TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION I (GEST049)
|
|
- Jules Laroche
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Université Libre de Bruxelles Solvay Business School DES en gestion TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION I (GEST049) Professeur: Guy MÉLARD gmelard@ulb.ac.be ECARES, CP 114 avenue F. D. Roosevelt, 50, 1050 Bruxelles Tél.: Fax: (localisation: bât. S, niveau 11, S ) et Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle, Campus Plaine U.L.B. CP 210, Boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles Tél.: Fax: Secr.: (localisation: bât. NO, niveau 9, 2.O9.117)
2 TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION I Guy MÉLARD - Professeur ordinaire à la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques Objectifs A l'issue du cours, les étudiants auront acquis les principes de base de l'utilisation de techniques probabilistes et statistiques dans des problèmes de gestion. Ils seront à même d aider à la prise de décision dans l entreprise, d exploiter l information statistique disponible et de profiter des moyens modernes (tableurs, logiciels statistiques) pour les traitements. En particulier, ils seront capables de comprendre les fondements des principales méthodes de prévision, de juger si l'information disponible est bien employée, de choisir la méthode la mieux adaptée à un contexte économique ou social donné, de l'appliquer de manière critique en utilisant les logiciels disponibles. Plan du cours Chapitre 1 - Concepts et définitions Ensemble d'information: modèles statistiques et explicatifs Fonctions de coût et critères Prévision probabiliste et intervalle de prévision Chapitre 2 - Régression linéaire simple Chapitre 3 - Courbes de croissance Utilisations en marketing Chapitre 4 - Lissage par moyenne mobile Utilisation en prévision financière Chapitre 5 - Méthodes de décomposition saisonnière Principe de décomposition; méthodes élémentaires Données corrigées des variations saisonnières Prévision du cycle économique
3 Chapitre 6 - Méthodes de lissage exponentiel Lissage exponentiel simple, double, de Holt, de Winters, et avec amortissement Chapitre 7 - Régression linéaire multiple Estimation des paramètres et qualité de l ajustement Conditions d utilisation et analyse des résidus Sélection des variables et de l échantillon Régression sur des séries chronologiques et prévision Application en marketing Chapitre 8 - Autocorrélation et erreurs de stationnarité Initiation aux processus aléatoires stationnaires Tests statistiques d'autocorrélation Chapitre 9 - Modèles de séries chronologiques Méthodes de prévision et formes ARIMA Etude de modèles autorégressifs, moyenne mobile et ARMA Modèles non stationnaires Chapitre 10/11 - Méthode de Box et Jenkins Les étapes de la méthode Quelques extensions: modèles de régression à erreurs autocorrélées et modèles d'analyse d'interventions. Ouvrage de référence Méthodes de prévision à court terme, par Guy MELARD, Editions Ellipses, Paris, et Editions de l Université de Bruxelles, Bruxelles, Sites web (voir l annexe E pour d autres sites) Page de Guy Mélard : Université Virtuelle de l ULB : (accès limité aux étudiants du cours)
4 A. Présentation générale B. Programme détaillé Liste des documents annexes C. Instructions relatives au travail d examen D. Documents relatifs aux exemples traités durant l exposé E. Texte des cas (*) F. Notes complémentaires et compléments bibliographiques sur la prévision (*) G. Lecture supplémentaire (*) H. Les logiciels (*) Introductory User s Manual of Time Series Expert (TSE version 2.2), by Guy Mélard and Jean-Michel Pasteels Lettre circulaire relative à TSE version 2.3 et bon de commande I. Références complémentaires y compris sur l Internet J. Copies du diaporama K. Liste complète des exercices disponibles en version électronique (*) (*) Pour réduire l épaisseur des notes, ces annexes sont fournies sur l université virtuelle
5 Annexe A Présentation générale
6 Annexe B Programme détaillé Cours Date/Lieu Matière du cours (à titre indicatif) Difficulté 1 S 05/11/05, AW1.120 Présentation générale (annexe A) très facile (*) Chap. 1 et 2 2 S 12/11/05, AW1.120 Chap. 3 et 4 facile (**) 3 S 19/11/05, AW1.120 Chap. 5 et 6 (partie 1) facile (**) 4 S 26/11/05, AW1.120 Chap. 6 (partie 2) et 7 moyen (***) 5 S 03/12/05, AW1.120 Chap. 7 et 8 moyen (***) 6 S 10/12/05, AW1.120 Chap. 8 et 9 difficile (****) 7 S 17/12/05, AW1.120 Chap. 9 et 10 (+11 partiellement) difficile (****) 8 néant Examen: travail à remettre pour le 31/01/06 AU PLUS TARD (2e session: 21/08/06). Pénalité d'un point par jour de retard! Voir l'annexe C pour les instructions. Lectures recommandées (correspondant au cours enseigné) Ouvrage: Méthodes de prévision à court terme, par Guy MELARD, Editions de l Université de Bruxelles, Bruxelles et Editions Ellipses, Paris, Chapitre 1: pp Chapitre 2: pp , et Chapitre 3: pp Chapitre 4: pp Chapitre 5: pp et 131. Chapitre 6: pp et Chapitre 7: pp , , , Chapitre 8: pp Chapitre 9: pp Chapitre 10: pp Chapitre 11: pp , ,
7 Annexe C Instructions relatives au travail d examen 1. Introduction La note est attribuée sur base d un travail. Le travail doit être relatif au cours, être réalisé par un groupe homogène d'élèves (2, éventuellement 3, si le volume le justifie et après accord du titulaire), représenter en temps au moins le temps d'étude d'un cours de 30 heures et respecter pour le fond comme pour la forme les instructions générales de la SBS. Par exemple : effectuer le travail personnellement sans aide sauf éventuellement pour la compréhension du cours, citer les références utilisées, éviter les copies textuelles sauf à mentionner la source (avec mention de la page), ne pas employer de données confidentielles, éventuellement maquiller les données si cela peut satisfaire le fournisseur. 2. Le sujet et les données Les meilleurs travaux sont ceux dont on se sent le plus proche: plutôt que de traiter des données de officielles ou des données trouvées sur l internet, il est plus intéressant d'offrir ses services à une entreprise ou à une collectivité et de dialoguer avec un partenaire intéressé par le projet. Autres recommandations: Pour certaines méthodes (celles des deux derniers chapitres en particulier), les séries chronologiques doivent être mensuelles ou trimestrielles et comporter au moins une soixantaine de données. De façon générale, il est conseillé d'employer des séries aussi longues que possible sous réserve qu'elles soient homogènes. Réfléchir où placer les données dans le temps: en fin de mois (variable de niveau) ou en milieu de mois (variable de flux). Essayer d'établir des liens avec les autres cours sans provoquer de double emploi. 1
8 Introduire le problème traité (intérêt de la prévision, terminologie, qualité des données,...); en revanche, il n'est pas nécessaire de reprendre des éléments du cours (sauf à la demande d'un partenaire extérieur...), le titulaire le connaissant suffisamment. Joindre les données sous forme de tableau ou sur disquette afin de permettre la reproductibilité des résultats. Présenter le graphique des données. 