PERSONNALISER LA SOLUTION REPORTING, ALIMENTATION, INTERFACE, MASQUE DE SAISIE, WORKFLOW, ACCES

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1 PERSONNALISER LA SOLUTION REPORTING, ALIMENTATION, INTERFACE, MASQUE DE SAISIE, WORKFLOW, ACCES

2 LIVRE BLANC I 2 Table des Matières Introduction... 3 Reporting... 3 Données... 3 Dictionnaire de variables... 3 Paramétrage... 3 Requête... 3 Alimentation de référentiel... 4 Mode d alimentation... 4 Données alimentées... 4 Contrôles... 4 Intégration des opérations... 4 Saisie... 4 Importation... 5 Interface... 5 Export... 5 Import... 5 Automate... 6 Périmètre... 6 Exécution... 6 Saisie... 7 Personnalisation des masques... 7 Assistance... 7 Contrôles... 7 Workflow... 8 Opération... 8 Référentiel... 8 Interco... 8 Carnet d ordres... 8 Accès... 9 Création... 9 Domaines... 9 LDAP... 9 Piste d audit Contrôle Modification Traitement et paramétrage... 10

3 LIVRE BLANC I 3 Introduction La personnalisation est l un des points forts de la solution. En effet, il est possible, par le paramétrage exclusivement, d ajouter des champs libres, de modéliser des nouveaux rapports, de créer des masques simplifiés ou encore d adapter le workflow du système à sa propre organisation. Les différents modules de personnalisation présentés dans ce livre blanc font parti du package standard de l application N4. La solution dispose d un outil de reporting intégré pour paramétrer des rapports complexes et personnalisés, sans programmation ou développements spécifiques. Reporting L une des spécificités les plus marquantes de l'application N4 est la puissance de son outil de reporting intégré, au regard de sa facilité d utilisation. En effet, il n y a nul besoin de programmation, de modélisation complexe ou de développements spécifiques pour réaliser dans les meilleurs délais, un reporting personnalisé et complet. Ce module répond à 3 objectifs : > Paramétrer des rapports complexes et personnalisés sans programmation ou développements spécifiques. > Lancer des requêtes suivant de nombreux critères et consulter les données agrégées, ventilées, avec graphes, etc. > Consulter et exploiter les restitutions sous différents formats : PDF, XML, CSV, TSV, XLS. Données Possibilité d'extraire des données statiques (date d'opération, nominal, type de tiers, etc.) et des valeurs calculées dynamiquement (duration, sensibilité, delta, vie moyenne, etc.) en fonction des données de marché et à partir de toutes les fonctions de calculs disponibles dans l'application. Dictionnaire de variables Utilisation d'un dictionnaire de variables, accessibles à un non informaticien, pour extraire les données et paramétrer le reporting. Inutile d'indiquer une zone technique, telle qu'une table ou jointure, ou de connaitre un langage particulier pour chercher l'information. Paramétrage Choix des données rapatriées, des ruptures, des tris, des totaux et sous-totaux, des agrégats, des séparateurs. Paramétrage des libellés, de la largeur et du format des colonnes, des structures de l arborescence (organisation de sous-totaux), d'un graphe en 3D. Configuration de l'impression pour chaque état (orientation, police, etc.), des entêtes, de l'exécution du rapport par des procédures batch et des automates, etc. Requête Possibilité de lancer le rapport selon différents critères, par des procédures batch et des automates, ou manuellement. Consultation du résultat sur papier (PDF) ou écran avec hyperliens, possibilité d'agréger, ventiler, rechercher, rafraîchir à la main ou par horloge interne, etc. Possibilité d'exporter automatiquement tout ou partie du rapport sous forme de fichiers tabulés, Excel, XML.

