1. Les risques individuels (corporates et institutions financières)

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1 Gestion des Risques Nos métiers par activité La Gestion des Risques consiste principalement à maîtriser et à contrôler l ensemble des risques de Crédit Agricole CIB afin de minimiser le coût du risque des différents métiers. À cet effet, nous identifions, analysons, mesurons et contrôlons les risques individuels des corporates et des institutions financières, les risques de marché, ainsi que les risques pays et portefeuilles. 1. Les risques individuels (corporates et institutions financières) Notre département des risques individuels rassemble des équipes basées à Paris, New York, Hong Kong et Tokyo. Nous sommes au cœur de la gestion des risques de crédit de la Banque puisque notre objectif est la maîtrise du risque de contrepartie, présent tant dans les activités de financement que dans les opérations de marché. Exemple de fonction > Analyste crédit > Prendre en charge le traitement des dossiers : recherche d informations complémentaires, discussion avec les différents interlocuteurs ; > Analyser et rédiger une note de synthèse formalisant l avis de la direction des risques sur un client et/ou une opération ; > Participer à l élaboration des stratégies risques métiers et s assurer de leur respect ; > Définir les limites de risques sur nos clients ; > S assurer de la bonne application de la réglementation Bâle II, notamment dans le cadre du processus de notation (rating interne). Une expérience au sein de cette fonction permet des contacts fréquents avec les différents Front Offices et les experts métiers ou sectoriels.

2 2. Les risques de marché Au cœur des marchés financiers, nous fournissons à la Direction Générale de Crédit Agricole CIB et de Crédit Agricole S.A. les tableaux de bord nécessaires au pilotage de l activité de ses métiers. Nous sommes aussi responsables du calcul et de l analyse des résultats de marché quotidiens. Nos métiers s organisent autour de trois grands pôles : le Risk Management, l Analyse Quantitative et le Suivi d Activité de Marché (Market Activity Monitoring). Exemples de fonctions > Risk Manager Il assure à l échelle mondiale le suivi, le contrôle et le reporting des risques de marché pour l ensemble des lignes produits (taux, trésorerie, change, actions, dérivés de crédit, etc.). C est un métier stratégique dans la conduite des activités de marché de capitaux. Il est en contact étroit avec un grand nombre d intervenants : Front Office, Analystes Quantitatifs, Chargés de Suivi d Activité de Marché, Auditeurs Internes et Externes, Opérateurs et Gestionnaires de Projets de Systèmes d Information, etc. > Conseiller la Direction Générale dans la fixation des limites allouées aux activités de marché et la définition de certaines limites ; > Suivre le respect des limites ; > Analyser en permanence les risques de marché présents dans les portefeuilles de la Banque ; > Analyste Quantitatif Marché > Valider les risques et les résultats de ces activités ; > Analyser et suivre les opérations complexes. Il définit le cadre méthodologique de mesure et d analyse des risques et valide les modèles de valorisation (pricers). > Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.) > Valider les modèles d évaluation et de calcul des risques qui sont proposés par le Front Office ; > Définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation ; > Mettre en œuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché ; > Choisir des méthodes d estimation des paramètres de marché non observables ; > Être le support quantitatif des équipes de Risk Management.

