Chocs Endogènes et Exogènes sur les Marchés Financiers



Documents pareils
Files d attente (1) F. Sur - ENSMN. Introduction. 1 Introduction. Vocabulaire Caractéristiques Notations de Kendall Loi de Little.

2. Quelle est la valeur de la prime de l option américaine correspondante? Utilisez pour cela la technique dite de remontée de l arbre.

Mathématiques financières. Peter Tankov

Risque associé au contrat d assurance-vie pour la compagnie d assurance. par Christophe BERTHELOT, Mireille BOSSY et Nathalie PISTRE

La rentabilité des investissements

Rappels théoriques. -TP- Modulations digitales ASK - FSK. Première partie 1 INTRODUCTION

Intégration de Net2 avec un système d alarme intrusion

Finance 1 Université d Evry Val d Essonne. Séance 2. Philippe PRIAULET

Evaluation des Options avec Prime de Risque Variable

Texte Ruine d une compagnie d assurance

MIDI F-35. Canal MIDI 1 Mélodie Canal MIDI 2 Basse Canal MIDI 10 Batterie MIDI IN. Réception du canal MIDI = 1 Reproduit la mélodie.

Exemples de résolutions d équations différentielles

Calcul Stochastique 2 Annie Millet

N d ordre Année 2008 THESE. présentée. devant l UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1. pour l obtention. du DIPLOME DE DOCTORAT. (arrêté du 7 août 2006)

Les circuits électriques en régime transitoire

Chapitre 2 L investissement. . Les principales caractéristiques de l investissement

No Décembre. La coordination interne et externe des politiques économiques : une analyse dynamique. Fabrice Capoën Pierre Villa

Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l ORSA

Documentation Technique de Référence Chapitre 8 Trames types Article

SYSTÈME HYBRIDE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE POUR L EAU CHAUDE SANITAIRE

VA(1+r) = C 1. VA = C 1 v 1

THÈSE. Pour l obtention du grade de Docteur de l Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Discipline : Sciences Économiques

Ecole des HEC Université de Lausanne FINANCE EMPIRIQUE. Eric Jondeau

Oscillations forcées en régime sinusoïdal.

EFFICIENCE INFORMATIONNELLE DES UNE VERIFICATION ECONOMETRIQUE MARCHES DE L OR A PARIS ET A LONDRES, DE LA FORME FAIBLE

Tests non-paramétriques de non-effet et d adéquation pour des covariables fonctionnelles

CHAPITRE 13. EXERCICES a) 20,32 ± 0,055 b) 97,75 ± 0,4535 c) 1953,125 ± 23, ±0,36π cm 3

Recueil d'exercices de logique séquentielle

Relation entre la Volatilité Implicite et la Volatilité Réalisée.

Caractéristiques des signaux électriques

CHAPITRE I : Cinématique du point matériel

Mémoire présenté et soutenu en vue de l obtention

CANAUX DE TRANSMISSION BRUITES

Le mécanisme du multiplicateur (dit "multiplicateur keynésien") revisité

Article. «Les effets à long terme des fonds de pension» Pascal Belan, Philippe Michel et Bertrand Wigniolle

Sciences Industrielles pour l Ingénieur

L impact de l activisme des fonds de pension américains : l exemple du Conseil des Investisseurs Institutionnels.

Probabilités III Introduction à l évaluation d options

Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation

B34 - Modulation & Modems

Filtrage optimal. par Mohamed NAJIM Professeur à l École nationale supérieure d électronique et de radioélectricité de Bordeaux (ENSERB)

Surface de Volatilité et Introduction au Risque de Crédit

Cahier technique n 114

Exercice : la frontière des portefeuilles optimaux sans actif certain

Les deux déficits, budgétaire et du compte courant, sont-ils jumeaux? Une étude empirique dans le cas d une petite économie en développement

TD/TP : Taux d un emprunt (méthode de Newton)

Sommaire de la séquence 12

MATHEMATIQUES FINANCIERES

PREMIÈRE PARTIE LIQUIDITÉ ET MICROSTRUCTURE. La Liquidité - De la Microstructure à la Gestion du Risque de Liquidité

Cours d électrocinétique :

CARACTERISTIQUES STATIQUES D'UN SYSTEME

Pouvoir de marché et transmission asymétrique des prix sur les marchés de produits vivriers au Bénin

