ENQUETE TRIMESTRIELLE SUR LES TAUX DEBITEURS. Méthodologie d élaboration

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1 ENQUETE TRIESTRIELLE SUR LES TAUX DEBITEURS éthdlgie d élabratin Nvebre 20

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3 Bank Al-aghrib ène depuis juin 2006 une enquête sur les taux débiteurs pratiqués par les banques. Cette enquête renseigne sur le vlue des crédits accrdés à la clientèle ainsi que sur les taux d'intérêt appliqués au curs d un triestre dnné. Le suivi de ces taux revêt une iprtance particulière aussi bien pur l appréciatin du cût d accès au crédit pur les agents nn financiers que pur l analyse des écanises de transissin de plitique nétaire par les taux. De êe la dispnibilité des séries des taux débiteurs purrait s avérer riche en infratins pur les questins relatives à la slidité du systèe bancaire. I. Dispsitif pératinnel de l'enquête Dans le cadre de l'enquête triestrielle sur les taux débiteurs, les banques renseignent un état qu'elles cuniquent 45 jurs après la fin de chaque triestre. Cet état récapitule la prductin des nuveaux crédits par décaisseent ainsi que les taux d'intérêt débiteurs qui leurs snt appliqués. Pur le calcul des taux débiteurs, BAN AL-AGHRIB utilise l échantilln des banques qui répndent à l enquête, en s assurant de la représentativité par rapprt au vlue des crédits accrdés et en tenant cpte de la taille des banques 2. En 200, il a été pssible d élargir l échantilln ce qui s est traduit par un taux de cuverture 3 qui a atteint 80% sur la base des chiffres du is d aût 20. II. Cntenu infratinnel de l'enquête L'enquête se base sur un état déclaratif reprenant les taux yens 4 arithétiques et pndérés, ventilés par tranche de ntant 5, par bjet écnique et par type d'agents tels que définis dans le chapitre 6 du Plan Cptable des Etablisseents de Crédit. Pur chaque banque, l enquête peret de cllecter 5 variables : Les crédits par décaisseent désignent les autrisatins en ce qui cncerne les crédits de trésrerie et les déblcages pur les crédits artissables. 2 L échantilln est cnstitué de petites, yennes et grandes banques. 3 Le taux de cuverture est l'encurs des crédits accrdés par les banques de l échantilln rapprté à l encurs glbal. 4 Il s agit des taux appliqués à tus les crédits accrdés sur un triestre dnné (Taux variables et fixes). 5 Les tranches utilisées snt au nbre de six (vir Annexe I) et nt été fixées par référence à l'histrique du vlue des crédits accrdés par les banques.

4 . Taux d'intérêt en yenne arithétique (Tb) par type d agent, par bjet écnique et par tranche de ntant de crédits. Celui-ci est calculé par les banques seln la frule suivante : T b T bl l - b désigne les banques - désigne les tranches de ntants de crédits - a désigne les types d'agents écniques - désigne les bjets écniques - est le nbre de crédits accrdés dnt le ntant appartient à une tranche dnnée. - Tb a l est le taux d intérêt appliqué par la banque «b» à l'bjet écnique pur le type d'agent «a» étant dnné une tranche de ntant et un individu «l». 2. Taux yen pndéré (b), calculé par les banques, et définit ce suit : b l ( T * ) bl l bl bl * b a l : ntant accrdé par la banque «b» au type d agent «a» pur un bjet écnique d'une tranche de ntant pur un individu «l» dnné. 3. ntant des crédits (b) déblqués pendant le triestre éculé. 4. Taux en yenne arithétique pur l enseble des tranches (Tb), par type d agents et bjet écnique. 5. Taux en yenne pndérée pur l enseble des tranches (b), par type d agents et bjet écnique. 2

5 III. Calcul des taux débiteurs Sur la base des déclaratins reçues, Bank Al-aghrib prcède au calcul des taux débiteurs en tris étapes : Etape : Calcul des taux débiteurs par type d agent () pur chaque bjet écnique : B ( b b B b * b b ) Avec B étant le nbre de banques, B,..,9. Etape2 : Calcul des taux débiteurs par bjet écnique (). Le calcul est effectué sur la base des taux calculés à l étape en excluant les sciétés de financeent et les cllectivités lcales. Pur chaque bjet écnique : A a A ( * ) a Avec A étant le nbre de type d agents 6, A,..,3. Etape3 : Calcul du taux débiteur glbal () qui représente le taux appliqué par tutes les banques de l échantilln à tus les bjets écniques: R R ( * ) Avec R étant le nbre d bjets écniques 7, R,..,4. 6 Entrepreneurs individuels, autres sciétés, particuliers. 7 Crédits de trésrerie, Crédits à l équipeent, Crédits ibiliers, Crédits à la cnstin. 3

6 IV. Publicatins des résultats Les résultats de l enquête sur les taux débiteurs sernt publiés seln un calendrier de T+45j sur le site institutinnel de BAN AL-AGHRIB, au frat électrnique sus fre : de séries histriques. d une synthèse des résultats de l enquête. 4