CMP: Culture, Mesure et Pilotage des Risques

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1 CMP: Culture, Mesure et Pilotage des Risques Abidjan, 24 avril 2014

2 Agenda Date: Jeudi 24 avril 2014, 18h00-21h00 Conférence débat dinatoire Lieux: Hôtel Tiama Abidjan Plateau Salle EBENE 18h00-18h30 18h30-18h45 18h45-19h30 19h30-19h45 19h45-20h15 20h15-20h30 20h30-21h00 Accueil et inscription des participants Bienvenue introduction de l évènement. Jean Baptiste Diarra, Président GFS Africa José Manuel Aguirre, CSO AIS Diner networking Les enjeux du secteur financier Siriki TRAORE, Directeur Exécutif GFS Africa Projet de Risk Management Daniel Torrents, Account Manager AIS Demo Strategic Advisor Conclusion, questions et tour de table Cocktail

3 Présentation de GFS Africa GLOBAL FINANCE SUPPORT Africa (GFS-Africa) est un cabinet indépendant de conseil financier et stratégique de renommée internationale basé à Abidjan en Côte d Ivoire, qui a développé une expertise forte dans les lignes de métiers ci-après: Corporate finance Financial risk management Structuration de financements et levée de fonds Financements structurés et Partenariats publicprivé Gestion de trésorerie Restructuration financière (dette et capital). Marché des capitaux Introduction en bourse Création et gestion de fonds d investissement et de placement Note de recherche sur les sociétés cotées Stratégie et organisation Conduite du changement, restructuration organisationnelle et opérationnelle Elaboration de plan de développement stratégique (PDS) Etudes de faisabilité et plan d affaires Gouvernance d entreprise

4 Activité de GFS Africa Les activités de GFS-Africa couvrent les domaines majeurs suivants : - Banques - Marchés des capitaux - Assurances - Institutions de micro-finances - Caisses de retraite - Sociétés d investissement et de financement - Entreprises agro-industrielles, immobilières et des services Formation - GFS Africa dispose en son sein d un département formation dénommé «GFS Academy», qui figure parmi les leaders de la sous région ouest africaine en matière de formation inter et/ou intra entreprises spécialisée autour des métiers du chiffre et de la finance d entreprise. - Le cabinet compte à ce jour parmi les participants à ses formations les cadres venant des institutions suivantes: BOA, BACI, BNI, BBG, BFA, FIDRA, CNPS, NSIA, SIFCA, etc.

5 Présentation d AIS AIS est présente depuis plus de25 ans sur le marché financier en Espagne, Amérique Latine et récemment au Maroc. Spécialistes dans le Risque Management nous offrons une triple compétence: - Consulting métier - Création de modèle statistiques - Outils de gestion dédié Cabinet d experts de AIS. Expérience en: - Consulting aux superviseurs nationaux et superviseurs délégués (Banque de développement), dans les actions de la Banque Mondiale (WB), IFC, BID et le BAD. - Évaluation de l impact des investissements en responsabilité sociale pour les entités financières. - Membre du GARP, nous sommes précurseurs des Best Practice comme le Stress Testing, Asset Allocation, - Alliance avec Vector Economics aux US Signature de la convention avec Mr. Ramon Trias CEO AIS Mr. Jean Baptiiste Diarra Président GFS à Barcelone le 20 février 2014

6 Origine, la structure et nos marchés Barcelone, Of. Central Depuis 1987 Nos marchés Filiales à l étranger Mexique depuis 1993 Argentine depuis 1994 Portugal depuis 1995 Chili depuis 2002 Argentine Brésil Chili Colombie Costa Rica Équateur États Unis Honduras Mexique Pérou Porto Rico Rep. Dominicaine Uruguay Venezuela Andorre Australie Belgique Espagne France Angleterre Italie Pologne Portugal Maroc Cap Vert Côte d Ivoire

