de paiement Classe A 20.05.14 20.05.14 20.05.14 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 20.05.14 20.05.14 Classe J - - - Classe P - - - Dividende par action Classe A 1,00 1,50 0,80 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 1,70 0,85 Classe J - - - Classe P - - -

Page 84 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest International Medium Term Medium Term CHF USD CHF CHF USD Dividendes distribués Nombre de parts ayant eu droit au dividende Classe A 2.506.345 4.163.303 397.129 Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - 271.369 10.357 Classe J - - - Classe P - - -

Page 85 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Medium Term Global Corporate Global EUR Convertible EUR USD USD Dividendes distribués Date de paiement Classe A 20.05.14 - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 20.05.14 - - Classe J - - - Classe P - - - Dividende par action Classe A 1,70 - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 2,20 - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 86 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Medium Term Global Corporate Global EUR Convertible EUR USD USD Dividendes distribués Nombre de parts ayant eu droit au dividende Classe A 1.448.090 - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I 38.392 - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 87 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest CoCo Bond Invest Short Term Global Global Absolute High Yield Return USD USD USD Dividendes distribués Date de paiement Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - 03.02.14 Classe H (EUR) A 20.05.14-03.02.14 Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I 20.05.14 - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - Dividende par action Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - 3,60 Classe H (EUR) A 4,86-3,64 Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I 5,40 - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 88 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest CoCo Bond Invest Short Term Global Global Absolute High Yield Return USD USD USD Dividendes distribués Nombre de parts ayant eu droit au dividende Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - 10.408.750 Classe H (EUR) A 93.073-1.537.086 Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I 13.757 - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - -

Page 89 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Emerging Markets Secured High Global Credit Absolute Return* Yield** Opportunities*** USD USD USD Dividendes distribués Date de paiement Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - Dividende par action Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014. ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 90 Statistiques (suite) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Swisscanto (LU) Bond Invest Bond Invest Bond Invest Emerging Markets Secured High Global Credit Absolute Return* Yield** Opportunities*** USD USD USD Dividendes distribués Nombre de parts ayant eu droit au dividende Classe A - - - Classe B - - - Classe H (CHF) A - - - Classe H (EUR) A - - - Classe H (USD) A - - - Classe H (CHF) B - - - Classe H (EUR) B - - - Classe H (USD) B - - - Classe H (EUR) I - - - Classe H (CHF) J - - - Classe H (EUR) J - - - Classe H (USD) J - - - Classe H (CHF) N - - - Classe H (CHF) P - - - Classe H (EUR) P - - - Classe H (SEK) P - - - Classe H (USD) P - - - Classe I - - - Classe J - - - Classe P - - - * Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le jeudi 27 mars 2014. ** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le vendredi 27 juin 2014. *** Le compartiment Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunites a été lancé en cours d exercice. Sa première valeur nette d inventaire a été calculée le mardi 30 septembre 2014.

Page 91 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Etat du portefeuille-titres (exprimé en EUR) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie XS1129875255 Commonwealth Bank of Australia 0.75% 14-04.11.21 3.200.000 EUR 3.186.784 3.240.864 0,86 XS0465601754 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 09-10.11.16 2.000.000 EUR 2.190.000 2.144.180 0,57 XS0918557124 Westpac Banking 1.375% 13-17.04.20 EMTN 5.375.000 EUR 5.381.920 5.647.943 1,49 XS0747205101 Westpack Banking 2.125% 12-16.02.16 2.500.000 EUR 2.512.820 2.552.575 0,67 13.271.524 13.585.562 3,59 Belgique BE0000318270 Belgium 3.75% 10-28.09.20 7.300.000 EUR 8.267.745 8.827.890 2,33 BE0000315243 Belgium 4% Series 55 09-28.03.19 8.000.000 EUR 9.230.230 9.335.600 2,46 BE0000312216 Belgium 4% 08-28.03.18 Olo 3.500.000 EUR 3.982.475 3.949.050 1,04 BE0000321308 Belgium 4.25% 11-28.09.21 18.500.000 EUR 21.977.274 23.544.580 6,22 BE0000304130 Belgium 5% 04-28.03.35 Olo 2.800.000 EUR 3.601.485 4.770.024 1,26 47.059.209 50.427.144 13,31 Allemagne DE0001143287 Germany 0% 97-04.07.25 1.118.707 EUR 182.237 1.072.896 0,28 DE0001102317 Germany 1.5% 13-15.05.23 6.000.000 EUR 5.922.980 6.679.620 1,76 DE0001135457 Germany 2.25% 11-04.09.21 6.000.000 EUR 6.616.200 6.886.800 1,82 DE0001135424 Germany 2.5% 10-04.01.21 3.675.000 EUR 4.125.098 4.224.413 1,12 DE0001135481 Germany 2.5% 12-04.07.44 6.000.000 EUR 6.017.970 8.490.780 2,24 DE0001135432 Germany 3.25% 10-04.07.42 3.000.000 EUR 3.341.625 4.743.690 1,25 DE0001135440 Germany 3.25% 11-04.07.21 11.000.000 EUR 12.963.636 13.298.999 3,52 DE0001135275 Germany 4% 05-04.01.37 11.700.000 EUR 14.978.566 19.275.515 5,10 DE0001135226 Germany 4.75% 03-04.07.34 1.820.000 EUR 2.125.819 3.157.882 0,83 DE0001135366 Germany 4.75% 08-04.07.40 4.900.000 EUR 6.918.382 9.281.090 2,45 DE0001135085 Germany 4.75% 98-04.07.28 4.530.000 EUR 6.050.760 7.056.970 1,86 DE0001135069 Germany 5.625% 98-04.01.28 4.250.000 EUR 5.089.113 7.023.253 1,85 74.332.386 91.191.908 24,08 Finlande FI4000062625 Finland 1.50% 13-15.04.23 Regs 4.100.000 EUR 3.971.246 4.513.485 1,19 FI0001006306 Finland 4.375% 08-04.07.19 550.000 EUR 652.069 657.047 0,17 XS0565041174 Sampo Hous 2.625% 10-02.12.15 2.000.000 EUR 2.064.500 2.042.560 0,54 6.687.815 7.213.092 1,90 France FR0011322668 Axa Bk Scf 1.875% 12-20.09.19 11.000.000 EUR 11.067.236 11.840.180 3,13 FR0011332162 BPCE Sfh 1.5% 12-28.02.18 900.000 EUR 898.164 938.817 0,25 FR0011523257 France 1% 13-25.11.18 5.000.000 EUR 4.969.000 5.196.500 1,37 FR0011337880 France 2.25% 12-25.10.22 Oat 6.500.000 EUR 6.717.870 7.461.675 1,97 FR0010949651 France 2.5% 10-25.10.20 Oat 15.700.000 EUR 16.671.257 17.835.985 4,71 FR0010776161 France 3.75% 09-25.10.19 Oat 1.320.000 EUR 1.518.078 1.552.294 0,41

Page 92 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en EUR) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net FR0010371401 France 4% 06-25.10.38 Oat 1.600.000 EUR 1.804.636 2.500.240 0,66 FR0010604983 France 4% 07-25.04.18 Oat 9.700.000 EUR 11.091.914 10.970.506 2,90 FR0010466938 France 4.25% 06-25.10.23 Oat 21.200.000 EUR 23.564.183 28.204.479 7,44 FR0010070060 France 4.75% 04-25.04.35 Oat 2.300.000 EUR 2.871.575 3.799.669 1,00 FR0000571218 France 5.5% 98-24.04.29 Oat 10.800.000 EUR 14.306.734 17.537.364 4,63 95.480.647 107.837.709 28,47 Royaume-Uni XS0973586059 ANZ Nz 1.5% 13-02.10.18 10.000.000 EUR 10.029.075 10.461.300 2,76 XS1083312675 Asb Fin FRN 14-03.07.17 3.750.000 EUR 3.754.200 3.755.850 0,99 XS1079993538 Wstp 0.875% 14-24.06.19 2.500.000 EUR 2.495.875 2.559.825 0,68 16.279.150 16.776.975 4,43 Canada XS1047622987 Natl Bk Can 1.5% 14-25.03.21 5.000.000 EUR 4.995.390 5.320.400 1,40 4.995.390 5.320.400 1,40 Luxembourg EU000A1G0A24 EFSF 1.125% 12-30.11.17 4.000.000 EUR 4.002.391 4.126.520 1,09 EU000A1G0A81 EFSF 1.5% 13-22.01.20 EMTN 5.000.000 EUR 5.000.210 5.358.650 1,41 9.002.601 9.485.170 2,50 Pays-Bas XS1046410830 Bank Nederlandse Gemeenten 1% 14-19.03.19 6.000.000 EUR 5.993.640 6.228.060 1,64 XS1014773128 Bank Nederlandse Gemeenten 1.875% 14-14.01.21 5.000.000 EUR 5.221.500 5.475.650 1,45 XS0695263730 Bank Nederlandse Gemeenten 3% 11-25.10.21 3.200.000 EUR 3.189.760 3.767.776 0,99 XS0578368143 Nederlandse Waterchapsbank FRN 07-15.10.17 2.000.000 EUR 2.101.600 2.381.860 0,63 NL0010060257 Netherlands 2.25% 12-15.07.22 5.500.000 EUR 5.746.115 6.332.425 1,67 NL0000102275 Netherlands 3.75% 06-15.01.23 5.750.000 EUR 6.703.975 7.346.200 1,95 NL0000102234 Netherlands 4% 05-15.01.37 1.700.000 EUR 2.198.950 2.795.055 0,74 NL0006227316 Netherlands 4% 08-15.07.18 1.500.000 EUR 1.713.047 1.711.575 0,45 NL0000102317 Netherlands 5.5% 98-15.01.28 1.390.000 EUR 1.954.371 2.251.494 0,59 XS1040151315 Nwb 0.75% 14-05.03.18 1.200.000 EUR 1.206.600 1.226.544 0,32 XS0301945860 Rdsaln 4.625% 07-22.05.17 200.000 EUR 224.620 220.878 0,06 36.254.178 39.737.517 10,49 Norvège XS0576372691 DNB NOR Boligkreditt AS 2.625% 11-11.01.16 9.790.000 EUR 10.005.530 10.024.275 2,65 10.005.530 10.024.275 2,65 Autriche AT0000A105W3 Austria 1.75% 13-20.10.23 3.000.000 EUR 2.908.210 3.378.600 0,89 AT0000A0DXC2 Austria 4.85% 09-15.03.26 6.900.000 EUR 7.823.540 10.183.917 2,69 10.731.750 13.562.517 3,58

Page 93 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en EUR) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Suède XS0926822189 Lansbk 1.125% 13-07.05.20 7.400.000 EUR 7.548.081 7.716.498 2,04 XS0882814386 Sweden 0.875% 13-31.01.18 Regs 2.100.000 EUR 2.102.958 2.156.070 0,57 9.651.039 9.872.568 2,61 Total - Obligations 333.751.219 375.034.837 99,01 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 333.751.219 375.034.837 99,01 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 333.751.219 375.034.837 99,01

Page 94 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Swisscanto (LU) Bond Invest EUR Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % France 28,47 Obligations d Etats et de villes étrangers 73,39 Allemagne 24,08 Banques et autres institutions financières 18,94 Belgique 13,31 Holdings et sociétés financières 4,18 Pays-Bas 10,49 Supranational 2,50 Royaume-Uni 4,43 99,01 Australie 3,59 Autriche 3,58 Norvège 2,65 Suède 2,61 Luxembourg 2,50 Finlande 1,90 Canada 1,40 99,01

Page 95 Swisscanto (LU) Bond Invest USD Swisscanto (LU) Bond Invest USD Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Allemagne XS0803737088 Fms Wertman FRN 30.06.15 EMTN 400.000 USD 401.720 400.420 0,25 USD571312S81 Nordd Lbk 0.875% 12-16.10.15 600.000 USD 600.034 601.704 0,38 1.001.754 1.002.124 0,63 Finlande XS0775916058 Municipality Finance 1.625% 12-25.04.17 4.500.000 USD 4.567.466 4.585.185 2,87 4.567.466 4.585.185 2,87 Canada US563469FJ96 Manitoba 4.9% 06-06.12.16 300.000 USD 331.509 323.784 0,20 US748148RT21 Quebec (Province of) 4.625% 08-14.05.18 750.000 USD 842.730 834.240 0,52 1.174.239 1.158.024 0,72 Pays-Bas XS0834635897 Bank Nederlandse Gemeenten 1.375% 12-27.09.17 1.916.000 USD 1.921.342 1.940.142 1,21 XS0576210289 Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 11-11.01.16 Regs 2.576.000 USD 2.695.591 2.627.829 1,64 XS0982777905 Nederlandse Waterchapsbank FRN 13-18.10.16 4.030.000 USD 4.031.962 4.040.437 2,54 8.648.895 8.608.408 5,39 Norvège XS0849517064 Kommunalbk FRN 12-31.10.16 Regs 3.500.000 USD 3.506.524 3.505.390 2,19 XS0923981889 Spbk Bolikr 1.25% 13-02.05.18 4.500.000 USD 4.467.937 4.483.035 2,81 7.974.461 7.988.425 5,00 Singapour USY8585EAA65 Temasek Financial Ltd 4.5% 05-21.09.15 3.500.000 USD 3.479.445 3.588.515 2,25 3.479.445 3.588.515 2,25 Etats-Unis d Amérique DE0004773171 IBRD 9.75% 86-23.01.16 4.000.000 USD 4.813.320 4.361.160 2,72 XS0854680906 Inter-American Invt FRN 12-16.11.15 4.615.000 USD 4.619.266 4.625.199 2,88 XS0969611978 Nestle 2.25% 13-12.03.19 EMTN 830.000 USD 850.534 859.150 0,54 US912810EY02 US T-Notes 6.5% 96-15.11.26 760.000 USD 1.084.304 1.140.653 0,71 US912810DW54 US T-Notes 7.25% 86-15.05.16 300.000 USD 353.203 326.988 0,20 US912828QP82 US 1.75% T-Bonds 11-31.05.16 2.095.000 USD 2.172.046 2.136.082 1,34 US912828PF10 US 1.875% T-Bonds 10-31.10.17 2.015.000 USD 2.071.428 2.079.071 1,30 US912828QF01 US 2% T-Bonds 11-30.04.16 2.905.000 USD 3.058.594 2.967.185 1,86 US912828NK23 US 2.5% 10-30.06.17 860.000 USD 914.541 899.977 0,56 US912828QG83 US 2.625% T-Bonds 11-30.04.18 220.000 USD 224.727 232.659 0,15 US912828MA59 US 2.75% 09-30.11.16 135.000 USD 146.264 140.732 0,09

Page 96 Swisscanto (LU) Bond Invest USD Swisscanto (LU) Bond Invest USD Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US912828KQ20 US 3.125% 09-15.05.19 4.645.000 USD 5.128.539 5.045.268 3,15 US912828QN35 US 3.125% 11-15.05.21 1.210.000 USD 1.294.133 1.336.388 0,84 US912828KW97 US 3.25% T-Bonds 09-31.05.16 370.000 USD 391.434 384.641 0,24 US912828LY45 US 3.375% 09-15.11.19 1.120.000 USD 1.215.392 1.237.338 0,77 US912828ND89 US 3.5% 10-15.05.20 2.605.000 USD 2.866.127 2.909.866 1,82 US912828HZ65 US 3.88% T-Bonds 08-15.05.18 650.000 USD 732.266 714.162 0,45 US912810QH41 US 4.375% T-Bonds 10-15.05.40 3.765.000 USD 4.226.782 5.378.655 3,36 US912810QQ40 US 4.375% T-Bonds 11-15.05.41 5.400.000 USD 6.120.320 7.810.595 4,88 US912810PX00 US 4.5% T-Bonds 08-15.05.38 4.585.000 USD 5.156.584 6.581.624 4,11 US912810PU60 US 5% T-Bonds 07-15.05.37 4.300.000 USD 5.296.223 6.583.031 4,11 US912810FF04 US 5.25% T-Bonds 98-15.11.28 1.625.000 USD 2.025.963 2.278.301 1,43 US912810FM54 US 6.25% T-Bonds 99-15.05.30 1.160.000 USD 1.621.317 1.814.584 1,14 US912810ES34 US 7.5% T-Bonds 94-15.11.24 2.445.000 USD 3.530.300 3.752.693 2,35 US912810EL80 US 8% T-Bonds 91-15.11.21 415.000 USD 588.263 592.510 0,37 US912828TS94 USA 0.625% 12-30.09.17 3.565.000 USD 3.535.658 3.560.405 2,23 US912828SY71 USA 0.625% 12-31.05.17 2.465.000 USD 2.457.694 2.469.814 1,55 US912828UZ19 USA 0.625% 13-30.04.18 Tbo 300.000 USD 293.520 298.043 0,19 US912828TB69 USA 0.75% 12-30.06.17 S. 3.876.000 USD 3.869.632 3.893.109 2,44 US912828UR92 USA 0.75% 13-28.02.18 Tbo 4.125.000 USD 4.053.779 4.119.683 2,58 US912828SS04 USA 0.875% 12-30.04.17 Y. 3.389.000 USD 3.407.513 3.414.947 2,14 US912828UJ76 USA 0.875% 13-31.01.18 Tbo 1.155.000 USD 1.142.285 1.159.061 0,73 US912828SM34 USA 1% 12-31.03.17 845.000 USD 851.271 854.077 0,53 US912828ST86 USA 1.25% 12-30.04.19 Notes 700.000 USD 691.086 705.797 0,44 US912828TV24 USA 1.25% 12-31.10.19 1.845.000 USD 1.847.544 1.856.243 1,16 US912828UQ10 USA 1.25% 13-29.02.20 Tbo 3.440.000 USD 3.424.923 3.451.825 2,16 US912828RT95 USA 1.375% 11-30.11.18 Tbo 300.000 USD 299.813 304.570 0,19 US912828RY80 USA 1.375% 11-31.12.18 1.040.000 USD 1.037.691 1.054.909 0,66 US912828UL23 USA 1.375% 13-31.01.20 Tbo 2.110.000 USD 2.048.925 2.131.924 1,33 US912828VF46 USA 1.375% 13-31.05.20 Tbo 125.000 USD 121.621 125.938 0,08 US912828C244 USA 1.5% 14-28.02.19 Tbo 2.825.000 USD 2.825.000 2.879.624 1,80 US912828TJ95 USA 1.625% 12-15.08.22 Tbo 1.655.000 USD 1.539.732 1.671.033 1,05 US912828TY62 USA 1.625% 12-15.11.22 2.205.000 USD 2.077.813 2.223.088 1,39 US912828D234 USA 1.625% 14-30.04.19 Tbo 2.645.000 USD 2.639.421 2.709.679 1,70 US912828WC06 USA 1.75% 13-31.10.20 Tbo 2.455.000 USD 2.397.845 2.514.457 1,57 US912828VB32 USA 1.750% 13-15.05.23 Tbo 500.000 USD 472.344 507.148 0,32 US912828RR30 USA 2% 11-15.11.21 2.275.000 USD 2.339.976 2.358.357 1,48 US912828D721 USA 2% 14-31.08.21 Tbo 1.700.000 USD 1.694.066 1.760.563 1,10 US912828D564 USA 2.375% 14-15.08.24 Tbo 2.400.000 USD 2.365.750 2.556.188 1,60 US912828VS66 USA 2.50% 13-15.08.23 Tbo 3.885.000 USD 3.778.466 4.173.340 2,61 US912828NT32 USA 2.625% 10-15.08.20 Tbo 450.000 USD 469.301 482.484 0,30 US912828PC88 USA 2.625% 10-15.11.20 2.945.000 USD 2.937.970 3.158.513 1,98 US912828WE61 USA 2.75% 13-15.11.23 Tbo 3.560.000 USD 3.583.229 3.900.425 2,44 US912828MK32 USA 3.125% 10-31.01.17 Tbo 200.000 USD 213.133 210.586 0,13 US912810RH32 USA 3.125% 14-15.08.44 Tbo 1.350.000 USD 1.334.439 1.612.617 1,01 US912828LD08 USA 3.25% 09-31.07.16 Tbo 240.000 USD 254.672 250.631 0,16 US912828MV96 USA 3.25% 10-31.03.17 Tbo 177.000 USD 189.618 187.426 0,12 US912828JR22 USA 3.75% 08-15.11.18 Tbo 185.000 USD 204.317 204.266 0,13 US912810PT97 USA 4.75% 07-15.02.37 Tsy 1.475.000 USD 1.782.067 2.183.576 1,37 US912810FP85 USA 5.38% 01-15.02.31 Tbo 125.000 USD 158.130 183.105 0,11

Page 97 Swisscanto (LU) Bond Invest USD Swisscanto (LU) Bond Invest USD Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US912810EX29 USA 6.75% 96-15.08.26 Tsy 335.000 USD 466.553 509.540 0,32 123.308.667 131.825.503 82,47 Total - Obligations 150.154.927 158.756.184 99,33 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 150.154.927 158.756.184 99,33 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 150.154.927 158.756.184 99,33

Page 98 Swisscanto (LU) Bond Invest USD Swisscanto (LU) Bond Invest USD Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 82,47 Obligations d Etats et de villes étrangers 80,17 Pays-Bas 5,39 Banques et autres institutions financières 10,76 Norvège 5,00 Supranational 5,62 Finlande 2,87 Holdings et sociétés financières 2,78 Singapour 2,25 99,33 Canada 0,72 Allemagne 0,63 99,33

Page 99 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Etat du portefeuille-titres (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie CH0143838032 Anz Bk 1.5% 12-13.02.19 2.000.000 CHF 2.103.000 2.144.500 0,45 CH0180071612 Commonwealth Bank of Australia FRN 12-13.03.15 3.000.000 CHF 3.000.000 3.002.400 0,63 CH0180071463 Commonwealth Bank of Australia 1.5% 12-13.09.19 11.000.000 CHF 10.971.000 11.800.250 2,48 CH0233911772 Commonwealth Bank of Australia 1.5% 14-07.02.22 5.000.000 CHF 5.150.000 5.442.500 1,14 CH0210384134 Nab Aus 1% 13-17.04.20 11.900.000 CHF 12.017.700 12.471.200 2,63 CH0245865834 Nat Aus Bk 1% 14-10.12.21 5.000.000 CHF 4.999.850 5.308.750 1,12 CH0188931940 National Australia Bank Ltd 2.25% 09-02.12.14 2.000.000 CHF 2.000.000 2.006.700 0,42 CH0109156130 Westpac Banking 2.5% 10-16.02.17 1.500.000 CHF 1.615.500 1.578.750 0,33 CH0255893064 Westpac Bk 0.5% 15-02.02.22 6.000.000 CHF 6.086.720 6.166.500 1,30 47.943.770 49.921.550 10,50 Danemark CH0039193450 Kommunekredit 3.25% 08-08.05.18 8.600.000 CHF 9.216.679 9.713.700 2,04 9.216.679 9.713.700 2,04 Allemagne CH0026096567 Eurohypo 3.125% 06-14.07.25 5.900.000 CHF 6.260.490 7.487.100 1,57 CH0030985599 Hshn 3% 07-14.06.19 4.000.000 CHF 4.468.000 4.573.000 0,96 CH0022268004 KFW AG 2.5% 05-25.08.25 1.000.000 CHF 1.153.750 1.267.500 0,27 CH0020616196 KFW AG 2.75% 09-11.10.18 2.600.000 CHF 2.708.620 2.930.850 0,62 14.590.860 16.258.450 3,42 Finlande CH0109141371 Muni Fin 2.25% 10-10.12.19 2.500.000 CHF 2.780.000 2.858.125 0,60 CH0100262069 Municip Fin 3% 09-15.04.2021 4.000.000 CHF 4.632.000 4.882.760 1,03 CH0122956177 Municipality Finance Plc 1.625% 11-07.02.18 7.700.000 CHF 8.085.300 8.231.300 1,73 CH0203695629 Municipality Finance 0.875% 13-01.02.23 780.000 CHF 756.600 850.785 0,18 CH0185907083 Municipality Finance 1.375% FRN 12-08.06.27 2.500.000 CHF 2.512.500 2.885.000 0,61 CH0032637719 Nordic Investment Bank 2.5% EMTN 09-11.04.18 4.700.000 CHF 5.091.061 5.186.450 1,09 23.857.461 24.894.420 5,24 France CH0190125077 Bfcm FRN 12-09.10.15 EMTN 6.500.000 CHF 6.506.825 6.508.450 1,37 CH0127860192 Caisse d Amort de la Dette Soc 2.375% 11-19.04.23 5.000.000 CHF 5.037.500 6.007.500 1,26 CH0114634493 CFF 2% 10-20.12.17 4.000.000 CHF 4.185.818 4.297.000 0,90 CH0148606079 Crh 1.625% 12-05.03.19 2.560.000 CHF 2.709.248 2.766.080 0,58 CH0125062262 Crh 2.5% 11-29.03.21 5.000.000 CHF 5.580.000 5.873.750 1,24 CH0027333241 RATP 2.625% EMTN 06-06.11.19 12.000.000 CHF 12.062.143 13.677.000 2,89

Page 100 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net CH0103078231 Réseau Ferré de France SA 3% 09-24.04.19 11.250.000 CHF 11.471.895 12.943.125 2,72 CH0106942508 SNCF 2.375% 09-24.07.19 8.500.000 CHF 8.480.410 9.475.375 1,99 CH0027815288 SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21 3.750.000 CHF 4.161.525 4.428.750 0,93 60.195.364 65.977.030 13,88 Royaume-Uni CH0194405350 Asb Fin FRN 12-05.11.15 EMTN 3.500.000 CHF 3.500.000 3.508.050 0,74 CH0183380721 Asb Fin 1.375% 12-02.11.18 3.000.000 CHF 3.114.000 3.192.750 0,67 CH0119172978 Asb Fin 2.125% 10-17.11.16 5.090.000 CHF 5.310.897 5.299.963 1,11 CH0126434262 Hsbc 2.375% 11-04.04.18 1.350.000 CHF 1.453.950 1.452.600 0,31 CH0026950078 Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21 18.260.000 CHF 18.585.622 22.158.510 4,66 CH0181379543 Wstp FRN 12-02.04.15 1.500.000 CHF 1.500.000 1.499.850 0,32 CH0245865883 Wstp 0.625% 14-02.09.20 3.000.000 CHF 3.003.090 3.090.750 0,65 36.467.559 40.202.473 8,46 Canada CH0048758525 BR Colombia 2.875% 09-27.12.17 2.300.000 CHF 2.408.100 2.536.325 0,53 CH0148723965 CIBC 1% 12-13.02.19 5.600.000 CHF 5.656.292 5.941.600 1,25 CH0107212968 Ontario (Province of) 2.5% 09-04.12.19 8.700.000 CHF 9.250.615 9.989.775 2,10 CH0101032537 Ontario (Province of) 3.375% 09-29.04.19 3.500.000 CHF 3.839.500 4.109.000 0,86 CH0043595203 Ontario (Province of) 3.75% 08-30.07.18 2.000.000 CHF 2.296.500 2.309.000 0,49 CH0107559392 Quebec (Province of) 2.875% 09-17.12.21 3.000.000 CHF 3.144.000 3.652.500 0,77 CH0039621724 Quebec (Province of) 3.375% 08-19.01.18 4.270.000 CHF 4.826.237 4.778.130 1,01 CH0239498675 RBC 0.625% 14-09.04.19 6.000.000 CHF 6.018.300 6.151.500 1,29 CH0224486362 RBC 0.75% 13-23.10.18 1.000.000 CHF 1.020.250 1.027.000 0,22 CH0127593140 RBC 2.25% 11-21.04.21 7.000.000 CHF 7.339.100 8.104.250 1,70 45.798.894 48.599.080 10,22 Luxembourg CH0115595487 EIB 2% 10-24.08.22 5.000.000 CHF 5.015.900 5.875.000 1,24 5.015.900 5.875.000 1,24 Nouvelle Zélande CH0185843031 Anz Natl FRN 12-23.10.15 9.865.000 CHF 9.887.380 9.884.237 2,08 CH0238765116 Auckland Co 1.5% 14-28.11.25 5.000.000 CHF 5.014.300 5.766.250 1,21 CH0193486021 Bank New Zealand 1.125% 12-20.09.19 4.000.000 CHF 4.045.320 4.185.000 0,88 18.947.000 19.835.487 4,17 Pays-Bas CH0112086951 Bank Nederlandse Gemeenten 2.125% 10-06.11.18 10.750.000 CHF 10.732.362 11.843.812 2,50 CH0124071959 Bank Nederlandse Gemeenten 2.25% 11-23.02.21 10.000.000 CHF 10.692.072 11.614.999 2,45 CH0241528741 Bank Nederlandse Gemeenten 1.25% 14-30.04.24 2.000.000 CHF 2.070.000 2.240.000 0,47

Page 101 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net CH0212937251 Deutsche Bahn Finance 1.375% 13-24.07.23 1.000.000 CHF 995.800 1.112.250 0,23 CH0235834154 Deutsche Bahn Finance 1.5% 14-26.08.24 5.000.000 CHF 5.201.750 5.661.250 1,19 CH0120096398 Deutsche Bahn Finance 1.75% 10-03.06.20 8.800.000 CHF 8.953.791 9.737.200 2,05 CH0253225921 EBN 0.5% 14-22.09.22 4.000.000 CHF 3.996.080 4.158.000 0,87 CH0185843007 EBN 0.625% 12-04.07.19 7.000.000 CHF 7.010.500 7.315.000 1,54 CH0136594337 Energie Beheer Nederland BV 1.625% 11-03.10.23 8.500.000 CHF 8.562.010 9.664.500 2,03 CH0115013226 Nederlandse Waterchapsbank 1.875% 10-03.02.20 3.000.000 CHF 2.965.200 3.363.750 0,71 CH0124205532 Nederlandse Waterchapsbank 2.25% 11-24.02.21 4.000.000 CHF 4.071.600 4.642.000 0,98 CH0109987112 Nederlandse Waterchapsbank 2.25% 11-24.02.21 1.000.000 CHF 1.039.200 1.128.500 0,24 CH0028608195 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22 3.200.000 CHF 3.349.200 3.855.200 0,81 CH0022235607 N.W.B. 2.375% 05-19.08.20 1.475.000 CHF 1.644.256 1.710.263 0,36 CH0027982179 N.W.B. 2.5% 06-27.12.18 EMTN 750.000 CHF 826.875 841.125 0,18 CH0147023466 Rabobank Nederland NV 2% 12-06.02.19 2.000.000 CHF 2.149.000 2.157.500 0,45 CH0026620846 Rabobk 3.125% 06-15.09.26 5.000.000 CHF 5.835.000 6.536.250 1,37 80.094.696 87.581.599 18,43 Norvège CH0110819445 DNB NOR Boligkreditt AS 2.25% 10-26.03.18 5.000.000 CHF 5.095.000 5.432.500 1,14 CH0123575091 No Railways 2.125% 11-14.02.20 2.520.000 CHF 2.777.544 2.800.980 0,59 7.872.544 8.233.480 1,73 Autriche CH0020669583 Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17 9.600.000 CHF 9.638.400 10.024.800 2,11 CH0217374286 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 13-24.07.20 2.370.000 CHF 2.392.491 2.579.153 0,54 CH0027752200 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 06-22.11.24 2.000.000 CHF 2.317.800 2.509.500 0,53 CH0020632144 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05-25.02.30 6.000.000 CHF 6.312.536 8.203.500 1,73 CH0031102061 Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 07-14.06.22 1.000.000 CHF 1.149.250 1.241.500 0,26 CH0023991331 Vorarlberger Land und Hypo AG 2.375% 06-09.08.17 11.900.000 CHF 12.028.100 12.608.050 2,65 33.838.577 37.166.503 7,82 Suède CH0185334973 Landsbank 1% 12-29.05.19 7.000.000 CHF 7.087.850 7.441.000 1,57 CH0252511925 Lansfo Bk 0.875% 14-16.09.24 5.235.000 CHF 5.305.673 5.662.961 1,19 CH0239193169 Nordea 0.75% 14-04.10.19 5.000.000 CHF 4.990.300 5.216.250 1,10 CH0207960649 Nordea 0.875% 13-25.09.18 11.000.000 CHF 11.145.250 11.338.250 2,39 CH0222359421 SHB 1.25% 13-20.12.19 EMTN 5.000.000 CHF 5.079.000 5.275.000 1,11 CH0194958986 SHB 1.375% 12-05.10.22 4.700.000 CHF 4.718.765 5.153.550 1,08 CH0118532776 Swedbank 1.625% 10-08.12.17 1.500.000 CHF 1.576.000 1.591.875 0,33 39.902.838 41.678.886 8,77

Page 102 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Etats-Unis d Amérique CH0254282202 Met Life 1% 14-19.09.22 4.000.000 CHF 4.002.960 4.269.000 0,90 CH0267020045 Ny Life Gbl 0.375% 15-02.02.22 5.000.000 CHF 5.038.950 5.097.500 1,07 CH0243483812 Ny Life Gbl 0.5% 14-13.05.19 6.000.000 CHF 5.993.340 6.106.500 1,28 15.035.250 15.473.000 3,25 Total - Obligations 438.777.392 471.410.658 99,17 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 438.777.392 471.410.658 99,17 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 438.777.392 471.410.658 99,17

Page 103 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Swisscanto (LU) Bond Invest CHF Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Pays-Bas 18,43 Banques et autres institutions financières 54,06 France 13,88 Holdings et sociétés financières 18,34 Australie 10,50 Obligations d Etats et de villes étrangers 17,15 Canada 10,22 Circulation et transport 6,39 Suède 8,77 Supranational 2,33 Royaume-Uni 8,46 Assurances 0,90 Autriche 7,82 99,17 Finlande 5,24 Nouvelle Zélande 4,17 Allemagne 3,42 Etats-Unis d Amérique 3,25 Danemark 2,04 Norvège 1,73 Luxembourg 1,24 99,17

Page 104 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Etat du portefeuille-titres (exprimé en GBP) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie XS0954294244 Commonwealth Bank of Australia FRN 13-22.07.16 1.500.000 GBP 1.500.000 1.507.455 1,75 XS1021925836 Commonwealth Bank of Australia FRN 14-24.01.18 1.700.000 GBP 1.696.668 1.703.587 1,98 3.196.668 3.211.042 3,73 Allemagne XS1052681902 Fms Wertman 1.875% 14-07.12.18 2.000.000 GBP 1.995.100 2.069.420 2,41 1.995.100 2.069.420 2,41 Royaume-Uni XS0225051811 Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20 690.000 GBP 652.588 818.816 0,95 GB00B52WS153 United Kingdom Tsy 4.5% 09-07.09.34 2.235.000 GBP 2.686.536 3.200.967 3,72 GB00B7L9SL19 United Kingdom 1.75% 12-07.09.22 1.500.000 GBP 1.401.413 1.563.720 1,82 GB00B7Z53659 United Kingdom 2.25% 13-07.09.23 2.000.000 GBP 1.921.780 2.162.400 2,51 GB00B84Z9V04 United Kingdom 3.25% 12-22.01.44 /Rpi 1.850.000 GBP 1.754.725 2.338.271 2,72 GB00BBJNQY21 United Kingdom 3.5% 13-22.07.68 Tbo 350.000 GBP 495.362 520.468 0,60 GB00B4YRFP41 United Kingdom 3.75% 09-07.09.19 3.100.000 GBP 3.473.594 3.504.240 4,07 GB00B582JV65 United Kingdom 3.75% 10-07.09.20 GILT 2.800.000 GBP 2.937.582 3.223.080 3,75 GB00B4RMG977 United Kingdom 3.75% 11-07.09.21 3.125.000 GBP 3.611.735 3.662.344 4,26 GB00B6RNH572 United Kingdom 3.75% 11-22.07.52 Treasury 1.000.000 GBP 1.039.600 1.454.250 1,69 GB00B3KJDQ49 United Kingdom 4% 09-07.03.22 GILT 3.895.000 GBP 4.732.036 4.670.767 5,43 GB00B54QLM75 United Kingdom 4% 09-22.01.60 700.000 GBP 776.440 1.116.220 1,30 GB00B16NNR78 United Kingdom 4.25% T-Stock 06-07.12.27 1.825.000 GBP 1.955.536 2.409.237 2,80 GB0004893086 United Kingdom 4.25% 00-07.06.32 2.000.000 GBP 2.380.770 2.739.140 3,18 GB0032452392 United Kingdom 4.25% 03-07.03.36 1.485.000 GBP 1.482.101 2.086.321 2,43 GB00B06YGN05 United Kingdom 4.25% 05-07.12.55 3.525.000 GBP 3.580.279 5.757.206 6,68 GB00B128DP45 United Kingdom 4.25% 06-07.12.46 4.000.000 GBP 4.055.781 6.097.519 7,08 GB00B39R3707 United Kingdom 4.25% 08-07.12.49 450.000 GBP 519.710 703.508 0,82 GB00B3KJDS62 United Kingdom 4.25% 09-07.09.39 1.000.000 GBP 1.129.380 1.442.670 1,68 GB00B6460505 United Kingdom 4.25% 10-07.12.40 2.200.000 GBP 2.660.774 3.197.590 3,72 GB00B1VWPJ53 United Kingdom 4.5% 07-07.12.42 1.700.000 GBP 2.238.713 2.606.491 3,03 GB00B00NY175 United Kingdom 4.75% 04-07.12.38 2.150.000 GBP 2.371.924 3.298.917 3,83 GB00B058DQ55 United Kingdom 4.75% 05-07.03.20 1.500.000 GBP 1.747.215 1.786.275 2,08 GB00B24FF097 United Kingdom 4.75% 07-07.12.30 2.725.000 GBP 3.398.364 3.886.341 4,52 GB0030880693 United Kingdom 5% 01-07.03.25 2.500.000 GBP 2.939.075 3.370.125 3,92 GB0002404191 United Kingdom 6% 98-07.12.28 1.000.000 GBP 1.336.610 1.559.000 1,81 GB0009997999 United Kingdom 8% 96-07.06.21 1.500.000 GBP 2.067.015 2.144.625 2,49 59.346.638 71.320.508 82,89

Page 105 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en GBP) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Luxembourg XS0048296544 CECA 6.875% 94-25.01.19 2.540.000 GBP 2.590.433 3.050.519 3,55 XS0037769139 CECA 9.875% 92-26.05.17 520.000 GBP 741.312 623.369 0,72 3.331.745 3.673.888 4,27 Nouvelle Zélande XS1115493626 Westpac Sec FRN 14-02.10.17 2.000.000 GBP 2.000.000 2.002.040 2,33 2.000.000 2.002.040 2,33 Pays-Bas XS0809685158 Bank Nederlandse Gemeenten 1.875% 12-07.12.18 2.000.000 GBP 2.054.600 2.065.480 2,40 XS0808765563 Nederlandse Waterchapsbank FRN 5.5% 03-01.08.14 s14 1.000.000 GBP 1.000.000 1.004.710 1,17 3.054.600 3.070.190 3,57 Total - Obligations 72.924.751 85.347.088 99,20 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 72.924.751 85.347.088 99,20 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 72.924.751 85.347.088 99,20

Page 106 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Swisscanto (LU) Bond Invest GBP Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Royaume-Uni 82,89 Obligations d Etats et de villes étrangers 84,35 Luxembourg 4,27 Banques et autres institutions financières 7,30 Australie 3,73 Supranational 4,27 Pays-Bas 3,57 Holdings et sociétés financières 3,28 Allemagne 2,41 99,20 Nouvelle Zélande 2,33 99,20

Page 107 Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Etat du portefeuille-titres (exprimé en CAD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie XS1090369353 Westpac Banking 2.25% 14-31.07.19 2.200.000 CAD 2.198.020 2.278.386 1,80 2.198.020 2.278.386 1,80 Allemagne US500769GM08 KFW 1.375% 15-28.01.20 3.000.000 CAD 2.983.860 3.046.860 2,40 XS1089927781 Lwf Rentbk 2.25% 14-23.07.21 3.700.000 CAD 3.680.982 3.913.823 3,09 6.664.842 6.960.683 5,49 France XS0997430854 Total Capital 2.375% 13-27.11.18 1.000.000 CAD 989.050 1.052.090 0,83 989.050 1.052.090 0,83 Canada CA013051DM61 Alberta 3.1% 14-01.06.24 4.000.000 CAD 3.993.880 4.451.760 3,51 CA110709BJ01 Bc 3.25% 11-18.12.21 2.010.000 CAD 2.101.631 2.265.149 1,79 CA135087B295 Canada 1% 13-01.08.16 3.000.000 CAD 2.962.500 3.025.350 2,39 CA135087A792 Canada 1.25% 12-01.02.16 7.000.000 CAD 7.020.300 7.053.130 5,56 CA135087ZV97 Canada 1.5% 11-01.03.17 3.600.000 CAD 3.631.121 3.684.564 2,91 CA135087A461 Canada 1.5% 12-01.09.17 3.800.000 CAD 3.831.882 3.908.186 3,08 CA135087D507 Canada 2.25% 14-01.06.25 1.000.000 CAD 1.021.120 1.096.650 0,87 CA135087B451 Canada 2.5% 13-01.06.24 970.000 CAD 990.128 1.087.642 0,86 CA135087ZQ03 Canada 2.75% 11-01.09.16 4.000.000 CAD 4.209.800 4.145.720 3,27 CA135087C939 Canada 2.75% 14-01.12.64 500.000 CAD 498.500 651.305 0,51 CA135087ZF48 Canada 3% 10-01.12.15 2.250.000 CAD 2.364.075 2.296.350 1,81 CA135087YZ11 Canada 3.5% 09-01.06.20 2.800.000 CAD 3.072.440 3.213.224 2,54 CA135087ZS68 Canada 3.5% 11-01.12.45 5.400.000 CAD 6.372.846 7.514.100 5,93 CA135087YR94 Canada 3.75% 08-01.06.19 4.200.000 CAD 4.724.830 4.780.146 3,77 CA135087YF56 Canada 4% 06-01.06.17 4.800.000 CAD 5.378.606 5.204.592 4,11 CA135087YQ12 Canada 4% 08-01.06.41 5.400.000 CAD 6.503.769 7.853.166 6,19 CA135087XW98 Canada 5% 04-01.06.37 5.000.000 CAD 6.072.086 7.971.150 6,28 CA135087XG49 Canada 5.75% 01-01.06.33 4.620.000 CAD 5.996.529 7.582.760 5,98 CA135087WL43 Canada 5.75% 98-01.06.29 3.500.000 CAD 4.729.795 5.408.235 4,27 CA135087VW17 Canada 8% 96-01.06.27 1.000.000 CAD 1.669.004 1.756.160 1,39 CA563469TR68 Manitoba 3.85% 11-01.12.21 3.400.000 CAD 3.741.768 3.944.952 3,11 CA642869AD30 New Brunswick 3.35% 11-03.12.21 3.500.000 CAD 3.648.750 3.926.860 3,10 CA6832348J04 Ontario 4.2% 10-02.06.20 1.000.000 CAD 1.087.190 1.159.050 0,91 CA803854JW90 Saskatchewa 3.2% 13-03.06.24 2.500.000 CAD 2.533.700 2.806.450 2,21 XS1108799039 Total Cap 2.125% 14-31.01.20 3.000.000 CAD 2.985.270 3.125.820 2,47 91.141.520 99.912.471 78,82 Pays-Bas CA749770AR43 Rabobank Nederland NV 3.125% 10-05.02.15 800.000 CAD 798.528 800.048 0,63

