KHALIFA ES-SEBAIY has submitted an application for conference support.

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1 KHALIFA ES-SEBAIY has submitted an application for conference support. Application data Contact 1: Last name: ES-SEBAIY First name: KHALIFA Mail: Phone: Fax: Institution: Cadi Ayyad University, National School of Applied Sciences, Marrakech and The Moroccan Association of Probability and Statistics (AMPS) Department: Maths, ENSA, Marrakech Country: Morocco State: Morocco City: Marrkech Postal code: Full mailing address: Ecole Nationale des Sciences Appliquées (Université Cadi Ayyad) BP 575, Avenue Abdelkrim Khattabi, 40000, Guéliz-Marrakech Tél: (+212) (+212)

2 Fax: (+212) Contact 2: Last name: OUKNINE First name: YOUSSEF Mail: Phone: Fax: Institution: Cadi Ayyad University, National School of Applied Sciences, Marrakech Department: Maths, ENSA, Marrakech Country: Morocco State: Morocco City: Marrkech Postal code: Full mailing address: Ecole Nationale des Sciences Appliquées (Université Cadi Ayyad) BP 575, Avenue Abdelkrim Khattabi, 40000, Guéliz-Marrakech Tél: (+212) (+212) Fax: (+212) Conference name: African Mathematical School Duration: Amount of support requested: 5000,00 Euros Description:

3 Courses of EMA School: General theory of stochastic processes: Speakers: Mohamed Erraoui and Youssef Ouknine from Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco. An introduction into the theory of enlargements of filtrations Speaker: Shiqe Song from Université d Evry, France. Introduction to Malliavin calculus Speaker: Khalifa Es-Sebaiy from Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco. Letter of request: Application Letter for Conference Support TO: CDC: Commission of the International Mathematical Union (IMU) FROM: Khalifa Es-Sebaiy, Coordinator of EMA School RE: Request for EMA School Support DATE: Conference Title: General theory of stochastic processes and Introduction to Malliavin calculus

4 Website: Conference Date: October 12-23, 2015 Conference Location: Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco Amount requested (in EUR): 5000,00 Euros As coordinator of EMA School African Mathematical School I would like to request a conference support for the following upcoming EMA School which will be held in Marrakesh from 12 to 23 October 2015 under the subject "General theory of stochastic processes and Introduction to Malliavin calculus".the EMA School is organized by Cadi Ayyad University and the Moroccan Association of Probability and Statistics (AMPS) in collaboration with the International Center for Pure and Applied Mathematics (CIMPA), the African Mathematical Union (AMU) and the Laboratory Euro-Maghreb of Mathematics and their Interactions (LEM2I).. The goal of this school is to develop scientific research in Africa and to offer Master and PhD students and researchers advanced courses about recent research in the area of Statistics and Probability. It is also an opportunity for students to communicate and exchange scientific research ideas with other nationally and internationally researchers. Thank you for considering this request. Please let me know if you need any additional information that may influence your decision to approve support. Budget: List of supporting organizations: List of supporting organizations: Cadi Ayyad University, International Center for Pure and Applied Mathematics (CIMPA), the African Mathematical Union (AMU) and the Laboratory Euro-Maghreb of Mathematics and their Interactions (LEM2I).

5 Registration fees: 00 euros Number of participants...: Number of participants: more than 70 Number of speakers: 4 Airline tickets + Accommodation for two weeks: For Sub-Saharan students and researchers Courses, materials and publicity. Total conference budget (in EUR): 35000,00 Euros Amount requested from the CDC (in EUR): 5000,00 Euros Statement on the intended use of this amount: Airline tickets + Accommodation Received IMU Support: No Knowledge of program: A friend CV organizer 1: CV-Khalifa_ES-SEBAIY 1_.pdf

6 CV organizer 2: CV_Youssef_Ouknine.pdf

7 Curriculum Vitae Khalifa ES-SEBAIY Address: National School of Applied Sciences - Marrakesh, Cadi Ayyad University, Avenue Abdelkarim Khattabi, Marrakesh, Morocco Phone: k.essebaiy@uca.ma Date of birth : 11th December 1977 Nationality : Moroccan Research interest: Fractional Brownian motion, Bifractional Brownian motion, Lévy processes Malliavin calculus on Gaussian and Poisson spaces Limit theorems, Almost sure central limit theorems Parameter estimation for Gaussian processes Parameter estimation for stochastic differential equations driven by fractional processes Applications in Statistics and Finance. 1

8 Present position: Since December 16, 2010 : Assistant Professor at National School of Applied Sciences - Marrakesh, Cadi Ayyad University, Marakesh, Morocco. Professional experience January-July-2014 : Post doctoral position at Department of Statistics, Purdue University, USA, Parameter estimation for stochastic differential equations driven by fractional processes. Supported by Fulbright Scholar Program : Post doctoral position at Institut Mathématiques de Bourgogne, Université de Bourgogne, Dijon, France, under the direction of Pr. Peggy Cénac : Stochastic algorithms applied to continuous time processes prediction : Second semester: Instructor (Attaché temporaire d enseignement et de recherche) University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France. First semester: Research assistant at Universidad Autnoma de Barcelona, Imageen project : Second semester: Instructor (Attaché temporaire d enseignement et de recherche) University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France. First semester: Research assistant at Universidad Autnoma de Barcelona, Imageen project. Academic degrees : PhD thesis under the direction of Prof. Youssef Ouknine (Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco) and Prof. Ciprian Tudor (University Paris 1 Pantheon- Sorbonne, Paris, France). 2

