FIA de droit français ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME PUBLICATION SEMESTRIELLE au 29 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Délégation comptable : Caceis Fund Administration Natixis Asset Management 21, quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00 Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros - RCS Paris 329 450 738 - APE 6630Z www.nam.natixis.com
ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers b) Avoirs bancaires 23 776 601,92 c) Autres actifs détenus par l'opc 617 196 492,86 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) 640 973 094,78 e) Passif -22 166 088,36 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) 618 807 006,42 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire ECUREUIL RELAIS PEA 2 C 618 807 006,42 11 409 968,593 54,2338 2
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier. Pourcentage Actif net * Total des actif ** 99,67 96,22 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3
RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine - Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** 4
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** TOTAL AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 5
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R.214-11 du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier. Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 641 540,98 197 943 870,35 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Natixis Asset Management - 21 quai d'austerlitz - 75634 - Paris Cedex 13 7
PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE FCP PEA COURT TERME EUR 6 403 631,542 616 761 929,79 99,67 TOTAL FRANCE 616 761 929,79 99,67 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 616 761 929,79 99,67 TOTAL Organismes de placement collectif 616 761 929,79 99,67 Créances 434 563,07 0,07 Dettes -22 166 088,36-3,58 Comptes financiers 23 776 601,92 3,84 Actif net 618 807 006,42 100,00 Conformément à la réglementation, figure annexé le document d'information de l'opc Maître. 8
FIA de droit français FCP PEA COURT TERME PUBLICATION SEMESTRIELLE au 29 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Délégation comptable : Caceis Fund Administration Natixis Asset Management 21, quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00 Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros - RCS Paris 329 450 738 - APE 6630Z www.nam.natixis.com
ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 663 807 673,36 b) Avoirs bancaires c) Autres actifs détenus par l'opc 99 580 120,53 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) 763 387 793,89 e) Passif -46 220 693,47 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) 717 167 100,42 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire FCP PEA COURT TERME C 717 167 100,42 7 446 104,065 96,3144 2
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier. Pourcentage Actif net * Total des actif ** 100,93 94,82 1,34 1,25 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3
RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Euro 92,56 86,96 SANOFI EUR 220 998 876,00 30,81 28,95 SOCIETE GENERALE SA EUR 115 291 512,00 16,07 15,10 BNP PARIBAS EUR 94 122 217,68 13,12 12,33 TOTAL EUR 91 001 822,70 12,69 11,92 AXA EUR 89 404 250,95 12,47 11,71 ENGIE SA EUR 18 405 290,88 2,57 2,41 SIEMENS AG NAMEN EUR 16 390 483,20 2,29 2,15 AIR LIQUIDE EUR 12 177 000,00 1,70 1,60 VIVENDI EUR 6 016 219,95 0,84 0,79 SOUS-TOTAL EUR 663 807 673,36 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 4
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** France 90,27 84,81 Allemagne 2,29 2,15 TOTAL 92,56 86,96 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 13,04 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 7,44 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 5
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances 12,55 11,79 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 8,37 7,86 Titres de créances négociables 8,37 7,86 Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 4,18 3,93 Organismes de placement collectif 1,34 1,25 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1,34 1,25 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL 13,89 13,04 * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R.214-11 du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier. Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 128 466 759,07 411 728 786,85 256 978 245,74 256 275 754,16 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Natixis Asset Management - 21 quai d'austerlitz - 75634 - Paris Cedex 13 7
PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE SIEMENS AG NAMEN EUR 132 288 16 390 483,20 2,29 FRANCE TOTAL ALLEMAGNE 16 390 483,20 2,29 AIR LIQUIDE EUR 110 000 12 177 000,00 1,70 AXA EUR 3 675 406 89 404 250,95 12,47 BNP PARIBAS EUR 1 449 372 94 122 217,68 13,12 ENGIE SA EUR 1 345 416 18 405 290,88 2,57 SANOFI EUR 2 546 070 220 998 876,00 30,81 SOCIETE GENERALE SA EUR 2 352 888 115 291 512,00 16,07 TOTAL EUR 2 041 315 91 001 822,70 12,69 VIVENDI EUR 295 710 6 016 219,95 0,84 TOTAL FRANCE 647 417 190,16 90,27 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 663 807 673,36 92,56 TOTAL Actions et valeurs assimilées 663 807 673,36 92,56 Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé ROYAUME UNI BARC B E3R+0.3% 24-07-17 EUR 60 000 000 60 000 000,00 8,37 TOTAL ROYAUME UNI 60 000 000,00 8,37 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass. Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé ROYAUME UNI 60 000 000,00 8,37 NOMU BANK INTE PLC ZCP 18-10-17 EUR 30 000 000 30 000 000,00 4,18 TOTAL ROYAUME UNI 30 000 000,00 4,18 TOTAL Titres de créances non ng. sur mar. régl. ou ass. 30 000 000,00 4,18 TOTAL Titres de créances 90 000 000,00 12,55 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE NATIXIS TRESORERIE PLUS Part IC EUR 63,444 6 594 398,54 0,92 SEEYOND OBJECTIF 12 MOIS I EUR 60 2 985 721,80 0,42 TOTAL FRANCE 9 580 120,34 1,34 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 9 580 120,34 1,34 TOTAL Organismes de placement collectif 9 580 120,34 1,34 8
PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Instruments financiers à terme Autres instruments financiers à terme Autres Swaps SWAP NATIXIS 16/0318 EUR 100 000 000-5 750 138,28-0,80 swp ML EUR 150 000 000-31 552 762,71-4,40 TRS BARCL 27/06/81 EUR 238 481 334,52-4 206 861,20-0,59 TRS NATIXIS EUR 130 000 000-4 223 060,27-0,59 TOTAL Autres SWAPS -45 732 822,46-6,38 TOTAL Autres instruments financiers à terme -45 732 822,46-6,38 TOTAL Instruments financiers à terme -45 732 822,46-6,38 Créances 0,19 Dettes -487 840,84-0,07 Comptes financiers -30,17 Actif net 717 167 100,42 100,00 9