Page 108 Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CAD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS1046554835 Rabobank 2.375% 14-25.03.19 3.500.000 CAD 3.482.080 3.659.390 2,89 4.280.608 4.459.438 3,52 Suède USW5S94GJ227 Kommuninv 1.625% 15-22.01.20 3.000.000 CAD 2.997.840 3.066.450 2,42 2.997.840 3.066.450 2,42 Etats-Unis d Amérique CA459058DR15 Ibrd 1.875% 14-30.05.19 3.100.000 CAD 3.087.755 3.230.851 2,55 3.087.755 3.230.851 2,55 Total - Obligations 111.359.635 120.960.369 95,43 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 111.359.635 120.960.369 95,43 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Canada CA68323ACG72 Ontario 3.5% 13-02.06.24 4.000.000 CAD 4.084.480 4.550.480 3,59 4.084.480 4.550.480 3,59 Total - Obligations 4.084.480 4.550.480 3,59 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 4.084.480 4.550.480 3,59 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 115.444.115 125.510.849 99,02

Page 109 Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Canada 82,41 Obligations d Etats et de villes étrangers 79,94 Allemagne 5,49 Banques et autres institutions financières 13,23 Pays-Bas 3,52 Holdings et sociétés financières 3,30 Etats-Unis d Amérique 2,55 Supranational 2,55 Suède 2,42 99,02 Australie 1,80 France 0,83 99,02

Page 110 Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Etat du portefeuille-titres (exprimé en AUD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie AU3TB0000143 Australia 2.75% 12-21.04.24 S137 23.000.000 AUD 21.341.848 23.692.300 5,79 AU3TB0000150 Australia 3.25% 12-21.04.29 14.350.000 AUD 13.259.702 15.377.747 3,76 AU3TB0000168 Australia 3.25% 13-21.04.25 13.000.000 AUD 11.974.000 13.942.240 3,41 AU3TB0000192 Australia 3.75% 14-21.04.37 8.800.000 AUD 8.690.048 10.029.096 2,45 AU3TB0000127 Australia 4.25% 11-21.07.17 9.000.000 AUD 9.429.007 9.493.110 2,32 AU000XCLWAI8 Australia 4.25% 13-21.04.26 8.000.000 AUD 8.582.410 9.366.000 2,29 AU3TB0000036 Australia 4.5% 09-15.04.20 14.620.000 AUD 14.443.996 16.366.944 4,00 AU000XCLWAG2 Australia 4.5% 13-21.04.33 11.700.000 AUD 11.539.355 14.594.112 3,57 AU3TB0000077 Australia 4.75% 10-15.06.16 11.800.000 AUD 12.546.600 12.229.048 2,99 AU3TB0000135 Australia 4.75% 11-21.04.27 21.700.000 AUD 23.192.497 26.702.501 6,53 AU300TB01224 Australia 5.25% 06-15.03.19 10.000.000 AUD 10.999.175 11.282.500 2,76 AU3TB0000101 Australia 5.5% 11-21.04.23 30.000.000 AUD 34.373.020 37.081.499 9,06 AU0000XCLWM5 Australia 5.75% 07-15.05.21 13.500.000 AUD 14.055.191 16.338.375 3,99 AU3TB0000051 Australia 5.75% 10-15.07.22 17.500.000 AUD 19.904.110 21.669.550 5,30 AU300TB01208 Australia 6% 04-15.02.17 20.600.000 AUD 23.377.575 22.246.146 5,44 XS0755579223 Cba 6% 12-15.12.16 5.800.000 AUD 6.115.114 6.125.496 1,50 XS0996826987 National Australia Bank 4.75% 13-25.11.19 6.500.000 AUD 6.455.995 6.939.725 1,70 AU0000XQLQT2 Queensland Ts 6% 11-21.07.22 2.000.000 AUD 2.288.620 2.460.040 0,60 AU0000XQLQU0 Queensld Ts 5.75% 11-22.07.24 10.000.000 AUD 11.586.900 12.447.100 3,04 XS0972259740 Rabobank Nederland NV 5% 13-25.09.19 EMTN 4.950.000 AUD 4.912.529 5.370.453 1,31 XS0942787911 Rabobank Nl Au 4.125% 13-19.09.18 7.450.000 AUD 7.510.590 7.766.551 1,90 AU0000XVGZZ0 Treas Corp Vict 6% 03-17.10.22 9.000.000 AUD 10.372.450 11.151.900 2,73 XS1097953050 Westpac Banking 4.375% 14-20.08.21 8.400.000 AUD 8.386.056 8.859.312 2,17 295.336.788 321.531.745 78,61 Allemagne AU0000KFWHY8 KFW AG 4% 14-16.01.19 5.000.000 AUD 4.991.050 5.290.800 1,29 4.991.050 5.290.800 1,29 Canada AU3CB0221232 Brit Columb 4.25% 14-27.11.24 7.900.000 AUD 7.749.110 8.718.203 2,14 AU3CB0221448 Edc 3.5% 14-05.06.19 7.800.000 AUD 7.792.902 8.108.724 1,98 AU3FN0019840 RBC FRN 13-09.08.17 6.000.000 AUD 6.000.000 6.017.640 1,47 21.542.012 22.844.567 5,59 Pays-Bas XS1083718624 Bng 4.125% 14-07.07.21 6.500.000 AUD 6.497.465 6.890.000 1,68 XS1088278400 Rabobk 4.25% 14-23.11.20 4.950.000 AUD 4.949.010 5.223.636 1,28 11.446.475 12.113.636 2,96 Norvège AU3CB0209245 Kommunalbk 3.5% 13-30.05.18 7.800.000 AUD 7.640.880 8.049.756 1,97

Page 111 Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en AUD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net AU3CB0218063 Kommunalbk 4% 14-23.01.19 7.800.000 AUD 7.761.234 8.220.732 2,01 15.402.114 16.270.488 3,98 Etats-Unis d Amérique AU3CB0222867 Iadb 3.25% 14-07.02.20 8.200.000 AUD 8.113.408 8.471.830 2,08 XS1045934293 Nestle 4.25% 14-18.03.20 7.500.000 AUD 7.450.125 7.996.050 1,95 15.563.533 16.467.880 4,03 Total - Obligations 364.281.972 394.519.116 96,46 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 364.281.972 394.519.116 96,46 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Certificats de dépôt Australie AU3CB0204428 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 13-25.01.18 CD 8.000.000 AUD 7.962.640 7.977.678 1,95 7.962.640 7.977.678 1,95 Total - Certificats de dépôt 7.962.640 7.977.678 1,95 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 7.962.640 7.977.678 1,95 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 372.244.612 402.496.794 98,41

Page 112 Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Swisscanto (LU) Bond Invest AUD Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Australie 80,56 Obligations d Etats et de villes étrangers 72,17 Canada 5,59 Banques et autres institutions financières 20,23 Etats-Unis d Amérique 4,03 Holdings et sociétés financières 3,93 Norvège 3,98 Supranational 2,08 Pays-Bas 2,96 98,41 Allemagne 1,29 98,41

Page 113 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Etat du portefeuille-titres (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie AU3TB0000143 Australia 2.75% 12-21.04.24 S137 190.000 AUD 156.368 140.231 0,06 AU3TB0000150 Australia 3.25% 12-21.04.29 150.000 AUD 128.804 115.171 0,05 AU3TB0000168 Australia 3.25% 13-21.04.25 150.000 AUD 112.023 115.263 0,05 AU3TB0000192 Australia 3.75% 14-21.04.37 100.000 AUD 81.644 81.656 0,04 AU3TB0000036 Australia 4.5% 09-15.04.20 50.000 AUD 43.269 40.105 0,02 AU000XCLWAG2 Australia 4.5% 13-21.04.33 90.000 AUD 70.737 80.435 0,04 AU3TB0000077 Australia 4.75% 10-15.06.16 350.000 AUD 370.341 259.889 0,12 AU3TB0000135 Australia 4.75% 11-21.04.27 210.000 AUD 200.125 185.149 0,08 AU3TB0000101 Australia 5.5% 11-21.04.23 205.000 AUD 197.493 181.551 0,08 AU0000XCLWM5 Australia 5.75% 07-15.05.21 280.000 AUD 287.761 242.797 0,11 AU3TB0000051 Australia 5.75% 10-15.07.22 110.000 AUD 124.426 97.592 0,04 XS0954294244 Commonwealth Bank of Australia FRN 13-22.07.16 400.000 GBP 574.243 555.477 0,25 XS1021925836 Commonwealth Bank of Australia FRN 14-24.01.18 300.000 GBP 447.735 415.422 0,19 XS1129875255 Commonwealth Bank of Australia 0.75% 14-04.11.21 800.000 EUR 961.164 841.191 0,38 XS0996826987 National Australia Bank 4.75% 13-25.11.19 100.000 AUD 85.111 76.496 0,03 AU3SG0000235 Nsw Tsy 6% 11-01.02.18 50.000 AUD 54.267 39.767 0,02 AU0000XQLQU0 Queensld Ts 5.75% 11-22.07.24 90.000 AUD 87.184 80.264 0,04 XS0972259740 Rabobank Nederland NV 5% 13-25.09.19 EMTN 50.000 AUD 43.148 38.867 0,02 XS0942787911 Rabobank Nl Au 4.125% 13-19.09.18 50.000 AUD 41.263 37.347 0,02 AU3SG0000391 Sagfa 4.75% 12-06.08.19 200.000 AUD 203.829 158.310 0,07 XS1090369353 Westpac Banking 2.25% 14-31.07.19 220.000 CAD 182.858 165.324 0,07 XS1097953050 Westpac Banking 4.375% 14-20.08.21 100.000 AUD 84.675 75.567 0,03 XS0918557124 Westpac Banking 1.375% 13-17.04.20 EMTN 875.000 EUR 1.065.742 954.583 0,44 XS0747205101 Westpack Banking 2.125% 12-16.02.16 1.000.000 EUR 1.209.387 1.060.065 0,49 6.813.597 6.038.519 2,74 Belgique BE0000318270 Belgium 3.75% 10-28.09.20 1.500.000 EUR 2.107.328 1.883.299 0,85 2.107.328 1.883.299 0,85 Danemark DK0009923054 Denmark 1.5% 12-15.11.23 450.000 DKK 72.497 70.015 0,03 DK0009922676 Denmark 3% 10-15.11.21 1.680.000 DKK 304.865 281.844 0,13 DK0009921942 Denmark 4% 05-15.11.17 1.240.000 DKK 263.439 194.164 0,09 DK0009922403 Denmark 4% 08-15.11.19 1.640.000 DKK 339.204 274.928 0,12 DK0009922320 Denmark 4.5% 07-15.11.39 2.255.000 DKK 525.188 568.077 0,25 DK0009918138 Denmark 7% 93-10.11.24 1.475.000 DKK 395.031 342.760 0,16 1.900.224 1.731.788 0,78

Page 114 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Allemagne XS1052681902 Fms Wertman 1.875% 14-07.12.18 500.000 GBP 734.774 714.894 0,32 DE0001135424 Germany 2.5% 10-04.01.21 1.100.000 EUR 1.493.755 1.312.791 0,59 DE0001135481 Germany 2.5% 12-04.07.44 1.100.000 EUR 1.382.522 1.616.155 0,73 DE0001135382 Germany 3.5% 09-04.07.19 700.000 EUR 918.667 844.010 0,38 DE0001135275 Germany 4% 05-04.01.37 2.450.000 EUR 3.776.517 4.190.639 1,91 DE0001135366 Germany 4.75% 08-04.07.40 1.000.000 EUR 1.485.373 1.966.513 0,89 AU0000KFWHY8 KFW AG 4% 14-16.01.19 80.000 AUD 64.826 60.653 0,03 DE0002764198 KFW AG 5.5% 98-22.01.18 727.101 EUR 1.183.350 878.694 0,40 US500769GM08 KFW 1.375% 15-28.01.20 120.000 CAD 86.635 88.435 0,04 XS1089927781 Lwf Rentbk 2.25% 14-23.07.21 150.000 CAD 124.560 115.133 0,05 USD571312S81 Nordd Lbk 0.875% 12-16.10.15 400.000 USD 374.474 369.065 0,17 11.625.453 12.156.982 5,51 Finlande FI4000062625 Finland 1.50% 13-15.04.23 Regs 3.150.000 EUR 3.743.233 3.600.250 1,63 US65562QAG01 Nordic Investment Bank 1.7% 07-24.04.17 300.000.000 JPY 3.167.982 2.441.334 1,11 6.911.215 6.041.584 2,74 France FR0011322668 Axa Bk Scf 1.875% 12-20.09.19 1.600.000 EUR 1.928.475 1.788.050 0,81 FR0011332162 BPCE Sfh 1.5% 12-28.02.18 1.800.000 EUR 2.177.397 1.949.418 0,88 FR0011234301 Caisse d Amort de la Dette Soc 0.753% 12-13.04.17 300.000.000 JPY 3.352.009 2.375.846 1,08 FR0010916924 France 3.5% 10-25.04.26 OAT 3.250.000 EUR 4.206.727 4.405.017 2,00 FR0010371401 France 4% 06-25.10.38 Oat 140.000 EUR 176.246 227.135 0,10 FR0010466938 France 4.25% 06-25.10.23 Oat 2.950.000 EUR 4.088.578 4.074.724 1,85 FR0010670737 France 4.25% 07-25.10.18 300.000 EUR 431.965 361.283 0,16 FR0000571218 France 5.5% 98-24.04.29 Oat 3.000.000 EUR 4.727.178 5.057.732 2,29 XS1039259327 Total Cap 4.125% 14-04.03.19 100.000 AUD 84.932 74.789 0,03 XS0997430854 Total Capital 2.375% 13-27.11.18 110.000 CAD 92.059 83.976 0,04 21.265.566 20.397.970 9,24 Royaume-Uni GB00B7L9SL19 United Kingdom 1.75% 12-07.09.22 1.240.000 GBP 1.881.351 1.786.250 0,81 GB00B4YRFP41 United Kingdom 3.75% 09-07.09.19 350.000 GBP 560.491 546.705 0,25 GB00B582JV65 United Kingdom 3.75% 10-07.09.20 GILT 360.000 GBP 509.196 572.622 0,26 GB0004893086 United Kingdom 4.25% 00-07.06.32 200.000 GBP 337.971 378.501 0,17 GB0032452392 United Kingdom 4.25% 03-07.03.36 800.000 GBP 1.580.379 1.553.093 0,70 GB00B06YGN05 United Kingdom 4.25% 05-07.12.55 900.000 GBP 1.981.444 2.031.177 0,92 GB00B128DP45 United Kingdom 4.25% 06-07.12.46 6.075.000 GBP 11.351.094 12.796.530 5,79 GB00B6460505 United Kingdom 4.25% 10-07.12.40 500.000 GBP 924.053 1.004.206 0,45 GB00B1VWPJ53 United Kingdom 4.5% 07-07.12.42 645.000 GBP 1.271.551 1.366.532 0,62 GB00B39R3F84 United Kingdom 4.5% 08-07.03.19 600.000 GBP 1.058.432 954.346 0,43 GB00B058DQ55 United Kingdom 4.75% 05-07.03.20 290.000 GBP 503.146 477.208 0,22 GB0030880693 United Kingdom 5% 01-07.03.25 600.000 GBP 1.221.703 1.117.661 0,51

Page 115 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net GB0002404191 United Kingdom 6% 98-07.12.28 405.000 GBP 821.129 872.477 0,40 24.001.940 25.457.308 11,53 Japon JP1103111AA7 Japan 0.8% 10-20.09.20 286.000.000 JPY 3.438.055 2.335.940 1,05 JP1103161B83 Japan 1.1% 11-20.06.21 144.000.000 JPY 1.809.607 1.203.681 0,55 JP1103151B69 Japan 1.2% 11-20.06.21 380.000.000 JPY 4.646.687 3.195.309 1,44 JP1102911847 Japan 1.3% 08-20.03.18 91.000.000 JPY 1.180.751 741.187 0,34 JP11030519C2 Japan 1.3% 09-20.12.19 214.000.000 JPY 2.770.964 1.779.249 0,81 JP1103071A59 Japan 1.3% 10-20.03.20 390.000.000 JPY 4.905.539 3.251.383 1,46 JP1102771639 Japan 1.6% 06-20.03.16 260.000.000 JPY 3.391.098 2.072.965 0,94 JP1102851738 Japan 1.7% 07-20.03.17 165.000.000 JPY 2.178.106 1.338.779 0,61 JP1102881792 Japan 1.7% 07-20.09.17 150.000.000 JPY 1.986.635 1.226.953 0,56 JP1201261B43 Japan 2% 11-20.03.31 25.000.000 JPY 310.454 232.963 0,11 26.617.896 17.378.409 7,87 Canada CA013051DM61 Alberta 3.1% 14-01.06.24 100.000 CAD 79.344 80.757 0,04 CA110709BJ01 Bc 3.25% 11-18.12.21 355.000 CAD 328.073 290.295 0,13 AU3CB0221232 Brit Columb 4.25% 14-27.11.24 100.000 AUD 81.863 79.070 0,04 CA135087B295 Canada 1% 13-01.08.16 200.000 CAD 176.802 146.350 0,07 CA135087A388 Canada 1.5% 12-01.08.15 300.000 CAD 284.220 218.725 0,10 CA135087D507 Canada 2.25% 14-01.06.25 150.000 CAD 130.231 119.363 0,05 CA135087ZU15 Canada 2.75% 11-01.06.22 50.000 CAD 41.928 41.035 0,02 CA135087ZQ03 Canada 2.75% 11-01.09.16 300.000 CAD 286.604 225.617 0,10 CA135087ZS68 Canada 3.5% 11-01.12.45 305.000 CAD 318.350 307.959 0,14 CA135087YB43 Canada 4% 05-01.06.16 350.000 CAD 346.048 265.888 0,12 CA135087YF56 Canada 4% 06-01.06.17 240.000 CAD 253.479 188.828 0,09 CA135087YQ12 Canada 4% 08-01.06.41 4.425.000 CAD 5.729.001 4.669.538 2,11 CA135087YL25 Canada 4.25% 07-01.06.18 30.000 CAD 31.184 24.511 0,01 CA135087XW98 Canada 5% 04-01.06.37 165.000 CAD 194.178 190.873 0,09 CA135087XG49 Canada 5.75% 01-01.06.33 95.000 CAD 119.437 113.141 0,05 CA135087WL43 Canada 5.75% 98-01.06.29 215.000 CAD 258.917 241.066 0,11 CA135087UT96 Canada 8% 92-01.06.23 80.000 CAD 105.103 90.584 0,04 CA135087VW17 Canada 8% 96-01.06.27 195.000 CAD 310.376 248.490 0,11 AU3CB0221448 Edc 3.5% 14-05.06.19 200.000 AUD 165.027 148.970 0,07 CA642869AD30 New Brunswick 3.35% 11-03.12.21 200.000 CAD 201.543 162.823 0,07 US748148RT21 Quebec (Province of) 4.625% 08-14.05.18 2.500.000 USD 2.625.625 2.558.475 1,15 CA803854JW90 Saskatchewa 3.2% 13-03.06.24 150.000 CAD 124.049 122.185 0,06 XS1108799039 Total Cap 2.125% 14-31.01.20 110.000 CAD 93.932 83.166 0,04 12.285.314 10.617.709 4,81 Luxembourg XS0037769139 CECA 9.875% 92-26.05.17 600.000 GBP 1.998.735 993.907 0,45 XS0223267914 EIB 1.4% 05-20.06.17 600.000.000 JPY 6.386.694 4.870.825 2,21 XS0241594778 EIB 1.9% 06-26.01.26 300.000.000 JPY 3.047.547 2.771.170 1,26 XS0282506657 EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior 650.000.000 JPY 6.684.780 6.173.941 2,79 18.117.756 14.809.843 6,71

Page 116 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Nouvelle Zélande XS1115493626 Westpac Sec FRN 14-02.10.17 250.000 GBP 385.638 345.808 0,16 385.638 345.808 0,16 Pays-Bas XS1046410830 Bank Nederlandse Gemeenten 1% 14-19.03.19 150.000 EUR 181.378 161.654 0,07 XS0834635897 Bank Nederlandse Gemeenten 1.375% 12-27.09.17 1.460.000 USD 1.363.089 1.360.199 0,62 XS0273242072 Bank Nederlandse Gemeenten 1.85% 06-07.11.16 560.000.000 JPY 6.646.190 4.524.874 2,04 XS0558847579 Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 10-15.11.17 1.300.000 EUR 1.589.392 1.442.803 0,65 XS0576210289 Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 11-11.01.16 Regs 2.250.000 USD 2.198.698 2.111.764 0,96 XS0562887082 Bank Nederlandse Gemeenten 3.25% 10-29.11.17 1.000.000 GBP 1.558.390 1.471.919 0,67 XS1083718624 Bng 4.125% 14-07.07.21 200.000 AUD 167.480 151.896 0,07 XS0982777905 Nederlandse Waterchapsbank FRN 13-18.10.16 4.800.000 USD 4.372.321 4.427.680 2,00 XS0808765563 Nederlandse Waterchapsbank FRN 5.5% 03-01.08.14 s14 250.000 GBP 382.781 347.083 0,16 XS0540029807 Nederlandse Waterchapsbank 2% 10-09.09.15 3.650.000 USD 3.370.289 3.393.042 1,54 XS0765298095 Nederlandse Waterschapsbank 3% 12-28.03.22 1.400.000 EUR 1.687.722 1.723.297 0,78 XS0295495245 Rabobank Nederland NV 1.85% 07-12.04.17 40.000.000 JPY 464.071 324.950 0,15 CA749770AR43 Rabobank Nederland NV 3.125% 10-05.02.15 300.000 CAD 297.149 217.699 0,10 XS1046554835 Rabobank 2.375% 14-25.03.19 800.000 CAD 625.341 606.932 0,27 XS1088278400 Rabobk 4.25% 14-23.11.20 50.000 AUD 41.893 37.805 0,02 24.946.184 22.303.597 10,10 Norvège XS0576372691 DNB NOR Boligkreditt AS 2.625% 11-11.01.16 440.000 EUR 546.282 467.753 0,22 XS0888484200 Kommunalbk 1.125% 13-15.12.17 100.000 GBP 144.046 139.090 0,06 AU3CB0209245 Kommunalbk 3.5% 13-30.05.18 100.000 AUD 79.410 73.943 0,03 AU3CB0218063 Kommunalbk 4% 14-23.01.19 100.000 AUD 79.425 75.514 0,03 XS0923981889 Spbk Bolikr 1.25% 13-02.05.18 3.600.000 USD 3.394.117 3.299.695 1,50 4.243.280 4.055.995 1,84 Suède USW5S94GJ227 Kommuninv 1.625% 15-22.01.20 200.000 CAD 170.297 148.339 0,07 XS0926822189 Lansbk 1.125% 13-07.05.20 350.000 EUR 427.112 378.922 0,17 SE0004869071 Sweden 1.5% 11-13.11.23 500.000 SEK 68.772 60.353 0,03 SE0005676608 Sweden 2.5% 13-12.05.25 690.000 SEK 97.855 91.080 0,04 SE0001517699 Sweden 3% 05-12.07.16 900.000 SEK 137.332 104.521 0,05 SE0002829192 Sweden 3.5% 09-30.03.39 1.000.000 SEK 149.019 164.927 0,07 SE0003784461 Sweden 3.5% 10-01.06.22 1.465.000 SEK 222.816 200.013 0,09 SE0001811399 Sweden 3.75% 06-12.08.17 1.510.000 SEK 226.182 184.453 0,08 SE0002241083 Sweden 4.25% 07-12.03.19 1.360.000 SEK 219.846 177.892 0,08 SE0004517290 Sweden 4.25% 12-01.06.32 600.000 SEK 86.999 80.029 0,04

Page 117 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net SE0001149311 Sweden 5% 03-01.12.20 820.000 SEK 134.819 116.675 0,05 XS0970718614 Swedish Exp 0.875% 13-15.12.15 250.000 GBP 368.028 346.315 0,16 2.309.077 2.053.519 0,93 Suisse XS0213706905 Eurofima 4.5% 05-06.03.15 2.000.000 USD 2.482.583 1.847.277 0,84 2.482.583 1.847.277 0,84 Singapour USY8585EAA65 Temasek Financial Ltd 4.5% 05-1.500.000 USD 1.868.343 1.414.978 0,64 21.09.15 1.868.343 1.414.978 0,64 Etats-Unis d Amérique AU3CB0222867 Iadb 3.25% 14-07.02.20 100.000 AUD 84.131 74.024 0,03 CA459058DR15 Ibrd 1.875% 14-30.05.19 150.000 CAD 123.013 113.437 0,05 XS0854680906 Inter-American Invt FRN 12-16.11.15 3.245.000 USD 3.075.124 2.992.162 1,36 XS0969611978 Nestle 2.25% 13-12.03.19 EMTN 2.270.000 USD 2.116.606 2.161.863 0,98 XS1045934293 Nestle 4.25% 14-18.03.20 100.000 AUD 78.700 76.388 0,03 US912810EY02 US T-Notes 6.5% 96-15.11.26 108.000 USD 151.172 149.134 0,07 US912828QP82 US 1.75% T-Bonds 11-31.05.16 4.375.000 USD 4.214.632 4.104.153 1,86 US912828PF10 US 1.875% T-Bonds 10-31.10.17 840.000 USD 839.883 797.416 0,36 US912828QF01 US 2% T-Bonds 11-30.04.16 900.000 USD 896.550 845.771 0,38 US912828QG83 US 2.625% T-Bonds 11-30.04.18 1.400.000 USD 1.316.046 1.362.185 0,62 US912828QN35 US 3.125% 11-15.05.21 4.135.000 USD 3.497.197 4.201.791 1,90 US912828KW97 US 3.25% T-Bonds 09-31.05.16 850.000 USD 766.181 812.989 0,37 US912828MD98 US 3.25% T-Bonds 09-31.12.16 165.000 USD 174.749 159.909 0,07 US912828HZ65 US 3.88% T-Bonds 08-15.05.18 885.000 USD 955.596 894.619 0,41 US912810QH41 US 4.375% T-Bonds 10-15.05.40 3.920.000 USD 3.305.655 5.152.363 2,33 US912810QQ40 US 4.375% T-Bonds 11-15.05.41 6.000.000 USD 6.678.214 7.984.601 3,61 US912810PX00 US 4.5% T-Bonds 08-15.05.38 1.265.000 USD 1.333.479 1.670.690 0,76 US912810PU60 US 5% T-Bonds 07-15.05.37 425.000 USD 419.620 598.629 0,27 US912810FF04 US 5.25% T-Bonds 98-15.11.28 615.000 USD 603.306 793.313 0,36 US912810FM54 US 6.25% T-Bonds 99-15.05.30 3.705.000 USD 5.315.329 5.332.354 2,42 US912810ES34 US 7.5% T-Bonds 94-15.11.24 205.000 USD 296.164 289.487 0,13 US912828TS94 USA 0.625% 12-30.09.17 3.300.000 USD 3.057.406 3.032.252 1,37 US912828TB69 USA 0.75% 12-30.06.17 S. 1.924.000 USD 1.797.389 1.777.991 0,81 US912828SS04 USA 0.875% 12-30.04.17 Y. 2.331.000 USD 2.197.270 2.161.057 0,98 US912828SM34 USA 1% 12-31.03.17 3.125.000 USD 2.963.071 2.906.043 1,32 US912828UV05 USA 1.125% 13-31.03.20 J-2020 1.065.000 USD 951.598 976.485 0,44 US912828VF46 USA 1.375% 13-31.05.20 Tbo 3.000.000 USD 2.773.920 2.780.852 1,26 US912828SV33 USA 1.75% 12-15.05.22 Tbo 4.020.000 USD 3.758.442 3.769.396 1,71 US912828VP28 USA 2% 13-31.07.20 Tbo 6.650.000 USD 6.134.061 6.361.635 2,88 US912828PC88 USA 2.625% 10-15.11.20 3.040.000 USD 2.453.002 2.999.732 1,36 US912810QD37 USA 4.375% 09-15.11.39 Tbo 515.000 USD 589.975 673.980 0,31 62.917.481 68.006.701 30,81 Total - Obligations 230.798.875 216.541.286 98,10 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 230.798.875 216.541.286 98,10

Page 118 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Canada CA68323ACG72 Ontario 3.5% 13-02.06.24 100.000 CAD 81.844 82.548 0,04 81.844 82.548 0,04 Total - Obligations 81.844 82.548 0,04 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 81.844 82.548 0,04 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 230.880.719 216.623.834 98,14

Page 119 Swisscanto (LU) Bond Invest International Swisscanto (LU) Bond Invest International Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 30,81 Obligations d Etats et de villes étrangers 69,43 Royaume-Uni 11,53 Banques et autres institutions financières 15,66 Pays-Bas 10,10 Supranational 10,09 France 9,24 Holdings et sociétés financières 2,96 Japon 7,87 98,14 Luxembourg 6,71 Allemagne 5,51 Canada 4,85 Finlande 2,74 Australie 2,74 Norvège 1,84 Suède 0,93 Belgique 0,85 Suisse 0,84 Danemark 0,78 Singapour 0,64 Nouvelle Zélande 0,16 98,14

Page 120 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Etat du portefeuille-titres (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie CH0112262982 ANZ Bank 2% 10-08.07.16 4.625.000 CHF 4.851.188 4.760.281 0,70 CH0143838032 Anz Bk 1.5% 12-13.02.19 14.835.000 CHF 15.604.492 15.906.828 2,32 CH0180071612 Commonwealth Bank of Australia FRN 12-13.03.15 9.200.000 CHF 9.208.248 9.207.360 1,35 CH0222433291 Commonwealth Bank of Australia 1% 13-25.09.18 11.500.000 CHF 11.670.930 11.937.000 1,75 CH0106596916 Commonwealth Bank of Australia 3% 09-11.09.17 13.530.000 CHF 14.889.899 14.652.990 2,15 CH0188931932 Nab Aus 1.124% 12-07.11.18 7.000.000 CHF 7.169.050 7.285.250 1,07 CH0114511428 National Australia Bank Ltd 2.25% 09-02.12.14 8.000.000 CHF 8.557.500 8.482.000 1,24 CH0122644567 National Australia Bank 2.125% 11-03.02.17 5.000.000 CHF 5.299.375 5.217.500 0,76 CH0133273877 Westpac Banking 2% 11-15.12.16 EMTN 9.775.000 CHF 10.374.410 10.156.225 1,49 CH0109156130 Westpac Banking 2.5% 10-16.02.17 2.500.000 CHF 2.680.250 2.631.250 0,39 CH0107746130 Westpac Bk 3.125% 09-21.12.18 4.000.000 CHF 4.461.200 4.496.000 0,66 94.766.542 94.732.684 13,88 Danemark CH0128250518 Danske Bank 1.625% 11-09.06.16 7.000.000 CHF 7.049.000 7.213.850 1,06 CH0026985561 Kommunalkredit 2.625% 06-17.10.16 3.065.000 CHF 3.274.725 3.242.004 0,48 CH0039193450 Kommunekredit 3.25% 08-08.05.18 12.000.000 CHF 13.470.900 13.554.000 1,98 23.794.625 24.009.854 3,52 Allemagne CH0025955953 Bayerische Landesbank 2.875% 06-17.07.15 145.000 CHF 156.165 147.211 0,02 CH0018550399 Bayerische Landesbank 3% 04-27.11.15 3.000.000 CHF 3.240.000 3.081.750 0,45 CH0030150079 Berlin 2.75% 07-03.05.17 6.100.000 CHF 6.654.880 6.610.875 0,97 CH0017624781 Dekabank EMTN 3.125% 04-16.12.15 10.000.000 CHF 10.678.553 10.310.000 1,51 CH0030985599 Hshn 3% 07-14.06.19 10.500.000 CHF 11.757.975 12.004.125 1,76 CH0024022425 KFW 2.125% 06-15.02.16 450.000 CHF 466.425 463.073 0,07 CH0032897628 KFW 3.375% 07-30.08.17 19.200.000 CHF 21.765.008 21.225.600 3,11 CH0022312109 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 05-29.08.17 EMTN 9.510.000 CHF 10.248.473 10.194.720 1,49 CH0111461312 Lwf Rentbk 1.75% 10-16.01.17 500.000 CHF 523.000 523.750 0,08 CH0030970294 Muenchener 3% 07-12.06.17 1.000.000 CHF 1.117.500 1.080.000 0,16 66.607.979 65.641.104 9,62 Finlande CH0122956177 Municipality Finance Plc 1.625% 11-07.02.18 15.000.000 CHF 15.854.250 16.035.000 2,35 15.854.250 16.035.000 2,35 France CH0190125077 Bfcm FRN 12-09.10.15 EMTN 8.500.000 CHF 8.509.100 8.511.050 1,25

Page 121 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net CH0034493137 Caisse des Dépôts et Consignation 3.25% 07-13.11.17 10.000.000 CHF 11.220.000 11.077.500 1,63 CH0114634493 CFF 2% 10-20.12.17 2.000.000 CHF 2.124.500 2.148.500 0,31 CH0022271362 CFF 2.375% 05-24.08.18 15.000.000 CHF 16.293.000 16.515.000 2,43 CH0037033286 CFF 3% 08-19.08.16 4.100.000 CHF 4.443.552 4.329.600 0,63 CH0116103489 Credit Agr Cov 1.75% 10-27.07.17 3.000.000 CHF 3.166.500 3.159.000 0,46 CH0125062254 Crh Am 1.75% 11-29.03.16 1.100.000 CHF 1.144.000 1.128.215 0,17 CH0184777255 Crh 1.125% 12-21.09.17 780.000 CHF 804.960 810.030 0,12 CH0033902419 Ratp 3.25% 07-09.10.17 4.000.000 CHF 4.512.600 4.396.000 0,64 CH0046354608 Ratp 3.25% 08-06.11.17 1.200.000 CHF 1.358.400 1.321.800 0,19 CH0004143654 SNCF 5% 95-20.10.15 5.000.000 CHF 5.943.750 5.198.000 0,76 CH0023743740 Total Capital SA 2.375% 06-13.01.16 5.000.000 CHF 5.260.500 5.120.500 0,75 CH0025739316 Total Capital 3.125% 06-28.06.18 5.000.000 CHF 5.585.000 5.556.250 0,81 70.365.862 69.271.445 10,15 Royaume-Uni CH0149182450 Anz Natl 1.5% 12-27.02.18 1.295.000 CHF 1.359.750 1.373.995 0,20 CH0124082220 Anz Natl 2.125% 11-25.02.16 1.225.000 CHF 1.293.355 1.253.481 0,18 CH0194405350 Asb Fin FRN 12-05.11.15 EMTN 5.500.000 CHF 5.506.400 5.512.650 0,81 CH0214027606 Asb Fin 0.875% 13-11.06.19 6.000.000 CHF 6.198.000 6.201.000 0,91 CH0183380721 Asb Fin 1.375% 12-02.11.18 11.500.000 CHF 11.944.625 12.238.875 1,79 CH0113872284 CIBC 1.75% 10-30.06.17 12.470.000 CHF 13.192.875 13.180.790 1,94 CH0109648144 Cs Ldn 2.125% 10-05.02.15 2.750.000 CHF 2.787.400 2.750.413 0,40 CH0181379543 Wstp FRN 12-02.04.15 3.600.000 CHF 3.600.000 3.599.640 0,53 45.882.405 46.110.844 6,76 Canada CH0048758525 BR Colombia 2.875% 09-27.12.17 5.345.000 CHF 5.990.173 5.894.199 0,86 CH0148723965 CIBC 1% 12-13.02.19 3.000.000 CHF 3.096.300 3.183.000 0,47 CH0022537283 New Brunswick 2.875% 09-04.03.16 1.000.000 CHF 1.086.000 1.039.050 0,15 CH0047630816 Ontario (Province of) 3.375% 08-01.12.15 1.000.000 CHF 1.114.500 1.032.700 0,15 CH0043595203 Ontario (Province of) 3.75% 08-30.07.18 17.500.000 CHF 20.140.175 20.203.750 2,97 CH0239498675 RBC 0.625% 14-09.04.19 5.000.000 CHF 5.034.300 5.126.250 0,75 CH0224486362 RBC 0.75% 13-23.10.18 14.510.000 CHF 14.725.835 14.901.770 2,18 51.187.283 51.380.719 7,53 Luxembourg CH0039165268 EIB 3.25% 08-30.04.18 6.500.000 CHF 7.296.250 7.314.125 1,07 7.296.250 7.314.125 1,07 Nouvelle Zélande CH0185843031 Anz Natl FRN 12-23.10.15 13.000.000 CHF 13.004.400 13.025.350 1,91 CH0184786181 Bnz Intl Fdg 1.5% 12-22.01.18 3.000.000 CHF 3.123.000 3.132.750 0,46 16.127.400 16.158.100 2,37 Pays-Bas CH0028645254 Bank Nederlandse Gemeenten DH 2.625% 07-09.02.17 1.550.000 CHF 1.711.200 1.660.438 0,24

Page 122 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net CH0049495598 Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.75% 09-11.05.16 7.500.000 CHF 7.979.571 7.810.875 1,14 CH0112086951 Bank Nederlandse Gemeenten 2.125% 10-06.11.18 15.500.000 CHF 16.736.100 17.077.124 2,51 CH0143838412 Dt Bahn Fin 0.75% 12-21.08.17 5.000.000 CHF 5.091.500 5.133.750 0,75 CH0185843007 EBN 0.625% 12-04.07.19 6.470.000 CHF 6.607.164 6.761.150 0,99 CH0120401325 Ing Nv 1.875% 10-29.08.18 1.250.000 CHF 1.334.063 1.353.750 0,20 CH0142821443 Nwb 1% 12-01.02.18 4.700.000 CHF 4.831.600 4.929.125 0,72 CH0027982179 N.W.B. 2.5% 06-27.12.18 EMTN 5.000.000 CHF 5.497.500 5.607.500 0,82 CH0147023466 Rabobank Nederland NV 2% 12-06.02.19 3.000.000 CHF 3.195.000 3.236.250 0,47 CH0022708470 Rabobank Nederland NV 2.125% 05-11.10.17 390.000 CHF 412.425 412.328 0,06 CH0118532834 Rabobk 2% 11-31.01.18 10.000.000 CHF 10.593.000 10.587.500 1,56 CH0101589353 Rabobk 3.625% 09-02.07.19 8.700.000 CHF 10.042.875 10.118.100 1,49 74.031.998 74.687.890 10,95 Norvège CH0134637187 DNB NOR Boligkreditt 1.5% 11-24.02.17 14.000.000 CHF 14.589.800 14.577.500 2,13 CH0118882353 No Railways 1.375% 10-15.11.17 6.500.000 CHF 6.841.250 6.799.000 1,00 CH0042799913 No Railways 3.375% 08-03.08.15 2.000.000 CHF 2.096.750 2.038.700 0,30 23.527.800 23.415.200 3,43 Autriche CH0103325715 Austria 2.5% 09-14.07.16 14.750.000 CHF 15.813.003 15.435.875 2,26 CH0117015070 Bawag Psk 1.25% 10-30.09.15 1.820.000 CHF 1.865.318 1.836.107 0,27 CH0031835439 Bundesimmob 3.25% 07-16.07.19 3.000.000 CHF 3.434.400 3.502.500 0,51 CH0038539232 Bundesimmob 3.25% 08-02.10.17 750.000 CHF 847.350 826.125 0,12 CH0110335871 Niederoest 2.125% 10-15.08.17 5.000.000 CHF 5.370.000 5.353.750 0,78 CH0124295756 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% 11-23.02.16 2.000.000 CHF 2.069.900 2.045.900 0,30 CH0130420539 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 11-14.06.17 2.000.000 CHF 2.119.200 2.114.500 0,31 CH0022788647 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.125% 05-18.10.18 3.000.000 CHF 3.234.750 3.309.750 0,49 CH0045505283 Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 08-06.10.16 2.000.000 CHF 2.198.800 2.122.500 0,31 CH0022975624 Pfandbrief Oest Land-Hypo 2.125% 05-07.11.16 12.000.000 CHF 12.460.000 12.462.000 1,83 CH0020769045 Pfandbrief Oest Land-Hypo 2.5% 05-30.12.15 200.000 CHF 207.500 204.810 0,03 CH0016253640 Pfandbrief Oest Land-Hypo 2.875% 12.500.000 CHF 13.667.025 13.440.625 1,97 EMTN 03-21.07.17 63.287.246 62.654.442 9,18 Philippines CH0008135045 Asian Development Bank 0% 86-07.02.16 6.160.000 CHF 5.998.001 6.199.116 0,91 5.998.001 6.199.116 0,91 Suède CH0028616180 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 07-07.12.16 EMTN 4.610.000 CHF 5.026.373 4.896.973 0,72 CH0111216427 Nordea Hyp 1.875% 10-07.06.16 2.100.000 CHF 2.229.020 2.170.770 0,32

