BANQUE n 336 Mai 2015 ISSN 0762-4077 Mensuel - 70 euros STRATÉGIE cahier de prospective bancaire & financière DOSSIER ENASS PAPERS 9 Au menu de ce neuvième opus des ENASS papers, plusieurs points d actualité liés au secteur de l assurance sont passés en revue : l impact du Big Data, les cyber-risques, l image des assureurs, l ORSA Quant à la chronique sur Solvabilité 2, elle traite des orientations publiées par l EIOPA. 3 Sommaire CHRONIQUE SOLVABILITÉ 2 53 Des orientations pas toujours très claires Patrick Thourot et Philippe Morin Avec la participation de
Dossier ENASS PAPERS 9 Numéro piloté par Patrick Thourot et coordonné par Sophie Gauvent (Revue Banque) 4 Autorité L EIOPA : du rôle de consultant au contrôle des groupes européens d assurance Patrick Thourot, Forsides Actuary France 10 Mutuelles L ORSA comme outil de décision prospective Nicolas Dufour, Paris School of Business 16 Fidélisation Marier actuariat et marketing Ilaria Dalla Pozza, IPAG Business School Lionel Texier, Risk and Analysis 20 Intermédiation Vers une nouvelle directive DIA 2 Audrey Fallet, Albingia 28 Données Le Big Data modifie le visage de l assurance Osanne Houlle, Banque de France 31 Informatique Cyber-risques et cyberassurances Laure Schneider, Sopra 40 Réputation Le déficit d image des métiers de l assurance Marie-Cécile Lebard, FFSA 46 Assurance crédit Optimisation du financement des entreprises Sylvain Mutte, École nationale d assurances 49 Transport maritime Le défi posé par l accumulation de valeurs sur les bateaux et dans les ports Tiphaine Le Coarer, AXA Insurance Company 53 Chronique Solvabilité 2 Des orientations pas toujours très claires Patrick Thourot, Forsides Actuary France Philippe Morin, Institut des Actuaires français & BANQUE STRATÉGIE 18, rue La Fayette 75009 Paris Fax : 01 48 24 12 97 Avis aux lecteurs. Les articles publiés dans Banque & Stratégie n expriment que le point de vue de leurs auteurs. Le contenu de ces articles n engage pas Revue Banque qui n entend pas prendre position à leur égard. Directeur de la publication : Valérie Ohannessian Secrétaire général : Pierre Coustols Rédacteur en chef : Élisabeth Coulomb Rédacteurs : Sophie Gauvent (54 02) ; Séverine Leboucher (54 15) ; Annick Masounave (54 14). Secrétariat de rédaction : 1 er SR, Alain de Seze (54 17) ; Christine Hauvette (54 10). Maquette : 1 er maquettiste, Emmanuel Gonzalez (54 12) ; Alexandra Démétriadis (54 18) Directrice marketing et commercial : Valérie Dumas-Paoli (54 19) Publicité : Isabelle Conroux (54 20) Conception graphique : Rampazzo & Associés Pour nous contacter, devant chaque numéro, ajouter l indicatif 01 48 00. SERVICE ABONNEMENTS : REVUE BANQUE Gladys Hypolite, 18 rue La Fayette 75009 Paris Tél. : 33(0)1 48 00 54 26 Fax : 33(0)1 48 00 54 25 E-mail : service.abonnement@ ISSN 0762-4077/CPPAP 0616 I 84975 - Imprimé à Nancy (54) par BIALEC - Dépôt légal 2 e trimestre 2015. La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans Banque & Stratégie, sans accord écrit de la société Revue Banque SARL, est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Banque & Stratégie n 336 mai 2015 3
Dossier ENASS PAPERS 9 Autorité L EIOPA : du rôle de consultant au contrôle des groupes européens d assurance PATRICK THOUROT Président Forsides Actuary France Si, dans un premier temps, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a simplement tenu un rôle de consultant mis à la disposition de la Commission, le pouvoir de cette Autorité s'est par la suite affirmé. L EIOPA, institué par le Règlement (UE) n 1094/2010 (15 décembre 2010) du Parlement européen et du Conseil succède au CEIOPS 1, institué par la décision de janvier 2009 de la Commission (2009/79/CE), dans le cadre de l