THEORIE FINANCIERE (GEST-S301) EXAMEN - Formulaire A Janvier 2013



Documents pareils
Valorisation d es des options Novembre 2007

Options, Futures, Parité call put

Dérivés Financiers Contrats à terme

Question 1: Analyse et évaluation des obligations / Gestion de portefeuille

Les techniques des marchés financiers

Théorie Financière 2. Valeur actuelle Evaluation d obligations

Théorie Financière 8 P. rod i u t its dé dérivés

Note:... Q1 :... Q2 :... Q3 :... Q4 :... Bonus :... Total :...

Options et Swap sur intérêt

2- Comment les traders gèrent les risques

Probabilités III Introduction à l évaluation d options

LISTE D EXERCICES 2 (à la maison)

Table des matières. Avant-propos. Chapitre 2 L actualisation Chapitre 1 L intérêt Chapitre 3 Les annuités III. Entraînement...

Qu est-ce-qu un Warrant?

SPREAD (CYLINDRE) CONSTRUCTION DE DEUX OPTIONS

Calcul et gestion de taux

Théorie Financière 4E 4. Evaluation d actions et td d entreprises

ECGE Finance d entrepise Scéance 2 : évaluation d actifs Professor : Philippe Grégoire Assistant : J.Clarinval

Propriétés des options sur actions

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE. Finance internationale, 9 ème édition Y. Simon et D. Lautier

LES OPTIONS DE CHANGE DE SECONDE GÉNÉRATION : UN APERÇU

Le call 6 mois strike 35 coûte 6 EUR ; le call 6 mois strike 40 coûte 4 EUR. L action sous-jacente cote EUR.

Ask : Back office : Bar-chart : Bear : Bid : Blue chip : Bond/Junk Bond : Bull : Call : Call warrant/put warrant :

Finance de marché Thèmes abordés Panorama des marches de capitaux Fonctionnement des marchés de capitaux Le marché des obligations Le marchés des

Hedging delta et gamma neutre d un option digitale

Liste des notes techniques... xxi Liste des encadrés... xxiii Préface à l édition internationale... xxv Préface à l édition francophone...

COUR DES COMPTES. Le recours aux produits dérivés dans le cadre de la gestion de la dette publique

Présentation Salle des marchés. Centrale Lille Octobre Contacts: Matthieu MONLUN Responsable de la salle des marchés

Note informative aux clients de la BANQUE RAIFFEISEN et des CAISSES RAIFFEISEN affiliées en relation avec les produits financiers offerts

table des matières PARtie i introduction Notations courantes... XXIII Les auteurs... XXV Avant-propos... XXVII Remerciements...

9 Le passif à long terme

NOTICE MÉTHODOLOGIQUE SUR LES OPTIONS DE CHANGE

Pratique des options Grecs et stratégies de trading. F. Wellers

TP1 Méthodes de Monte Carlo et techniques de réduction de variance, application au pricing d options


4. Les options Une option donne à son propriétaire le droit d acheter ou de vendre un contrat à terme à un prix et une échéance prédéterminés.

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

I. Introduction. 1. Objectifs. 2. Les options. a. Présentation du problème.

Chapitre 4 - La valeur de l argent dans le temps et l'actualisation des cash-flows

Produits structurés. Sacha Duparc, Développement & Trading Produits Structurés

Les Obligations Convertibles (introduction)

Dérivés Financiers Options

DCG 6. Finance d entreprise. L essentiel en fiches

MATHS FINANCIERES. Projet OMEGA

PRINCIPES ET APPROCHES DE L EVALUATION D ENTREPRISES

CHAPITRE 2 : MARCHE DES CHANGES A TERME ET PRODUITS DERIVES

Les obligations. S. Chermak infomaths.com

Master IMEA 1 Calcul Stochastique et Finance Feuille de T.D. n o 1

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Campus. Les formations Finance active

BRANCHE BANQUE PROFIL E QUESTIONS SÉRIE 1 SITUATIONS ET CAS PRATIQUES

GESTION DES RISQUES FINANCIERS 4 ème année ESCE Exercices / Chapitre 3

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

Manuel d Utilisateur - Logiciel ModAFi. Jonathan ANJOU - Maud EYZAT - Kévin NAVARRO

Chapitre 5. Calculs financiers. 5.1 Introduction - notations

un environnement économique et politique

Le WACC est-il le coût du capital?

I DEFINITION DES WARRANTS...

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES GDF SUEZ TRADING

3- TABLEAU DES CASH FLOW

TURBOS JOUR : DES EFFETS DE LEVIER DE x20, x50, x100 jusqu à x300!