4 LIVRE BLANC I 4 Le système permet d alimenter en temps réel ou quotidiennement les données référentiels via les contributeurs de flux ou par fichier. Alimentation de référentiel Arpson propose un module transparent et simple d'utilisation permettant d'alimenter les données référentiels du système via les principaux contributeurs de flux du marché ou par fichier plat. Mode d alimentation > Alimentation en temps réel (à la demande ou de façon séquencée) ou quotidienne. > Possibilité d'importer automatiquement les données de marché via les contributeurs de flux : Reuters, Bloomberg, Finalim, etc. > Possibilité d'importer les données par un format de fichier propre à Arpson. Données alimentées > Alimentation des Fixing de taux, Courbes de taux, Cours de change, Prix des titres, Volatilités par smile, Volatilités par strike, Contrats. > Possibilité de saisir ou modifier manuelle les données importées (si habilitation). Contrôles > Possibilité d'analyser, sur une période quelconque, les historiques manquants, en activant la fonctionnalité "Audit" dans le paramétrage de l importation. > Possibilité de paramétrer une fonction de contrôle d'alimentation, par exemple, un contrôle d écart par rapport à la récupération précédente. L application permet de saisir ou d importer les opérations via un fichier ou une plateforme de négociation. Dans les 2 cas, il est possible de personnaliser l intégration. Intégration des opérations La solution intègre les opérations par saisie directe, via les masques standards et simplifiés, ou par importation, via un fichier ou une plateforme de négociation. Dans les deux cas, il est possible de personnaliser l'intégration des opérations par le paramétrage. Saisie Possibilité de saisir les opérations en 2 étapes : 1. une pré-saisie permettant d enregistrer les données principales de la transaction. 2. un complément de saisie portant sur les frais, taxes, instructions de règlement et autres données de second plan. Les caractéristiques de la saisie sont : > Le template selon l'instrument. Il porte les règles de gestions et les paramètres par défaut de l opération. > Les données «Système» automatiquement générées comme le statut, le numéro, la date de saisie, etc. > La piste d audit qui permet de tracer les éventuelles modifications ultérieures. > Les données principales comme le nominal, la date d opération, le type de tiers, etc. > Le volet frais / règlements qui indique les courtages, les frais, les instructions de règlement, etc.

5 LIVRE BLANC I 5 Importation Importation automatique et sécurisée des opérations à partir de fichiers plats provenant de systèmes différents : > Respect du format et des propres codifications des opérations. > Fonctionnement en mode «annule et remplace» ou bien en mode «mise à jour». > Possibilité de fonctionner en importation sélective, c'est à dire rapatrier des informations complémentaires comme le mode de règlement ou une donnée spécifique, ou en importation "au fil de l'eau", c'est à dire en temps réel/ Importation des opérations via les principales plateformes de négociation : Reuter dealing, Fx All, 360T, etc. La solution dispose d un outil de modélisation d interface intégré pour paramétrer des interfaces d import et d export, sans programmation ou développements spécifiques. Interface Avec Arpson, la mise en place des interfaces, en entrée ou en sortie, avec les autres applications se fait par le paramétrage, sans aucun développement spécifique. Ce module répond à 2 objectifs : > Paramétrer des extractions élaborées sans aucun langage particulier. > Importer plusieurs sources de données provenant de systèmes différents. Export > Mise à disposition d'un outil d interfaces intégré à la solution. > Construction d'extractions élaborées, suivant un format spécifié, sans apprentissage d un langage particulier. > Possibilité de paramétrer le fichier d export : position, largeur, format, etc. > Production d un fichier au format : CSV, TSV, XLS ou XML > Possibilité de lancer automatiquement un exécutable dès la génération d un fichier Arpson : retraitement, renommage, etc. Import > Possibilité d importer plusieurs sources de données provenant de systèmes différents en respectant leur format et leurs propres codifications. > Création automatique d'un dictionnaire d import lors de la première importation, listant l ensemble des correspondances. Ce dictionnaire permet de traduire un code externe (type d opération, type de taux, base de calcul, etc.) en un ou plusieurs codes Arpson. Ainsi, il est possible d importer plusieurs sources de données sans risque de confusion dans l interprétation des codes > Possibilité d importer des fichiers au format : CSV, TSV ou XML > Possibilité de retraiter ou transcoder l information. > Contrôles de zones obligatoires à l enregistrement, effectués automatiquement par le système. > Possibilité de paramétrer des contrôles spécifiques à l importation : respect de ratios réglementaires, de ratios de gestion, etc.

