Étude de mortalité Risques normaux grande branche au Canada Sous-commission vie individuelle Commission de recherche Décembre 2008 Document 208084 This document is available in English 2008 Institut canadien des actuaires
MORTALITÉ DES ASSURÉS EN VERTU DES POLICES TYPES D ASSURANCE GRANDE BRANCHE ENTRE LES DATES ANNIVERSAIRES DE 2004 ET 2005 Voici le cinquante-sixième rapport annuel présenté par la Sous-commission vie individuelle de la Commission de recherche sur l expérience de mortalité intersociétés pour les polices types d assurance-vie grande branche au Canada. Cette année marque la douzième année où les données sont recueillies police par police et où les risques sont calculés selon la méthode de «risque actuariel», méthode pour laquelle une année complète de risque est créditée au cours de l année du décès. Les tables de mortalité ICA 86-92 servent à calculer séparément les sinistres-décès prévus pour les hommes et pour les femmes et pour la classification fumeurs et nonfumeurs. En ce qui concerne les données présentées sous forme préférentielle, les sociétés participantes ont inclus dans leur soumission toutes les classes d affaires (préférentielle et ordinaire). Les affaires préférentielles et ordinaires non-fumeurs ont été classées dans la catégorie non-fumeur et les affaires préférentielles et ordinaires fumeurs ont été classées dans la catégorie fumeur. En ce qui concerne les données présentées sans classification selon le sexe, la table des hommes a été utilisée. Pour les données avec âge atteint de moins de 16 ans, les taux de mortalité prévus ont été puisés de la table globale. Un collaborateur de l étude annuelle nous a fait part d une erreur et celle-ci a été corrigée. Cette erreur avait des répercussions sur toutes les données soumises par le passé par cette société. L erreur se limitait au bloc d affaires «souscription inconnue» et impliquait l inclusion de transformations de polices temporaires, d options d assurabilité garanties choisies ainsi que d autres blocs d affaires où la souscription n a pas été effectuée lors de l émission. Veuillez vous reporter au rapport sur l étude sur le site Web de l ICA pour obtenir plus de détails. Les tables qui suivent présentent les résultats de l étude de mortalité de ; elles sont basées sur l âge de l anniversaire le plus proche : Table 1 L expérience totale analysée pour la période sélecte par groupe de durée et par groupe d âge à la souscription ainsi que pour la période ultime par groupe d âge atteint. Table 2 Table 1 subdivisée selon le sexe. Table 3 Période sélecte de la table 2 subdivisée selon les : o Hommes/femmes avec examen médical o Hommes/femmes sans examen médical o Hommes/femmes avec examen paramédical o Hommes/femmes déclaration de santé inconnue Table 4 Ratios de mortalité pour les années d assurance 2000-2001 à. 1
Table 4A Ratios de mortalité pour les années d assurance 2000-2001 à 2004-2005, selon le tabagisme, subdivisés par la souscription connue/inconnue. Table 5 Variation de l expérience des sociétés individuelles par rapport au ratio global de l expérience de mortalité pour l ensemble des sociétés. Table 6 Diverses classes dans de grands groupes d années d assurance et d âges à la souscription et d âges atteints. Table 7 Cause de décès selon le sexe. Table 8 Tabagisme selon le sexe. Table 9 Type d assurance. Table A Ratios de mortalité par groupes d âges quinquennaux données combinées. Table B Ratios de mortalité par groupes d âges quinquennaux données ultimes. Les tables 1, 2, 4 et 8 ont été établies en fonction de la compilation de données s échelonnant sur une période de 5 ans (2000-2005). Les tables 1, 2 et 8 sont subdivisées en fonction des sommes assurées suivantes : o < 100 000 $ o 100 000 $-249 000 $ o 250 000 $ et plus 2