9 defended on the 25th of April 2009 at Marrakech under the title Contributions to the study of Lévy processes and Fractional processes via the Malliavin calculus and Applications in statistics Composition of the jury : President : Referees : Inspectors : Advisors : Annie MILLET, University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France M. Mohamed ERRAOUI, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco M. Ivan NOURDIN, University Paris VI, France M. Josep Lluis SOLÉ, Universidad Autnoma de Barcelona, Spain M. M hamed EDDAHBI, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco M. Youssef OUKNINE, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco M. Ciprian TUDOR, University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France Support framework : Convention thesis jointly supervised between University Paris 1 et Cadi Ayyad University, funded by Action intégrée Maroc-France A.I. n MA/06/142 and Projet IMAGEEN (International Maghreb-Europe Education Netwok) in collaboration with Universidad Autnoma de Barcelona, Spain : DESA in Analysis and Probability, Cadi Ayyad University, Marrakech, Maroc. Research visits: -Research visit (May 21 to 24, 2013, and October 16 to 27, 2014), at University of Freiburg, Mathematical Institute, Department for Mathematical Stochastics (supported by the program Hochschuldialog mit der islamischen Welt which is financed by the DAAD). -Research visit (1 month, July, 2013), at the University of Lille - France (supported by EMA2 LOT FATIMA AL FIHRI lot 1). -Research visit (2 weeks, 1-15 February, 2015), at The faculty of sciences and techniques, Dakar, Sngal. Publications 16. Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian Tudor. Fractional Ornstein-Uhlenbeck processes mixed with a Gamma distribution. (2015). Accepted under revision to the Fractals. 3

10 15. Khalifa Es-Sebaiy and Djibril Ndiaye. On drift estimation for nonergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process with discrete observations. Afr. Stat. 9 (2014), Peggy Cénac and Khalifa Es-Sebaiy. Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE for fractional Ornstein- Uhlenbeck processes. (2015), Accepted under revision to the Probability and Mathematical Statistics. 13. Soufiane Aazizi and Khalifa Es-Sebaiy. Berry-Essen bounds and almost sure CLT for the quadratic variation of the bifractional Brownian motion. (2015), Accepted to the Random Operators and Stochastic Equations. 12. Khalifa Es-Sebaiy. Berry-Essen bounds for the least squares estimator for discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. (2013), Statistics and Probability Letters, Volume 83, Issue 11, Pages Rachid Belfadli, Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes : Non-ergodic case. (2011), Frontiers in Science and Engineering (An International Journal Edited by Hassan II Academy of Science and Technology), Volume:N 1/ Khalifa Es-Sebaiy, Ivan Nourdin. Parameter estimation for α-fractional bridges. (2013), F. Viens et al (eds), Malliavin Calculus and Stochastic Analysis: A Festschrift in Honor of David Nualart, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 34, Xavier Bardina, Khalifa Es-Sebaiy. An extension of bifractional Brownian motion. Communications on Stochastic Analysis, Vol. 5, No. 2 (2011) Xavier Bardina, Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals. Journal of Mathematical Analysis and Applications Volume 369, Issue 2, 2010, Pages Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Non-central limit theorem for the cubic variation of a class of selfsimilar stochastic processes. Theory of Probability and its Applications, (55), 3 (2010), Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. Mutual Information for Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion. Random Operators / Stochastic Eqs. 18, 2010,

11 5. Khalifa Es-Sebaiy, David Nualart, Youssef Ouknine and Ciprian A. Tudor. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion. Stochastics, 2010, Khalifa Es-Sebaiy, Idir Ouassou and Youssef Ouknine. Estimation of the drift of fractional Brownian motion. Statistics and Probability Letters 79, 2009, Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. How rich is the class of processes which are infinitely divisible with respect to time?. Statistics and Probability Letters. Vol. 78, 2008, pp Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Lévy processes and Itô-Skorohod integrals. Theory of Stochastic Processes, Vol. 14 (30), no. 2, 2008, pp Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Mutidimentional bifractional Brownian motion : Itô and Tanaka formulas. Stochastics and Dynamics, Vol. 7 (3), 2007 pp Submitted papers 2. Brahim El Onsy, Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian Tudor. Statistical analysis of the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind (2014). Preprint. 1. Brahim El Onsy, Khalifa Es-Sebaiy, Frederi Viens. Parameter Estimation for a partially observed Ornstein-Uhlenbeck process with long-memory noise (2014). Preprint. References 1. Professor Ivan Nourdin, Facult des Sciences, de la Technologie et de la Communication, Universit du Luxembourg 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi L-1359 Luxembourg Campus Office G 216, Luxembourg, Phone: (+352) , Fax: (+352) , ivan.nourdin@uni.lu 2. Professor Youssef Ouknine, National School of Applied Sciences - Marrakesh, Cadi Ayyad University, Av. Abdelkarim Khattabi, Gueliz, Marrakesh, Morocco. Phone: (+212) (+212) , Fax: (+212) , ouknine@uca.ma 5

12 3. Professor Ciprian Tudor, Universit de Lille 1, Laboratoire Paul Painlev, Villeneuve d Ascq Cedex, Lille, FRANCE, Phone: (+33) , Ciprian.Tudor@math.univ-lille1.fr 4. Professor Frederi G. Viens, Department of Statistics Purdue University 150 N. University St. West Lafayette, USA, IN Office: MATH 200, Phone: (765) , Fax: (765) , viens@stat.purdue.edu Communications : conference talks 10. Drift parameter estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes dcembre 2014, Colloque international du laboratoire Euro-Maghrbin de mathmatiques et leurs interactions, marseille, France Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes : from weak convergence to almost sure central limit theorems. Conference CIMPA: Lévy Processes and Selfsimilarity Hammamet, Tunis, November 04-09, Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Congrs International du LIEM2I, du 12 au 15 fvrier 2013, Rabat Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Workshop de Probabilits et Statistique la mmoire du professeur SEID BAHLALI qui a eu lieu l Universit Mohamed Khider Biskra (Algrie), du 29 au 30 Janvier Berry-Esséen bounds for the least squares estimator for discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Journées Internationales Analyse statistique: Théorie et Applications du 04 au 06 juin 2012, Oujda, Maroc Parameter Estimation for some solutions of fractional differential equations. Contrôle, Imagerie et Probabilités en Mditerranée. Université de Nice Sophia Antipolis, du 24 au 28 octobre 2011, France. 6