Capital économique en assurance vie : utilisation des «replicating portfolios»

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

Méthodes de la gestion indicielle

ERRATA ET AJOUTS. ( t) 2 s2 dt (4.7) Chapitre 2, p. 64, l équation se lit comme suit : Taux effectif = 1+

Fondements de Finance

Lexique. L actif sans risque a des flux certains car son émetteur ne peut pas faire faillite (un Etat solvable).

Chapitre 8 L évaluation des obligations. Plan

Chapitre 4 : cas Transversaux. Cas d Emprunts

Mathématiques pour la finance Définition, Evaluation et Couverture des Options vanilles Version 2012

LES TURBOS INFINIS. Investir avec un levier adapté à votre stratégie!

Liste des produits Votre guide des options exotiques FX

Mardi 23 octobre Séminaire. Schumann-bourse

Guide de l investisseur

Chapitre 4 Comment s opère le financement de l économie mondiale?

F o n d a t i o n B é a t r i c e

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

Brochure d'information sur les options

Mathématiques financières

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

NYSE EURONEXT LES OPTIONS : MODE D EMPLOI

Règlement n du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

WARRANTS TURBOS CERTIFICATS. Les Warrants. Découvrir et apprendre à maîtriser l effet de levier

Communiqué de presse FY

CARACTERISTIQUES ET EVALUATION DES CONTRATS D OPTION. Finance internationale, 9ème éd. Y. Simon & D. Lautier

CGB Contrats à terme sur obligations du gouvernement. OGB Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

Table des matières. l a r c i e r

Principes de Finance

Options et Volatilité (introduction)

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

Transcription:

NOM: THEORIE FINANCIERE (GEST-S301) EXAMEN - Formulaire A Janvier 2013 PRENOM: MATRICULE : 1. La durée de l examen est de 3 heures. 2. Répondez clairement aux questions dans les espaces prévus à cet effet. Une réponse confuse joue en votre défaveur. 3. Toutes les questions valent un point 4. Vérifiez que votre questionnaire contient 11 pages. 5. Bon travail! Partie 1 2 3 4 Total Maximum 5 5 5 5 20 Résultat Partie 1: Analyse de projet d investissement Nous sommes le 31 décembre 2012. La société Apeul envisage de se lancer dans une nouvelle gamme de tablettes tactiles : l Ailpad. Une étude de marché réalisée en 2012 d un montant de 50 000 payable au 5 janvier 2013 a conclu que l introduction de la nouvelle gamme augmenterait les ventes d Apeul en 2013 de 1,2 millions d. Ensuite, le chiffre d affaires augmenterait de 5% par an. L étude de marché conclut que le marché des tablettes sera saturé en 2018 et que le projet s arrêtera donc le 31 décembre 2017. Les coûts variables associés à la production représenteraient 40% du chiffre d affaires. Le compte créances clients passerait de 200 000 en 2012 à 500 000 en 2013. Le compte stocks passerait de 100 000 en 2012 à 200 000 en 2013 et le compte dettes fournisseurs de 800 000 en 2012 à 1 million d en 2013 (les trois comptes sont ensuite constants et récupérables en 2018). Le projet demande l achat d une nouvelle machine d une valeur de 2 million d en 2012 qui serait amortie linéairement sur 10 ans. La société compte revendre la machine fin 2017 pour un prix de 200 000. L introduction de l Ailpad impliquerait l utilisation d une machine inutilisée jusqu à présent d une valeur de 100 000. La machine est déjà totalement amortie. Le taux d actualisation nominal est de 1% par mois (taux mensuel) et le taux de taxation est de 30%. 1) & 2) Evaluez le projet en utilisant la méthode de la VAN. 3) Expliquez clairement (sans calculs) quelle serait l effet de l inflation sur l évaluation de ce projet. 1