Page 123 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en CHF) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net CH0239193169 Nordea 0.75% 14-04.10.19 4.000.000 CHF 4.116.000 4.173.000 0,61 CH0207960649 Nordea 0.875% 13-25.09.18 10.000.000 CHF 10.096.200 10.307.500 1,51 CH0180006162 Nordea 1.5% 12-29.09.17 12.105.000 CHF 12.547.559 12.592.226 1,84 CH0112134751 Nordea 2.25% 10-06.05.16 9.435.000 CHF 9.940.291 9.719.937 1,42 CH0107326982 Scbc 2.125% 09-08.06.16 9.000.000 CHF 9.565.425 9.330.750 1,37 CH0109117579 Scbc 2.125% 10-15.02.17 3.000.000 CHF 3.225.685 3.158.250 0,46 CH0237027252 Shb 0.625% 14-11.12.18 2.525.000 CHF 2.570.198 2.608.325 0,38 CH0110699987 Stadshypo 2% 10-01.12.16 2.000.000 CHF 2.130.000 2.085.500 0,31 CH0118532776 Swedbank 1.625% 10-08.12.17 7.000.000 CHF 7.411.900 7.428.750 1,09 CH0109730207 Swedbk 2.125% 10-26.08.16 2.000.000 CHF 2.145.000 2.084.000 0,31 CH0109361821 Swedish Exp 1.875% 10-08.03.17 2.000.000 CHF 2.139.000 2.111.000 0,31 CH0017992477 Swedish Exp 3% 09-27.02.18 12.380.000 CHF 13.808.879 13.766.559 2,01 CH0028577036 Swedish Export Credit 2.625% 07-09.02.17 10.550.000 CHF 11.511.659 11.251.575 1,65 98.463.189 97.685.115 14,31 Venezuela CH0119014212 Corp Andina 2.625% 10-05.11.15 1.000.000 CHF 1.035.000 1.023.800 0,15 1.035.000 1.023.800 0,15 Etats-Unis d Amérique CH0018194818 General Electric Capital Corp 3% 04-16.10.15 2.500.000 CHF 2.687.500 2.559.500 0,38 CH0101047253 IADB 2.125% 09-22.02.16 EMTN 1.000.000 CHF 1.059.675 1.030.500 0,15 CH0008803519 IBRD 0% 85-21.10.15 500.000 CHF 499.900 502.325 0,07 CH0025762813 Metro Life 3.125% 06-27.06.16 7.250.000 CHF 7.704.313 7.593.288 1,11 CH0243483812 Ny Life Gbl 0.5% 14-13.05.19 5.600.000 CHF 5.616.800 5.699.400 0,84 17.568.188 17.385.013 2,55 Total - Obligations 675.794.018 673.704.451 98,73 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 675.794.018 673.704.451 98,73 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 675.794.018 673.704.451 98,73

Page 124 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Suède 14,31 Banques et autres institutions financières 66,34 Australie 13,88 Holdings et sociétés financières 13,57 Pays-Bas 10,95 Obligations d Etats et de villes étrangers 12,95 France 10,15 Circulation et transport 2,89 Allemagne 9,62 Supranational 2,35 Autriche 9,18 Sociétés immobilières 0,63 Canada 7,53 98,73 Royaume-Uni 6,76 Danemark 3,52 Norvège 3,43 Etats-Unis d Amérique 2,55 Nouvelle Zélande 2,37 Finlande 2,35 Luxembourg 1,07 Philippines 0,91 Venezuela 0,15 98,73

Page 125 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Allemagne USD571312S81 Nordd Lbk 0.875% 12-16.10.15 600.000 USD 598.392 601.704 0,70 598.392 601.704 0,70 Pays-Bas XS0982777905 Nederlandse Waterchapsbank FRN 13-18.10.16 4.310.000 USD 4.310.000 4.321.163 5,06 4.310.000 4.321.163 5,06 Norvège XS0923981889 Spbk Bolikr 1.25% 13-02.05.18 3.000.000 USD 2.995.800 2.988.690 3,50 2.995.800 2.988.690 3,50 Suède US00254ELN03 Swedish Exp FRN 12-06.08.15 1.540.000 USD 1.540.000 1.543.619 1,81 1.540.000 1.543.619 1,81 Etats-Unis d Amérique XS0854680906 Inter-American Invt FRN 12-16.11.15 1.140.000 USD 1.140.000 1.142.519 1,34 US912828QR49 US 1.5% T-Bonds 11-30.06.16 2.450.000 USD 2.421.863 2.491.822 2,92 US912828PF10 US 1.875% T-Bonds 10-31.10.17 3.865.000 USD 4.073.046 3.987.895 4,67 US912828QF01 US 2% T-Bonds 11-30.04.16 200.000 USD 202.008 204.281 0,24 US912828MA59 US 2.75% 09-30.11.16 1.380.000 USD 1.503.823 1.438.596 1,68 US912828VC15 USA 0.25% 13-15.05.16 Tbo 600.000 USD 595.945 600.000 0,70 US912828TG56 USA 0.5% 12-31.07.17 600.000 USD 595.969 598.477 0,70 US912828TS94 USA 0.625% 12-30.09.17 2.000.000 USD 2.000.156 1.997.422 2,34 US912828UA67 USA 0.625% 12-30.11.17 Tbo 3.165.000 USD 3.154.444 3.157.211 3,69 US912828SY71 USA 0.625% 12-31.05.17 2.345.000 USD 2.331.615 2.349.580 2,75 US912828VR83 USA 0.625% 13-15.08.16 2.480.000 USD 2.463.047 2.491.625 2,92 US912828A594 USA 0.625% 13-15.12.16 Tbo 3.340.000 USD 3.328.258 3.353.308 3,92 US912828TB69 USA 0.75% 12-30.06.17 S. 3.500.000 USD 3.514.082 3.515.449 4,11 US912828TW07 USA 0.75% 12-31.10.17 Tbo 2.250.000 USD 2.252.285 2.253.252 2,64 US912828UR92 USA 0.75% 13-28.02.18 Tbo 2.750.000 USD 2.751.074 2.746.455 3,21 US912828UU22 USA 0.75% 13-31.03.18 Tbo 285.000 USD 286.002 284.388 0,33 US912828SS04 USA 0.875% 12-30.04.17 Y. 2.250.000 USD 2.251.600 2.267.227 2,65 US912828RM43 USA 1% 11-31.10.16 3.290.000 USD 3.324.894 3.325.856 3,89 US912828SM34 USA 1% 12-31.03.17 585.000 USD 585.000 591.284 0,69 US912828RH57 USA 1.375% 11-30.09.18 Tbo 3.450.000 USD 3.439.029 3.504.311 4,10 US912828VQ01 USA 1.375% 13-31.07.18 Tbo 5.000.000 USD 4.970.704 5.081.641 5,94 US912828VK31 USA 1.38% 13-30.06.18 Tbo 2.700.000 USD 2.686.922 2.745.035 3,21 US912828RE27 USA 1.5% 11-31.08.18 Tbo 5.635.000 USD 5.591.858 5.749.680 6,72 US912828G617 USA 1.5% 14-30.11.19 Tbo 1.480.000 USD 1.477.225 1.504.859 1,76 US912828B337 USA 1.5% 14-31.01.19 Tn 2.515.000 USD 2.520.796 2.563.237 3,00 US912828F627 USA 1.5% 14-31.10.19 Tbo 4.430.000 USD 4.404.799 4.504.410 5,27 US912828D234 USA 1.625% 14-30.04.19 Tbo 1.750.000 USD 1.746.240 1.792.793 2,10

Page 126 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US912828WS57 USA 1.625% 14-30.06.19 Tbo 1.350.000 USD 1.347.943 1.382.168 1,62 US912828C657 USA 1.625% 14-31.03.19 Tbo 1.000.000 USD 992.109 1.024.102 1,20 US912828WW69 USA 1.625% 14-31.07.19 Tbo 1.100.000 USD 1.098.152 1.125.523 1,32 US912828D804 USA 1.625% 14-31.08.19 Tbo 1.850.000 USD 1.840.605 1.892.637 2,21 US912828MV96 USA 3.25% 10-31.03.17 Tbo 3.620.000 USD 3.845.260 3.833.241 4,49 74.736.753 75.500.284 88,33 Total - Obligations 84.180.945 84.955.460 99,40 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 84.180.945 84.955.460 99,40 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 84.180.945 84.955.460 99,40

Page 127 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 88,33 Obligations d Etats et de villes étrangers 86,99 Pays-Bas 5,06 Banques et autres institutions financières 9,26 Norvège 3,50 Holdings et sociétés financières 1,81 Suède 1,81 Supranational 1,34 Allemagne 0,70 99,40 99,40

Page 128 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Etat du portefeuille-titres (exprimé en EUR) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie XS0747205101 Westpack Banking 2.125% 12-16.02.16 8.400.000 EUR 8.585.474 8.576.652 2,55 8.585.474 8.576.652 2,55 Belgique BE0000323320 Belgium 3.5% 11-28.06.17 Olo 11.300.000 EUR 12.421.412 12.275.755 3,65 BE0000309188 Belgium 4% 07-28.03.17 1.300.000 EUR 1.436.791 1.414.374 0,42 BE0000312216 Belgium 4% 08-28.03.18 Olo 13.950.000 EUR 15.751.293 15.739.785 4,68 29.609.496 29.429.914 8,75 Allemagne DE0001141661 Germany 0.25% 13-13.04.18 21.650.000 EUR 21.469.435 21.939.027 6,52 DE0001141638 Germany 0.5% 12-07.04.17 1.450.000 EUR 1.457.011 1.471.388 0,44 DE0001141653 Germany 0.5% 13-23.02.18 19.000.000 EUR 19.030.641 19.392.350 5,77 DE0001141687 Germany 1% 14-22.02.19 13.000.000 EUR 13.282.196 13.612.690 4,05 DE0001135382 Germany 3.5% 09-04.07.19 15.570.000 EUR 18.019.005 18.081.908 5,38 DE0001135374 Germany 3.75% 08-04.01.19 12.340.000 EUR 14.215.756 14.239.126 4,23 DE0001135358 Germany 4.25% 08-04.07.18 450.000 EUR 523.553 518.288 0,15 DE000A1R07W1 Kfw Int Fin 0.625% 14-12.02.18 4.000.000 EUR 4.004.000 4.079.240 1,21 92.001.597 93.334.017 27,75 Finlande FI4000018049 Finland 1.75% 10-15.04.16 450.000 EUR 464.955 460.206 0,14 FI4000029715 Finland 1.875% 11-15.04.17 3.330.000 EUR 3.483.643 3.476.786 1,03 XS0565041174 Sampo Hous 2.625% 10-02.12.15 6.800.000 EUR 7.033.139 6.944.704 2,07 10.981.737 10.881.696 3,24 France FR0011394345 France 1% 13-25.05.18 Oat 11.300.000 EUR 11.285.884 11.693.240 3,48 FR0011708080 France 1% 13-25.05.19 11.040.000 EUR 11.247.048 11.512.843 3,42 FR0011523257 France 1% 13-25.11.18 6.820.000 EUR 6.918.996 7.088.026 2,11 FR0120473253 France 1.75% 12-25.02.17 Btan 9.245.000 EUR 9.653.117 9.595.570 2,85 FR0119105809 France 2.25% 10-25.02.16 Btan 4.400.000 EUR 4.614.609 4.509.912 1,34 FR0119580050 France 2.5% 10-27.05.16 9.800.000 EUR 10.261.203 10.174.556 3,03 FR0010776161 France 3.75% 09-25.10.19 Oat 12.135.000 EUR 14.225.172 14.270.517 4,25 FR0000189151 France 4.25% 03-25.04.19 Oat 8.700.000 EUR 10.185.525 10.267.131 3,05 FR0000187361 France 5% 00-25.10.16 Oat 8.350.000 EUR 9.380.297 9.085.051 2,70 87.771.851 88.196.846 26,23 Royaume-Uni XS0693849860 ANZ Bank 3% 11-20.10.16 9.500.000 EUR 9.923.238 9.969.205 2,97 XS1083312675 Asb Fin FRN 14-03.07.17 6.250.000 EUR 6.257.000 6.259.750 1,86 16.180.238 16.228.955 4,83

Page 129 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en EUR) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Luxembourg EU000A1G0BF3 EFSF 0.75% 13-05.06.17 7.425.000 EUR 7.437.834 7.555.532 2,25 EU000A1G0BH9 EFSF 1.25% 13-31.07.18 Regs 9.780.000 EUR 10.179.044 10.199.366 3,03 EU000A1G0BM9 EFSF 1.25% 14-22.01.19 4.750.000 EUR 4.820.008 4.982.655 1,48 22.436.886 22.737.553 6,76 Pays-Bas XS0933677071 Bng 0.75% 13-21.05.18 3.150.000 EUR 3.143.498 3.224.435 0,96 NL0010200606 Netherlands 1.25% 12-15.01.18 7.270.000 EUR 7.455.687 7.561.527 2,25 NL0009819671 Netherlands 2.5% 11-15.01.17 9.015.000 EUR 9.648.374 9.477.470 2,82 NL0006007239 Netherlands 4.5% 07-15.07.17 16.770.000 EUR 19.014.792 18.667.525 5,55 39.262.351 38.930.957 11,58 Norvège XS0576372691 DNB NOR Boligkreditt AS 2.625% 11-11.01.16 13.940.000 EUR 14.286.439 14.273.584 4,24 14.286.439 14.273.584 4,24 Autriche AT0000A12B06 Austria 1.15% 13-19.10.18 1.965.000 EUR 2.017.859 2.053.680 0,61 AT0000A0VRF9 Austria 1.95% 12-18.06.19 3.200.000 EUR 3.439.359 3.477.120 1,03 AT0000A06P24 Austria 4.3% 07-15.09.17 Regs 1.200.000 EUR 1.357.536 1.338.456 0,40 AT0000385745 Austria 4.65% 03-15.01.18 1.350.000 EUR 1.579.326 1.538.973 0,46 8.394.080 8.408.229 2,50 Total - Obligations 329.510.149 330.998.403 98,43 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 329.510.149 330.998.403 98,43 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 329.510.149 330.998.403 98,43

Page 130 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Allemagne 27,75 Obligations d Etats et de villes étrangers 75,81 France 26,23 Banques et autres institutions financières 12,79 Pays-Bas 11,58 Supranational 6,76 Belgique 8,75 Holdings et sociétés financières 3,07 Luxembourg 6,76 98,43 Royaume-Uni 4,83 Norvège 4,24 Finlande 3,24 Australie 2,55 Autriche 2,50 98,43

Page 131 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie XS0813493631 ANZ Bank 3.45% FRN 12-08.08.22 1.600.000 USD 1.597.600 1.648.960 0,28 AU3CB0145241 Bnp Paribas 6.75% 10-18.03.15 1.300.000 AUD 1.385.340 1.016.880 0,17 AU3CB0176295 Bnp Paribas 7% 11-24.05.16 1.300.000 AUD 1.370.500 1.064.310 0,18 CA202712BD64 Commonwealth Bank of Australia 5.15% 10-09.04.20 2.200.000 CAD 2.331.819 2.016.498 0,34 US12479BAA08 Commonwealth Bank of Australia 6.024% 06-Perp 1.500.000 USD 1.440.666 1.561.095 0,27 US30251GAH02 Fmg Res 8.25% 11-01.11.19 144A 1.500.000 USD 1.650.000 1.350.555 0,23 AU3CB0191989 ING Bank Syd 7% 12-22.03.16 1.500.000 AUD 1.578.304 1.221.415 0,21 USQ8975NAB12 Telstra 4.8% 11-12.10.21 2.600.000 USD 2.906.760 2.990.546 0,52 XS0821836714 Westpac Banking FTF 12-28.02.23 2.000.000 USD 1.999.100 2.073.420 0,35 US961214BK83 Westpac Banking 4.875% 09-19.11.19 1.000.000 USD 1.086.500 1.131.510 0,19 17.346.589 16.075.189 2,74 Belgique BE0002420926 Eandis 2.75% 12-30.11.22 1.200.000 EUR 1.539.775 1.549.353 0,26 BE0002479542 Kbc 3.85% 14-25.11.24 4.000.000 EUR 5.006.284 4.641.676 0,79 6.546.059 6.191.029 1,05 Iles Vierges Britanniques USG2353WAA92 Cnooc Fin 4.25% 11-26.01.21 1.300.000 USD 1.353.691 1.411.306 0,24 USG22004AA67 Cnpc Gen 2.75% 12-19.04.17 2.400.000 USD 2.402.532 2.441.352 0,42 USG22004AG38 Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19 3.400.000 USD 3.372.358 3.419.244 0,58 USG2444PAA50 Cosl Fin Bvi 3.25% 12-06.09.22 1.800.000 USD 1.788.138 1.770.336 0,30 8.916.719 9.042.238 1,54 Caïmans (Iles) XS0580519931 Banbra 4.5% 11-20.01.16 1.550.000 EUR 2.144.814 1.792.038 0,31 USG4673LAA29 Hutchin Wham FRN 12-Perp FTF 4.000.000 USD 4.145.750 4.271.920 0,72 USG4672UAA37 Hutchin Wham 7.625% 09-09.04.19 1.000.000 USD 1.219.047 1.219.880 0,21 XS0987063566 Qnb Fin 2.75% 13-31.10.18 3.000.000 USD 2.983.770 3.075.960 0,52 10.493.381 10.359.798 1,76 Chili XS1084942470 Codelco Inc 2.25% 14-09.07.24 3.300.000 EUR 4.447.723 3.890.603 0,66 4.447.723 3.890.603 0,66 Danemark XS0974372467 Danske Bank 3.875% FRN 13-04.10.23 2.000.000 EUR 2.697.529 2.447.924 0,42 2.697.529 2.447.924 0,42 Allemagne DE000A11QR73 Bayer Ag 3.75% 14-01.07.74 1.400.000 EUR 1.908.690 1.732.884 0,30 XS1109836038 Hannover Ru 3.375% 14-perp 1.500.000 EUR 1.927.475 1.755.422 0,30

Page 132 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0764278528 Munich Re 6.25% 12-26.05.42 1.400.000 EUR 1.835.151 2.023.478 0,34 5.671.316 5.511.784 0,94 Finlande XS1043513529 Tvo Power 2.5% 14-17.03.21 3.100.000 EUR 4.288.407 3.684.544 0,63 4.288.407 3.684.544 0,63 France FR0012300812 Arrfp 1.875% 14-15.01.25 800.000 EUR 1.000.681 959.237 0,16 FR0011394907 Asf 2.875% 13-18.01.23 1.500.000 EUR 1.987.612 1.943.462 0,33 XS1134541306 Axa 3.941% FRN 14-perp 1.500.000 EUR 1.781.176 1.801.108 0,31 XS1134541561 Axa 5.453% FRN 14-perp 1.000.000 GBP 1.479.235 1.570.432 0,27 US06675GAB14 Bfcm 2.5% 13-29.10.18 3.700.000 USD 3.686.199 3.792.611 0,64 XS0142073419 Bnp Paribas SA 5.75% 02-24.01.22 EMTN 800.000 GBP 1.246.038 1.415.571 0,24 FR0010239368 Bnpp 6.25% 05-Perp 2.500.000 USD 2.578.125 2.561.600 0,44 US05578UAB08 BPCE US 5.15% 14-21.07.24 900.000 USD 898.335 968.355 0,16 US05578DAN21 Bpce 2.5% 14-15.07.19 2.400.000 USD 2.396.184 2.458.032 0,42 FR0012018851 Bpce 2.75% 14-08.07.26 2.500.000 EUR 3.228.025 2.910.752 0,50 FR0012369122 Casino Gp 2.33% 14-07.02.25 3.400.000 EUR 4.216.851 4.036.814 0,68 FR0010279273 Cdee 4.75% FRN 06-Perp 1.500.000 EUR 1.881.798 1.704.575 0,29 FR0012317758 Cnp Assur 4% 14-perp 600.000 EUR 750.479 705.561 0,12 FR0011949403 Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45 1.500.000 EUR 2.033.373 1.820.015 0,31 FR0011538461 Cnp Assur 6.875% Perp 2.000.000 USD 2.207.500 2.204.820 0,38 US22532MAM47 Cr Agr 3.875% 14-15.04.24 1.200.000 USD 1.188.420 1.297.884 0,22 FR0010814434 Credit Agricole 7.825% FRN 09-Perp 1.900.000 EUR 2.752.655 2.567.677 0,44 US23636TAA88 Danone 3% 12-15.06.22 2.200.000 USD 2.201.412 2.272.072 0,39 FR0010468652 Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17 240.000.000 JPY 2.846.570 2.118.574 0,36 USF2893TAF33 EDF 5.25% FRN 13-Perp 1.500.000 USD 1.485.645 1.579.995 0,27 FR0011942283 Gdf Suez 3.875% 14-Perp 1.200.000 EUR 1.622.163 1.478.843 0,25 FR0011577170 Icade SA 2.25% 13-30.01.19 2.100.000 EUR 2.820.391 2.508.541 0,43 FR0012173862 Pernod Ric 2.125% 14-27.09.24 1.200.000 EUR 1.550.304 1.459.695 0,25 US714264AH16 Pernod Ric 4.25% 12-15.07.22 144A 1.700.000 USD 1.713.770 1.855.499 0,32 US714264AD02 Pernod Ric 4.45% 11-15.01.22 1.700.000 USD 1.740.095 1.873.417 0,32 XS1048519596 Rci Banque 2.25% 14-29.03.21 1.500.000 EUR 2.076.536 1.824.941 0,31 USF48957AB45 Rci Bq 3.5% 13-03.04.18 Regs 3.600.000 USD 3.594.420 3.774.204 0,64 USF8590LAA47 Socgen 5% 14-17.01.24 1.800.000 USD 1.783.674 1.895.472 0,32 USF8586CXG25 Socgen 6% 14-Perp 2.000.000 USD 2.001.950 1.836.720 0,31 XS0336598064 Société Générale 6.999% 07-Perp 1.500.000 EUR 2.041.416 1.881.848 0,32 FR0011993500 Suez Env Co 3% 14-Perp 1.500.000 EUR 2.021.855 1.740.171 0,30 FR0011391820 Veolia 4.45% 13-Perp FTF 1.700.000 EUR 2.212.631 2.014.053 0,34 67.025.518 64.832.551 11,04 Royaume-Uni XS1166160173 Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22 900.000 EUR 1.060.966 1.023.801 0,17 US00185AAF12 Aon Plc 3.5% 14-14.06.24 1.000.000 USD 998.980 1.041.220 0,18 XS0177447983 Aviva Plc 6.125% 03-Perp 1.300.000 GBP 1.823.774 2.126.689 0,36 XS1083986718 Aviva 3.875% 14-03.07.44 700.000 EUR 948.402 842.373 0,14 XS1116480697 Barclays 1.5% 14-01.04.22 1.000.000 EUR 1.268.695 1.155.296 0,20

Page 133 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US06739FHV67 Barclays 3.75% 14-15.05.24 1.500.000 USD 1.524.600 1.614.510 0,27 XS0342289575 Barclays 6% 08-23.01.18 2.000.000 EUR 2.676.336 2.588.100 0,44 US05530QAB68 BAT INTL FIN 9.5% 08-15.11.18 1.000.000 USD 1.338.029 1.275.185 0,22 XS1114477133 Bpcm 1.526% 14-26.09.22 1.650.000 EUR 2.115.795 1.939.734 0,33 US05565QCJ58 Bpcm 3.994% 13-26.09.23 3.300.000 USD 3.311.980 3.534.498 0,60 XS1109741246 Brit Sky Br 1.5% 14-15.09.21 1.800.000 EUR 2.321.057 2.088.653 0,36 US404280AP48 Hsbc Hldg 4.25% 14-14.03.24 1.300.000 USD 1.291.420 1.397.968 0,24 XS0159497162 HSBC Holding 5.75% 02-20.12.27 EMTN 700.000 GBP 986.857 1.289.015 0,22 US404280AG49 HSBC Holding 6.5% 06-02.05.36 1.150.000 USD 1.204.362 1.530.696 0,26 XS1040508241 Imp Tobacco 3.375% 14-26.02.26 1.300.000 EUR 1.778.249 1.713.805 0,29 XS0387847576 Imperial Tob. 8.125% 08-15.03.24 700.000 GBP 1.450.908 1.498.198 0,26 XS0221574931 Legal & Gral Grp 4% FRN 05-08.06.25 1.600.000 EUR 2.184.020 1.828.143 0,31 XS0296889073 Legal & gral Grp 6.385% FRN 07-Perp 1.400.000 GBP 2.456.693 2.271.083 0,39 XS1139091372 Lloyds 1% 14-19.11.21 1.550.000 EUR 1.918.522 1.776.786 0,30 US53947PAB58 Lloyds 5.8% 10-13.01.20 2.000.000 USD 2.169.804 2.356.280 0,40 XS0834719303 Mondi Fin 3.375% 12-28.09.20 2.500.000 EUR 3.237.320 3.149.899 0,54 XS0906394043 Nationwide 4.125% 13-20.03.23 EMTN 3.800.000 EUR 5.281.961 4.618.466 0,78 XS1080952960 Rbs Grp 1.625% 14-25.06.19 1.100.000 EUR 1.490.994 1.275.095 0,22 US780099CG09 Rbs Grp 1.875% 14-31.03.17 1.300.000 USD 1.297.894 1.308.333 0,22 XS1049037200 Rbs Grp 3.625% 14-25.03.24 2.000.000 EUR 2.549.484 2.323.321 0,40 XS0989359756 Santander 5% 13-07.11.23 2.100.000 USD 2.105.586 2.277.639 0,39 XS0829343598 Sse FRN 12-Perp 1.500.000 EUR 1.917.804 1.831.322 0,31 XS0829351690 Sse 5.625% FRN 12-Perp 1.500.000 USD 1.499.955 1.578.780 0,27 USY81647AA02 St Bk India 3.622% 14-17.04.19 3.900.000 USD 3.900.000 4.039.386 0,68 XS0803659340 Standard Chart Ln 4% FRN 12-12.07.22 1.700.000 USD 1.698.708 1.738.913 0,30 XS0983704718 Standard Chart 4% 13-21.10.25 1.100.000 EUR 1.496.899 1.339.568 0,23 USG84228AT58 Standard Chart 6.409% FRN 06-Perp 1.900.000 USD 1.756.012 1.965.398 0,33 XS1105680703 Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21 1.600.000 EUR 2.108.973 1.866.095 0,32 CH0244100266 Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24 2.700.000 USD 2.697.435 2.773.143 0,47 GB00B84Z9V04 United Kingdom 3.25% 12-22.01.44 /Rpi 800.000 GBP 1.399.047 1.518.637 0,26 GB00B3KJDS62 United Kingdom 4.25% 09-07.09.39 600.000 GBP 1.229.649 1.300.048 0,22 US91311QAE52 United Utilit. 5.375% 04-01.02.19 2.800.000 USD 2.860.687 3.094.140 0,53 US92857WBC38 Vodafone 2.95% 13-19.02.23 Tr3 1.000.000 USD 995.370 1.001.200 0,17 US92936MAF41 Wpp Fin 3.75% 14-19.09.24 3.300.000 USD 3.234.957 3.479.322 0,59 XS0995643003 Wpp Plc 3% 13-20.11.23 1.000.000 EUR 1.333.386 1.322.476 0,23 78.921.570 78.693.214 13,40 Inde XS1057074871 Oil Ind 3.875% 14-17.04.19 1.100.000 USD 1.098.317 1.146.233 0,20 XS1084958989 Ongc Videsh 2.75% 14-15.07.21 1.400.000 EUR 1.896.264 1.609.673 0,27 2.994.581 2.755.906 0,47 Irlande XS0901578681 Aquar+Inv 6.375% FRN 13-01.09.24 2.000.000 USD 2.125.000 2.122.180 0,36 XS0861980372 Rosneft 3.149% 12-06.03.17 1.000.000 USD 1.009.163 871.460 0,15 XS1074396927 Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21 2.000.000 EUR 2.719.259 2.409.940 0,41 5.853.422 5.403.580 0,92

Page 134 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Israël US46507NAE04 Israel Elec 6.875% 13-21.06.23 1.100.000 USD 1.155.000 1.259.082 0,21 US46507NAD21 Israel Elect 5.625% 13-21.06.18 2.200.000 USD 2.288.000 2.338.336 0,40 3.443.000 3.597.418 0,61 Italie XS1062900912 Assgen 4.125% 14-04.05.26 1.600.000 EUR 2.192.208 2.010.374 0,34 XS0863907522 Assgen 7.75% 12-12.12.42 sub 700.000 EUR 918.311 1.018.003 0,17 XS1014987355 Enel 6.625% 14-15.09.76 300.000 GBP 490.710 497.267 0,08 XS0852993285 Intesa San 4% 12-09.11.17 1.295.000 EUR 1.646.933 1.589.824 0,27 XS0925177130 Unicredit 6.375% 13-02.05.23 /Sub 4.000.000 USD 4.221.501 4.211.800 0,73 9.469.663 9.327.268 1,59 Japon US865622BR44 Sumibk 2.45% 15-16.01.20 /Sub 1.100.000 USD 1.098.152 1.116.148 0,19 US865622AW48 Sumibk 3.2% 12-18.07.22 1.700.000 USD 1.700.000 1.764.362 0,30 USJ7771KPK71 Sumibk 3.95% 12-12.01.22 3.000.000 USD 2.997.684 3.270.570 0,56 5.795.836 6.151.080 1,05 Jersey US05607MAA53 BAA Funding 4.875% 11-15.07.21 2.100.000 USD 2.102.652 2.386.400 0,41 XS0759599409 BAA Funding 6% 12-20.03.20 1.400.000 GBP 2.266.441 2.464.255 0,42 USG86303AA52 Swiss Re 6.854% 06-Perp Cap 1.800.000 USD 1.630.890 1.895.670 0,32 5.999.983 6.746.325 1,15 Canada CA36158ZBK18 Ge Cap Cn 5.73% 07-22.10.37 1.650.000 CAD 1.620.737 1.792.065 0,31 CA780085G346 RBC 3.66% 10-25.01.17 2.100.000 CAD 2.165.162 1.736.892 0,30 CA780085Y422 RBC 3.77% 11-30.03.18 1.600.000 CAD 1.693.113 1.368.017 0,23 US89114QAV05 Td Bk 2.25% 14-05.11.19 650.000 USD 648.837 664.742 0,11 US884903BT19 Thomson Reut 3.85% 14-29.09.24 3.500.000 USD 3.481.310 3.715.600 0,64 US893526DM20 Transca Pip 2.5% 12-01.08.22 2.000.000 USD 2.004.500 1.956.380 0,33 US98417EAU47 Xstrata Fin 2.45% 12-25.10.17 2.000.000 USD 1.991.600 2.024.980 0,34 13.605.259 13.258.676 2,26 Colombie US279158AK55 Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25 2.000.000 USD 1.980.020 1.882.720 0,32 US279158AB56 Ecopetrol 7.625% 09-23.07.19 2.150.000 USD 2.538.000 2.513.974 0,43 4.518.020 4.396.694 0,75 Luxembourg XS1046851025 Fiat 2.75% 14-18.03.19 2.100.000 EUR 2.909.303 2.411.713 0,41 XS0442330295 Gaz Capital 8.125% 09-04.02.15 1.100.000 EUR 1.543.656 1.239.743 0,21 XS1110430193 Glencore Fi 1.625% 14-18.01.22 1.300.000 EUR 1.666.092 1.437.983 0,24 XS0455643394 Holcim Us 6% 09-30.12.19 2.910.000 USD 3.024.324 3.386.978 0,58 9.143.375 8.476.417 1,44

Page 135 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Mexique USP0156PAB50 Alfa 5.25% 14-25.03.24 1.600.000 USD 1.617.379 1.668.752 0,28 USP01703AA82 Alpek 4.5% 12-20.11.22 1.400.000 USD 1.345.750 1.435.028 0,24 USP01703AB65 Alpek 5.375% 13-08.08.23 1.400.000 USD 1.388.250 1.493.478 0,25 XS0969342384 Amer Movil 6.375% FRN 06.09.73 1.000.000 GBP 1.720.182 1.665.457 0,28 USP3713LAA63 Elementia 5.5% 14-15.01.25 2.500.000 USD 2.491.511 2.400.550 0,42 USP4949BAG97 Grupo Bimbo 4.875% 10-30.06.20 Regs 2.500.000 USD 2.670.800 2.771.800 0,48 US71654QBJ04 Pemex 3.5% 13-18.07.18 1.100.000 USD 1.094.962 1.124.310 0,19 12.328.834 12.559.375 2,14 Pays-Bas XS1180651587 Achmea Bv 4.25% 15-perp 1.500.000 EUR 1.700.606 1.728.120 0,29 DE000A1GNAH1 Allianz Fin 5.75% FRN 11-08.07.41 2.000.000 EUR 2.775.192 2.750.213 0,47 USN1384FAB15 Bharti Airt 5.35% 14-20.05.24 1.600.000 USD 1.598.656 1.811.232 0,31 XS1105276759 Bmw Fin 1.25% 14-05.09.22 1.500.000 EUR 1.973.197 1.771.046 0,30 US25156PAL76 Deutsche Telekom Int 6.75% 08-20.08.18 2.100.000 USD 2.540.285 2.457.987 0,42 XS0423048247 Deutsche Telekom Intl 6.5% S-Regs 09-08.04.22 EMTN 950.000 GBP 1.676.949 1.852.164 0,32 US26824KAA25 Eads Fin 2.7% 13-17.04.23 144A 2.000.000 USD 1.994.960 2.051.000 0,35 XS1111324700 Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22 1.100.000 EUR 1.413.716 1.281.153 0,22 XS1140811750 Edp Fin Bv 4.125% 14-15.01.20 1.300.000 USD 1.297.257 1.338.220 0,23 XS1014868779 Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21 1.200.000 USD 1.192.380 1.285.368 0,22 XS0253627136 Elm Bv 5.252% FRN 06-Perp 1.000.000 EUR 1.376.367 1.187.885 0,20 XS0295383524 Elm Bv 5.849% FRN 07-Perp 2.000.000 EUR 2.666.647 2.416.147 0,41 XS0452188054 Enel Fin 5.625% 09-14.08.24 2.000.000 GBP 3.778.461 3.796.894 0,64 USL2967VCY94 Enel Fin 6.25% 07-15.09.17 Regs 2.000.000 USD 2.249.000 2.234.300 0,38 XS1170307414 Gas Nat Fen 1.375% 15-21.01.25 600.000 EUR 699.454 688.187 0,12 XS1041934800 Gas Nat Fen 2.875% 14-11.03.24 1.700.000 EUR 2.273.122 2.215.692 0,38 XS1139494493 Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49 1.500.000 EUR 1.844.885 1.787.769 0,30 XS1121198094 General Motors 1.875% 14-15.10.19 700.000 EUR 887.007 816.393 0,14 XS0990109240 Iberdrola I 3% 13-31.01.22 1.000.000 EUR 1.365.092 1.288.566 0,22 XS0879869187 Iberdrola 3.5% 13-01.02.21 EMTN 2.000.000 EUR 2.603.134 2.610.060 0,44 XS0366066149 ING Bank 6.125% FRN 08-29.05.23 1.000.000 EUR 1.420.926 1.296.521 0,22 USN45780CT38 ING Nv 5.8% 13-25.09.23 1.000.000 USD 995.430 1.145.790 0,20 XS0919502434 Lukoil Intl 3.416% 13-24.04.18 500.000 USD 500.000 422.845 0,07 XS1028950290 Nn Group 4.5% 14-Perp 2.000.000 EUR 2.698.104 2.371.054 0,40 US74977SCA87 Rabobank Nederland NV FRN 11-31.12.49 1.000.000 USD 1.063.100 1.128.340 0,19 XS0826634874 Rabobank Nederland NV 4.125% 12-14.09.22 1.500.000 EUR 1.874.916 1.985.542 0,34 AU3CB0168292 Rabobank 6.5% 10-20.04.15 500.000 AUD 537.006 392.272 0,07 XS0933604943 Repsm 2.625% 13-28.05.20 EMTN 2.000.000 EUR 2.581.285 2.439.596 0,42 XS0971431613 Sabic Capit 2.625% 13-03.10.18 2.000.000 USD 1.991.180 2.045.040 0,35 XS1050460739 Telefonica 5% 14-Perp 1.600.000 EUR 2.205.360 1.948.355 0,33 XS1167667283 Vw Intl Fin 1.625% 15-16.01.30 1.700.000 EUR 1.984.437 2.001.507 0,34 XS0907301260 Wolters Klu 2.875% 13-21.03.23 2.000.000 EUR 2.598.782 2.602.973 0,44 58.356.893 57.148.231 9,73

Page 136 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Norvège US85771PAC68 Statoil 5.1% 10-17.08.40 2.800.000 USD 2.809.181 3.461.360 0,59 2.809.181 3.461.360 0,59 Autriche US803071AA74 Sappi Papi 6.625% 11-04.15.21 2.400.000 USD 2.523.500 2.481.456 0,42 2.523.500 2.481.456 0,42 Pologne XS1082661551 Pzu Finance 1.375% 14-03.07.19 1.200.000 EUR 1.621.070 1.375.292 0,23 1.621.070 1.375.292 0,23 Suède JP575213BC64 Nordea 1.2% 12-15.06.17 200.000.000 JPY 2.513.510 1.740.824 0,30 US65557HAA05 Nordea 4.875% 11-13.05.21 500.000 USD 497.167 556.555 0,09 US65557DAM39 Nordea 5.5% 14-perp 1.150.000 USD 1.150.000 1.154.451 0,20 XS1019818787 Pko Fin 2.324% 14-23.01.19 1.500.000 EUR 2.040.225 1.764.969 0,30 XS0545031642 Pko Fin 3.733% 10-21.10.15 1.500.000 EUR 2.046.494 1.733.418 0,30 XS1136391643 Seb 5.75% 14-perp 2.200.000 USD 2.200.000 2.211.374 0,38 XS0337453202 Seb 7.0922% FRN 07-Perp 1.700.000 EUR 2.474.186 2.179.972 0,37 US86959LAE39 SHB 5.125% 10-30.03.20 2.250.000 USD 2.330.986 2.596.792 0,43 15.252.568 13.938.355 2,37 Suisse XS1076957700 Cs Group 6.25% FRN 14-Perp 1.200.000 USD 1.200.000 1.158.984 0,20 1.200.000 1.158.984 0,20 Singapour US69033DAC11 Ocbc 4.25% 14-19.06.24 3.000.000 USD 2.973.240 3.153.480 0,54 2.973.240 3.153.480 0,54 Espagne ES0211845294 Abertis 2.5% 14-27.02.25 1.800.000 EUR 2.406.276 2.253.242 0,38 US055299AL58 Bbva Us Sr SA 4.664% 12-09.10.15 1.300.000 USD 1.369.290 1.333.228 0,23 XS1016720853 Bbvasm 2.375% 14-22.01.19 2.000.000 EUR 2.749.773 2.410.346 0,41 XS1055241373 Bbvasm 3.5% 14-11.04.24 1.300.000 EUR 1.784.363 1.542.227 0,26 XS0829360923 Gas Ncp 6% 12-27.01.20 2.000.000 EUR 2.543.263 2.841.730 0,49 US87938WAQ69 Telefonica 3.192% 13-27.04.18 1.800.000 USD 1.800.000 1.878.912 0,32 12.652.965 12.259.685 2,09 Corée du Sud XS0981596819 Korea Gas 2.375% 13-15.04.19 2.500.000 EUR 3.388.996 3.016.544 0,51 XS0883973983 Korea S. pow 1.875% 13-05.02.18 3.000.000 USD 2.976.870 2.991.330 0,51 USY4935NAL83 Sk Telecom 2.125% 12-01.05.18 EMTN 3.200.000 USD 3.190.706 3.207.744 0,55 9.556.572 9.215.618 1,57