6 LIVRE BLANC I 6 L automate permet de lancer un ensemble d événements dans l application selon un ordre, un horodatage et un moyen d exécution entièrement paramétrable. Automate L automate permet de lancer en une seule manipulation un ensemble de rapports, d interfaces et de traitements administratifs suivant un horodatage et un enchaînement personnalisables. Ce module permet de répondre à 2 objectifs : > Automatiser les traitements Back-office, les interfaces, l'intégration de données, la génération de rapports et le rapprochement. > Exécuter les automates par batch et contrôler leur exécution. Périmètre Les automates permettent une exécution séquentielle pilotée par une horloge, d un ensemble de tâches élémentaires. Ces tâches peuvent comprendre : > Les traitements quotidiens de Back-office (échéance, liquidation, comptabilité ). > Les interfaces (exportation des fichiers de trésorerie, comptabilité, position ). > L intégration des taux et cours de change. > La génération de tout lot de rapports. > Les traitements de rapprochements. Exécution Un automate peut être exécuté à la «périphérie» du système par une ligne de commande. Dans ce cas, un rapport d automate, enregistré sur fichier quotidiennement, est produit à chaque exécution, retraçant les informations liées à l exécution : > Date, > Heure, > Quantité, > Résultats, > Etc. Les journaux résultant du traitement par automate sont conservés sur fichier et peuvent être imprimés en différé ou adressés par . Le système propose également une gestion des dates de sélection en mode «glissant» : > J, > J-1, > M-1, > A, > Etc.

7 LIVRE BLANC I 7 La solution permet de paramétrer des masques de saisies simplifiés à partir de masques standards. Elle offre également des fonctionnalités de saisie répétitive, assistée et contrôlée. Saisie Arpson permet de personnaliser, par le paramétrage, le contenu et le comportement de ses masques de saisie. De même, le système propose de nombreuses fonctions de contrôle et d'assistance à la saisie. Ce module répond à 2 objectifs : > Paramétrer des masques de saisie simplifiés et adaptés à vos besoins. > Bénéficier de fonctionnalités de saisie répétitive, assistée et contrôlée de manière personnalisée. Personnalisation des masques > Paramétrage de masques de saisie simplifiés, à partir des masques standards disponibles dans l'application, avec possibilité de personnaliser les champs à intégrer ou non dans le masque, les libellés et les zones obligatoires, selon le profil de l'utilisateur. > Possibilité d'inclure des champs libres créés par l utilisateur et se comportant comme les champs standards : classement, catégorie, activité, niveau de rating, etc. > Possibilité d'associer des rapports et des documents au masque. Assistance > Split ou ventilation, par un simple bouton, d'une opération de marché en opérations clientèles. > Possibilité de dupliquer une opération existante. > Association de chaque opération à un modèle prédéfini auquel sont rattachés des paramètres par défaut, des règles d arrondi, des règles de gestion et autres éléments de contrôle. Dès la saisie du modèle, les caractéristiques sont automatiquement rapatriées. > Pendant la saisie d une opération, chaque zone saisie ou modifiée déclenche les seuls calculs qu elle génère automatiquement : montant net, courtage, coupon couru, surcote/décote, etc. > Génération automatique de l échéancier prévisionnel, en paramétrant la périodicité des intérêts, ajusté de manière adéquate selon les conventions de place (following, modified following, etc.) > Miroitage : génération automatique d'une opération symétrique (sens, contrepartie). Contrôles > Dates : une simple touche dans une zone «Date» produit une fiche d information donnant le caractère «jour ouvré» pour tous les calendriers gérés dans la base. > Cohérence : chaque zone saisie est analysée dans son contexte. Pour chaque incompatibilité, un message d erreur apparaît interdisant la poursuite de la saisie. De même, les zones obligatoires ou incorrectes produisent un message d alerte. > Modification : les opérations enregistrées dans la base sont protégées en modification. Selon le niveau d avancement de l opération (statut) et selon le profil de l utilisateur, il est possible d apporter des compléments ou des modifications de saisie. Si l utilisateur en a l habilitation, il est possible de réaliser une annulation. Annuler une opération (ou un événement) a des répercussions sur la plupart des traitements Back-office. Ces répercussions sont gérées automatiquement par l application. > Contraintes : mise à disposition d un environnement permettant de décrire des contraintes spécifiques liées à la saisie des opérations. Cela permet d introduire de façon systématique et intégrée un contrôle de cohérence de l opération au niveau de chaque zone saisie. Ce contrôle se présente sous la forme de messages bloquants ou non.

