L actuariat et Les lignes commerciales

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Catherine Labrie
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1 L actuariat et Les lignes commerciales 16/06/2005

2 Contexte C est quoi les lignes commerciales? Auto commerciale Tarification individuelle véhicules utilitaires Tarification flotte Voiturier Remorqueur Transport de produits pour des tiers Biens commerciaux Bris des machines Responsabilité civile 16/06/2005-2

Tarification flotte Voiturier Remorqueur Transport de produits

3 Contexte C est quoi les lignes commerciales? Ferme Responsabilité Professionnelle Responsabilité des dirigeants et officiers Marine commerciale Cautionnement 16/06/2005-3

4 Contexte Chez AXA par exemple, l actuariat est impliqué dans la tarification des lignes d affaires suivantes Auto commerciale (Individuelle et flottes) Biens commerciaux Bris des machines Responsabilité Ferme Responsabilité professionnelle Dirigeants et Officiers Voiturier Remorqueur Programmes particuliers dans toutes les lignes d affaires précédentes 16/06/2005-4

machines Responsabilité Ferme Responsabilité professionnelle Dirigeants et Officiers

5 Structure tarifaire Pas toujours le même niveau de sophistication tarifaire Certaines lignes d affaires sont toujours la chasse gardée des souscripteurs Dans d autres cas le niveau de sophistication tarifaire se compare facilement à ce que l on peut retrouver pour les produits de biens personnels. 16/06/2005-5

Dans d autres cas le niveau de sophistication tarifaire se compare facilement

6 Structure tarifaire La sophistication de la structure tarifaire dépend: Temps depuis lequel l actuariat s y implique. Nombre de variables déjà utilisé dans la tarification. Résultats financiers. Valeur ajoutée de l actuariat Objectiviser les impressions en analysant les bases de données. Augmenter le nombre de modalités de certaines variables tarifaires avec la mécanisation des algorithmes de tarif. Intégration de notion de ligne personnel en commercial (Courbe en U) 16/06/2005-6

Valeur ajoutée de l actuariat Objectiviser les impressions en analysant les bases de données.

7 Structure tarifaire Valeur ajoutée des souscripteurs Comme très souvent la fréquence des sinistres est beaucoup plus faible en ligne commerciale, on a donc besoin d augmenter la crédibilité de l information sinistre par l expérience des souscripteurs. Cet échange d informations est essentiel afin de maximiser notre capacité d améliorer la structure tarifaire. 16/06/2005-7

crédibilité de l information sinistre par l expérience des souscripteurs.

8 Sur quoi on peut travailler Auto commerciale Tarification individuelle véhicules utilitaires Tarif basé sur l utilisation ( pas l âge ou le sexe) Même genre d analyse que ce qui se fait pour les véhicules privés, mais avec souvent moins d informations Pas de standard de comparaison (Compu-Quote) Très souvent on ne peut pas faire ce que l on veut car dans plusieurs provinces, cette ligne d affaire est sujette aux mêmes réglementations que l auto privée Mise à niveau des tarifs Se fait relativement de la même façon que pour les véhicules privés 16/06/2005-8

comparaison (Compu-Quote) Très souvent on ne peut pas faire ce que l on veut car dans plusieurs provinces, cette ligne d affaire est sujette

9 Sur quoi on peut travailler Auto commerciale Tarif flotte, comment ça se construit On commence avec le tarif du manuel pour chacun des véhicules. Avec le même dossier de conduite, généralement le dossier 0. Ensuite on calcule un facteur de modification de ce tarif de base, basé sur l expérience sinistre de l ensemble des véhicules de la flotte. Ce facteur est une pondération des pertes réelles subies et des pertes espérées à un niveau d écrêtement, le tout divisé par les pertes espérées. Les variables sur lesquelles nous pouvons travailler sont celles qui contrôlent la tarification expérimentale, soit: La crédibilité associée à une flotte(pondération des sinistres de la flotte) Le niveau d écrêtement de chacun des sinistres inclus dans le calcul Les facteurs de développement utilisé Les pertes espérées 16/06/2005-9

Ce facteur est une pondération des pertes réelles subies et des pertes espérées à un niveau d écrêtement, le tout divisé par les pertes espérées.

