1 ère Journée Econométrie des

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1 Econométrie des Modèles Multivariés Structurels SVAR VECM et des Données de Panel Statique, Dynamique et non Stationnaire Période : et 31mai 2008 Niveau : Intermédiaire Frais d'inscription : 450 Dinars ( ou 350 Dinars sans hébergement) Lieu : l'hôtel Diar Lemdina de Medina Yasmine Hammamet Responsable de la formation: Professeur Jamel Trabelsi Dernier délai d inscription le 17/05/2008 Contacts : / / ou par mail : [email protected] NB : Chaque participant doit avoir son ordinateur personnel (système d exploitation installé : Windows Xp, à éviter le Windows Vista) 1 ère Journée Econométrie des Modèles multivariés structurels : SVAR et VECM 8H15 à 1OH15 Présentation des principales commandes sous EViews Les outils de base : Présentation de l architecture du Logiciel Principales procédure de l importation des données Analyse statistique descriptive des données 10H30 à 12H30 Analyse univariée des principales propriétés statistiques des séries temporelles Processus stationnaires : Fonctions d Autocorrélations et d autocorrélations partielles Les tests de racine unitaire : Fondements théoriques et finalités pratiques Méthode de prévision de Box et Jenkins

2 14H00 à 16H00 Analyse Dynamique Multivariée stationnaire : les modèles VAR La construction des modèles VAR Identification suivant les critères d information (A.I.C, B.I.C) Analyse de la causalité au sens de Granger : les configurations univariée et multivariée Fonctions de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance. 16H15 à 18H15 Analyse Dynamique Multivariée contrainte : les modèles VECM : La notion de cointégration : concepts théoriques et tests Modèle Multivarié de Johansen : Concepts théoriques et tests Fonctions de réponse impulsionnelle, Fonction de réponses impulsionnelles et tests dans l espace cointégrant Etude de cas détaillant tous les points traités d une manière séparée Décomposition de la variance Etude de cas détaillant tous les points traités d une manière séparée 8h15 à 10H15 2 éme Journée Présentation des principales commandes sous Winrats Les outils de base : Création et gestion des fichiers de travail Gestion de base et manipulation élémentaire des données Gestion des données : conversion automatique des fréquences, import de fichiers 10h30 à 12H30 Modèles SVAR : Fondements théoriques et application sous Winrats Présentation Sommaire des Fondements Théoriques Les procédures d identification suivant des contraintes de court terme ou de long terme (présentation sous Eviews), de court terme et de long terme (présentation sous Winrats)

3 Econométrie des données de Panel Statique, dynamique et non stationnaire 14h-16h00 Traitement et importation des données de panel Manipulation des données de Panel : Création et Gestion des Pool Création des identificateurs Importation des données de panel cylindrées ou non cylindrées à partir d un fichier Les propriétés statistiques des données de panel : Statistiques descriptives : moyenne, variance, etc. Gestion et sauvegarde des principaux indicateurs statistiques des données de Panel Estimation et tests dans un cadre Statique : Le modèle à effets fixes Estimation des modèles à effets fixes Tests d existence d effets fixes Le modèle à effets aléatoires Estimation des modèles à effets aléatoires Tests d Hausmann 16h15-18h15 La violation des hypothèses classiques sur les perturbations La méthode à variables instrumentales La méthode S.U.R

4 3 éme Journée 8H00 à 10H00 Modèles Dynamiques sur des données de panel Présentation du cadre théorique Les limites des méthodes classiques (OLS, SUR, ) dans le cadre dynamique Méthode en différence première Méthode des Moments Généralisés (G.M.M) Applications à partir des exemples concrets Les méthodes d estimations L interprétation des résultats d estimations 10H30 à 12H30 La non stationnarité sur des données de panel Les procédures de tests de racine unitaire sur des données de panel Les tests de cointégration dans le cadre des données de panel Déjeuner (1h30min) 14H00 à 16H00 Modèles à Correction d erreur pour des données de panel Présentation des fondements théoriques Etude de cas 16h15-18h15 Lecture d un papier publié dans une revue à comité de lecture sur le thème abordé

5 Association de Recherches pour Le Développement Economique et Social Fiche d Inscription au Séminaire de l Econométrie "Modèles Multivariés Structurels SVAR VECM et des Données de Panel Statique et Dynamique" Les et 31 mai 2008 Nom:... Prénom :... Diplôme:... Institution. N de téléphone:... Courrier électronique :.. Mode de Payement Bon de commande Virement bancaire Compte Bancaire de l ARDES : Agence BIAT, 3 place Malbourg Sfax, Compte n Les droits d inscription s élèvent à 450 dinars, ils couvrent l'hébergement (pension compléte pour les 2 nuités 29 et 30), les pauses café et la documentation, ou à 350 dinars (sans hébergement). Dernier délai d inscription le 17/05/2008. Suggestions et propositions. Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de nous envoyer la fiche d'inscription à l'ardes par mail : [email protected] ou par fax :