Enjeux et défis en assurance habitation Marc-Olivier Faulkner 18 novembre 2011 Aviva plc
AGENDA Assurance habitation des particuliers: quelques constats. Problèmes en assurance habitation. Solutions à explorer. Conclusion & questions.
QUELQUES CONSTATS: L assurance auto d abord! L histoire de deux provinces voisines
QUELQUES CONSTATS Assurance auto: LR AC 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% LR assurance auto des particuliers et des entreprises 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ontario Auto Quebec Auto Croissance primes souscrites directes 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% Croissance primes souscrites assurance auto des particuliers et des entreprises 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ontario Auto Quebec Auto Source: rapport MSA
QUELQUES CONSTATS Deux marchés assez différents
QUELQUES CONSTATS Patience! L assurance habitation nous y arrivons!
QUELQUES CONSTATS Assurance habitation des particuliers: LR AC 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% LR assurance habitation des particuliers Ontario Habitation Quebec Habitation 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Croissance primes souscrites directes Croissance primes souscrites assurance habitation des particuliers 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% Ontario Habitation Quebec Habitation 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source: rapport MSA
QUELQUES CONSTATS Comparaison de la croissance du volume primes auto et habitation: Croissance primes souscrites directes Croissance primes souscrites assurance auto des particuliers et des entreprises 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% Ontario Auto 10.0% Quebec Auto 5.0% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5.0% Croissance primes souscrites directes Croissance primes souscrites assurance habitation des particuliers 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% Ontario Habitation 10.0% Quebec Habitation 5.0% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5.0% Croissance soutenable? Source: rapport MSA
QUELQUES CONSTATS Quel marché semble le plus intéressant? Comparaison des LR sur différents marchés 85% 80% LR AC 75% 70% 65% 60% Ontario Habitation Quebec Habitation Quebec Auto 55% 50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source: rapport MSA
QUELQUES CONSTATS Un peu de vigie de marché! Des rabais multi-produits (auto et habitation ) allant jusqu à 20%! Les résultats en assurance auto subventionnent l assurance habitation? Offre d assurance habitation en ligne moins présente que pour l auto. Coûts de transactions plus élevés: moins de compétition? L assurance habitation, la mal aimée?
PROBLÈMES Problèmes de marché Actuaires trop occupés avec l auto? Stratégie auto vs habitation? Asymétrie d information pas de plan statistique? Problèmes techniques Hétérogénéité et évolution du produit? La tarification n est pas assez sophistiquée? Dommages par l eau?
DOMMAGES PAR L EAU Changements climatiques: Infrastructures vieillissantes: Sous-sol finis:
DOMMAGES PAR L EAU En termes concrets: tendance historique des désastres climatiques et géophysiques au Canada (1900-2002). Source: Sécurité Publique Canada
DOMMAGES PAR L EAU En termes concrets: nombre de catastrophes naturelles dans le monde (1900-2008). Source: Center for Research on the Epidemiology of Disasters
DOMMAGES PAR L EAU En termes concrets: Changements projetés des épisodes de précipitations extrêmes sur 24 heures en Amérique que Nord Source: Vivre avec les changements climatiques au Canada: édition 2007. Ressources naturelles Canada
DOMMAGES PAR L EAU En termes concrets: Age en % de durée de vie utile des infrastructures publics au Canada (1962-2007) Systèmes d égouts et de traitement des eaux usées: vieillissement soutenu depuis 1990! Source: Statistique Canada
DOMMAGES PAR L EAU En termes concrets: Augmentation de la proportion des dommages par l eau dans les sinistres encourus sur la période 2001-2005. Source: BAC
SOLUTIONS Sensibilisation du public? Changement au produit? Lobbying pour plus d investissement dans les infrastructures d égouts et traitement des eaux? Amélioration de la tarification, de la souscription et des processus? L actuaire à la rescousse!!