MATHS FINANCIERES. Projet OMEGA

Cahier technique n 141

Formation Administrateur Server 2008 (Ref : IN4) Tout ce qu'il faut savoir sur Server 2008 OBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION

Fonction dont la variable est borne d intégration

Estimation des matrices de trafics

3 POLITIQUE D'ÉPARGNE

Séminaire d Économie Publique

Copules et dépendances : application pratique à la détermination du besoin en fonds propres d un assureur non vie

F 2 = - T p K F T = - T p K 0 - K 0

Contents. 1 Introduction Objectifs des systèmes bonus-malus Système bonus-malus à classes Système bonus-malus : Principes

Université Technique de Sofia, Filière Francophone d Informatique Notes de cours de Réseaux Informatiques, G. Naydenov Maitre de conférence, PhD

Thème : Essai de Modélisation du comportement du taux de change du dinar algérien par la méthode ARFIMA

DOCUMENT TECHNIQUE N O 2 GUIDE DE MESURE POUR L INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) EN ÉDUCATION

Le mode de fonctionnement des régimes en annuités. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

SURVOL DE LA LITTÉRATURE SUR LES MODÈLES DE TAUX DE CHANGE D ÉQUILIBRE: ASPECTS THÉORIQUES ET DISCUSSIONS COMPARATIVES

TRAVAUX PRATIQUES N 5 INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA CAGE D'ESCALIER DU BATIMENT A

Les travaux doivent être remis sous forme papier.

Ned s Expat L assurance des Néerlandais en France

TB 352 TB 352. Entrée 1. Entrée 2

S euls les flux de fonds (dépenses et recettes) définis s ent l investissement.

EVALUATION DE LA FPL PAR LES APPRENANTS: CAS DU MASTER IDS

Les Comptes Nationaux Trimestriels

Modèle GARCH Application à la prévision de la volatilité

DESSd ingéniérie mathématique Université d Evry Val d Essone Evaluations des produits nanciers

Sélection de portefeuilles et prédictibilité des rendements via la durée de l avantage concurrentiel 1

Attitude des ménages face au risque. M1 - Arnold Chassagnon, Université de Tours, PSE - Automne 2014

Séquence 2. Pourcentages. Sommaire

Impact du vieillissement démographique sur l impôt prélevé sur les retraits des régimes privés de retraite

COURS GESTION FINANCIERE A COURT TERME SEANCE 3 PLANS DE TRESORERIE. François LONGIN

Résolution d équations non linéaires

DE L'ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

GESTION DU RÉSULTAT : MESURE ET DÉMESURE 1 2 ème version révisée, août 2003

Estimation d une fonction de demande de monnaie pour la zone euro : une synthèse des résultats

Comparaison de fonctions Développements limités. Chapitre 10

L inflation française de , hasards et coïncidences d un policy-mix : les enseignements de la FTPL

Formation 2 mois. Trader les Futures par les carnets d ordres :

Calculating Greeks by Monte Carlo simulation

Limites finies en un point

Trading de Volatilité

Exo7. Limites de fonctions. 1 Théorie. 2 Calculs


Note:... Q1 :... Q2 :... Q3 :... Q4 :... Bonus :... Total :...

Froid industriel : production et application (Ref : 3494) Procédés thermodynamiques, systèmes et applications OBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION

De la mesure à l analyse des risques

O, i, ) ln x. (ln x)2

Chapitre 6. Fonction réelle d une variable réelle

Dérivation : cours. Dérivation dans R

Transcription:

Chocs Endogènes e Exogènes sur les Marchés Financiers Y. Malevergne L.P.M.C. Universié de Nice Sophia Anipolis I.S.F.A. Universié Claude Bernard Lyon I

Inroducion Variaions de empéraure Lyon Bron, 1979-1999 Taux de sismicié Californie, 1978- Variaions de prix Sandard & Poor s 5, 197-

Inroducion Chocs Exogènes inervenion exérieure Chocs Endogènes auo organisaion du sysème: Imiaion / Anagonisme Feed-back posiif / négaif

Exemples Bouleversemens climaiques, Variabilié inrinsèque: alernance glaciaion / période de réchauffemen, Erupion volcanique majeure, collision avec un aséroïde Acivié sismique, Acivié liée aux mouvemens econiques, Essais nucléaires sous-errain Crises financières, Issues de la dynamique inernes des marchés, Liées à un événemen déclencheur exérieur au sysème financier

Peu-on disinguer ces deux ypes de chocs? recherche de signaures Peu-on rouver des précurseurs pour les chocs endogènes?