3. Les méthodes Parmi les méthodes étudiées dans le cours, la régression multiple et les modèles ARIMA sont les plus aptes à alimenter une discussion intéressante. Il ne faut pas négliger pour autant les moyennes mobiles, la décomposition saisonnière, les différentes formes de lissage exponentiel. On essayera toujours d'avoir au moins deux modèles de façon à pouvoir les comparer. Pour tenir compte des différences de formation préalable des étudiants, il est demandé de constituer des binômes homogènes et il est recommandé de limiter les méthodes utilisées comme suit, en utilisant la cotation en étoiles de l'annexe B : Pour ceux dont la formation préalable a comporté des cours de mathématiques et de statistique approfondis (ingénieurs, licenciés en sciences, en sciences économiques,...) : jusqu'à **** ; Pour ceux sans aucune formation prélable quantitative (licenciés en droit, en philologie,...) : jusqu'à ** plus un sujet de niveau ***, au choix ; Pour les autres étudiants : jusqu'à ***. Afin que la comparaison de méthodes de prévision soit justifiée, on estimera les modèles en laissant de côté quelques données (entre 6 mois et 2 ans, en général) qui ne seront utilisées que pour juger de la validité des méthodes. Utiliser à cette fin les critères vus dans le chapitre 1, notamment les critères RMSE et MAPE. Certaines méthodes (régression linéaire, modèles ARIMA) permettent de réaliser des intervalles de prévision. Une méthode élémentaire décrite dans le chapitre 1 permet de représenter la fonction de distribution de la valeur future, de façon approchée. On peut en déduire un intervalle de prévision tout autant approché mais ceci quelle que soit la méthode de prévision utilisée. Privilégier des modèles qui peuvent être formulés a priori, sans connaître les données et qui sont donc de ce fait susceptibles d'une explication. D'autre part, les données étudiées sont chronologiques. Les dates auxquelles arrivent des résidus importants sont donc intéressantes et peuvent correspondre à des faits historiques répertoriés. Outre la littérature spécialisée, des encyclopédies ou des ouvrages comme le "Quid" (Editions Robert Laffont) peuvent être consultés. L'accès aux numéros anciens de journaux demande plus de temps. Penser aux ressources de l'internet. La modélisation peut être un jeu dangereux. A plusieurs endroits dans le cours on met en garde contre le fait d employer plus de paramètres qu'il n'est nécessaire (surparamétrisation) et contre le danger des tests statistiques multiples (si 100 tests sont réalisés au niveau de 5%, on doit s'attendre à 5 rejets de l'hypothèse dans le cas où celle-ci est vraie). C'est surtout dangereux avec les modèles ARIMA, où on a parfois tendance à employer des modèles trop complexes. 2
9 Autres recommandations: Privilégier des modèles qui peuvent être formulés a priori, sans connaître les données et qui sont donc de ce fait susceptibles d'une explication. D'autre part, les données étudiées sont chronologiques. Les dates auxquelles arrivent des résidus importants sont donc intéressantes et peuvent correspondre à des faits historiques répertoriés. Outre la littérature spécialisée, des encyclopédies ou des ouvrages comme le "Quid" (Editions Robert Laffont) peuvent être consultés. L'accès aux numéros anciens de journaux demande plus de temps. Penser éventuellement aux ressources de l'internet. La modélisation peut être un jeu dangereux. A plusieurs endroits dans le cours on met en garde contre le fait d employer plus de paramètres qu'il n'est nécessaire (surparamétrisation) et contre le danger des tests statistiques multiples (si 100 tests sont réalisés au niveau de 5%, on doit s'attendre à 5 rejets de l'hypothèse dans le cas où celle-ci est vraie). C'est surtout dangereux avec les modèles ARIMA, où on a parfois tendance à employer des modèles trop complexes. Voici quelques remarques au sujet des différentes méthodes. Quelle que soit la méthode envisagée, commencer par une étape de familiarisation avec les données (paragraphe 10.2 dans l'ouvrage de référence) et une analyse préliminaire (paragraphe 10.3) au moins sous forme sommaire. Certaines méthodes nécessitent certaines conditions pour être employées: par exemple, le lissage exponentiel simple n'est pas applicable s'il y a une tendance (voir alors le lissage double de Brown ou le lissage de Holt) ou s'il y a une saisonnalité (voir alors le lissage de Winters ou appliquer le lissage simple sur la série corrigée des variations saisonnières, voir ci-dessous). Réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas gênant qu'une méthode soit appliquée alors qu'il ne faudrait pas à condition que ceci soit remarqué et commenté dans le rapport. Pour la méthode de prévision par moyenne mobile sur des données mensuelles, le choix d'un ordre 12 est le plus mauvais qu'on puisse faire pour la prévision puisque la saisonnalité est rabotée; de plus, le centrage est justifié pour du lissage mais pas pour de la prévision. Il y a fréquemment choix entre un modèle additif et un modèle multiplicatif (ou un modèle additif sur la série en logarithmes). Justifier ce choix par l'examen graphique (voir chapitre 5). Pour que la décomposition saisonnière soit bien réalisée il convient que la tendance soit déterminée non pas à partir des moyennes mobiles sur un an, mais à partir des moyennes annuelles (voir l'ouvrage de référence). S'il y a une grande instabilité dans la comparaison données - tendance-cycle, on peut obtenir les coefficients saisonniers autrement que par une moyenne (moyenne tronquée, voire médiane). L'analyse des résidus (moyenne, étude de l'homoscédasticité, détection des valeurs aberrantes, autocorrélation) fait partie intégrante de la régression multiple et de la modélisation ARIMA mais il n'y a pas de raison pour ne pas l'utiliser sur les erreurs de prévision des autres méthodes. On insiste dans le cours sur les liens entre le lissage exponentiel et les modèles ARIMA. Il est conseillé d'exploiter ces liens. 3
10 Certaines méthodes ne sont pas adaptées à la présence d'une saisonnalité, comme les lissages exponentiels simple et double. Il faut alors les appliquer sur les séries corrigées des variations saisonnières, et restituer la saisonnalité aux prévisions (c'est très facile à faire dans TSE). La régression multiple comme les modèles ARIMA permettent d'inclure de l'information extérieure. De l'information qualitative peut être introduite à l'aide de variables binaires, notamment. 4. Les logiciels Du point de vue des logiciels, les salles informatiques disposent notamment de EViews (version 3.1), de TSE (version 2.3, voir annexe H), d'excel (version 2000 ou 2003) et de SAS. D autres logiciels (gratuits, en version d évaluation limitée dans le temps ou éventuellement disponibles sur le lieu de travail comme SAS, SPSS, Statistica, ) peuvent être employés. Remarquons ce qui suit: Les assistants des salles informatiques ne sont pas engagés pour aider à l emploi des logiciels (un cours a été donné sur ce sujet par le titulaire). Excel est très bien adapté pour la présentation de tableaux et de graphiques, pour les moyennes mobiles, la décomposition saisonnière et le lissage exponentiel. Dans EViews, il faut spécifier explicitement la constante dans un modèle. EViews et TSE permettent de traiter les modèles ARIMA, pas Excel. La notation de EViews pour les coefficients d'un polynôme moyenne mobile n'est pas la même que dans le cours (les coefficients sont changés de signe). Time Series Expert ou TSE n étant pas un logiciel conçu pour Windows, il peut s avérer difficile (voire impossible sous Windows 2000 ou XP) de copier/coller les graphiques. Pour les systèmes où cela marche, on peut ouvrir une fenêtre de commande et employer l option Edit de la case système pour marquer et copier et ensuite coller dans WordPad ou un traitement de texte. Pour les textes et tableaux, le mieux est de sauver les fichiers et de les ouvrir dans le traitement de texte, comme fichiers texte MS-DOS. En configurant TSE, on peut aussi sauver les graphiques en mode PostScript (avec une extension EPS) et les insérer dans Word (à condition de disposer d une imprimante PostScript) ou les convertir dans un programme approprié (Adobe Illustrator, par exemple). La version de TSE sur l Université Virtuelle est plus avancée que celle disponible dans la salle. En outre, elle dispose d un programme de réalisation de graphiques sous Windows qui facilite les récupérations de graphiques. Le passage entre Eviews ou TSE, d une part, et Excel, d autre part, peut se faire par l'intermédiaire du format WK1 (feuille de calcul de Lotus version 2). Les fichiers de données de EViews, d extension.db, peuvent être lus et écrits par TSE. En revanche les fichiers de type workfile, d extension.wf1 ne peuvent pas être récupérés. 4
