3.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Or, Palladium, Argent

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1 Rapport du produit en date du Offre au Public: CH Optimisation de la performance Gamme de produits de ASPS: 1230 Impôt anticipé suisse 3.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Or,, Argent Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents - Quanto CHF Date de constatation finale ; émis en CHF; coté à SIX Swiss Exchange AG ISIN CH Numéro de valeur Symbole SIX ABJHNP Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l exactitude et/ou l exhaustivité de ces hypothèses. Détails du produit Données de l'émission Date d'émission Premier jour de négociation à la bourse Prix d'émission % Taille d'émission CHF 10'000'000 (peut être augmentée à tout moment) Informations générales Numéro de valeur ISIN Symbole SIX Date de remboursement Valeur nominale Devise de paiement Protection de la devise Méthode de calcul des intérêts Cotation/bourse Mode de cotation Type de cotation CH ABJHNP (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) CHF 1'000 CHF Quanto CHF 30/360; non ajusté; accumulé pendant chaque période de coupon (date de début inclues et date de fin exclue) SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX Structured Products Exchange AG La cotation sera demandée. Les prix du marché secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les prix. Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses: Composante d'intérêts 0.00% p.a. Composante option premium 3.80% p.a. Anticipation de l investisseur Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement en hausse. L évènement de barrière n'aura pas lieu. Description du produit Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la performance des produits sous-jacent, pendant toute la période, combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la Valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de remboursement, un paiement en espèces équivalent à la Valeur nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la rubrique remboursement. Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon Date de paiement du coupon Intérêt intérimaire (le montant couru du coupon) PAYES PAYES CHF 8.76 * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale Date de constatation initiale Premier jour de négociation à la bourse Observation de la barrière Barrière (55.00%) Barrière (55.00%) Barrière (55.00%) Date de constatation finale Date de remboursement Garantie: Rating: Moody s A2 UK88: aef3e400-1d ad9a-b06e598fb7a

2 Date de paiement du coupon Intérêt intérimaire (le montant couru du coupon) Sous-jacents Sous-jacent Or Argent Bourse de référence Ticker Bloomberg GOLDS PALL SILV Cours de constatation initiale (100%)* USD Plus d'informations concernant le(s) sous-jacent(s)/élément(s) sous-jacent(s) se trouvent dans la section: Description Détaillée de la Fixation du sous-jacent USD USD Barrière (55.00%)* USD USD USD 8.27 Performance Dernier prix % Depuis le début de la semaine Depuis le début du mois Depuis le Depuis début de l'année l'origine 3.61% Distance à la barrière Probabilité d'une barrière touchée USD 1' USD USD % 25.94% 8.42% 42.03% 56.33% 49.25% < 1% < 1% 2% Performance au cours du temps Barrière 55.00% Sensibilité Delta Produit structuré Le Delta mesure la sensibilié du prix de l option par rapport à la variation d un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l option Vega Produit structuré Le Vega mesure la sensibilité du prix de l option par rapport à la volatilité implicite d un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l option

3 Documentation du produit La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux («LPCC»). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en allemand sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Notenstein La Roche Banque Privée SA, Bohl 17, Case postale, 9004 CH-Saint-Gall (Suisse), via téléphone (+41 (0) *), fax (+41 (0) ) ou via (info@notenstein-produitsfinanciers.ch). Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d un astérisque (*) sont enregistrés. Description Détaillée de la Fixation du sous-jacent Dans un souci de clarté, les sous-jacents cotant en cents et en Dollars US seront cotés en Dollar US. Définitions des sous-jacents Contrat à terme (Futures Contract) Generic Front Month Futures Contract Contrat à terme spécifique avec un remboursement comme indiqué dans son nom. Generic Front Month-Futures Contract désigne le prochain contrat à terme dans la liste des contrats à terme admissible tel que décrit ici, de sorte que chaque contrat soit substitué après la date d expiration le mois de livraison du sous-jacent. Le ticker Bloomberg pour le Generic Front Month-Futures Contract peut faire référence à différents contrats du sous-jacent dépendant du réglage de l utilisateur. Définitions de la fixation Contrat à terme et Generic Front Month Futures Contracts Prix de règlement officiel du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente à la bourse de référence, comme déterminé par l agent de calcul. Prix comptant pour les Métaux de base Prix spot pour les Métaux précieux Pour l aluminium (prix comptant), le cuivre (prix comptant), le nickel (prix comptant), et le zinc (prix comptant) ; Valorisation du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente sur la bourse de référence, comme déterminé par l agent de calcul. Cours de constatation du sous-jacent respectif à la date de fixation pertinente à la Source du fixing associé, tel que déterminé par l agent de calcul. Le prix est indiqué en dollars pour une once troy du sous-jacent respectif. Sous-jacents autre que ceux ci-dessus Sous-jacent GOLDS Comdty SILV Comdty PLAT Comdty PALL Comdty Source du Fixing LBMA Price PM / USD LBMA Price / USD LBMA Platinum Price PM / USD LBMA Price PM / USD Cours de clôture officiel du sous-jacent respectif à la date de constatation respective, tel que calculé et publié par le Sponsor de l'indice ou, le cas échéant, par la bourse de référence, comme déterminé par l'agent de calcul.

4 Liste des contrats à terme admissibles Bourse KBT CBOE EUREX Matière première Blé Blé de Kansas City Maïs Grains de soja Café Sucre #11 Cacao Coton #2 Jus d'orange Lait classe III Lean Hogs Bovins vivants B o v i n s d engraissement Pétrole brut WTI Fuel Essence RBOB Pétrole brut Brent Gasoil Gaz naturel Aluminium* Cuivre* Cuivre* Plomb* Nickel* Zinc* Or* Argent* Platinium* * SPX Volatility Index VSTOXX Bloomberg Ticker W 1 Comdty KW1 Comdty C 1 Comdty S 1 Comdty KC1 Comdty SB1 Comdty CC1 Comdty CT1 Comdty JO1 Comdty DA1 Comdty LH1 Comdty LC1 Comdty FC1 Comdty CL1 Comdty HO1 Comdty XB1 Comdty CO1 Comdty QS1 Comdty NG1 Comdty LA1 Comdty LP1 Comdty HG1 Comdty LL1 Comdty LN1 Comdty LX1 Comdty GC1 Comdty SI1 Comdty PL1 Comdty PA1 Comdty UX1 Index FVS1 Index Unit Baril Gallon Gallon Baril million British thermal units Points d indice Points d indice Contrats à terme (Futures Contract) F H K N X H K N V H K N Z F H K N U X G J M N Q V Z G J M Q V Z F H J K Q U V X G J M Q Z F J N V H M U Z * Pour les métaux de base et les métaux précieux, le tableau ci-dessus s appliquera seulement si le sous-jacent est défini comme un contrat à terme du mois le plus rapproché "Generic Front Month Futures Contract" dans la section "sous-jacent" ci-dessous. Table de Code des contrats à terme (Futures Contracts) Code Mois F Janvier G Février H Mars J Avril K Mai M Juin N Juillet

5 Code Q U V X Z Mois Août Septembre Octobre Novembre Décembre Pour la distribution en Suisse Notenstein La Roche Banque Privée SA Bohl 17, Case postale, 9004 Saint-Gall, Suisse Tél: +41 (0) info@notenstein-produitsfinanciers.ch