13 4. Parameter estimation for α-fractional bridges, International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis. March 19-21, 2011, University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion, Journées Techniques Fractales. Orléans 22 et 23 mai 2008, France. 2. Existence of the occupation density of perturbed gaussian process which has a covariance measure, Journées de probabilités 9-14 septembre 2007, La Londe (France) How rich is the class of processes which are infinitely divisible with respect to time?, Journées de probabilités septembre 2006, CIRM, Marseille (France). seminar talks 10. Parameter estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes. Seminar of Statistics and Probability Marrakesh Group, January 21, Parameter Estimation for a partially observed Ornstein-Uhlenbeck process with long-memory noise. Seminar of Statistics and Probability Marrakesh Group, October 15, Purdue University Probability Seminar, April 24, peterson/probsem/spring2014/index.html 7. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes: non-ergodic case. IMB Dijon, 4 avril Contributions to the study of Lévy processes and Fractional processes via the Malliavin calculus and Applications in statistics. september 15th, Seminar Statistique, Probabilités et Applications IMB Dijon. 5. Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals, Seminaire d initiation au calcul stochastique. Universit Cadi Ayyad. Octobre

14 4. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion. Seminari de Probabilitats de Barcelona, Universitat de Barcelona-Universitat Autonoma de Barcelona. 21 Janvier Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals, Seminaire d initiation au calcul stochastique. Université Cadi Ayyad. Octobre Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion, Le séminaire du SAMOS Probabilités, Statistique et Réseaux de Neurones et le séminaire Mathématiques des systèmes complexes. 11 Avril Formules d Itô et Tanaka pour le mouvement brownien sous-fractionnaire, Groupe de Travail Aspects fractals Paris (Chevaleret), Avril 2007, France. Member of organising committees : 7. Coordinator of Ecole Mathmatique Africaine sous le thme : Thorie gnrale des processus stochastiques et Introduction au calcul de Malliavin. october 12-23, Member of organising committee of the International meeting on Probability and Statistics: Marrakesh International Conference on Probability and Statistics (MICPS-2013) December ENSA, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco Member of organising committee of Ecole de recherche CIMPA-UNESCO-MESR- MINECO-MAROC Mthodes Statistiques et Applications en Actuariat et Finance Marrakech (8-13 avril 2013) et El Kelaa Mgouna (15-20 avril 2013) Probability and Statistics Day, February 27th Journées de probabilités et statistique December ENSA, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco Organizer of Half-Day Meeting on Probability and Statistics. June 21, ENSA, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco. 8

15 1. Organizer of the seminar of Statistics and Probability Group in Marrakesh. and-probability-seminar-marrakeshgroup/ Co-advisors for Ph.D. Students. Brahim El Onsy (FTSG, Marrakech), 2 articles submitted. Editorial Board for Austin Statistics (since 2014). Referee for : Stochastics and Dynamic; Communications of the Korean Mathematical Society; Proceedings in Mathematics Series, Springer; Statistics and Probability Letters. Awards and Honors : Laureate of the best thesis in Mathematics at Cadi Ayyad University, Year Teaching : ENSA-Marrakech, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco : - Analysis (CP2) : FSSM, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco : - Statistique des Processus, Master M2PA in second semester S : ENSA-Marrakech, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco : - Analysis (CP2), Probability and Statistics (CI1) : ENSA-Marrakech, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco : 9

16 - Algebra (CP1) and Probability and Statistics (CI1) : Pantheon Sorbonne University Paris 1, Paris, France : - Probability and Statistics. 10

17 Nom : Ouknine Prénom : Youssef Né en 1958 à Taadadate (Msemrir, Maroc) Position : Professeur, université Cadi Ayyad, Marrakech Membre Résident de l académie Hassan II des sciences et techniques Membre du conseil de l académie Hassan II des sciences et techniques Membre du conseil scientifique du CNRST (2 mandats) Membre du conseil scientifique du Centre International de Maths pures et appliquées (CIMPA) (2 mandats) Elected member of ISI (International Statistics Institute) since 2013 Formation: Maîtrise de mathématiques pures avec la mention Très bien (Univ. de Rouen, 1983) Maîtrise de mathématiques et applications avec la mention Très bien (Univ. de Rouen, 1983) D.E.A. de mathématiques, mention Bien (Univ. de Paris VI 1984) Doctorat de l'université Pierre et Marie Curie (mention Très honorable 1987) Doctorat d'état, université Cadi Ayyad Marrakech (Très honorable et les félicitations du jury) (1990). Enseignements assurés Licence de mathématiques (Probabilités) Cours de C.E.A «Calcul de Malliavin, calcul stochastique anticipatif, Mathématique financières et E.D.S. rétrogrades» Cours de DESA : Introduction au contrôle stochastique Cours de Master I calcul de probabilités Cours de Master II Calcul stochastique J ai donné des cours de niveau DESA et Master dans des universités au Côte d Ivoire, Sénégal et Gabon Responsabilités

18 Directeur de l'ufr Doctorat «Analyse et Modèles Aléatoires» (accrédité par le ministère ) Responsable du DESA «Analyse et Probabilités» (accrédité par le ministère ) Responsable du DESA «Analyse et Probabilités» (accrédité par le ministère ) Directeur de l'ufr DESA«Analyse et Modèles Aléatoires» (accrédité par le ministère ) Directeur jusqu à 2010 du laboratoire de maths. Appliquées Ibn Albanna URAC 01 Membre de la commission scientifique de la faculté ( ) Membre de la commission scientifique de la faculté ( ) Membre du Comité mixte Inter-universitaire Maroc-Français Expert de la CNAE Séminaires Depuis plusieurs années, j'anime un séminaire intitulé «Initiation au calcul stochastique» Un groupe de travail fonctionne également, les thèmes abordés sont: Calcul de Malliavin Les équations stochastiques rétrogrades Les mesures martingales et les superprocessus Equations stochastiques par la méthode des semi-groupes 1999-Les mathématiques financières Homogénéisation des EDP Géométrie différentielle stochastique Calcul stochastique fractionnaire Contrôle stochastique et filtrage 2003-Rough paths analysis Grossissement des filtrations 2005 Calcul stochastique fractionnaire 2006 Finance stochastique (Théorie et pratique) Encadrement et thèses soutenues sous ma direction: 5 Thèses de troisième cycle Bouchen Abdelaziz, Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech Eddahbi M hamed, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSTG, Marrakech