11 5. Le rapport Quelques conseils Fournir un rapport écrit imprimé et relié (une version électronique ne suffit pas). Donner les noms, les diplômes principaux et les adresses de courrier électronique de chacun des membres du groupe pour faciliter la communication. Pour chaque étudiant, faire figurer (en page 2) la mention "J'affirme sur l'honneur que j'ai effectué ce travail personnellement" et signer. Commencer par une introduction au problème mentionnant les objectifs poursuivis et justifiant les méthodes utilisées. Ne pas nécessairement reprendre tous les tableaux et tous les graphiques de résultats. Se limiter aux éléments essentiels, en particulier à ceux qui servent à prendre une décision fondamentale. Il est fortement recommandé de joindre les détails dans une version électronique (sur disquette, CD ou par courrier électronique (à condition de n'envoyer les fichiers que sous la forme d'un seul fichier compressé, dans ce dernier cas). Si les tableaux ne sont pas récupérés d'un logiciel mais sont saisis à nouveau, on peut se contenter des chiffres les plus significatifs (2 à 4, le plus souvent). Des résultats statistiques à 10 décimales sont rarement plus corrects que ceux à 4 décimales. Eviter autant que possible le jargon propre au domaine étudié comme le jargon statistique. Donner les équations des modèles utilisés. Choisir le nom des variables (plutôt que de prendre X, Y ou VAR). Si les données ont été fournies par un tiers, rédiger le texte de manière à ce que l essentiel lui soit compréhensible. Ne pas oublier les conclusions, y compris sur l'utilité des méthodes utilisées. Prendre l'habitude de soigner la forme. Un gestionnaire du 21e siècle doit maîtriser les outils mis à sa disposition (traitement de texte, tableur, logiciel de dessin) afin de réaliser la communication de sa connaissance. Le travail doit être rendu le jour convenu c'est-à-dire le jour spécifié à l'annexe B. Une pénalité d un point par jour de retard sera appliquée. Le titulaire du cours (ou son suppléant désigné) se réserve le droit de convoquer un étudiant pour discuter du travail et s assurer ainsi que ce travail a bien été réalisé par l étudiant. 5
12 Annexe D Documents relatifs aux exemples traités durant l exposé Guy Mélard, Université Libre de Bruxelles, 2005 Ces exemples dont certains sont traités dans le cours sont disponibles dans l Université Virtuelle sous le nom indiqué 1. Ventes de champagne en France (1) CHAMP1F.pdf 2. Ventes de champagne en France (2) CHAMP2F.pdf 3. Ventes de champagne en France (3) CHAMP3F.pdf 4. Produit intérieur brut de l'italie et Prix de la viande de taureau PIBTAUR.pdf 6
13 Annexe E Texte des cas Guy Mélard, Université Libre de Bruxelles, 2005 Ces exemples dont certains sont traités dans le cours sont disponibles dans l Université Virtuelle sous le nom indiqué Prévision de ventes de VTT (VTT) (basé sur St-Pierre, A., Méthodes analytiques appliquées aux problèmes de gestion, Bo-Pré, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), 1986, ) VTT.pdf Prévision des ventes de crème glace (ICECREAM) (basé sur Koteswara Rao Kadiyala, Econometrica, 38, 1970, ) ICECREAM.pdf Prévisions de ventes de pièces automobiles par région (AUTOSPARE) (basé sur St-Pierre, A., Méthodes analytiques appliquées aux problèmes de gestion, Bo-Pré, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), 1986, 93) AUTOSPAR.pdf Analyse des ventes d une société de matériel de jardinage (GEE) GEE.pdf Prévision des ventes en employant les dépenses de promotions (HARMON) (basé sur Vatter et al., 1978) HARMON.pdf Cas SHARPCO (basé sur Hill, C. W. L. et Jones, G. R., Strategic Management, An Integrated Approach, Houghton Mifflin, Boston.1989, pp ) SHARPCO.pdf Production en assurance-vie mixte (ASSVIE) (basé sur un article de Guy Mélard, in J.-J. Droesbeke et al., éditeurs, Séries chronologiques : théorie et pratique des modèles ARIMA, Economica, Paris, 1989, pp ) ASSVIE.pdf 7
14 Annexe F Notes complémentaires et compléments bibliographiques sur la prévision Peut-on prévoir? Méthodes qualitatives et de jugement Méthodes statistiques et modèles théoriques Validité des prévisions Méthodes spécifiques Disponible sur l Université virtuelle, sous le nom ENPNOT05.pdf 8
15 Annexe G G. Lecture supplémentaire HIBON, M. and MAKRIDAKIS, S. (1999), The M3-Competition, 19 th International Symposium on Forecasting. Disponible sur l Université virtuelle, sous le nom M3ISF99.pdf
16 Annexe H Les logiciels Tous les logiciels souhaités peuvent être employés. Néanmoins, pour des raisons de coordination au sein des groupes, la préférence va aux logiciels disponibles dans les salles informatiques de la Faculté Soco, c est-à-dire: Excel 2000 ou 2003 EViews (MicroTSP for Windows) TSE version 2.3 Les deux premiers sont bien connus. TSE version 2.3 est également diffusé par l Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle de l Université Libre de Bruxelles. Pour tout emploi en dehors des salles informatiques, une version autonome peut être commandée. Pour les besoins du cours, le module TSE de base (avec PC-ANSECH et ESREG) suffit, d où un coût de 22,31 EUR au tarif étudiant, 44,62 EUR au tarif normal, documentation incluse (voir le tarif dans le document OFFRE25.pdf). Pour les étudiants de ce cours dans l exercice de leur cour, il est proposé d employer la version 2.4 disponible sur le site de l Université Virtuelle de l ULB. Un manuel succinct y est aussi disponible. Il existe également une version d'évaluation (avec documentation réduite) disponible sur l'internet: par FTP anonyme, au site suivant: ftp ulb.ac.be Entrez le nom d utilisateur "anonymous" et votre adresse de courrier électronique comme mot de passe, et accédez le fichier tse.zip dans le répertoire suivant: /pub/packages/tse Utilisez pkunzip.exe ou un produit équivalent pour décompresser le programme et suivez les instructions dans le fichier README.TXT pour imprimer un petit document introductif et un manuel réduit sur une imprimante PostScript. Installez ensuite le logiciel et consultez l aide en ligne. par le site Web de l Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle de l Université Libre de Bruxelles: Il est recommandé d employer plutôt la version 2.4 disponible sur le site de l Université Virtuelle de l ULB, de manière à profiter de la nouvelle version des méthodes (chapitres 3 à 5) mais aussi de diverses corrections. Cette mise à jour comporte une version pour Windows du programme produisant les graphiques, ce qui facilite la sauvegarde au format JPG ou le copier/coller. N.B. Il existe sur le site de l université virtuelle une version expérimentale de TSE pour Windows réalisée dans le cadre d un mémoire de licence en informatique et sciences humaines mais qui ne couvre pas les chapitres 9 à 11 du cours et qui est fournie sans garantie. Remarque. La documentation du cours Initiation à l usage de l informatique comporte un guide d apprentissage de Windows, de Word for Windows et d Excel (avec annexe détaillée comportant plusieurs fonctions avancées utiles pour le présent cours).
17 Annexe I Références complémentaires y compris sur l Internet Livres et articles Revues Associations Université virtuelle Sites Web
18 Livres et articles ABRAHAM, B. et LEDOLTER, J. (1983), Statistical Methods for Forecasting, Wiley, New York. ANDERSON, O. D. (1976), Time Series Analysis and Forecasting: The Box-Jenkins Approach, Butterworths, London. ARMSTRONG, J. S. (1985), Long-range Forecasting from Crystal Ball to Computer, Wiley, Chichester (2nd ed.). ATKINSON, A. C. (1986). Plots, Transformations and Regression. Oxford University Press, Oxford. BOURBONNAIS, R. et TERRAZA, M. (1998), Analyse des séries temporelles en économie, Presses Universitaires de France, Paris. BOX, G. E. P., JENKINS, G. M. et REINSEL G. C. (1994), Time Series Analysis, Forecasting and Control,} Prentice-Hall Press, (3rd edition). BRANCKAERT, E., MELARD, G., PASTEELS, J.-M. et VANDER STRICHT, V. (1990), Un système expert de prévision économique : Prise en compte de l'information qualitative, Mondes en Développement, 18, n 72, BROCKWELL, P.J., DAVIS, R.A. : (1998), Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag. BROWN, R. B. (1993), Introduction to the Mathematics of Demography, Actex Publications, Winsted. BROZE, L. et MELARD, G. (1990), Exponential smoothing: estimation by maximum likelihood, The Journal of Forecasting, 9, n 5, CHATFIELD, C. (1985), The Analysis of Time Series: Theory and Practice, Chapman and Hall, London, 4ème édition. CHATTERJEE, S., et PRICE, B. (1991), Regression Analysis by Example, Wiley, New York (2nd ed.). COUTROT, B. et DROESBEKE, F. (1990), Les méthodes de prévision, Que Sais-je? n 2157, Presses Universitaires de France, Paris (2e éd.) CROMWELL, J. B., LABYS, W. C.et TERRAZA, M. (1994), Univariate tests for time series models, Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences, , Sage, Thousand Oaks (CA). CROMWELL, J. B., HANNAN, M., LABYS, W. C.et TERRAZA, M. (1994), Multivariate tests for time series models, Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences, , Sage, Thousand Oaks (CA). DEN BUTTER, F. A. G. et FASE, M. M. G. (1991), Seasonal adjustment as a practical problem, North-Holland, Amsterdam. DE PALMA, A., DROESBEKE, J.-J., LEFEVRE, C. (1991), Modèles de diffusion en marketing, Presses Universitaires de France, Paris. DORAN, H. E. (1989), Applied Regression Analysis in Econometrics, Marcel Dekker, New York. DRAPER et SMITH H. (1981), Applied Regression Analysis, Wiley, New-York (2nd ed.). DROESBEKE, J.-J., FICHET, B. and TASSI, Ph. (1989). Séries chronologiques : théorie et pratique des modèles ARIMA, Economica, Paris. 1