L ACTUAIRE À LA RESCOUSSE! By putting a price tag and creating financial incentives such as rate discounts and higher coverage limits, insurance policies can also encourage people to take steps to reduce risk. For example, insurance companies can make coverage contingent on a property being built in a less hazardous area or retrofitted to an acceptable standard. These measures minimize potential losses by proactively reducing the number of people or the amount of property put in harm s way. Individuals who take such steps may be offered lower premiums than those who do not. ICLR, Canadians at risk: Our exposure to natural hazards
SOLUTIONS À EXPLORER Tarification par péril: trois périls spécifiques pour le dommage par l eau. Intégration de données externes: Données climatiques passées et projetées. État des infrastructures. Cartes topographiques.
TARIFICATION PAR PÉRIL Tarification par péril, stratégie nécessaire pour la modélisation GLM? Contourne le problème de la superposition de plusieurs distributions de probabilités. 3 périls à modéliser:
TARIFICATION PAR PÉRIL Problèmes pouvant être rencontrés: Niveau de détail des codes de perte. Intégrité des données. Historique manquant. Solution forage de texte sur les mémos de réclamation. Une vraie mine d or!
DONNÉES CLIMATIQUES HISTORIQUES Une tonne d information est déjà disponible à faible coût sur l historique d évènements climatiques: précipitations, vent, température, etc. Utilisation pour former le découpage territorial. Nécessite une étape de lissage spatiale. Inconvénient: changement climatique le passé n est pas garant de l avenir.
DONNÉES CLIMATIQUES: MODÉLISATION PROSPECTIVE La modélisation prospective est nécessaire étant donnée l évolution du climat. Surtout lorsque l on veut projeter le coût moyen des dommages par l eau dans les 10 à 15 prochaines années. Plusieurs modèles propriétaires et publics sont présentement disponibles. Ils ne donnent pas tous les mêmes réponses! http://www.cccsn.ca/?page=main&lang=fr
Les étapes entre la simulation d évènements climatiques et la projection de sinistres Module Module Module Module Évènement Exposition Vulnérabilité Perte Assurable Exercice de modélisation catastrophe «storm surge et winterstorm» avec un «PML» de 1 sur 5 ou 10 ans. Ces modèles ne devraient plus seulement servir à la réassurance et à la gestion de risque mais aussi à la tarification des polices primaires.
CARTES TOPOGRAPHIQUES Certaines configurations de terrains sont sujet à des risques accrus d accumulation d eau et d infiltration. L indentification systématique de ces situations peut améliorer le découpage territorial des dommages par l eau.
ÉTAT DES INFRASTRUCTURES Projet d envergure du BAC: Le MRAT Outils pour quantifier le risque de défaillance des infrastructures municipales qui résulteraient en des pertes assurables. Basé sur une formule de risque qui englobe 20 variables. Une équipe d ingénieurs, climatologues, gestionnaires de risques et hydrologistes travaillent en partenariat avec les municipalités et le BAC. Le BAC subventionne l initiative. Financement possible de d autres sources dans le futur. Facilite l analyse coût bénéfices d investissement dans les infrastructures pour les municipalités
ÉTAT DES INFRASTRUCTURES But ultime du MRAT: Base de données et portail web d identification des zones à risque. Simulation 2012
ÉTAT DES INFRASTRUCTURES But ultime du MRAT: Base de données et portail web d identification des zones à risque. Simulation 2020
ÉTAT DES INFRASTRUCTURES But ultime du MRAT: Base de données et portail web d identification des zones à risque. Simulation 2050
SOUS-COMITÉ DE RECHERCHE IARD DE L ICA Premier projet de recherche: Dommages par l eau Identifier la situation géographique des risques: quel format serait le plus utile pour l actuaire? Identifier les caractéristiques individuelles d un risque: quel niveau de risque représente chaque exposition? Comment l information décrite ci-haut peut-être incorporée dans la tarification, les projections actuarielles et l allocation géographique et individuelle du risque?
CONCLUSION Les défis de l assurance habitation Facteurs internes au marché de l assurance. Facteurs externes: changement climatiques, vieillissement des infrastructures. L actuaire a un grand rôle à y jouer mais Beaucoup de parties prenantes, c est un travail d équipe!
QUESTIONS?