Conférence MATLAB 2013

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1 1 Conférence MATLAB 2013 Paris Grand Palais Développement agile et mise en production de modèles financiers complexes avec MATLAB : l expérience de la MAIF 11 juin 2013 Christophe PENOUTY

2 Sommaire 1) Le Groupe MAIF 2) Le métier de la gestion actif-passif dans une société d assurances 3) Les contraintes en terme d outil de simulation 4) Architecture noyau/application (principes) 5) De «l expérimentation» à la mise en production avec MATLAB 6) Environnement, Production et Interaction 7) Exemple d agilité 8) Exemple de production : tableaux de bord actif-passif

3 Le Groupe MAIF Un groupe mutualiste d assurance : 2,8 millions de sociétaires 3,4 millions de véhicules assurés Plus de 2 millions de contrats habitation Un chiffre d affaires d environ 2 milliards 15 milliards d actifs gérés 5 ème assureur auto en France 5 ème assureur habitation 9 ème assureur tous dommages 2 ème assureur sur le marché des garanties accidents de la vie Assurance IARD Assurance IARD et assurance vie (Espagne) Assurance IARD Assurance vie

4 Le métier de la gestion actif-passif dans une société d assurances Processus d apprentissage Deux grands processus : Mesurer les risques financiers Préconiser pour mieux gérer les risques Analyse des résultats / reporting Connaissance de l activité Objectifs / questions Des enjeux de taille : Respect de la réglementation Plateforme d aide à la décision Respect des engagements auprès des assurés (solvabilité) Compétitions tarifaires Pilotage des risques financiers Versus risques d assurance (passif) Extraction des résultats / recherche d indicateurs Paramétrage du modèle Modèle «Données»

5 Les contraintes en terme d outil de simulation Contraintes: - Répondre aux questions - Analyser les risques (connus ou non) Besoins: - Modifier rapidement les modèles - Avoir un niveau élevé d exigence dans la cohérence des modèles - Réaliser des calculs dans des délais restreints et à n importe quelle période de l année Nécessités: - Développer en interne les modèles: - pour les maîtriser - et les faire évoluer - Avoir une plateforme de développement: - Puissante - Agile - Et ouverte - Mettre en œuvre des architectures de type noyau de calcul (modulaire) / application (forte cohérence et couplage faible des modèles)

6 Architecture noyau/application (principes) MODULES DEVELOPPES SOUS MATLAB projection d actifs détaillé projection d actifs simplifié projection de passif vie projection de passif non-vie Module d interactions actif-passif vie Module d interactions actif-passif non-vie projection d actifs détaillé projection d actifs détaillé projection de passif vie projection de passif non-vie Module d interactions actif-passif vie Module d interactions actif-passif non-vie Modèle xxx Modèle actifpassif vie Modèle actifpassif non-vie

7 Architecture noyau/application (principes)

8 De «l expérimentation» à la mise en production avec MATLAB

9 Environnement, Production et Interaction Gestion de la production Environnement - MATLAB & Toolboxes - Développement collaboratif (versioning) - Gestion de la qualité auprès des utilisateurs (Fiches de Révélation et d Analyse de Problèmes/FRAP) - Conception et mise en œuvre de stratégies de test sous HPQC (en cours) - Cluster de production (96 cœurs) et de prototypage => MDCS (MATLAB Distributed Computing Server) et Job Manager (scheduler intégré) - Serveur d aggrégation - Mise en production en continu - Une même version de modèle tourne sur plusieurs plateformes (Prototypage) en mono-cœur ou multi-cœurs - Transparence pour l utilisateur - Automatisation du lancement des calculs (batching) - Génération automatique de pistes d audit et de rapports de calcul - Alimentation de modèles Interaction - Restitution de résultats automatisée - Pilotage des modèles auxiliaires depuis MATLAB (API) ex : ESG de B&H

10 Pourquoi MATLAB à la MAIF? Un logiciel de calcul et un langage de programmation Un environnement simple & ouvert Un véritable outil de prototypage i.e. maîtrise de l architecture de calcul, capacité à faire n importe quel calcul, capacité à automatiser l ensemble d un process Une rapidité dans les calculs Une capacité à faire du calcul distribué Exemples : Modèle ALM non-vie détaillé ; trajectoires ; 10 ans : 25 Modèle Interne Vie Solvabilité II SdS ; trajectoires ; 1 an : 84h Modèle d allocation stratégique d actifs ; trajectoires ; 10 ans : 2h30 Un outil multi-plateformes Une indépendance vis-à-vis de l éditeur capacité à transformer du code MATLAB dans un autre langage automatiquement Un éditeur à l écoute de ses clients

11 Exemple d agilité Term sheet d un produit structuré le tour est joué! L actif sera pris automatiquement en compte dans les modèles.

12 Exemple de production : Tableaux de bord actif-passif

13 Questions