19 FERICELLI, A.-M. (1978), Théorie appliquée à la gestion - Application à la gestion des entreprises, Economica, Paris. FREUND, R. J. et MINTON, P. D. (1979), Regression Methods: a Tool for Data Analysis, Marcel Dekker, New York. FARNUM, N. R. and STANTON, L. W. (1989) Quantitative forecasting methods, Chapman and Hall. FOSTER, D.P., STINE, R.A., WATERMAN, R.P. : (1998), Business Analysis Using Regression, Springer-Verlag. FULLER, Wayne A. (1995). Introduction to Statistical Time Series, Wiley, New York (2nd edition) GARDNER, E. S. Jr. (1985), Exponential smoothing: the state of the art, Journal of Forecasting, 4, GIARD, V. (1980), Statistique appliquée à la gestion, Economica, Paris. GOURIEROUX, Christian (1992) Modèles ARCH et applications financières, Economica. GOURIEROUX, C. et MONFORT, A. (1990), Séries temporelles et modèles dynamiques, Economica, Paris. GRANGER, C. W. J. (1980), Forecasting in Business and Economics, Academic Press, New York. GRANGER, C. W. J. et NEWBOLD, P. (1986), Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York (2nd ed.). HAFNER, C. (1997), Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility, Physica-Verlag HAMILTON, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton. HÄRDLE, W. : (1991), Smoothing Techniques, Springer-Verlag. HARVEY, A. C. (1989), Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter, Cambridge University Press, Cambridge. HERBST, A. F. (1992) Analyzing and forecasting futures prices, Wiley, New York. HILL, C. W. L. et JONES, G. R. (1989), Strategic Management, An Integrated Approach, Houghton Mifflin, Boston. HOLLANDER, M., and WOLFE D. A.(1999), Nonparametric Statistical Methods, Wiley, New York, 2nd edition. HUET, S., BOUVIER, A., GRUET, M.-A., JOLIVET, E. : (1996), Statistical Tools for Nonlinear Regression, Springer-Verlag. HYLLEBERG, S. (ed.) (1992), Modelling seasonality, Oxford University Press, Oxford. JAIN, C. L. (ed.) (1987), A managerial guide to judgemental forecasting, Graceway Publishing Company, Flushing (NY). JAIN, C. L. (ed.) (1988), Understanding Business Forecasting - A Manager's Guide (2nd ed.), Graceway Publishing Company, Flushing (NY). JENKINS, G. M. (1979), Practical Experiences with Modelling and Forecasting Time Series, GJP Publications, St Helier. 2
20 JOHNSTON, J. J. (1988), Econometric Methods, McGraw-Hill, Auckland (3rd ed.). KANTZ, H. and SCHREIBER, T. (1997). Nonlinear Time Series Analysis,, Cambridge University Press. KENDALL, M. G. et ORD, J. K. (1990), Time-series, Arnold, Sevenoaks, (3rd ed.). KITAGAWA, G., GERSCH, W. : (1996), Smoothness Priors Analysis of Time Series, Springer- Verlag. KLEIN, Judy L. (1997). Statistical Visions in Time: A History of Time Series Analysis , Cambridge University Press. KLINKE, S. : (1997), Data Structures for Computational Statistics, Physica-Verlag. KROLZIG, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions, Springer-Verlag. LEVENBACH, H. et CLEARY, J. P. (1981), The Beginning Forecaster: The Forecasting Process Through Data Analysis, Lifetime Learning, Belmont. LJUNG, L. and GLAD, Torkel (1994), Modeling of Dynamic Systems, Englewood Cliffs N.J., Prentice Hall LJUNG, L. et SÖDERSTRÖM, T. (1983), Theory and Practice of Recursive Identification, MIT Press, Cambridge MA, LÜTKEPOHL, H. (1993), Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin. MAKRIDAKIS, S. (1988), Metaforecasting - Ways of improving forecasting accuracy and usefulness, Int. J. Forecasting 4, MAKRIDAKIS, S., WHEELWRIGHT, S. S. (1978), Interactive Forecasting, Holden Day, San Francisco. MAKRIDAKIS, S., ANDERSEN, A., CARBONE, R., FILDES, R., HIBON, M., LEWANDOWSKI, R., NEWTON, J., PARZEN, E. et WINKLER, R. (1984), The Forecasting Accuracy of Major Time Series Methods, Wiley, Chichester. MAKRIDAKIS, S., CHATFIELD, C., HIBON, M., LAWRENCE, M., MILLS, T, ORD, K., and LEROY, F. S. (1993), The M2-Competition: A real-time judgmentally based forecasting study, International, Journal of Forecasting 9, MAKRIDAKIS, S., WHEELWRIGHT, S. S. et HYNDMAN, R. J. (1998), Forecasting: Methods and Applications, Wiley, New York (3rd ed.). MARIANO, R., SCHUERMANN, T., WEEKS, M. (1999), Simulation-based Inference in Econometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press. MARTINO, Joseph P. (1983), Technological Forecasting for Decision Making, Elsevier, New York. MEADE, N. (1984), The use of growth curves in forecasting market development, Journal of Forecasting, 3, MELARD, G. (1990), Méthodes de prévision à court terme, Editions de l'université de Bruxelles, Bruxelles, et Editions Ellipses, Paris. MELARD, G. et PASTEELS, J.-M. (1997), "Manuel d'utilisateur de Time Series Expert (TSE version 2.3)", Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, (3e éd.). 3
21 MIGLIARO, Al and JAIN, C. L. (ed.) (1988) Understanding Business Forecasting - A Manager's Guide (2nd ed.), Graceway Publishing Company, Flushing (NY). MIGLIARO, Al and JAIN, C. L. (ed.) (1987) An executive's guide to econometric forecasting, Graceway Publishing Company, Flushing (NY). MILLS, T. C. (1990), Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press, Cambridge. MILLS, T. C. (1995), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press. NAIDU, P.S. : (1995), Modern Spectrum Analysis of Time Series, Springer-Verlag. NAZEM, Sufi M. (1988), Applied Time Series Analysis for Business and Economic Forecasting, Marcel Dekker, New York. NIEDERREITER, H., HELLEKALEK, P., LARCHER, G., ZINTERHOF, P., (Eds.) : (1998), Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 1996, Springer-Verlag. O RUANAIDH, J.J.K., FITZGERALD, W.J. : (1996), Numerical Bayesian Methods Applied to Signal Processing, Springer-Verlag. PARZEN, E., TANABE, K., KITAGAWA, G., (Eds.) : (1998), Selected Papers of Hirotugu Akaike, Springer-Verlag. PAYNE, R., GREEN, P., (Eds.) : (1998), COMPSTAT Proceedings in Computational Statistics, Springer-Verlag. PEGELS, C. C. (1969), Exponential smoothing: some new variations, Management Science, 12, PINDYCK, R. S. et RUBINFELD, D. L. (1976), Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill, New York. POAGE, S. T. (1970), Quantitative management methods for practicing engineers, Barnes & Noble, New York. PRIESTLEY, M. B. (1991) Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, New York. PRIESTLEY, M. B. (1988) Non-Linear and Non-Stationary Time Series Analysis, Academic Press, New York. RAÏFFA, H. (1973), Analyse de la décision: introduction aux choix et avenir incertain, Dunod, Paris. RAO, C.R. (Editor) (1993), Computational Statistics (Handbook of Statistics, Vol 9), North-Holland RAWLINGS, J.O., PANTULA, S.G., DICKEY, D.A. : (1998), Applied Regression Analysis, Springer-Verlag. REINSEL, G.C., VELU, R.P. : (1998), Multivariate Reduced-Rank Regression, Springer-Verlag. SEBER, G. A. F. (1977), Linear Regression Analysis, Wiley, New York. SEN, A., SRIVASTAVA, M. : (1997), Regression Analysis, Springer-Verlag. SPRENT, Peter (1998), Data Driven Statistical Methods (Chapman & Hall Texts in Statistical Science Series), Chapman Hall. St-PIERRE, A. (1986), Méthodes analytiques appliquées aux problèmes de gestion, Bo-Pré, Saint- Jean-sur-Richelieu (Québec). 4
