INFORMATIONS RELATIVES A LA QUALITE DES ACTIF FINANCES

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1 INFORMATIONS RELATIVES A LA QUALITE DES ACTIF FINANCES (Article 3 bis du règlement n 990 du Comité de la réglementation bancaire et financière) au 3 mars 20 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis

2 I REPARTITION DES ENCOURS DES PRETS MOBILISES PAR BILLETS A ORDRE ENCOURS BRUT DES PRETS GARANTIS Catégorie de créances garanties Type de contrepartie Type de garantie Capital restant dû des créances non douteuses Échéances impayées des créances non douteuses Capital restant dû et échéances impayées des créances douteuses TOTAL ENCOURS BRUT PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES TOTAL ENCOURS NET Crédits à l habitat Particuliers Garanties hypothécaires sur le logement de particuliers , ,4 0, ,3 0, ,3 Garanties hypothécaires et du Fonds de garantie à l accession sociale à la propriété , ,74 0, ,87 0, ,87 Caution délivrée par un établissement de crédit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Caution délivrée par une société d assurance , ,27 0, ,60 0, ,60 Sous total , ,42 0, ,60 0, ,60 Sociétés non commerciales et entrepreneurs individuels Garanties hypothécaires sur le logement de particuliers , ,02 0, ,82 0, ,82 Garanties hypothécaires et du Fonds de garantie à l accession sociale à la propriété Caution délivrée par un établissement de crédit Caution délivrée par une société d assurance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, ,27 0, ,27 Sous total , ,02 0, ,09 0, ,09 TOTAL , ,44 0, ,69 0, ,69 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis

3 II EXPOSITION SUR DES PERSONNES PUBLIQUES Encours brut des créances et provisions Nature Pays saines impayées douteuses provisions Banque centrale France ,00 Administration centrale France ,00 Administration centrale Allemagne ,00 Administration centrale Autriche ,00 Administration centrale Belgique ,00 Administration centrale Nederland ,00 Administration centrale Supra national ,00 Etablissement public France TOTAL ,00 Durée (en année) Encours Nombre d'expositions TOTAL ,00 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis

4 III TITRES PRIORITAIRES D ORGANISMES DE TITRISATION ET D ENTITES SIMILAIRES Nom ISIN Appartenance des cédants au périmètre de consolidation de la SCF Parts détenues par CIF Nombre Valeur nominale Première date d'acquisition Durée (années) Rating Fitch Moody's S&P Nature des garanties CIF ASSETS A FR Oui AAA AAA 2 ARGO MORT 2A IT Non ,83 AAA AAA ARGO TR A IT Non ,8 AAA AAA AYT 2 A ES Non ,37 AAA AAA AYT GEN 3A ES Non ,7 AAA AAA AAA BANCAJA 7A2 MBS ES Non ,78 AAA AAA AAA BANCAJA 8A ES Non , AAA AAA BANCAJA MBS 6 A2 ES Non ,39 AAA AAA AAA BANKINTER FTH 8A ES Non ,02 AAA AAA BANKINTER T3 ES Non ,54 AAA AAA BIPIELLE 2004 A2 IT Non ,75 AAA AAA BKINTER FTH 6A ES Non ,85 AAA AAA DELPHINUS 0 A XS Non ,24 AAA AAA DELPHINUS 2A2 XS Non ,66 AAA AAA FE MORTG A IT Non ,22 AAA AAA AAA FE MORTGAGES 05 A IT Non ,7 AAA AAA AAA GRANITE A XS Non ,45 AAA AAA AAA HELICONUS 02A IT Non ,07 AAA AAA AAA HIPOCAT 4 ES Non ,88 AAA AAA HIPOCAT3 ES Non , AAA AAA HIPOTEBENSA 9 ES Non ,8 AAA AAA HOLLAND HOMES XS Non ,68 AAA AAA IM PASTOR 2A ES Non ,0 AAA AAA RURAL HIPO 6A ES Non ,74 AAA AAA SESTA 2 A E3R+ IT Non ,03 AAA AA AAA TDA CAM A ES Non ,3 AAA AAA TDA CAM 2A ES Non ,43 AAA AAA TDA CAM 3A ES Non ,27 AAA AAA TDA CAM 4A ES Non ,5 AAA AAA TDA PASTOR A ES Non ,49 AAA AAA UCI 7 TR A ES Non ,4 AAA AAA UCI 8 TR A ES Non ,56 AAA AAA VELA HOME 2 A2 IT Non , AAA AAA CORDUSIO 3 A2 IT Non ,02 AAA AAA AAA MEDIA A IT Non ,55 AAA AAA AAA VELA HOME 4 A IT Non ,72 AAA AAA VELA HOME 4 A2 IT Non ,72 AAA AAA TDA 9 A ES Non ,53 AAA AAA TOTAL () Hypothèque sur immeuble à usage d habitation (2) Cautionnement Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis

5 IV VALEURS DE REMPLACEMENT Nature Type de contrepartie Echelon de qualité de crédit Durée (années) Encours Titre Etablissement de crédit 2 < an ,00 Prêt collatéralisé Etablissement de crédit 2 < an ,00 Dépôt à vue Etablissement de crédit 2 < an ,54 Total 2nd échelon de qualité de crédit (durée limitée à 00 jours) ,54 dont encours soumis à la limite de 5% ( art. R 557 ) ,54 dont encours non soumis à la limite de 5% (art R 557 2nd alinéa) ,00 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis

6 VI RISQUE DE TAUX LIMITES (K ) SENSIBILITE (K ) Sensibilité du résultat Sensibilité du résultat courant avant impôt à une translation uniforme de % de la courbe des taux sur un horizon de 2 mois ,8 Sensibilité de la VAN du bilan Sensibilité des opérations de la valeur actuelle nette des opérations de bilan et de horsbilan à : a. Une translation uniforme de la courbe des taux de 2% Position à taux fixe ,5 Position optionnelle 0 0,0 b. Une rotation de la courbe des taux de + % (positions prêteuses) et % (positions emprunteuses) sur les positions à taux fixe (étant précisé que le calcul de sensibilité à la rotation de la courbe des taux est réalisé de façon à ne pas prendre en compte la sensibilité à la translation des taux calculée au a cidessus) 400 4,0 Total sensibilité de la VAN ( a + b ) ,5 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis

7 VII COUVERTURE DU BESOIN DE LIQUIDITE A 80 JOURS (M ) /04/20 5/04/20 29/04/20 3/05/20 27/05/20 0/06/20 24/06/20 08/07/20 22/07/20 05/08/20 02/09/20 9/08/20 Excédents de liquidité 6/09/20 Besoins ou excédents de Liquidité Actifs éligibles haircut (30%) Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis