FCP de droit français TIKEHAU TAUX VARIABLES

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1 FCP de droit français TIKEHAU TAUX VARIABLES PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Tikehau Investment Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Ernst & Young Audit Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau Paris

2 AFFECTATION DES RESULTATS Les revenus du CP sont intégralement capitalisés. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,41 b) Avoirs bancaires ,67 c) Autres actifs détenus par l'opc ,45 d) Total des actifs détenus par l'opc ,53 e) Passif ,00 f) Valeur nette d'inventaire ,53 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Tikehau Taux Variables A A , , ,51 Tikehau Taux Variables E E , , ,06 Tikehau Taux Variables P P , , ,62 Tikehau Taux Variables K1 K , , ,91 Tikehau Taux Variables K2 K , , ,98 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 90,27 81,91 4,37 3,96 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 0,98 0,89 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,53 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs ,00 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE AIR BERLIN PLC 11.50% 01/11/2014 EUR ,94 0,49 DEUTSCHE LUFTHANSA 6.50% 07/07/16 EMTN EUR ,01 1,03 K + S AG 5% EUR ,14 0,31 METRO AG 7.625% EMTN EUR ,73 1,01 MUNCH RUCK TF/TV PERP *EUR EUR ,00 0,96 STYROLUTION 7.625% 15/05/2016 EUR ,25 1,14 UPC GERMANY 9.625% 01/12/2019 EUR ,56 0,32 TOTAL ALLEMAGNE ,63 5,26 BELGIQUE FORTIS BQ 4 5/8%04-PERP EUR ,85 1,52 TOTAL BELGIQUE ,85 1,52 CANADA XSTRATA CAN 6.25% EUR ,08 0,54 TOTAL CANADA ,08 0,54 DANEMARK DANSKE BNK TF/TV PERP *EUR EUR ,10 0,62 ISSDC 4.5% 08/12/14 EUR ,66 0,09 TOTAL DANEMARK ,76 0,71 ESPAGNE ABENGOA 9.625% 25/02/15 EUR ,01 0,52 BANKIA E3M 25/01/2016 EUR ,30 0,61 CAMPOFRIO FOOD 8.25% 31/10/2016 EUR ,00 1,24 EMPARK 0 12/15/19 EUR ,25 1,05 OBRASCON HUARTE 7.375% 04/15 EUR ,45 0,77 TELEFONICA EMISSIONES SAU 03/02/2016 EUR ,98 1,43 TOTAL ESPAGNE ,99 5,62 ETATS UNIS AMERIQUE BANK OF AMERICA 4.25% 28/03/2018 EUR ,83 0,57 BK OF AMERICA TV19 EUR ,56 0,29 CITIGROUP 3.50% 15 EUR ,31 0,16 JC PENNEY CORP INC USD ,67 0,22 JPM E3M 19/02/2017 EUR ,00 0,47 KRAFT FOODS INC 11/12/14 GBP ,21 0,56 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,58 2,27 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite) FRANCE AGF 4.625% 06/49 EUR ,46 0,75 ALD INTERNATIONAL 1.875% 06/13/16 EUR ,95 0,86 APRR 7.5% EMTN EUR ,40 0,94 AXA SA TF/TV PERP. EUR ,10 0,67 AXA 5.777% 06/07/49 EUR ,18 0,33 AXA % PERPETUAL / STEP-UP GBP ,27 1,03 BANQUE PSA FINANCE 4.875% 25/09/2015 EUR ,64 0,63 BNP PARIB TV06 PERP GBP ,43 1,28 BOLLORE INVESTISSEMENT 5.375% 26/05/2016 EUR ,78 0,63 BPCE TV 07-PERP. EUR ,55 1,25 BPCE 9% 2015 EUR ,98 1,09 CASINO GP 5.50% 30/01/15 EMTN EUR ,59 0,54 CCCIF 3.75% 22/01/15 EUR ,60 0,36 CMA CGM 8.50% 15/04/17 USD ,57 0,45 CMACG 8.75% 15/12/2018 EUR ,00 0,31 CNP ASS 4.75%06-PERP EMTN EUR ,61 1,33 CRED AGRI 4.10% 29/10/14 EUR ,92 0,42 CREDIT LOGEMENT TV PERPETUELLE EUR ,40 0,54 DEXIA CLF 5.375% 27/07/14 EMTN EUR ,66 0,15 DGFP E3R 04/18/16 EUR ,20 0,38 EUROPCAR GROUPE 11.50% 15/05/2017 EUR ,67 0,43 FCT FINANCECORPO COMPARTIMENT TV EUR ,01 0,76 03/08/2015 FCT FINANCIMMO % EUR ,08 0,29 FINZANCIERE QUICK SAS E3M 15/10/2019 EUR ,58 0,45 GECINA 4.5% EMTN EUR ,63 0,40 ILIAD 4.875% 06/16 EUR ,74 0,69 KERNOS E3M /01/21 EUR ,44 0,59 LA MONDIALE 5.11% 49 EUR ,00 0,93 LABCO 8.5% 15/01/2018 EUR ,83 0,40 MACIF TV PERP EUR ,63 1,39 NATEXIS BP 1YR PERP EUR ,11 0,50 NATIXIS 6.307% PERP EUR ,03 1,72 NOVA E3R+4.0% EUR ,50 0,95 NOVAC EURIBOR 3 MOIS REV /05/2019 EUR ,23 0,85 PERNOD RICARD 4.875% 18/03/2016 EUR ,19 0,63 PICARD GROUP SA 0 08/01/19 EUR ,93 0,97 QUICK E3R+ 4.75% 15/04/2019 EUR ,38 0,27 RALLYE 7.625% 04/11/16 EUR ,78 0,70 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite) RCI BANQUE 3.75% 07/07/14 EUR ,26 0,08 REMY COINTREAU 5.18% 15/12/16 EUR ,00 1,17 RHINO BONDCO TV 12/19 EUR ,00 1,18 SCOR 6.154% PERPETUAL EUR ,73 1,29 SFR SA 5% EMTN EUR ,27 0,08 SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS TV 18/01/2016 EUR ,40 0,47 SOCRAM 2.125% 23/02/2016 EUR ,64 0,27 ST GOBAIN 3.5% 30/09/2015 EUR ,77 1,54 STE EURIBOR 3 MOIS REV /03/2019 EUR ,96 0,15 STE GLE TV05- PERPETUEL EUR ,53 1,50 WENDEL 4 3/8% EUR ,60 0,49 WENDEL 4.875% 26/05/16 EUR ,51 0,47 TOTAL FRANCE ,72 35,55 IRLANDE AIB 2 7/8 11/28/16 EUR ,40 0,91 ARDAGH FIN 7.125% 15/06/2017 EUR ,25 0,51 ARDAGH 7.375% 15/10/2017 EUR ,33 0,62 ARDAGH 7.375% 15/10/2017 EUR ,17 0,31 BANK OF IR 10.0% CV EUR ,85 1,41 BKIR 2 3/4 06/05/16 EUR ,59 0,30 GE CAPITAL TV EMTN EUR ,75 0,89 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO EUR ,40 0,85 TOTAL IRLANDE ,74 5,80 ITALIE ASSICURAZIONI GE 4.875% EUR ,71 0,15 GRUPPO EDITORIALE 5 1/8%04-14 EUR ,26 0,43 GUALA CLOSURES SPA EUR ,22 0,96 INTESA SANPAOLO SPA TV 11/01/2016 EUR ,14 0,30 INTESA SANPAOLO TF/TV EUR ,00 0,22 LUXOTTICA 4% 10/11/2015 EUR ,17 0,86 PRYSMIAN SPA 5.25% 09/04/2015 EUR ,12 1,36 UCGIM 2 1/4 12/16/16 EUR ,18 0,46 TOTAL ITALIE ,80 4,74 JERSEY DGGLN 0 11/15/19 GBP ,04 0,37 HASTNS 0 10/21/19 GBP ,09 1,12 UBS CAP TF/TV PF PERP *EUR EUR ,97 0,07 TOTAL JERSEY ,10 1,56 7

8 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite) LUXEMBOURG FIAT FINANCE & TRADE 7.75% 17/10/2016 EUR ,53 1,18 GEO TRAVEL % 05/19 EUR ,78 0,64 MATTERHORN MOBILE HLDG TV 05/19 EUR ,69 0,78 MONI HOLD 3 SA FLO EUR ,00 0,30 PICARD BONDCO 9% 10/18 EUR ,00 0,48 SUNRISE COMMUNICATIONS I EUR ,63 0,15 SUNRISE 7% 31/12/2017 EUR ,58 0,48 SUNRISE 8.50% 31/12/2018 EUR ,83 0,77 WIND ACQUISITION TV 04/19 EUR ,00 0,77 TOTAL LUXEMBOURG ,04 5,55 PAYS-BAS ABN AMRO 4.31%2016 TV PERP EUR ,24 0,70 ABNANV E3R 08/01/2016 EUR ,50 0,29 ALLIANZ FINANCE BV 4.375%05-PERP. EUR ,55 0,47 BITE FINANCE E3R 15/0218 EUR ,31 0,30 CELESIO FIN 4.50% 04/17 EUR ,68 0,96 ELM BV TF/TV PERP *EUR EUR ,98 0,31 ENEL FIN 4% EUR ,00 1,60 EUREKO TV 29/06/49 EUR ,49 1,49 EURIBOR 3 MOIS REV /04/2019 EUR ,56 0,59 GENER FIN TF/TV PERP *GBP GBP ,34 1,33 ING BANK TV04-19 EUR ,00 0,29 ING VERZEKERINGER 6.3/8%02-27 EUR ,09 0,58 TRAFIGURA BEHEER 6.375% 08/04/2015 EUR ,74 1,52 ZIGGO 8 05/15/18 EUR ,50 0,25 TOTAL PAYS-BAS ,98 10,68 PORTUGAL BANCO ESPIRITO SANTO S 2.625% 08/05/2017 EUR ,50 0,33 BANCO ESPIRITO SANTO SA 5.875% 11/15 EUR ,16 0,99 TOTAL PORTUGAL ,66 1,32 ROYAUME UNI ABBEY NATL TREASURY 3.375% EMTN EUR ,62 0,15 ADVINT LIBOR 15/12/18 GBP ,93 0,74 AVIVA % PERP EMTN EUR ,94 0,61 CHANNEL LINK ENTERPRISES FIN. E6R 30/06/12 STEP-UP EUR ,39 0,58 EC FINANCE PLC 9.75% 01/08/2017 SERIE REGS EUR ,45 0,64 FCE BANK 4.75% 19/01/2015 EUR ,15 0,08 FCE BANK 5.125% 16/11/2015 GBP ,95 0,20 8