22 TIAO, G. C. et BOX, G. E. P. (1981), Modeling multiple time series with applications, J. Amer. Statist. Assoc., 76, URL, T. and WÖRGÖTTER, A. (Eds.) (1995). Econometrics of Short and Unreliable Time Series, Springer-Verlag. VATTER, P. A., BRADLEY, S. P., FREY, S. C. et JACKSON, B. B. (1978), Quantitative methods in management, Irwin, Homewood Ill. WEI, W. W. S. (1990), Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods, Addison- Wesley, Redwood City. WEIGEND, Andreas S., and GERSHENFELD, Neil A. (1993). Time Series Prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Comparative Times. WEST, M., HARRISON, J. : (1997), Bayesian Forecasting and Dynamic Models, Springer-Verlag. WHEELER, M. F., (Ed.) : (1996), Environmental Studies: Mathematical, Computational, and Statistical Analysis, Springer-Verlag. WHITE, H. (1994), Estimation, Inference and Specification Analysis, Cambridge University Press. WOITEK, U. (1997). Business Cycles, Springer-Verlag. WONNACOTT R.J. et WONNACOTT T.H. (1979), Econometrics, Wiley, New-York, Revues Journal of Forecasting International Journal of Forecasting Journal of Business Forecasting Survey of Professional Forecasters Associations International Institute of Forecasters ( Institute of Business Forecasting ( International Association of Business Forecasting ( Université virtuelle Entrez votre nom d utilisateur et votre mot de passe. Choisissez le cours Techniques quantitatives de gestion 1. Si vous n y avez pas accès, envoyez un message au titulaire (gmelard@ulb.ac.be) qui demandera de vous ajouter à la liste des personnes autorisées. A cette fin, fournissez les informations suivante: nom du cours, votre nom, votre prénom, votre numéro d étudiant (indispensable). Les six premiers chiffres de ce dernier constituent le mot de passe. Le nom d utilisateur est, en principe, formé de l initiale du prénom suivi des caractères du nom. Les exceptions à cette règle seront communiquées. Il faut qu Adobe Acrobat Reader version 3, 4 ou 5 soit installé (il se trouve sur les CD de la plupart des revues informatiques) ainsi qu Excel 97/2000/XP/2003. Les classeurs d'excel peuvent être ouverts dans OpenOffice.org ou Sun StarOffice mais plusieurs fonctionnalités sont alors inopérantes (surtout les hyperliens et les macros) 5
23 Le mieux est de charger les fichiers sur votre PC. Cliquez sur chacun d'eux AVEC LE BOUTON DROIT, choisissez Enregistrez la cible sous (Save target as) et spécifiez un répertoire. Faites cela pour chaque fichier. Sites Web
24 Annexe J Copies du diaporama Extraits d un cours à distance réalisé pour la Banque Nationale de Belgique Guy Mélard, Université Libre de Bruxelles, 2005
25 Annexe K Liste complète des exercices disponibles en version électronique Extraits d un cours à distance réalisé pour la Banque Nationale de Belgique Guy Mélard, Université Libre de Bruxelles, 2005 Disponible sur l Université virtuelle, sous le nom exercice_chapitres.pdf
TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION I (GEST049)
Université Libre de Bruxelles Solvay Business School DES en gestion 2006-2007 TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION I (GEST049) Professeur: Guy MÉLARD E-mail: gmelard@ulb.ac.be http://homepages.ulb.ac.be/~gmelard
Plus en détailTECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION I GEST-S-615
Académie Wallonie-Bruxelles, Université Libre de Bruxelles Solvay Brussels School of Economics and Management Master complémentaire en gestion 2013-2014 industrielle et technologique TECHNIQUES QUANTITATIVES
Plus en détailDIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES EN ECONOMIE ET FINANCE THEORIE DES MARCHES FINANCIERS. Semestre d hiver 2001-2002
Département d économie politique DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES EN ECONOMIE ET FINANCE THEORIE DES MARCHES FINANCIERS Semestre d hiver 2001-2002 Professeurs Marc Chesney et François Quittard-Pinon Séance
Plus en détailOptimisation et programmation mathématique. Professeur Michel de Mathelin. Cours intégré : 20 h
Télécom Physique Strasbourg Master IRIV Optimisation et programmation mathématique Professeur Michel de Mathelin Cours intégré : 20 h Programme du cours d optimisation Introduction Chapitre I: Rappels
Plus en détailÉconométrie, causalité et analyse des politiques
Économétrie, causalité et analyse des politiques Jean-Marie Dufour Université de Montréal October 2006 This work was supported by the Canada Research Chair Program (Chair in Econometrics, Université de
Plus en détailReprésentation et analyse des systèmes linéaires
ISAE-NK/Première année présentation et analyse des systèmes linéaires Petite classe No Compléments sur le lieu des racines. Condition sur les points de rencontre et d éclatement Les points de rencontre,(les
Plus en détailPREPROCESSING PAR LISSAGE LOESS POUR ACP LISSEE
PREPROCESSING PAR LISSAGE LOESS POUR ACP LISSEE Jean-Paul Valois, Claude Mouret & Nicolas Pariset Total, 64018 Pau Cédex MOTS CLEFS : Analyse spatiale, ACP, Lissage, Loess PROBLEMATIQUE En analyse multivariée,
Plus en détailExcel. Identification. Informations sur vos besoins et objectifs. Notions fondamentales. Fiche de validation des besoins en formation Bureautique
Fiche de validation des besoins en formation Bureautique Excel Identification Nom : Prénom : Société : Adresse : CP Ville : Adresse e-mail : Téléphone professionnel : Informations sur vos besoins et objectifs
Plus en détailCURRICULUM VITAE. CHAMP DE SPÉCIALISATION Économie financière. Économétrie financière. Économétrie.
CURRICULUM VITAE Nom: Bruno Feunou Citoyenneté: Canadien Langues: Bangam, Bandjoun, Français, Anglais Adresse: Duke University Department of Economics 213 Social Sciences Building Durham, NC 27708, US
Plus en détailThèmes de recherche. Projets en cours
Formation Michel Baroni Professeur, Département Finance Responsable Pédagogique des Mastères Spécialisés en Techniques Financières et Finance & Asset Management Habilitation à Diriger des Recherches, Université
Plus en détailCURRICULUM VITAE. Informations Personnelles
CURRICULUM VITAE Informations Personnelles NOM: BOURAS PRENOM : Zine-Eddine STRUCTURE DE RATTACHEMENT: Département de Mathématiques et d Informatique Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques Annaba
Plus en détailCONSEILS POUR LA REDACTION DU RAPPORT DE RECHERCHE. Information importante : Ces conseils ne sont pas exhaustifs!
CONSEILS POUR LA REDACTION DU RAPPORT DE RECHERCHE Information importante : Ces conseils ne sont pas exhaustifs! Conseils généraux : Entre 25 et 60 pages (hormis références, annexes, résumé) Format d un
Plus en détailLA SAUVEGARDE DES DONNEES SUR LES ORDINATEURS PERSONNELS
Janvier 2008 LA SAUVEGARDE DES DONNEES SUR LES ORDINATEURS PERSONNELS 1 Pourquoi est-il indispensable de sauvegarder ses données? Sur un ordinateur on a en gros trois sortes de données : - Le système d'exploitation
Plus en détailModule : Gouvernance et responsabilité sociétale de l entreprise
Module : Gouvernance et responsabilité sociétale de l entreprise Nom du professeur enseignant : Pr. Sabri Boubaker 2014-2015 Page 1 INFORMATIONS GENERALES SYLLABUS détaillé Nom du module : Gouvernance
Plus en détailIBM SPSS Forecasting. Créez des prévisions d'expert en un clin d'œil. Points clés. IBM Software Business Analytics
IBM SPSS Statistics 19 IBM SPSS Forecasting Créez des prévisions d'expert en un clin d'œil Points clés Développer des prévisions fiables rapidement Réduire les erreurs de prévision Mettre à jour et gérer
Plus en détailBACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT ECTS CM TD Volume horaire Semester 1 30 161 109 288 UE1 Economics 9 48 32 80 Microeconomics 1: Central/Essential/Major Principles 24 16 40 Macroeconomics 1:
Plus en détailFormations EViews FORMATIONS GENERALES INTRODUCTIVES INTRO : INTRODUCTION A LA PRATIQUE DE L ECONOMETRIE AVEC EVIEWS
Formations EViews FORMATIONS GENERALES INTRODUCTIVES DEB : DECOUVERTE DU LOGICIEL EVIEWS INTRO : INTRODUCTION A LA PRATIQUE DE L ECONOMETRIE AVEC EVIEWS FORMATIONS METHODES ECONOMETRIQUES VAR : MODELES
Plus en détailTutoriel de formation SurveyMonkey
Tutoriel de formation SurveyMonkey SurveyMonkey est un service de sondage en ligne. SurveyMonkey vous permet de créer vos sondages rapidement et facilement. SurveyMonkey est disponible à l adresse suivante
Plus en détailChristian BONTEMPS né le 08 juillet 1969
Curriculum Vitae Christian BONTEMPS né le 08 juillet 1969 Situation actuelle : Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Chercheur IDEI Professeur Sciences Économiques, GREMAQ - Université Toulouse I.