19 Erraoui Mohammed,Univ. Cadi Ayyad FSSM, Marrakech Berkaoui, Professeur associé, Univ. Al Imam, Arabie saoudite Sbi Abdelilah Thèses de doctorat Berkaoui, Associat professor University Al Imam, Arabie saoudite M. Hassani, Professeur HDR Université cadi Ayyad, polydisciplinaire de Safi E. Essaky, Professeur HDR Université cadi Ayyad, polydisciplinaire de Safi M. Ait Ouahra ; Professeur HDR Université d Oujda, polydisciplinaire de Nador K. Akdim Doctorat soutenu en Avril 2007 recrutée à FST, Marrakech (Univ. Cadi Ayyad K. Es-Sebaiy, ENSA Marrakech Univ. Cadi Ayyad R. Belfadli FSTG Marrakech N. Djibril, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal. M. El Otmani polydisciplinaire de Larache Siham Bouhadou (juillet 2013) Antoine Hakassou (juillet 2013) Thèse achevée (Soutenance prévue en Nov 2013) S. Aazizi Thèses en cours (soutenances prévues avril Mai, 2014) Eyi Fulgence Obiang T. El Mellali Imad Fakhouri 9 thèses d'état Diakhaby Professeur Univ. Gaston Berger, St. Louis, Sénégal Eddahbi, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSTG, Marrakech Boufoussi,Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech Erraoui, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech El Arni, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech Raouj Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech Ait Dads Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech Zahid Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSTG, Marrakech Bouchen Abdelaziz Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech Thèmes d'intérêt: Calcul stochastique et application à la finance; Calcul de Malliavin; Produit de Wick et ses applications. Calcul stochastique anticipatif. Mouvement brownien et espace de Besov; Grandes Déviations, approximation et théorème de support; E.D.S. rétrogrades et maths.financières; processus à plusieurs paramètres. Les mesures martingales et les

20 super processus. Temps local. EDP non linéaires, solutions de viscosité. Approche stochastique de l'homogénéisation. Processus de Dirichlet et EDP. Géométrie différentielle stochastique, Contrôle stochastique et filtrage. Calcul stochastique fractionnaire, EDPS. Trajectoires rigoureuses. Processus gaussiens. Grossissement des filtrations, Séjours à l'étranger (Congrès et Invitations) Université Paris VI (Janvier 1990); Université de Heidelberg (Septembre 1991); école d'été sur les maths. financières (Nice 1992); Symposium de la SMCI, Côte d'ivoire (Juin 1992); Colloque de probabilités numériques, Paris (Mars 1993); Université de Rennes (Octobre 1993); Université de Toulon (Juin 1994); Academia Sinica Beijing, Chine (Septembre 1994); université de Bizerte, Tunisie (Novembre 1994); Mission de recherche auprès de L'AUPELF, université de Côte D'Ivoire (Avril 1995), Professeur invité des universités du Maine(Mars 1996) et de Rennes (Avril 1996); Institut de mathématiques de Hanoi,Vietnam ( Juin 1996). Mission d'enseignement auprès de L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal (Mai 1996); Casablanca (Cimasi, 1996). Professeur invité de l'université du Maine (Mars, 1997). Participation au cours de D.E.A de l'université Cheikh Anta Diop, Dakar(1997). Prof. Invité de l'université de Rouen (Décembre1997) ; Lectureships à l'université d'abidjan (Mars 1998) Invité de l'université de Stockholm (Juin 1998). Participation à la conférence du centre Banach (Pologne 1-14 Juin 1998). Participant à la conférence de Norvège juin Prof. invité de l'université de Rennes I (Septembre 1998), Prof. invité de l'université de Nancy I (Janvier 1999), ). Invité à l'université de Tunis II, (septembre 1999). Participation au cours de D.E.A de l'université d'abidjan (Calcul de Malliavin) (1999). Professeur invité de l'université du Maine (Mai, 1999). Mission d'enseignement auprès de L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal (Mai 2000); Participation au cours de D.E.A de l'université d'abidjan (Calcul de Malliavin) (2000). Organisateur d'une session à la conférence Monte Carlo (Monte Carlo, Juillet 2000), Invité du centre Maphysto Copenhagen (septembre 2000). Invité du centre de recherche de Barcelone (Février 2001), Invité de l'inria (Paris, Mai 2001), Invité de la Phymat (Toulon 1-15 septembre 2001), Invité de l'imub (Barcelone septembre 2001), Mission auprès de l'upelf Moyen orient (Tunis octobre 2001), Prof. invité de l'université de Valenciennes (juin 2002), Prof. invité de l'université de Lille (Mai 2002) ; Mission d'enseignement auprès de L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal Mars, 2002, Prof. invité de l'université d Abidjan Cocody (03-10 janvier 2002) Prof. invité de l'université de Pau (Novembre 2002), conférencier invité " Mesures de Young et contrôle stochastique" Brest 9-11 Décembre 2002 Prof. invité de l'université de Valenciennes (juin 2003), Mission d'enseignement auprès de L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal 1-14 Mai conférencier invité «Analyse et Probabilités» Hammamet Octobre Prof. Invité Ritzs University (Japon Mars 2004). Biskra (Algérie) Décembre Prof. Invité Le Mans (juin 2005). Mettag Leffler institut, Semester of SPDE 2007 (conférencier invité). conférencier invité «Analyse Stochastique et Potentiel» Hammamet Mai 2007.