adoption (à l époque en cours) de la directive Solvabilité 2. Cette modification de texte fondateur et de dénomination s inscrit dans la logique «postérieure» à la crise de 2007-2008 (jugée, à l époque, terminée), du rapport Larosière (février 2009), avec la création d un Système européen de surveillance financière (SEFS) sur les banques, les assurances et «pensions professionnelles» et sur les marchés de valeurs mobilières et l établissement d un «Conseil européen du risque systémique». Le Règlement de 2010 indique clairement que les trois «autorités» constituant le SEFS 1. Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions. sont placées sur un pied d égalité de compétences. Le SEFS doit «former un réseau intégré d autorités de surveillance nationales et européennes», la surveillance courante étant maintenue à «l échelon national». Chacune de ces autorités, malgré l apparente harmonisation et unification, s inscrit dans un contexte très spécifique : «l Union bancaire» européenne (lancée en 2011) transfère de fait le contrôle des grands groupes bancaires à l Autorité européenne. Solvabilité 2 pour les assurances et fonds de pension privilégie le contrôle local prudentiel, même si le CEIOPS, devenu EIOPA, se voit concéder quelques responsabilités sur les «groupes» d assurances dont l activité s exerce (par filiales) dans divers pays européens. La question qui se pose, par conséquent, est de savoir si, et à quel terme, l EIOPA pourrait passer de son rôle d'«encadrement» des autorités locales de contrôle, à celui de contrôleur européen pour les groupes d assurances transeuropéens (ou mondiaux), à l instar de ce qui se passe dans l Union bancaire. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ 2 DE 2009 ET LE RÈGLEMENT DE 2010 L EIOPA tire aujourd hui ses compétences de deux sources : la directive Solvabilité 2 de 2009 et le Règlement de 2010. Dans ces deux textes, les contradictions (majeures dans Solvabilité 2) entre le contrôle au niveau national, face aux nécessités d organiser le bon fonctionnement du marché unique (liberté des prestations de services et liberté d établissement), et entre le contrôle dit «solo» (entité par entité) et le contrôle de groupe, sont fortes. Elles sont encore renforcées par la dualité d un bilan prudentiel «forfaitaire», construit sur une base réglementaire applicable à toutes les entreprises (SCR) et la possibilité pour 4 Banque & Stratégie n 336 mai 2015
SÉMINAIRES Atelier Jeudi 4 juin 2015 9h00-12h30 LA SÉCURITÉ FACE À LA MONTÉE EN PUISSANCE DU DIGITAL 9h00 12h00 Introduction et animation de la séance Olivier HENAULT, responsable marché banque et assurance, Orange Business Services Protection des données : comment innover en toute sécurité? Comment réglementer les opportunités liées à l utilisation des données personnelles? Comment cordonner la superposition des normes édictées par les différentes autorités? Jusqu où faut-il aller? Gaston GAUTRENEAU, ingénieur-expert au service de l expertise technologique, CNIL Les enjeux de la cybersécurité Quelles sont les menaces? Quelques solutions et bonnes pratiques de sécurité Philippe HUBERT, sous-directeur des relations extérieures et de la coordination, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d Information Les cyber-attaques : l expérience d Orange Contexte et types d attaques subies Quelle riposte? Quelle gouvernance mettre en œuvre après le vol de données? Quelle sécurité opérationnelle? Jean-Luc MOLINER, directeur de la sécurité groupe, Orange La sécurité des données face à la transformation digitale : Impacts organisationnels et opportunités la sécurité face à l essor du mobile banking et de la banque en ligne (relation client, authentification, smartphone ) la sécurité face aux nouvelles formes de paiement (mobile, à distance, fraude, usurpation d identité, ) la sécurité face aux cyber-attaques (gouvernance, procédures, sécurité opérationnelle, ) Daniel BONNORON, directeur de la sécurité, rattaché au pôle présidence, d IT-CE - Groupe BPCE Olivier CHAPRON, responsable de la sécurité des systèmes d information et IT risk manager, Société Générale Valérie SEGUY, RSSI sur les projets digitaux, BNP Paribas Cocktail de clôture Inscription sur Lieu Auditorium de la FBF 18, rue La fayette 75009 Paris Tarifs 540 Ð TTC (450 Ð HT) Offre découverte Revue Banque (3 numéros + accès online illimité pendant 3 mois)* Contact Magali Marchal Tél.: 01 48 00 54 04 marchal@ Pour plus d infos : *Séminaire seul au prix de 480 Ð ttc (400 Ð ht) En partenariat avec
Dossier ENASS PAPERS 9 Données Le Big Data modifie le visage de l assurance OSANNE HOULLE Assistante contrôleur Banque de France Les technologies, méthodes et informations regroupées sous le vocable Big Data se diffusent dans le secteur de l'assurance. Elles entraînent de profonds changements dans la façon de pratiquer cette activité. Selon deux chercheurs américains de Microsoft, Danah Boyd et Kate Crawford, le Big Data se définit comme une sorte d interaction entre des notions culturelles, technologiques et scientifiques. C est «la croyance répandue que les grandes bases de données offrent une forme d intelligence et d accès à la connaissance supérieure qui permettent de générer des hypothèses auxquelles on n aurait pas pensé, avec une aura de vérité, d objectivité et de précision 1». Entre croyance, réalité et dangers où est la vérité en ce qui concerne l application du Big Data dans l assurance? Une définition du terme Big Data Le Big Data est un mécanisme de traitement de données auquel sont associés les 3 V : volume, variété et vélocité. Le volume : le nombre de données à traiter est en constante expansion. La variété, car il ne s agit plus de données normalisées. Les données sont devenues de nature atypique : elles peuvent être des données struc- 1. http://virchowvillerme.eu/big-data-pour-la-petitehistoire/. turées, semi-structurées, non structurées ou même être des «méta data», c est-à-dire des données relatives à des données (données relatives à une image : poids, date ). La vélocité, les données devant être traitées et manipulées selon une certaine contrainte de temps : ici, l échelle n est pas en termes de seconde mais de microseconde. De plus, dans un monde en perpétuel changement, s ajoute une contrainte de gestion de flux. On parle alors de «scalabilité» : c est-à-dire que les machines qui traitent les données doivent s adapter en temps réel aux flux variables de données qui arrivent. Le Big Data représente aussi une rupture dans la manière de structurer les données et dans les outils utilisés pour y parvenir. En effet, les données vont être structurées selon l outil Hadoop (outil principalement utilisé à l heure actuelle). Hadoop se définit comme un framework, c est-àdire un ensemble utilisant divers outils en vue d une meilleure productivité. Hadoop se constitue en deux outils principaux : Hadoop HDFS d une part et Hadoop Mapreduce d autre part. Hadoop HDFS est en quelque sorte un système qui permet le stockage d un très gros volume de données sur un grand nombre de machines équipées de disques banalisés. Ce processus permet ainsi de faire abstraction du système de stockage physique. On peut donc traiter et stocker de façon plus efficace les données comme si elles étaient gérées par une seule machine sur un seul disque. Hadoop Mapreduce permet de traiter les données et de réaliser des calculs parallèles sur ces données pour en obtenir des résultats