8 LIVRE BLANC I 8 Le système dispose d un environnement de paramétrage pour reproduire le workflow cible : gestion des statuts des opérations, contrôle des référentiels, gestion des proccess holding / filiales et du carnet d ordres. Workflow L'un des principaux problèmes des solutions intégrées est leur manque de souplesse quand à la personnalisation du workflow. Les établissements sont obligés de s'adapter au possibilité du système ou recourir aux développements spécifiques. Partie intégrante de la solution, le module de Workflow permet de gérer de bout en bout l'automatisation des process dans l'application. Ce module répond à 2 objectifs : > Reproduire dans le système la répartition entre Front, Middle et Back-office. > Personnaliser les process de l'application pour reproduire le workflow cible. Opération > Pour chaque opération, mise à disposition d'un statut de base à 3 niveaux (Engagé, Validé, Annulé) donnant un reflet «Système» à l opération. > Processus de validation liés aux droits affectés à chaque utilisateur ou groupe. > Possibilité de paramétrer les événements déclenchés par la mise à jour d un statut. > En complément des statuts de base, possibilité d introduire des statuts spécifiques, internes ou externes, retraçant l évolution de l opération à travers différents traitements propres à l organisation du site : interface règlement/livraison, instructions, comptabilisation, confirmations, avis d opéré, etc. > Personnalisation fine du workflow grâce à ces statuts spécifiques : détermination du niveau de validation pour laisser la vue de l opération au Back-office, pour le déclenchement des interfaces, de la comptabilité, etc. Référentiel Mis en place de processus de validation / contrôle sur les masques de création du référentiel par l'ajout de champs «validation : oui ou non» obligatoires et par l'activation de la fonction "auto validation interdite". Interco Automatisation du workflow de communication holding / filiales : > Engagement de la "request" filiale et Mise à jour en temps réel des requests à valider côté hodling. > Validation de l'opération, générant automatiquement une opération fille, qui est l opération de la holding auprès du marché. > Génération automatique d'une opération Interco lorsque l'opération est traitée sur le marché et Mise à jour en temps réel de la liste des opérations Intercos à traiter. > Validation de la ligne Interco et génération automatique de l opération miroir pour la filiale > Mise à jour en temps réel des Intercos à confirmer côté filiale. > Validation par la filiale de la confirmation de sa request si tout est ok. Carnet d ordres > Possibilité d importer des carnets d ordres comprenant toutes les données économiques de l ordre ainsi que sa pré-affectation. > Gestion de plusieurs profils de saisie : Gérant, Trader, Middle-Office. > Possibilité de répartir un ordre sur plusieurs Portefeuilles ou OPCVM. > Règles d affectation automatiques par minimisation sous contraintes avec gestion automatique des Rompus.