21 SPA Paris juillet 2006(session // invité), Jena workshop juillet 2006 (conférencier invité). Le Mans Congrès BSDEs Juin 2008 (conférencier invité) depuis 2008 j ai fait plus dune vingtaine de conférences en tant que conférencier invité dans plusieurs pays étrangers.( Japon, Allemagne Roumanie, Australie, Espagne Portugal, Norvège.) Contrats de recherche - Contrat de recherche sur l'approximation des fonctionnelles de Wiener subventionné par T.W.A.S. Contrat No RG/MATHS/AF/AC. - Membre associé des centres d'excellence du T.W.A.S. (Institut de mathématiques de Hanoi, Vietnam). - Visiting lecturer at Abidjan's University, Granted from ICSU. - Contrat de recherche du gouvernement Marocain PARS MI 37 - Associate to Center of advanced Math. Sciences (CAMS), Univ. Americaine de Beirut, Liban - Contrat de recherche sur les équations rétrogrades subventionné par T.W.A.S. Contrat No RG/MATHS/AF/AC. - Contrat de recherche sur «Mouvement Brownien Fractionnaire et Finance» subventionné par le Rectorat de l université Cadi Ayyad. PSR Marie Curie project Initial training network FP7 PCRD Deterministic and stochastic controle العالم مع العالي التعليم حوار : Welt - DAAD Progamm (Hochschuldialog mit der islamischen (اإلسالمي - Projet Maths et applications (Maths financières) subventioné par l Académie Hassan II des sciences et techniques Co-editeur des journaux -Afrika Matematika -Diaspora African journal of mathematics -Maths Research and applications -Revue ARIMA -Afrika Statistika - International Journal of Pure & Applied Mathematical Sciences (IJPAMS) ISSN Global Journal of Mathematics and Mathematical Sciences (GJMMS) ISSN: Communications in Maths. Analysis -Frontiers in Science and Engineering An International Journal Edited by Hassan II Academy of Science and Technology Organisation et co-organisation de congrès et écoles - Conférence d'analyse convexe et probabilités (Université Cadi Ayyad, Janvier 1993).

22 - IV Congrès Panafricain de Mathématiques (Université Al Akhawayn, Ifrane, Septembre 1995). - Probability and Stochastic Analysis (Cadi Ayyad University, June 1997). -Second conference on Probability and Stochastic Analysis (Cadi Ayyad University, April 28-May 2, 1998). -Ecole de finance stochastique, ENSEA, Rabat ( Septembre 1999) -Ecole de Finance de stochastique, ENSEA, Rabat (Septembre 2000) - Méthodes probabilistes en EDP non-linéaires, Ecole du CIMPA Marrakech, Avril 2000, (Directeurs scientifiques : Y. Ouknine et E. Pardoux). -Analyse stochastique et probabilités Décembre 2002, Marrakech -Analyse stochastique et probabilités Décembre 2005, Marrakech Membre du comité scientifique de «Stochastic processes and their applications», Berlin 2009, 35 eme congrès de la société Bernoulli. - Journées d Analyse Stochastique et Finance les 27 et 28 Avril 2009 à la Faculté des Sciences et Techniques UCAM, Marrakech, Maroc. - Journée de Finance Stochastique le 9 Novembre 2009 dans le cadre du projet «Mathématiques et leurs applications», soutenu par l'académie Hassan II des Sciences et Techniques, Marrakech, Maroc. - workshop On Stochastic Analysis and Applications to Finance from May 31 to June 4, 2010 dans le cadre du projet «Mathématiques et leurs applications», soutenu par l'académie Hassan II des Sciences et Techniques, Marrakech, Maroc - Autumn School on Stochastic Control Problems for FBSDEs and Applications from 1 to 11 december 2010 in Marrakech. Projet ITN. -Workshop on Stochastic Control Problems for FBSDEs and Applications from 13 to 17 december 2010 in Essaouira. Projet ITN. -Journées de Probabilités et Statistique de Marrakech december, Marrakesh international conference on probability and statistics december 2013 Publications scientifiques 1- Sur l'unicité des solutions d'e.d.s. Annales de Clermont II, série Probabilités (1987). 2- Sur la comparaison des solutions d'e.d.s. C.R.A.S, Paris, Tome 304 (1987) 3- Généralisation d'un lemme de S. Nakao et applications. Stochastics 23, pp

23 (1988). 4- Fonctions de Semimartingales et Applications. Stochastics Stochastics Rep. 28 (1989), no. 2, MR < 5- Sur les solutions faibles d'e.d.s. Probability and math. stat. 10, 1 (1989). 6- Comparaison et non confluence des solutions d'e.d.s. Probability and math. Stat. 11, 1 (1989) 7- Temps local du sup et du produit de deux semimartingales. Séminaire de Proba.XXVI (Paris) ; Lect. Notes in Math. Springer Verlag( ). 8- Le 'Skew Brownian motion 'et les processus qui en dérivent. Theory of probability and its applications(1989). 9- On the Strong comparison of the solutions of S.D.E. Stochastic processes and their applications (1990) (with Marek Rutkowski) 10- Mouvement brownien asymetrique modifié en dimension finie et operateurs différentiels discontinus. Probability and math. Stat.12, (1990) (en collaboration avec M. Mastrangelo,V.Mastrangelo et M.Talbi). 11- Unicité trajectorielle des solutions d'e.d.s. unidimensionnelles. Congrès des équations différentielles. Revue de la faculté des sciences de Marrakech (1989). 12- On the asymptotic behaviour of functional of semimartingales. Statistics and probability letters (1992). 13- Remarques sur les temps locaux. Northeast. Math. J. 5 (1989), no. 4, MR < (en collaboration avec M. Benabdallah et M. Mastrangelo). 14- Approximation de Newton pour les équations différentielles stochastiques; Stochastics Stochastics Rep. 45 (1993), no. 3-4, MR < 15- Quelques identités sur les temps locaux et applications aux équations différentielles stochastiques. Stochastic Process. Appl. 48 (1993), no. 2, MR < 16- Equations différentielles et temps locaux (manuscrit non publié), (1992). 17- Sur les filtrations polynomiales de certaines semimartingales. Statist. Probab. Lett. 20 (1994), no. 3, MR < 18- Remarques sur l'unicité trajectorielle des E.D.S. Extracta Math., Vol. 6 N 2 pp (1991) 19- Remarques sur l'équation dx = a(x)db. Exracta Math., Vol. 6 N 2 p (1991). 20- Sur les fonctions de semimartingales (manuscrit non publié). 21- Local times of functions of continuous semimartingales. Stochastic Analysis and Applications, 13(2), pp (1995). (with M.Rutkowski). 22- Approximation des équations differentielles stochastiques par des équations à retard. Stochastics Stochastics Rep. 46 (1994), no. 1-2, MR < en collaboration avec M. Erraoui. 23- Sur la convergence de la formule de Lie -Trotter pour les équations differentielles stochastiques Ann. Math. Blaise Pascal 1 (1994), no. 2, (1995). MR < with M. Erraoui. 24- Quelques extensions de la formule d'ito et les processus de Dirichlet (manuscrit non