3 > Chargé de Suivi d Activité de Marché > Calculer de façon indépendante les Profit & Loss (P&L) quotidiens et analyser leurs variations selon les facteurs de risques et l évolution des marchés ; > Calculer et analyser les variations quotidiennes des indicateurs de risques, la VaR et les stress scenarii, outils indispensables au pilotage des activités ; > Contrôler le respect des limites attribuées et des seuils d alerte définis, en signalant les dépassements éventuels. Il doit par conséquent maintenir et développer une connaissance précise et constante des techniques de valorisation de l ensemble des produits commercialisés, y compris des produits complexes. Une expérience au sein du département Risques de Marché permet l acquisition de connaissances fondamentales sur le fonctionnement des marchés en général et sur les problèmes liés non seulement à la modélisation mais aussi à la couverture des positions sur les marchés complexes. Par ailleurs, étant au cœur du dispositif de Risk Management et en contact permanent avec les opérateurs du Front Office (recherche, trading, structuration), cette expérience développe la communication et le travail transversal. Marine, Analyste Méthodologie à Paris 3. Les risques pays et portefeuilles Au cœur des activités de gestion des risques de Crédit Agricole CIB, nous avons pour missions de coordonner en amont l évaluation des stratégies risques des métiers, secteurs et pays et en aval de s assurer de leur respect lors des revues de portefeuilles. En tenant compte du cadre réglementaire du Comité de Bâle, notre rôle est aussi d évaluer et d encadrer la vulnérabilité des portefeuilles de la Banque aux aléas divers (macroéconomiques, financiers et politiques) à travers la détermination des niveaux de risques acceptables et appuyés sur des suivis d indicateurs avancés et la réalisation de stress scenarii. Par ailleurs, nous concevons et mettons en œuvre des méthodes et outils d évaluation de modélisation des risques de crédit, et de suivi et de gestion des risques du portefeuille. > Mon profil : mon travail consiste à concevoir et/ou faire évoluer les méthodologies de notation et de calcul du taux de perte en cas de défaut en collaboration avec les financements structurés et les risques individuels, tout en veillant à leur validation tant en interne (par un comité dédié et par l Inspection Générale) qu en externe (par les régulateurs). J approfondis ainsi mes connaissances en termes de statistiques (gestion du risque de crédit) et d économie tout en multipliant les contacts, ce qui requiert une certaine aisance dans la communication. > Mon expérience : au cours de ma formation d ingénieur, après une année de césure en Risques de Crédit au Luxembourg, je me suis spécialisée en Gestion des Risques et en Ingénierie Financière. J ai rejoint Crédit Agricole CIB dans le cadre de mon stage de fin d études, effectué dans le département des Risques Pays et Portefeuilles. J ai été recrutée à l issue de ce stage et je travaille ainsi depuis un an en tant qu Analyste Méthodologie pour les financements structurés.

4 Exemples de fonctions > Analyste Pays et Portefeuille > Coordonner et superviser l élaboration des stratégies risques en lien avec les métiers, les responsables pays ou régions et nos interlocuteurs risques ; > Animer et superviser les revues de portefeuilles ; > Exercer une surveillance permanente de ces portefeuilles en relation avec les économistes de Crédit Agricole S.A. afin de détecter le plus en amont possible toute problématique de dégradation et/ou de concentration et proposer des actions correctrices ; > Contribuer aux travaux d analyse destinés à la Direction Générale incluant la préparation des stress scenarii, la revue des ratings pays et autres productions d indicateurs quantitatifs sur ces périmètres. > Analyste Quantitatif > Élaborer des méthodologies de notation de la qualité de nos contreparties et d estimation des probabilités de défaut ; > Modéliser et évaluer l espérance de recouvrement en cas de défaut, le back-testing des modèles existants et les risques de crédit notamment au travers de l élaboration de stress scenarii ; > Réaliser des travaux de recherche sur nos outils de rating pays et rating sectoriel. Une expérience au sein de ce département vous permet d acquérir une connaissance globale et transversale des métiers de la Banque de Financement et d Investissement. Profils recherchés Nous proposons des stages ou des contrats d alternance à des étudiants d écoles de commerce, d ingénieurs ou d universités. Vous êtes dynamique, curieux, motivé et vous disposez des qualités suivantes : > Bonne connaissance des produits financiers ; > Connaissance en statistiques et mathématiques financières ; > Rigueur, organisation et autonomie ; > Capacité à travailler en équipe et à communiquer ; > Esprit de synthèse et d analyse ; > Bonne maîtrise de l anglais.

5 Perspectives d évolution Pour les Analystes de Risques Individuels et de Portefeuille et Pays : en intégrant nos équipes, vous pourrez être amené à évoluer, en France et à l international, vers les métiers suivants : > Métiers du Front Office en Marchés de Capitaux (trading, structuration, recherche, vente) ou en financement (structurés ou non) ; > Autres fonctions de la Gestion des Risques ; > Métiers de support et de contrôle des activités bancaires (ALM, Finance, Inspection Générale, etc.). Pour les collaborateurs des Risques de Marché : cet environnement exigeant, vous permettra de poursuivre votre parcours au sein du Groupe vers les métiers du Front Office (trading, structuration, recherche, vente) mais aussi dans d autres domaines (Finance, Asset Management, ALM, etc.).

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