Il vous reste encore un cadeau de Noël à offrir et vous pensez avoir trouvé l idée parfaite : un abonnement mobile comprenant l achat du dernier smartphone à la mode. Vous hésitez entre deux offres concurrentes : Avec l offre de Proxiless, le prix du Sumsang Infini est de 350. Le coût de l abonnement annuel est de 360. La durée de vie du smartphone est estimée à 4 ans. Avec l offre de Busé, le prix de l Ifaune est de 200. Le coût de l abonnement annuel est de 400. La durée de vie du smartphone est estimée à 3 ans. 4) Si les deux modèles sont exactement similaires et que l abonnement s arrête lorsque le smartphone ne fonctionne plus, quelle offre devez-vous choisir? Le TAEG est de 8%. 5) Calculez quel devrait être le prix de l Ifaune pour que vous soyez indifférent entre les deux offres. Partie 2 : Analyse Financière Nous sommes le 31 décembre 2012, vous possédez une start-up (vous détenez 100% des 100 actions de la société) qui propose du streaming musical pour Ailpads. Le succès est au rendez-vous puisque le bénéfice net de cette société devrait être égal à 200 millions d euros de la fin 2013 jusqu à la fin des temps. Toutefois, afin d augmenter encore vos parts de marché, vous envisagez d acheter l intégralité du catalogue de Sauny fin 2013, et l intégralité du catalogue de UniversSalle fin 2014. Le coût de ces investissements est de 300 millions d euros par catalogue, l augmentation du bénéfice net dû à ces investissements sera de 20% du montant investi pour le premier catalogue et de 15% pour le second (considérez ces bénéfices comme perpétuels). Le payout ratio que vous vous accordez est de 100% et restera stable, le coût d opportunité du capital est de 10% et le taux de taxation est nul. 6) Donnez la valeur de la société fin 2012 en tenant compte du programme d investissement (considérez que les investissements de remplacement sont égaux aux dotations aux amortissements). 7) Calculez le nombre d actions à émettre en 2013 et 2014. Pour financer ce projet, vous envisagez d émettre des obligations pour une valeur faciale de 100 millions d euros avec une maturité de 3 ans (fin 2015) et un coupon de 5%. Le taux spot à 1 an est de 4%, le taux forward de 1 an à 2 ans est égal à 4,5% et le taux forward de 2 à 3 ans est égal à 4,7%. 8) Calculez les taux spots à 2 et 3 ans 9) Calculez la duration de cette obligation. 10) Si la société émet effectivement cette dette, quel sera l impact sur le coût des fonds propres de la société (justifiez sans calcul). Partie 3 : Choix de portefeuille Vous êtes un gestionnaire de portefeuille renommé. Vous proposez les portefeuilles suivants (considérez que ceux-ci forment le marché dans son intégralité) : A B C D E F G H Rentabilité Attendue 10% 12,5% 15% 16% 17% 18% 18% 20% Ecart-type 23% 21% 25% 29% 29% 32% 35% 45% 11) Parmi les portefeuilles présentés dans le tableau, déterminez et expliquez lesquels sont sur la frontière efficiente. 2

12) Supposez que Tante Agathe tolère au maximum un écart-type de 25%, quelle serait la rentabilité maximale que vous pourriez lui proposer si vous combinez l actif sans risque dont la rentabilité est de 4% et un actif risqué? Expliquez. 13) Calculez et expliquez à l aide d un graphique en quoi la présence de l actif sans risque influence la rentabilité que vous avez proposée à Tante Agathe à la question 12). 14) Calculez le Beta des portefeuilles B et H. Interprétez soigneusement votre réponse. 15) Nous sommes un an plus tard. Oncle Séraphin, à qui vous avez vendu le portefeuille E, vient se plaindre car sa rentabilité n a été que de 8%. Qu avez-vous à lui répondre? Cela infirmerait-il le CAPM? Partie 4 : Options Sur les conseils de son banquier, Tante Agathe a cédé aux affres de la spéculation et a décidé ce matin de «shorter» une action GDF Suez, elle a donc emprunté cette action pour une durée de 2 mois à son banquier (le prix de l action était alors de 23 ) et l a revendue immédiatement pour ce prix, elle espère la racheter dans 2 mois à un prix plus faible pour la rendre à son banquier. En début d après-midi (le prix de l action est toujours de 23 ), vous lui expliquez toutefois que cela peut être très risqué. 16) Représentez sur un graphe le profil de gain/perte de la position short à maturité en fonction du prix de l action dans 2 mois (considérez un prix d action de 23 comme le niveau à partir duquel Tante Agathe est en profit (ou en perte)). 17) Vu le risque encouru, Tante Agathe décide donc de solder sa position et fait appel à vous (solder signifie que le gain ou la perte à maturité ne variera plus après l opération). Sachant qu elle n a accès qu à la vente/achat d options put et call (dont le strike est de 23 ), aux obligations sans risque mais pas aux actions de GDF, comment solderiez-vous la position en utilisant la parité putcall? Basez-vous sur votre graphe et montrez qu'il n'y a plus de risque à maturité sur la position de Tante Agathe (pour vous faciliter la tâche, vous pouvez considérer que les primes des options sont nulles). Sachant que le taux sans risque continu annuel est de 5%, que la volatilité annuelle de l action GDF est de 16,91% et que GDF ne versera pas de dividendes dans les 2 prochains mois: 18) & 19) En utilisant un arbre binomial avec un pas de 1 mois, déterminez le coût de l'option call et de l'option put ayant toutes deux un prix d'exercice de 23. 20) En t=0, quelle est la sensibilité de l option call à une variation du sous-jacent? 3

Partie 1: 4

Partie 1 (suite): 5

Partie 2: 6

Partie 2 (suite): 7

Partie 3: 8

Partie 3 (suite) : 9

Partie 4: 10

Partie 4 (suite) : 11