7 Agenda Date: Jeudi 24 avril 2014, 18h00-21h00 Conférence débat dinatoire Lieux: Hôtel Tiama Abidjan Plateau Salle EBENE 18h00-18h30 18h30-18h45 18h45-19h30 19h30-19h45 19h45-20h15 20h15-20h30 20h30-21h00 Accueil et inscription des participants Bienvenue introduction de l évènement. Jean Baptiste Diarra, Président GFS Africa José Manuel Aguirre, CSO AIS Diner networking Les enjeux du secteur financier Siriki TRAORE, Directeur Exécutif GFS Africa Projet de Risk Management Daniel Torrents, Account Manager AIS Demo Strategic Advisor Conclusion, questions et tour de table Cocktail

8 Enjeux du Risk Management Les institutions bancaires et financières sont au cœur des circuits et mécanismes financiers. Partenaires habituels des entreprises, des particuliers mais aussi des associations ou des collectivités locales, elles sont quotidiennement confrontées à la prise de décision en avenir risqué ; C est d ailleurs le métier d une banque que de prendre et de maîtriser des risques de plusieurs natures pour ses clients. Pour la banque, tout risque se caractérise également par un coût, lié entre autres à l obligation de le «provisionner», c est-à-dire de se préparer à son impact financier au cas où il se concrétiserait. La banque est rémunérée pour cette prise de risque ;

9 Typologies de risques Ces risques sont aujourd'hui particulièrement aigus, en raison des transformations qui ont affecté l'économie : concurrence accrue dans de très nombreux secteurs, ouverture croissante sur l'extérieur, sophistication incessante des produits, innovations financières et technologiques, et forte volatilité des variables de marché ; Un établissement financier gère toute une typologie de risques parmi lesquels : le risque de crédit, c est-à-dire le risque de pertes qui résulteraient de l incapacité des clients de la banque, ou d autres acteurs, à faire face à leurs engagements financiers ; les risques de marché, générés par les activités de marché (taux, change, perte de valeur d instruments financiers) ; les risques opérationnels, qui désignent les risques de pertes ou de sanctions notamment du fait de défaillances de procédures, d erreurs humaines, d événements extérieurs ; le risque de liquidité, si la banque ne peut faire face à ses échéances de trésorerie.

10 Culture des risques La gestion des risques se doit d être ancrée dans la culture d entreprise afin qu elle soit partagée par chaque personne au sein de votre organisation. L exposé qui va suivre permettra de présenter la meilleure façon de piloter et gérer les risques (risque de crédit notamment) à partir de modèles statistiques de scoring et de rating.

11 Agenda Date: Jeudi 24 avril 2014, 18h00-21h00 Conférence débat dinatoire Lieux: Hôtel Tiama Abidjan Plateau Salle EBENE 18h00-18h30 18h30-18h45 18h45-19h30 19h30-19h45 19h45-20h15 20h15-20h30 20h30-21h00 Accueil et inscription des participants Bienvenue introduction de l évènement. Jean Baptiste Diarra, Président GFS Africa José Manuel Aguirre, CSO AIS Diner networking Les enjeux du secteur financier Siriki TRAORE, Directeur Exécutif de GFS Africa Projet de Risk Management Daniel Torrents, Account Manager AIS Demo Strategic Advisor Conclusion, questions et tour de table Cocktail

12 Activités d AIS Prospects 360º du cycle de vie des opérations de crédit Marketing Demandes Octroi Suivi et modifications Impayé et mise en jeu Recouvrement Consulting Segmentation Profilage Enrichissement Organisation Plan Directeur Gestion du Risque Politiques de crédit Risque crédit, marché et opérationnel Bâle III: méthodes standard, IRB et IRBA Modèles Modèles appétence, Cross/Up selling, proactif, schurn, Scoring clients, non clients Scoring reactif, proactifs Scoring de recouvrement ScoreRating et Ratings Valeur Client (VaR) Calcul de la perte espérée Gestion portefeuille RAROC Pricing par risque Stress Testing Asset allocation Outils Habits ( Sociodémographique, revenu, IPC, dépenses, indice des prix de l immobilier, ) Routines (Cobol, Java, ) GMR Moteur de modèles et règles SCACS-Plate forme d octroi AIS Observer (Suivi modèles / portefeuille) Recovery Strategy (Recouvrement) AIS FinRisk Gestion Global Risques Strategic Advisor

