RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42 86 52 10 Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de 15 000 000 euros, RCS Paris B 349 501 676 www.carmignac.fr
RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des revenus Sommes distribuables Parts acc Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)
ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 a) Titres financiers b) Avoirs bancaires Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * 5 963 641,85 c) Autres actifs détenus par l'opc 292 933 226,56 d) Total des actifs détenus par l'opc 298 896 868,41 e) Passif -142 500 532,37 f) Valeur nette d'inventaire 156 396 336,04 * Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR acc 156 396 336,04 722 294,270 216,52
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE CARMIGNAC INV AC EUR EUR 13 199,807 16 518 898,47 10,56 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR 4 720 3 114 916,80 1,99 CE - A EUR ACC EUR 10 000,867 8 516 938,35 5,45 CEE - A EUR ACC EUR 63 895,074 20 654 721,62 13,20 CSC - A EUR ACC EUR 4,869 8 290,11 0,01 TOTAL FRANCE 48 813 765,35 31,21 LUXEMBOURG CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR 52 835 15 432 046,80 9,87 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR 8 948,904 10 491 337,09 6,71 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR 112 869 21 450 753,45 13,71 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR 7 623 10 364 078,34 6,63 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR 32 642,242 3 534 501,96 2,26 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR 4 163,414 5 341 576,89 3,42 GREATER CHINA A EUR Cap EUR 18 883 2 880 979,31 1,84 TOTAL LUXEMBOURG 69 495 273,84 44,44 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 118 309 039,19 75,65 Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés LUXEMBOURG CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR EUR 250 027 30 935 840,71 19,78 TOTAL LUXEMBOURG 30 935 840,71 19,78 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés 30 935 840,71 19,78 TOTAL Organismes de placement collectif 149 244 879,90 95,43 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé ES S&P 500 USD -93 251 393,38 0,15 EUR DJE SML200 0915 EUR 318-21 942,00-0,01 EUR DJE 600 BAS 0915 EUR 202-147 965,00-0,09 EUR DJE 600 FOO 0915 EUR -157 56 912,50 0,04 EUR DJE 600 OIL 0915 EUR 262-9 170,00-0,01
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net EUR DJES BANKS 0915 EUR 1 838 59 907,18 EUR EUREX BUXL3 0915 EUR -33-11 022,00-0,01 EUR EUREX EUROS 0915 EUR 53-5 830,00 EUR EUX STX LG2 0915 EUR -212 32 860,00 0,02 EUR STOXX 600 P 0915 EUR -113 62 715,00 0,04 HKF HS CHINA EN 0715 HKD -42 158 511,67 0,10 NYF MN RUSSEL 0915 USD -38 15 688,39 0,01 SGX NIK 225 0915 JPY 208 126 919,33 0,08 SIM SGX CHINA A 0715 USD -1 608,72 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR -314 49 353,20 0,03 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 618 940,37 0,39 Engagements à terme ferme sur marché de gré à gré BC39 UBS 0715 HKD 354 995 185 853,04 0,12 BC49 NI NMRS2 0715 USD 18 623 264 259,89 0,17 BC57 UBS CAR 0715 HKD 191 754-155 838,93-0,10 BC96 NI NMRS2 0715 USD 15 635 30 009,45 0,02 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché de gré à gré 324 283,45 0,21 TOTAL Engagements à terme fermes 943 223,82 0,60 Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré 07/2015 CALL USD 46 161 713 545 965,21 0,36 07/2015 CALL USD 23 461 713 4 843,11 07/2015 CALL USD 22 700 000 4 685,87 07/2015 CALL AUD 70 480 000 1 794,03 07/2015 CALL USD -46 161 713-9 528,98-0,01 07/2015 CALL USD -11 476 092-135 730,38-0,09 07/2015 CALL USD -11 476 092-135 730,38-0,09 07/2015 CALL USD -23 209 529-274 504,44-0,18 07/2015 PUT USD 46 161 713 07/2015 PUT USD -46 161 713 YEN 07/2015 PUT EUR 59 603 469 568 485,97 0,37 YEN 07/2015 PUT EUR -39 000 000-371 892,30-0,23 TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré 198 387,71 0,13 Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153. EUR 848 305 280,00 0,19 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155. EUR 491 19 640,00 0,01 0,04
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net VSTOXX 07/2015 PUT V2X2 EUR 2 937 102 795,00 0,07 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 427 715,00 0,27 TOTAL Engagements à terme conditionnels 626 102,71 0,40 TOTAL Instruments financiers à terme 1 569 326,53 1,00 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD -1 369 199,99-158 511,66-0,10 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -298 260,7-267 690,45-0,17 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -390 738,82-390 738,82-0,25 Appels de marges C.A.Indo en yen JPY -17 304 059-126 919,31-0,08 TOTAL Appel de marge -943 860,24-0,60 Créances 140 839 865,72 90,05 Dettes -138 953 972,02-88,85 Comptes financiers 4 640 096,15 2,97 Actif net 156 396 336,04 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 EUR 722 294,270 216,52