US EQUITY PREMIUM Rapport semestriel 31 décembre 214 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758 PARIS BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés
Sommaire US EQUITY PREMIUM Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 8 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 1
Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1 Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L.214-2 11Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 989,41 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 2 Avoirs bancaires 14,15 3 Autres actifs détenus par l'opcvm 31Dépôts - 32Parts ou actions d'opc - 33Opérations temporaires sur titres - 34Instruments financiers à terme - 35Autres instruments financiers - 36Créances 361 - Opérations de change à terme de devises 362 - Autres 1,31 Total des actifs détenus par l'opcvm 2 4,87 4 Passif 41Instruments financiers 411 - Opérations de cession sur instruments financiers 412 - Opérations temporaires sur titres 43Instruments financiers à terme - 44Dettes 441 - Opérations de change à terme de devises 442 - Autres -5,73 46Comptes financiers -2,63 Valeur nette d'inventaire 1 996,51 US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 3
Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 11Les titres de capital émis par les sociétés par actions USD 5,59 5,56 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 2 figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21Les titres de capital émis par les sociétés par actions USD 94,5 93,67 22Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 31Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au R. 214-33 41Parts ou actions d'opc 411 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL 413 - Autres parts ou actions d'opc 42Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs,36,77 Total 1, 1, US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 11Les titres de capital émis par les sociétés par actions ASSURANCE MULTI BRANCHES 1,81 1,8 FORAGE PETROLE ET GAZ 3,78 3,76 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21Les titres de capital émis par les sociétés par actions ASSURANCE MULTI BRANCHES 15,58 15,52 ASSURANCE VIE / SANTE 7,8 7,77 BANQUES SUPER-REGIONALES - US 1,53 1,48 BQUES DE COMMERCE US - SUD 3,98 3,96 CAOUTCHOUC ET PNEUS 1,95 1,94 CIES PETROLIERES - EXPLORATION 1,13 1,9 COMPAGNIES PETROLIERES 1,85 1,85 COMPOSANTS ELECTRONIQUES 3,73 3,72 CONTENEURS - METAL/VERRE 2,31 2,3 ELECTRICITE - INTEGRATION 2,14 2,13 EQUIPEMENT GISEMENT DE PETROLE 1,83 1,82 FINANCE - BANQUIER/INTERMEDIAIRE 2,7 2,6 FORAGE PETROLE ET GAZ 8,4 8,36 INST BANCAIRE DIVERSE 8,24 8,2 NON DEFINI 1,63 1,63 ORDINATEURS 2,38 2,37 PETROLE - SERVICES D'ENTRETIEN 1,74 1,74 RAFFINAGE DU PETROLE - MARKETING 1,92 1,91 VENTE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE 1,67 1,67 VOITURES ET UTILITAIRES LEGERS 4,17 4,15 22Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 5
3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 31Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au R. 214-33 41Parts ou actions d'opc 411 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL 413 - Autres parts ou actions d'opc 42Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs,36,77 Total 1, 1, US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 6
Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 11Les titres de capital émis par les sociétés par actions IRLANDE 1,81 1,8 ROYAUME UNI 3,78 3,76 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21Les titres de capital émis par les sociétés par actions BERMUDES 1,85 1,84 ETATS UNIS AMERIQUE 88,68 88,32 SUISSE 3,52 3,51 22Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 31Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou 4 mentionnés au R. 214-33 41Parts ou actions d'opc 411 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL 413 - Autres parts ou actions d'opc 42Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs,36,77 Total 1, 1, US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 7
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 11 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 34 559,95 13 54,29-34 559,95 13 54,29 12 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51 Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 52 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 141 871,62 1 98 559,21-1 141 871,62 1 98 559,21 22 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 8
3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 31 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au R. 214-33 41 Parts ou actions d'opc - 411 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL 413 - Autres parts ou actions d'opc Acquisitions Cessions Total des mouvements 1 176 431,57 1 22 63,5 US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 9
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR11231539 CLASSIQUE C 237 144,94 13 32, 17,83 USD FR1127623 B HEDGED C 1 759 367,88 78 239, 18,521 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. US EQUITY PREMIUM - Rapport semestriel au 31 Décembre 214 1