Année universitaire Exercice 1. Travaux Dirigés numéro 4 SERIES TEMPORELLES
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- Étienne Petit
- il y a 7 ans
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1 U Année universiaire 2-2 Travaux Dirigés numéro 4 SERIES TEMPORELLES 1 Exercice 1 Nous avons simulé les séries suivanes, où es un brui aléaoire, s une série d effes saisonniers, une endance linéaire e a une consane posiive : a s s a a s a Associer à chaque série sa représenaion graphique, en jusifian Graphique 1 Graphique Graphique 3 Graphique Graphique 5 Graphique 6 1
2 2 Exercice 2 : Uilisaion des moennes mobiles cenrées sur une endance linéaire Soi deux séries chronologiques X e Y, comprenan une endance linéaire, définies de la manière suivane : x = = =1...,16 1. Calculer les moennes mobiles de longueur 3 e de longueur 4 sur les séries X e Y, noées mm 3 (X), mm 4 (X), mm 3 (Y ) e mm 4 (Y ). 2. Comparer la série X aux deux moennes mobiles mm 3 (X) e mm 4 (X). Commener les résulas. 3. Soi la série Z la somme des deux séries chronologiques X e Y Calculer les moennes mobiles de longueur 3 e de longueur 4 sur la série Z, noées mm 3 (Z) e mm 4 (Z) Calculer les sommes mm 3 (X)+mm 3 (Y ) e mm 4 (X)+mm 4 (Y ). Comparer ces résulas à ceux de la quesion précédene. Que peu-on consaer? Séries X Y Z Tab. 1 Valeurs des séries chronologiques X, Y e Z 2
3 3 Exercice 3 : Lissage par moenne mobile simple e désaisonnalisaion Nous donnons au ableau 2 la série des indices rimesriels de la producion indusrielle (base 1 en 197) de 1963 à 1982 : Année Trimesre 1 Trimesre 2 Trimesre 3 Trimesre Tab. 2 indice rimesriel de la producion indusrielle 1. A quoi cela ser-il de désaisonnaliser la chronique éudiée? A quel pe de quesions cherche--on à répondre lorsque l on décompose une chronique? 2. Au vu du graphique, quel modèle de décomposiion proposez-vous pour cee série? 3. Nous allons adoper un schéma de décomposiion addiif pour cee série : = f + s + ε, où f es la endance de la série, s le coefficien saisonnier e ε la perurbaion erraique. Rappelez la significaion e les hpohèses habiuelles faies pour ces différenes composanes. En pariculier, rappelez le principe de conservaion des aires pour les coefficiens saisonniers. Pourquoi cee conraine de renormalisaion es-elle nécessaire? 4. Esimaion de la endance par une moenne mobile simple cenrée sur 4 poins Serie brue Serie cvs Moenne mobile Fig. 1 Indice rimesriel de la producion indusrielle 4.1. Rappelez le principe de la moenne mobile simple cenrée sur 4 poins Calculez les valeurs manquanes du ableau 3 (année 1975) Calculez les valeurs manquanes du ableau 4 donnan des esimaions provisoires des coefficiens saisonniers (année 1979) Compléez le ableau 5 donnan les esimaions provisoires e finale des coefficiens saisonniers e commenez les valeurs rouvées : 3
4 Année Trimesre 1 Trimesre 2 Trimesre 3 Trimesre ,125 12, ,625 15,125 16,875 18, , 111,25 113, 114, , ,375 12, , , ,5 121,5 118, , , ,75 125, , ,75 125,5 126, , ,25 129,875 13, , 133,75 135, , , ,375 Tab. 3 Moenne mobile simple cenrée sur 4 poins Année Trimesre 1 Trimesre 2 Trimesre 3 Trimesre ,125 7, ,375 2,875-14,875 8, , 3,75-17, 8, ,375 3,625-17,125 8, ,625 5,5-13,5 7, ,375 2,875-18,25 7, ,625 4,125-16,75 8, ,875 4,25-18,5 6, ,125 5,75-19,875 9, ,625 2,625 Tab. 4 Première esimaion des coefficiens saisonniers Esimaion 1er rim 2eme rim 3eme rim 4eme rim provisoire -16,738 finale 3,663 7,875 Tab. 5 Esimaion finale des coefficiens saisonniers 4.5. Calculez les valeurs manquanes (année 1974) de la série corrigée des variaions saisonnières (ableau 6). Année Trimesre 1 Trimesre 2 Trimesre 3 Trimesre ,7 1,338 13,838 12, ,7 14,338 18,838 19, ,7 111, , , ,7 118, , , ,7 113, , , ,7 123, , , ,7 126, , , ,7 13, , , ,7 132, , , ,7 134, , ,125 Tab. 6 Série corrigée des variaions saisonnières 4
5 4 Exercice 4 : Un modèle muliplicaif sur une série mensuelle Une compagnie aérienne régionale désire connaîre la srucure du rafic aérien d une de ses lignes. Pour cela, elle fourni la série mensuelle du nombre de passagers enre 2 e 24. Mois janvier février mars avril mai juin juille aoû sepembre ocobre novembre décembre Tab. 7 Trafic mensuel d une ligne aérienne en nombre de passagers Fig. 2 Trafic mensuel d une ligne aérienne en nombre de passagers 1. Au vue du graphique, quel pe de modèle fau-il appliquer? 2. Après avoir jusifié la longueur de la moenne mobile à emploer, calculer la série Y des moennes mobiles. 3. Calculer les coefficiens saisonniers e donner la série Z corrigée des variaions saisonnières. Vérifier que ces coefficiens vérifien les hpohèses de dépar. 5
6 5 Exercice 5 : Prévision par régression Nous nous inéressons à la consommaion C de vin en France (en millions d hecolires) de = 1967 à Année T C Année T C Année T C Année T C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,663 On donne : T =13, 5, C =48, 295, Cov(C, T) = 56, 747, V(T )=65, 25, V(C) =5, 741. On choisi de modéliser la chronique par : où a e b son des paramères à esimer. 1. Inerpréez les coefficiens a e b. C = a + b, 2. Calculez les esimaions des moindres carrés â e b de a e b. Donnez le coefficien de déerminaion de la régression e l écar-pe des résidus. 3. Afin d éliminer la endance linéaire, on inrodui la chronique z = C C 1 pour > Monrez que lorsque C saisfai (1), la chronique z es elle que pour ou >1967, z = a Donnez une relaion enre z, C 1967 e C On désire prévoir la consommaion de vin. Commen faire des prévisions en uilisan le modèle de régression esimé précédemmen? 6
2. Quelle est la valeur de la prime de l option américaine correspondante? Utilisez pour cela la technique dite de remontée de l arbre.
1 Examen. 1.1 Prime d une opion sur un fuure On considère une opion à 85 jours sur un fuure de nominal 18 francs, e don le prix d exercice es 175 francs. Le aux d inérê (coninu) du marché monéaire es 6%
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Chapire Eercices de snhèse 6 CHAPITRE EXERCICES..a), ±,55 b) 97,75 ±,455 c) 95,5 ±,475.±,6π cm.a) 44,, erreur absolue de,5 e erreur relaive de, % b) 5,56, erreur absolue de,5 e erreur relaive de,9 % 4.a)
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