10 Sur quoi on peut travailler Auto commerciale Tarification flotte Tarif basé sur l expérience des pertes de l assuré, crée des défis différents pour bâtir un indiqué Analyse plus globale, car la codification est souvent défaillante Le niveau de tarif n est par toujours simple à établir car un flex est utilisé. Ceci influence le niveau d analyse que l on peut faire 16/06/

car la codification est souvent défaillante Le niveau de tarif n est par toujours simple à

11 Sur quoi on peut travailler Voiturier Remorqueur Transport de produits pour des tiers Tarif basé sur: Type de marchandises transportées Transport de copeaux de bois, ou de fruits de mer Souvent transporte plusieurs choses, donc on doit construire quelque chose qui en tient compte Distance parcourue Parcours surtout au États-Unis ou au Canada Lieu de garage des véhicules Autres variables Mise à niveau des tarifs est tout aussi difficile que pour les flottes 16/06/

on doit construire quelque chose qui en tient compte Distance parcourue Parcours surtout au États-Unis ou au Canada

12 Sur quoi on peut travailler Biens Commerciaux Polices à la carte Les tarifs se calculent pour chacune des activités de l assuré, des activités des autres et des voisins. Le type de construction L emplacement du risque (code postal) Pour un emplacement, il y a plusieurs couvertures tarifées Dans le cas d un package, un rabais est appliqué pour reconnaître la réduction de l effet d anti-sélection. Mise à niveau des tarifs, se fait avec une précision comparable à ce que l on fait pour les lignes personnelles 16/06/

Le type de construction L emplacement du risque (code postal) Pour un emplacement, il y a plusieurs couvertures tarifées Dans le

13 Sur quoi on peut travailler Biens Commerciaux Package Développer les catégories d affaires inclues dans le package Quels produits sont inclus La structure de rabais à appliquer Travailler de près avec les souscripteurs Polices à la carte Calibrer chacune des variables selon l expérience de sinistres (parfois un défi plus important que imaginé au départ). Tarification adapté à chacun des produits: Couverture bâtiment Couverture contenu, avec et sans vol Couverture interruption des affaires, profit ou pertes réelles subies Équipement d entrepreneur Équipement informatique etc... 16/06/

sinistres (parfois un défi plus important que imaginé au départ).

14 Sur quoi on peut travailler Biens Commerciaux Programmes Bien comprendre le risque souscrit, afin de bien adapter notre analyse Chaque programme a ses particularités Couverture excédentaire à un pool d assurance (couverture XS) Montant d assurances disponible pour un emplacement Lié à la concentration de risque À la table de rétention (aide à déterminer le montant de rétention à utiliser selon les caractéristiques des risques). Couverture particulière (TT) Dans certains cas comme pour le tremblement de terre on a à développer une tarification sans aucun sinistre historique 16/06/

concentration de risque À la table de rétention (aide à déterminer le montant de rétention à utiliser selon les caractéristiques des risques).

15 Sur quoi on peut travailler Bris des Machines Tarif variable selon le type de contenu assuré Développer une structure de tarif intégré permettant une tarification uniforme des risques Responsabilité Civile Tarification par activité de l assuré Risque 100% Canadien Risque avec de l exportation Plusieurs catégories de risques(contracteurs, manufacturiers, détaillants, ) Différentes limites d assurances Même concept pour les programmes 16/06/

par activité de l assuré Risque 100% Canadien Risque avec de l exportation Plusieurs catégories de

16 Sur quoi on peut travailler Responsabilité Civile Comment on bâtit le tarif Pour chacune des activités de l assuré Taux de base pour chaque aspect que l on veut tarifé Modification du taux selon le niveau des recettes Application de la prime minimale On peut appliquer un facteur pour une limite d assurance supérieure à celle incluse dans le tarif de base. Modification du tarif de base selon l expérience des pertes Autres facteurs de modifications de la prime Nombre d années en affaire 16/06/

minimale On peut appliquer un facteur pour une limite d assurance supérieure à celle incluse dans le tarif de base.

17 Structure tarifaire Biens commerciaux nous utilisons plus de 20 variables de tarification Responsabilité Le nombre de variables de tarification est relié à la catégorie d affaire Ce qui nous aide à continuellement améliorer cette structure est un système intégré d émission de polices et de tarification, donc nous avons une trace de toutes les transactions effectuées sur une police de la cotation au renouvellement. 16/06/

améliorer cette structure est un système intégré d émission de polices et de tarification, donc nous avons

18 Structure tarifaire Responsabilité professionnelle D&O Mise à niveau des primes historiques très difficile, car les variations de taux sont très importantes dans ce genre d assurance L évaluation de l inflation est un élément très important et qui a un impact important dans ce genre de risque Un très grand défi pour l actuaire dans ce genre de couverture est d estimer la portion de pertes importantes à inclure dans la projection des niveau de tarifs requis Codification très fragmentaire comparée à ce qu on est habitué pour les lignes personnelles 16/06/

genre de risque Un très grand défi pour l actuaire dans ce genre de couverture est d estimer la portion de pertes importantes à inclure dans

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