Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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1 Structure Conservation: Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Chiffres clés de l année 2015 Quotidien 2014 (En Mds DT) 2015 (En Mds DT) Variation Encours conservé par Tunisie Clearing 28,9 30,3 +5% Actions des sociétés cotées 17,3 (60%) 17,8 (59%) +3% Détenteurs des titres de créances: Valeurs du Trésor 9,4 (33%) 10,2 (34%) +8% Emprunts obligataires 2,1(7%) 2,3(7%) +10% Obligations Privées Bons du Trésor Emprunt National d obligataires d obligataires d obligataires Banques 6% 12% 3% 69% 16 48% OPCVM 22% 54% 10% 18% 37 8% Assurance 6% 21% 3% 10% 22 12% Personnes Morales 18% 9% 7% 2% % Personnes Physiques 48% 4% 77% 1% % Total MD MD MD Levées de fonds sur le marché obligataire: Émissions (En MDT) Remboursements (En MDT) Levées nettes (En MDT) Obligations privées 652,4 547,4 105 Valeurs du Trésor 2 343, ,1 276,3 Total , ,5 381,3 Total , ,1 962,9 Marché secondaire des Valeurs du Trésor: Marché Structure (en MDT) (en MDT) Structure Transactions Boursières ,9 7,1% ,2 7,2% Marché de gré à gré (Interparticipants) ,6 51,5% ,8 42,2% Opérations sans mouvement de fonds (Intra-participants) ,7 41,5% ,6 50,6% Total ,2 100% ,6 100% 1

2 Quotidien Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 11/01/2016 Opérations Intra de titres Montant (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF TN BTA 5,5% Fév ,8 97,071 97,071 97,071 6,329 5,636 TN BTC 52 SEM 8/11/ ,0 95,920 95,920 95,920 5,020 4,632 TN BTA 5,5% Oct ,7 98,250 98,250 98,250 6,197 5,228 TN BTA 5,25% Déc ,1 99,851 99,851 99,851 5,376 4,665 TOTAL 1988,6 Opérations Inter de titres Montant (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF TOTAL - 2

3 Bulletin Quotidien Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 11/01/2016 de titres Montant (mdt) TOTAL , ,0 * Concerne la dernière transaction pour une journée donnée PMP* TMP* Date dernière opération Réf prix courbe des taux CMF (%) Réf courbe des taux CMF (%) TN BTC 52SEM 26/01/ ,8 0 99,418 4,300% 09/12/2015 4,353 TN BTC 52 SEM 16/2/ ,20 129,2 99,349 5,020% 04/01/2016 4,373 TN BTA 5.25% 03/ , ,050 4,791% 31/12/ ,121 4,397 TN BTC 52 SEM 15/3/ ,50 24,8 99,112 4,300% 04/01/2016 4,401 TN BTC 52 SEM 12/4/ ,90 134,1 98,584 5,020% 04/01/2016 4,428 TN BTC 52 SEM 14/6/ ,2 0 97,632 4,500% 04/12/2015 4,489 TN BTC 52Sem 12/07/ ,7 0 97,159 4,700% 02/12/2015 4,516 TN BTC 52Sem 06/09/ ,00 304,4 96,631 5,020% 04/01/2016 4,571 TN BTC 52 SEM 4/10/ ,90 86,2 96,860 4,300% 08/01/2016 4,598 TN BTZc OCT , ,500 6,332% 28/12/ ,677 4,605 TN BTC 52 SEM 8/11/ , ,2 95,920 5,020% 11/01/2016 4,632 TN BTA 5,25% Déc , ,5 99,851 5,376% 11/01/ ,506 4,665 TN BTC 52 SEM 03/01/2017 4,686 TN BTA 6.75% , ,5 101,390 5,710% 06/01/ ,652 4,844 TN BTA 5,3% Janv , ,430 6,137% 30/12/ ,556 5,002 TN BTA 5,5% Oct ,30 461,0 98,250 6,197% 11/01/ ,655 5,228 TN BTZC 10 Décembre ,078 5,277 TN BTA 5.50% 03/ ,90 412,0 97,950 6,220% 06/01/ ,397 5,353 TN BTA 5,5% Fév , ,8 97,071 6,329% 11/01/ ,502 5,636 TN BTA 5,5% Oct ,4 4300,8 96,420 6,386% 07/01/ ,586 5,841 TN BTA 5,75%Janv ,60 549,8 96,900 6,492% 07/01/ ,289 5,918 TN BTA 6,9% Mai , ,1 102,520 6,395% 06/01/ ,902 6,320 TN BTA 5,6% 08/ ,8 0,0 97,075 6,535% 21/12/ ,770 6,399 TN BTA 6%AVRIL ,2 25,6 97,185 7,040% 05/01/ ,615 6,604 TN BTA 6% AVRIL ,40 0,0 96,570 6,543% 29/12/ ,058 6,630 TN BTA 6,3% OCTOBRE ,70 0,0 97,070 6,300% 29/12/ ,005 6,694 Lignes remboursées TN BTC 52 SEM , TN BTC 52 SEM24/11/ , TN BTA 5% Oct , TN BTC 52 SEM27/10/ , TN BTC 52 SEM 29/9/ , TN BTC 52 SEM 1/09/ , TN BTC 52SEM24/2/ , TN BTC 52 SEM 21/4/ , TN BTC 52 SEM 24/3/ ,

