Certificat Tracker sur SPX Volatility Index

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1 Rapport du produit en date du ISIN: CH Offre au Public: CH Participation Gamme de produits de ASPS: 1300 Rating: Moody's A2 Certificat Tracker sur Haussier Date de constatation finale ; émis en USD; coté à SIX Swiss Exchange AG ISIN CH Numéro de valeur Symbole SIX BXYRCH Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font nullement valoir ni ne garantissent l exactitude et/ou l exhaustivité de ces hypothèses. Détails du produit Données de l'émission Date d'émission Premier jour de négociation à la bourse Prix d'émission Taille d'émission Informations générales Numéro de valeur ISIN Symbole SIX Date de remboursement Devise de paiement Rapport de conversion Cotation/bourse Type de cotation USD '000 Certificat(s) (peut être augmentée à tout moment) CH BXYRCH (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement) USD 1 SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX Swiss Exchange - Structured Products La cotation sera demandée. Les prix du marché secondaire sont cotés dans la devise de paiement, par produit. Anticipation de l investisseur Augmentation du prix du sous-jacent. Description du produit Ce produit réplique les variations de cours du sous-jacent (ajustée du rapport de conversion et, le cas échéant, le taux de change). Le risque de perte lié au produit est donc similaire à celui lié à un investissement dans le sous-jacent. À la date de remboursement l'investisseur recevra un paiement en espèces comme décrit dans la rubrique "remboursement" ci-après. Sous-jacents Sous-jacent Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale (100%)* May17 Contrat à terme (Futures Contract) CBOE UXK7 USD Plus d'informations concernant le(s) sous-jacent(s)/élément(s) sous-jacent(s) se trouvent dans la section: Description Détaillée de la Fixation du sous-jacent * les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale Date de constatation initiale Premier jour de négociation à la bourse Date de constatation finale Date de remboursement Page 1 / 5

2 Performance Dernier prix Depuis le début de la semaine Depuis le début du mois Depuis le début de l'année Depuis l'origine USD % 15.79% -5.05% -5.05% USD % % % % Performance au cours du temps Sensibilité Delta Produit structuré Le Delta mesure la sensibilié du prix de l option par rapport à la variation d un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l option Vega Produit structuré Le Vega mesure la sensibilité du prix de l option par rapport à la volatilité implicite d un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent induit une variation de 0.1% du prix de l option Documentation du produit La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l article 5 de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux («LPCC»). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d émission, ainsi que la Final Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l article 5 LPCC. La Termsheet contient un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand accompagnée du Programme dérivé de l émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles, seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés. Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit. Page 2 / 5

3 Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Raiffeisen Suisse société coopérative, Brandschenkestrasse 110d, 8002 Zurich (Suisse), via téléphone (+41 (0) *) ou via Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d un astérisque (*) sont enregistrés. Description Détaillée de la Fixation du sous-jacent Dans un souci de clarté, les sous-jacents cotant en cents et en Dollars US seront cotés en Dollar US. Définitions des sous-jacents Contrat à terme (Futures Contract) Contrat à terme spécifique avec un remboursement comme indiqué dans son nom. Generic Front Month Futures Contract Generic Front Month-Futures Contract désigne le prochain contrat à terme dans la liste des contrats à terme admissible tel que décrit ici, de sorte que chaque contrat soit substitué après la date d expiration le mois de livraison du sous-jacent. Le ticker Bloomberg pour le Generic Front Month-Futures Contract peut faire référence à différents contrats du sous-jacent dépendant du réglage de l utilisateur. Définitions de la fixation Contrat à terme et Generic Front Month Futures Contracts Prix de règlement officiel du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente à la bourse de référence, comme déterminé par l agent de calcul. Prix comptant pour les Métaux de base Pour l aluminium (prix comptant), le cuivre (prix comptant), le nickel (prix comptant), et le zinc (prix comptant) ; Valorisation du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente sur la bourse de référence, comme déterminé par l agent de calcul. Prix spot pour les Métaux précieux Cours de constatation du sous-jacent respectif à la date de fixation pertinente à la Source du fixing associé, tel que déterminé par l agent de calcul. Le prix est indiqué en dollars pour une once troy du sous-jacent respectif. Sous-jacents autre que ceux cidessus Sous-jacent GOLDS Comdty SILV Comdty PLAT Comdty PALL Comdty Source du Fixing LBMA Gold Price PM / USD LBMA Silver Price / USD LBMA Platinum Price PM / USD LBMA Palladium Price PM / USD Cours de clôture officiel du sous-jacent respectif à la date de constatation respective, tel que calculé et publié par le Sponsor de l'indice ou, le cas échéant, par la bourse de référence, comme déterminé par l'agent de calcul. Page 3 / 5

4 Liste des contrats à terme admissibles Bourse Matière première Bloomberg Ticker CBOT Blé W 1 Comdty KBT Blé de Kansas City KW1 Comdty CBOT Maïs C 1 Comdty CBOT Grains de soja S 1 Comdty ICE Café KC1 Comdty ICE Sucre #11 SB1 Comdty ICE Cacao CC1 Comdty ICE Coton #2 CT1 Comdty ICE Jus d'orange JO1 Comdty CME Lait classe III DA1 Comdty CME Lean Hogs LH1 Comdty CME Bovins vivants LC1 Comdty CME Bovins d engraissement FC1 Comdty NYMEX Pétrole brut WTI CL1 Comdty NYMEX Fuel HO1 Comdty NYMEX Essence RBOB XB1 Comdty ICE Pétrole brut Brent CO1 Comdty ICE Gasoil QS1 Comdty NYMEX Gaz naturel NG1 Comdty LME Aluminium* LA1 Comdty LME Cuivre* LP1 Comdty COMEX Cuivre* HG1 Comdty LME Plomb* LL1 Comdty LME Nickel* LN1 Comdty LME Zinc* LX1 Comdty COMEX Or* GC1 Comdty COMEX Argent* SI1 Comdty NYMEX Platinium* PL1 Comdty NYMEX Palladium* PA1 Comdty CBOE UX1 Index EUREX VSTOXX FVS1 Index Unit Baril Gallon Gallon Baril million British thermal units Points d indice Points d indice Contrats à terme (Futures Contract) F H K N X H K N V H K N Z F H K N U X G J M N Q V Z G J M Q V Z F H J K Q U V X G J M Q Z F J N V H M U Z * Pour les métaux de base et les métaux précieux, le tableau ci-dessus s appliquera seulement si le sous-jacent est défini comme un contrat à terme du mois le plus rapproché "Generic Front Month Futures Contract" dans la section "sous-jacent" ci-dessous. Page 4 / 5

5 Table de Code des contrats à terme (Futures Contracts) Code Mois F G H J K M N Q U V X Z Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Pour la distribution en Suisse Raiffeisen Suisse société coopérative Brandschenkestrasse 110d 8002 Zurich, Suisse Tél: +41 (0) structuredproducts@raiffeisen.ch Page 5 / 5