Page 137 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net République Tchèque XS0764313614 Cez 4.25% 12-03.04.22 3.000.000 USD 2.979.117 3.288.360 0,56 2.979.117 3.288.360 0,56 Emirats arabes US45112FAG19 Icici Bk D 3.5% 14-18.03.20 2.000.000 USD 1.993.060 2.052.040 0,35 XS1017435352 Taqa Abu Dh 3.875% 14-06.05.24 2.000.000 USD 1.987.380 2.111.640 0,36 3.980.440 4.163.680 0,71 Etats-Unis d Amérique US00038AAB98 Abb Treas 4% 11-15.06.21 2.000.000 USD 1.981.174 2.197.392 0,37 US03523TBF49 Abibb 8.2% 11-15.11.39 2.100.000 USD 2.924.421 3.453.345 0,59 US026874DC84 Aig 3.875% 15-15.01.35 1.250.000 USD 1.245.863 1.287.200 0,22 US02209SAS23 Altria Grp 4% 13-31.01.24 900.000 USD 894.402 979.830 0,17 US02209SAE37 Altria Grp 9.95% 08-10.11.38 708.000 USD 978.097 1.252.742 0,21 US031162BN92 Amgen 3.625% 12-15.05.22 1.700.000 USD 1.692.095 1.817.963 0,31 US031162BV19 Amgen 3.625% 14-22.05.24 2.000.000 USD 1.996.680 2.123.580 0,36 US031162AW01 Amgen 6.375% 07-01.06.37 2.200.000 USD 2.516.141 2.941.928 0,50 US03524BAE65 Anh-Bsch 3.7% 14-01.02.24 2.500.000 USD 2.499.375 2.708.750 0,46 US59018YJ698 Bank of America 6.4% 07-28.08.17 2.000.000 USD 2.163.252 2.234.520 0,38 US06051GDZ90 Bank of America 7.625% 09-01.06.19 900.000 USD 1.006.170 1.101.366 0,19 US073902PR32 Bear Stearns 6.4% 07-02.10.17 1.100.000 USD 1.227.930 1.236.587 0,21 US084664BU46 Berk Hath 4.4% 12-15.05.42 3.200.000 USD 3.145.868 3.722.880 0,63 US06051GFH74 Boa 4.2% 14-26.08.24 2.000.000 USD 2.011.490 2.084.740 0,36 US124857AP86 Cbs 3.5% 15-15.01.25 3.450.000 USD 3.429.514 3.549.326 0,60 XS1107727007 Citigroup I 2.125% 14-10.09.26 2.200.000 EUR 2.876.637 2.612.628 0,44 US172967JH59 Citigroup 1.8% 15-05.02.18 550.000 USD 549.582 550.990 0,09 US172967JE29 Citigroup 1.85% 14-24.11.17 4.000.000 USD 3.999.200 4.028.640 0,70 US20030NAK72 Comcast 6.5% 05-15.11.35 2.000.000 USD 2.154.888 2.856.160 0,49 US20030NAV38 Comcast 6.95% 07-15.08.37 1.500.000 USD 1.927.500 2.236.470 0,38 US22546QAF46 Cs Ny 4.375% 10-05.08.20 2.100.000 USD 2.140.447 2.334.255 0,40 US126650BR04 Cvs Caremark 6.125% 09-15.09.39 2.600.000 USD 3.107.000 3.577.652 0,61 US126650CD09 Cvs Caremk 5.3% 13-05.12.43 2.000.000 USD 2.250.800 2.573.800 0,44 US233851AF18 Daimler Fin 3.875% 11-15.09.21 144a 2.500.000 USD 2.645.500 2.733.950 0,47 US260543CJ01 Dow Chem 3.5% 14-01.10.24 4.900.000 USD 4.837.769 5.069.589 0,87 US26442CAA27 Duke Energy 6.1% 07-01.06.37 2.300.000 USD 2.876.518 3.189.808 0,54 US29379VBB80 Enterps Prd 3.9% 14-15.02.24 2.500.000 USD 2.495.275 2.646.550 0,45 US345397WP47 Ford Mc 2.375% 14-12.03.19 2.700.000 USD 2.689.767 2.736.585 0,47 US345397WW97 Ford Mc 3.664% 14-08.09.24 3.000.000 USD 3.000.000 3.121.950 0,53 US345397VM25 Ford Mc 8.125% 09-15.01.20 1.500.000 USD 1.905.585 1.891.260 0,32 US35906AAB44 Ftr 8.125% 09-01.10.18 2.000.000 USD 2.312.656 2.245.280 0,38 US36962GXZ26 General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32 3.200.000 USD 3.515.972 4.547.872 0,78 XS0491212451 General Electric Capital IV 4.625% FRN 09-15.09.66 3.150.000 EUR 3.651.342 3.691.399 0,63 US37045XAR70 General Motors 3.15% 15-15.01.20 1.700.000 USD 1.697.960 1.725.772 0,29 US37045VAG59 General Motors 4% 14-01.04.25 600.000 USD 595.638 622.230 0,11 US377372AE71 Glaxosmit 6.375% 08-15.05.38 4.000.000 USD 4.961.619 5.652.320 0,97 XS1032978345 GS 2.5% 14-18.10.21 1.000.000 EUR 1.352.303 1.223.962 0,21 US38145XAA19 GS 2.625% 14-31.01.19 1.400.000 USD 1.399.316 1.431.430 0,24

Page 138 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0882849507 GS 3.25% 13-01.02.23 1.000.000 EUR 1.334.416 1.292.109 0,22 CA38141GGP33 GS 5% 11-03.05.18 1.100.000 CAD 1.107.201 956.526 0,16 US38141GGQ10 GS 5.25% 11-27.07.21 1.300.000 USD 1.388.049 1.496.872 0,25 US362320BA04 GTE Corp.6.94% 98-15.04.28 1.400.000 USD 1.583.490 1.842.526 0,31 US428236BV43 Hpq 4.65% 11-09.12.21 1.500.000 USD 1.581.000 1.666.470 0,28 JP584125B599 HSBC 1.79% 05-18.09.15 200.000.000 JPY 2.256.372 1.722.477 0,29 USU44886AG10 Hyund Cap 2.55% 14-06.02.19 2.000.000 USD 1.996.180 2.031.280 0,35 US46625HHS22 JP Morgan 4.4% 10-22.07.20 2.800.000 USD 2.840.738 3.102.428 0,53 US494550BT21 Kinder Morg 3.5% 14-01.03.21 1.900.000 USD 1.890.386 1.926.182 0,33 US494550AZ99 Kinder Morgan 9% 08-01.02.19 1.600.000 USD 2.081.672 1.964.000 0,33 US53079EAW49 Liberty Mut 4.95% 12-01.05.22 3.000.000 USD 3.076.815 3.365.070 0,57 USU52932AT46 Liberty Mut 4.95% 12-01.05.22 1.000.000 USD 1.024.640 1.113.671 0,19 US55616XAL10 Macys Ret 3.625% 14-01.06.24 4.300.000 USD 4.295.657 4.544.068 0,78 US59156RBH03 Metlife 3.6% 14-10.04.24 1.900.000 USD 1.899.848 2.034.824 0,35 XS1180256528 Mor St 1.75% 15-30.01.25 1.850.000 EUR 2.105.064 2.116.818 0,36 XS1115208107 Mor St 1.875% 14-30.03.23 1.450.000 EUR 1.858.623 1.693.783 0,29 CA617446E708 Morgan Stanley 4.9% 07-23.02.17 2.000.000 CAD 2.070.972 1.685.935 0,29 US617446H515 Morgan Stanley 5.55% 07-27.04.17 1.850.000 USD 1.921.628 2.012.079 0,34 US651639AN69 Newmont Min 3.5% 12-15.03.22 1.800.000 USD 1.779.113 1.770.174 0,30 US66644PAA57 Northgroup 6.378% 07-13.05.21 3.500.000 USD 3.508.036 3.605.000 0,61 US66989HAF55 Novartis Cap 3.7% 12-21.09.42 3.500.000 USD 3.123.750 3.851.680 0,66 US694308GE15 Pacific Gas 6.05% 04-01.03.34 2.700.000 USD 3.045.220 3.675.483 0,63 US717081DE02 Pfizer 4.3% 13-15.06.43 2.500.000 USD 2.531.275 2.887.350 0,49 US74432QBD60 Prudent Fin 6.625% 07-01.12.37 1.500.000 USD 1.752.579 2.092.800 0,36 USU75000AN65 Roche 7% 09-01.03.39 REGs 2.500.000 USD 3.482.904 3.951.400 0,67 US88166HAD98 Teva 2.25% 12-18.03.20 3.000.000 USD 3.004.224 3.054.780 0,52 US887317AV76 Time Warner 3.55% 14-01.06.24 2.500.000 USD 2.497.700 2.617.250 0,45 US887317AG00 Time Warner 4.7% 10-15.01.21 2.900.000 USD 3.214.940 3.254.322 0,55 US90261XGD84 UBS Agt 4.875% 10-04.08.20 1.464.000 USD 1.526.781 1.668.257 0,28 US91913YAN04 Valero Egy 9.375% 09-15.03.19 2.800.000 USD 3.586.014 3.505.768 0,60 US92343VCR33 Verizon Com 3.5% 14-01.11.24 1.150.000 USD 1.142.410 1.183.316 0,20 US92343VBY92 Verizon Com 4.15% 14-15.03.24 1.500.000 USD 1.497.570 1.617.300 0,28 XS1139232299 Volkswagen 2.45% 14-20.11.19 1.700.000 USD 1.696.192 1.746.546 0,30 DE000A1HQ7L9 Vw Credit 2.25% 13-23.03.18 2.200.000 USD 2.200.000 2.249.852 0,38 US931142DH37 Wal Mart 2.55% 13-11.04.23 1.000.000 USD 997.720 1.024.530 0,17 US94974BEV80 Wells Fargo 4.6% 11-01.04.21 1.900.000 USD 1.896.067 2.160.946 0,37 US94978SAA78 Welss Fgo X 5.95% FRN 06-01.12.86 1.500.000 USD 1.498.522 1.550.130 0,26 168.949.514 180.026.703 30,67 Total - Obligations 562.361.844 565.072.817 96,24 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 562.361.844 565.072.817 96,24 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 562.361.844 565.072.817 96,24

Page 139 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 30,67 Holdings et sociétés financières 29,74 Royaume-Uni 13,40 Banques et autres institutions financières 26,03 France 11,04 Energie et service des eaux 6,69 Pays-Bas 9,73 Assurances 6,12 Australie 2,74 Transmission de nouvelles 4,30 Suède 2,37 Arts graphiques et maisons d édition 2,94 Canada 2,26 Pharmacie et cosmétique 2,73 Mexique 2,14 Pétrole 2,60 Espagne 2,09 Chimie 2,01 Caïmans (Iles) 1,76 Tabac et alcool 1,85 Italie 1,59 Commerce de détail et grands magasins 1,64 Corée du Sud 1,57 Sociétés immobilières 1,50 Iles Vierges Britanniques 1,54 Electrotechnique, électronique 1,28 Luxembourg 1,44 Biotechnologie 1,17 Jersey 1,15 Circulation et transport 0,88 Japon 1,05 Alimentation, boissons 0,86 Belgique 1,05 Industrie aéronautique et spatiale 0,83 Allemagne 0,94 Mines, aciéries 0,66 Irlande 0,92 Obligations d Etats et de villes étrangers 0,48 Colombie 0,75 Papier et bois 0,42 Emirats arabes 0,71 Services divers 0,41 Chili 0,66 Construction, matériel de construction 0,41 Finlande 0,63 Métaux et pierres précieuses 0,30 Israël 0,61 Articles de bureau et ordinateurs 0,28 Norvège 0,59 Véhicules routiers 0,11 République Tchèque 0,56 96,24 Singapour 0,54 Inde 0,47 Danemark 0,42 Autriche 0,42 Pologne 0,23 Suisse 0,20 96,24

Page 140 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Actions Etats-Unis d Amérique US8545023090 Stnly Bl Dk 4.75% Conv Fref 35.000 USD 4.129.316 4.672.500 3,18 US9130171179 Utd Techn 40.000 USD 2.514.817 2.397.600 1,63 US9497468044 Wells Fargo pfd Conv 2.000 USD 2.276.250 2.486.000 1,69 8.920.383 9.556.100 6,50 Total - Actions 8.920.383 9.556.100 6,50 Obligations Belgique BE6254178062 Cofinimmo 2% 13-20.06.18 Cv 7.500 EUR 1.166.500 1.008.888 0,69 1.166.500 1.008.888 0,69 Caïmans (Iles) XS0861577301 Bes Fin 3.5% 12-06.12.15 Cv 500.000 USD 542.875 495.815 0,34 542.875 495.815 0,34 Allemagne DE000A1ML0D9 Adidas 0.25% 12-14.06.19 Cv 1.000.000 EUR 1.414.147 1.268.491 0,86 DE000A1R0VM5 Deutsche Postbank 0.6% 12-06.12.19 Cv 3.000.000 EUR 4.677.950 4.814.577 3,28 DE000A0Z2BL6 Sgl Carbon 3.5% 09-30.06.16 Cv 1.000.000 EUR 1.476.433 1.122.277 0,76 7.568.530 7.205.345 4,90 France FR0010941427 Artemis 3.25% 10-01.01.16 Cv (139.9) 6.000 EUR 1.444.216 1.252.612 0,85 FR0000180994 Axa Paris 3.75% 00-01.01.17 Cv 5.000 EUR 1.724.388 1.566.091 1,07 FR0011600352 Cap Gem 0% 13-01.01.19 Cv 40.000 EUR 3.844.421 3.817.275 2,59 FR0011629344 Fonc Region 0.875% 13-01.04.19 Cv 15.000 EUR 1.761.188 1.700.245 1,16 FR0011050111 Fonciere 3.34% 11-01.01.17 (Eur85.86) Cv 10.000 EUR 1.340.911 1.170.058 0,80 FR0010881573 Gecina 2.125% 10-01.01.16 Cv 17.010 EUR 2.903.254 2.890.229 1,97 FR0011208115 Nexans 2.5% 12-01.01.19 Cv 10.000 EUR 962.040 812.648 0,55 FR0011766120 Suez Env 0% 14-27.2.20 Cv (Eur18.37) 50.000 EUR 1.391.602 1.184.590 0,81 FR0011163864 Tecfp 0.25% 11-01.01.17 Cv (96.09) 25.000 EUR 3.586.129 2.692.804 1,83 FR0011521673 Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv 5.000 EUR 1.769.838 1.784.441 1,21 FR0011321330 Unibail Rod 0.75% 12-01.01.18 Cv 3.000 EUR 908.408 959.305 0,65 21.636.395 19.830.298 13,49 Italie XS0860994200 Eni 0.25% 12-30.11.15 Cv 1.000.000 EUR 1.378.574 1.126.080 0,77 XS0877820422 Eni 0.625% 13-18.01.16 Cv 2.000.000 EUR 2.865.763 2.438.129 1,65 4.244.337 3.564.209 2,42

Page 141 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Japon XS0971995237 Nagoya 0% 13-03.10.23 Cv 9048Jp 200.000.000 JPY 2.177.188 2.140.500 1,46 XS0630591377 Sekis 0% 11-05.07.16 Conv 150.000.000 JPY 1.965.244 1.959.557 1,33 XS0914326417 Shizuoka 0% 13-25.04.18 Cv 4.000.000 USD 4.393.233 3.887.880 2,64 XS0855103122 Sony Corp 0% 12-30.11.17 Cv 200.000.000 JPY 3.086.993 4.937.043 3,37 XS0996456520 Takashimaya 0% 13-11.12.20 Cv 250.000.000 JPY 2.395.899 2.269.867 1,54 14.018.557 15.194.847 10,34 Jersey XS0434722087 Vedanta Res 5.5% 09-13.07.16 Cv 300.000 USD 302.341 278.019 0,19 302.341 278.019 0,19 Mexique US151290BB89 Cemex 3.25% 11-15.03.16 /Sub Cv 1.300.000 USD 1.622.186 1.411.813 0,96 1.622.186 1.411.813 0,96 Pays-Bas XS0563898062 Lukoil Intl 2.625% 10-16.06.15 Cv 1.000.000 USD 1.106.279 968.960 0,66 DE000A1G0WA1 Siemens Fin 1.05% 12-16.08.17 Cv 6.000.000 USD 6.539.912 6.678.960 4,54 XS1083956307 Stmicroelec 0% 14-03.07.19 Cv 3.000.000 USD 3.000.000 3.102.540 2,11 10.646.191 10.750.460 7,31 Suède XS0579438663 Ab Indus 1.875% 11-27.02.17 Cv 2.500.000 EUR 3.756.646 3.088.934 2,10 3.756.646 3.088.934 2,10 Suisse CH0107130822 Baloise 1.5% 09-17.11.16 Conv 1.500.000 CHF 1.772.309 1.780.337 1,21 CH0253592742 Bkw Ag 0.125% 14-30.09.20 Cv 1.000.000 CHF 1.032.309 1.069.235 0,73 CH0227342232 Swiss Life 0% 13-02.12.20 Cv 2.000.000 CHF 2.567.089 2.474.865 1,68 5.371.707 5.324.437 3,62 Espagne XS0995390621 La Caixa 1% 13-25.11.17 Cv 1.500.000 EUR 2.160.914 1.884.624 1,28 2.160.914 1.884.624 1,28 Emirats arabes XS0632138961 Aabar Investment 4% 11-27.05.16 Cv 1.500.000 EUR 2.249.051 2.220.163 1,51 XS0938970562 Nbaduh 1% 13-12.03.18 Cv 3.000.000 USD 3.291.480 3.160.620 2,15 5.540.531 5.380.783 3,66 Etats-Unis d Amérique US02917TAA25 Amer Rcp 3% 13-01.08.18 Cv 2.000.000 USD 2.074.000 1.861.250 1,27 US165167BW68 Chesapeake 2.75% 05-15.11.35 Cv 1.000.000 USD 1.037.821 1.000.780 0,68 US31620RAE53 Fidel Nat 4.25% 11-15.08.18 Cv /Fnf 3.000.000 USD 4.157.187 5.752.501 3,90 US42217KAR77 Health Care 3% 10-01.12.29 Cv 3.000.000 USD 3.488.750 4.870.530 3,31 US440543AN62 Hornbeck 1.5% 12-01.09.19 Cv 1.000.000 USD 1.173.525 830.690 0,57

Page 142 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US44107TAG13 Host Hotels 2.5% 09-15.10.29 Cv 1.000.000 USD 1.330.256 1.779.340 1,21 US452327AE94 Illumina 0% 14-15.06.19 Cv 2.000.000 USD 2.266.000 2.266.920 1,54 US458140AD22 Intel 2.95% 05-15.12.35 Cv 4.500.000 USD 4.937.170 5.678.865 3,86 US512807AJ73 Lam Research 0.5% 12-15.05.16 Cv 1.000.000 USD 1.171.400 1.291.250 0,88 US512807AL20 Lam Research 1.25% 12-15.05.18 Cv 1.500.000 USD 1.691.850 2.074.410 1,41 US526057BE33 Lennar 2.75% 10-15.12.20 Cv/Len 1.800.000 USD 3.067.500 3.659.472 2,49 US651639AJ57 Newmont M. 1.625% 07-15.07.17 Cv 1.000.000 USD 1.064.292 1.036.930 0,71 US741503AS58 Pricelineco 0.35% 13-15.06.20 Cv 2.000.000 USD 2.319.000 2.145.160 1,46 US74340XAT81 Prologis 3.25% 11-15.03.15 Cv 4.000.000 USD 4.529.200 4.626.760 3,15 US80004CAD39 Sandisk Corp 1.5% 10-15.08.17 Cv 1.000.000 USD 1.333.025 1.549.310 1,05 US88163VAE92 Teva Pharma 0.25% 06-01.02.26 Cv 3.000.000 USD 3.581.400 4.053.330 2,76 US94973VBG14 Wellpoint 2.75% 12-15.10.42 Cv 2.000.000 USD 2.417.350 3.657.840 2,49 41.639.726 48.135.338 32,74 Total - Obligations 120.217.436 123.553.810 84,04 Options Allemagne DE0008469008 Dax-index 100 EUR 210.472 513.275 0,35 210.472 513.275 0,35 Total - Options 210.472 513.275 0,35 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 129.348.291 133.623.185 90,89 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 129.348.291 133.623.185 90,89

Page 143 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 39,24 Sociétés immobilières 14,21 France 13,49 Holdings et sociétés financières 12,53 Japon 10,34 Electrotechnique, électronique 12,17 Pays-Bas 7,31 Banques et autres institutions financières 10,59 Allemagne 5,25 Pétrole 7,01 Emirats arabes 3,66 Construction, matériel de construction 4,78 Suisse 3,62 Circulation et transport 4,73 Italie 2,42 Internet Software 4,06 Suède 2,10 Assurances 3,96 Espagne 1,28 Biens de consommation divers 3,18 Mexique 0,96 Santé, éducation et services sociaux 2,49 Belgique 0,69 Industrie aéronautique et spatiale 1,63 Caïmans (Iles) 0,34 Commerce de détail et grands magasins 1,54 Jersey 0,19 Pharmacie et cosmétique 1,54 90,89 Energie et service des eaux 1,53 Gastronomie 1,21 Articles de bureau et ordinateurs 1,05 Textile et habillement 0,86 Mines, aciéries 0,76 Métaux et pierres précieuses 0,71 Divers 0,35 90,89

Page 144 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie US30251GAK31 Fmg Res 6% 12-01.04.17 7.100.000 USD 7.481.875 6.918.950 2,22 7.481.875 6.918.950 2,22 Belgique BE6213104605 UCB 7.75% FRN 11-Perp 4.000.000 EUR 5.747.302 4.809.454 1,54 5.747.302 4.809.454 1,54 Bermudes US25380QAD16 Digicel 8.25% 09-01.09.17 1.000.000 USD 1.025.000 1.015.000 0,33 1.025.000 1.015.000 0,33 Caïmans (Iles) USG5814RAA61 Marfrig Over.9.625% 06-16.11.16 Reg 3.381.000 USD 3.628.994 3.402.774 1,09 3.628.994 3.402.774 1,09 Allemagne DE000A1MA9H4 Thyssenkp 4.375% 12-28.02.17 3.220.000 EUR 4.582.282 3.860.819 1,24 4.582.282 3.860.819 1,24 Finlande XS0142045474 Upm Kymmene 6.625% 02-23.01.17 3.000.000 GBP 5.264.619 4.922.072 1,58 5.264.619 4.922.072 1,58 France USF22797FJ25 Cr Agr 6.637% FRN 07-Perp/Sub 2.000.000 USD 2.130.000 2.111.720 0,68 XS0779246478 Europcar Gr 11.5% 12-15.05.17 3.950.000 EUR 5.230.708 5.032.558 1,61 XS0704870392 Faurecia 9.375% 11-15.12.16 3.600.000 EUR 5.406.249 4.647.774 1,49 XS0430665108 Lafarge 10% 09-30.05.17 St-Up 2.500.000 GBP 5.016.514 4.385.510 1,41 XS0434974217 Lafarge 8.875% 24.11.16 St-Up 2.000.000 EUR 3.041.363 2.575.439 0,83 20.824.834 18.753.001 6,02 Royaume-Uni XS0555678597 BAA Plc 7.125% 10-01.03.17 2.800.000 GBP 5.047.134 4.586.448 1,47 XS0133582147 British Air FRN 01-23.08.16/Multicoup 2.325.000 GBP 4.068.819 3.816.282 1,22 US411349AA15 Hanson Plc 6.125% 06-15.08.16 2.250.000 USD 2.465.550 2.392.245 0,77 XS0480857415 Kerling 10.625% 10-28.01.17 5.750.000 EUR 8.422.742 6.563.465 2,10 XS0605209849 Moto Fin 10.25% 11-15.03.17 /Sub 1.000.000 GBP 1.766.163 1.593.276 0,51 XS0753308559 Rbs Grp FRN 12-16.03.22 2.250.000 USD 2.634.750 2.552.513 0,82 XS0307868744 Rexam Plc 6.75% Tv 07-29.06.67 4.500.000 EUR 6.309.359 5.137.895 1,65 XS0504303164 Tcgln 6.75% 10-22.06.15 2.500.000 EUR 3.380.475 2.868.012 0,92 USG9328DAF71 Vedanta Res 6.75% 11-07.06.16 1.300.000 USD 1.342.250 1.269.476 0,41 35.437.242 30.779.612 9,87

Page 145 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Italie XS0430578632 Telecom Italia 7.375% 09-15.12.17 3.300.000 GBP 6.013.060 5.593.002 1,79 6.013.060 5.593.002 1,79 Canada US097751BB60 Bombardier 4.25% 13-15.01.16 144A 2.750.000 USD 2.834.543 2.765.730 0,89 2.834.543 2.765.730 0,89 Luxembourg US03938LAW46 Arcelormit 5% 12-25.02.17 6.350.000 USD 6.759.482 6.589.650 2,10 US08783AAC71 Beverage Pack 6% 13-15.06.17 4.000.000 USD 4.048.750 3.923.480 1,26 XS0222158767 Codere Fin 8.25% 05-15.06.15 2.700.000 EUR 3.734.079 1.889.025 0,61 XS0613002368 Fiat Ft 6.375% 11-01.04.16 2.250.000 EUR 3.269.406 2.678.658 0,86 XS0805410239 Fiat Ft 7.75% 12-17.10.16 2.500.000 EUR 3.754.230 3.104.422 1,00 XS0458230322 Heidlrg 8% 09-31.01.17 2.350.000 EUR 3.776.798 3.018.450 0,97 NO0010637077 Pacific Dril 8.25% 12-23.02.15 4.000.000 USD 4.187.225 4.004.280 1,28 XS0804472057 Sunrise In 5.625% 12-31.12.17 5.500.000 CHF 6.086.278 6.127.382 1,97 XS0625719777 Zinc Cap 8.875% 11-15.05.18 2.350.000 EUR 3.437.904 2.791.239 0,90 39.054.152 34.126.586 10,95 Marshall (Iles) US262049AA72 Drill Rings Hol 6.5% 12-01.10.17 1.800.000 USD 1.827.000 1.417.500 0,45 1.827.000 1.417.500 0,45 Mexique USP2253THX02 Cemex FRN 11-30.09.15 9.000.000 USD 8.937.567 9.052.470 2,90 8.937.567 9.052.470 2,90 Pays-Bas XS0305817842 Boats Inv FRN 07-15.12.15 /Pik 2.250.000 EUR 2.481.757 25.129 0,01 USN43451AA67 Hyva Glob 8.625% 11-24.03.16 4.050.000 USD 3.896.400 3.787.074 1,21 USN54468AB49 Marfrig Hld 9.875% 13-24.07.17 1.000.000 USD 1.075.000 994.120 0,32 XS0741938624 Schaeff Fin 7.75% 12-15.02.17 6.500.000 EUR 9.548.440 8.229.126 2,64 17.001.597 13.035.449 4,18 Autriche USA35868AB33 Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 1.500.000 USD 1.677.375 1.610.625 0,52 US803071AC31 Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 144A 6.000.000 USD 6.532.686 6.442.500 2,06 8.210.061 8.053.125 2,58 Espagne XS0882237729 Abengoa Fin 8.875% 13-5.02.18 2.250.000 EUR 3.531.335 2.605.484 0,84 XS0498817542 Abengoa 8.5% 10-31.03.16 4.950.000 EUR 6.815.761 5.814.232 1,86 10.347.096 8.419.716 2,70 Etats-Unis d Amérique US02005NAQ34 Ally Fin FRN 13-18.07.16 5.000.000 USD 5.000.000 5.027.900 1,61

Page 146 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US12686CAY57 Cablevis Sys8.625% 10-15.09.17 1.500.000 USD 1.702.500 1.675.530 0,54 US14743RAB96 Case Corp 7.25% 96-15.01.16 3.350.000 USD 3.766.866 3.495.189 1,12 US1248EPAQ62 Cco Hldgs 7.25% 10-30.10.17 3.000.000 USD 3.134.900 3.121.710 1,00 US156700AQ94 Centurylink 5.15% 11-15.06.17 4.500.000 USD 4.875.250 4.749.210 1,52 US165167CJ49 Chesa Ener 3.25% 13-15.03.16 Sr 3.000.000 USD 3.040.899 3.008.220 0,97 US172967JE29 Citigroup 1.85% 14-24.11.17 1.500.000 USD 1.499.700 1.510.740 0,48 US12623EAB74 Cnh Capital 6.25% 12-01.11.16 5.750.000 USD 6.368.750 6.062.225 1,94 US242370AA24 Dean Foods 7% 06-01.06.16 2.656.000 USD 3.024.520 2.790.526 0,90 US25470XAH89 Dish Dbs 4.625% 12-15.07.17 5.000.000 USD 5.218.250 5.168.700 1,66 US26817CAB72 Dyncorp Int 10.375% 11-01.07.17 2.250.000 USD 2.142.841 2.025.000 0,65 US35804GAF54 Fres Us Fin 9% 09-15.07.15 2.000.000 USD 2.312.920 2.068.820 0,66 US35906AAF57 FTR 8.25% 10-15.04.17 4.500.000 USD 5.171.733 4.992.975 1,60 XS0491212451 General Electric Capital IV 4.625% FRN 09-15.09.66 1.200.000 EUR 1.533.757 1.406.247 0,45 US37247AAB89 Gentiva H S 11.50% 10-01.09.18 2.000.000 USD 2.160.000 2.125.860 0,68 US404119BM05 Hca 3.75% 14-15.03.19 2.000.000 USD 1.985.000 2.026.080 0,65 US462613AE05 Ipalco Entprs 7.25% 08-01.04.16 144A 4.900.000 USD 5.560.386 5.157.250 1,65 US57161AAC62 Marquette Tr 10.875% 10-15.01.17 2.500.000 USD 2.646.875 2.572.500 0,83 US552953BC44 Mgm Mirage Inc 7.5% 07-01.06.16 2.000.000 USD 2.196.031 2.115.540 0,68 US62910TAB17 Nfr Energy 9.75% 12-15.02.17 5.500.000 USD 5.802.500 2.021.250 0,65 US69073TAP84 Owens Brock 7.375% 09-15.05.16 1.000.000 USD 1.087.500 1.064.760 0,34 US74837RAC88 Quicksilver 7.125% 06-01.04.16 4.500.000 USD 4.219.334 135.000 0,04 US750323AD96 Rad Therap 8.875% 12-15.01.17 7.250.000 USD 7.583.626 7.287.193 2,35 US785583AF20 Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16 3.500.000 USD 3.913.129 3.661.420 1,17 US80007PAQ28 Sandridge 8.125% 12-15.10.22 1.500.000 USD 960.000 1.020.000 0,33 US852061AP50 Sprint Nex 9.125% 12-01.03.17 2.000.000 USD 2.360.000 2.195.260 0,70 US852061AD21 Sprint Nextel 6% 06-01.12.16 6.000.000 USD 6.422.100 6.274.800 2,01 US892335AN09 Toys R Us 10.375% 12-15.08.17 1.000.000 USD 1.000.000 833.640 0,27 US89236MAB63 Toys R Us 8.5% 10-01.12.17 2.000.000 USD 2.069.000 1.985.780 0,64 US97381WAJ36 Windstream 7.875% 09-01.11.17 6.000.000 USD 6.768.231 6.492.120 2,08 US97654NAB01 Wireco World 9.5% 12-15.05.17 8.500.000 USD 8.787.501 8.414.999 2,71 US98876YAA82 Zfs Fin USA 6.45% FRN 05-16.12.65 144A 2.000.000 USD 2.158.975 2.110.220 0,68 116.473.074 104.596.664 33,56 Total - Obligations 294.690.298 261.521.924 83,89 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 294.690.298 261.521.924 83,89 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Etats-Unis d Amérique US531359AA58 Liberty Tire 11% 10-01.10.16 144A 5.250.000 USD 5.171.250 4.200.000 1,35

Page 147 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US785583AG03 Sabine Pass 7.5% 08-30.11.16 5.000.000 USD 5.500.000 5.262.500 1,69 10.671.250 9.462.500 3,04 Total - Obligations 10.671.250 9.462.500 3,04 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 10.671.250 9.462.500 3,04 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 305.361.548 270.984.424 86,93

Page 148 Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 36,60 Holdings et sociétés financières 26,32 Luxembourg 10,95 Transmission de nouvelles 11,59 Royaume-Uni 9,87 Construction, matériel de construction 7,00 France 6,02 Divers 4,77 Pays-Bas 4,18 Circulation et transport 4,31 Mexique 2,90 Papier et bois 4,16 Espagne 2,70 Mines, aciéries 3,76 Autriche 2,58 Electrotechnique, électronique 3,24 Australie 2,22 Pétrole 3,07 Italie 1,79 Véhicules routiers 2,71 Finlande 1,58 Textile et habillement 2,11 Belgique 1,54 Banques et autres institutions financières 1,98 Allemagne 1,24 Industrie d emballage 1,65 Caïmans (Iles) 1,09 Gastronomie 1,60 Canada 0,89 Pharmacie et cosmétique 1,54 Marshall (Iles) 0,45 Santé, éducation et services sociaux 1,33 Bermudes 0,33 Alimentation, boissons 1,21 86,93 Articles de bureau et ordinateurs 1,12 Commerce de détail et grands magasins 0,90 Mécanique, outillage 0,89 Assurances 0,68 Industrie aéronautique et spatiale 0,65 Services divers 0,34 86,93

Page 149 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Belgique BE6248510610 Kbc Bk 8% FRN 13-25.01.23 1.000.000 USD 1.144.500 1.126.220 0,21 BE0002463389 Kbc 5.625% 14-Perp 10.500.000 EUR 14.463.467 11.728.460 2,23 15.607.967 12.854.680 2,44 Bermudes US149206AA21 Catlin Ins Ltd 07-Perp S.144A 3.000.000 USD 3.105.000 2.977.500 0,56 3.105.000 2.977.500 0,56 Brésil US46556MAJ18 Itauunibanco 5.125% 12-13.05.23 1.000.000 USD 1.013.267 988.020 0,19 1.013.267 988.020 0,19 Caïmans (Iles) USG07402DP58 Banbra 6.25% FRN 13-Perp 2.800.000 USD 2.393.910 1.978.228 0,37 USP3772WAA01 Banbra 8.5% 09-Perp Reg-S 5.000.000 USD 5.671.801 5.462.500 1,04 USG6180BAB39 Mizuho Fin 4.6% 14-27.03.24 1.300.000 USD 1.296.802 1.416.831 0,27 XS0347920380 Smfg Pref 10.231% FRN 08-Perp 1.850.000 GBP 3.894.416 4.073.998 0,77 13.256.929 12.931.557 2,45 Danemark XS0279056419 Danske Bank 5.6838% FRN 06-Perp 1.000.000 GBP 1.567.751 1.562.997 0,30 XS1044578273 Dsk Bk 5.75% 14-Perp 6.000.000 EUR 8.205.000 6.927.104 1,31 XS1073143932 Nykredit 4% 14-03.06.36 6.000.000 EUR 7.486.947 6.749.372 1,28 17.259.698 15.239.473 2,89 Allemagne DE000A13R7Z7 Allianz Se 3.375% 14-perp 2.500.000 EUR 3.226.871 2.938.145 0,56 DE000A1RE1Q3 Allianz Se 5.625% FRN 12-17.10.42 3.000.000 EUR 4.431.268 4.206.297 0,80 DE000DB7XHP3 Deut Bk 6% 14-Perp 5.000.000 EUR 6.715.145 5.625.210 1,07 US251525AN16 Deut Bk 7.5% 14-perp 8.000.000 USD 7.898.960 7.833.121 1,47 XS1109836038 Hannover Ru 3.375% 14-perp 1.300.000 EUR 1.670.478 1.521.366 0,29 XS0304987042 Munich RE 5.767% FRN 07-29.06.49 500.000 EUR 628.189 622.882 0,12 24.570.911 22.747.021 4,31 France XS1069439740 Axa 3.875% 14-Perp 1.000.000 EUR 1.356.345 1.200.637 0,23 XS0876682666 Axa 5.5% 13-Perp 1.800.000 USD 1.853.640 1.899.000 0,36 USF0609NAP36 Axa 6.463% FRN 06-Perp 7.000.000 USD 7.415.799 7.478.519 1,43 USF1058YHX97 Bnp Paribas 7.195% 07-Perp 3.000.000 USD 3.111.167 3.528.780 0,67 FR0010239319 Bnpp 4.875% 05-Perp 3.600.000 EUR 4.904.270 4.124.088 0,78 FR0010239368 Bnpp 6.25% 05-Perp 3.000.000 USD 3.047.750 3.073.920 0,58 FR0010477125 Bnpp 6.5% 07-Perp 1.100.000 USD 1.120.125 1.115.939 0,21 USF11494AA36 Bpce S.A. FRN 09-Perp Regs 2.000.000 USD 2.625.930 2.699.820 0,51

Page 150 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net FR0012018851 Bpce 2.75% 14-08.07.26 2.300.000 EUR 3.113.239 2.677.892 0,51 US05578UAD63 Bpce 4.5% 14-15.03.25 3.000.000 USD 2.957.310 3.078.330 0,58 FR0010535971 BPCE 6.117% 07-Perp 1.100.000 EUR 1.388.249 1.356.003 0,26 FR0010409789 Cnp Ass. 4.75% FRN 06-Perp 1.500.000 EUR 1.931.932 1.772.434 0,34 FR0010941484 Cnp Ass. 6% FRN 10-14.09.40 200.000 EUR 178.741 266.723 0,05 FR0012317758 Cnp Assur 4% 14-perp 200.000 EUR 247.327 235.187 0,04 FR0011949403 Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45 800.000 EUR 1.084.466 970.675 0,18 FR0011538461 Cnp Assur 6.875% Perp 2.400.000 USD 2.530.160 2.645.784 0,50 FR0011345552 Cnp Assur 7.5% 12-Perp 2.100.000 USD 2.333.500 2.341.962 0,44 US225313AB10 Cr Agr FRN 09-perp 2.000.000 USD 2.320.052 2.321.800 0,44 XS1055037177 Cr Agr 6.5% 14-Perp 1.000.000 EUR 1.428.497 1.177.538 0,22 USF22797YK86 Cr Agr 6.625% 14-perp 2.800.000 USD 2.709.000 2.755.424 0,52 XS1055037920 Cr Agr 7.5% 14-Perp 700.000 GBP 1.207.102 1.047.503 0,20 USF22797RT78 Credit Agricole 7.875% 14-Perp 2.000.000 USD 2.069.492 2.074.800 0,39 FR0010531012 Natixis FRN 6.307% 07-Perp 500.000 EUR 639.493 616.342 0,12 XS0449487619 Socgen FRN 09-Perp 1.000.000 EUR 1.696.146 1.392.485 0,26 USF8586CXG25 Socgen 6% 14-Perp 5.200.000 USD 5.050.250 4.775.471 0,92 XS0867620725 Socgen 6.75% 14-Perp 3.000.000 EUR 4.156.068 3.348.890 0,63 USF8586CRW49 Socgen 7.875% 13-Perp 1.000.000 USD 1.003.750 980.290 0,19 XS0867614595 Socgen 8.25% FRN 13-Perp FTF 3.000.000 USD 3.163.343 3.114.480 0,59 XS0369350813 Socgen 8.875% FRN 8-Perp/Sub 200.000 GBP 318.619 337.486 0,06 66.961.762 64.408.202 12,21 Royaume-Uni XS0177447983 Aviva Plc 6.125% 03-Perp 2.500.000 GBP 4.426.490 4.089.786 0,78 XS1083986718 Aviva 3.875% 14-03.07.44 1.200.000 EUR 1.625.831 1.444.068 0,27 XS0951553592 Aviva 6.125% FRN 13-05.07.43 EMTN 300.000 EUR 391.035 415.870 0,08 XS0397801357 Barclays 14% 08-Perp 1.000.000 GBP 2.080.301 2.032.191 0,39 XS1068574828 Barclays 6.5% FRN 14-Perp 2.500.000 EUR 3.134.871 2.817.034 0,53 US06740L8C27 Barclays 7.625% 12-21.11.22 2.000.000 USD 2.069.100 2.241.780 0,42 XS1002801758 Barclays 8% 13-Perp 3.900.000 EUR 5.435.828 4.732.567 0,90 US06738EAA38 Barclays 8.25% 13-Perp 3.000.000 USD 3.067.365 3.134.220 0,59 XS0222798661 Clerical Medic 4.25% 05-Perp 500.000 EUR 588.167 568.462 0,11 XS1111123987 Hsbc Hldg 5.25% 14-perp 5.000.000 EUR 6.346.896 5.800.516 1,10 US404280AR04 Hsbc Hldg 5.625% 14-perp 2.000.000 USD 2.000.000 2.034.400 0,39 XS0459089412 Lbg Cap2 15% 09-21.12.19 1.100.000 EUR 2.054.143 1.847.556 0,35 XS0296889073 Legal & gral Grp 6.385% FRN 07-Perp 1.000.000 GBP 1.406.989 1.622.202 0,31 US539439AF68 Lloyds Bank Group 6.657% 21.05.37 1.300.000 USD 1.267.350 1.418.248 0,27 US539439AE93 Lloyds Banking 6.657% 09-Perp 500.000 USD 493.750 546.235 0,10 XS1043545059 Lloyds Bk 6.375% FRN 14-Perp 1.000.000 EUR 1.420.446 1.176.116 0,22 XS0408620721 Lloyds 13% 09-Perp 1.500.000 GBP 3.817.695 3.968.756 0,75 XS1043550307 Lloyds 7% FRN 14-Perp 3.500.000 GBP 5.771.585 5.256.755 1,00 XS1043181269 Nationwide 6.875% 14-Perp 9.500.000 GBP 16.171.562 14.108.962 2,66 US780099CH81 Rbs Grp 5.125% 14-28.05.24 3.000.000 USD 2.989.834 3.177.060 0,60 US780097AZ42 Rbs Grp 6% 13-19.12.23 2.000.000 USD 2.134.500 2.245.180 0,43 US780097AH44 RBS 7.648% 01-Perp 1.400.000 USD 1.433.004 1.667.288 0,32 XS0205935470 Royal Bk Scot 5.5% 04-perp /Flat 1.000.000 EUR 1.198.421 1.124.613 0,21 XS0989359756 Santander 5% 13-07.11.23 1.500.000 USD 1.503.288 1.626.885 0,31 XS0983704718 Standard Chart 4% 13-21.10.25 1.200.000 EUR 1.637.698 1.461.347 0,28 XS0222434200 Standard Chart 5.375% FRN 05-Perp 900.000 GBP 1.412.566 1.404.575 0,27