concluants. Le Big Data : un changement majeur L enjeu majeur auquel un assureur est confronté est celui de connaître le mieux possible le risque qu il va souscrire. Cependant, à cause du faible nombre de données en sa possession, l assureur est contraint de travailler sur un nombre de dimensions réduites et donc sur un nombre de variables restreintes, lesquelles vont déterminer les éléments clés pour mieux appréhender le risque, et d éviter tout risque d aléa moral et d anti-sélection. Or, avec le Big Data, c est la fin de cette contrainte, plus communément appelée le «Curse of dimensionality». En effet, grâce au nombre important de données de différentes natures, le Big Data offre la possibilité d accéder à de nouvelles dimensions, d exploiter de nouvelles variables et donc de déceler des nouvelles relations entre ces variables mais aussi des corrélations insoupçonnées. L information étant disponible en abondance et son 28 Banque & Stratégie n 336 mai 2015
SÉMINAIRES Rencontre Banque & Droit Mardi 2 juin 2015 9h00-12h00 BANQUE, ASSURANCE ET BIG DATA 8h30 9h00 10h30 12h00 Accueil des participants et petit-déjeuner Introduction de la séance Claude REVEL, déléguée interministérielle à l intelligence économique Cybersécurité, responsabilité et conformité Comment gérer les fuites de données? Quelles sont les sanctions applicables? Noëlle LENOIR, avocate associée, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP Les points d attention du superviseur Bruno LONGET, directeur des contrôles spécialisés et transversaux, ACPR Premiers retours sur le pack de conformité Assurance. Où en est-on sur le pack Banque? Sophie NERBONNE, directrice de la conformité, CNIL Pause Le point de vue d une banque Marie-Noëlle GIBON, CIL du groupe La Poste et de La Banque Postale Pierre STORRER, Counsel, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP Assurance : retours d expérience Odile BOITTE, directeur juridique et fiscal, BNP Paribas Cardif Antoine DENOIX, directeur Digital Multi-accès et CRM, AXA France Baptiste BEAUME, directeur du projet Big Data, Covéa Laurent DI MÉGLIO, directeur juridique, MAAF Assurances Arnaud CHAPUT, conseiller du président - directeur Prospective & Innovation, FFSA Animé par Gilles KOLIFRATH, avocat associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP Conclusion de la séance Jean-Jacques DAIGRE, professeur émérite de l Ecole de droit de la Sorbonne Université Paris 1, directeur éditorial de la revue Banque & Droit, avocat Clôture de la séance Inscription sur Lieu Auditorium de la FBF 18, rue La fayette 75009 Paris Tarifs 360 euros TTC Tarif réservé aux membres de l ANJB : 270 euros TTC Contact Magali Marchal Tél.: 01 48 00 54 04 marchal@ Pour plus d infos : En partenariat avec En collaboration avec ASSOCIATION NATIONALE DES JURISTES DE BANQUE
SÉMINAIRES Atelier Jeudi 18 juin 2015 9h00-11h00 GOUVERNANCE : IMPACTS ET ENJEUX DES NOUVELLES NORMES ISSUES DE CRD4 Inscription sur 8h30 9h00 11h00 Accueil des participants Introduction de la séance Quelles attentes des superviseurs en matière de gouvernance suite aux modifications induites par CRD 4? Frederic VISNOVSKY, secrétaire général adjoint, ACPR Quelles bonnes pratiques pour une gouvernance efficace? (formation des administrateurs, clarté du reporting, liens entre fonctions risques et organes de surveillance) Marie-Agnès NICOLET, présidente, Regulation Partners Organisation de la gouvernance dans un grand groupe mutualiste (comités des risques et comité d audit, impacts de la non possibilité de nommer le président du CA dirigeant effectif) Christiane BUTTE, directeur juridique Groupe BPCE et secrétaire général Quels impacts des nouvelles normes de gouvernance et du nouveau positionnement