Crédit Agricole Asset Management

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1 Crédit Agricole Asset Management STRUCTURA SICAV à compartiments de droit luxembourgeois Rapport semi-annuel non-révisé au 30 juin 2009

2 STRUCTURA Tables des Matières Généralités Page Organisation et Administration 3 Conseil d'administration 3 Etats Financiers Structura Consolidé 4 Etat du Patrimoine au 30/06/09 5 Structura Asymmetry Europe Equities 6 Etat du Patrimoine au 30/06/09 7 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/09 au 30/06/09 7 Chiffres Clés concernant les 2 derniers exercices 7 Portefeuille-titres au 30/06/09 8 Structura New Europe Aggregate 9 Etat du Patrimoine au 30/06/09 10 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/09 au 30/06/09 10 Chiffres Clés concernant les 2 derniers exercices 10 Portefeuille-titres au 30/06/09 11 Pour être recevable, une souscription doit être émise sur la base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel en date et du rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel. Page 2

3 STRUCTURA Organisation et Administration Société de Gestion : Banque Dépositaire : Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A. CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg Gestionnaire en Investissement : Agent d Administration, Agent de Transfert : Crédit Agricole Asset Management CACEIS Bank Luxembourg 90, boulevard Pasteur 5, Allée Scheffer F Paris, France L-2520 Luxembourg Réviseur d entreprises : PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luxembourg Président : M.Guillaume Abel Crédit Agricole Asset Management S.A., Paris France Administrateurs : M. Guillaume Abel Crédit Agricole Asset Management S.A., Paris France M. Giorgio Gretter Crédit Agricole Asset Management S.A., Paris France Conseil d Administration M. Fathi Jerfel Crédit Agricole Structured Asset Management S.A., Paris France Siège social : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Informations générales N Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg : B Page 3

4 STRUCTURA Consolidé Page 4

5 STRUCTURA Consolidé Etats Financiers au 30/06/09 Etat du Patrimoine au 30/06/09 Exprimé en Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Prix d'acquisition Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres Options achetées à la valeur de marché Options achetées au prix d'acquisition Avoirs en banque et liquidités Contrats de prise en pension Intérêts à recevoir Plus-value non réalisée sur "contrat à terme" A recevoir sur change spot Passifs Options vendues à la valeur de marché Options vendues au prix d'acquisition Dettes bancaires à vue Intérêts à payer Intérêts à payer sur contrats de swap de taux d'intérêts Frais administratifs Taxe d'abonnement à payer Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme Commission de gestion à payer A payer sur change spot Autres passifs Valeur nette d'inventaire 110,811, ,415, ,661, , ,886, ,029, ,440, ,101, ,154, , , ,639, , ,683, , , , , , , , , ,172, Page 5

6 STRUCTURA Asymmetry Europe Equities Page 6

7 STRUCTURA Asymmetry Europe Equities Etats Financiers au 30/06/09 Etat du Patrimoine au 30/06/09 Exprimé en Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Prix d'acquisition Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres Options achetées à la valeur de marché Options achetées au prix d'acquisition Avoirs en banque et liquidités Contrats de prise en pension Intérêts à recevoir Plus-value non réalisée sur "contrat à terme" Passifs Options vendues à la valeur de marché Options vendues au prix d'acquisition Dettes bancaires à vue Intérêts à payer Frais administratifs Taxe d'abonnement à payer Commission de gestion à payer Valeur nette d'inventaire 60,901, ,800, ,796, , ,886, ,029, ,017, ,101, , , ,084, , ,683, , , , ,817, Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/09 au 30/06/09 Actions en circulation au 01/01/09 Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation au 30/06/09 Asymmetry Europe Equities - I Actions de capitalisation , Chiffres Clés concernant les 2 derniers exercices Période/Année terminant le: 30/06/09 31/12/08 Actifs Nets Totaux 59,817, ,866, Asymmetry Europe Equities - I Actions de capitalisation Nombre d'actions Valeur nette d'inventaire par action 1, , , Page 7