Page 151 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net USG84228AT58 Standard Chart 6.409% FRN 06-Perp 200.000 USD 192.665 206.884 0,04 US853254AC43 Stand.Chart 7.014% FRN 07-Perp 2.000.000 USD 2.133.700 2.193.300 0,42 CH0236733827 Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26 3.000.000 EUR 4.268.942 3.703.505 0,70 CH0244100266 Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24 6.900.000 USD 6.921.764 7.086.922 1,33 89.395.786 85.153.283 16,13 Inde USY38575DE68 Icici Bank 6.375% 07-30.04.22 2.000.000 USD 1.992.612 2.069.640 0,39 USY38575CZ07 Icici Bank 7.25% 06-Perp 1.500.000 USD 1.486.470 1.526.940 0,29 XS0287244627 St.Bk India 6.439% FRN 07-Perp 2.000.000 USD 1.955.950 2.004.100 0,38 5.435.032 5.600.680 1,06 Irlande XS0901578681 Aquar+Inv 6.375% FRN 13-01.09.24 9.000.000 USD 9.374.915 9.549.810 1,81 XS0442190855 Cloverie FRN 09-24.07.39 1.400.000 EUR 2.223.718 1.957.425 0,37 11.598.633 11.507.235 2,18 Italie XS0863907522 Assgen 7.75% 12-12.12.42 sub 1.500.000 EUR 2.500.043 2.181.435 0,41 XS0283627908 Assicur.Gen. 6.416% FRN 07-Perp 1.000.000 GBP 1.707.026 1.585.721 0,30 XS0456541506 Intesa FRN 09-Perp 1.000.000 EUR 1.522.365 1.341.343 0,25 XS0971213201 Intesa San 6.625% 13-13.09.23 EMTN 543.000 EUR 688.877 775.145 0,15 XS0545782020 Intesa San 9.5% FRN 10-Perp 500.000 EUR 748.958 614.610 0,12 XS0371711663 Intesa Sanp 8.047 FRN 8-Perp 1.650.000 EUR 2.418.863 2.112.430 0,40 XS1107890847 Unicredit 6.75% 14-perp 2.200.000 EUR 2.890.250 2.428.817 0,46 XS1046224884 Unicredit 8% 14-Perp 4.500.000 USD 4.625.545 4.424.940 0,84 XS0527624059 Unicredit 9.375% 10-Perp 3.500.000 EUR 5.590.333 4.617.409 0,88 22.692.260 20.081.850 3,81 Japon US23380YAB39 Dai-ichi Life FRN 11-Perp 600.000 USD 615.806 711.192 0,14 USJ45174AF61 Msins FRN 12-15.03.72 500.000 USD 518.388 585.375 0,11 1.134.194 1.296.567 0,25 Jersey XS0139175821 Hbos Capital 6.461% 01-Perp 300.000 GBP 434.221 482.168 0,09 434.221 482.168 0,09 Mexique XS0969342384 Amer Movil 6.375% FRN 06.09.73 3.000.000 GBP 5.434.732 4.996.371 0,95 USP1507SAD91 Santander 5.95% 13-30.01.24 1.200.000 USD 1.239.720 1.260.732 0,24 6.674.452 6.257.103 1,19 Pays-Bas XS0802995166 ABN Amro 7.125% 12-06.07.22 4.300.000 EUR 7.028.091 6.537.598 1,25 XS1180651587 Achmea Bv 4.25% 15-perp 1.250.000 EUR 1.417.171 1.440.100 0,27 XS0911388675 Achmea Bv 6% 13-04.04.43 Ftf 3.300.000 EUR 4.972.546 4.374.373 0,83 XS0211637839 Allianz Fin FRN 05-Perp 100.000 EUR 123.840 120.263 0,02

Page 152 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0253627136 Elm Bv 5.252% FRN 06-Perp 100.000 EUR 110.502 118.789 0,02 XS0295383524 Elm Bv 5.849% FRN 07-Perp 1.700.000 EUR 2.253.276 2.053.725 0,39 XS0256975888 Gener. F. 6.214% FRN 06-Perp 750.000 GBP 1.199.078 1.167.675 0,22 XS1140860534 Generali Fi 4.596% 14-perp 2.660.000 EUR 3.319.547 3.155.093 0,60 XS0256975458 Generali Fin 5.317% 06-Perp 150.000 EUR 165.044 175.959 0,03 XS0283629946 Generali Fin 5.479% 07-Perp 100.000 EUR 111.146 118.479 0,02 XS0995102778 ING Nv 4.125% 13-21.11.23 1.700.000 USD 1.710.180 1.747.124 0,33 USN45780CT38 ING Nv 5.8% 13-25.09.23 600.000 USD 597.258 687.474 0,13 XS0147306301 ING Verzekr 6.375% 02-07.05.27 1.000.000 EUR 1.126.206 1.255.130 0,24 XS1028950290 Nn Group 4.5% 14-Perp 2.000.000 EUR 2.698.104 2.371.054 0,45 XS0583302996 Rabobank FRN 11-31.12.49 1.400.000 USD 1.508.655 1.507.506 0,29 XS0703303262 Rabobank 8.4% FRN 11-Perp /Sub 1.700.000 USD 1.877.950 1.884.263 0,36 US749770AQ67 Rabobk FRN 09-Perp 3.000.000 USD 3.960.550 3.873.180 0,73 XS1171914515 Rabobk 5.5% 15-perp 4.000.000 EUR 4.635.000 4.590.625 0,87 XS1050460739 Telefonica 5% 14-Perp 2.000.000 EUR 2.872.148 2.435.443 0,46 XS1050461034 Telefonica 5.875% 14-Perp 3.000.000 EUR 4.405.199 3.838.818 0,73 46.091.491 43.452.671 8,24 Norvège XS0285087358 DNB Norbank 6.0116% FRN 07-Perp 900.000 GBP 1.496.441 1.417.538 0,27 1.496.441 1.417.538 0,27 Suède US65557DAM39 Nordea 5.5% 14-perp 6.300.000 USD 6.298.380 6.324.381 1,20 US65557DAL55 Nordea 6.125% 14-perp 5.000.000 USD 4.995.400 4.994.200 0,95 XS1136391643 Seb 5.75% 14-perp 12.800.000 USD 12.789.800 12.866.176 2,44 XS0337453202 Seb 7.0922% FRN 07-Perp 200.000 EUR 287.898 256.467 0,05 US830505AM53 Skand Ensk 5.471% 05-Perp 2.700.000 USD 2.747.002 2.713.500 0,51 27.118.480 27.154.724 5,15 Suisse XS0957135212 Credit Suisse 6.5% 13-08.08.23 1.000.000 USD 1.110.500 1.114.470 0,21 XS0989394589 Cs Gp Cap 7.5%/FRN 13-Perp 5.500.000 USD 5.894.324 5.793.536 1,10 CH0221803791 Cs Group 6% FRN 13-Perp Regs 500.000 CHF 543.213 576.191 0,11 XS1076957700 Cs Group 6.25% FRN 14-Perp 2.700.000 USD 2.700.000 2.607.714 0,49 XS0972523947 Cs 5.75% FRN 13-18.09.25 Regs 3.200.000 EUR 4.828.806 4.159.340 0,79 CH0214139930 UBS 4.75%/FRN 13-22.05.23 3.900.000 USD 3.870.500 4.039.035 0,77 18.947.343 18.290.286 3,47 Espagne XS1033661866 Banco Bilba 7% Ftf 14-Perp 5.800.000 EUR 8.231.784 6.777.620 1,28 US05530RAB42 Bbva Intl 5.919% FRN 07-Perp 4.356.000 USD 4.189.256 4.469.604 0,85 XS0926832907 Bbva 9% FRN 13-Perp 5.000.000 USD 5.325.750 5.444.600 1,03 ES0224244063 Mapfre 5.921% FRN 07-24.07.37 3.000.000 EUR 3.896.175 3.675.271 0,70 XS1107291541 Santander 6.25% 14-perp 4.600.000 EUR 6.036.350 5.159.310 0,98 XS1043535092 Santander 6.25% 14-Perp 2.500.000 EUR 3.447.945 2.815.426 0,53 XS1066553329 Santander 6.375% 14-Perp 3.000.000 USD 3.018.417 2.948.370 0,56 34.145.677 31.290.201 5,93

Page 153 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Etats-Unis d Amérique US026874BS54 Aig FRN 09-15.15.58 70.000 USD 93.888 96.877 0,02 XS0365323608 Americ Intl 8% FRN 08-20.05.38 Regs 100.000 EUR 108.088 131.968 0,03 XS0365314284 Americ Intl 8.625% 08-22.05.38 100.000 GBP 158.520 175.619 0,03 US060505EH35 Bafc 6.25% 14-perp 4.000.000 USD 3.995.000 4.072.960 0,77 US060505DT81 Bank of America 8.125% pfd 1.750.000 USD 1.840.500 1.891.873 0,36 US06051GFH74 Boa 4.2% 14-26.08.24 3.000.000 USD 3.015.469 3.127.110 0,59 XS0161441000 Ca Preferred Fd 7% 03-31.12.99 4.000.000 USD 4.080.000 4.063.320 0,77 NL0000113868 Ca Pref.Trust Iii 6% 03-Perp 3.000.000 EUR 4.149.422 3.432.745 0,65 US369622ST38 Gecc 5.25% FRN 13-Perp 2.000.000 USD 1.985.000 2.029.380 0,38 US38141GFD16 GS 6.75% 07-01.10.37 500.000 USD 513.602 661.335 0,13 US46625HHA14 JP Morgan 7.9% 08-Perp 3.600.000 USD 4.002.997 3.888.216 0,74 US46625HJW16 Jpmorgan Ch 6.125% 14-Perp 7.500.000 USD 7.555.149 7.661.700 1,45 US53079EAQ70 Liberty Mut 7% FRN 07-07.03.67 144a 1.500.000 USD 1.365.000 1.533.750 0,29 US53079EAN40 Liberty Mut 7.8% 07-15.03.37 144a 2.500.000 USD 2.688.750 2.937.500 0,56 US534187AS84 Lincoln Natio. 7% FRN 06-17.05.66 1.300.000 USD 1.254.278 1.305.447 0,25 US59156RAV06 Metlife 10.75% 09-01.08.69 5.590.000 USD 8.751.479 9.285.157 1,75 US59156CAB72 Metlife 9.25% FRN 08-08.04.68 144a 4.120.000 USD 5.699.231 5.980.098 1,13 US61761JQK87 Mor St 5.45% 14-Perp 7.000.000 USD 7.107.999 7.104.440 1,35 XS0177395901 Natl Cap.trst 5.62% FRN 03-Perp 500.000 GBP 637.407 799.904 0,15 US66644PAA57 Northgroup 6.378% 07-13.05.21 3.200.000 USD 3.219.884 3.296.000 0,62 US693475AK12 Pnc Fin Services 6.75% 11-Perp 350.000 USD 353.014 388.896 0,07 US744320AM42 Pruden Fin Frn 12-15.06.43 1.000.000 USD 999.940 1.052.740 0,20 XS0203782551 Rabobank Cap. 5.556% 04-Perp 300.000 GBP 406.760 485.395 0,09 US90261AAB89 UBS AG St 7.625% 12-17.08.22 1.500.000 USD 1.583.750 1.792.695 0,34 US94978SAA78 Welss Fgo X 5.95% FRN 06-01.12.86 8.000.000 USD 8.041.302 8.267.359 1,57 US98877CAA53 ZFS Fin Us 6.5% FRN 07-09.05.67 700.000 USD 692.176 745.297 0,14 74.298.605 76.207.781 14,43 Total - Obligations 481.238.149 460.338.540 87,25 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 481.238.149 460.338.540 87,25 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Royaume-Uni US780097AU54 RBS 7.64% 07-Perp 6.000.000 USD 5.848.700 6.445.680 1,22 5.848.700 6.445.680 1,22 Etats-Unis d Amérique US060505ED21 Boa FRN 13-Perp 8.200.000 USD 7.720.500 7.807.958 1,48 US172967HQ76 Citigroup I 6.3% 14-Perp 1.000.000 USD 1.006.250 1.007.140 0,19 US172967GR68 Citigroup 5.35% FRN 13-Perp 10.000.000 USD 9.370.800 9.486.800 1,80 US38148BAA61 Gs 5.7% 14-Perp 6.000.000 USD 6.162.000 6.168.480 1,17

Page 154 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US949746RG83 Wells Fargo 5.9% 14-Perp 6.000.000 USD 6.171.800 6.179.520 1,17 30.431.350 30.649.898 5,81 Total - Obligations 36.280.050 37.095.578 7,03 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 36.280.050 37.095.578 7,03 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 517.518.199 497.434.118 94,28

Page 155 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 20,24 Banques et autres institutions financières 62,48 Royaume-Uni 17,35 Holdings et sociétés financières 13,48 France 12,21 Assurances 12,62 Pays-Bas 8,24 Sociétés immobilières 2,67 Espagne 5,93 Transmission de nouvelles 2,14 Suède 5,15 Divers 0,77 Allemagne 4,31 Caoutchouc et pneus 0,12 Italie 3,81 94,28 Suisse 3,47 Danemark 2,89 Caïmans (Iles) 2,45 Belgique 2,44 Irlande 2,18 Mexique 1,19 Inde 1,06 Bermudes 0,56 Norvège 0,27 Japon 0,25 Brésil 0,19 Jersey 0,09 94,28

Page 156 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Egypte XS0938043766 Afrexbk 3.875% 13-04.06.18 Regs 8.900.000 USD 8.890.718 8.774.243 0,38 XS0650262875 Afrexbk 5.75% 11-27.07.16 7.000.000 USD 7.448.690 7.300.860 0,32 16.339.408 16.075.103 0,70 Australie XS0813493631 ANZ Bank 3.45% FRN 12-08.08.22 7.600.000 USD 7.789.464 7.832.560 0,34 US12479BAA08 Commonwealth Bank of Australia 6.024% 06-Perp 500.000 USD 522.051 520.365 0,02 US30251GAH02 Fmg Res 8.25% 11-01.11.19 144A 8.000.000 USD 8.842.590 7.202.960 0,31 US6325C1BB43 National Australia Bank 3.75% 10-02.03.15 6.100.000 USD 6.340.401 6.115.250 0,27 XS0615236774 Origin En FRN 11-16.06.71 /Sub 5.800.000 EUR 8.553.905 6.889.867 0,30 XS0821836714 Westpac Banking FTF 12-28.02.23 3.300.000 USD 3.377.748 3.421.143 0,15 US96122XAB47 Westpac Bk 1.375% 12-17.07.15 2.300.000 USD 2.330.590 2.310.373 0,10 XS0819760231 Westpac Bk 1.375% 12-23.12.15 4.200.000 GBP 6.891.676 6.341.917 0,28 44.648.425 40.634.435 1,77 Bahreïn USM5314BAE13 Icici Manama 5.5% 09-25.03.15 2.500.000 USD 2.596.161 2.515.250 0,11 2.596.161 2.515.250 0,11 Belgique BE0933072291 Barry Call svcs 6% 07-13.07.17 4.550.000 EUR 7.067.756 5.704.628 0,25 BE0933514839 Fortis Bank 5.757% 07-04.10.17 2.500.000 EUR 3.890.566 3.187.787 0,14 BE6248510610 Kbc Bk 8% FRN 13-25.01.23 6.000.000 USD 6.669.760 6.757.320 0,29 BE0002479542 Kbc 3.85% 14-25.11.24 2.500.000 EUR 3.128.928 2.901.047 0,13 BE0002463389 Kbc 5.625% 14-Perp 9.000.000 EUR 12.493.754 10.052.966 0,44 BE6213104605 UCB 7.75% FRN 11-Perp 3.250.000 EUR 4.818.893 3.907.681 0,17 38.069.657 32.511.429 1,42 Bermudes US149206AA21 Catlin Ins Ltd 07-Perp S.144A 5.000.000 USD 5.175.000 4.962.500 0,22 US66989GAA85 Novartis S I 5.125% 09-10.02.19 11.000.000 USD 12.603.805 12.596.100 0,54 17.778.805 17.558.600 0,76 Brésil USP14486AA54 B.N.D.E.S. 6.369% 98-16.06.18 Reg. - S- 9.000.000 USD 9.906.400 9.659.070 0,42 USP1905CAE05 Brf 4.75% 14-22.05.24 7.700.000 USD 7.603.924 7.718.326 0,34 US46556MAJ18 Itauunibanco 5.125% 12-13.05.23 5.200.000 USD 5.003.326 5.137.704 0,22 US05966UAH77 Santand Br 4.25% 11-14.01.16 8.200.000 USD 8.506.528 8.322.344 0,36 31.020.178 30.837.444 1,34 Iles Vierges Britanniques US12625GAB05 Cnooc Fin 1.75% 13-09.05.18 16.000.000 USD 15.737.148 15.842.559 0,68

Page 157 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net USG22004AD07 Cnpc Gen 1.95% 13-16.04.18 3.200.000 USD 3.137.152 3.166.944 0,14 XS1143081963 Cnpc Gen 2.7% 14-25.11.19 3.350.000 USD 3.332.145 3.360.687 0,15 USG22004AA67 Cnpc Gen 2.75% 12-19.04.17 2.300.000 USD 2.354.280 2.339.629 0,10 USG22004AG38 Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19 6.300.000 USD 6.248.781 6.335.658 0,28 USG3925DAA84 Gerdau 5.75% 10-30.01.21 2.150.000 USD 2.197.300 2.210.824 0,10 USG2440JAE58 Gtl Trad Fin 7.25% 07-20.10.17 3.287.000 USD 3.654.688 3.569.715 0,16 USG81877AB17 Sinopec Cap 1.875% 13-24.04.18 9.800.000 USD 9.616.840 9.708.174 0,42 USG8189YAA22 Sinopec Gp 2.75% 12-17.05.17 3.600.000 USD 3.702.420 3.675.024 0,16 49.980.754 50.209.214 2,19 Caïmans (Iles) XS0580519931 Banbra 4.5% 11-20.01.16 1.700.000 EUR 2.422.216 1.965.461 0,09 USG07402DP58 Banbra 6.25% FRN 13-Perp 9.000.000 USD 7.182.680 6.358.590 0,28 US05947LAN82 Bradesco 4.5% 12-12.01.17 Regs 6.100.000 USD 6.435.423 6.338.083 0,28 XS1120592610 Enn Energy 3.25% 14-23.10.19 9.250.000 USD 9.203.935 9.230.298 0,40 US31572UAE64 Fibria 5.25% 14-12.05.24 9.800.000 USD 9.800.185 9.890.944 0,42 USG4672JAA81 Hutch Wha 6% FRN 10-Perp 3.233.000 USD 3.431.248 3.319.741 0,14 USG46747AA27 Hutch Wham 1.625% 14-31.10.17 1.400.000 USD 1.396.780 1.391.782 0,06 USG4690AAA54 Hutch 12 Ii 2% 12-08.11.17 2.400.000 USD 2.386.056 2.408.544 0,10 USG4673LAA29 Hutchin Wham FRN 12-Perp FTF 2.300.000 USD 2.447.453 2.456.354 0,11 XS0860583672 Ipic Gmtn 1.75% 12-30.11.15 EMTN 4.000.000 USD 4.045.723 4.031.120 0,18 XS0558268628 Ipic Gmtn 3.125% 10-15.11.15 2.000.000 USD 2.072.700 2.037.180 0,09 XS0701035320 Ipic Gmtn 3.75% 11-01.03.17 8.800.000 USD 9.306.616 9.249.240 0,40 USG6175RAA70 Mizuho Cap 6.686% FRN 06-Perp 5.400.000 USD 5.886.540 5.724.000 0,25 USG6180BAB39 Mizuho Fin 4.6% 14-27.03.24 1.700.000 USD 1.695.818 1.852.779 0,08 XS0768476730 Mtr Corp 2% 12-12.04.17 5.600.000 USD 5.647.088 5.687.696 0,25 XS1143085014 Mumtalakat 4% 14-25.11.21 1.300.000 USD 1.287.559 1.337.713 0,06 XS0211089791 New York Life 5.125% 05-03.02.15 1.200.000 GBP 2.058.237 1.802.514 0,08 XS0987063566 Qnb Fin 2.75% 13-31.10.18 2.000.000 USD 1.964.600 2.050.640 0,09 XS0748305017 Qnb Fin 3.375% 12-22.02.17 2.300.000 USD 2.386.388 2.390.137 0,10 USG87572AD85 Tencent Hold 3.375% 12-05.03.18 4.000.000 USD 4.127.520 4.123.360 0,18 US91911TAJ25 Vale Overseas 5.625% 9-15.09.19 2.000.000 USD 2.262.800 2.131.520 0,09 US91911TAF03 Vale Ovrsea 6.25% 06-11.01.16 7.500.000 USD 8.205.870 7.763.850 0,34 95.653.435 93.541.546 4,07 Chili US05967QAD43 Bc Sant Cl FRN 13-07.06.18 Regs 4.150.000 USD 4.201.875 4.195.650 0,18 USP2205JAE03 Censosud Sa 5.5% 11-20.01.21 2.800.000 USD 2.947.000 2.929.668 0,13 CH0228199243 Empresa Nac 2.875% 13-05.12.18 2.445.000 CHF 2.831.820 2.834.184 0,12 9.980.695 9.959.502 0,43 Chine US16937MAC91 China Develop.Bk 5% 05-15.10.15 970.000 USD 1.023.447 996.811 0,04 USY23862AD09 China Eximbk 4.875% 05-21.07.15 Regs 14.404.000 USD 15.161.667 14.669.898 0,64 USY23862AE81 Cna Eximbk 2.5% 14-31.07.19 8.800.000 USD 8.756.528 8.899.088 0,39 XS1092649620 Shanghai El 3% 14-14.08.19 7.100.000 USD 7.085.303 7.311.509 0,32 32.026.945 31.877.306 1,39

Page 158 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Danemark XS0974372467 Danske Bank 3.875% FRN 13-04.10.23 2.500.000 EUR 3.489.454 3.059.905 0,13 XS1044578273 Dsk Bk 5.75% 14-Perp 5.600.000 EUR 7.577.275 6.465.296 0,29 XS1073143932 Nykredit 4% 14-03.06.36 3.900.000 EUR 5.089.528 4.387.092 0,19 16.156.257 13.912.293 0,61 Allemagne DE000A13R7Z7 Allianz Se 3.375% 14-perp 2.700.000 EUR 3.480.300 3.173.197 0,14 DE000A11QR73 Bayer Ag 3.75% 14-01.07.74 2.000.000 EUR 2.726.700 2.475.548 0,11 DE000DB7XHP3 Deut Bk 6% 14-Perp 2.000.000 EUR 2.432.160 2.250.084 0,10 US251525AN16 Deut Bk 7.5% 14-perp 9.000.000 USD 8.923.290 8.812.261 0,39 XS1109836038 Hannover Ru 3.375% 14-perp 2.800.000 EUR 3.594.518 3.276.789 0,14 XS1014723966 KFW 2% 14-06.12.18 5.500.000 GBP 9.013.768 8.595.164 0,37 XS0178232640 Lbk Bw 4.75% 03-30.12.15 1.425.000 EUR 2.067.358 1.669.790 0,07 DE000MHB2093 Munhyp 1.125% 12-13.07.15 8.400.000 USD 8.465.772 8.425.620 0,37 XS0304987042 Munich RE 5.767% FRN 07-29.06.49 2.300.000 EUR 3.397.186 2.865.256 0,12 DE000NRW0EX0 Nrw Bk FRN 12-11.07.17 6.000.000 USD 6.111.840 6.092.400 0,27 XS0933541509 Nrw Bk 1.25% 13-21.05.2018 2.800.000 USD 2.756.488 2.810.976 0,12 XS0783383853 Nth Rhine-W FRN 12-23.05.16 4.700.000 GBP 7.762.532 7.110.460 0,31 DE000A1MA9H4 Thyssenkp 4.375% 12-28.02.17 850.000 EUR 1.210.468 1.019.160 0,04 XS0827991760 Unitym Nrw 5.5% 12-15.09.22 1.000.000 EUR 1.422.574 1.222.066 0,05 63.364.954 59.798.771 2,60 Finlande XS0931144009 Pohjola Bk 1.25% 13-14.05.18 Regs 7.050.000 EUR 9.678.660 8.193.922 0,35 XS1043513529 Tvo Power 2.5% 14-17.03.21 3.600.000 EUR 4.927.857 4.278.825 0,19 XS0142045474 Upm Kymmene 6.625% 02-23.01.17 2.200.000 GBP 3.922.697 3.609.519 0,16 18.529.214 16.082.266 0,70 France XS1170022849 AFD 1.625% 15-21.01.20 1.000.000 USD 1.007.090 1.007.480 0,04 XS0526282453 Afd 2.5% 10-15.07.15 2.000.000 USD 2.064.780 2.020.040 0,09 FR0010161067 Allianz Fin 4.625% FRN 05-Perp 2.800.000 EUR 3.914.549 3.201.020 0,14 FR0011531631 Alstom 3% 13-08.07.19 3.000.000 EUR 4.144.271 3.725.984 0,16 FR0011791391 Areva 3.125% 14-20.03.23 6.800.000 EUR 9.407.272 7.842.123 0,34 FR0011693001 Arrfp 2.25% 14-16.01.20 600.000 EUR 809.766 727.816 0,03 FR0011182930 Arrfp 5.125% 12-18.01.18 3.100.000 EUR 4.795.541 3.975.664 0,17 XS1069439740 Axa 3.875% 14-Perp 1.100.000 EUR 1.499.400 1.320.701 0,06 XS1134541306 Axa 3.941% FRN 14-perp 8.600.000 EUR 12.420.991 10.326.351 0,45 US06675GAB14 Bfcm 2.5% 13-29.10.18 4.100.000 USD 4.085.486 4.202.623 0,18 US05574LPT97 Bnp Us Med 2.7% 13-20.08.18 500.000 USD 510.835 517.015 0,02 XS0320303943 Bnpp 5.431% 07-07.09.17 4.000.000 EUR 6.197.648 5.073.827 0,22 FR0010239368 Bnpp 6.25% 05-Perp 2.000.000 USD 2.035.000 2.049.280 0,09 US05578DAE22 Bpce 1.625% 14-10.02.17 2.300.000 USD 2.310.350 2.319.573 0,10 FR0012018851 Bpce 2.75% 14-08.07.26 2.600.000 EUR 3.519.314 3.027.182 0,13 XS0972038227 Caisse d Amort de la Dette Soc 1.25% 13-19.09.16 3.000.000 USD 3.039.120 3.034.710 0,13 XS0800731514 Caisse d Amort de la Dette Soc 1.625% 12-06.07.15 7.100.000 USD 7.230.782 7.141.677 0,31

Page 159 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net FR0012369122 Casino Gp 2.33% 14-07.02.25 4.100.000 EUR 5.085.025 4.867.925 0,21 FR0011202704 Cdc FRN 12-20.02.15 4.100.000 GBP 6.790.343 6.161.669 0,27 FR0012301356 Cdc 1.125% 14-13.11.17 1.000.000 USD 1.003.860 1.005.250 0,04 FR0010279273 Cdee 4.75% FRN 06-Perp 5.250.000 EUR 6.847.565 5.966.011 0,26 FR0010409789 Cnp Ass. 4.75% FRN 06-Perp 4.700.000 EUR 6.486.052 5.553.626 0,24 FR0012317758 Cnp Assur 4% 14-perp 700.000 EUR 865.643 823.155 0,04 FR0011949403 Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45 1.800.000 EUR 2.440.048 2.184.018 0,10 FR0011538461 Cnp Assur 6.875% Perp 1.400.000 USD 1.481.088 1.543.374 0,07 FR0011345552 Cnp Assur 7.5% 12-Perp 1.000.000 USD 1.089.040 1.115.220 0,05 USF22797YK86 Cr Agr 6.625% 14-perp 1.200.000 USD 1.200.000 1.180.896 0,05 FR0012444750 Crdt Agr As 4.25% 15-perp 2.100.000 EUR 2.475.831 2.458.634 0,11 XS0343877451 Credit Agricole 5.971% 08-01.02.18 1.200.000 EUR 1.881.430 1.561.242 0,07 USF22797RT78 Credit Agricole 7.875% 14-Perp 1.500.000 USD 1.500.000 1.556.100 0,07 USF22797QT87 Credit Agricole 8.125% FRN 13-09.19.33 7.300.000 USD 7.960.285 8.322.219 0,36 XS0211544746 Dexia Munag AG 4.50% 05-04.03.15 2.000.000 USD 2.074.496 2.004.850 0,09 FR0010437368 Dexia Munag 5.25% 07-16.02.17 5.400.000 USD 6.045.460 5.857.002 0,26 USF2893TAJ54 EDF 2.15% 14-22.01.19 300.000 USD 296.556 306.195 0,01 XS0704870392 Faurecia 9.375% 11-15.12.16 8.050.000 EUR 12.951.159 10.392.940 0,45 FR0010485185 Fin Foncier 5.625% 07-19.06.17 3.652.000 USD 4.134.348 4.040.755 0,18 FR0011233337 Gecina 4.75% 12-11.04.19 2.300.000 EUR 3.501.677 3.025.421 0,13 FR0011577170 Icade SA 2.25% 13-30.01.19 1.700.000 EUR 2.342.006 2.030.724 0,09 XS0430665108 Lafarge 10% 09-30.05.17 St-Up 5.000.000 GBP 10.083.736 8.771.021 0,38 XS0434974217 Lafarge 8.875% 24.11.16 St-Up 1.200.000 EUR 1.946.883 1.545.263 0,07 XS1089828450 Loxam 4.875% 14-23.07.21 6.000.000 EUR 7.990.739 6.791.960 0,30 FR0010410068 Natixis 4.125% 06-20.01.17 200.000 EUR 290.656 240.669 0,01 FR0012173862 Pernod Ric 2.125% 14-27.09.24 2.000.000 EUR 2.583.839 2.432.825 0,11 CH0187216012 PSA Fin 3.25% 12-25.09.15 5.300.000 CHF 5.912.347 5.875.477 0,26 XS0798333802 PSA Fin 4.875% 12-25.09.15 1.000.000 EUR 1.431.907 1.158.410 0,05 FR0011769090 Renault 3.125% 14-05.03.21 600.000 EUR 821.151 752.922 0,03 US761679AA70 Rexel Inc 6.125% 12-15.12.19 3.250.000 USD 3.404.375 3.417.700 0,15 XS0629656496 Rexel 7% 11-17.12.18 6.950.000 EUR 10.296.764 8.294.390 0,36 CH0194836364 Scor Se FRN 2012 Perp 3.000.000 CHF 3.592.241 3.485.679 0,15 CH0223321990 Scor Se 5%/FRN 13-Perp 5.950.000 CHF 6.845.737 6.893.862 0,30 US83368RAC60 Socgen 2.75% 12-12.10.17 1.350.000 USD 1.393.295 1.393.875 0,06 USF8586CXG25 Socgen 6% 14-Perp 2.000.000 USD 2.000.000 1.836.720 0,08 XS0867620725 Socgen 6.75% 14-Perp 2.500.000 EUR 3.438.125 2.790.741 0,12 USF8586CRW49 Socgen 7.875% 13-Perp 3.000.000 USD 3.031.250 2.940.870 0,13 XS0867614595 Socgen 8.25% FRN 13-Perp FTF 5.000.000 USD 5.224.450 5.190.800 0,23 USF8586CAA02 St Generale FRN 07-Perp 2.000.000 USD 2.122.500 2.075.580 0,09 FR0010945188 Suez Env 4.82% FRN 10-Perp /Sub 700.000 EUR 982.551 803.193 0,03 US89152UAD46 Total Cap 4.45% 10-24.06.20 5.000.000 USD 5.580.274 5.633.050 0,25 XS0430265693 Total Capital 4.25% 09-08.12.17 2.250.000 GBP 4.039.186 3.684.525 0,16 FR0011391838 Veolia FRN 13-16.04.49 FTF 1.000.000 GBP 1.601.384 1.537.840 0,07 FR0011391820 Veolia 4.45% 13-Perp FTF 3.000.000 EUR 4.073.918 3.554.211 0,15 236.131.415 214.571.875 9,35 Royaume-Uni XS1166160173 Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22 900.000 EUR 1.060.966 1.023.801 0,04 XS0836306471 Algeco 9% 12-15.10.18 3.100.000 EUR 4.597.025 3.576.415 0,16

Page 160 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net USG03762CF96 Anglo Amer 2.625% 12-03.04.17 7.000.000 USD 7.083.110 7.081.200 0,31 USG03762CG79 Anglo Amer 2.625% 12-27.09.17 2.300.000 USD 2.307.107 2.320.907 0,10 US034863AM25 Anglo Amer 4.125% 14-15.04.21 3.700.000 USD 3.728.171 3.743.327 0,16 US034863AD26 Anglo Amer 4.45% 10-27.09.20 144a 1.000.000 USD 1.038.600 1.045.440 0,05 US00185AAF12 Aon Plc 3.5% 14-14.06.24 1.200.000 USD 1.198.776 1.249.464 0,05 XS1083312675 Asb Fin FRN 14-03.07.17 3.600.000 EUR 4.903.594 4.068.757 0,18 XS1083986718 Aviva 3.875% 14-03.07.44 1.200.000 EUR 1.625.831 1.444.068 0,06 XS0177448288 Aviva 5.7% (Tv) 03-31.12.99 1.000.000 EUR 1.420.881 1.160.622 0,05 XS0555678597 BAA Plc 7.125% 10-01.03.17 4.100.000 GBP 7.037.347 6.715.871 0,29 US06740L8C27 Barclays 7.625% 12-21.11.22 10.000.000 USD 10.971.700 11.208.899 0,50 US06738EAA38 Barclays 8.25% 13-Perp 1.250.000 USD 1.279.275 1.305.925 0,06 XS0798324306 Bg Energy 6.5% FRN 12-30.11.72 6.400.000 USD 7.009.472 6.926.912 0,30 XS1114477133 Bpcm 1.526% 14-26.09.22 3.850.000 EUR 4.936.855 4.526.047 0,20 XS1109741246 Brit Sky Br 1.5% 14-15.09.21 1.600.000 EUR 2.063.162 1.856.580 0,08 XS1080158535 Fce Bk 1.875% 14-24.06.21 1.600.000 EUR 2.164.786 1.899.570 0,08 XS0838847381 Fce Bk 2.875% 12-03.10.17 1.650.000 EUR 2.357.161 1.982.801 0,09 XS0304201790 Hbos FRN 07-06.09.17 600.000 USD 574.560 597.024 0,03 US4041A3AH52 Hbos Plc 6.75% 08-21.05.18 Regs 4.000.000 USD 4.530.232 4.508.360 0,20 US4041A2AH79 Hbos 6.75% 08-21.05.18 2.000.000 USD 2.273.852 2.254.100 0,10 XS1111123987 Hsbc Hldg 5.25% 14-perp 3.000.000 EUR 3.874.950 3.480.309 0,15 US404280AR04 Hsbc Hldg 5.625% 14-perp 2.000.000 USD 2.000.000 2.034.400 0,09 USG463NBBT99 HSBC 1.5% 13-15.05.18 Regs 9.500.000 USD 9.355.495 9.515.200 0,41 US44984WAC10 Ineos Fin 8.375% 15.02.19 144A 250.000 USD 269.450 265.820 0,01 XS1028945704 Iron Mounta 6.125% 14-15.09.22 3.000.000 GBP 4.884.468 4.683.540 0,20 XS0296889073 Legal & gral Grp 6.385% FRN 07-Perp 6.150.000 GBP 10.613.205 9.976.543 0,43 XS1043545059 Lloyds Bk 6.375% FRN 14-Perp 4.220.000 EUR 5.763.884 4.963.208 0,22 XS0717735400 Lloyds 11.875% 11-16.12.21 2.000.000 EUR 3.404.826 2.710.695 0,12 XS0906394043 Nationwide 4.125% 13-20.03.23 EMTN 3.750.000 EUR 5.279.477 4.557.697 0,20 US63859XAA54 Nationwide 5% 03-01.08.15 /Sub 3.763.000 USD 3.934.318 3.823.392 0,17 XS1043181269 Nationwide 6.875% 14-Perp 3.800.000 GBP 6.287.341 5.643.585 0,25 XS0079432299 Natl Westminster 7.875% 97-09.09.15 1.950.000 GBP 3.467.082 3.033.963 0,13 US780099CH81 Rbs Grp 5.125% 14-28.05.24 1.500.000 USD 1.488.195 1.588.530 0,07 CH0022976853 Rbs 2.375% 05-02.11.15 4.600.000 CHF 5.157.103 5.065.723 0,22 CH0180006097 Rbs 9.375% FRN 12-16.03.22 /Sub 3.000.000 CHF 3.932.545 3.772.619 0,16 XS0271858606 Royal Bank of Scotland 4.35% 06-23.01.17 1.000.000 EUR 1.425.859 1.192.219 0,05 XS0356705219 Royal Bank of Scotland 6.934% 08-09.04.18 EMTN 2.000.000 EUR 3.088.399 2.595.570 0,11 US76720AAB26 Rt Fi USA 2% 12-22.03.17 1.000.000 USD 1.011.850 1.016.260 0,04 US76720AAM80 Rt Fi USA 2.25% 13-14.12.18 600.000 USD 600.024 608.184 0,03 USU85528AB04 St Bk India 4.125% 12-01.08.17 3.957.000 USD 4.140.413 4.138.310 0,18 XS0563463842 St Bk India 4.5% 10-30.11.15 2.000.000 EUR 2.860.639 2.320.928 0,10 XS0803659340 Standard Chart Ln 4% FRN 12-12.07.22 4.300.000 USD 4.412.502 4.398.427 0,19 XS0323650787 Standard Chart 6.4% 07-26.09.17 3.000.000 USD 3.385.290 3.320.880 0,14 USG84228AT58 Standard Chart 6.409% FRN 06-Perp 6.800.000 USD 7.160.304 7.034.056 0,31 XS1172436211 Tc Fin 6.75% 15-15.06.21 650.000 EUR 747.338 740.593 0,03 XS0504303164 Tcgln 6.75% 10-22.06.15 2.700.000 EUR 3.780.285 3.097.453 0,13 CH0236733827 Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26 2.000.000 EUR 2.703.771 2.469.003 0,11 CH0244100266 Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24 3.400.000 USD 3.396.770 3.492.106 0,15 USG9328DAF71 Vedanta Res 6.75% 11-07.06.16 9.000.000 USD 9.434.040 8.788.680 0,38

Page 161 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US92857WAP59 Vodafone Grp 5.625% 07-27.02.17 1.000.000 USD 1.123.810 1.087.560 0,05 US92936MAF41 Wpp Fin 3.75% 14-19.09.24 3.100.000 USD 3.038.899 3.268.454 0,14 196.184.995 185.179.997 8,06 Guernsey US225448AL32 Cs Group Gg 1.625% 12-06.03.15 5.400.000 USD 5.477.382 5.406.480 0,24 5.477.382 5.406.480 0,24 Hong-Kong XS1089194341 Crcc Yupeng 3.95% 14-Perp 3.000.000 USD 3.000.000 3.046.650 0,13 XS0930010524 Hutchison Wh FRN (3.75%)13-Perp 4.200.000 EUR 5.550.507 4.889.305 0,22 8.550.507 7.935.955 0,35 Inde XS0813393849 Export Imp Bk 4% 12-07.08.17 1.800.000 USD 1.887.300 1.877.418 0,08 XS0654493823 Indian Oil 5.625% 11-02.08.21 2.600.000 USD 2.849.760 2.890.498 0,13 XS1143390679 Ntpc Ltd 4.375% 14-26.11.24 6.000.000 USD 6.019.550 6.239.280 0,27 XS0648477593 Ntpc Ltd 5.625% 11-14.07.21 4.000.000 USD 4.380.960 4.502.920 0,20 XS1057074871 Oil Ind 3.875% 14-17.04.19 5.700.000 USD 5.730.599 5.939.571 0,26 XS1084958989 Ongc Videsh 2.75% 14-15.07.21 9.400.000 EUR 12.509.228 10.807.804 0,47 USY72596BT83 Reliance Ind 5.875% 13-Perp 8.700.000 USD 7.372.742 8.611.260 0,37 40.750.139 40.868.751 1,78 Indonésie USY20721BG36 Indonesia 4.125% 15-15.01.25 4.600.000 USD 4.599.148 4.729.812 0,21 USY7140DAA82 Pelindo Iii 4.875% 14-01.10.24 1.750.000 USD 1.739.745 1.827.788 0,08 USY7136YAA83 Perus Gas 5.125% 14-16.05.24 9.700.000 USD 9.619.979 10.251.445 0,44 US71568QAA58 Pln 5.5% 11-22.11.21 1.000.000 USD 1.050.000 1.080.640 0,05 17.008.872 17.889.685 0,78 Irlande XS0901578681 Aquar+Inv 6.375% FRN 13-01.09.24 9.000.000 USD 9.428.650 9.549.810 0,42 XS0982584004 Fga Cap Ie 4% 13-17.10.18 6.000.000 EUR 8.574.376 7.460.499 0,32 XS1074396927 Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21 4.000.000 EUR 5.438.518 4.819.881 0,21 23.441.544 21.830.190 0,95 Israël US46507NAD21 Israel Elect 5.625% 13-21.06.18 6.000.000 USD 6.396.650 6.377.280 0,28 6.396.650 6.377.280 0,28 Italie XS1014759648 Assgen 2.875% 14-14.01.20 1.300.000 EUR 1.761.840 1.616.559 0,07 XS1088811432 Cmc Di Rav 7.5% 14-01.08.21 4.000.000 EUR 5.439.600 3.976.658 0,17 XS0954675129 Enel 6.5% FRN 13-10.01.74 2.900.000 EUR 4.265.823 3.688.048 0,16 XS1014987355 Enel 6.625% 14-15.09.76 1.400.000 GBP 2.289.982 2.320.580 0,10 XS1057822766 Intesa San FRN 14-17.04.19 8.500.000 EUR 11.770.062 9.691.963 0,42 XS0997333223 Intesa San 3% 13-28.01.19 1.900.000 EUR 2.620.266 2.316.909 0,10 XS0852993285 Intesa San 4% 12-09.11.17 4.786.000 EUR 6.893.779 5.875.597 0,26

