Invalidation baissière sur CAC si clôture daily supérieure à Invalidation haussière sur le CAC si clôture daily sous 4738

Transcription

1 Noël CLEMENT Mon débriefing pour la cinquième semaine des «Talents du trading» saison 4 Jeudi 19 novembre Retours sur les objectifs initiaux de la semaine : Ce qui était écrit: [...] Cette semaine je gère les positions jusque mardi soir et ensuite j achète le marché en restant sur des positions de levier à l identique de la semaine dernière. C est à dire autour des 50%. Objectif: progresser de +2% et viser 10% sur la performance totale en fin de semaine. Mon objectif est d acheter le CAC 40, pour chercher un retour supérieur à 5000/5026 points. Revendre sur zone 5094 et racheter sur 5000/5020 points. L alternative dans le cas d un chaos baissier, sous forme d une bulle de volatilité baissière, je vendrai le marché avec comme objectif le support situé à 4525 et la zone. L alerte baissière se vérifiera sous une confirmation en clôture daily sous 4838 points. L objectif des points était bon. Je repasse avec un biais acheteur. Invalidation baissière sur CAC si clôture daily supérieure à Invalidation haussière sur le CAC si clôture daily sous 4738 Acheter S&P500 sur support 2007 et zone et viser 2071 comme première cible Invalidation haussière sur S&P500 si clôture daily sous Vente EURO/DOLLAR sur des retours compris entre et 1.10$ et cibler un objectif en direction des $ Invalidation baissière sur EUROS si clôture daily supérieure à $ Les actions citées à propos des résultats publiés cette semaine seront tradées si des opportunités se forment. La revente des 200 CRUDE OIL échéance decembre, se fera sur 43/44... les 45.60$ semblent impossibles. Vente avant le 18 novembre au soir et stop à 38$ [...] Le portefeuille était exposé à 66% de levier lundi matin 8h01. En position achat au travers de 3 blocs CAC40 sur FRA40.I. Un ordre encodé avant vendredi 9h00, en respect avec la règle de ne pas initier de nouveaux ordres

2 après 9h00. Mon positionnement de ne pas vouloir trader pendant la periode de deuil national, se terminant mardi soir, était en accord avec ma responsabilité de gérer le compte SAXO BANQUE et de continuer à participer au concours des talents du trading. L ordre d achat était positionné sur C est 4728 sur 2 CFD qui fût pris. Le marché baissait de 200 points pendant la nuit et juste avant 8h00 et revenant en direction des 4600 points. J ai maintenu cet ordre, même si le marché pouvait fort bien dévisser à la baisse, mais je ne voulais pas le vendre. Prenez cela comme un sursaut personnel solidaire. Il semble que je n ai pas été le seul à décider d acheter, car immédiatement les shorters se sont faits déborder et la douleur devenant trop vive, les a forcé à se racheter, alimentant du même coup, un renfort à la hausse. Le compte était à lundi matin. L objectif d acheter le marché a payé, ainsi que de laisser porter les poistions. L objectif de progresser de +2% est dépassé ainsi que celui d obtenir une performance totale de +10% car à ce soir le compte se situe à +14.1% à L ambition de revoir les 5000 points sera repoussé à la semaine prochaine, en fonction de l analyse remise à jour ce week.end. La visée des 4738 en tant que zone de back test a été conforme aux faits. Dés la stratégie de la semaine 1, établir pour le lundi 19 octobre,envisageait déja une éjection haussière à partir des 4738 pour viser les 4900 ( ce point haut a été dépassé), et envisageait déjà un pull back en direction des 4738 points pour acheter. Globalement les approches anticipatrices, semblent cohérentes avec la réalité.(cf stratégie semaine une) Acheter le S&P500 zone 2007 ne pu être fait car mercredi, après avoir effectué ma période sans trade, l indice se trouvait sur 2067 et zone. Seuils que j ai acheté en accord avec la stratégie et le vendant autour des zones 2080/2085 points. Vente EURO/DOLLAR ne pu se faire pour les raisons citées et aussi parce que le levier n était plus en accord avec un risque maîtrisé. La revente des 200 CRUDE OIL s est faite à l échéance à 40.76$ et n a pu rejoindre l objectif des 43/44. Le stop à 38$ n a pas été sollicité. Les scénarios alternatifs n ont pas besoin d être activés, car les choix haussiers, découlent des analyses qui se sont enclenchées. La diversification sur TOTAL GABON commence à payer en short sur 50 titres car à ce soir la performance latente est de %.

3 Sur EUROPACORP aussi cela paye car les 200 titres en positions longues payent 82 avec un +9.73% Un renfort a été fait de 200 autres titres à 5.22 et pour l instant avec les frais coûtent 17 avec un -0.73%. Kaufmann est en attente en perte latente de 29 à -2.23%. Trades gagnants / perdants : Lundi Mardi Achats issus d un ordre encodé avant vendredi 9h00 sur 2 blocs en long sur FRA40.I à points. Mon exposition au levier est à ce moment là à 66% 2 autres positions longues de la semaine dernière sont sur 4818 et points 2 x 2 blocs sur s&p500 achetés sur et points de la semaine dernière. Aucune position coupée. Clôture à EURO levier à 61% sur le portefeuille en progression de+894 Toutes les positions sont coupées. FRA40.I 1X % 1X % 2X % 2x SHORT déclenché sur un ordre laissé dans le carnet d ordre, aussitôt coupé perte de % S&P500 2X % 2X % Clôture à EURO Exposition à la marge à 37% progression de +15

4 Mercredi Achats de 3 lignes FRA40.I et clôturées 1X vendu à % 1X vendu % 2X vendu % Achats de 2 lignes S&P500 et clôturées 2X vendu à % 2X vendu à % Clôture des 200 CRUDE OIL à perte de % Clôture du portefeuille à marge exposée à 42% Jeudi 4 achats en positions longues sur FRA40.I 1X points perte latente de 37 1X points perte latente de 26 2X points perte latente de 62 2X points perte latente de 28 1 achat S&P500 2X points perte latente de 18 JEUDI SOIR exposition à la marge à 66% en accord avec l intention d augmenter mon exposition. Clôture =-137 Conclusion / enseignements de la semaine Mon Max Draw Down n augmente pas et reste sur 5.59%, alors que la performance s est accrue sans augmentation du risque. La performance du compte dépasse l objectif des 10%. La mixité des choix de trader des asset avec en parallèle les positions sur indices s est avéré très payant. Par contre mon expérience sur le pétrole est douloureuse. Je ne laisserai pas porter une position si la tendance est si profondément ancrée dans une tendance baissière. Seuls des petits retracements sont exploitables. Le pétrole me semble être un actif binaire: ça monte ou ça baisse. Contre tendance c est

5 l échec assurément. Contrairement aux indices qui retracent plus favorablement. La semaine fût bien difficile de démarrer pour tout le monde. Je n ai pas dérogé à l appel. Mon choix de ne pas trader n était pas de ne rien faire. La gestion en tant que telle est prenante et exige peut-être encore plus de rigueur, sachant que ma sortie était sans possibilité de retour avant mercredi. Cela m a permis de porter les positions plus loin. Le marché est au maximum de la fébrilité. L émotion se lit dans les cours. Le marché hésite entre s inquiéter et espérer. Demain matin Mario DRAGHI va prendre la parole à 9h00. Cela devrait donner le ton de la journée et clôturer cette insupportable semaine. Merci pour votre lecture Noël CLEMENT