8 STRUCTURA Asymmetry Europe Equities Portefeuille-titres au 30/06/09 Exprimé en Quantité Dénomination Devise de cotation Valeur d'évaluation % actifs nets Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 1,912, % Options, Warrants, Droits 1,912, % Allemagne 1,422, % -1,000 DJ O STOXX 50 JUL PUT -79, % 1,700 DJ O STOXX 50 SEP CALL 1,944, % -1,700 DJ O STOXX 50 SEP CALL -623, % 1,700 DJ O STOXX 50 JUL CALL 239, % -1,700 DJ O STOXX 50 JUL CALL -59, % Royaume-Uni 490, % 400 FTSE 100 SEP CALL GBP 702, % -500 FTSE 100 SEP CALL GBP -212, % Parts d'organismes de placement collectifs 4,341, % Parts de fonds 4,341, % France 4,341, % 135 SGP TRESO FCP CAPITALISATION 4,341, % Instruments du marché monétaire 5,459, % Obligations 5,459, % France 5,459, % 4,500,000 FRANCE BTF /07U 4,478, % 1,000,000 FRANCE BTF /08U 980, % Total portefeuille-titres 11,712, % Page 8

9 STRUCTURA New Europe Aggregate Page 9

10 STRUCTURA New Europe Aggregate Etats Financiers au 30/06/09 Etat du Patrimoine au 30/06/09 Exprimé en Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Prix d'acquisition Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres Avoirs en banque et liquidités Intérêts à recevoir Plus-value non réalisée sur "contrat à terme" A recevoir sur change spot Passifs Dettes bancaires à vue Intérêts à payer Intérêts à payer sur contrats de swap de taux d'intérêts Frais administratifs Taxe d'abonnement à payer Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme Commission de gestion à payer A payer sur change spot Autres passifs Valeur nette d'inventaire 49,910, ,615, ,865, , , ,112, , , ,554, , , , , , , , , ,355, Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/09 au 30/06/09 Actions en circulation au 01/01/09 Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation au 30/06/09 New Europe Aggregate - I Actions de capitalisation Chiffres Clés concernant les 2 derniers exercices Période/Année terminant le: 30/06/09 31/12/08 Actifs Nets Totaux 48,355, ,129, New Europe Aggregate - I Actions de capitalisation Nombre d'actions Valeur nette d'inventaire par action , , Page 10

11 STRUCTURA New Europe Aggregate Portefeuille-titres au 30/06/09 Exprimé en Quantité Dénomination Devise de cotation Valeur d'évaluation % actifs nets Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 39,415, % Obligations 37,450, % Luxembourg 6,877, % 150,000 EVRAZ GROUP REGS /11S 82, % 200,000 EVRAZ SECURITIES SA /08S 143, % 500,000 GAZ CAPITAL /02A 399, % 300,000 GAZ CAPITAL LOAN PART /12A 271, % 1,000,000 GAZPROM REGD REG-S /02A 844, % 400,000 MHP SA -REGS /11S 190, % 600,000 MOBILE TELESYSTEMS /01S 423, % 250,000 NOVOROSSIYSK PORT /05S 158, % 1,000,000 RSHB CAP RAB -REGS /01S 675, % 1,500,000 RSHB CAP RAB -REGS /06S 1,079, % 44,117 RUSSIA INTL LOAN PART /09Q 31, % 650,000 RUSSIAN AGRI.BK REGS /05S 443, % 800,000 SB CAPITAL SA /11S 571, % 700,000 SB CAPITAL SA /07S 473, % 350,000 STEEL CAPITAL REG S /07S 206, % 350,000 TROY CAPITAL /08A 206, % 100,000 VIMPELCOM -UBS LUX /10S 70, % 1,000,000 VIP FINANCE IRELAND /04S 604, % Russie 5,531, % 500,000 ABSOLUT BANK /03S 347, % 2,000,000 RUSSIA REG -S /07S 2,023, % 3,840,000 RUSSIA REG-S STEP UP /03S 2,685, % 500,000 RUSSIAN STANDARD BK /09A 475, % Hongrie 4,531, % 1,000,000 HUNGARY /06A 1,011, % 2,000,000 HUNGARY /06A 1,820, % 1,000,000 HUNGARY (REPUBLIC) /02A 944, % 1,000,000 HUNGARY (REPUBLIC OF) /02A 755, % Pologne 4,209, % 1,000,000 POLAND /03A 1,039, % 1,250,000 POLAND /07S 951, % 1,500,000 POLAND EMTN /04A 1,245, % 1,000,000 POLAND GOVT BOND /06A 973, % République Tchèque 3,343, % 500,000 CEZ EMTN /07A 517, % 1,000,000 CZECH REPUBLIC EMTN /03A 864, % 2,000,000 CZECH REPUBLIC EMTN /06A 1,961, % Irlande 2,558, % 500,000 SIBACADEMFIN. (URSABK) /05A 486, % 2,000,000 TRANSCAPITALINV /07S 1,381, % 350,000 TRANSCREDIT FINANCE /06S 243, % 700,000 VIP FINANCE IRELAND /04S 446, % Turquie 2,509, % 2,000,000 TURKEY /04S 1,420, % 1,000,000 TURKEY /01S 1,089, % Allemagne 2,023, % 600,000 CITY OF MOSCOU SENIOR /10A 514, % 600,000 DR.BK(CITY OF MOCCOW) /10A 597, % 1,250,000 M.S.(GAZPROM) REGS /03S 911, % Roumanie 1,060, % 1,000,000 ROUMANIE REG-S /12 08/05A 1,060, % Pays-Bas 828, % 1,250,000 CENTERCREDIT INTL BV /01A 618, % 350,000 MAGYAR TELECOM REG-S /08S 210, % Royaume-Uni 714, % 1,000,000 HSBC (UKRSIBBANK) /12S 624, % 200,000 UK SPV CREDIT FIN.SUB /02S 90, % Afrique du Sud 661, % 900,000 CONSOL GLASS LTD REGS /04S 661, % Bulgarie 641, % 250,000 BULGARIA REG-S /01A 262, % 500,000 BULGARIA (REP OF) /01S 378, % Page 11