Commentaires concernant les tables et renseignements supplémentaires L étude de s appuie sur les données fournies par huit sociétés. Table C1 : Compagnies qui ont participé aux études et Société Comprend Contribution AEGON Transamerica Life Transamerica Life 13,94 % 13,60 % Desjardins Laurentienne Vie Great-West Life NN Financial Imperial Vie Laurier London Life Canada-Vie Crown Life New York Life CNA NN Financial Imperial Vie Laurier London Life Canada-Vie Crown Life New York Life CNA 4,63 % 4,09 % 24,25 % 25,00 % Industrielle Alliance National Life National Life 9,03 % 8,96 % Industrielle Alliance Seaboard Life Seaboard Life Pacific 1,85 % 1,76 % Financière Manuvie 14,15 % 14,27 % Aetna Life Aetna Life La Maritime Financial Life Financial Life Gerling Global Gerling Global 8,50 % 10,26 % Sun Life Clarica Metropolitan Life Prudential (UK) Confederation Life Clarica Metropolitan Life Prudential (UK) 23,64 % 22,07 % Total des risques 100,00 % 100,00 % Les colonnes sur les contributions sont basées sur les montants en dollars du total des risques. Canada-Vie et Great-West (qui comprend 39 % des données de Great-West), Desjardins Laurentienne Vie, 26 % des données de Manuvie, La Maritime, National Life (qui comprend 10 % des données de l Industrielle Alliance), et Sun Life (qui comprend 22 % des données de Sun Life) n ont pas fourni de données pour l étude sur les causes de décès (Table C4 dans le présent rapport; Table 7 ci-jointe). 3
La colonne intitulée É.-T. (écart-type) contient des estimations de l écart-type des ratios des décès réels sur les décès prévus. Ces chiffres indiquent le degré de fiabilité pouvant être attribué aux ratios obtenus. La formule utilisée pour calculer les écarts-types est la suivante : É. T. = ( nombre réel de décès) 1 2 nombre prévu de décès Table C2(a-d) : Comparaison du risque total, des sinistres-décès et des sinistres moyens de par rapport aux années précédentes Table C2a : Total des risques Risques 2000-2001 original redressé En nombre 7 926 542 7 939 327 7 752 412 8 203 667 7 915 419 8 134 305 En montant (000 000 $) 576 167 $ 622 6137 $ 609 306 $ 722 610 $ 741 401 $ 822 426 $ Table C2b : Sinistres-décès Sinistresdécès 2000-2001 original redressé En nombre 50 569 50 959 49 238 50 892 48 753 50 421 En montant (000 $) 1 069 789 $ 1 158 420 $ 1 117 241 $ 1 325 835 $ 1 315 307 $ 1 472 456 $ Table C2c : Sinistres moyens Sinistres moyens 2000-2001 original redressé En montant 21 155 $ 22 732 $ 22 691 $ 26 052 $ 26 979 $ 29 203 $ Table C2d : Risques moyens (somme assurée) 2000-2001 original redressé Hommes 82 483 $ 89 168 $ 89 189 $ 100 139 $ 106 708 $ 115 140 $ Femmes 59 731 $ 64 363 $ 64 695 $ 72 609 $ 77 363 $ 83 730 $ Combinés 72 688 $ 78 421 $ 78596 $ 88 084 $ 93 665 $ 101 106 $ 4
Figure C1 : Ratios de mortalité pour les années de polices 2000-2001 à (Source : Table 4) 85 80 Hommes et femmes Hommes Femmes % R/P selon le montant 75 70 65 60 2000-2001 Années de l étude 5
Figure C3 : Comparaison des ratios R/P en montant données sélectes seulement (Source : Table 4A) Souscription connue 2000-2001 2001-2002 original 2001-2002 redressé 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Hommes fumeurs 74,7 78,0 78,0 84,0 78,8 66,7 Hommes non-fumeurs 70,3 67,3 67,3 68,3 65,0 58,5 Hommes non-classés 104,3 62,6 62,6 56,1 77,7 74,6 Femmes fumeuses 95,8 80,4 80,4 89,1 90,6 81,9 Femmes non-fumeuses 76,2 65,7 65,7 75,0 73,1 64,7 Femmes non-classées 70,7 69,5 69,5 47,6 32,7 57,5 Souscription inconnue Hommes fumeurs 78,3 87,9 85,7 75,6 63,2 63,0 Hommes non-fumeurs 73,2 71,9 68,1 66,2 72,0 64,7 Hommes non-classés 68,7 66,7 62,1 69,2 66,4 61,0 Femmes fumeuses 88,8 86,5 80,9 82,8 69,3 97,8 Femmes non-fumeuses 75,3 78,6 75,1 70,7 66,1 79,1 Femmes non-classées 83,4 65,5 62,5 82,3 64,6 75,7 6
Figure C4 : Pourcentage des sinistres-décès (en montant) pour les principales causes de décès Cause du décès Accidents et homicides Maladies du cœur et du système circulatoire Tumeurs malignes Respiratoires Suicide SIDA Autres maladies et causes inconnues Année de l étude Années d assurances 1-5 6-15 16 et plus 15,1 % 13,6 % 16,9 % 13,2 % 18,9 % 13,4 % 38,2 % 35,4 % 32,2 % 1,2 % 1,5 % 2,1 % 4,7 % 4,8 % 3,9 % 27,6 % 25,8 % 31,5 % 7,5 % 7,1 % 6,6 % 16,7 % 17,7 % 15,7 % 43,1 % 38,1 % 33,3 % 3,8 % 4,1 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % 3,8 % 25,2 % 28,9 % 37,0 % 2,6 % 3,0 % 3,1 % 19,6 % 25,2 % 20,4 % 34,8 % 32,4 % 30,2 % 5,9 % 5,5 % 5,5 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 