Page 162 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0430578632 Telecom Italia 7.375% 09-15.12.17 1.500.000 GBP 2.693.747 2.542.274 0,11 XS0222998089 Telecom Ita.5.625% 05-29.12.15 600.000 GBP 1.030.669 931.265 0,04 XS0973623514 Unicredit 3.625% 13-24.01.19 2.000.000 EUR 2.803.468 2.484.305 0,11 XS0986063864 Unicredit 5.75% 13-28.10.25 2.800.000 EUR 4.045.323 3.459.543 0,15 XS1107890847 Unicredit 6.75% 14-perp 5.800.000 EUR 7.619.750 6.403.244 0,28 XS1046224884 Unicredit 8% 14-Perp 3.200.000 USD 3.200.000 3.146.624 0,14 56.434.309 48.453.569 2,11 Japon XS0605958288 Eaccess 8.375% 11-01.04.18 5.500.000 EUR 7.922.140 6.533.370 0,28 USJ46196AY78 Mizuho Bk 2.55% 12-17.03.17 3.600.000 USD 3.691.368 3.680.964 0,16 US65535HAD17 Nomura Hldg 2% 13-13.09.16 2.000.000 USD 2.020.880 2.021.200 0,09 XS0807649362 Ntt Leasing 1.5% 12-25.07.17 8.400.000 USD 8.351.196 8.432.676 0,37 US865622AV64 Sumibk 1.8% 12-18.07.17 1.700.000 USD 1.704.981 1.710.591 0,07 US865622BR44 Sumibk 2.45% 15-16.01.20 /Sub 1.300.000 USD 1.297.816 1.319.084 0,06 24.988.381 23.697.885 1,03 Jersey XS0796312055 Idb TR Ser 1.357% 12-26.06.17 2.000.000 USD 1.994.200 2.016.400 0,09 XS0628646480 Islamic Dev 2.35% 11-25.05.16 2.400.000 USD 2.476.800 2.445.600 0,11 XS0747231362 UBS Je FRN 12-22.02.22 7.600.000 USD 8.304.292 8.223.276 0,35 12.775.292 12.685.276 0,55 Canada USC10602AN70 Bombardier 7.5% 10-15.03.18 Regs 6.150.000 USD 6.975.250 6.279.396 0,27 US097751AV34 Bombardier 7.75% 10-15.03.20 200.000 USD 227.304 200.536 0,01 US68323ACE29 Ontario 1% 13-22.07.16 3.000.000 USD 3.021.810 3.021.630 0,13 US683234C556 Ontario 1.2% 13-14.02.18 4.900.000 USD 4.844.140 4.917.934 0,21 US68323ACJ16 Ontario 2% 14-30.01.19 2.500.000 USD 2.498.575 2.565.925 0,11 USC71058AF55 Pac Rubial 5.625% 14-19.01.25 10.973.000 USD 10.483.000 6.228.275 0,27 US78008S7D27 Rbc 2.2% 13-27.07.18 8.900.000 USD 8.995.815 9.125.704 0,41 US06415CAD11 Scotiabk 1.05% 12-20.03.15 2.100.000 USD 2.119.425 2.102.100 0,09 US89114QAV05 Td Bk 2.25% 14-05.11.19 1.550.000 USD 1.563.105 1.585.154 0,07 US89114QAM06 Td Bk 2.625% 13-10.09.18 6.200.000 USD 6.386.690 6.435.724 0,28 US89114QAE89 Toronto Dom 2.375% 11-19.10.16 6.400.000 USD 6.657.024 6.573.760 0,29 USC96906AA77 Viterra 5.95% 10-01.08.20 1.465.000 USD 1.628.055 1.640.475 0,07 US92912EAA10 Vpii Escrow 7.5% 13-15.07.21 144A 500.000 USD 549.375 547.500 0,02 US98417EAU47 Xstrata Fin 2.45% 12-25.10.17 2.200.000 USD 2.229.590 2.227.478 0,10 58.179.158 53.451.591 2,33 Qatar XS0615235537 Qatar 3.125% 11-20.01.17 8.000.000 USD 8.431.370 8.355.120 0,36 8.431.370 8.355.120 0,36 Colombie US279158AK55 Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25 3.500.000 USD 3.465.035 3.294.760 0,14 US279158AD13 Ecopetrol 4.25% 13-18.09.18 250.000 USD 260.520 261.968 0,01

Page 163 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US279158AB56 Ecopetrol 7.625% 09-23.07.19 5.650.000 USD 6.663.606 6.606.488 0,29 10.389.161 10.163.216 0,44 Luxembourg US03938LAM63 Arcelormit 10.35% 09-01.06.19 1.000.000 USD 1.196.250 1.196.020 0,05 XS0765621569 Arcelormit 4.5% 12-23.03.18 EMTN 5.000.000 EUR 7.687.952 6.261.487 0,27 US128690AA28 Calcipar 6.875% 11-01.05.18 144A 4.500.000 USD 4.772.500 4.556.250 0,20 XS0735784851 Clariant Fin 5.625% 12-24.01.17 2.500.000 EUR 3.812.978 3.087.157 0,13 XS0568042260 Convatec H 7.375% 10-15.12.17 1.750.000 EUR 2.530.001 2.056.307 0,09 XS1087753353 Dufry Fin 4.5% 14-15.07.22 2.900.000 EUR 3.947.400 3.479.753 0,15 CH0197841544 Fiat Ft 5.25% 12-23.11.16 4.000.000 CHF 4.741.832 4.659.527 0,20 XS1046851025 Fiat 2.75% 14-18.03.19 3.400.000 EUR 4.710.300 3.904.678 0,17 XS0456513711 Fuerst Cap FRN 09-Perp 4.350.000 USD 4.498.598 4.446.048 0,19 XS0753190296 Gategroup F 6.75% 12-01.03.19 1.600.000 EUR 2.315.289 1.905.726 0,08 XS1110430193 Glencore Fi 1.625% 14-18.01.22 1.650.000 EUR 2.114.655 1.825.132 0,08 XS0221011454 Hannover Fin.5% FRN 05-Perp 3.000.000 EUR 4.226.755 3.428.446 0,15 XS0686703736 Heidel Fin 9.5% 11-15.12.18 5.350.000 EUR 9.506.111 7.927.276 0,35 XS0458230322 Heidlrg 8% 09-31.01.17 1.200.000 EUR 1.925.240 1.541.336 0,07 XS0458685913 Heidlrg 8.5% 09-31.10.19 1.100.000 EUR 1.901.668 1.645.188 0,07 XS0969365591 Kbc Ifima 2.125% 13-10.09.18 1.500.000 EUR 2.089.013 1.793.694 0,08 XS0889217716 Kion Fin 6.75% 13-15.02.20 Regs 8.950.000 EUR 13.130.670 10.947.997 0,48 XS1082636876 Wind Acq 4% 14-15.07.20 1.800.000 EUR 2.447.370 2.018.088 0,09 77.554.582 66.680.110 2,90 Malaisie XS0504981746 Axiata 5.375% 10-28.04.20 4.100.000 USD 4.542.845 4.619.265 0,20 XS0792911298 Ioi Invest 4.375% 12-27.06.22 8.000.000 USD 7.977.675 8.258.640 0,36 12.520.520 12.877.905 0,56 Maroc XS1079233810 Morocco 3.5% 14-19.06.24 11.000.000 EUR 14.633.873 13.179.450 0,57 14.633.873 13.179.450 0,57 Mexique USP0156PAB50 Alfa 5.25% 14-25.03.24 8.600.000 USD 8.871.987 8.969.542 0,40 USP01703AA82 Alpek 4.5% 12-20.11.22 2.000.000 USD 1.922.500 2.050.040 0,09 USP01703AB65 Alpek 5.375% 13-08.08.23 6.000.000 USD 6.073.500 6.400.620 0,28 USP2253THX02 Cemex FRN 11-30.09.15 4.350.000 USD 4.497.662 4.375.361 0,19 US191241AG32 Coca Co F 2.375% 13-26.11.18 2.000.000 USD 2.004.280 2.040.800 0,09 USP3100SAA26 Controladora 7.875% 09-28.10.19 Regs 4.884.000 USD 5.406.840 5.395.208 0,23 USP3713LAA63 Elementia 5.5% 14-15.01.25 5.300.000 USD 5.146.883 5.089.166 0,22 USP4949BAH70 Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22 1.800.000 USD 1.930.716 1.952.964 0,09 XS1054418196 Mexico 2.375% 14-09.04.21 1.600.000 EUR 2.203.324 1.932.394 0,08 US71654QBQ47 Pemex 3.125% 14-23.01.19 500.000 USD 500.000 504.405 0,02 US71654QBJ04 Pemex 3.5% 13-18.07.18 3.500.000 USD 3.579.835 3.577.350 0,16 USP1507SAD91 Santander 5.95% 13-30.01.24 6.800.000 USD 7.014.230 7.144.148 0,31 USP9084BAD03 Tenedora Ne 5.5% 13-28.02.18 4.600.000 USD 4.707.320 4.677.786 0,20 53.859.077 54.109.784 2,36

Page 164 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Pays-Bas XS0246487457 ABN Amro Bank NV 06-Perp 3.200.000 EUR 4.348.797 3.674.378 0,16 XS0741962681 ABN Amro 4.25% 12-02.02.17 2.300.000 USD 2.475.283 2.434.458 0,11 XS0911388675 Achmea Bv 6% 13-04.04.43 Ftf 1.200.000 EUR 1.772.051 1.590.681 0,07 XS0616395199 Adecco If 4.75% 11-13.04.18 1.000.000 EUR 1.520.197 1.278.128 0,06 DE000A1GNAH1 Allianz Fin 5.75% FRN 11-08.07.41 1.500.000 EUR 2.217.156 2.062.660 0,09 XS0953724498 Bank Nederlandse Gemeenten FRN 13-18.07.16 4.500.000 USD 4.505.220 4.507.875 0,20 XS1028954953 Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21 6.797.000 EUR 9.378.974 8.357.543 0,36 XS0305817842 Boats Inv FRN 07-15.12.15 /Pik 1.250.000 EUR 193.333 13.961 0,00 XS0652911776 Carlson Wagonlit 7.5% 12-15.6.19 1.200.000 EUR 1.719.890 1.449.363 0,06 XS0849509392 Dt Bahn Fin 1.375% 12-30.10.17 2.300.000 GBP 3.748.099 3.507.878 0,15 XS1111324700 Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22 3.150.000 EUR 4.048.369 3.668.756 0,16 XS0435879605 Edp Fin Bv 4.75% 09-26.09.16 4.450.000 EUR 6.435.866 5.329.276 0,23 XS1014868779 Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21 2.100.000 USD 2.086.665 2.249.394 0,10 XS0831842645 Edp Fin Bv 5.75% 12-21.09.17 2.000.000 EUR 3.045.767 2.528.179 0,11 XS0295383524 Elm Bv 5.849% FRN 07-Perp 4.300.000 EUR 6.048.801 5.194.716 0,23 US29268BAB71 Enel Fin 6.25% 07-15.09.17 6.300.000 USD 7.084.539 7.034.265 0,31 USL2967VCY94 Enel Fin 6.25% 07-15.09.17 Regs 800.000 USD 899.944 893.720 0,04 XS0842560640 F Van Lans 2.875% 12-17.10.16 4.200.000 EUR 5.862.456 4.912.007 0,21 XS0940685091 F Van Lans 3.125% 13-05.06.18 4.300.000 EUR 6.017.851 5.173.317 0,23 XS1041934800 Gas Nat Fen 2.875% 14-11.03.24 1.000.000 EUR 1.364.511 1.303.348 0,06 XS1121198094 General Motors 1.875% 14-15.10.19 700.000 EUR 887.007 816.393 0,04 XS1140860534 Generali Fi 4.596% 14-perp 3.950.000 EUR 4.929.403 4.685.194 0,20 XS0256975458 Generali Fin 5.317% 06-Perp 1.550.000 EUR 2.106.635 1.818.239 0,08 XS1046537665 Grupo Antol 4.75% 14-01.04.21 1.000.000 EUR 1.362.465 1.183.936 0,05 XS0602534637 Hit Fin Bv 5.75% 11-09.03.18 700.000 EUR 1.102.194 915.946 0,04 XS0990109240 Iberdrola I 3% 13-31.01.22 500.000 EUR 685.397 644.283 0,03 XS0613313104 Mdc 3.75% 11-20.04.16 6.500.000 USD 6.871.518 6.723.275 0,29 XS1028950290 Nn Group 4.5% 14-Perp 10.800.000 EUR 14.313.040 12.803.693 0,55 XS0284982922 Nv Bk Ned Gemeeten 5.25% 07-31.01.17 3.600.000 USD 4.065.300 3.922.092 0,17 XS0908230781 Oi European 4.875% 13-31.03.21 Regs 6.500.000 EUR 9.463.420 8.135.092 0,35 XS1091770161 Phoenix Pib 3.625% 14-30.07.21 6.000.000 EUR 8.020.224 7.052.632 0,31 XS1171914515 Rabobk 5.5% 15-perp 5.000.000 EUR 5.785.870 5.738.281 0,25 XS0933604943 Repsm 2.625% 13-28.05.20 EMTN 2.900.000 EUR 3.935.502 3.537.414 0,15 XS0971431613 Sabic Capit 2.625% 13-03.10.18 2.600.000 USD 2.581.514 2.658.552 0,12 XS0995811741 Sabic 2.75% 13-20.11.20 300.000 EUR 411.953 373.753 0,02 XS0923613060 Schaeff Fin 4.25% 13-15.05.18 4.000.000 EUR 5.626.602 4.647.679 0,20 XS0741938624 Schaeff Fin 7.75% 12-15.02.17 5.750.000 EUR 8.977.349 7.279.611 0,32 XS1050460739 Telefonica 5% 14-Perp 11.000.000 EUR 15.161.849 13.394.939 0,57 XS0997326441 Telefonica 6.75% 13-Perp 1.000.000 GBP 1.659.583 1.648.846 0,07 XS0972588643 Telefonica 7.625% 13-Perp 2.100.000 EUR 3.158.561 2.885.710 0,13 DE000A0T61L9 Thyssenkrupp 8.5% 09-25.02.16 4.150.000 EUR 6.387.241 5.054.622 0,22 XS1032164607 Unrenco Fin 2.5% 14-15.02.21 1.100.000 EUR 1.486.685 1.315.636 0,06 XS0484797153 Unrenco Fin 4% 10-05.05.17 1.000.000 EUR 1.474.218 1.214.968 0,05 185.227.299 165.614.689 7,21

Page 165 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Norvège XS0765615678 DNB 3.2% 12-03.04.17 2.800.000 USD 2.939.020 2.915.584 0,13 XS0754846235 DNB 4.75% 12-08.03.22 1.700.000 EUR 2.496.098 2.058.751 0,09 XS0905805742 Kommunalbk FRN 18.03.16 Regs 3.000.000 USD 3.002.580 3.001.710 0,13 US85771PAS11 Statoil FRN 13-08.11.18 6.000.000 USD 6.046.640 5.980.002 0,26 US85771PAD42 Statoil 1.8% 11-23.11.16 1.800.000 USD 1.846.800 1.833.066 0,08 US85771SAA42 Statoilhydro 5.25% 09-15.04.19 1.500.000 USD 1.718.673 1.719.465 0,07 18.049.811 17.508.578 0,76 Autriche USA29866AA70 Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20 5.200.000 USD 5.340.450 5.399.004 0,24 US803071AC31 Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 144A 10.000.000 USD 11.060.000 10.737.500 0,47 XS0808635436 Uniqa 6.875% FRN 13-31.07.43 1.000.000 EUR 1.243.637 1.225.045 0,05 17.644.087 17.361.549 0,76 Panama USP09646AC75 Bcp 5.375% 10-16.09.20 Regs 6.200.000 USD 6.808.200 6.841.700 0,30 6.808.200 6.841.700 0,30 Pérou USP16236AF16 Banco Cont 3.25% 13-08.04.18 6.400.000 USD 6.367.040 6.556.928 0,29 USP16260AA28 Bbva 5% 12-26.08.22 5.000.000 USD 5.144.760 5.329.950 0,23 USP3318GAA69 Co Minera A 7.75% 14-23.01.21 7.000.000 USD 7.273.970 7.104.230 0,30 USP3R94GAF68 Cofide 3.25% 14-15.07.19 3.600.000 USD 3.618.710 3.633.120 0,16 CH0244830441 Fondo Miv 1.25% 14-13.06.18 2.600.000 CHF 2.916.921 2.895.168 0,13 USP42009AB94 Fondo Miv 3.375% 14-02.04.19 2.000.000 USD 2.012.630 2.024.460 0,09 USP42009AA12 Fondo Mivi 3.5% 13-31.01.23 7.000.000 USD 6.527.500 6.861.960 0,29 USP98047AA42 Volcan Comp 5.375% 12-26.02.22 1.800.000 USD 1.776.960 1.764.612 0,08 35.638.491 36.170.428 1,57 Pologne XS1082661551 Pzu Finance 1.375% 14-03.07.19 4.800.000 EUR 6.484.279 5.501.167 0,24 6.484.279 5.501.167 0,24 Portugal XS1085735899 Portugal 5.125% 14-15.10.24 10.000.000 USD 10.406.553 11.086.400 0,48 PTOTENOE0018 Portugal 4.45% 08-15.06.18 8.000.000 EUR 11.673.955 10.038.420 0,44 22.080.508 21.124.820 0,92 Suède XS0906117980 Energa 3.25% 13-19.03.20 3.450.000 EUR 4.982.811 4.275.032 0,19 XS0776287897 Kommuninvest 1% 12-27.04.15 2.100.000 USD 2.120.601 2.103.969 0,09 XS0916242497 Nordea 1.375% 13-12.04.18 6.800.000 EUR 9.282.602 7.917.093 0,34 US65557HAC60 Nordea 2.25% 12-20.03.15 1.700.000 USD 1.735.768 1.704.199 0,07 US65557DAM39 Nordea 5.5% 14-perp 4.600.000 USD 4.600.000 4.617.802 0,20 XS1075312626 Pge 1.625% 14-09.06.19 800.000 EUR 1.082.656 929.066 0,04 XS1019818787 Pko Fin 2.324% 14-23.01.19 3.100.000 EUR 4.216.465 3.647.603 0,16 CH0131858877 Pko Fin 3.538% 11-07.07.2016 4.150.000 CHF 4.895.442 4.705.707 0,20

Page 166 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0545031642 Pko Fin 3.733% 10-21.10.15 3.300.000 EUR 4.716.263 3.813.519 0,17 XS1048562331 Seb 2.375% 14-25.03.19 1.500.000 USD 1.498.875 1.537.590 0,07 XS1072796870 Seb 2.5% 14-28.05.26 4.000.000 EUR 5.427.694 4.722.789 0,21 XS0828014133 Seb 4% 12-12.09.22 3.050.000 EUR 4.407.426 3.702.693 0,16 XS1136391643 Seb 5.75% 14-perp 7.200.000 USD 7.200.000 7.237.224 0,32 US00254ELS99 Swdish Exp 1.125% 13-05.04.18 1.000.000 USD 1.001.860 1.001.380 0,04 XS1036494638 Swedbank 2.375% 14-26.02.24 1.500.000 EUR 2.051.552 1.755.947 0,08 XS0188779028 Swedbank 5.75% FRN 04-Perp 2.578.000 GBP 4.425.489 4.014.810 0,17 US00254ELP50 Swedish Exp FRN 13-23.01.17 5.300.000 USD 5.324.115 5.325.546 0,23 68.969.619 63.011.969 2,74 Suisse CH0142132015 Actelion Ltd 4.875% 07.12.15 4.550.000 CHF 5.373.137 5.126.877 0,22 CH0102294805 Bobst Grp 5% 09-22.06.15 3.150.000 CHF 3.704.900 3.481.758 0,15 CH0221803791 Cs Group 6% FRN 13-Perp Regs 5.300.000 CHF 6.208.559 6.107.627 0,27 XS1076957700 Cs Group 6.25% FRN 14-Perp 6.700.000 USD 6.466.249 6.470.995 0,29 XS0972523947 Cs 5.75% FRN 13-18.09.25 Regs 2.700.000 EUR 3.875.387 3.509.443 0,15 CH0255893080 Helvetia 3.5% 14-perp 5.000.000 CHF 5.238.070 5.770.064 0,25 CH0233226205 Raiffeisen FRN 14-07.02.17 3.000.000 CHF 3.349.837 3.267.701 0,14 CH0214139930 UBS 4.75%/FRN 13-22.05.23 3.100.000 USD 3.054.740 3.210.515 0,14 37.270.879 36.944.980 1,61 Singapour US24023DAB01 Dbs Bk 2.35% 12-28.02.17 5.100.000 USD 5.242.615 5.221.584 0,23 XS0541403803 Dbs Bk 2.375 10-14.09.15 3.800.000 USD 3.920.954 3.843.206 0,17 US69033DAC11 Ocbc 4.25% 14-19.06.24 10.500.000 USD 10.455.840 11.037.180 0,48 XS0450933873 Psa 4.625% 09-11.09.19 3.300.000 USD 3.673.780 3.689.763 0,16 XS0827991505 Sp Power 2.7% 12-14.09.22 13.309.000 USD 12.785.279 13.533.257 0,58 USY8585EAA65 Temasek Financial Ltd 4.5% 05-21.09.15 5.790.000 USD 6.187.541 5.936.429 0,26 42.266.009 43.261.419 1,88 Espagne USE0002VAC84 Abengoa Fin 8.875% 10-01.11.17 2.050.000 USD 2.184.173 2.093.522 0,09 XS0498817542 Abengoa 8.5% 10-31.03.16 1.000.000 EUR 1.429.253 1.174.592 0,05 XS0469316458 Abengoa 9.625% 09-25.02.15 1.000.000 EUR 1.470.879 1.134.058 0,05 XS1033661866 Banco Bilba 7% Ftf 14-Perp 4.000.000 EUR 5.523.421 4.674.220 0,20 ES0313212021 Banco Cam 4.5% 12-09.03.17 2.000.000 EUR 2.720.100 2.247.954 0,10 US05530RAB42 Bbva Intl 5.919% FRN 07-Perp 2.000.000 USD 1.909.120 2.052.160 0,09 XS1016720853 Bbvasm 2.375% 14-22.01.19 2.600.000 EUR 3.545.798 3.133.451 0,14 XS1055241373 Bbvasm 3.5% 14-11.04.24 1.900.000 EUR 2.607.915 2.254.024 0,10 XS0741942576 Gas Ncp 5% 12-13.02.18 2.200.000 EUR 3.384.472 2.820.396 0,12 XS0829360923 Gas Ncp 6% 12-27.01.20 1.200.000 EUR 1.954.042 1.705.038 0,07 XS0274980431 Ico 5% 06-14.11.16 EMTN 3.000.000 USD 3.246.089 3.204.690 0,14 ES0224244063 Mapfre 5.921% FRN 07-24.07.37 5.200.000 EUR 7.240.364 6.370.470 0,28 XS1107291541 Santander 6.25% 14-perp 9.500.000 EUR 12.466.375 10.655.096 0,47 XS1043535092 Santander 6.25% 14-Perp 4.200.000 EUR 5.784.852 4.729.916 0,21 XS1066553329 Santander 6.375% 14-Perp 2.600.000 USD 2.600.000 2.555.254 0,11

Page 167 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US87938WAQ69 Telefonica 3.192% 13-27.04.18 1.400.000 USD 1.424.808 1.461.376 0,06 59.491.661 52.266.217 2,28 Afrique du Sud XS0590902325 Transnet 4.5% 11-10.02.16 Regs 2.700.000 USD 2.824.087 2.771.361 0,12 2.824.087 2.771.361 0,12 Corée du Sud XS0904851218 Eibk FRN 13-22.03.16 5.910.000 GBP 9.553.478 8.859.098 0,38 USY3815NAG61 Hyucap 4.375% 11-27.07.16 1.000.000 USD 1.068.210 1.045.040 0,05 USY3994LCE66 Indbk Korea 3.75% 11-29.09.16 5.200.000 USD 5.511.428 5.416.580 0,24 XS1140069045 Kdb 2% 14-20.12.18 5.200.000 GBP 8.107.609 7.914.454 0,33 USY4836TAS07 Kewspo 2.625% 13-27.11.18 7.600.000 USD 7.542.164 7.735.128 0,34 USY47606AC59 Kia Motors Corp 3.625% 11-14.06.16 6.700.000 USD 7.024.436 6.907.499 0,30 XS0981596819 Korea Gas 2.375% 13-15.04.19 2.400.000 EUR 3.310.893 2.895.883 0,13 XS0883973983 Korea S. pow 1.875% 13-05.02.18 5.900.000 USD 5.746.423 5.882.949 0,26 USY77488AB35 Shinhan Bk 4.125% 11-04.10.16 3.500.000 USD 3.743.565 3.659.320 0,16 USY4935NAL83 Sk Telecom 2.125% 12-01.05.18 EMTN 5.300.000 USD 5.185.732 5.312.826 0,23 US98105HAC43 Woori Bk 4.75% 14-30.04.24 4.300.000 USD 4.295.099 4.631.100 0,20 61.089.037 60.259.877 2,62 Thaïlande USY7145PCN60 Ptt Ex Prod 4.875% 14-Perp 5.400.000 USD 5.372.500 5.292.054 0,23 5.372.500 5.292.054 0,23 Tunisie XS1175223699 Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25 2.800.000 USD 2.773.820 2.858.800 0,12 2.773.820 2.858.800 0,12 Turquie XS1079527211 Turkiy Is B 5% 14-25.06.21 6.300.000 USD 6.274.877 6.392.484 0,28 XS1084838496 Turkiye Gar 3.375% 14-08.07.19 7.000.000 EUR 9.521.643 8.078.303 0,35 15.796.520 14.470.787 0,63 Venezuela XS1072571364 Corp Andina 1.875% 14-29.05.21 1.700.000 EUR 2.316.623 2.044.517 0,09 US219868BS46 Corp Andina 4.375% 12-15.06.22 5.000.000 USD 5.295.490 5.582.400 0,24 US219868BN58 Corp Andina 8.125% 09-04.06.19 14.000.000 USD 17.220.420 17.522.400 0,77 24.832.533 25.149.317 1,10 Emirats arabes XS1077882121 Emir Tele 1.75% 14-18.06.21 4.800.000 EUR 6.434.194 5.697.409 0,25 US45112FAG19 Icici Bk D 3.5% 14-18.03.20 3.000.000 USD 2.989.590 3.078.060 0,13 US45112FAE60 Icici Bk D 4.8% 13-22.05.19 5.400.000 USD 5.410.692 5.840.316 0,26 XS0763531406 Nbaduh 3.25% 12-27.03.17 14.000.000 USD 14.637.451 14.576.240 0,64 XS0857215346 Xstrata Fin 2.375% 12-19.11.18 2.600.000 EUR 3.600.925 3.084.336 0,13 33.072.852 32.276.361 1,41

Page 168 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Etats-Unis d Amérique US013817AW16 Alcoa Inc 5.125% 14-01.10.24 850.000 USD 850.000 930.682 0,04 US013817AL50 Alcoa Inc 5.55% 07-01.02.17 5.950.000 USD 6.452.894 6.390.479 0,28 US013817AS04 Alcoa Inc 6.75% 08-15.07.18 6.000.000 USD 6.816.420 6.807.780 0,30 US084664BS99 Berk Hath 1.6% 12-15.05.17 4.400.000 USD 4.441.140 4.471.896 0,19 XS0301928262 Boa FRN 07-23.05.17 3.500.000 EUR 4.637.768 3.928.010 0,17 XS0249443879 Boa 4% 06-28.03.18 2.000.000 EUR 2.630.393 2.236.475 0,10 US101137AM97 Boston Sci 2.65% 13-01.10.18 300.000 USD 303.168 305.502 0,01 US120568AU46 Bunge Ltd Fin 4.1% 11-15.03.16 3.700.000 USD 3.920.890 3.821.138 0,17 US14743RAB96 Case Corp 7.25% 96-15.01.16 2.450.000 USD 2.699.508 2.556.183 0,11 US147446AR91 Casenwhol 7.875% 11-01.12.17 4.000.000 USD 4.457.500 4.426.280 0,19 US124857AH60 Cbs 1.95% 12-01.07.17 600.000 USD 604.362 607.218 0,03 XS1110862148 Celanese Us 3.25% 14-15.10.19 2.000.000 EUR 2.610.586 2.342.053 0,10 US17121EAD94 Chrysler 8.25% 11-15.06.21 200.000 USD 220.060 222.528 0,01 US172967JE29 Citigroup 1.85% 14-24.11.17 5.300.000 USD 5.298.940 5.337.948 0,23 US17453BAT89 Citizens Com 6.625% 07-15.03.15 1.000.000 USD 1.061.550 1.004.400 0,04 US191216BA79 Coca Cola 1.15% 13-01.04.18 1.600.000 USD 1.571.136 1.605.568 0,07 US20271RAC43 Commonwealth Bank of Australia 1.9% 12-18.09.17 3.250.000 USD 3.278.275 3.294.688 0,14 US205363AL84 Computer Sc 6.5% 08-15.03.18 4.350.000 USD 5.034.212 4.892.097 0,21 US20271RAD26 Comwlth Aus Ny 2.5% 13-20.09.18 10.000.000 USD 10.239.021 10.284.499 0,45 US12626PAG81 Crh Am 6% 06-30.09.16 500.000 USD 562.550 537.850 0,02 US2515E0AA75 Deut Bk Fin 5.375% 03-02.03.15 2.300.000 USD 2.416.725 2.305.750 0,10 US26441CAB19 Duke Energy 6.25% 08-15.06.18 1.000.000 USD 1.172.880 1.155.727 0,05 US345397WP47 Ford Mc 2.375% 14-12.03.19 8.000.000 USD 7.969.680 8.108.400 0,35 US345397WA77 Ford Motor Cred 3.984% 12-15.06.16 2.000.000 USD 2.132.400 2.072.460 0,09 US35804GAF54 Fres Us Fin 9% 09-15.07.15 5.750.000 USD 6.401.360 5.947.858 0,26 USU31436AD72 Fres Us Fin 9% 09-15.07.15 Regs 2.500.000 USD 2.787.500 2.592.625 0,11 US35906AAB44 Ftr 8.125% 09-01.10.18 3.250.000 USD 3.755.985 3.648.580 0,16 US35906AAF57 FTR 8.25% 10-15.04.17 2.200.000 USD 2.570.480 2.441.010 0,11 US37045XAE67 Gen Motors 4.75% 13-15.08.17 4.700.000 USD 4.982.000 4.982.282 0,22 XS0491212451 General Electric Capital IV 4.625% FRN 09-15.09.66 1.700.000 EUR 2.380.514 1.992.184 0,09 US37045XAR70 General Motors 3.15% 15-15.01.20 2.800.000 USD 2.796.640 2.842.448 0,12 XS0284728465 Goldman Sachs FRN 07-30.01.17 1.200.000 EUR 1.613.869 1.353.097 0,06 US382550BD26 Goodyear T&R 6.5% 13-01.03.21 Sr 2.825.000 USD 3.007.752 3.040.745 0,13 US38145XAA19 GS 2.625% 14-31.01.19 2.000.000 USD 2.022.560 2.044.900 0,09 US428236BW26 HPQ 2.6% 12-15.09.17 2.800.000 USD 2.859.696 2.875.460 0,13 US428236BU69 HPQ 3.3% 11-09.12.16 3.050.000 USD 3.196.827 3.167.425 0,14 USU44886AA40 Hyund C. Us 4% 11-08.06.17 4.500.000 USD 4.769.460 4.728.105 0,21 USU44886AG10 Hyund Cap 2.55% 14-06.02.19 1.500.000 USD 1.497.135 1.523.460 0,07 US459745GH29 Ilfc 6.25% 11-15.05.19 11.000.000 USD 12.154.599 12.136.849 0,52 US44978NAA37 ING Cap F 8.439% FRN 31.12.49 6.900.000 USD 6.870.143 6.868.191 0,30 US462613AE05 Ipalco Entprs 7.25% 08-01.04.16 144A 2.300.000 USD 2.530.000 2.420.750 0,11 US46625HHA14 JP Morgan 7.9% 08-Perp 3.000.000 USD 3.348.750 3.240.180 0,14 US494550BT21 Kinder Morg 3.5% 14-01.03.21 7.300.000 USD 7.281.552 7.400.594 0,32 US494550AY25 Kinder Morgan 5.95% 08-15.02.18 3.000.000 USD 3.439.650 3.324.300 0,14 US53079EAQ70 Liberty Mut 7% FRN 07-07.03.67 144a 1.000.000 USD 1.030.000 1.022.500 0,04 US534187AS84 Lincoln Natio. 7% FRN 06-17.05.66 6.000.000 USD 6.121.480 6.025.140 0,26

Page 169 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0889937305 Lynx I 6% 13-15.10.21 5.575.000 GBP 9.721.008 8.861.494 0,39 US55616XAL10 Macys Ret 3.625% 14-01.06.24 2.700.000 USD 2.697.273 2.853.252 0,12 XS0267827169 Merrill Lynch FRN 06-14.09.18 4.700.000 EUR 6.045.591 5.203.528 0,23 US59217GAY52 Met Life 1.5% 13-10.01.18 144A 1.700.000 USD 1.668.635 1.710.355 0,07 US59217HAL15 Met Life 2.3% 14-10.04.19 7.000.000 USD 7.007.690 7.151.333 0,31 US552953BC44 Mgm Mirage Inc 7.5% 07-01.06.16 1.000.000 USD 1.125.940 1.057.770 0,05 XS1115208107 Mor St 1.875% 14-30.03.23 1.700.000 EUR 2.179.076 1.985.815 0,09 XS0942100388 Ndaq 3.875% 13-09.07.21 3.500.000 EUR 5.087.581 4.552.399 0,20 XS0878581890 Nestle Hol 1.375% 13-24.07.18 2.200.000 USD 2.161.038 2.217.710 0,10 XS0843329250 Nestle 1.25% 12-16.01.18 EMTN 4.850.000 USD 4.810.760 4.884.387 0,21 US651639AN69 Newmont Min 3.5% 12-15.03.22 2.000.000 USD 1.894.600 1.966.860 0,09 US64952XBE04 Ny Life Gbl 0.8% 13-12.02.16 2.800.000 USD 2.796.471 2.811.390 0,12 US681936AV25 Omega Health 7.5% 10-15.02.20 5.000.000 USD 5.425.000 5.210.000 0,23 US744320AM42 Pruden Fin Frn 12-15.06.43 8.651.000 USD 8.480.484 9.107.253 0,40 US761735AK54 Reynolds Grp 7.125% 12-15.04.19 1.800.000 USD 1.867.500 1.858.572 0,08 US785583AF20 Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16 3.850.000 USD 4.265.690 4.027.562 0,18 US852061AD21 Sprint Nextel 6% 06-01.12.16 3.500.000 USD 3.788.588 3.660.300 0,16 US87264AAC99 T-Mobile Us 6.464% 13-28.04.19 2.000.000 USD 2.120.000 2.082.040 0,09 US89233P5S11 Toyota 2.05% 12-12.01.17 6.600.000 USD 6.757.806 6.758.466 0,29 US89236TBJ34 Toyota 2.75% 14-17.05.21 4.100.000 USD 4.100.000 4.286.386 0,19 US90261AAB89 UBS AG St 7.625% 12-17.08.22 4.500.000 USD 5.137.920 5.378.085 0,23 US912828H375 USA 0.875% 15-15.01.18 Tbo 5.000.000 USD 5.016.211 5.020.117 0,22 US91913YAN04 Valero Egy 9.375% 09-15.03.19 3.476.000 USD 4.500.921 4.352.161 0,19 XS1030900168 Verizon Com 2.375% 14-17.02.22 1.000.000 EUR 1.346.430 1.241.735 0,05 US92343VCC63 Verizon Com 3.45% 14-15.03.21 3.300.000 USD 3.299.406 3.471.369 0,15 XS1139232299 Volkswagen 2.45% 14-20.11.19 1.250.000 USD 1.247.200 1.284.225 0,06 DE000A1HQ7L9 Vw Credit 2.25% 13-23.03.18 4.400.000 USD 4.414.256 4.499.704 0,20 US931142DF70 Wal Mart 1.125% 13-11.04.18 8.650.000 USD 8.480.374 8.677.075 0,38 US931142CJ02 Wal Mart 5.8% 07-15.02.18 2.000.000 USD 2.310.380 2.283.240 0,10 288.553.839 283.718.877 12,36 Total - Obligations 2.234.098.146 2.111.632.228 91,95 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 2.234.098.146 2.111.632.228 91,95 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Etats-Unis d Amérique US060505ED21 Boa FRN 13-Perp 2.100.000 USD 1.902.634 1.999.599 0,09 US76117WAB54 Resolute 5.875% 14-15.05.23 150.000 USD 136.500 143.358 0,01 US785583AG03 Sabine Pass 7.5% 08-30.11.16 2.000.000 USD 2.192.500 2.105.000 0,08 4.231.634 4.247.957 0,18 Total - Obligations 4.231.634 4.247.957 0,18 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 4.231.634 4.247.957 0,18 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 2.238.329.780 2.115.880.185 92,13

Page 170 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 12,54 Banques et autres institutions financières 30,54 France 9,35 Holdings et sociétés financières 25,94 Royaume-Uni 8,06 Assurances 4,82 Pays-Bas 7,21 Obligations d Etats et de villes étrangers 3,83 Caïmans (Iles) 4,07 Pétrole 3,44 Luxembourg 2,90 Energie et service des eaux 2,53 Suède 2,74 Transmission de nouvelles 2,43 Corée du Sud 2,62 Supranational 1,80 Allemagne 2,60 Electrotechnique, électronique 1,77 Mexique 2,36 Sociétés immobilières 1,49 Canada 2,33 Circulation et transport 1,40 Espagne 2,28 Services divers 1,20 Iles Vierges Britanniques 2,19 Construction, matériel de construction 1,13 Italie 2,11 Chimie 1,07 Singapour 1,88 Mines, aciéries 1,04 Inde 1,78 Divers 0,82 Australie 1,77 Commerce de détail et grands magasins 0,81 Suisse 1,61 Véhicules routiers 0,78 Pérou 1,57 Métaux non ferreux 0,70 Belgique 1,42 Internet Software 0,67 Emirats arabes 1,41 Mécanique, outillage 0,66 Chine 1,39 Papier et bois 0,64 Brésil 1,34 Agriculture et pêche 0,60 Venezuela 1,10 Alimentation, boissons 0,50 Japon 1,03 Pharmacie et cosmétique 0,40 Irlande 0,95 Articles de bureau et ordinateurs 0,38 Portugal 0,92 Gastronomie 0,24 Indonésie 0,78 Tabac et alcool 0,19 Bermudes 0,76 Caoutchouc et pneus 0,13 Norvège 0,76 Métaux et pierres précieuses 0,09 Autriche 0,76 Santé, éducation et services sociaux 0,09 Finlande 0,70 92,13 Egypte 0,70 Turquie 0,63 Danemark 0,61 Maroc 0,57 Malaisie 0,56 Jersey 0,55 Colombie 0,44 Chili 0,43 Qatar 0,36 Hong-Kong 0,35 Panama 0,30 Israël 0,28 Pologne 0,24 Guernsey 0,24 Thaïlande 0,23 Tunisie 0,12 Afrique du Sud 0,12 Bahreïn 0,11 92,13

Page 171 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Egypte XS0938043766 Afrexbk 3.875% 13-04.06.18 Regs 1.100.000 USD 1.106.080 1.084.457 1,07 1.106.080 1.084.457 1,07 Bahreïn XS0498952679 Bahrain 5.5% 10-31.03.20 Regs 200.000 USD 218.500 219.938 0,22 XS0708899272 Cbb Suz 6.273% 11-22.11.18 600.000 USD 693.500 685.434 0,67 912.000 905.372 0,89 Bermudes USG10367AB96 Bermuda 4.854% 13-06.02.24 700.000 USD 737.800 745.087 0,73 XS0466365383 Comm Bk Qatar 7.5% 09-18.11.19 850.000 USD 1.020.501 1.028.475 1,02 1.758.301 1.773.562 1,75 Brésil XS0591920607 Banco Voto 5.25% 11-11.02.16 800.000 USD 836.012 816.272 0,80 USP14486AA54 B.N.D.E.S. 6.369% 98-16.06.18 Reg. - S- 800.000 USD 888.480 858.584 0,85 USP1905CAA82 Brf Bras Foods 5.875% 12-06.06.22 800.000 USD 855.980 865.768 0,86 US46556MAJ18 Itauunibanco 5.125% 12-13.05.23 700.000 USD 693.241 691.614 0,68 US05966UAH77 Santand Br 4.25% 11-14.01.16 850.000 USD 886.090 862.682 0,85 XS0569301327 Telemar N L 5.125% 15.12.17 Regs 700.000 EUR 1.051.225 816.124 0,80 5.211.028 4.911.044 4,84 Iles Vierges Britanniques US12625GAB05 Cnooc Fin 1.75% 13-09.05.18 1.000.000 USD 981.765 990.160 0,97 USG22004AD07 Cnpc Gen 1.95% 13-16.04.18 600.000 USD 590.512 593.802 0,59 USG22004AG38 Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19 600.000 USD 596.354 603.396 0,59 USG2444PAA50 Cosl Fin Bvi 3.25% 12-06.09.22 1.000.000 USD 935.056 983.520 0,97 XS0798486543 Fpt Finance 6% 12-28.06.19 600.000 USD 642.972 646.380 0,64 USG3925DAA84 Gerdau 5.75% 10-30.01.21 100.000 USD 102.200 102.829 0,10 USG24422AA83 Gtl Trade 5.893% 14-29.04.24 880.000 USD 907.785 869.871 0,86 USG81877AB17 Sinopec Cap 1.875% 13-24.04.18 800.000 USD 783.382 792.504 0,78 5.540.026 5.582.462 5,50 Caïmans (Iles) USG07402DP58 Banbra 6.25% FRN 13-Perp 1.100.000 USD 935.810 777.161 0,77 XS1120592610 Enn Energy 3.25% 14-23.10.19 950.000 USD 945.269 947.977 0,93 US31572UAE64 Fibria 5.25% 14-12.05.24 1.000.000 USD 997.804 1.009.280 0,99 USG42045AA58 Grupo Aval 5.25% 12-01.02.17 800.000 USD 854.280 840.072 0,83 USG46747AA27 Hutch Wham 1.625% 14-31.10.17 200.000 USD 199.540 198.826 0,20 XS0768476730 Mtr Corp 2% 12-12.04.17 200.000 USD 202.800 203.132 0,20 XS1143085014 Mumtalakat 4% 14-25.11.21 200.000 USD 198.086 205.802 0,20 XS0987063566 Qnb Fin 2.75% 13-31.10.18 600.000 USD 606.100 615.192 0,61 USG87572AD85 Tencent Hold 3.375% 12-05.03.18 1.000.000 USD 1.026.800 1.030.840 1,01