12 STRUCTURA New Europe Aggregate Portefeuille-titres au 30/06/09 Exprimé en Quantité Dénomination Devise de cotation Valeur d'évaluation % actifs nets Lithuanie 638, % 650,000 REP.OF LITHUANIA /05A 638, % Kazakhstan 482, % 750,000 KAZMUNAIGAZ /07S 482, % Croatie 361, % 250,000 AGROKOR D.D /11A 207, % 150,000 CROATIA REG /03A 154, % Serbie 219, % 350,000 SERBIA REGD FL.R /11S 219, % Etats-Unis d'amérique 178, % 212,800 CENT.OPE.DIST REGS /07S 178, % Bermudes 80, % 100,000 CENTRAL O MEDIA /05S 80, % Obligations à taux flottant 1,964, % Luxembourg 1,492, % 1,500,000 VTB CAPITAL EMTN FL.R /06A 1,492, % Afrique du Sud 472, % 800,000 EDCON PROPRIET REGS FL.R /06Q 472, % Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé 8,200, % Obligations 8,105, % Lithuanie 2,025, % 2,000,000 REP.OF LITHUANIA /06A 2,025, % Turquie 1,492, % 2,000,000 TURKEY /07S 1,492, % Pologne 1,029, % 1,000,000 POLOGNE (REP OF) /02A 1,029, % Croatie 960, % 1,000,000 CROATIA /01A 960, % Luxembourg 927, % 500,000 TNK-BP FINANCE SA /03S 284, % 1,000,000 VTB CAPITAL REG S /05S 643, % Afrique du Sud 731, % 1,000,000 AFRIQUE DU SUD /05S 731, % République Tchèque 514, % 500,000 CEZ EMTN /05A 514, % France 423, % 600,000 CIE GEN GEOPHYS REGS /05S 423, % Obligations à taux flottant 94, % Bermudes 94, % 150,000 CENT.O MEDIA REGS FL.R /05S 94, % Total portefeuille-titres 47,615, % Page 12

13 Crédit Agricole Asset Management STRUCTURA Société d investissement à capital variable 5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg Tel / Fax CAAM INVEST CAAM / 0151 / MU SICAV à compartiments de droit luxembourgeois Rapport semi-annuel non-révisé au 30 juin 2009