0,1 % 0,1 % 35,2 % 31,9 % 38,8 % Note : Certaines sociétés ont soumis plus de données qu auparavant qui n incluent pas les renseignements sur les causes des décès. Canada-Vie, Desjardins Laurentienne Vie et Sun Life ne sont pas incluses dans les données de ci-dessus. Canada-Vie, Desjardins Laurentienne Vie, La Maritime et Sun Life ne sont pas incluses dans les données de ci-dessus. Pour les données de l étude de, Canada-Vie et Great-West (incluant 39 % des données de Great-West), Desjardins Laurentienne Vie, 26 % des données de Manuvie, La Maritime, National Life (incluant 10 % des données de l Industrielle Alliance), et Sun Life (incluant 22 % des données de Sun Life) ne se sont pas incluses dans les données sur les causes de décès. Les données de ci-dessus sont basées sur approximativement 62 % des décès rapportés. 7
La dernière rangée du tableau ci-dessus inclut, en plus des causes inconnues et de «toutes les autres maladies», les causes suivantes : diabète sucré maladies infectieuses et parasitaires, tuberculose, etc. maladies du système digestif maladies du système nerveux et maladies mentales maladies de l appareil génito-urinaire, néphrites, etc. Les ratios sélects des fumeurs et des non-fumeurs, où la classification de la souscription est connue, sont tirés de l étude de. Les ratios correspondants de l année sont indiqués. Les données des sinistres-décès prévus sont sélectes, fumeurs et non-fumeurs distincts. Table C5 : Ratios sélects pour fumeurs et non-fumeurs Tabagisme R/P % (en montant) Sinistres-décès prévus (000 $) Hommes fumeurs 78,8 66,7 120 426 $ 130 719 $ Hommes nonfumeurs Hommes non classés 65,0 58,5 477 839 $ 544 303 $ 77,7 74,6 3 219 $ 3 586 $ Femmes fumeuses 90,6 81,9 41 733 $ 45 080 $ Femmes nonfumeuses Femmes non classées 73,1 64,7 169 666 $ 200 392 $ 32,7 57,5 1 849 $ 2 134 $ Table C6 : Risques de plus d un million de dollars inclus dans les données de 2001-2002,, et Nombre de risques 19 324 25 539 25827 30 753 Montant du risque 44 169 046 $ 58 233 228 $ 58 488 957 $ 69 524 210 $ (000 $) R/P en nombre 82,7 100,2 71,3 56,3 R/P en montant 70,6 97,3 63,2 60,7 8
Les données de la portion de Great-West Life des affaires de Great-West ne sont pas incluses dans la table ci-dessus, même si les autres portions des affaires de Great-West (London Life, Canada-Vie, etc.) sont incluses. 9
Table C7 : Sinistres de plus d un million de dollars inclus dans les données sur cinq ans recueillies dans le cadre de cette étude 2000-2001 Sélect $ $ $ $ $ # # # # # (millions) (millions) (millions) (millions) (millions) Hommes fumeurs 1 1,500 7 14,667 11 35,975 5 8,778 3 5,625 Hommes nonfumeurs 15 34,458 25 50,263 31 67,812 25 57,617 25 55,006 Hommes non 1 3,653 1 2,006 2 3,429 0 0 0 0 classés Femmes fumeuses 1 1,500 0 0 2 4,300 1 2,031 3 6,921 Femmes nonfumeuses 2 3,600 2 3,300 8 15,715 8 15,506 6 17,000 Femmes non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 classées Ultime global* 1 1,562 4 5,848 9 16,930 7 10,010 9 30,949 TOTAL 21 46,273 39 76,083 63 144,161 46 93,943 46 115,501 * Pour, les sinistres ultimes comprenaient seulement des hommes (deux fumeurs et sept non-fumeurs). Les données de la portion Great-West Life des affaires de Great-West ne sont pas incluses dans la table ci-dessus, même si les autres portions des affaires de Great-West (London Life, Canada-Vie, etc.) sont incluses. 10
Figure C2 : Expérience des fumeurs et des non-fumeurs (prévue 86-92) (Source : Table 4) 100 95 Homme fumeur Homme non-fumeur Femme fumeuse Femme non-fumeuse R/P % en montant 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2000-2001 Années de l étude Ce rapport a été approuvé par la Sous-commission vie individuelle de la Commission de recherche. Catherine T. Shum-Adams Marc-André Melançon Lloyd Milani Stephen Beal Marc-André Belzil William Brath Julie A. Chambers François Duguay Mark D. Edwards Emile Elefteriadis (co-président de la Commission de recherche) (co-président de la Commission de recherche) (président de la sous-commission) Ce rapport a été préparé par : Barbara Thomson Statistical Consulting Service University of Toronto Novembre 2008 11