9 LIVRE BLANC I 9 La solution permet de piloter l ensemble des droits, accès et habilitations des utilisateurs et de créer des profils et règles de gestion pour reproduire l organisation du client. Accès Dans un système Front-to-Back comme Arpson, un grand nombre d utilisateurs aux profils très différents ont accès à la solution. Ainsi, la gestion des droits et des accès est à la fois importante, en interne, pour l organisation de l'établissement vis-à vis de la maîtrise du risque opérationnel mais également, en externe, pour les autorités de tutelle qui surveillent étroitement la séparation des fonctions. Ce module répond à 3 objectifs : > Piloter l'ensemble des droits, accès et habilitations des utilisateurs du système. > Personnaliser les profils et règles de gestion afin de reproduire l'organisation cible. > Possibilité de centraliser l'authentification des utilisateurs dans un annuaire d'entreprise LDAP. Création Paramétrage des utilisateurs du système auxquels on associe un : > Mot de passe, avec possibilité de définir une période de validité, des caractères obligatoires, etc. > Habilitation, correspondant au profil de l'utilisateur (administrateur, opérateur Front, Middle, Back, Contrôleur, etc.) et déterminant les droits d'accès à chaque fonctionnalité du système selon 4 niveaux (aucun droit, lecture, écriture, tous les droits). > Profil de gestion correspondant à une liste de rapports, interfaces, automates et procédures chargés dans le menu principal à l ouverture d une session. > Profil de saisie permettant de cacher, bloquer ou colorier chaque champ des masques de saisie d'opérations selon le profil. Personnalisation par utilisateur, c'est à dire l'attribution exclusive à un utilisateur d'un ensemble de rapports, interfaces, automates ou procédures. Domaines Possibilité de définir des groupes de portefeuilles, sur lesquels l utilisateur aura le droit de travailler. Une fois le domaine défini, il suffit de l'associer à un utilisateur et ce dernier n aura accès qu aux opérations associées à ces portefeuilles. De même, lors du lancement d un rapport, celui-ci portera exclusivement sur les opérations du domaine de l utilisateur. LDAP Possibilité de paramétrer le serveur Arpson pour que l'authentification des utilisateurs soit effectuée sur un annuaire d'entreprise LDAP comme Active Directory, Sun One Directory Server ou OpenLDAP. Cela permet de centraliser la gestion des utilisateurs de toutes les applications de l'entreprise et enlève la nécessité de compétence Arspon à cette gestion. L'affectation des permissions aux utilisateurs se fait en faisant joindre l'utilisateur au groupe LDAP correspondant au profil utilisateur recherché.

10 LIVRE BLANC I 10 La solution permet de centraliser et tracer chaque action réalisée sur les opérations, les éléments du référentiel, les traitements et le paramétrage. Piste d audit Soumis aux contrôles d'autorités de tutelle et aux procédures de contrôle interne, les établissements financiers doivent s'appuyer sur une piste d'audit complète pour justifier toute information issue de ses systèmes. Ce module répond à 2 objectifs : > Tracer les actions réalisées sur les opérations, référentiels, traitements et paramétrage du système. > Restituer dans un reporting d'audit les informations de création et modification : qui, quand, quoi, avant, après. Contrôle Éléments de contrôle associés aux opérations : > Numéro d identifiant unique présent dans toutes les restitutions. > Opération de référence assurant un lien «mère-fille» pour les opérations miroitées, ventilées, etc. > Date, heure et opérateur de saisie. > Date, heure et opérateur de validation. > Dernier opérateur ayant modifié l opération. Modification Mis à disposition d'un masque et de rapports d'audit listant les modifications effectuées sur les opérations, les éléments du référentiel et le paramétrage, et précisant les informations suivantes : > Utilisateur, > Date de modification, > Heure de modification, > Critère modifié, > Valeur Avant modification, > Valeur Après modification. Possibilité, par un simple raccourci, de remonter à l opération pour, éventuellement, apporter une nouvelle modification Traitement et paramétrage Mis à disposition d'un journal interne listant tous les traitements de suivi administratif et indiquant : > L heure, > La date, > L opérateur, > Le traitement, > Le nombre de mouvements traités. Possibilité de tracer le paramétrage des schémas comptables ou du reporting

11 A propos de l offre Arpson N4 Spécialiste des marchés de capitaux, Arpson propose aux professionnels de la finance des solutions intégrées et modulaires pour gérer le cycle de vie complet des opérations de marché, de trésorerie et d actifs. Disponible en Mode Licence, Hébergée ou SaaS, son offre Arpson N4 est une application HTML personnalisable fonctionnant sur les principaux navigateurs du marché. Le client compose sa propre solution en choisissant parmi les modules «Périmètre», «Analyse» et «Processing». L information contenue dans ce document est transmise telle quelle et l utilisation de ces informations ou la mise en œuvre des recommandations fonctionnelles, organisationnelles et techniques de ce document est la responsabilité du client ou du partenaire et dépend de sa capacité à l évaluer et à l intégrer à son propre cas de figures. Arpson, 171bis avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine tél +33 (0) fax +33 (0) Arpson.com 2015 Ce livre blanc est la propriété de Arpson. Il ne peut être reproduit et utilisé en dehors d un cadre contractuel.