24 publié) en collaboration avec M.Eddahbi 25- Sur la réalisation des solutions d'e.d.s. Afrika Mat. (3) 1 (1993), MR < 26- Sur un théorème de Yan et les lois de martingale, en collaboration avec A. Yazid. (manuscrit non publié) 27- Théorèmes limites pour les équations différentielles stochastiques anticipatives. Stochastics and Stochastics Reports Vol. 53, pp (1995). (with M. Erraoui). 28- On variation of solutions of stochastic differential equations with respect to initial conditions and parameters. Random operators and stochastic equations (1994). 29- Vitesse de convergence de l'approximation des solutions d'e.d.s. Publication de l'université de Rennes; en collaboration avec F. Coquet et J. Mémin. 30- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations, application to control theory. Sem. de Proba. XXXII, Lecture Notes in Math. 1686, pp Springer Verlag. With K. Bahlali and B. Mezerdi. 31- Some generic properties of solutions of stochastic differential equtions; Stochastics and Stochastics Reports, Vol. 57, pp , (1996). (with K. Bahlali and B. Mezerdi). 32- The maximum principle for Stochastic Optimal control of diffusions with non smooth coefficients. Stochastics and Stochastics Reports, Vol. 57, (1996).(with K. Bahlali and B. Mezerdi). 33- Formule de substitution et applications (manuscrit non publié) en collaboration avec M. Erraoui. 34- Grandes déviations dans les espaces de Besov-Orlicz; Bulletin des Sciences Mathématiques 1997, 121 p (en collaboration avec M. Eddahbi). 35- Multivalued backward stochastic differential equations (à paraître dans Stochastics and stoch. Reports) 36- Flows of multiparameters S.D.E. continuity and differentiability (unpublished paper), ((1995), with M. N'zi. 37- A comparison result for multidimensional S.D.E. and applications (non publié) with A. Dermoune and M. N'zi. 38-Multivalued stochastic partial differential equations, (submitted) with M. Eddahbi.(1995) 39- Equations différentielles stochastiques rétrogrades. Probability and Math. Stat. Vol. 17, 2, pp (1997) en collaboration avec M. N'zi. 40- Backwad stochastic differential equations with continuous coefficients. Random Operators and Stochastic equations. With M. N'zi. (1996) 41- Inclusions différentielles stochastiques rétrogrades. Acta Math. Vietnamica, Vol.23, N 2, pp (en collaboration avec A. Bouchen, A. El Arni et M. N'zi). (1998) 42- Backward stochastic differential equations with local time, Stochastics and stoch. Reports Vol. 66 pp (with A. Dermoune and S. Hamadène). (1997) 43- BSDE with Local time with Eddahbi and Hamadene. (en preparation 2006). 44- Reflected Backward stochastic differential equations; (submitted). 45- Reflected Backward stochastic differential equations with jumps and random obstacle with S. Hamadène. Electronical Journal of Probability, vol.8 (2003), paper no. 2, p Reflected Backward stochastic differential equations with jumps. Stochastics and Stochastics Reports.(1998) 47- Fubini-type theorem for anticipating stochastic integrals. Random Operators and

25 Stochastic equations. (1996) 48- Backward stochastic differential equations with distribution as terminal condition. Random operators and stochastic equations Vol. 5 p (1997), (with M. Erraoui and A. Sbi). 49- Reflected backward stochastic differential equations with distribution as terminal condition. Random operators and stochastic equations Vol. 6 1, p (1998), (with M. Erraoui and A. Sbi). 50- Backward stochastic differential equations and martingale measures. (unpublished paper) (1996). 51-Solutions and reflected solutions of FSDE's with generalized Wiener functional approach. Random operators and stochastic equations with M. Erraoui and A. Sbi. (Vol 8, 2000). 52- Grandes déviations dans les espaces de Besov-Orlicz et applications. Stochastics and Stoch. Reports, en collaboration avec M. Eddahbi et M. N'zi; (199). 53- Approximation d'une EDS anticipative en norme de Besov-Orlicz Stochastics and Stoch. Reports Vol. 63, pp ( (1998). 54- Equations différentielles stochastiques avec temps local. Probability and Mathematical Statistics, (1999). 55- EDSR à valeurs dans le dual d'un espace nucléaire. soumis, (1999) en collaboration avec M. Hassani. 56- Intégrale de Skorohod et espace de Besov. Bulletin des sciences mathématiques, 14,N 8, 1999 (en collaboration avec A. Berkaoui). 57- Régularité Besov des temps locaux des processus stables. Stochastics and Stochastics Reports (1998), en collaboration avec B. Boufoussi. 58-Théorème de support en théorie du filtrage non linéaire, (accepted Maghreb Math. Review), (en collaboration avec M. N'zi and M. Ouzina). 59- Approximation d'une EDS anticipative, An. Blaise Pascal (1998), (en collaboration avec A. Barkaoui). 60 Limit theorem for the statistical solution of Burgers equation. Stochastic processes and their applications, Vol. 81 (2) pp (With A. Dermoune and S. Hamadène). 61 Wick product and stochastic differential equations with Poisson and Weiner noise. (en collaboration avec M. Hassani). (unpublished paper). 62- Reflected BSDE with jumps associated to a subdifferential of convex function. Random Operators and Stoch. Equations 2001 with M. N'zi. 63- Régularité Besov-Orlicz de l'intégrale de Skorohod, (1998) en collaboration avec A. Berkaoui, (soumis). 64- Théorème de support en norme de Holder multiple en collaboration avec A. Barkaoui et B. Boufoussi.(manuscrit non publié). (1998) 65- Probabilistic interpretation for integral-partial differential equations with subdifferential operator. (Random Operators and Stoch. Equations 2001) with M. N'zi. 66- Intégration stochastique multivoque et équations différentielles stochastiques, accepté à Stochastics and Stochastics Reports en collaboration avec A. Bouchen et A. El Arni, (1998). 67- Quelques identités sur les temps locaux et applications (en collaboration avec F. Coquet), (Stat. Proba. letters). (1999) 68- Generalized BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs with non linear boundary condition. en collaboration avec E. Pardoux. Seminar on

