eframe pour le modèle interne Solvabilité II

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1 eframe pour le modèle interne Solvabilité II Une solution de contrôle et de reporting automatisée et efficace pour le modèle interne Solvabilité II

2 eframe pour le modèle interne Solvabilité II Une solution de contrôle et de reporting automatisée et efficace pour le modèle interne Solvabilité II

3 Avantages du modèle interne Les assureurs qui adoptent l approche du modèle interne pour la création de rapports Solvabilité II le font pour des raisons diverses. Pour certains, les activités sont trop complexes pour convenir à la formule standard, tandis que d autres ont déjà mis en place un modèle sophistiqué destiné à l évaluation et à la gestion des risques qui peut être exploité pour sous-tendre l approche du modèle interne. D autres estiment qu ils peuvent réduire les exigences de fonds propres en fournissant des données granulaires complètes à l aide d un modèle interne sur mesure approuvé par le régulateur. Pour bon nombre d entre eux, il s agit d une combinaison des trois. Toutefois, même lorsqu un modèle interne est déjà bien intégré, il existe une différence entre un modèle utilisé pour la gestion des risques en interne et un autre qui recueillera l approbation d un régulateur externe. Pour la plupart des assureurs, il y a beaucoup à faire pour garantir que le modèle est validé, documenté et correctement gouverné. Il faut par ailleurs s assurer qu il peut être utilisé efficacement pour offrir une vue d ensemble exacte et cohérente, trimestre par trimestre, du profil de risque de l organisation. Défis liés à la mise en œuvre du modèle interne Lorsqu ils établissent une approche de modèle interne pour confectionner les rapports Solvabilité II et obtenir l approbation réglementaire, les assureurs se retrouvent en général confrontés à de nombreux problèmes techniques et fonctionnels : Gouvernance des processus Il manque au modèle interne la documentation, les contrôles et la piste d audit nécessaires pour démontrer sa validité continue au régulateur Collecte des données Les données, les calculs et le personnel requis pour établir le rapport sont dispersés dans toute l entreprise, ce qui complique la collecte, le rapprochement et la validation des données, même lorsqu un processus existe déjà pour le faire Reproductibilité La difficulté à créer un rapport Solvabilité II fait planer le doute sur la capacité de l organisation à reproduire efficacement le même processus tous les trimestres, en particulier après changements au sein de l équipe projet d origine, en dépit de sa capacité à gérer des demandes ad hoc telles que le stress testing Effort manuel La collecte manuelle de données, la réalisation des calculs, le rapprochement et la normalisation des données dans toutes les divisions opérationnelles, de même que la production du rapport final, nécessitent beaucoup de temps et accaparent les ressources destinées aux activités quotidiennes Contraintes de temps La création d un rapport Solvabilité II peut prendre des semaines. Il est par conséquent difficile de respecter les délais établis pour les rapports réglementaires (habituellement 3 à 4 semaines après la fin du trimestre) Congestions des processus Lorsque le rapport est créé manuellement, les retards de transmission de données et le temps nécessaire à la résolution de requêtes peuvent créer des congestions dans certaines parties du processus. Une solution de contrôle et de reporting automatisée et efficace pour le modèle interne Solvabilité II eframe pour le modèle interne Solvabilité II orchestre la collecte de données et les calculs pour les rapports Solvabilité II basés sur le modèle interne. Il intègre la gouvernance et le workflow pour s assurer que des rapports précis seront établis à temps, et fournit une piste d audit complète pour tous les aspects de la création des rapports. À l aide de cette solution, les assureurs peuvent accélérer la mise en œuvre de Solvabilité II et intégrer le reporting basé sur le modèle interne en tant que processus automatisé, reproductible et contrôlé au niveau de l entité (solo) et à l échelle du groupe.

4 Fonctionnalités eframe est une plate-forme logicielle hautement configurable adaptée aux processus de modèle interne choisis par l organisation. Une fois installée, elle automatise, orchestre et documente l analyse et le reporting sur les risques Vie, Dommages, Marché, Crédit, Opération et les autres risques conformément au modèle approuvé. Visualisation d entreprise Permet de détecter et de cartographier les processus, les hiérarchies, les systèmes et les sources de données au sein d une organisation, qui constituent un point de départ pour le développement ou la modification d une approche du modèle interne Modélisation de données fondée sur une taxonomie Permet de créer un modèle de données avec des définitions et des classifications standard, à l échelle de l entreprise, et des classifications pour chaque point de données nécessaire non seulement aux modèles de rapports quantitatifs (QRT), mais également aux rapports d analyse métier Workflow Permet de définir les responsabilités et les flux de processus pour la distribution et la validation de données dans le cadre de rapports et analyses Solvabilité II. Les alertes par courrier électronique et les procédures de remontée des problèmes garantissent la livraison et la validation des données à temps Templates Solvabilité II Utilise des templates préconfigurés pour accélérer la mise en place et la soumission de rapports, et inclut un environnement clé en main pour le reporting QRT et le modèle QIS Intégration aux systèmes existants Importe automatiquement les données des applications financières, de modélisation, de gestion des risques et de conformité, ainsi que les outils bureautiques Time Window-Driven Reporting Permet en un clic de lancer le processus de création d un rapport Solvabilité II complet dans un délai imparti, tout en conservant une certaine flexibilité (habituellement 3 à 4 semaines après la fin du trimestre) Piste d audit complète Conserve une trace de toutes les actions entreprises pour créer un rapport, de chaque calcul effectué pour obtenir les chiffres et de chaque système source fournissant les données sous-jacentes Capital calculation Consolidation SCR/MCR Calculators ESG Scenarios/Risk factors Model parameters Narratives Data TP eframe pour For Insurance le modèle Solvency interne II Solvabilité Internal Model II Actuals vs Appetite Capital Liquidity Reporting ORSA QRT Assets TIME WINDOW DRIVEN REPORTING PROCESS CONTROL & AUDITABILITY RSR/SFCR Operational losses Financial data Data Calculators Cash Flow & RP Best Estimates & Risk Margin DFA eframe s appuie sur les systèmes en place au sein de l organisation pour créer un processus reproductible et vérifiable de création de rapports basés sur le modèle interne

5 Avantages eframe pour le modèle interne Solvabilité II est une solution ingénieuse pour surmonter les défis liés à la création de rapports Solvabilité II. La création d un processus automatisé pour les rapports basés sur le modèle interne offre aux compagnies d assurance complexes des avantages fonctionnels importants : Gérer les demandes de rapports complexes En établissant un processus de reporting fiable qui fonctionne sur différents types de risque, cycles de rapports, hiérarchies fonctionnelles, géographies et juridictions réglementaires Respecter des délais de reporting serrés La méthodologie Time Window Driven Reporting de SecondFloor garantit la création, la validation et l envoi de rapports Solvabilité II dans les délais établis par le régulateur Réduire le coût et l effort de la mise en conformité En automatisant une grande partie du processus de collecte de données et en invitant automatiquement les personnes à interagir avec le processus avec indication des données à fournir Garantir une bonne gouvernance En créant un processus de création de rapports standard et documenté pour Solvabilité II, avec une piste d audit et une traçabilité complètes pour chaque point de données fourni et chaque action entreprise dans le cadre de la création du rapport Améliorer la gestion interne du risque En créant des rapports fiables, vérifiables et reproductibles et une analyse métier utilisables pour guider la prise de décision interne sur les dispositions à prendre en matière d appétit pour le risque ou sa réduction Le choix des principaux assureurs mondiaux eframe est utilisé pour la préparation et la création de rapport Solvabilité II par les assureurs multirisques multinationaux les plus complexes d Europe. Processus de mise en œuvre Toutes les mises en œuvre d eframe sont réalisées par des consultants SecondFloor expérimentés sur la base d un forfait. Contacteznous à l adresse info@secondfloor.com pour demander une démonstration ou discuter de vos besoins spécifiques. Principales fonctionnalités Automatisation et workflow Modèle de données basé sur une taxonomie Gouvernance et validation des données Piste d audit Orchestration des systèmes existants Principaux avantages Gestion de questions complexes en toute confiance Respect constant des délais de reporting Mise en conformité efficace Rapports de confiance Processus de gestion des risques améliorés Pour en savoir plus Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont eframe peut vous aider à installer, valider et gérer un régime de modèle interne pour les rapports de Solvabilité II? Contactez-nous au +33 (0) , ou à l adresse info@secondfloor.com Vous pouvez également consulter notre site

6 Pour plus de détails, veuillez contacter SecondFloor. À propos de la société SecondFloor SecondFloor aide les entreprises à se mettre en conformité et à produire des informations réglementaires efficacement et de manière cohérente. Les entreprises qui font confiance aux solutions de SecondFloor bénéficient d analyses et de rapports complets, exacts, traçables et vérifiables, qui peuvent être répétés et qui sont disponibles à temps. Les stress tests, les calculs de capital économique et la création de rapports réglementaires dans des environnements complexes sont des domaines essentiels sur lesquels SecondFloor s est forgé sa réputation en tant que prestataire de solutions d analyse pour les entreprises. eframe, l application logicielle de SecondFloor, est le reflet d approches basées sur des pratiques d excellence et des accélérateurs de projet acquis auprès des clients au fil de nombreuses années d expérience. SecondFloor distribue également les solutions Risk Analytics d IBM. Demande de démonstration complète Vous souhaitez bénéficier d une démonstration personnalisée de la solution eframe pour le modèle interne Solvabilité II? Contactez-nous à l adresse info@secondfloor.com. Vous pouvez également consulter le site