Plus en détailMAÎTRISE ÈS SCIENCES EN GESTION. MICROPROGRAMMES Exploitation de données en intelligence d affaires Analytique d affaires - Énergie 2014 ANNUAIRE
MAÎTRISE ÈS SCIENCES EN GESTION MICROPROGRAMMES Exploitation de données en intelligence d affaires Analytique d affaires - Énergie 2014 2015 ANNUAIRE Dépôt légal IMPORTANT En complément de cet annuaire,
Plus en détailREFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE DOCUMENTS ELECTRONIQUES. Table des matières. Guide : présentation et utilisation 1. I.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE DOCUMENTS ELECTRONIQUES Table des matières Guide : présentation et utilisation 1 I. Internet et URL 6 II. Références électroniques dans une bibliographie 10 III. Références
Plus en détailGrain Tracker Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Pays-Bas www.digi-star.com Juin 2011 Table de matiere Table de Matiere LOGICIEL POUR PC GRAIN TRACKER... 1 Prise en main... 1 Configuration
Plus en détailCorps des nombres complexes, J Paul Tsasa
Corps des nombres complexes, J Paul Tsasa One Pager Février 2013 Vol. 5 Num. 011 Copyright Laréq 2013 http://www.lareq.com Corps des Nombres Complexes Définitions, Règles de Calcul et Théorèmes «Les idiots
Plus en détailGuide du/de la candidat/e pour l élaboration du dossier ciblé
Guide du/de la candidat/e pour l élaboration du dossier ciblé en vue de l obtention du titre de "Conseiller ère diplômé e en orientation professionnelle, universitaire et de carrière" par la validation
Plus en détailLes dossiers, sous-dossiers, fichiers
Les dossiers, sous-dossiers, fichiers Janvier 2014 Médiathèque «Les Trésors de Tolente» Sommaire Premiers repères Les dossiers Les fichiers Pour continuer... Premiers repères L'explorateur Windows (en
Plus en détailDéfis de l interdisciplinarité. Professeur Roderick J. Lawrence Université de Genève
Défis de l interdisciplinarité Professeur Roderick J. Lawrence Université de Genève Qu est l interdisciplinarité? Selon Jean Piaget, il y a trois modes : Echange et intégration d information Echange et
Plus en détailListe des cours BAC+3 BAC+5 en Management & Leadership
Liste des BAC+3 BAC+5 en Management & Leadership No 1 Math Mathématique 1 1 Mathématiques 1 Statistiques 1 No Mathematics 1 Statistics 1 5 ENG 120 en anglais, 2 1112 1113 Anglais pour le Leadership 2 Préparation
Plus en détailSoumission des articles pour l ICOFOM Study Series
Soumission des articles pour l ICOFOM Study Series Procédure Les articles seront soumis à un comité de lecture pour une évaluation en double aveugle. A la suite des recommandations, si l article est accepté,
Plus en détailNON-LINEARITE ET RESEAUX NEURONAUX
NON-LINEARITE ET RESEAUX NEURONAUX Vêlayoudom MARIMOUTOU Laboratoire d Analyse et de Recherche Economiques Université de Bordeaux IV Avenue. Leon Duguit, 33608 PESSAC, France tel. 05 56 84 85 77 e-mail
Plus en détailMaster in Economics and Business
Master in Economics and Business Préambule Le département d Economie de Sciences Po se développe à l image d une école, il est structuré par une faculté disciplinaire permanente, un portefeuille de masters
Plus en détailLA PERFORMANCE DES POLITIQUES REGIONALES EN EUROPE:
APPEL A CONTRIBUTION REVUE D ÉCONOMIE REGIONALE ET URBAINE (CLASSEMENT CNRS SECTION 37 : CATEGORIE 3) LA PERFORMANCE DES POLITIQUES REGIONALES EN EUROPE: RETOUR SUR LES METHODES D EVALUATION OBSERVER,
Plus en détailNUMÉRO (GR) TITRE DU COURS CYCLE
PLAN DE COURS Professeur : Frédéric Laurin AUTOMNE 2012 TRIMESTRE ET ANNÉE MBA-6001-01et 02 LES ENVIRONNEMENTS DE L ENTREPRISE 2 e NUMÉRO (GR) TITRE DU COURS CYCLE 1. DESCRIPTION DU COURS L'objectif du
Plus en détailNETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1
NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR Logiciel TIJARA Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1 SOMMAIRE Introduction Première partie Chapitre 1 : Installation et démarrage Chapitre 2 : Architecture
Plus en détailComment sauvegarder ses documents
Comment sauvegarder ses documents Diffusé par Le Projet Documentation OpenOffice.org OpenOffice.org Documentation Project How-To Table des Matières 1. Préliminaires...3 2. Enregistrer un nouveau document...4
Plus en détailFEN FICHE EMPLOIS NUISANCES
Version 4.8.2 Date mise à jour : 19 Février 2013 Auteur : LAFUMA Gilles Email : glfm02@orange.fr Web : www.procarla.fr/soft Présentation : FEN FICHE EMPLOIS NUISANCES Le Logiciel FEN Fiche emploi nuisance
Plus en détailTD d économétrie appliquée : Introduction à STATA
Ecole normale supérieure (ENS) Département d économie TD d économétrie appliquée : Introduction à STATA Marianne Tenand marianne.tenand@ens.fr OBJECTIFS DU TD Découvrir le logiciel d économétrie STATA,
Plus en détailDessin assisté par ordinateur en lycée professionnel
Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel Bernard Dauga To cite this version: Bernard Dauga. Dessin assisté par ordinateur en lycée professionnel. Bulletin de l EPI (Enseignement Public et Informatique),
Plus en détailPLAN DE COURS. Département de sociologie Université du Québec à Montréal
PLAN DE COURS Département de sociologie Université du Québec à Montréal Sigle : SOC 1011 Groupe : 10 Titre : Méthodes de recherche en sociologie I Session : Hiver 2015 Enseignant : Romain Paumier Téléphone
Plus en détail1 TD 2 : Construction d'une chier Acrobat et envoi par email
1 TD 2 : Construction d'une chier Acrobat et envoi par email (correction page??) Un professeur de maths a instauré une coutume lors de la dernière séance de la semaine. Le vendredi est consacré à la correction
Plus en détailRÉPONSES D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N O 2 DE L'UMQ
RÉPONSES D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N O 2 DE L'UMQ Page 1 de 7 1. Références : (i) Notes sténographiques du 30 mars 2012, page 56, lignes 8 à 15; (ii) Notes sténographiques
Plus en détailOSIRIS/ Valorisation des données PORTAIL BO MANUEL UTILISATEUR
OSIRIS/ Valorisation des données PORTAIL BO MANUEL UTILISATEUR HISTORIQUE DES VERSIONS Vers. Date Rédacteur Objet de la modification 1.00 Juillet 2007 GTBO_AGRI Création du document 1.01 Février 2009 SAMOA
Plus en détailBusiness Sharepoint Contenu
Business Sharepoint Contenu Comment ajouter un utilisateur BlackBerry? (Business Sharepoint)... 2 Comment démarrer avec Business Sharepoint?... 10 Comment se connecter à son site personnel Business SharePoint?...
Plus en détailMANUEL DE L UTILISATEUR
MANUEL DE L UTILISATEUR COMPAS DYNAMIQUE Page 1 / 81 Page 2 / 81 SOMMAIRE PREAMBULE... 7 CHAPITRE 1 :... 9 PRESENTATION DU COMPAS DYNAMIQUE... 9 1 INTRODUCTION... 11 1.1 QU EST-CE QUE LE COMPAS DYNAMIQUE?...