de la fonction risque pour une grande banque? Thierry SAMIN, responsable de la réglementation bancaire et financière, Société Générale Comment une société de financement et d assurance a-t-elle mis en place les comités spécialisés et forme-t-elle ses administrateurs? Quels impacts des nouvelles normes en matière de gouvernance? Georges ISAAC, président du conseil d administration, Galian Clôture de la séance Lieu Auditorium de la FBF 18, rue La fayette 75009 Paris Tarifs 360 euros TTC (300 euros HT) Contact Magali Marchal Tél.: 01 48 00 54 04 marchal@ Pour plus d infos : *Séminaire seul au prix de 480 Ð ttc (400 Ð ht) En partenariat avec
ISSN 0762-4077 Mensuel - 70 euros Banque & Stratégie ABONNEMENTS 2015 Je choisis l abonnement à BANQUE & STRATÉGIE coché ci-dessous : DÉCOUVERTE 1 MOIS: 1 n o + accès online France (TTC) Étranger Quantité Total Nouveaux abonnés (offre réservée non renouvelable) 70,00 75,00...... 1 AN : 11 n os + accès online France (TTC) Étranger Quantité Total Tous abonnés 655,00 685,00...... COUPLAGE REVUE BANQUE + BANQUE & STRATÉGIE 1 AN : 23 n os + 2 suppléments + accès online France (TTC) Étranger Quantité Total Offre réservée aux non abonnés 790,00 830,00...... LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE (1) France (TTC) Quantité Total Abonnement annuel 1 compte 185,00... Abonnement annuel 5 comptes (2) 700,00...... TOTAL (TVA : 2,10 % incluse sur le tarif France) (1) Réservé aux abonnés à une des revues du groupe. (2) Au-delà de 5 comptes, nous consulter (bibliotheque@). Société... Nom... Prénom... n 327 Juillet-août 2014 BANQUE STRATÉGIE cahier de prospective bancaire & financière 3 DOSSIER Union bancaire La résolution, et après? À l heure où l Union européenne est en panne de projet, le club plus restreint de la zone euro a donné naissance à l Union bancaire. Cette construction reste à finaliser (mécanisme de résolution imparfait, fonds de garantie des dépôts manquant ), mais elle pourrait bien propager son élan fédéral à d autres domaines économiques et à l Union européenne dans son ensemble. 4 Sommaire VEILLE STRATÉGIQUE 21 Banque centrale Taux négatif et autres mesures d assouplissement monétaire de la BCE : quelles sont les implications potentielles? Éric Dor, IESEG School of Management 28 Établissement de paiement et de monnaie électronique Le nouveau visage du marché des paiements Bruno Joanides et Tatiana Rozoum, Syrtals BANQUE & STRATÉGIE Le complément stratégique et prospectif de Revue Banque 70,00 le numéro Fonction... Service... Adresse... Code postal/ville...pays... Code TVA (pour les pays de la CEE)... Téléphone...Télécopie... E-mail (indispensable)... En application de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont communiquées aux destinataires aptes à les traiter. Elles peuvent donner lieu à l exercice du droit d accès et de rectification auprès de Revue Banque. Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieurement en le demandant par écrit au secrétariat général de Revue Banque. À retourner au SERVICE ABONNEMENTS REVUE BANQUE 18 rue La Fayette 75009 Paris Tél. : 33(0)1 48 00 54 26 Fax : 33(0)1 48 00 54 25 E-mail : service.abonnement@ Règlement à l ordre de La Revue Banque par chèque par carte bancaire* n Date limite de validité : _ / _ Notez les 3 derniers chiffres du cryptogramme visuel (au verso de votre carte) : _ * Sauf American Express et Diner s Club. Le règlement sur l étranger est à joindre impérativement à la commande et doit être effectué en euros, par chèque payable en France, net de frais. Pour les virements bancaires et CCP, nous consulter. DATE et SIGNATURE BS15 Vos abonnements se poursuivent on line sur Feuilletage, accès illimité aux archives de Banque & Stratégie