Appel d offres pour l élaboration des tables de mortalité de l industrie canadienne Document 205103 OBJET : Élaboration des tables de mortalité de l industrie pour l assurance-vie individuelle grande branche entièrement souscrite. I. CONTEXTE Le dernier ensemble de tables de mortalité pour l assurance-vie individuelle grande branche entièrement souscrite réalisé sous les auspices de l ICA remonte à plusieurs années (le dernier comprenant les tables 1986-1992 de l ICA). La Commission des prévisions d expérience de l ICA désire élaborer un nouvel ensemble de tables de mortalité fondées sur des prévisions d expérience plus actuelles. II. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE Le résultat visé par ces travaux consiste en la création des tables de mortalité canadiennes pour l assurance-vie individuelle grande branche entièrement souscrite. 1. Les données sont disponibles pour les années 1992 à 2002. Les tables seront basées sur le nombre d années jugé nécessaire par le chercheur. À titre indicatif, pour les années 1996 à 2001, on note un risque de 2 770 452 millions de dollars et 241 519 décès. Le nombre de dossiers traités au cours de l année 2000-2001 s élève à 8,9 millions. 2. Le nom de la compagnie ne figurera pas dans la base de données. 3. Le plan du dossier et la description des données disponibles se trouvent à l Annexe A. 4. Les tables de mortalité sélecte et ultime devront être produites selon le sexe pour les catégories combinée, fumeur et non-fumeur, au moyen des prévisions d expérience des contrats d assurance permanente et temporaire grande branche entièrement souscrite et exclusivement avec les données des contrats sur une seule tête (aucune assurance sur plusieurs têtes). Des ensembles de tables distincts devraient être produits pour l âge à l anniversaire le plus rapproché et l âge au dernier anniversaire. Le chercheur devra utiliser au maximum les prévisions d expérience après avoir étudié les variables ayant une incidence sur la mortalité. 5. Les contrats issus d une transformation d assurance temporaire ou d assurance collective, les options d assurabilité garantie ou tout autre bloc dont la souscription n est pas complète ne seront pas inclus. 6. Les polices émises sur une base collective ou par l intermédiaire de groupes d affinités ne seront pas incluses. 7. Avant sa publication, la table de mortalité proposée fera l objet d un examen par notre commission.
8. Un rapport décrivant les données soumises, la structure et la graduation des tables, ainsi que la mesure dans laquelle ces dernières correspondent aux données soumises et leur comparaison aux tables précédentes sera produit. Ce rapport sera publié par l ICA. 9. Outre les tables de mortalité, nous désirons fournir à nos membres une base de données regroupant les prévisions d expérience pour cinq ans et accessible dans le site Web de l ICA. Les données seront présentées avec la plus grande précision possible. Les aspects techniques relatifs à la publication en ligne de cette base de données ne font pas partie de l offre et seront examinés par l ICA lorsque la base de données finale sera complétée. III. PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES Le personnel de l ICA et la Commission des prévisions d expérience veilleront à recueillir les données et à les transmettre au soumissionnaire retenu. Le coût ne constituera pas le seul facteur décisif dans le choix du soumissionnaire. La Commission des prévisions d expérience est résolue à assurer la réalisation de ce projet dans des conditions raisonnables. IV. ÉCHÉANCIER Les offres de service doivent être reçues au plus tard le 9 décembre 2005. La proposition qui sera financée sera choisie au plus tard le 20 janvier 2006. La Commission des prévisions d expérience fera son choix à la suite de l examen et de l évaluation des offres. V. OFFRE DE SERVICE Dans le but de faciliter l évaluation des offres, les soumissionnaires présenteront les renseignements cidessous : A. Les curriculum vitæ du ou des chercheurs, ainsi que ceux de tous les membres du personnel susceptibles de participer à l étude en indiquant en quoi leurs antécédents, leur formation et leur expérience soutiennent leurs compétences pour entreprendre cette recherche. Si plus d un chercheur prendra part au projet, il conviendra de désigner un responsable, qui agira à titre de personne-ressource principale. La personne qui soumet l offre doit être autorisée à agir au nom de tous les chercheurs, ainsi qu en celui de l entreprise ou de l établissement soumissionnaire. B. Un aperçu de la démarche envisagée mettant l accent sur les questions nécessitant des considérations particulières. Il conviendrait de donner des précisions quant aux techniques envisagées, au matériel auxiliaire qui sera consulté et aux limites possibles de l analyse. C. Les estimations des coûts afférents aux éléments indiqués aux sections II et III, notamment le temps d ordinateur, les salaires, la préparation du manuscrit, etc. Ces estimations peuvent être présentées sous formes de tarifs horaires. Le cas échéant, il conviendrait également d indiquer des estimations de temps. Toute garantie quant au coût total devrait être donnée et sera prise en compte dans l évaluation de l offre présentée. Bien qu il sera considéré dans le choix du soumissionnaire, le coût ne constituera pas nécessairement le facteur décisif. D. Un calendrier de projet présentant les dates ou les échéances importantes. E. Tout autre facteur démontrant la capacité du soumissionnaire de mieux s acquitter du projet devrait être précisé.