Plus en détailLe Fol Gaëlle. Current Position - Status. Former positions. Education and qualification. Full professor. gaelle.le_fol@dauphine.fr
Le Fol Gaëlle Full professor gaelle.le_fol@dauphine.fr Current Position - Status Head of an education program : Master 203 - Financial Markets Department of attachment : MSO Centre of Research : Dauphine
Plus en détailVers une approche Adaptative pour la Découverte et la Composition Dynamique des Services
69 Vers une approche Adaptative pour la Découverte et la Composition Dynamique des Services M. Bakhouya, J. Gaber et A. Koukam Laboratoire Systèmes et Transports SeT Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
Plus en détailIntroduction à l approche bootstrap
Introduction à l approche bootstrap Irène Buvat U494 INSERM buvat@imedjussieufr 25 septembre 2000 Introduction à l approche bootstrap - Irène Buvat - 21/9/00-1 Plan du cours Qu est-ce que le bootstrap?
Plus en détailSEMINAIRES INTERNATIONAUX
n, Conseil Formation Recrutement-Intérim SEMINAIRES INTERNATIONAUX Programmes de Formation de Certification Conçus et Dispensés Entièrement en Français Par Illinois State University et GSBO Niamey - Lomé
Plus en détailBologne à l EPFL. Réforme de Bologne Implications pour l EPFL. Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master
Bologne à l EPFL Réforme de Bologne Implications pour l EPFL Prof. Dominique Bonvin, Doyen Bachelor-Master EPFL Quelques chiffres 6 600 Etudiants, 23% femmes, 38% étrangers, 109 nationalités 1 400 Doctorants
Plus en détailERRATA ET AJOUTS. ( t) 2 s2 dt (4.7) Chapitre 2, p. 64, l équation se lit comme suit : Taux effectif = 1+
ERRATA ET AJOUTS Chapitre, p. 64, l équation se lit comme suit : 008, Taux effectif = 1+ 0 0816 =, Chapitre 3, p. 84, l équation se lit comme suit : 0, 075 1 000 C = = 37, 50$ Chapitre 4, p. 108, note
Plus en détailGestion collaborative de documents
Gestion collaborative de documents ANT box, le logiciel qui simplifie votre GED Les organisations (entreprises, collectivités, associations...) génèrent chaque jour des millions de documents, e-mails,
Plus en détailConsignes pour les travaux d actualité Premier quadrimestre
Consignes pour les travaux d actualité Premier quadrimestre Principes de base Durant le premier semestre, vous serez amenés à remettre un travail effectué en groupe. Le but de celui-ci est de s intéresser
Plus en détailLes Entretiens Jacques Cartier. Session 1 : De la naissance du connectivisme à la satisfaction des besoins éducatifs
Les Entretiens Jacques Cartier Colloque 1 : Cours massifs et ouverts en ligne adaptés aux besoins du 21ème siècle. Un défi pour l enseignement supérieur des pays du nord et du sud. Session 1 : De la naissance
Plus en détailCréer un fichier PDF/A DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Créer un fichier PDF/A SOMMAIRE 1. Terminologie 3 2. Introduction 3 3. Sauvegarder un fichier au format PDF/A avec Windows Office 2007 3 4. Exporter un fichier au format PDF/A avec Open Office 3.1 4 5.
Plus en détailFournier et télécharger des fichiers par FTP
Cartonnage-Soenen 1 Fournier et télécharger des fichiers par FTP 1. Vous utilisez un logiciel d exploitation Microsoft Windows Vous souhaitez utiliser Internet Explorer. Les images suivante peuvent être
Plus en détailMargill 3.3 Guide de démarrage rapide
Margill 3.3 Guide de démarrage rapide Installation de Margill Contenu Paramètres par défaut et sélection des tables d intérêts Guide de l utilisateur complet et exemples Calculs avec Margill Calculs les
Plus en détailOPTIMISATION DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTION DU TERMINAL A CONTENEURS DE BEJAIA (BMT)
OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTION DU TERMINAL A CONTENEURS DE BEJAIA (BMT) LAGGOUNE Radouane 1 et HADDAD Cherifa 2 1,2: Dépt. de G. Mécanique, université de Bejaia, Targa-Ouzemour
Plus en détailSéance 0 : Linux + Octave : le compromis idéal
Séance 0 : Linux + Octave : le compromis idéal Introduction Linux est un système d'exploitation multi-tâches et multi-utilisateurs, basé sur la gratuité et développé par une communauté de passionnés. C'est
Plus en détailDESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR D.A.O. EN LYCÉE PROFESSIONNEL
119 DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR EN LYCÉE PROFESSIONNEL En lycée professionnel l'enseignement du D.A.O. n'est pas explicitement intégré dans la formation en dessin technique. Il me fallait introduire
Plus en détailÀ l'intention des parents
Septembre 2011 À l'intention des parents Information sur les examens en vue de l'obtention du diplôme Votre fils ou votre fille passera bientôt des examens en vue de l'obtention du diplôme? Voici de l'information
Plus en détailMAIRIE DE LA WANTZENAU MARCHE DE FOURNITURES PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CHARGES
MAIRIE DE LA WANTZENAU MARCHE DE FOURNITURES PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CHARGES LOT 2 Fourniture et installation d un système de GED pour la Mairie de La Wantzenau. Fiche technique Cahier des Charges
Plus en détailThéorèmes de Point Fixe et Applications 1
Théorèmes de Point Fixe et Applications 1 Victor Ginsburgh Université Libre de Bruxelles et CORE, Louvain-la-Neuve Janvier 1999 Published in C. Jessua, C. Labrousse et D. Vitry, eds., Dictionnaire des
Plus en détailCycle III Brevet Informatique & Internet Niveau 1. "Je pense être capable
Cycle III Brevet Informatique & Internet Niveau 1 A.J. - 11/01 Elève : Date de naissance : 1 Maîtriser les premières bases de la technologie informatique 1-1 désigner avec précision les éléments constitutifs
Plus en détailChristophe CANDILLIER Cours de DataMining mars 2004 Page 1
Christophe CANDILLIER Cours de DataMining mars 2004 age 1 1. Introduction 2. rocessus du DataMining 3. Analyse des données en DataMining 4. Analyse en Ligne OLA 5. Logiciels 6. Bibliographie Christophe
Plus en détailENDNOTE X2 SOMMAIRE. 1. La bibliothèque EndNote 1.1. Créer une nouvelle bibliothèque 1.2. Ouvrir une bibliothèque EndNote 1.3. Fermer une bibliothèque
1 ENDNOTE X2 SOMMAIRE 1. La bibliothèque EndNote 1.1. Créer une nouvelle bibliothèque 1.2. Ouvrir une bibliothèque EndNote 1.3. Fermer une bibliothèque 2. Manipuler une bibliothèque EndNote 2.1. La saisie
Plus en détailMiddleware eid v2.6 pour Windows
Manuel d'utilisation Middleware eid v2.6 page 1 de 19 Table des matières Introduction...3 Installation...4 Les éléments du logiciel eid...6 Module pour la zone de notification dans la barre des tâches...7
Plus en détailYVES DE RONGÉ. Université Catholique de Louvain Tel. : 32 (0) 10 47 84 45. Louvain School of Management Fax : 32 (0) 10 47 83 24
YVES DE RONGÉ Université Catholique de Louvain Tel. : 32 (0) 10 47 84 45 Louvain School of Management Fax : 32 (0) 10 47 83 24 Place des Doyens, 1 Email: yves.deronge@uclouvain.be B 1348 Louvain-la-Neuve,
Plus en détailListe des ouvrages de référence - Examen d'admission 2015
Liste des ouvrages de référence - Examen d'admission 2015 010 - Théorie et principes de comptabilité générale Titre: Comptabilité - Apprentissage programmé avec tests et corrigés (3 tomes) Premier auteur:
Plus en détailComment installer un client Rivalis Devis factures
Comment installer un client Rivalis Devis factures 1 Création du client Rivalis devis factures dans votre CRM... 2 2 Avant le RDV d installation... 2 3 Installation chez l utilisateur Rivalis Devis facture...
Plus en détailPrise en main des Google Apps
GOOGLE APPS Prise en main des Google Apps Objectif & prérequis : Ce guide utilisateur présente un éclairage sur les fonctionnalités spécifiques aux Google Apps. Des informations complémentaires sont disponibles
Plus en détailL évaluation de la qualité d un dispositif d apprentissage en ligne. Quelles traces mobiliser? Comment les interpréter?