Le cas des marchés financiers Modélisaion microscopique - Modèles d opinions Acheeurs / vendeurs - Modèles de prix * équilibre offre / demande * hors équilibre Modélisaion macroscopique rouver un processus aléaoire ad hoc

Qu es ce qu un marché financier? Réroacion Marché Flux d informaion financier Processus de prix Chocs Exernes

Recherche d un modèle pour le processus des rendemens Conraine héorique - Absence d opporuniés d arbirage Conraines empiriques - Fais sylisés

La conraine de non arbirage Arbirage Gain cerain Prix prédicibles Le processus de prix es une maringale: [ P 1 ] P E + I = 1+ r Théorème de Monroe : Toue semi- maringale peu s exprimer comme une marche aléaoire brownienne sandard changée de emps.

BT : Brownien sandard ln P = BT T es un processus aléaoire à incrémens posiifs, el que T= r = ln P P = T + ln P + P P + T B1 r ε volailié = N,1 iid

Fais Sylisés Disribuions de rendemens à queues épaisses, F x = 1 L x x x µ d F x = 1 e, c < 1 c Dow Jones 1896-, données journalières

Fais Sylisés Disribuions de rendemens à queues épaisses, δx =1 min δx = 4 min δx = 16 min δx = 1 jour δx = 1 mois - Convergence vers la Gaussienne, à grande échelle Sandard & Poor s 5 fuure

Fais Sylisés Disribuions à queues épaisses, Clusers de volailié, mémoire longue Sandard & Poor s 5, données journalières

Fais Sylisés Disribuions à queues épaisses, Clusers de volailié, ω = ln C ω l = cov T λ ln l [ ω, ω + l ], Quasi-gaussien l T. C l = cov l 4λ [, + l ]. S&P 5 fuure, τ = 1 min D après Muzy e al., Eur. Phys. J. B

Fais Sylisés Disribuions à queues épaisses, E r q ς q Clusers de volailié, Mulifracalié, D après Muzy e al. Quaniaive Finance 1

Fais Sylisés Disribuions à queues épaisses, Clusers de volailié, Mulifracalié, Effe de levier, Effe de second ordre corr r, corr ε, + τ + τ <, τ > < D après Bouchaud e al., PRL 1

Le modèle de marche aléaoire mulifracale Bacry, Muzy e Delour ] exp[ r = = ω ε ε + = + = = e T C C 3 / ln ], cov[ ln 1 τ λ τ ω ω τ µ ω : Processus Gaussien à l ordre Oλ 4 près 1an, 1, 1 = T λ 3 paramères :

+ = K d τ τ η τ µ ω + = τ τ η K K d C brui blanc gaussien, flux d informaion Où : + = ln sin 1 ~ f f O d f f K f T λ T T K << <<, λ

Comparaison MRW données réelles

Chocs Exogènes η δ ω + Flux d informaion : Brui blanc Choc exerne E E exo 1 ] [ ] [ ω E E d exo ] [ ] [ τ ω τ τ

1 E exo [ ω] E[ ] ω = e

Chocs Endogènes η Flux d informaion : Brui blanc [ ] où exp C s T C C C C E s endo = = = + µ ω µ ω ω β α = = Te Te s s / ln / ln ln 3/ 3/ λ β α avec, / s e s α β λ << << << [ ] s endo E α ω

[ ] = + 1 ' 4 3/ s endo T Te T Var β λ β α ω Te T = / ln / ln ' 3/ λ β avec [ ] [ ] 1 / ln 6 1 3/ >> e Var E endo endo λ ω ω 1 Tan que :

E endo[ ω 1 ] α s α linéaire en s = ω µ C = e ω = e s λ =.18 T= 1an S=1 S= S=-1 : = 4 min : = 1 jour

Bilan Choc exogène: Relaxaion en -1/, indépendammen de l ampliude du choc Choc endogène: Relaxaion en -αs, foncion de l ampliude du choc En praique αs <1/: la volailié relaxe plus lenemen après un choc endogène qu après un choc exogène.

Source d un Choc Endogène W = d τ η τ E [ W ω ] ω E[ ω ] dτ K endo wihou condiioning: saionary process, average= W, < τ condiioning o a large value ω : non-saionary process, average #

Généralisaion à d aures sysèmes Sornee and Helmseer, Phys. A 3