Page 172 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US91911TAJ25 Vale Overseas 5.625% 9-15.09.19 700.000 USD 792.998 746.032 0,74 6.759.487 6.574.314 6,48 Chili CH0242214853 Banco Bilb 1.375% 14-09.05.17 480.000 CHF 544.952 530.449 0,52 USP2205JAE03 Censosud Sa 5.5% 11-20.01.21 200.000 USD 210.500 209.262 0,21 USP3143NAJ39 Codelco 7.5% 09-15.01.19 600.000 USD 729.308 715.950 0,71 USP37110AD80 Empresa Nac 6.25% 09-08.07.19 Regs 600.000 USD 675.900 669.996 0,66 2.160.660 2.125.657 2,10 Chine US16937MAC91 China Develop.Bk 5% 05-15.10.15 600.000 USD 634.648 616.584 0,61 USY23862AD09 China Eximbk 4.875% 05-21.07.15 Regs 700.000 USD 731.750 712.922 0,70 XS0972715261 China Uranium 3.5% 13-08.10.18 1.000.000 USD 1.019.608 1.030.190 1,02 USY23862AE81 Cna Eximbk 2.5% 14-31.07.19 750.000 USD 746.295 758.445 0,75 XS1092649620 Shanghai El 3% 14-14.08.19 850.000 USD 848.241 875.322 0,86 3.980.542 3.993.463 3,94 Curacao US88166JAA16 Teva 3.65% 11-10.11.21 1.000.000 USD 1.019.730 1.061.100 1,05 1.019.730 1.061.100 1,05 Royaume-Uni USU85528AB04 St Bk India 4.125% 12-01.08.17 600.000 USD 622.300 627.492 0,62 USG9328DAF71 Vedanta Res 6.75% 11-07.06.16 800.000 USD 842.100 781.216 0,77 1.464.400 1.408.708 1,39 Hong-Kong XS1089194341 Crcc Yupeng 3.95% 14-Perp 300.000 USD 300.000 304.665 0,30 XS0930010524 Hutchison Wh FRN (3.75%) 13-Perp 450.000 EUR 617.141 523.854 0,52 917.141 828.519 0,82 Inde CH0234487392 Bharat Petr 3% 14-20.12.19 600.000 CHF 700.494 703.331 0,69 XS0813393849 Export Imp Bk 4% 12-07.08.17 800.000 USD 836.226 834.408 0,82 XS0654493823 Indian Oil 5.625% 11-02.08.21 400.000 USD 439.940 444.692 0,44 XS0836520717 Inrcin 3.417% 12-10.10.17 800.000 USD 819.058 820.968 0,81 XS1143390679 Ntpc Ltd 4.375% 14-26.11.24 600.000 USD 605.644 623.928 0,62 XS0648477593 Ntpc Ltd 5.625% 11-14.07.21 800.000 USD 849.402 900.584 0,89 XS1057074871 Oil Ind 3.875% 14-17.04.19 1.000.000 USD 1.007.601 1.042.029 1,02 XS0927643030 Ongc Videsh 2.5% 13-07.05.18 Sr 1.000.000 USD 975.584 996.700 0,98 XS1084958989 Ongc Videsh 2.75% 14-15.07.21 350.000 EUR 474.066 402.418 0,40 USY72596BT83 Reliance Ind 5.875% 13-Perp 600.000 USD 567.200 593.880 0,59 7.275.215 7.362.938 7,26 Indonésie USY20721BG36 Indonesia 4.125% 15-15.01.25 400.000 USD 397.572 411.288 0,41 USY20721AF61 Indonesia 6.875% 06-09.3.17 Regs 600.000 USD 679.900 662.466 0,65

Page 173 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net USY7140DAA82 Pelindo Iii 4.875% 14-01.10.24 250.000 USD 248.535 261.113 0,26 US71567RAB24 Per Pe Sbsn 6.125% 15.03.19 Regs 400.000 USD 447.890 450.944 0,44 USY7138AAA89 Pertamina 5.25% 11-23.5.2021 900.000 USD 924.760 952.956 0,94 USY7136YAA83 Perus Gas 5.125% 14-16.05.24 1.000.000 USD 990.811 1.056.850 1,05 US71568QAA58 Pln 5.5% 11-22.11.21 200.000 USD 210.000 216.128 0,21 3.899.468 4.011.745 3,96 Israël US46507NAC48 Israel Elec 6.7% 12-10.02.17 900.000 USD 984.600 967.572 0,95 984.600 967.572 0,95 Canada USC71058AF55 Pac Rubial 5.625% 14-19.01.25 791.000 USD 767.750 448.972 0,44 USC75088AA97 Pttep Cda Intl 5.692% 11-05.04.21 800.000 USD 886.952 909.640 0,90 1.654.702 1.358.612 1,34 Qatar US74727PAM32 Qatar 3.125% 11-20.01.17 144A 900.000 USD 951.810 940.653 0,93 USM8221WAA91 Ras Laff.Lng 2 5.298% 05-20 Regs 1.000.000 USD 675.131 672.068 0,66 1.626.941 1.612.721 1,59 Colombie USP09252AB63 Bco Bogota 5% 11-15.01.16 600.000 USD 640.800 628.584 0,62 USP09252AC47 Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23 400.000 USD 412.980 410.192 0,40 US195325BJ38 Columbia 7.375% 06-27.01.17 600.000 USD 694.800 670.200 0,66 US279158AK55 Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25 150.000 USD 148.502 141.204 0,14 US279158AC30 Ecopetrol 5.875% 13-18.09.23 900.000 USD 992.300 954.972 0,95 2.889.382 2.805.152 2,77 Croatie XS0776179656 Croatia 6.25% 12-27.04.17 400.000 USD 432.010 425.036 0,42 432.010 425.036 0,42 Lettonie XS0747927746 Latvia 5.25% 12-22.02.17 600.000 USD 654.300 646.194 0,64 654.300 646.194 0,64 Luxembourg XS1082636876 Wind Acq 4% 14-15.07.20 200.000 EUR 271.930 224.232 0,22 271.930 224.232 0,22 Malaisie XS0504981746 Axiata 5.375% 10-28.04.20 839.000 USD 931.566 945.259 0,93 XS0792911298 Ioi Invest 4.375% 12-27.06.22 900.000 USD 897.513 929.097 0,92 USY68856AH99 Petronas Cap 5.25% 09-12.08.19 800.000 USD 901.948 892.984 0,88 2.731.027 2.767.340 2,73

Page 174 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Maroc XS1079233810 Morocco 3.5% 14-19.06.24 1.000.000 EUR 1.330.352 1.198.132 1,18 1.330.352 1.198.132 1,18 Mexique USP0156PAB50 Alfa 5.25% 14-25.03.24 600.000 USD 626.000 625.782 0,62 USP01703AB65 Alpek 5.375% 13-08.08.23 750.000 USD 784.375 800.078 0,79 USP2253THX02 Cemex FRN 11-30.09.15 600.000 USD 623.900 603.498 0,59 USP3100SAA26 Controladora 7.875% 09-28.10.19 Regs 800.000 USD 898.124 883.735 0,87 USP3713LAA63 Elementia 5.5% 14-15.01.25 800.000 USD 777.074 768.176 0,76 USP16259AA47 Gfb 4.5% 11-10.03.16 200.000 USD 211.667 206.662 0,20 USP4949BAH70 Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22 200.000 USD 214.524 216.996 0,21 USP57908AD01 Mexichem 4.875% 12-19.09.22 750.000 USD 759.750 789.795 0,78 MX0MGO0000T4 Mexico 4.75% 13-14.06.18 110.000 MXN 839.388 745.890 0,74 US91086QAU22 Mexico 5.625% 06-15.01.17 S-19 300.000 USD 334.634 325.650 0,32 US706451BS94 Pemex Proj 5.75% 07-01.03.18 800.000 USD 894.600 869.671 0,86 USP9084BAD03 Tenedora Ne 5.5% 13-28.02.18 800.000 USD 823.480 813.528 0,80 7.787.516 7.649.461 7,54 Namibie XS0686701953 Namibia 5.5% 11-03.11.21 700.000 USD 759.150 761.964 0,75 759.150 761.964 0,75 Pays-Bas CH0234487426 Bharti Airt 3% 14-31.03.20 600.000 CHF 689.421 710.016 0,71 XS1028954953 Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21 100.000 EUR 136.521 122.959 0,12 USN54360AC13 Majapahit Hld 7.25% 07-28.06.17 600.000 USD 681.460 661.962 0,65 XS0995811741 Sabic 2.75% 13-20.11.20 450.000 EUR 646.884 560.629 0,55 2.154.286 2.055.566 2,03 Autriche USA29866AA70 Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20 800.000 USD 820.050 830.616 0,82 US803071AC31 Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 144A 700.000 USD 779.750 751.625 0,74 1.599.800 1.582.241 1,56 Panama USP09646AC75 Bcp 5.375% 10-16.09.20 Regs 800.000 USD 878.800 882.800 0,87 878.800 882.800 0,87 Pérou USP0323NAC67 Andino Inv 11% 13-13.11.20 600.000 USD 620.750 621.828 0,61 USP16236AF16 Banco Cont 3.25% 13-08.04.18 300.000 USD 304.850 307.356 0,30 USP16260AA28 Bbva 5% 12-26.08.22 650.000 USD 677.632 692.894 0,68 USP3318GAA69 Co Minera A 7.75% 14-23.01.21 600.000 USD 629.200 608.934 0,60 US21987DAC83 Cofide 3.25% 14-15.07.19 500.000 USD 502.750 504.135 0,50 CH0244830441 Fondo Miv 1.25% 14-13.06.18 250.000 CHF 280.473 278.381 0,27 USP42009AA12 Fondo Mivi 3.5% 13-31.01.23 900.000 USD 842.900 882.252 0,87

Page 175 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net USP56243AA91 Inretail Sh 6.5% 14-09.07.21 1.000.000 USD 993.090 1.053.270 1,05 USP98047AA42 Volcan Comp 5.375% 12-26.02.22 800.000 USD 781.132 784.272 0,77 5.632.777 5.733.322 5,65 Philippines USY6244HAE81 Natl Power 6.875% 06-02.11.16 Regs 300.000 USD 339.700 327.399 0,32 XS0843919480 Sminvest 4.25% 12-17.10.19 1.000.000 USD 1.015.000 1.004.890 0,99 1.354.700 1.332.289 1,31 Pologne XS1082661551 Pzu Finance 1.375% 14-03.07.19 500.000 EUR 675.446 573.038 0,56 675.446 573.038 0,56 Suède XS0906117980 Energa 3.25% 13-19.03.20 450.000 EUR 650.740 557.613 0,55 XS1075312626 Pge 1.625% 14-09.06.19 600.000 EUR 814.456 696.800 0,69 XS1019818787 Pko Fin 2.324% 14-23.01.19 650.000 EUR 907.026 764.820 0,75 2.372.222 2.019.233 1,99 Singapour US24023DAC83 Dbs Bk 3.625% 12-21.09.22 1.000.000 USD 1.027.232 1.034.510 1,02 XS0558774161 Ocbc FRN 10-15.11.22 300.000 USD 308.118 310.758 0,31 US69033DAC11 Ocbc 4.25% 14-19.06.24 900.000 USD 891.972 946.044 0,93 XS0450933873 Psa 4.625% 09-11.09.19 1.000.000 USD 1.112.817 1.118.110 1,10 XS0827991505 Sp Power 2.7% 12-14.09.22 1.050.000 USD 1.006.720 1.067.693 1,05 US87973RAA86 Temasek Fin4.3% 09-25.10.19 Regs 1.000.000 USD 1.104.435 1.119.800 1,11 5.451.294 5.596.915 5,52 Afrique du Sud US836205AM61 South Africa 6.875% 09-27.05.19 300.000 USD 348.500 345.219 0,34 ZAG000021833 South Africa 8.25% 04-15.09.17 8.500.000 ZAR 835.201 765.964 0,75 XS0590902325 Transnet 4.5% 11-10.02.16 Regs 600.000 USD 631.998 615.858 0,61 1.815.699 1.727.041 1,70 Corée du Sud US40963LAD64 Hana Bank 4.25% 11-14.06.17 600.000 USD 646.120 635.106 0,63 XS0883973983 Korea S. pow 1.875% 13-05.02.18 600.000 USD 594.482 598.266 0,59 US50065WAC01 Koroil 3.125% 12-03.04.17 600.000 USD 624.608 618.000 0,61 US50064FAJ30 Rep Of Korea 7.125% 09-16.04.19 300.000 USD 369.629 366.936 0,36 USY4935NAL83 Sk Telecom 2.125% 12-01.05.18 EMTN 600.000 USD 599.394 601.452 0,59 2.834.233 2.819.760 2,78 Thaïlande USY7145PCN60 Ptt Ex Prod 4.875% 14-Perp 500.000 USD 500.000 490.005 0,48 USY7150WAA37 Ptt Global 4.25% 12-19.9.2022 900.000 USD 890.767 933.048 0,92 1.390.767 1.423.053 1,40

Page 176 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Tunisie XS1175223699 Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25 400.000 USD 396.260 408.400 0,40 396.260 408.400 0,40 Turquie XS1079527211 Turkiy Is B 5% 14-25.06.21 900.000 USD 892.323 913.212 0,90 XS1084838496 Turkiye Gar 3.375% 14-08.07.19 1.000.000 EUR 1.360.235 1.154.043 1,14 2.252.558 2.067.255 2,04 Hongrie US445545AG19 Hungary 4.125% 13-19.02.18 600.000 USD 618.272 629.808 0,62 XS0503453275 Mol Hu O&G 5.875% 10-20.04.17 650.000 EUR 972.591 782.556 0,77 1.590.863 1.412.364 1,39 Venezuela XS1072571364 Corp Andina 1.875% 14-29.05.21 200.000 EUR 272.544 240.531 0,24 US219868BS46 Corp Andina 4.375% 12-15.06.22 1.200.000 USD 1.272.708 1.339.776 1,32 1.545.252 1.580.307 1,56 Emirats arabes XS1077882121 Emir Tele 1.75% 14-18.06.21 600.000 EUR 804.274 712.176 0,70 US45112FAG19 Icici Bk D 3.5% 14-18.03.20 300.000 USD 298.959 307.806 0,30 US45112FAC05 Icici Bk 4.7% 12-21.02.18 600.000 USD 627.288 638.004 0,63 XS0426993571 Mubadala Dev 7.625% 09-06.05.19 Regs 550.000 USD 695.078 678.431 0,67 XS0763531406 Nbaduh 3.25% 12-27.03.17 1.000.000 USD 1.045.516 1.041.160 1,03 3.471.115 3.377.577 3,33 Etats-Unis d Amérique US44923QAB05 Hyund Cap 4% 11-08.06.17 200.000 USD 215.000 210.382 0,20 US4581X0BZ00 Iadb 0.875% 13-15.03.18 200.000 USD 195.680 199.632 0,20 410.680 410.014 0,40 Vietnam XS0234072568 Vietnam 6.875% 05-15.01.16 Regs 300.000 USD 323.875 314.418 0,31 323.875 314.418 0,31 Total - Obligations 99.276.615 97.355.350 95,98 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 99.276.615 97.355.350 95,98 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 99.276.615 97.355.350 95,98

Page 177 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Mexique 7,54 Holdings et sociétés financières 27,04 Inde 7,26 Banques et autres institutions financières 19,14 Caïmans (Iles) 6,48 Pétrole 11,35 Pérou 5,65 Obligations d Etats et de villes étrangers 10,03 Singapour 5,52 Electrotechnique, électronique 3,32 Iles Vierges Britanniques 5,50 Mines, aciéries 3,10 Brésil 4,84 Supranational 2,83 Indonésie 3,96 Transmission de nouvelles 2,76 Chine 3,94 Energie et service des eaux 2,71 Emirats arabes 3,33 Services divers 2,45 Corée du Sud 2,78 Circulation et transport 1,91 Colombie 2,77 Chimie 1,38 Malaisie 2,73 Construction, matériel de construction 1,35 Chili 2,10 Divers 1,10 Turquie 2,04 Pharmacie et cosmétique 1,05 Pays-Bas 2,03 Internet Software 1,01 Suède 1,99 Mécanique, outillage 0,87 Bermudes 1,75 Agriculture et pêche 0,86 Afrique du Sud 1,70 Métaux non ferreux 0,77 Qatar 1,59 Papier et bois 0,74 Autriche 1,56 Alimentation, boissons 0,21 Venezuela 1,56 95,98 Thaïlande 1,40 Hongrie 1,39 Royaume-Uni 1,39 Canada 1,34 Philippines 1,31 Maroc 1,18 Egypte 1,07 Curacao 1,05 Israël 0,95 Bahreïn 0,89 Panama 0,87 Hong-Kong 0,82 Namibie 0,75 Lettonie 0,64 Pologne 0,56 Croatie 0,42 Etats-Unis d Amérique 0,40 Tunisie 0,40 Vietnam 0,31 Luxembourg 0,22 95,98

Page 178 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Bermudes US25380QAD16 Digicel 8.25% 09-01.09.17 425.000 USD 435.625 431.375 0,49 435.625 431.375 0,49 Iles Vierges Britanniques US694184AA06 Pac Drill V 7.25% 12-01.12.17 300.000 USD 320.250 246.000 0,28 320.250 246.000 0,28 Caïmans (Iles) US90320XAA90 Upcb Fin 6.875% 12-15.01.22 144A 1.450.000 USD 1.588.205 1.571.525 1,78 1.588.205 1.571.525 1,78 Allemagne XS0827991760 Unitym Nrw 5.5% 12-15.09.22 1.200.000 EUR 1.715.870 1.466.479 1,66 1.715.870 1.466.479 1,66 France XS1089828450 Loxam 4.875% 14-23.07.21 950.000 EUR 1.230.898 1.075.393 1,22 XS0956139264 Picard Grpe FRN 13-01.08.19 450.000 EUR 580.654 514.089 0,58 XS1028957469 Sgd Group 5.625% 14-15.04.19 500.000 EUR 625.487 552.230 0,63 2.437.039 2.141.712 2,43 Royaume-Uni XS0836306471 Algeco 9% 12-15.10.18 950.000 EUR 1.332.954 1.095.998 1,24 US125182AH89 Ceva Grp 7% 14-01.03.21 250.000 USD 258.750 231.250 0,26 XS0586885500 Crown N.3 7% 11-15.02.18 Regs 600.000 GBP 646.642 573.908 0,65 XS1028950704 Ec Finance 5.125% 14-15.07.21 1.000.000 EUR 1.310.863 1.176.838 1,33 XS0744132936 Ineos Fin FRN 12-15.02.19 350.000 EUR 474.218 404.800 0,46 US44984WAE75 Ineos Fin 7.5% 12-01.05.20 144A 250.000 USD 273.438 265.090 0,30 US44984WAC10 Ineos Fin 8.375% 15.02.19 144A 250.000 USD 274.375 265.820 0,30 XS1032974609 Innovia Gro FRN 14-31.03.20 500.000 EUR 692.085 529.429 0,60 XS1067602331 R&R Ice Cre 5.5% 14-15.05.20 950.000 GBP 1.546.102 1.393.688 1,59 XS1169843007 Vmed 5.125% 15-15.01.25 350.000 GBP 535.020 541.940 0,61 XS0953085627 Vougeot Bidc FRN 13-15.07.20 400.000 EUR 553.122 451.755 0,51 7.897.569 6.930.516 7,85 Irlande XS0936772341 AG Spring Fi 7.5% 13-01.06.18 Regs 400.000 EUR 544.256 437.753 0,50 XS1082043388 Ardagh 4.25% 14-15.01.22 1.000.000 EUR 1.306.344 1.125.753 1,27 XS1074396927 Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21 500.000 EUR 678.478 602.485 0,68 2.529.078 2.165.991 2,45 Italie XS1000393899 Astaldi Spa 7.125% 13-01.12.20 650.000 EUR 970.685 770.585 0,87

Page 179 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS0852482941 Guala Closures FRN 12-15.11.19 500.000 EUR 695.666 565.878 0,64 XS0808635352 Manutencoop 8.5% 13-01.08.20 Regs 800.000 EUR 1.125.002 776.031 0,88 2.791.353 2.112.494 2,39 Canada US008914AE36 Ainswth Lumb 7.5% 12-15.12.17 850.000 USD 899.938 878.688 1,00 US008911AX77 Air Canada 6.75% 13-01.10.19 2.350.000 USD 2.541.875 2.493.937 2,82 3.441.813 3.372.625 3,82 Luxembourg US008635AA20 Aguila 3 S.A.7.875% 11-31.01.18 350.000 USD 371.438 339.493 0,38 US012605AA93 Albea Beauty 8.375% 12-01.11.19 500.000 USD 548.750 525.450 0,60 US128690AA28 Calcipar 6.875% 11-01.05.18 144A 1.300.000 USD 1.350.665 1.316.250 1,49 XS0568042260 Convatec H 7.375% 10-15.12.17 500.000 EUR 722.947 587.516 0,67 XS0982712951 Empark Fund FRN 13-15.12.19 650.000 EUR 861.794 738.994 0,84 XS0879569464 Geo Travel Fin 7.5% 13-01.08.18 1.000.000 EUR 1.200.965 1.018.426 1,15 US374259AA70 Gestamp Fdg 5.625% 13-31.05.20 144a 1.100.000 USD 1.122.135 1.121.351 1,27 XS0889217716 Kion Fin 6.75% 13-15.02.20 Regs 1.400.000 EUR 2.076.730 1.712.536 1,94 XS0780141999 Lecta FRN 12-15.05.18 800.000 EUR 1.028.464 882.448 1,00 XS0744127936 Matterhorn FRN 12-15.05.19 950.000 EUR 1.258.720 1.078.824 1,22 XS0982710153 Play Fin 2 5.25% 14-01.02.19 500.000 EUR 715.785 592.865 0,67 XS0804458064 Sunrise In FRN 12-31.12.17 600.000 EUR 809.272 680.645 0,77 XS0804472057 Sunrise In 5.625% 12-31.12.17 650.000 CHF 721.074 724.145 0,82 XS0615238390 Telenet Fin FRN 11-15.06.21 900.000 EUR 1.206.080 1.020.429 1,16 XS0783935488 Telenet Fin V 6.25% 12-15.08.22 700.000 EUR 972.994 859.135 0,97 US89668QAB41 Trinseo Mat 8.75% 14-01.02.19 700.000 USD 754.250 710.654 0,80 US97314XAM65 Wind Acq 4.75% 14-15.07.20 2.200.000 USD 2.202.999 2.154.196 2,44 XS0625719777 Zinc Cap 8.875% 11-15.05.18 550.000 EUR 782.505 653.269 0,74 18.707.567 16.716.626 18,93 Mexique USP2253THX02 Cemex FRN 11-30.09.15 550.000 USD 559.570 553.207 0,62 USP2253THR34 Cemex 9% 11-11.01.2018 Regs 284.000 USD 301.829 296.172 0,34 861.399 849.379 0,96 Pays-Bas US142812AB21 Carlson Wagonlit 6.875% 12-15.06.19 400.000 USD 418.730 419.000 0,47 XS0652911776 Carlson Wagonlit 7.5% 12-15.6.19 1.100.000 EUR 1.626.815 1.328.583 1,51 XS1046537665 Grupo Antol 4.75% 14-01.04.21 350.000 EUR 495.089 414.378 0,47 USN43451AA67 Hyva Glob 8.625% 11-24.03.16 550.000 USD 568.388 514.294 0,58 XS0626350028 Refresco FRN 11-15.05.18 250.000 EUR 345.275 283.608 0,32 US806261AJ29 Schaeff Fin 4.25% 14-15.05.21 1.800.000 USD 1.798.000 1.802.519 2,05 XS0954907787 Schaeff Fin 6.875% 13-5.08.18/Pik 650.000 EUR 878.236 772.434 0,87 XS1078234926 Selecta 6.5% 14-15.06.20 700.000 CHF 805.017 726.050 0,82 6.935.550 6.260.866 7,09

Page 180 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Autriche US803071AA74 Sappi Papi 6.625% 11-04.15.21 1.850.000 USD 1.954.000 1.912.789 2,17 1.954.000 1.912.789 2,17 Afrique du Sud XS0596919026 Edcon 9.5% 11-01.03.18 350.000 USD 332.395 276.731 0,31 332.395 276.731 0,31 Etats-Unis d Amérique US170031AB43 Chiquita 7.875% 14-01.02.21 421.000 USD 459.567 460.827 0,52 US17121EAB39 Chrysler 8% 11-15.06.19 400.000 USD 423.650 422.864 0,48 US17121EAD94 Chrysler 8.25% 11-15.06.21 1.100.000 USD 1.245.750 1.223.904 1,39 US131347CA27 Cpn 6% 13-15.01.22 50.000 USD 53.000 53.637 0,06 US131347BY12 Cpn 7.875% 11-15.01.23 144A 992.000 USD 1.113.520 1.113.074 1,26 US31430QBE61 Felcor Lodg 5.625% 13-01.03.23 500.000 USD 515.500 508.900 0,58 US319963BE36 First Data Corp 6.75% -12-10.11.20 525.000 USD 565.378 562.343 0,64 US319963BC79 First Data 7.375% 11-15.06.19 144A 500.000 USD 536.875 524.375 0,59 US35906AAM09 Ftr 7.125% 12-15.01.23 1.750.000 USD 1.859.039 1.836.555 2,08 US404119BN87 Hca 5% 14-15.03.24 1.950.000 USD 1.977.361 2.079.986 2,36 US442488BR29 Hovnanian Ent 7.25% 12-15.10.20 1.025.000 USD 1.108.188 1.057.113 1,20 US49461BAB09 Kinetic/Kci 10.5% 12-01.11.18 Wi 350.000 USD 397.688 384.482 0,44 XS0889937305 Lynx I 6% 13-15.10.21 1.150.000 GBP 2.065.359 1.827.932 2,07 US57161AAC62 Marquette Tr 10.875% 10-15.01.17 500.000 USD 528.785 514.500 0,58 US55342UAD63 Mpt Oper Part 6.375% 12-15.02.22 863.000 USD 932.040 927.725 1,05 US725143AB72 Pittsburgh 8% 13-15.11.18 463.000 USD 505.005 490.780 0,56 US747262AH67 Qvc Inc 5.125% 12-02.07.22 800.000 USD 855.252 864.240 0,98 US761735AP42 Reynolds 5.75% 12-15.10.20 850.000 USD 893.220 869.355 0,98 US785592AH92 Sabine Pass 6.25% 14-15.03.22 2.050.000 USD 2.217.124 2.103.853 2,37 US785583AF20 Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16 350.000 USD 383.110 366.142 0,41 US89236MAB63 Toys R Us 8.5% 10-01.12.17 1.550.000 USD 1.582.702 1.538.980 1,74 XS0874859605 US Coating Acq 5.75% 13-01.02.21 500.000 EUR 733.177 597.317 0,68 US92552SAK33 Viasyst Inc 7.875% 12-01.05.19 144a 500.000 USD 521.250 528.125 0,60 US97381WAX20 Windstream 7.5% 11-01.06.22 1.600.000 USD 1.723.677 1.603.440 1,82 23.196.217 22.460.449 25,44 Total - Obligations 75.143.930 68.915.557 78,05 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 75.143.930 68.915.557 78,05 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Canada US65548PAD87 Norbord 5.375% 13-01.12.20 1.200.000 USD 1.214.500 1.164.000 1,32 1.214.500 1.164.000 1,32

Page 181 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Marshall (Iles) US63938MAD83 Navios 8.125% 13-15.11.21 1.100.000 USD 1.102.000 1.042.250 1,18 1.102.000 1.042.250 1,18 Etats-Unis d Amérique US87243QAB23 Tenet Hlthc 6% 13-01.10.20 1.600.000 USD 1.743.000 1.735.200 1,96 1.743.000 1.735.200 1,96 Total - Obligations 4.059.500 3.941.450 4,46 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 4.059.500 3.941.450 4,46 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 79.203.430 72.857.007 82,51

Page 182 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 27,40 Holdings et sociétés financières 31,47 Luxembourg 18,93 Transmission de nouvelles 7,71 Royaume-Uni 7,85 Divers 5,99 Pays-Bas 7,09 Santé, éducation et services sociaux 4,99 Canada 5,14 Services divers 4,65 Irlande 2,45 Papier et bois 3,49 France 2,43 Construction, matériel de construction 3,03 Italie 2,39 Alimentation, boissons 3,01 Autriche 2,17 Industrie aéronautique et spatiale 2,82 Caïmans (Iles) 1,78 Electrotechnique, électronique 2,37 Allemagne 1,66 Commerce de détail et grands magasins 2,05 Marshall (Iles) 1,18 Gastronomie 1,98 Mexique 0,96 Energie et service des eaux 1,32 Bermudes 0,49 Industrie d emballage 1,27 Afrique du Sud 0,31 Sociétés immobilières 1,24 Iles Vierges Britanniques 0,28 Internet Software 1,23 82,51 Tabac et alcool 0,98 Banques et autres institutions financières 0,65 Véhicules routiers 0,58 Real Estate Investments Trust 0,58 Biens de consommation divers 0,44 Circulation et transport 0,38 Pétrole 0,28 82,51

Page 183 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Etat du portefeuille-titres (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire % de l actif net Obligations Australie US30251GAH02 Fmg Res 8.25% 11-01.11.19 144A 2.000.000 USD 2.072.500 1.800.740 0,90 2.072.500 1.800.740 0,90 Barbade USP2894NAC13 Coluif 7.375% 14-30.03.21 2.000.000 USD 2.105.000 2.060.840 1,03 2.105.000 2.060.840 1,03 Belgique BE0002463389 Kbc 5.625% 14-Perp 1.500.000 EUR 1.827.948 1.675.494 0,84 1.827.948 1.675.494 0,84 Bermudes USG27649AE55 Digicel 6% 13-15.04.21 2.000.000 USD 1.997.500 1.881.060 0,94 1.997.500 1.881.060 0,94 Brésil BRSTNCLTN6X3 Brazil 0% 13-01.01.17 4.000 BRL 1.253.708 1.189.919 0,60 1.253.708 1.189.919 0,60 Iles Vierges Britanniques USG22004AG38 Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19 2.000.000 USD 1.990.700 2.011.320 1,00 USG3925DAA84 Gerdau 5.75% 10-30.01.21 750.000 USD 766.500 771.218 0,39 2.757.200 2.782.538 1,39 Chili US168863AU21 Chile 5.5% 10-5.8.20 800.000.000 CLP 1.430.833 1.349.237 0,68 1.430.833 1.349.237 0,68 Allemagne XS0982713330 Unitym Nrw 6.25% 13-15.01.29 2.500.000 EUR 3.529.205 3.213.600 1,61 3.529.205 3.213.600 1,61 France FR0012444750 Crdt Agr As 4.25% 15-perp 900.000 EUR 1.061.070 1.053.700 0,53 XS0992293901 Solvay Fin 5.425%/frn 13-perp 1.500.000 EUR 2.069.678 1.918.326 0,96 3.130.748 2.972.026 1,49 Royaume-Uni XS0836306471 Algeco 9% 12-15.10.18 750.000 EUR 996.112 865.262 0,43 US05565QCJ58 Bpcm 3.994% 13-26.09.23 2.000.000 USD 2.080.580 2.142.119 1,07 XS1043550307 Lloyds 7% FRN 14-Perp 750.000 GBP 1.123.957 1.126.448 0,56 XS1043181269 Nationwide 6.875% 14-Perp 1.300.000 GBP 2.049.328 1.930.700 0,97 XS1172436211 Tc Fin 6.75% 15-15.06.21 350.000 EUR 402.413 398.781 0,20

Page 184 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net CH0244100266 Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24 2.000.000 USD 1.956.000 2.054.180 1,03 XS0953085627 Vougeot Bidc FRN 13-15.07.20 100.000 EUR 122.042 112.939 0,06 US92936MAF41 Wpp Fin 3.75% 14-19.09.24 2.000.000 USD 1.980.640 2.108.679 1,06 10.711.072 10.739.108 5,38 Indonésie IDG000010406 Indonesia 6.625% 12-15.5.2033 8.000.000.000 IDR 520.487 581.832 0,29 IDG000009101 Indonesia 8.25% 10-15.7.2021 5.000.000.000 IDR 410.239 420.975 0,21 930.726 1.002.807 0,50 Israël IL0011220196 Israel Fixe 4.25% 11-31.08.16 4.000.000 ILS 1.166.192 1.083.742 0,54 IL0011254005 Israel Fixe 5.5% 12-31.01.42 1.500.000 ILS 539.890 536.407 0,27 IL0011267478 Israel 4.25% 12-31.03.23 2.200.000 ILS 694.919 677.904 0,34 2.401.001 2.298.053 1,15 Italie XS1088811432 Cmc Di Rav 7.5% 14-01.08.21 1.500.000 EUR 1.873.084 1.491.247 0,75 IT0005083057 Italy 3.25% 14-01.09.46 /btp 500.000 EUR 577.677 633.218 0,32 XS0808635352 Manutencoop 8.5% 13-01.08.20 Regs 1.500.000 EUR 1.871.189 1.455.057 0,73 US87927YAA01 Telecom It 5.303% 14-30.05.24 3.000.000 USD 2.951.250 3.138.270 1,56 7.273.200 6.717.792 3,36 Canada US008911AZ26 Air Canada 7.75% 14-15.04.21 2.500.000 USD 2.560.000 2.603.125 1,30 US097751AV34 Bombardier 7.75% 10-15.03.20 2.000.000 USD 2.195.000 2.005.360 1,00 US91911KAD46 Valeant 5.625% 13-01.12.21 4.000.000 USD 3.998.000 4.134.560 2,08 8.753.000 8.743.045 4,38 Qatar USM8221WAA91 Ras Laff.Lng 2 5.298% 05-20 Regs 2.000.000 USD 1.343.355 1.344.135 0,67 1.343.355 1.344.135 0,67 Colombie XS0502258444 Colombia 7.75% 10-14.4.21/dual 1.600.000.000 COP 859.759 732.764 0,37 859.759 732.764 0,37 Luxembourg US03938LAM63 Arcelormit 10.35% 09-01.06.19 2.000.000 USD 2.455.000 2.392.040 1,20 XS1076715108 Ardagh Finl 8.375% 15.6.19/pik 2.606.432 EUR 3.222.881 3.020.739 1,51 XS0879569464 Geo Travel Fin 7.5% 13-01.08.18 1.500.000 EUR 1.719.599 1.527.639 0,77 XS0780141999 Lecta FRN 12-15.05.18 100.000 EUR 121.620 110.306 0,06 XS0780068036 Lecta 8.875% 12-15.5.19 1.500.000 EUR 1.965.933 1.758.351 0,88 USG9372JAA00 Virgolino 10.5% 11-28.01.18 3.000.000 USD 1.970.000 120.000 0,06 XS1055940206 Wind Acq 7% 14-23.04.21 3.000.000 EUR 3.931.866 3.390.665 1,69 XS0625719777 Zinc Cap 8.875% 11-15.05.18 1.500.000 EUR 2.022.779 1.781.642 0,89 17.409.678 14.101.382 7,06

Page 185 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net Malaisie MYBMO1100019 Malaysia 4.16% 11-15.07.2021 3.500.000 MYR 1.090.574 986.637 0,49 1.090.574 986.637 0,49 Mexique USP2253TJE03 Cemex 5.7% 14-11.01.25 2.500.000 USD 2.423.750 2.312.325 1,15 USP3100SAA26 Controladora 7.875% 09-28.10.19 Regs 2.000.000 USD 2.280.000 2.209.340 1,11 USP3713LAA63 Elementia 5.5% 14-15.01.25 2.050.000 USD 2.040.286 1.968.451 0,99 MX0MGO0000N7 Mexico 6.5% 10-10.6.2021 110.000 MXN 871.849 798.771 0,40 7.615.885 7.288.887 3,65 Pays-Bas XS1180651587 Achmea Bv 4.25% 15-perp 375.000 EUR 425.151 432.030 0,22 XS1111324700 Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22 750.000 EUR 866.915 873.513 0,44 XS1140860534 Generali Fi 4.596% 14-perp 1.500.000 EUR 1.779.152 1.779.188 0,89 USN43451AA67 Hyva Glob 8.625% 11-24.03.16 1.000.000 USD 1.019.700 935.080 0,47 US50048VAA89 Koninklijke Kpn 7% 28.03.73 2.000.000 USD 2.080.000 2.118.460 1,06 USN54468AA65 Marfrig Hldgs 8.375% 9.5.18 2.000.000 USD 2.065.000 1.900.280 0,95 XS1171914515 Rabobk 5.5% 15-perp 1.000.000 EUR 1.158.750 1.147.656 0,57 US806261AE32 Schaeff Fin 4.75% 15.5.21 144a 4.000.000 USD 4.030.000 4.069.600 2,04 XS0954907787 Schaeff Fin 6.875% 13-5.08.18/Pik 500.000 EUR 649.569 594.180 0,30 XS0997326441 Telefonica 6.75% 13-Perp 2.500.000 GBP 4.223.715 4.122.115 2,06 US918370AB36 Vtr Fin 6.875% 14-15.01.24 1.650.000 USD 1.709.860 1.669.701 0,84 20.007.812 19.641.803 9,84 Autriche USA29866AA70 Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20 2.000.000 USD 2.145.000 2.076.540 1,04 US803071AA74 Sappi Papi 6.625% 11-04.15.21 2.000.000 USD 2.095.000 2.067.880 1,04 XS0808635436 Uniqa 6.875% FRN 13-31.07.43 1.000.000 EUR 1.243.637 1.225.045 0,61 5.483.637 5.369.465 2,69 Philippines US718286BX44 Philippines 3.9% 12-26.11.22 30.000.000 PHP 671.268 697.379 0,35 671.268 697.379 0,35 Pologne PL0000106126 Poland 5.25% 10-25.10.20 1.000.000 PLN 346.526 320.729 0,16 PL0000105441 Poland 5.5% 08-25.10.19 1.000.000 PLN 345.772 316.089 0,16 692.298 636.818 0,32 Portugal XS1085735899 Portugal 5.125% 14-15.10.24 2.000.000 USD 2.093.888 2.217.280 1,11 PTOTEBOE0020 Portugal 4.1% 15-15.02.45 750.000 EUR 987.346 934.695 0,47 3.081.234 3.151.975 1,58 Suède USW24505AA23 Eileme 2 Ab 11.625% 12-31.1.20 1.000.000 USD 1.163.750 1.137.350 0,57

Page 186 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net XS1136391643 Seb 5.75% 14-perp 2.000.000 USD 2.000.000 2.010.340 1,01 3.163.750 3.147.690 1,58 Espagne USE0002VAC84 Abengoa Fin 8.875% 10-01.11.17 2.000.000 USD 2.185.000 2.042.460 1,02 2.185.000 2.042.460 1,02 Afrique du Sud XS0596918135 Edcon Hldgs 9.5% 11-01.03.18 1.750.000 EUR 1.867.251 1.596.793 0,80 XS0982713173 Edcon Pty 13.375% 30.6.19 500.000 EUR 280.754 185.861 0,09 ZAG000030396 South Africa 6.75% 06-31.3.21 18.000.000 ZAR 1.503.225 1.552.647 0,78 XS0590902325 Transnet 4.5% 11-10.02.16 Regs 2.000.000 USD 2.074.000 2.052.860 1,03 5.725.230 5.388.161 2,70 Thaïlande TH0623031C01 Thailand Gov 3.65% 10-17.12.21 20.000.000 THB 634.102 658.533 0,33 TH0623A3S305 Thailand Gov 5.125% 07-13.3.18 31.000.000 THB 1.029.672 1.029.128 0,52 1.663.774 1.687.661 0,85 République Tchèque CZ0001003834 Czech Rep 1.5% 13-29.10.19 8.000.000 CZK 385.819 347.668 0,17 CZ0001004253 Czech Rep 2.4% 14-17.09.25 10.000.000 CZK 505.252 493.078 0,25 891.071 840.746 0,42 Tunisie XS1175223699 Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25 800.000 USD 792.520 816.800 0,41 792.520 816.800 0,41 Turquie TRT200618T18 Turkey 8.3% 13-20.6.18 2.500.000 TRY 1.053.554 1.066.540 0,53 1.053.554 1.066.540 0,53 Hongrie HU0000402375 Hungary 6.75% 06-24.2.17 S.b 250.000.000 HUF 1.116.254 1.005.252 0,51 HU0000402524 Hungary 7% 11-24.6.22 100.000.000 HUF 473.688 467.777 0,23 1.589.942 1.473.029 0,74 Venezuela US219868BS46 Corp Andina 4.375% 12-15.06.22 2.000.000 USD 2.157.600 2.232.960 1,12 2.157.600 2.232.960 1,12 Etats-Unis d Amérique US031162AW01 Amgen 6.375% 07-01.06.37 1.500.000 USD 1.837.800 2.005.860 1,00 US03834LAA70 Apppap 9% 13-01.06.20 1.500.000 USD 1.257.450 1.018.125 0,51 US060505EH35 Bafc 6.25% 14-perp 500.000 USD 499.375 509.120 0,26 US12592BAA26 Cnh Ind 3.375% 14-15.07.19 2.000.000 USD 1.900.000 1.922.280 0,96 US131347BY12 Cpn 7.875% 11-15.01.23 144A 1.738.000 USD 1.903.110 1.950.123 0,98 US260543CJ01 Dow Chem 3.5% 14-01.10.24 2.000.000 USD 1.960.200 2.069.220 1,04