26 Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, III (Ascona, 1999), , Progr. Probab., 52, Birkhäuser, Basel, MR < 69-Grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire. En collaboration avec A. Barkaoui et B. Djehiche Studia Math Limit theorem for BSDEs with local time and applications to PDEs. With M. Eddahbi, Stochastics and Stochastics Reports 73, N 1-2, pp (2002). 71- Generalized BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs with non linear boundary condition II. en collaboration avec E. Pardoux (en préparation ) (2000). 72-Infinit dimensional Backward Stochastic Differential Equations with jumps. Stochastic Analysis and applications (2002). (en collaboration avec M. Hassani). 73-Reflected BSDE and PDI, Stochastic analysis and applications, (2004), Vol.22, N 2, en collaboration avec Hassani. 74- On a General Result for Backward Differential Equations, Stochastics and Stoch reports (2002) with M. Hassani 75-Averaging and homogeneisation of BSDEs, submitted 2001, Stochastic analysis and applications (en revision), with L. Essaky. 76-Convergence des EDSR et homogeneisation des inégalités variationelles semilinéaires dans un convexe, Bulletins des sciences mathématiques 126, , 2002 (en collaboration avec L. Essaky ) 77-Homogenization of multivalued partial differential equa tions via reflected backward stochastic differential equations. Stochastic analysis and applications, Vol. 22, No.1, 2004, en collaboration avec Essaky 78- Reflected backward stochastic differential equation with jumps and locally Lipschitz coefficient, Random Operators and stoch. equat. Vol. 10, N3, pp , 2002, (with L. Essaky and K. Bahlali) 79-Reflectd backward stochastic differential equation with locally monotone coefficient, Stoch. Anal. Applications (accepted), 2002, (with L. Essaky and K. Bahlali) 80- A Haussmann-Clark-Ocone formula for functionals of diffusion processes with Lipschitz coefficients. Appl. Math. Stochastic Anal. 15 (2002), no. 4, MR < (With K. Bahlali and B. Mezerdi). 81- Prevalence of backward stochastic differential equations with unique solution. J. Appl. Math. Stoch. Anal (2004), no. 2, MR < with K. Bahlali and B. Mezerdi. 83- Some generic properties in backward stochastic differential equations with continuous coefficients. Monte Carlo Methods and appl., Vol. 7, No. 1-2, pp (2001) (With K. Bahlali and B. Mezerdi) 84-Besov regularity of stochastic integrals with respect to the fractional brownian motion with parameter H>1/2 Journal of Theoretical Probability 16 (2) p (2003) (with D. Nualart) 85- Yamada-Watanabe theorem for FBSDEs, to appear at Random operators and stochastic equations (2007) with (With K. Bahlali and B. Mezerdi and M. N'zi). 86- homogeneisation ergodique and BSDEs, en preparation 2001 (avec Essaky et K. Bahlali) 87- BSDEs and related topics (Cours du cimpa, editeur Y. ouknine and E. Pardoux

27 2000) 88- Régularité Besov du processus intégral de Skorohod à deux paramètres, (submitted 2001), (with B. Boufoussi and E. Lakhel) 89- Log Sobolev inequality for reflected SDE, Probab. Math. Statist. 22 (2002), no. 1, Acta Univ. Wratislav. No. 2409, MR < with Eddahbi and Djehiche. 90 Besov regularity for the indefinite Skorohod integral with respect to the brownian motion, singular case with H. Lakhel and C. Tudor. Stochastics and Stochastics Reports 74 Numbers 3-4/ Regularitzation of differential equations by fractional noise < With D. Nualart.Stoch. Proc. and their Appl. (2002) 92 Hyperbolic stochastic partial differential equations with additive fractional Brownian sheet < Stoch. Dyn. 3 (2003), no. 2, MR < with M. Erraoui and D. Nualart. 93 Representation and regularity of viscosity solution of a non linear PDE. Stoch. Proc. Applications (2006) with A. Sulem and M. N'zi. 94 Reflected BSDE's and viscosity solution of multivalued PDE's with nonlinear Neumann boundary condition. With E. Essaky and M. N zi (submitted) Some remark on optimal stochastic control with partial information With F. Baghery and I. Turpin Harraj (Stoch. Anal. Applications, ( 2004). 96 Stochastic differential equations with additive fractional noise and locally unbounded drift < Stochastic inequalities and applications, , Progr. Probab., 56, Birkhäuser, Basel, 2003 With D. Nualart. 97 Regularization of quasilinear heat equations by a fractional noise < D. Nualart (Stoch. Dyn. 4 (2004), no. 2, MR < ) 98 Existence and uniqueness of one dimensional SDE driven by fractional noise. Stoch. Stoch. Rep. 76 (2004), no. 5, MR < L. Denis and M. Erraoui (2004). 99 Constructions non canoniques du drap brownien. en collaboration avec Erraoui. Diaspora African Journal of Math. (2005). 100 Differential equations by fractional noise and monotone drift. Electron. Comm. Probab. 8 (2003), (electronic). MR < With B. Boufoussi. 101 Backward Stochastic Differential Equation with two Reflecting Barriers and Jumps. With E. Essaky and N. Harraj (Stoch. Anal. Applications,N. 1, ). 102 Backward Stochastic Differential Equation with oblique Reflection and Jumps. With K. Akdim (submitted 2003). 103 Weak solutions of semilinear PDE s in Sobolev spaces and their probabilistic interpretation via the BSDE s With I. Turpin.(Stoch. Anal. Applications, accepted 2005). 104 Double barrier reflected BSDE s with jumps and viscosity solutions of parabolic integrodifferential PDE s, JAMSA 2004, with Harraj,N. And Turpin, I. 105 Transformations of two independent Brownians motions and orthogonal