VI. PROCESSUS DE SÉLECTION La Commission des prévisions d expérience assurera l examen et l évaluation des offres, ainsi que la sélection de celle qui fera l objet d un financement. L évaluation sera fondée sur la description de l offre telle qu elle est décrite aux sections II et III. Les coûts seront jugés en fonction de la démarche proposée et en comparaison des autres offres reçues. Les personnes admissibles ne sont affiliées ni ne prévoient en aucun temps s affilier avec quelque assureur direct, réassureur ou conseiller dans l industrie de l assurance-vie que ce soit au cours des 36 prochains mois. VII. AVIS D INTENTION DE SOUMETTRE UNE OFFRE Si vous prévoyez soumettre une offre, veuillez envoyer un avis d intention d ici le 28 octobre 2005 à : Marc-André Belzil Tél. : (514) 985-5514, Téléc. : (514) 985-3066 Adresse électronique : mbelzil@rgare.ca Seuls ceux qui auront envoyé un tel avis se verront transmettre le document relatif aux questions et mentionné à la section VIII ci-après. VIII. QUESTIONS Toute question portant sur cet appel d offres devrait être soumise à la personne dont le nom et les coordonnées figurent ci-dessous, qui veillera à affecter du personnel supplémentaire, au besoin : Marc-André Belzil Tél. : (514) 985-5514, Téléc. : (514) 985-3066 Adresse électronique : mbelzil@rgare.ca Les questions peuvent être envoyées jusqu au 4 novembre 2005. Les réponses à toutes les questions posées seront communiquées à tous ceux qui auront manifesté, avant le 11 novembre 2005, leur intention de soumettre une offre de service. IX. PRÉSENTATION D UNE OFFRE Préférablement, l offre devrait être soumise par voie électronique à mbelzil@rgare.ca. Il est également possible de présenter une offre par la poste en l expédiant à : Marc-André Belzil, RGA 1255, rue Peel, bureau 1000 Montréal, Qc H3B 2T9 Nota : Les offres de service doivent être reçues au plus tard le 9 décembre 2005. Nota : Les offres de service sont considérées comme confidentielles et exclusives.
X. SURVEILLANCE DE PROJET La Commission des prévisions d expérience assurera la surveillance du progrès de la recherche. Une lettre d entente entre le chercheur et la Commission des prévisions d expérience précisera les dates importantes, les attentes quant aux progrès ainsi que le calendrier des paiements. Des résultats périodiques seront requis. La Commission des prévisions d expérience procédera à l examen de ces résultats afin de veiller à la réalisation du projet. S il s avérait nécessaire de réaffecter les travaux, une entente supplémentaire sera établie. XI. CONDITIONS Bien que cela soit peu probable, l ICA se réserve le droit de ne pas attribuer de contrat pour la réalisation de cette étude. La décision de ne pas attribuer de contrat pourrait être prise, entre autres, en raison du manque d offres acceptables ou d un manque de fonds disponibles pour la réalisation d un projet d une envergure suffisante pour produire des résultats probants. L ICA se réserve également le droit de réaffecter le projet comme il le juge opportun. L ICA entend publier les tables de mortalité et en protéger le droit d auteur. L œuvre sera considérée comme «œuvre à louer» et tout droit y afférent appartiendra à l ICA. Toutefois, une mention de provenance reconnaissant les chercheurs figurera dans l ouvrage.