9 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite) HBOS 4.375%04-19 SUB EMTN EUR ,78 0,18 ICAP 7.5% 28/07/14 EUR ,04 0,94 INEOS FINANCE PLC TV 02/19 EUR ,22 1,24 INNOVIA GROUP E3R 31/03/20 EUR ,86 1,04 KERLING PLC % 28/01/17 EUR ,50 1,45 LLOYDS TSB BANK % 05/20 GBP ,81 1,05 ODEON & UCI E3M 01/08/2018 EUR ,72 0,29 OLD MUTUAL 5% 11/49 EUR ,88 1,45 PUBLIC POWER CORPORATIO 4.75% 01/05/2017 EUR ,94 0,30 RBS 1 1/2 11/28/16 EUR ,37 0,36 RBS 6.934% 04/18 EUR ,53 0,07 THOMAS COOK 6.75% 06/15 EUR ,17 0,77 VUECIN 0 07/15/20 EUR ,83 0,90 TOTAL ROYAUME UNI ,08 13,04 SUEDE VLVY E3R /16/16 EUR ,40 0,47 TOTAL SUEDE ,40 0,47 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,41 94,63 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,41 94,63 Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE FCT FINANCECORPO Compartiment Obligations EUR ,00 0,17 GT OBLI PLUS FCP 3DEC EUR ,04 0,45 TOTAL FRANCE ,04 0,62 TOTAL OPC français à vocation générale ,04 0,62 Autres OPC cotés FRANCE FCT FINANCECORPO Compartiment Obligations EUR ,03 0,29 FCT TE FARE 3 CL.B EUR ,50 0,37 FCT TE FARE 4 CL.B EUR ,62 0,15 TOTAL FRANCE ,15 0,81 TOTAL Autres OPC côtés ,15 0,81 TOTAL Organismes de placement collectif ,19 1,43 9

10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite) Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé GR SCHATZ 0914 EUR ,00-0,01 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,00-0,01 TOTAL Engagements à terme fermes ,00-0,01 TOTAL Instruments financiers à terme ,00-0,01 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en euro EUR ,00 0,01 TOTAL Appel de marge ,00 0,01 Créances ,26 9,45 Dettes ,00-10,20 Comptes financiers ,67 4,69 Actif net ,53 100,00 Tikehau Taux Variables K1 EUR , ,91 Tikehau Taux Variables E EUR , ,06 Tikehau Taux Variables A EUR , ,51 Tikehau Taux Variables K2 EUR 1 900, ,98 Tikehau Taux Variables P EUR , ,62 10