13 Chantier de travail en 5 paliers 1 Organisation et... 2 Méthodologies 3 et Modèles Principes de Gestion Globale du Risque Les procédures Organisation et la structuration de la fonction Risques Corporate PME Banques Pais Notation Interne Particuliers TPE Professionnels Plateforme et Système d Information Outils d aide à la décision traitement dossiers Alertes Octroi Suivi Recouvrement Capture, traitement et stockage de l information Capture de données et traitement de l information Validation et révision des modèles Utilisation des modèles 4 Risque crédit Risque opérationnel Automatisation Risque marché de la Décision Superviseur, ajustement du capital et des provisions Dossier client électronique Pilotage et reporting de la gestion du risque BI- Information Interne Tableaux de bords (risque) Transparence Information externe 5 Bâle III et Gestion Globale du Risque Formation et culture des risques Méthodologies Quantitatives Progiciels, Outils et Modèles d analyses du Risque

14 Risk management Risque de crédit Système de notation, scoring, rating, Risque opérationnel Facteurs d impact par processus, nature,... Consolidation Risque marché Spread, type d intérêt, rente variable, ALM,

15 Risque de crédit Demande Portefeuille Scoring Calibrage Rating Modèle LGD EAD en FCFA PD En % LGD En % Provisions FCFA PDxLGDxEAD Distribution PERTES Finale / Maximal VaR Risque opérat. VaR Risque crédit VaR Risque marché EL = PD x LGD x EAD EL (Expected Loss) PD (Probability of Default) LGD (Loss Given Default) EAD (Exposure at Default) VaR (Value at risk)

16 Un modèle de notation M ODEL DESCRIPTION - SEGM ENT A Significance M aximum % Variables Categories / Intervals Weights p-value Range risk contribution Op. variable 1 category 1 0,000 0,722 4% category 2-0,723 0,000 Op. variable 2 category 1 0,000 1,351 8% category 2 1,372 0,000 Op. variable 3 category 1 0,000 0,000 2,130 12% category 2 0,178 category 3 0,000 Op. variable 4 category 1 0,000 0,000 1,147 6% category 2-0,011 category 3 0,000 Client variable 1 category 1 0,000 0,000 3,640 20% category 2 3,640 0,000 category 3 1,534 0,000 Client variable 2 category 1 0,000 0,000 1,228 7% category 2-1,228 category 3 0,000 Client variable 3 category 1 0,000 0,000 1,380 8% category 2 4,928 category 3 0,000 Client variable 4 category 1 0,000 0,000 0,804 4% category 2 11,487 category 3 0,000 Client paying beh. 1 category 1 0,000 0,000 1,665 9% category 2-0,022 category 3 0,000 Client paying beh. 2 category 1 0,000 0,000 0,786 4% category 2 0,605 category 3 0,000 Client paying beh. 3 category 1 0,000 0,070 0,406 2% category 2 0,271 category 3 0,000 Client paying beh. 4 category 1 0,000 0,000 0,942 5% category 2 0,628 category 3 0,000 Other 1 category 1 0,000 0,000 1,717 10% category 2 1,144 category 3 0,000 0,10-0,10-0,30-0,50-0,70-0,90-1,10-1,30-1,50 Non payment time Non payment time Weight <=12 0, ,011 >120 0, Tous les facteurs de risques se combinent en un seul modèle qui prédit la situation recherchée. Le traitement des futures demandes seront ordonnancées de sorte à les classifier dans des classes de risques homogènes.

17 Schémas global d un scoring Profil Socioéconomique Conclusion Cut off: Solde disponible / montant mensuel Calcul de Capacité de Paiement Scoring du Profil Cut off: Probabilité défaillance Filtres Externes et Internes Avis sur la Capacité de payement Avis sur le Profil Règles Affaires DECISION SUR LA CAPACITÉ DE PAYEMENT DECISION SUR LE PROFIL APPROUVÉ DOUTE REFUSÉ SUFFISANTE OCTROI DOUTE REFUS JUSTE DOUTE DOUTE REFUS INSUFFISANTE REFUS REFUS REFUS Meilleur Titulaire Meilleur Garant Pondération Titulaires et Garants