ANNEXE A L INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES DIRECTIVES À L INTENTION DES SOCIÉTÉS CONTRIBUANT À L ÉTUDE CANADIENNE DE MORTALITÉ b. Requis Cette étude nécessitera l information relative aux risques entre les dates anniversaires de XXXX et YYYY ainsi que les décès pour toute l année d assurance. Les données peuvent être issues de cartes de mortalité ou de dossiers d évaluation, sous réserve des conditions suivantes : i. Données à inclure : 1) Les contrats classés par la compagnie comme étant «canadiens». 2) Les polices types grande branche seulement. 3) Les polices émises par des assureurs directs (les cessions ne doivent pas être déduites et les accessions ne doivent pas être ajoutées). ii. Données à exclure : 1) Les contrats risques tarés (voir également ci-après). 2) Les contrats émis sans preuve d assurabilité : transformations d assurance collective, capital différé, primes possiblement uniques, etc. 3) Les contrats en vigueur en vertu de dispositions d assurance prolongée ou réduite. 4) La réassurance reçue. 5) L assurance différée d enfant et les régimes semblables comportant des garanties nominales jusqu à l âge de 21 ans et émises sans preuve d admissibilité. 6) Les enfants assurés dans le cadre d un contrat assurant une famille en entier.
7) Les polices émises par suite de l exercice d une option en vertu d un avenant comportant une garantie d assurabilité. 8) Les polices émises sur la base d une «émission garantie» (comme dans le cas de certaines caisses de retraite en fiducie). 9) La transformation de polices familiales en polices pour les personnes à charge. c. Facultatif La pratique recommandée pour les groupes de contrats particuliers est exposée cidessous. Toute variation à cette pratique de même que votre estimation de l amplitude des données concernées devraient être joints à votre expérience. i. Suicide pendant la période d exclusion. En ce qui a trait aux polices, inclure le risque et les sinistres; pour ce qui est des montants, inclure les risques pour la somme totale et les sinistres pour la somme payée. ii. iii. iv. Sinistres transigés. Voir i. ci-dessus. Garanties limitées en vertu d une clause sur les risques en vol. Voir i. ci-dessus. Transformation de temporaire (âge au moment de la souscription ou âge atteint). Traiter comme la continuité d un contrat temporaire, c est-à-dire, comme s il avait été souscrit à la date d émission du contrat temporaire. v. Assurance à capital croissant ou décroissant, par exemple les contrats de rente ou l assurance-revenu. Les risques et les sinistres selon le montant doivent être présentés sur la même base. vi. vii. Polices d enfant. Les contrats comportant des garanties de remboursement des paiements de primes ou des prestations limitées en cas de décès avant l âge de 10 ans doivent être inclus relativement à la somme assurée en fin de contrat quant aux risques et aux sinistres. Polices familiales et avenants connexes. En ce qui a trait aux polices couvrant l ensemble des membres d une famille, inclure dans l expérience les risques et les sinistres concernant le mari en ayant recours, si possible, au montant d assurance sur la vie de celui-ci. Si, pour quelque raison que ce soit, il s avérait impossible d indiquer le montant d assurance sur la vie du mari seulement, et qu on devait indiquer un autre montant, il conviendrait alors de rendre compte des sinistres et des risques sur la même base. Il relèvera de chaque société de déterminer le montant à inclure quant aux risques et aux sinistres. Si les sociétés désirent inclure les
données afférentes à l épouse assurée en vertu de tels contrats, ces données devraient être inclues uniquement si on a eu recours à des normes de souscription de base quant à l épouse au moment de l émission et que l âge réel peut être indiqué tant pour les risques que pour les décès. viii. ix. Polices sur plusieurs têtes. Exclure si le contrat couvre plus de deux assurés. Si les prestations en cas de décès sont payables sur les deux têtes, les données doivent constituer deux entrées distinctes. La colonne 90 doit également indiquer 0, et l on doit porter une attention particulière au classement des données pour chaque assuré quant au sexe, etc. Autrement, les polices sur plusieurs têtes sont payables au premier ou au dernier décès et toutes les données devraient constituer une seule entrée à la colonne 90, soit 1 ou 2. Rajustements de l âge afférents aux sinistres-décès. Lorsque l