4 Quotidien Les opérations de Pension Livrée (En cours) Valeur de titres Date Durée Taux de la PL TN BTA 6% AVRIL /08/ jours 5,400% TN BTA 6% AVRIL /08/ jours 5,400% TN BTA 5,6% 08/ /09/ jours 5,750% TN BTA 6% AVRIL /09/ jours 5,700% TN BTA 6% AVRIL /12/ jours 4,750% TN BTA 6% AVRIL /12/ jours 4,750% TN BTA 6% AVRIL /12/ jours 4,600% TN BTA 6% AVRIL /01/ jours 4,230% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 11/01/2016) Durée Taux moyen Taux plus en DT En cours en DT pondéré haut Taux plus bas De 1 à 7 jours ,672 0,000 5,011% 5,200% 4,640% De 8 jours à 90 jours , ,849 4,784% 5,200% 4,150% Au-delà de 90 jours , ,526 4,666% 6,020% 4,750% Total , ,375 4,909% 6,020% 4,150% «Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée» Banques habilitées à exercer l activité de pension livrée ATB BNA ATTIJARI BANK BT AMEN BANK BIAT STB UBCI UIB STUSID Bank BTE QNB BTK BH Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée Valeurs négociables Autres valeurs BTA BTZc BTCT Emprunt national (EN) Emprunts obligataires déposés chez Tunisie clearing Parts des OPCVM obligataires déposés chez Tunisie clearing Effets de commerce à condition que les deux parties soient obligatoirement des banques. Date de mise à jour: 15 septembre 2015 Source :Banque Centrale de Tunisie 4

5 «Thomas Murray Market Flash» Tunisie Clearing a annoncé la mise en place d un rapprochement obligatoire et mensuel entre ses livres et ceux des participants de marché. Cette exigence est entrée en vigueur le 1 er Janvier Impact sur le risque du CSD : Notation du CSD : A- Impact de l actualité : Positif Risque affecté : Risque lié à la sécurité des avoirs Notation actuelle : A+ Impact de l actualité : Positif L implémentation d un rapprochement obligatoire est une étape positive qui améliorera la sécurité des avoirs des investisseurs. Bien que les rapprochements mensuels soient au deçà des meilleures pratiques de marché, ils constituent un pas dans la bonne direction. Par conséquent, l impact sur le risque lié à sécurité des avoirs est positif. 5

6 «Résultat de l adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016» Le Trésor annonce que compte tenu des conditions exorbitantes de l adjudication des BTA du 5 janvier 2016, ladite adjudication a été déclarée infructueuse Avis aux Participants N 9/2016 «Mise en paiement de la 5 ème échéance de l emprunt obligataire Attijari Bank 2010» Dénomination de l Emprunt Montant unitaire brut Attijari Bank 2010 TN ,561 DT Attijari Bank informe que la mise en paiement de la 5 ème échéance de l emprunt obligataire Attijari Bank 2010 aura lieu le lundi 11 janvier 2016 Avis aux Participants N 8/2016 «Mise en paiement de la 3 ème échéance de l emprunt obligataire UIB » Dénomination de l Emprunt Montant unitaire brut UIB CA TN ,789 DT UIB CB TN ,120 DT UIB CC TN ,030 DT L UIB informe que la mise en paiement de la 3 ème échéance de l emprunt obligataire UIB aura lieu le lundi 11 janvier 2016 Avis aux Participants N 7/2016 «Mise en paiement de la 5 ème et dernière échéance de l emprunt obligataire El Wifack Leasing 2010» Dénomination de l Emprunt Montant unitaire brut El Wifack Leasing 2010 TF TN ,090 DT El Wifack Leasing 2010 TV TN ,097 DT Wifack International Bank informe que la mise en paiement de la 5 ème et dernière échéance de l emprunt obligataire El Wifack Leasing 2010 aura lieu le lundi 11 janvier 2016 Avis aux Participants N 6/2016 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des titres participatifs «CHAHADET ZITOUNA 2015» et démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires» Les titres participatifs «CHAHADET ZITOUNA 2015» seront admis aux opérations de Tunisie Clearing le mercredi 13 janvier CHAHADET ZITOUNA 2015 TN Démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires : Date de démarrage de l opération : 15 janvier 2016 Date comptable d arrêté des soldes : Mercredi 13 janvier

7 Avis aux Participants N 3/2016 «Procédure de rapprochement» En prévision de l entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place : 1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, 2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, 3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM. Tunisie Clearing compte lancer le 1 er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure suivante : a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via l Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ; b. La structure du fichier (il s agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes) et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ; c. Lors de l envoi du fichier via l Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement; d. S il y a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à l IAA concerné ; e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés. f. Au plus tard 3 jours de la date de l opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation; g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces anomalies. «Résultat de l adjudication des BTC du 7 janvier 2016» Le Trésor annonce que suite à l adjudication des Bons du Trésor à court terme du 07/01/2016, un montant de 5 MD a été retenu dans les conditions ci-après: de la valeur annoncé Montant retenu TMP TN BTC 52 semaines 03/01/ MD 5 MD 4,620% Date de règlement : 12 janvier