18 Composantes d un rating La notation des entreprises vise à calculer la qualité de la contrepartie pour leurs ordonnancement et la prise de décision (transformer les donnés en information). QUANTITATIF OPÉRATIONNEL 1 QUALITATIF Evolution de l Entreprise OPÉRATIONNEL 2 Comportement

19 Pilotage des risques Octroi Opérations Notation Doute Refus Reconduction des limites par opération Décision analystes par opération Limites : Probabilité de Défaillance Octroi 8% Décision analyste supérieur Refus 12% ACCEPTER DOUTE REFUSER Limite supérieure Limite inférieure Formalisation Si le résultat final est «doute» ou «refus», avant de perdre le client il est possible d étudier la reconduction de l opération, que se soit en allongeant le délai ou en diminuant l exposition de l opération.

20 PROCESSUS NATURES CARTOGRAPHIE Risque opérationnel 1-MANAGEMENT 2-MÉTIER 3-SUPPORT Fraude interne, externe Pratiques du staff / sécurité au travail. Réputation et image. Clients, produits et activité. Dommage physiques. Légale et juridique. Exécution, logistique et management 1-RISQUES 2-CONTRÔLES 3-KRI

21 Risque de marché Placements Sinistralité Obligations futures Droits futures Echéances des placements Flux net prévisionnel N=0,1, 2, ) Liquidité des comptes courants (N=0). Risque de crédit: PD et LGD Information budgétaire nouvelle production N=1,2,3 Exposition: EAD (tables d amortissements N=0 et 1, 2, 3, ) Déblocage/remboursement et commissions prévisionnel (Flux net N= 1, 2, 3 ) Pour les garanties, commissions (N=1, 2, 3, )

22 Intégration dans la gestion Contrôle interne Simulation et validation Agences Dictionnaire de Données Variables Artificiels Modèles de Qualification Règles d affaire Flux de Décision Version et Simulation Design des Flux de Décision et Modèles de Risques Déploiement production Homogénéisation et systématisation de la prise de décision Moteur Évaluations (on-line) demandes et processus périodiques (batch) pour le portefeuille Système central

23 Agenda Date: Jeudi 24 avril 2014, 18h00-21h00 Conférence débat dinatoire Lieux: Hôtel Tiama Abidjan Plateau Salle EBENE 18h00-18h30 18h30-18h45 18h45-19h30 19h30-19h45 19h45-20h15 20h15-20h30 20h30-21h00 Accueil et inscription des participants Bienvenue introduction de l évènement. Jean Baptiste Diarra, Président GFS Africa José Manuel Aguirre, CSO AIS Diner networking Les enjeux du secteur financier Siriki TRAORE, Directeur Exécutif GFS Africa Projet de Risk Management Daniel Torrents, Account Manager AIS Demo Strategic Advisor Conclusion, questions et tour de table Cocktail

24 Strategic Advisor Outil d aide au pilotage stratégique du business. Support à la décision en intégrant la composante risque. Optimisation de la structure des actifs et leurs financement (P&L et B&S) Projection des résultats en fonction des scénarios macroéconomiques. Plans de viabilité et définition des stratégies.

25 Piliers de Strategic Advisor Conditions et restrictions de l entité Environnement économique et la régulation Deux modes de fonctionnement pour aboutir à une structure optimale du bilan Hypothèse de scénarios et paramètres Optimisation Simulation

26 Du plan stratégique au Rolling Forecast Conseil d administration Developpement négoce Direction Commercial Direction Financière Contrôle Global del Risque STRATEGIC ADVISOR Planificaction budgétaire

27 Démo Fixation de paramètres Expected scenario

28 Démo Modulation des priorités

29 Démo Résultat previsionnels Réel Previsionnel

30 Démo - Graphiques

31 Démo Calcul de ratios

32 Décisions intelligentes GFS-Global Finance Support, S.A. Cocody II Plateaux, 08 BP 2742 Abidjan08 Côte d Ivoire Tél: Fax: Jean Baptiste DIARRA José Manuel AGUIRRE Siriki TRAORE Daniel TORRENTS jeanbaptiste.diarra@globalfinancesupport.com jmanuel.aguirre@ais-int.com traoresir@globalfinancesupport.com daniel.torrents@ais-int.com

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