âge est rajusté au moment du sinistre, indiquer les sinistres-décès conformément à l âge réel en ce qui a trait au montant d assurance rajusté et laisser le risque tel quel. x. Polices comportant des privilèges ou une majoration de l âge. Les sociétés communiquant de l information issue de dossiers d évaluation pourraient ne pas être en mesure d extraire ces catégories. Le cas échéant : (a) Privilèges Traiter les privilèges avec les risques pour le montant total et avec les sinistres pour le montant payé. (b) Majoration de l âge. Traiter les risques et les décès à l âge majoré. (Si la sous-commission est d avis que l expérience obtenue diffère de façon substantielle de celle issue de l expérience relative aux polices grande branche, il pourrait être nécessaire d exclure cette expérience.) xi. Polices comportant une surprime. Ces polices doivent être exclues. 3. DIRECTIVES RELATIVES À LA CONSTITUTION DU DOSSIER DES RISQUES La composition du dossier d expérience présentant le risque et les sinistres-décès est la suivante : Colonnes 4-7 Année de l étude 24-33 Capital assuré ($) 34-41 Date de souscription (jjmmaaaa)
42-49 Date de naissance, 1 re tête (jjmmaaaa) 50-51 Âge à la souscription, 1 re tête (si la DDN n est pas disponible) 52 Sexe, 1 re tête 0 = Inconnu 1 = Homme 2 = Femme 53 Tabagisme, 1 re tête 1 = Fumeur 2 = Non-fumeur 3 = Inconnu 54-61 Date de naissance, 2 e tête (jjmmaaaa), rien si S. O. 62-63 Âge à la souscription, 2 e tête (si la DDN n est pas disponible), rien si S. O. 64 Sexe, 2 e tête, rien si S. O. 0 = Inconnu 1 = Homme 2 = Femme 65 Tabagisme, 2 e tête, rien si S. O. 1 = Fumeur 2 = Non-fumeur 3 = Inconnu 66-73 Date de cessation (jjmmaaaa), rien s il n y en a aucune 74-75 Durée de la cessation (si la date n est pas disponible)
76 Type de cessation 0 = En vigueur 1 = Décès 1 2 = Rachat 3 = Résiliation 4 = Échéance 5 = Réduction 6 = Transformation 7 = Expiration 8 = Prolongation de temporaire 77-86 Indemnité en cas de décès ($) 87-88 Cause du décès à partir des codes de 1980 (voir section 4) 89 Type de police 1 = Vie entière (y compris les régimes avec améliorations et les bonifications d assurance libérée) 2 = Temporaire renouvelable 3 = Vie universelle 4 = Garantie temporaire 5 = Temporaire 100 ans 6 = Autre assurance de durée 7 = Autre assurance temporaire 8 = Autre 90 Assurance-vie sur plusieurs têtes 0 = Non 1 = Payable au dernier décès 2 = Payable au premier décès 91 Mode de paiement de la prime 0 = Indéterminé 1 = Annuel 2 = Mensuel 3 = Autre 1 Sinistres déclarés tardivement : les décès soumis antérieurement ne devraient pas figurer aux dossiers. S ils y figurent, ils n ont donc pas été inclus et devraient être présentés avec les données de cette année et se voir accorder l âge et l année de police exacts en fonction de la date réelle de décès.
92 Source des affaires 0 = Agent 1 = Courtier 2 = AGPP 3 = Autre 4 = Inconnue 93 Âge au dernier anniversaire et à l anniversaire le plus près 0 = Âge à l anniversaire le plus près 1 = Âge au dernier anniversaire 2 = Autre 94 Type de souscription 1 = Médicale 2 = Non médicale 3 = Inconnue 4 = Paramédicale 95 Dépistage du SIDA 2 0 = Non 1 = Oui 2 = Inconnu 96 Régime ajustable (une composante du régime est ajustable pour tenir compte de l expérience, p. ex., prime, garantie en cas de décès, valeurs de rachat) 0 = Inconnu 1 = Non 2 = Oui 97 Avec participation 0 = Non 1 = Oui 4. CODES DES CAUSES DE DÉCÈS Les codes des causes de décès établis par la commission en 1980 sont publiés aux pages 2 à 4 du rapport intitulé Transactions of the Society of Actuaries, publié en 1979. Ces codes, préparés par le Committee on Mortality under Ordinary Insurance and Annuities of the 2 Code SIDA : inscrire «non» uniquement dans les cas où l on sait qu il n y a pas eu test de dépistage; s il n y a pas de certitude, inscrire «inconnu».
Society of Actuaries, sont basés sur la neuvième édition de la Classification internationale des maladies. Pour indiquer la cause du décès, on doit avoir recours à ces codes SAUF POUR LES EXCEPTIONS SUIVANTES : Code de cause de décès Groupe de cause 01 Tous les cas de tuberculose 02 SIDA 87 Inconnu 5. ÂGE AU DERNIER ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE Le taux de mortalité prévu en ce qui a trait à l âge au dernier anniversaire est égal à la moyenne des taux de mortalité à l âge à la souscription ou à l âge atteint donné ainsi qu au taux à l âge le plus élevé suivant pour le même code d année de police.