Page 187 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Etat du portefeuille-titres (suite) (exprimé en USD) Numéro ISIN Dénomination Quantité / Valeur nominale Devise Coût Valeur d évaluation % de l actif net US17453BAJ08 Ftr 9% 01-15.08.31 3.000.000 USD 3.179.999 3.241.140 1,62 US36962GXZ26 General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32 1.500.000 USD 1.983.255 2.131.815 1,07 US37247AAB89 Gentiva H S 11.50% 10-01.09.18 1.000.000 USD 1.067.300 1.062.930 0,53 US404119BN87 Hca 5% 14-15.03.24 2.000.000 USD 1.985.000 2.133.320 1,07 US442488BR29 Hovnanian Ent 7.25% 12-15.10.20 1.000.000 USD 1.060.000 1.031.330 0,52 XS0889937305 Lynx I 6% 13-15.10.21 2.000.000 GBP 3.371.992 3.179.012 1,59 US62910TAB17 Nfr Energy 9.75% 12-15.02.17 1.450.000 USD 1.466.313 532.875 0,27 US717081DE02 Pfizer 4.3% 13-15.06.43 2.000.000 USD 2.025.020 2.309.880 1,16 US750323AD96 Rad Therap 8.875% 12-15.01.17 1.231.000 USD 1.260.198 1.237.315 0,62 US785583AF20 Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16 1.050.000 USD 1.118.250 1.098.426 0,55 US85207UAF21 Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23 4.000.000 USD 4.259.399 4.082.281 2,04 US87264AAH86 T-mobile Us 6.125% 13-15.01.22 500.000 USD 510.150 518.535 0,26 US89236MAB63 Toys R Us 8.5% 10-01.12.17 3.000.000 USD 3.048.750 2.978.670 1,49 US97381WAU80 Windstream 7.5% 11-01.04.23 3.000.000 USD 3.137.500 2.989.950 1,50 US97654NAB01 Wireco World 9.5% 12-15.05.17 2.975.000 USD 3.045.144 2.945.250 1,48 41.876.205 40.947.457 20,52 Total - Obligations 169.527.787 162.021.008 81,16 Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire 169.527.787 162.021.008 81,16 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé Obligations Royaume-Uni XS0928190940 R&r Ice 9.25% 13-10.5.18 Pik 2.000.000 EUR 2.577.030 2.293.484 1,15 2.577.030 2.293.484 1,15 Etats-Unis d Amérique US060505ED21 Boa FRN 13-Perp 2.000.000 USD 1.887.500 1.904.380 0,95 US172967GR68 Citigroup 5.35% FRN 13-Perp 2.000.000 USD 1.870.000 1.897.360 0,95 US514666AJ53 Land O Lakes Inc 6%12-15.11.22 2.000.000 USD 2.150.000 2.140.000 1,07 US76117WAB54 Resolute 5.875% 14-15.05.23 2.000.000 USD 1.870.000 1.911.440 0,96 US785583AG03 Sabine Pass 7.5% 08-30.11.16 500.000 USD 532.500 526.250 0,26 US87243QAB23 Tenet Hlthc 6% 13-01.10.20 2.000.000 USD 2.125.000 2.169.000 1,09 10.435.000 10.548.430 5,28 Total - Obligations 13.012.030 12.841.914 6,43 Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé 13.012.030 12.841.914 6,43 TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 182.539.817 174.862.922 87,59

Page 188 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities Répartition du portefeuille-titres (en pourcentage de l actif net) Répartition géographique % Répartition économique % Etats-Unis d Amérique 25,80 Holdings et sociétés financières 23,74 Pays-Bas 9,84 Transmission de nouvelles 13,02 Luxembourg 7,06 Obligations d Etats et de villes étrangers 10,08 Royaume-Uni 6,53 Banques et autres institutions financières 6,58 Canada 4,38 Construction, matériel de construction 3,41 Mexique 3,65 Pharmacie et cosmétique 3,24 Italie 3,36 Alimentation, boissons 3,17 Afrique du Sud 2,70 Santé, éducation et services sociaux 2,69 Autriche 2,69 Papier et bois 2,51 Allemagne 1,61 Commerce de détail et grands magasins 2,38 Portugal 1,58 Mécanique, outillage 2,11 Suède 1,58 Energie et service des eaux 1,65 France 1,49 Electrotechnique, électronique 1,48 Iles Vierges Britanniques 1,39 Sociétés immobilières 1,40 Israël 1,15 Industrie aéronautique et spatiale 1,30 Venezuela 1,12 Circulation et transport 1,23 Barbade 1,03 Mines, aciéries 1,20 Espagne 1,02 Assurances 1,14 Bermudes 0,94 Supranational 1,12 Australie 0,90 Chimie 1,04 Thaïlande 0,85 Biotechnologie 1,00 Belgique 0,84 Divers 0,90 Hongrie 0,74 Services divers 0,73 Chili 0,68 Véhicules routiers 0,47 Qatar 0,67 87,59 Brésil 0,60 Turquie 0,53 Indonésie 0,50 Malaisie 0,49 République Tchèque 0,42 Tunisie 0,41 Colombie 0,37 Philippines 0,35 Pologne 0,32 87,59

Page 189 Notes aux Etats Financiers Note 1: Etats financiers Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux dispositions et règlements légaux en vigueur au Luxembourg concernant les organismes de placement collectif. Note 2: Principales règles d évaluation L actif net de chaque compartiment ou classe de parts correspond à la différence entre la somme des avoirs du compartiment ou d une classe de parts et le total des obligations concernant le compartiment ou la classe de parts. Le total de l actif net du Fonds est exprimé en CHF. Aux fins de ce calcul, l actif net de chacun des compartiments, dans le cas où ceux-ci ne sont pas libellés en CHF, est converti au dernier cours moyen de change connu à la date de clôture. Cette conversion a été faite sur base des cours de change ci-dessous: 1 CHF = 1,395694 AUD 1,378130 CAD 0,963177 EUR 0,723681 GBP 1,086897 USD Les souscriptions, rachats et conversions sont effectués sur la base d une valeur nette d inventaire inconnue. Principes de valorisation: a) Les titres, instruments dérivés et autres placements cotés en bourse sont évalués à leur dernier prix de marché connu. Dans le cas où ces valeurs mobilières, produits dérivés et autres placements sont cotés sur plusieurs places boursières, l évaluation est effectuée par rapport au dernier cours connu du marché sur lequel le titre est principalement négocié. Pour les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements dont les échanges en Bourse sont très limités et pour lesquels il existe un second marché entre des courtiers avec une formation des prix conforme au marché, la société de gestion peut procéder à l évaluation de ces valeurs mobilières, dérivés et autres placements sur la base de ces prix. Les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements qui ne sont pas cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché organisé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché. b) Les titres et autres placements qui ne sont ni cotés en bourse ni négociés sur un marché réglementé sont évalués à leur dernier prix de marché disponible. Si un tel prix de marché n était pas disponible, l évaluation des valeurs mobilières serait effectuée par la société de gestion en fonction d autres critères fixés par le Conseil d administration et sur la base du prix probable de réalisation déterminé avec prudence et de bonne foi. c) Les instruments du marché monétaire non cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et au fonctionnement régulier, peuvent être évalués comme suit. L évaluation de ces placements est régulièrement ajustée au prix de remboursement, en se fondant sur le prix net d acquisition et en prenant en compte un rendement constant. En cas de modification importante des conditions du marché, la base d évaluation des différents placements est adaptée en fonction des nouveaux rendements offerts sur le marché. d) Les liquidités, fonds confiés en fiducie et dépôts à terme fixe sont évalués sur la base de leur valeur nominale plus les intérêts courus. e) Les parts des OPCVM et autres OPC sont évaluées selon leur dernière valeur patrimoniale nette publiée. Si aucune valeur nette d inventaire n est disponible, mais uniquement des prix d achat et de vente, les parts d OPCVM et autres OPC peuvent être évaluées à la valeur moyenne entre les prix d achat et de vente. Si aucun prix réel n est disponible, l évaluation est effectuée par la société de gestion selon d autres critères établis par le Conseil d administration et sur la base des prix de vente vraisemblables, tels qu estimés avec le soin nécessaire et en conscience.

Page 190 Notes aux Etats Financiers (suite) f) Les instruments dérivés qui ne sont ni négociés en Bourse ni sur un autre marché organisé sont à évaluer à la valeur normale de marché (Fair Value ou juste valeur de marché), déterminée avec prudence et en fonction des circonstances du moment. g) Pour chaque compartiment, les valeurs libellées dans une autre devise que celle du compartiment sont converties dans la devise du compartiment au cours de change moyen correspondant. Pour couvrir le risque de change, les contrats à termes conclus sont pris en compte lors de la conversion. h) Calcul de la valeur liquidative La valeur patrimoniale nette des parts est calculée par la société de gestion pour chaque compartiment ou classe de parts conformément aux conditions contractuelles et au paragraphe 3.1 du prospectus de vente chaque jour bancaire ouvré au Luxembourg. i) Swinging Single Prices (SSP) La méthode SSP est appliquée à tous les compartiments. La méthode SSP permet de prendre en compte, lors du calcul de la valeur nette d inventaire, les frais accessoires engendrés par les souscriptions et les rachats pour l achat et la vente des placements (écarts entre le cours acheteur et le cours vendeur, courtages conformes au Marché, commissions, taxes, etc.). Si, un jour de passation d ordres donné, la somme des souscriptions et des rachats de toutes les classes de parts d un compartiment provoque des entrées ou des sorties nettes de capitaux, la valeur patrimoniale du compartiment concerné sera augmentée ou réduite en conséquence. Cette somme sera désignée comme la «valeur nette d inventaire modifiée». L ajustement entraîne un relèvement de la valeur nette du patrimoine si les mouvements nets se traduisent par une augmentation du nombre de parts du compartiment concerné. Il entraîne une réduction de la valeur nette d évaluation si les mouvements nets provoquent une diminution du nombre de parts. Les coûts de transaction, engendrés par les souscriptions et rachats au jour de la négociation, seront supportés par les investisseurs qui ont donné mandat pour ces transactions. Le supplément, voire la décote, qui seront appliqués aux coûts de transaction et qui sont liés aux souscriptions ou aux rachats, sont calculés respectivement de manière forfaitaire en fonction d une valeur moyenne constatée sur une période précédente d un an maximum. L adaptation maximale se monte à 1% de l actif net du compartiment considéré. Si le fonds évolue sur le marché depuis moins d une année, ce facteur sera déterminé en fonction des particularités du fonds de manière à ce qu il en résulte une valeur représentative. Au 31 janvier 2015 étaient comptabilisées des valorisations uniques ajustables pour les compartiments ci-après: Bond Invest EUR en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest USD en autres actifs Bond Invest CHF en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest GBP en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest CAD en autres actifs

Page 191 Notes aux Etats Financiers (suite) Bond Invest AUD en autres actifs Bond Invest International en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Medium Term CHF en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Medium Term USD en autres actifs Bond Invest Medium Term EUR en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Global Corporate en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Global Convertible en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Short Term Global High Yield en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest CoCo en autres actifs Bond Invest Global Absolute Return en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Emerging Markets Absolute Return en intérêts bancaires et autres dettes Bond Invest Secured High Yield en autres actifs Ces sommes seront débitées le lendemain, au moment de la comptabilisation définitive des capitaux. j) Valorisation des opérations de change à terme Les plus-values et moins-values latentes résultant de la valorisation d opérations de change non dénouées à la date de clôture des comptes sont comptabilisées dans l état du patrimoine et le compte de résultat. k) Plus-/(moins-) values sur vente de titres Les bénéfices et pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur la base du coût moyen d acquisition.

Page 192 Notes aux Etats Financiers (suite) Note 3: Explications sur les contrats de change à terme Les contrats de change à terme suivants étaient ouverts à la date du rapport: INTERNATIONAL Devise Achats Devise Ventes Echéance Résultat non réalisé (en CHF) EUR 4.000.000 JPY 588.596.000 16.03.2015 (457.593) EUR 7.000.000 USD 7.945.000 31.03.2015 (38.977) JPY 628.990.250 CAD 6.650.000 31.03.2015 107.785 JPY 1.322.676.000 GBP 7.400.000 31.03.2015 144.699 USD 15.400.000 JPY 1.812.703.200 31.03.2015 (37.205) GLOBAL CORPORATE (281.291) Devise Achats Devise Ventes Echéance Résultat non réalisé (en USD) CHF 1.086 USD 1.182 03.02.2015 (2) EUR 41.523 USD 47.096 02.02.2015 (238) EUR 5.135 USD 5.822 03.02.2015 (28) EUR 99.501.775 USD 112.887.368 27.02.2015 (580.013) USD 103.843 CHF 95.422 03.02.2015 113 USD 52.785 EUR 46.560 03.02.2015 243 CHF 343.657.638 USD 380.468.726 27.02.2015 (6.541.723) USD 3.096.408 CHF 2.803.178 02.02.2015 49.272 USD 24.124.060 GBP 16.000.000 15.04.2015 106.468 USD 176.855.400 EUR 150.000.000 15.04.2015 7.476.541 USD 9.830.712 CAD 11.800.000 15.04.2015 533.654 USD 3.881.376 AUD 4.800.000 15.04.2015 162.323 USD 5.572.065 JPY 660.000.000 15.04.2015 (50.656) USD 796.248 EUR 702.159 02.02.2015 3.886 1.159.840

Page 193 Notes aux Etats Financiers (suite) GLOBAL CONVERTIBLE Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) CHF 27.126 USD 29.539 03.02.2015 (51) CHF 104.492.453 USD 115.685.359 27.02.2015 (1.989.210) EUR 29.223.159 USD 33.154.434 27.02.2015 (170.342) USD 6.132.575 CHF 5.500.000 30.04.2015 129.748 USD 5.480 EUR 4.834 03.02.2015 25 USD 40.179.965 EUR 35.500.000 30.04.2015 85.873 USD 1.412 CHF 1.278 02.02.2015 22 USD 11.482.033 JPY 1.350.000.000 30.04.2015 (21.069) USD 30.126 EUR 26.566 02.02.2015 147 SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD (1.964.857) Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) CHF 344.606 USD 380.864 02.02.2015 (6.268) CHF 206.071.903 USD 228.145.682 27.02.2015 (3.922.968) EUR 100.985 USD 114.507 03.02.2015 (548) EUR 57.076.881 USD 64.755.206 27.02.2015 (332.701) USD 74.076 CHF 67.061 02.02.2015 1.179 USD 6.961.461 CHF 6.250.000 30.04.2015 140.097 EUR 4.462 USD 5.061 02.02.2015 (26) USD 9.752 EUR 8.600 02.02.2015 48 USD 77.238.480 EUR 68.000.000 30.04.2015 438.296 USD 26.658.801 GBP 17.550.000 30.04.2015 317.098 CHF 113.439 USD 123.532 03.02.2015 (215) (3.366.008)

Page 194 Notes aux Etats Financiers (suite) COCO Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) CHF 59.779 USD 66.069 02.02.2015 (1.087) CHF 170.832.516 USD 189.131.561 27.02.2015 (3.252.118) EUR 160.398.064 USD 181.972.393 27.02.2015 (931.579) USD 559.253 CHF 500.000 29.04.2015 13.558 USD 730.845 EUR 644.484 02.02.2015 3.567 USD 157.320 EUR 138.766 03.02.2015 725 SEK 880.882.641 USD 106.973.067 27.02.2015 (465.547) USD 3.531.108 SEK 29.150.711 03.02.2015 7.195 USD 54.540.000 GBP 36.000.000 29.04.2015 505.320 USD 574.964 EUR 509.467 27.02.2015 (70) USD 971.550 CHF 893.389 27.02.2015 (528) USD 146.553 CHF 134.667 03.02.2015 160 USD 162.069.050 EUR 143.000.000 29.04.2015 565.522 GLOBAL ABSOLUTE RETURN (3.554.882) Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) EUR 650.096 USD 737.339 02.02.2015 (3.728) EUR 221.306 USD 250.938 03.02.2015 (1.201) USD 20.394.510 AUD 24.000.000 04.02.2015 1.711.059 USD 91.207.797 CHF 81.000.000 29.04.2015 2.802.814 USD 720.262.400 EUR 640.000.000 29.04.2015 (2.546.354) USD 15.226.151 JPY 1.800.000.000 04.02.2015 (98.056) NOK 40.000.000 USD 5.133.866 05.05.2015 15.134 EUR 4.000.000 USD 4.498.200 05.05.2015 19.648 RUB 300.000.000 USD 4.453.021 05.05.2015 (344.821) USD 880.117 CHF 809.311 27.02.2015 (478) USD 62.735 CHF 57.647 03.02.2015 68 EUR 17.000.000 USD 21.152.780 04.02.2015 (1.968.552) AUD 24.000.000 USD 20.197.530 04.02.2015 (1.513.530) USD 21.153.780 EUR 17.000.000 04.02.2015 1.969.493 USD 6.364.811 RUB 350.000.000 04.02.2015 1.399.021 USD 4.649.040 EUR 4.000.000 05.05.2015 131.074 USD 5.209.758 NOK 40.000.000 05.05.2015 60.899

Page 195 Notes aux Etats Financiers (suite) GLOBAL ABSOLUTE RETURN (suite) Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) USD 4.332.756 RUB 300.000.000 05.05.2015 233.181 RUB 350.000.000 USD 6.029.845 04.02.2015 (1.061.595) TRY 11.000.000 USD 4.856.727 04.02.2015 (353.382) USD 4.861.449 TRY 11.000.000 04.02.2015 358.615 JPY 1.800.000.000 USD 15.262.602 04.02.2015 61.608 CHF 1.724.885 USD 1.878.346 03.02.2015 (3.273) GBP 3.000.000 USD 4.708.320 04.02.2015 (202.794) USD 120.118.400 GBP 80.000.000 29.04.2015 40.665 USD 4.701.000 GBP 3.000.000 04.02.2015 195.482 USD 4.814.282 BRL 13.000.000 04.02.2015 (21.154) USD 5.737.285 COP 14.000.000.000 04.02.2015 (16.715) USD 9.721.322 CLP 6.000.000.000 04.02.2015 253.483 BRL 13.000.000 USD 4.786.733 04.02.2015 48.669 COP 14.000.000.000 USD 5.830.281 04.02.2015 (76.281) CLP 6.000.000.000 USD 9.815.148 04.02.2015 (347.148) USD 5.405.588 MXN 80.000.000 04.02.2015 64.571 MXN 80.000.000 USD 5.474.203 04.02.2015 (133.163) CHF 1.251.229 USD 1.382.880 02.02.2015 (22.759) EUR 241.183.943 USD 273.629.454 27.02.2015 (1.405.861) USD 425.738 EUR 375.315 27.02.2015 2.121 NZD 6.000.000 USD 4.646.400 04.02.2015 (293.760) USD 4.663.200 NZD 6.000.000 04.02.2015 310.714 CHF 1.852.670.335 USD 2.051.122.600 27.02.2015 (35.269.062) EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN (36.005.348) Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) 64.055.491 USD 70.916.771 27.02.2015 (1.219.273) EUR 15.865 USD 17.994 02.02.2015 (91) EUR 20.342.802 USD 23.079.438 27.02.2015 (118.578) USD 4.010 CHF 3.630 02.02.2015 64 USD 655.042 CHF 601.263 27.02.2015 819 USD 297.580 EUR 262.423 27.02.2015 1.383 CHF 27.462 USD 29.905 03.02.2015 (52) USD 3.607.666 CHF 3.200.000 29.04.2015 115.106 USD 12.717.133 EUR 11.300.000 29.04.2015 (44.959) (1.265.581)

Page 196 Notes aux Etats Financiers (suite) SECURED HIGH YIELD Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) CHF 999 USD 1.087 03.02.2015 (2) CHF 66.476.608 USD 73.597.375 27.02.2015 (1.265.507) EUR 7.666.260 USD 8.697.572 27.02.2015 (44.687) USD 44.590 CHF 40.368 02.02.2015 710 USD 1.392.292 CHF 1.250.000 30.04.2015 28.019 USD 3.676.028 GBP 2.420.000 30.04.2015 43.725 USD 23.455.509 EUR 20.650.000 30.04.2015 133.100 GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES (1.104.642) Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en USD) INR 130.000.000 USD 2.043.061 10.06.2015 (5.181) TRY 4.500.000 USD 1.825.188 10.06.2015 (33.310) USD 2.015.113 COP 4.800.000.000 10.06.2015 67.130 USD 907.276 CZK 20.000.000 19.03.2015 93.503 USD 2.282.787 ILS 9.000.000 19.03.2015 (9.864) USD 1.898.473 ZAR 23.000.000 10.06.2015 (37.895) USD 9.801.345 EUR 8.550.000 20.04.2015 146.241 USD 31.033.224 EUR 25.050.000 19.03.2015 2.754.253 HUF 552.960.000 USD 2.000.000 20.04.2015 2.169 USD 3.088.390 GBP 2.000.000 10.06.2015 87.537 USD 9.383.400 GBP 6.000.000 19.03.2015 375.250 USD 1.660.133 HUF 415.000.000 19.03.2015 156.267 USD 872.468 IDR 11.500.000.000 19.03.2015 (27.874) USD 994.375 MYR 3.500.000 19.03.2015 33.960 USD 1.611.459 THB 54.000.000 19.03.2015 (34.702) USD 798.917 MXN 11.800.000 19.03.2015 13.483 USD 665.110 PHP 29.900.000 19.03.2015 (11.670) USD 682.938 PLN 2.300.000 19.03.2015 64.459 USD 1.082.792 TRY 2.600.000 19.03.2015 29.936 USD 1.486.200 ZAR 17.500.000 19.03.2015 (7.340) USD 1.896.125 NZD 2.500.000 10.06.2015 105.791 CHF 154.784.382 USD 171.364.402 27.02.2015 (2.946.612) EUR 27.092.663 USD 30.737.331 27.02.2015 (157.923) USD 2.000.000 JPY 235.945.000 20.04.2015 (10.201) AUD 1.250.000 CHF 893.875 20.04.2015 (6.664) USD 2.000.000 CHF 1.772.800 20.04.2015 65.889

Page 197 Notes aux Etats Financiers (suite) GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES (suite) Devise Achats Devise Ventes Echéances Résultat non réalisé (en CHF) AUD 2.200.000 USD 1.778.194 10.06.2015 (79.207) USD 1.810.490 AUD 2.200.000 10.06.2015 112.439 USD 1.088.929 BRL 3.000.000 19.03.2015 (11.473) USD 1.366.230 CLP 850.000.000 19.03.2015 31.037 USD 743.126 COP 1.800.000.000 19.03.2015 6.960 USD 1.208.349 BRL 3.300.000 10.06.2015 31.718 798.106 Note 4: Explications sur contrats de futures GLOBAL CORPORATE Nombre de contrats Dénomination Devise Valeur de marché Résultat non réalisé (en USD) Achat 60 Euro Bund EUR 9.563.400 428.585 Achat 150 10Y Treasury Notes Usa USD 19.631.250 693.750 COCO Nombre de contrats 1.122.335 Dénomination Devise Valeur de marché Résultat non réalisé (en USD) Vente (150) 10Y Treasury Notes Usa USD (19.631.250) (719.532) Vente (200) 5Y Treasury Notes Usa USD (24.268.750) (487.500) GLOBAL ABSOLUTE RETURN Nombre de contrats (1.207.032) Dénomination Devise Valeur de marché Résultat non réalisé (en USD) Achat 1.000 10Y Btp Italian Bond EUR 138.190.000 1.700.979 Vente (1.000) 10Y Treasury Notes Usa USD (130.875.000) (4.296.875) Vente (3.160) 5Y Treasury Notes Usa USD (383.446.250) (6.961.875) (9.557.771)

Page 198 Notes aux Etats Financiers (suite) EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN Nombre de contrats Dénomination Devise Valeur de marché Résultat non réalisé (en USD) Achat 45 10Y Btp Italian Bond EUR 6.218.550 76.544 Vente (50) 10Y Treasury Notes Usa USD (6.543.750) (214.844) Vente (360) 5Y Treasury Notes Usa USD (43.683.750) (793.125) GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES Nombre de contrats (931.425) Dénomination Devise Valeur de marché Résultat non réalisé (en USD) Vente (20) Euro-Buxl-Futures EUR (3.368.000) (33.854) Achat 57 10Y Treasury Notes Usa USD 7.459.875 267.188 Achat 50 10Y Treasury Notes Usa USD 6.543.750 56.250 Achat 3 10Y Treasury Notes Usa USD 392.625 14.063 Vente (110) 2Y Treasury Notes Usa USD (24.174.219) (96.251) 207.396 Note 5: Commission de gestion Une commission de gestion forfaitaire, à verser à la société de gestion, est facturée au Fonds pour la direction, la gestion et la distribution des parts du Fonds. Cette commission est payable mensuellement sur la base du coût moyen du volume net de chaque compartiment. La commission de gestion forfaitaire est constituée depuis le 1er décembre 2012 de deux parties, la commission de direction forfaitaire (frais de gestion d actifs et de distribution) et la commission d administration forfaitaire (frais de direction et d administration). Au 31 janvier 2015, la commission de gestion forfaitaire effective était de: Compartiment Classe CGF CFD CAF EUR A, B 0,85% p.a. 0,75% 0,10% EUR I, J 0,45% p.a. 0,37% 0,08% EUR P 0,35% p.a. 0,28% 0,07% USD A, B 0,85% p.a. 0,75% 0,10% USD I 0,45% p.a. 0,37% 0,08% USD P 0,35% p.a. 0,28% 0,07% CHF A, B 0,80% p.a. 0,70% 0,10% CHF I 0,40% p.a. 0,32% 0,08% CHF P 0,30% p.a. 0,24% 0,06% GBP A, B 0,85% p.a. 0,75% 0,10% GBP I 0,45% p.a. 0,37% 0,08% GBP P 0,35% p.a. 0,28% 0,07% CAD A, B 0,85% p.a. 0,75% 0,10%

Page 199 Notes aux Etats Financiers (suite) Compartiment Classe CGF CFD CAF CAD P 0,35% p.a. 0,28% 0,07% AUD A, B 0,85% p.a. 0,75% 0,10% AUD P 0,35% p.a. 0,28% 0,07% INTERNATIONAL A, B 0,95% p.a. 0,85% 0,10% INTERNATIONAL P 0,35% p.a. 0,28% 0,07% MEDIUM TERM CHF A, B 0,50% p.a. 0,40% 0,10% MEDIUM TERM CHF I 0,35% p.a. 0,28% 0,07% MEDIUM TERM CHF P 0,25% p.a. 0,20% 0,05% MEDIUM TERM USD A, B, I 0,40% p.a. 0,32% 0,08% MEDIUM TERM USD P 0,30% p.a. 0,24% 0,06% MEDIUM TERM EUR A, B 0,80% p.a. 0,70% 0,10% MEDIUM TERM EUR I, J 0,40% p.a. 0,32% 0,08% MEDIUM TERM EUR P 0,30% p.a. 0,24% 0,06% GLOBAL CORPORATE H (CHF) B H (EUR) B 1,00% p.a. 0,72% 0,28% H (USD) B GLOBAL CORPORATE H (EUR) J 0,50% p.a. 0,42% 0,08% GLOBAL CORPORATE H (CHF) P H (EUR) P 0,40% p.a. 0,32% 0,08% H (USD) P GLOBAL CONVERTIBLE H (CHF) B H (EUR) B 1,30% p.a. 1,20% 0,10% H (USD) B GLOBAL CONVERTIBLE H (CHF) J H (EUR) J 0,60% p.a. 0,52% 0,08% GLOBAL CONVERTIBLE H (CHF) P H (EUR) P 0,45% p.a. 0,36% 0,09% H (USD) P H (EUR) A H (USD) B SHORT TERM GLOBAL H (CHF) B HIGH YIELD H (EUR) B 1,30% p.a. 1,20% 0,10% SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD COCO H (EUR) I H (CHF) J H (EUR) J H (USD) J H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P H (CHF) A H (CHF) B H (EUR) A H (EUR) B H (USD) B 0,80% p.a. 0,72% 0,08% 0,60% p.a. 0,48% 0,12% 1,40% p.a. 1,30% 0,10%

Page 200 Notes aux Etats Financiers (suite) COCO COCO Compartiment Classe CGF CFD CAF GLOBAL ABSOLUTE RETURN GLOBAL ABSOLUTE RETURN GLOBAL ABSOLUTE RETURN EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN SECURED HIGH YIELD SECURED HIGH YIELD H (CHF) J H (EUR) J H (USD) J H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P H (SEK) P H (CHF) A H (EUR) A H (USD) A H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B 0,80% p.a. 0,72% 0,08% 0,60% p.a. 0,48% 0,12% 1,00% p.a. 0,90% 0,10% H (CHF) N 0,00% p.a. 0,00% 0,00% H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P H (CHF) A H (EUR) A H (USD) A H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P H (CHF) P H (EUR) P 0,50% p.a. 0,40% 0,10% 1,10% p.a. 0,90% 0,20% 0,55% p.a. 0,35% 0,20% 1,30% p.a. 1,20% 0,10% 0,60% p.a. 0,48% 0,12% GLOBAL CREDIT 0,75% p.a. 0,65% 0,10% OPPORTUNITIES CGF= commission de gestion forfaitaire / CDF= commission de direction forfaitaire / CAF= commission d administration forfaitaire En plus de la commission de gestion forfaitaire, le Fonds supporte les frais suivants: - la taxe d abonnement; - les coûts de transaction usuels lors des opérations d achat et de vente; - les coûts des mesures extraordinaires prises dans l intérêt des détenteurs de parts. Note 6: Taxe d abonnement En conformité avec la législation en vigueur au Luxembourg, le Fonds est soumis à une taxe d abonnement au taux annuel de 0,05 % pour les parts de classe A et B et de 0,01 % pour les parts de classe I, J, N et P, payable trimestriellement et calculée sur la base du total des avoirs nets de tous les compartiments à la fin de chaque trimestre. Selon l article 175a de la loi modifiée du 17 décembre 2010, les actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d abonnement sont exonérés de cette taxe.

Page 201 Notes aux Etats Financiers (suite) Note 7: Passifs éventuels résultant d options Au moment de l établissement du rapport, les passifs résultant d options du fonds SWISSCANTO (LU) Bond Invest Global Convertible étaient les suivants: DAX-INDEX CALL 03.15 Devise: EUR Put/Call: Call Strike: 9.900 Echéance: 20.03.2015 Nombre de contrats: 100 Engagement: 5.585.828 EUR Valeur de marché: 513.275 Note 8: Informations d ordre fiscal à l intention des investisseurs domiciliés en République fédérale d Allemagne (conformément à l art. 5 de la loi fiscale sur les investissements, alinéa 1, phrase 1, n 1) Les présentes informations ont été publiées dans la version électronique du «Bundesanzeiger». Elles sont également disponibles sur le site Internet de Swisscanto (www.swisscanto.ch). En outre, ces informations sont disponibles sur le site Internet de Swisscanto (www.swisscanto.ch). Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller fiscal afin d être conseillés sur les éventuelles conséquences fiscales qui pourraient résulter de l acquisition, de la détention, du transfert ou de l aliénation de parts conformément aux lois des pays dont ils possèdent la nationalité ou dans lesquels ils résident ou sont domiciliés. Note 9: Contrats d échange (swaps) Les contrats de change à terme suivants étaient ouverts à la date du rapport: COCO Nominal Dénomination Devise Résultat non réalisé (en USD) Achat 5.000.000 CDS Markit ITRX EUR Xover EUR (704.026) GLOBAL ABSOLUTE RETURN (704.026) Nominal Dénomination Devise Résultat non réalisé (en USD) Vente 19.000.000 CDS Commonwealth of Australia USD (579.444) Vente 19.000.000 CDS State of Israel USD 226.962 CDS ITRAXX Europe Crossover Achat 100.000.000 Series 22 Version 1 EUR 8.589.256 8.236.774

Page 202 Notes aux Etats Financiers (suite) EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN Nominal Dénomination Devise Résultat non réalisé (en USD) Achat 1.000.000 CDS Commonwealth of Australia USD (30.497) Vente 1.000.000 CDS State of Israel USD 11.945 CDS ITRAXX Europe Crossover Achat 5.000.000 Series 22 Version 1 EUR 429.463 Note 10: «Total Expense Ratio» («TER») et «Portfolio Turnover Rate» («PTR») 410.911 Les TER et PTR mentionnés à la rubrique «STATISTIQUES» du présent rapport ont été calculés en vertu des «Directives sur le calcul et la publication du TER et du PTR» promulguées par la Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA* le 16 mai 2008. Les TER et PTR ont été calculés pour les douze derniers mois précédant la date du présent rapport. Total Expense Ratio (TER) = (Charges d exploitation / actif net moyen) x 100 Les charges d exploitation comprennent l ensemble des commissions et frais imputés sur le fonds. Les frais accessoires générés dans le cadre de l achat et de la vente des titres de placement ne font pas partie des charges d exploitation. A titre d indicateur de la pertinence des frais accessoires encourus par le fonds du fait de l achat et de la vente de titres de placement, le Portfolio Turnover Rate (PTR) a été calculé selon la formule suivante: PTR = [(Total 1 - Total 2) / M ] x 100 M ] x 100 avec Total 1 = somme des opérations sur valeurs mobilières = X + Y X = achats de valeurs mobilières et Y = ventes de valeurs mobilières Total 2 = somme des transactions réalisées avec des parts du fonds au cours de l exercice = S + T S = émissions de parts de fonds et T = rachats de parts de fonds Les émissions et rachats sont compensés lors de chaque calcul de la valeur nette d inventaire M = actifs nets moyens. Note 11: Mouvements dans le portefeuille des titres Les informations concernant les mouvements dans le portefeuille des titres pour la période du rapport sont tenues à la disposition de tous les titulaires de parts qui peuvent en prendre connaissance sur le site Internet de Swisscanto (www.swisscanto.ch). Elles peuvent également être obtenues sans frais directement auprès de Swisscanto Gestion de Fonds SA, au siège de la Société de Gestion, auprès de la banque dépositaire et du représentant en Suisse, auprès de l agent payeur et d information en Allemagne, auprès de toutes les agences des Banques Cantonales ainsi qu auprès des agents payeurs et distributeurs. Note 12: Coûts de transaction Au cours de l exercice couvert par le présent rapport, le fonds s est acquitté des coûts de transaction suivants au titre de l achat ou de la vente de valeurs mobilières ou d instruments monétaires: Bond Invest EUR* EUR 0 Bond Invest USD* USD 0 Bond Invest CHF* CHF 0 Bond Invest GBP* GBP 0 Bond Invest CAD* CAD 0 Bond Invest AUD* AUD 0 Bond Invest International* CHF 0 Bond Invest Medium Term CHF* CHF 0

Page 203 Notes aux Etats Financiers (suite) Note 12: Coûts de transaction (suite) Bond Invest Medium Term USD* USD 0 Bond Invest Medium Term EUR* EUR 0 Bond Invest Global Corporate* USD 53 Bond Invest Global Convertible USD 52.789 Bond Invest Short Term Global High Yield* USD 0 Bond Invest CoCo* USD 318 Bond Invest Global Absolute Return* USD 1.241 Bond Invest Emerging Markets Absolute Return* USD 48 Bond Invest Secured High Yield* USD 0 Bond Invest Global Credit Opportunities* USD 0 * Les obligations sont généralement négociées «à prix net». Les frais de transaction, indiqués dans l Etat «Compte de résultat» et qui sont avant tout liées aux droits de garde délégués et autres commissions similaires, ne sont, de ce fait, pas inclus dans les valeurs susmentionnées mais sont néanmoins en relation directe avec les achats et ventes de titres. En raison de restrictions techniques de saisie comptable, ces frais de transaction ne peuvent être imputés aux coûts d acquisition des divers titres. Note 13: Informations fournies conformément aux «Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM» de l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) Aucune technique d optimisation du portefeuille n a été utilisée au cours de l exercice. L exposition sous-jacente atteinte au travers d instruments financiers dérivés au sens du point 40 a) des «Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM» de l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) s élevait pour le fonds, à la date de clôture des états financiers et en chiffres bruts, à 998.382.781 CHF. Ce montant se répartit comme suit: Bond Invest Global Absolute Return Bond Invest Emerging Markets Absolute Return Bond Invest Global Credit Opportunities Bond Invest Secured High Yield Bond Invest Global Convertible Bond Invest Short Term Global High Yield Bond Invest CoCo Bond Invest International Bond Invest Global Corporate 745.096.487 CHF 55.789.888 CHF 52.834.692 CHF 1.804 CHF 64.455.971 CHF 989.417 CHF 39.465.561 CHF 18.279.526 CHF 21.469.435 CHF À la date de clôture du 31 janvier 2015, le fonds avait conclu des transactions sur produits dérivés avec les contreparties suivantes: RBC Investor Services Bank S.A. Goldman Sachs London BNP Paribas London Deutsche Bank AG London Zürcher Kantonalbank. Aucune garantie à prendre en compte pour le risque de contrepartie du fonds n a été reçue.

Page 204 Notes aux Etats Financiers (suite) Note 14: Informations complémentaires Les compartiments suivants ont été créés au cours de la période sous revue: - Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return a été créé le 27 mars 2014 - Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield a été créé le 27 juin 2014. - Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities a été créé le 30 septembre 2014. Lancement de nouvelles classes de parts Les classes de parts suivantes ont été créées au cours du dernier exercice: Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H (USD) P: 16 avril 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H (USD) P: 18 février 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H (CHF) A: 18 août 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H (EUR) A: 16 mai 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H (SEK) P: 9 mai 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H (CHF) B: 27 mars 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H (EUR) B: 27 mars 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H (USD) B: 27 mars 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H (CHF) P: 27 mars 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H (EUR) P: 9 mai 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H (USD) P: 13 mai 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (CHF) A: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (EUR) A: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (USD) A: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (CHF) B: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (EUR) B: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (USD) B: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (CHF) P: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (EUR) P: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H (USD) P: 27 juin 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities H (CHF) P: 30 septembre 2014 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Credit Opportunities H (EUR) P: 30 septembre 2014 La société de gestion : SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxembourg

Page 205 Rapport du Réviseur d Entreprises agréé Aux détenteurs de parts de 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Conformément au mandat qui nous a été confié par l Assemblée générale ordinaire de la Société de gestion, nous avons effectué l audit des Etats Financiers ci-joints de et de chacun de ses compartiments, qui comprennent la composition de l actif et l état du portefeuille de titres au samedi 31 janvier 2015, le compte de résultat et les autres variations de l actif net, ainsi que l évolution de l actif net pour l exercice clos à cette date, un résumé des principales méthodes comptables et d autres données explicatives. Responsabilité du Conseil d Administration de la société de gestion dans l établissement et la présentation des Etats Financiers Le Conseil d administration de la société de gestion est responsable de l établissement et de la présentation sincère de ces Etats Financiers, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l établissement et à la présentation des Etats Financiers en vigueur au Luxembourg ainsi que du contrôle interne qu il juge nécessaire pour permettre l établissement d Etats Financiers ne comportant pas d anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d erreurs. Responsabilité du Réviseur d Entreprises agréé Notre responsabilité est d exprimer une opinion sur ces Etats Financiers sur la base de notre audit. Nous avons procédé au contrôle des comptes suivant les normes internationales d audit (International Standards on Auditing) appliquées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier pour le Luxembourg. Ces Normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d éthique de notre profession et de planifier et réaliser l audit de manière à obtenir une assurance raisonnable que les Etats Financiers ne comportent pas d anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les Etats Financiers. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d entreprises agréé, de même que l évaluation du risque que les Etats Financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. Dans le cadre de cette évaluation du risque, le Réviseur d entreprises agréé prend en compte le système de contrôle interne mis en place pour l établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de déterminer les actes d audit appropriés dans ces circonstances mais non pour juger de l efficacité du système de contrôle interne. Un audit comporte également l appréciation du caractère approprié des méthodes et principes comptables appliqués et du caractère raisonnable des estimations comptables établies par le Conseil d administration de la société de gestion, de même que l appréciation de la présentation d ensemble des Etats Financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Opinion À notre avis, ces Etats Financiers donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de et de chacun de ses compartiments au samedi 31 janvier 2015, ainsi que du résultat de ses opérations et des variations de l actif net pour l exercice clos à cette date, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l établissement et la présentation des Etats Financiers en vigueur au Luxembourg.

Page 206 Rapport du Réviseur d Entreprises agréé (suite) Divers Les informations supplémentaires incluses dans le rapport annuel ont été examinées dans le cadre de notre mission, mais n ont pas fait l objet de procédures d audit spécifiques selon les normes décrites ci-avant. Par conséquent, nous n émettons pas d opinion sur ces informations. Néanmoins, ces informations n appellent pas d observation de notre part dans le contexte des états financiers pris dans leur ensemble. Luxembourg, le 21 mai 2015 KPMG Luxembourg Société coopérative Cabinet de révision agréé W. Ernst Si des versions de ce rapport sont rédigées dans d autres langues, nous tenons à signaler que seule la version originale en allemand a été révisée par le commissaire aux comptes.