28 decompositions of Brownian filtrations. Theory of probability and its applications SIAM to appear(2005) with Erraoui M. 106 Ouknine Belfadli Some functions transforming semimartingale into semimartingale. Afr. Diaspora J. Math. 9, No. 1, (2010). 107 Formules explicites des chaos d espace-temps généralisé. Submitted (2004) with El Hssaini Y. 108 Grossissement Gaussien et développement en chaos d espace-temps généralisé. Submitted (2004) with El Hssaini Y. 109 Regularity in law of fractional brownian sheet, DAJM, Advances in Mathematics 2004, with M. Erraoui. 110 Diakhaby, Aboubakary; Ouknine, Youssef. Reflected BSDE and locally periodic homogenization of semilinear PDEs with nonlinear Neumann boundary condition. Stoch. Anal. Appl. 28 (2010), no. 2, Equivalence in law of Volterra Processes ( Stat. Prob. Letters 2007) with Erraoui 112 Fubini theorem and law of some functionals of levy processes (submitted 2005) with Erraoui 113 Reflected BSDE with general jumps. with Hamadène (submitted 2006) 114 Reflected BSDE without Mokobodzki condition. with Hamadène and Hassani(submitted 2006) 115 SDE involving the maximum process; with Belfadli and Hamadène (submitted 2006) 116 Ouknine Belfadli Unicité trajectorielle des équations différentielles stochastiques avec temps local et temps de séjour au bord. (French) Afr. Mat. 22, No. 1, 5-17 (2011). 117 Ouknine Belfadli SDE with respect to stable processes, submitted Ouknine Diakhaby Homogenization of RBSDE with two barriers and applications (2006) Theory of Probability and its applications (en revision) 119 Ouknine Es-Sebaiy How rich is the class of proceses which are infinitely divisible with respect to time? Statistics and probability letters accepted (2007) 120 Ouknine Es-Sebaiy On the Laplace transform of Bessel processes(2006) submitted 121 Y.Ouknine, K.Akdim and I.Turpin Variational inequalities for combined controls and stopping game Stoch. Anal. Applications Vol. 24 Number 6 p (2006) 122 Y.Ouknine and N.Djibril Sur l existence de solutions d équations differentielles stochastiques progressives rétrogrades couplées. Stochastics and Stochastics Reports (2007 ; accepted) 123 Y.Ouknine and M. Erraoui Transformation of Brownian bridges (in progress) 124 Y.Ouknine M. Quincompoix and R. Buckdahn, Generalized Filippov solutions as limit of SDEs (preprint 2007) 125 Y.Ouknine, K. Es-Sebaiy and D. Nualart, On the existence of densities for Fractional Brownian Motion with drift. Stochastics Y.Ouknine and M. Zili SDE with local time (preprint) 127 Y.Ouknine and K. Akdim, Infinit horizon Reflected Backward Stochastic differential equations with jumps and RCLL Obstacle. Stoch. Anal. Applications Vol. 24 Number 6 p (2006). 128 Laws of functionals of stable processes via fubini theorem. Diaspora Afr. J. Maths

29 (2007) accepted with M. Erraoui 129 Some limit theorems involving local time. (in progress) with M. Erraoui (2007) 130 Bahlali, Khaled; Eddahbi, M hamed; Ouknine, Youssef Solvability of some quadratic BSDEs without exponential moments. (English) C. R., Math., Acad. Sci. Paris 351, No. 5-6, (2013). 131 El Mellali, Tarik; Ouknine, Youssef Weak convergence for quasilinear stochastic heat equation driven by a fractional noise with Hurst parameter $H \in (\frac{1}{2},1)$. Stoch. Dyn. 13, No. 3, Article ID , 13 p. (2013). 132 Erraoui, Mohamed; Ouknine, Youssef On the bounded variation of the flow of stochastic differential equation. (English) Zili, Mounir (ed.) et al., Stochastic differential equations and processes. SAAP, Tunisia, October 7-9, Benabdallah, M.; Bouhadou, S.; Ouknine, Y. Balayage formula, local time and applications in stochastic differential equations. Bull. Sci. Math. 137 (2013), no. 4, Essaky, E. H.; Hassani, M.; Ouknine, Y. Generalized Snell envelope as a minimal solution of BSDE with lower barriers. Bull. Sci. Math. 137 (2013), no. 4, Belfadli, R.; Hamadène, S.; Ouknine, Y. On one-dimensional stochastic differential equations involving the maximum process. Stoch. Dyn. 9 (2009), no. 2, S. BOUHADOU, Y. OUKNINE STOCHASTIC EQUATIONS OF PROCESSES WITH JUMPS Stochastics and Dynamics Online 137 S. BOUHADOU, Y. OUKNINE MIMICKING FINITE DIMENSIONAL MARGINALS OF A CONTROLLED DIFFUSION WITH JUMPS Stochastics and Dynamics 138 Rachid Belfadli, Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. PARAMETER ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES : NON- ERGODIC CASE. Frontiers in Science and Engineering (An International Journal Edited by Hassan II Academy of Science and Technology), Volume:N 1/2, Fulgence Eyi Obiangab*, Youssef Ouknineac1 & Octave Moutsingab2 New classes of processes in stochastic calculus for signed measures DOI: / stochastic and stochastic reports (2013) 140 Antoine Hakassou and Youssef Ouknine IDT processes and associated Lévy processes with explicit constructions stochastics and stochastic reports (2013) 141 S. Bouhadou, Y. Ouknine On the time inhomogeneous skew Brownian motion Bulletin des Sciences Mathématiques, In Press, Corrected Proof, Available online 8 February Corrigendum to Solvability of some quadratic BSDEs without exponential moments [C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 351 (5 6) (2013) ]