L évaluation de la qualité d un dispositif d apprentissage en ligne. Quelles traces mobiliser? Comment les interpréter? François GEORGES (LabSET ULg) Séminaire Be-ODL 18 novembre 2013 1 Plan La qualité
Plus en détailNotes de mise à jour Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 pour AR-C330
Notes de mise à jour Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 pour AR-C330 Ce document contient des informations concernant la version 1.01 du Fiery Print Controller AR-PE3. Avant d utiliser le Fiery
Plus en détailComment générer un fichier PDF de qualité et certifié imprimable?
JOUVE Janvier 2004 Comment générer un fichier PDF de qualité et certifié imprimable? L objectif de ce document est d aider à la réalisation d un fichier PDF "Portable Document Format". Ce format électronique
Plus en détailPRE-REQUIS A L INSTALLATION...
Page PRE-REQUIS A L INSTALLATION... 2 Postes équipés de Windows XP SP3 (minimum), VISTA, SEVEN ou supérieur... 2 Serveurs équipés de Windows 2003 Serveur SP1 (minimum) ou supérieur... 2 I LANCEMENT DE
Plus en détailW W W. F S E. U L A V A L. C A / C R I E V A T
W W W. F S E. U L A V A L. C A / C R I E V A T Colloque international Les recherches actions collaboratives: une révolution silencieuse de la connaissance! Recherche action et recherche collaborative au
Plus en détailMode d emploi du Bureau Virtuel (BV) à destination des étudiants en Formation À Distance (FAD)
Mode d emploi du Bureau Virtuel (BV) à destination des étudiants en Formation À Distance (FAD) Inscrit(e) comme étudiant(e) à l Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, vous avez à votre disposition
Plus en détailMaster 120 en Sciences de Gestion Nouveau track «Financial Management» Programme membre du «CFA University Recognition Program»
Année académique 2012 2013 Master 120 en Sciences de Gestion Nouveau track «Financial Management» Programme membre du «CFA University Recognition Program» I. OBJECTIF Le monde de la finance connaît une
Plus en détailIBM SPSS Statistics Version 22. Instructions d'installation sous Windows (licence simultanée)
IBM SPSS Statistics Version 22 Instructions d'installation sous Windows (licence simultanée) Table des matières Instructions d'installation....... 1 Configuration requise........... 1 Installation...............
Plus en détailMise à jour : Octobre 2011
FICHE TECHNIQUE Architecture VIGILENS Mise à jour : Octobre 2011 VIGILENS SARL 53, rue Vauban F 69006 LYON www.vigilens.net Sommaire 1. Intégration de VIGILENS dans l architecture de l entreprise... 3
Plus en détailComment le Health 2.0 peut contribuer à l'autonomie éclairée du citoyen. Sarah Cruchet, Célia Boyer, Maria-Ana Simonet et Vincent Baujard
Comment le Health 2.0 peut contribuer à l'autonomie éclairée du citoyen. Sarah Cruchet, Célia Boyer, Maria-Ana Simonet et Vincent Baujard Sarah Cruchet Fondation Health On the Net 81 Boulevard de la Cluse
Plus en détailSolution A La Gestion Des Objets Java Pour Des Systèmes Embarqués
International Journal of Engineering Research and Development e-issn: 2278-067X, p-issn: 2278-800X, www.ijerd.com Volume 7, Issue 5 (June 2013), PP.99-103 Solution A La Gestion Des Objets Java Pour Des
Plus en détailForge. Présentation ( )
( RetourListeFichesParThèmes ) Forge Présentation Définition Objectifs Services fournis, fonctions disponibles Services en ligne d hébergement de projets La solution des logiciels intégrés pour le déploiement
Plus en détailNathalie REY DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Nathalie REY Fonction (depuis septembre 1999) : Maître de Conférences en Sciences Economiques Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité CEPN, UMR 7234 U.F.R. Sciences Économiques et de Gestion, Bureau J308
Plus en détailTests d indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA
Tests d indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA Soutenance de doctorat, sous la direction de Pr. Bilodeau, M. et Pr. Ducharme, G. Université de Montréal et Université
Plus en détailBanque Nationale de Belgique Certificate Practice Statement For External Counterparties 1
Banque Nationale de Belgique Certificate Practice Statement For External Counterparties 1 NBBCertificatePracticeStatement External Counterparties 2.0 13 JUILLET 2007 Remarque: l'utilisation d'un certificat
Plus en détailPrise en main. Norton Ghost 2003. Pour trouver des informations supplémentaires. A propos de Norton Ghost
Prise en main Norton Ghost 2003 This document includes the following topics: Pour trouver des informations supplémentaires A propos de Norton Ghost Scénarios élémentaires Concepts et idées essentiels Sauvegarde
Plus en détailLire-Écrire un courriel / Pièces jointes
Lire-Écrire un courriel / Pièces jointes 1. Lire un courrier Ma boîte à lettre m'informe du nombre de courriel que j'ai reçus : Les courriel déjà lus sont en taille normale, les courriel non lus apparaissent
Plus en détailChristian BONTEMPS né le 08 juillet 1969
Curriculum Vitae Février 2007 Christian BONTEMPS né le 08 juillet 1969 Situation actuelle: Professeur Sciences Économiques, GREMAQ - Université Toulouse I. Chercheur IDEI Office MF 408 e-mail : bontemps@cict.fr
Plus en détailSAISIE DES NOTES DE BAS DE PAGE et BIBLIOGRAPHIE MEMO RÉSUMÉ. Norme AFNOR Z 44-005 NF ISO 690. Dernière édition : octobre 2011
SAISIE DES NOTES DE BAS DE PAGE et BIBLIOGRAPHIE MEMO RÉSUMÉ Norme AFNOR Z 44-005 NF ISO 690 Dernière édition : octobre 2011 Texte mis à jour le 29 janvier 2014 MM. DAUTHIER dauthier@univ-tln.fr 1 Notes
Plus en détailScénarios économiques en assurance
Motivation et plan du cours Galea & Associés ISFA - Université Lyon 1 ptherond@galea-associes.eu pierre@therond.fr 18 octobre 2013 Motivation Les nouveaux référentiels prudentiel et d'information nancière
Plus en détailListe des ouvrages de référence - Examen d'admission 2014
Liste des ouvrages de référence - Examen d'admission 2014 010 - Théorie et principes de comptabilité générale Titre: Comptabilité - Apprentissage programmé avec tests et corrigés (3 tomes) Premier auteur:
Plus en détailSuite Messerli 2014. Gest (gestion de chantier) Prestations (imputations des heures) Procédure d'installation du programme ou d'une mise à jour
Suite Messerli 2014 Gest (gestion de chantier) Prestations (imputations des heures) Procédure d'installation du programme ou d'une mise à jour Table des matières AVANT DE COMMENCER... 2 DÉMARRAGE DE L'INSTALLATION...
Plus en détailDOSSIER DE 2014/2015
DOSSIER DE Candidature 2014/2015 CADRE RESERVE A L ADMINISTRATION Lettre de motivation CV Photo Enveloppes Baccalauréat Bac +... Fiche de pointage Date de réception 1 Nom, prénom :...............................................................
Plus en détailEtude Benchmarking 2010 sur les formations existantes apparentées au métier de Business Developer en Innovation
Un programme animé par Systematic et copiloté par Systematic, Opticsvalley et le réseau des Chambres de Commerce et d Industrie Paris-Ile-de-France Etude Benchmarking 2010 sur les formations existantes
Plus en détailOrdonnancement sous contraintes de Qualité de Service dans les Clouds
Ordonnancement sous contraintes de Qualité de Service dans les Clouds GUÉROUT Tom DA COSTA Georges (SEPIA) MONTEIL Thierry (SARA) 05/12/2014 1 Contexte CLOUD COMPUTING Contexte : Environnement de Cloud
Plus en détailPar défaut, VisualQie utilise la messagerie qui est déclarée dans Windows, bien souvent OUTLOOK EXPRESS ou encore OUTLOOK.
Généralités Par défaut, VisualQie utilise la messagerie qui est déclarée dans Windows, bien souvent OUTLOOK EXPRESS ou encore OUTLOOK. Pour connaître le programme de messagerie actuellement associé, cliquez
Plus en détailLa carte d'identité électronique (carte eid): manuel d'installation pour Windows 2000 et Windows XP
Centrale des bilans Siège central: Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 fax 02 221 32 66 e mail: helpdesk.ba@nbb.be site internet: http://www.centraledesbilans.be La carte d'identité
Plus en détailREDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE
Service documentation 2011/2012 REDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE 1. Présentation 2. La bibliographie 2.1 Règles de présentation pour les documents imprimés 2.2 Règles de présentation pour les documents électroniques
Plus en détail