Application d une méthode spectrale utilisant des séries temporell

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Application d une méthode spectrale utilisant des séries temporell"

Transcription

1 Application d une méthode spectrale utilisant des séries temporelles pour estimer les paramètres de sélection d un SNP dans un modèle de diffusion de Wright Fisher GenPhySE, INRA, Toulouse, France 28 avril 2017

2 Objectifs de la thèse Un approche récente Utiliser des données génomiques d époques différentes pour préciser notre connaissance de phénomènes évolutifs. L information contenue dans un échantillonnage au cours du temps est (a priori) plus importante que dans un simple échantillonnage au temps présent. 2 questions de recherche Histoire démographique des populations (changement de taille...) Détection de régions génomiques sous sélection 2 types de données Données à court terme (cryobanques) Données à long terme (ADN ancien)

3 Idée des séries temporelles allele frequency Allele frequency evolution time in generation Real allele frequency sample variability of the sampling Concept des méthodes s appuyant sur des séries temporelles Tenir compte de l incertitude de l échantillonnage dans la détermination de la trajectoire. Déterminer alors s il est probable qu il y ait eu sélection.

4 Exemple de données temporelles à court terme Données à analyser 87 animaux au total (vaches de la race Asturianas de los valles ) pour lesquels 50, 000 SNP ont été génotypés. Données fournies par Susana Dunner (UCM) date number of cows

5 Modèle de diffusion Notations X t : fréquence allélique à l instant t P(X t = x X 0 = p) = f (t, x, p) Equation de Kolmogorov Backward f t = 1 2 p(1 p) 2 f p f [α(1 p) βp] 2 p + 2p(1 p)[σ 1 (1 2p) + σ 2 p] f p Publications utilisant cette modélisation Bollback et al. (2008) : résolution numérique Song et al. (2012) : résolution analytique Steinrucken et al. (2014) : calcul de vraisemblance

6 Opérateur différentiel Définition de l opérateur L L = 1 2 p(1 p) 2 p (α(1 p) βp) 2 p + 2p(1 p)(σ 1 (1 2p) + σ 2 p) p Si f est une fonction propre pour L de valeur propre λ et si = λf, Alors f est solution de l équation de diffusion. f t

7 Existence des vecteurs propres Définitions σ(p) = 4σ 1 p(1 p) + 2σ 2 p 2 π(p) = e σ(p) p α 1 (1 p) β 1 f, g π = 1 0 f (x)g(x)π(x)dx Propriétés L est auto adjoint pour, π (Song et al. 2012) Il existe une base hilbertienne de fonctions propres B n associées aux valeurs propres Λ n telles que 0 Λ 0 > Λ 1 > Λ 2 > et lim n Λ n = (Karlin and Taylor 1981)

8 Détermination de la solution Une famille orthogonale connue K n (p) = e σ(p) n de Jacobi modifiés. 2 R α,β (p), où (Rn α,β ) n N est la famille des polynomes (Rn α,β ) n N est une famille de polynômes bien étudiée K n est une base hilbertienne donc B n (p) = m=0 w n,mk m (p) w n,m s obtient comme solution de Mw n = Λ n w n où M est une matrice connue ne dépendant que des paramètres de l EDP Synthèse En considérant la condition au bord f (0, x, p) = δ(x p), la solution s écrit : f (t, x, p) = n=0 π(x)e Λnt B n(p)b n (x) B n, B n π

9 Modèle de Markov Caché (HMM) - Présentation O 1 O 2 O 3 p 1 p 2 p 3 Modelisation du HMM n i : taille de l échantillon i émission : O i B(n i, p i ) transition : p Θ (t i t i 1, p i, p i 1 ) Définitions et propriétés (algorithme forward) f k (x)dx = P Θ (O [1:k], X (t k ) dx) P Θ (O 1:K ) = 1 0 f K (x)dx (vraisemblance) f k (x) = ( n k ) O k x O k (1 x) n k O k 1 0 f k 1(p)p Θ (t k t k 1, x, p)dp

10 Modèle de Markov Caché (HMM) - Application Définition et notation f k (x) = π(x) b k,n B n (x) et b k = (b k,0, b k,1,... ) Algorithme n=0 b 0 est à fixer selon l état initial du modèle b k = b k 1 exp( Λ(t k t k 1 ))WG O k (I G) n k O k W 1 P Θ (O 1:K ) = B 0,B 0 π B 0 (0) b K,0 Λ est la matrice diagonale des valeurs propres de l opérateur W est la matrice des vecteurs propres B n exprimés dans la base K n G est une matrice obtenue à l aide de propriétés sur les polynômes de Jacobi

11 Premiers résultats sur des simulations Chercher le maximum de la vraisemblance On calcule la vraisemblance sur une grille de paramètres et on cherche les paramètres qui la maximisent. Frequency Empirical distribution of the marginal maximum likelihood estimation (theoretical value : 0.005) Likelihood profile (theoretical maximum in (0,0.01) Selection parameter Distribution de l estimation La distribution du maximum de vraisemblance est localisée autour de la vraie valeur

12 Futur Sur ce sujet Analyser des données réelles Comparer avec les méthodes n utilisant que des échantillons actuels Inclure la corrélation entre deux locus dans la modélisation. Généraliser cette méthode à d autres modèles. Sur l histoire démographique d une population Trouver (ou concevoir) une modélisation permettant d utiliser les séries temporelles pour estimer les changements de taille d une population

13 Merci de votre attention!

Chapitre 3. Mesures stationnaires. et théorèmes de convergence

Chapitre 3. Mesures stationnaires. et théorèmes de convergence Chapitre 3 Mesures stationnaires et théorèmes de convergence Christiane Cocozza-Thivent, Université de Marne-la-Vallée p.1 I. Mesures stationnaires Christiane Cocozza-Thivent, Université de Marne-la-Vallée

Plus en détail

Méthodes de quadrature. Polytech Paris-UPMC. - p. 1/48

Méthodes de quadrature. Polytech Paris-UPMC. - p. 1/48 Méthodes de Polytech Paris-UPMC - p. 1/48 Polynôme d interpolation de Preuve et polynôme de Calcul de l erreur d interpolation Étude de la formule d erreur Autres méthodes - p. 2/48 Polynôme d interpolation

Plus en détail

chargement d amplitude variable à partir de mesures Application à l approche fiabiliste de la tolérance aux dommages Modélisation stochastique d un d

chargement d amplitude variable à partir de mesures Application à l approche fiabiliste de la tolérance aux dommages Modélisation stochastique d un d Laboratoire de Mécanique et Ingénieriesnieries EA 3867 - FR TIMS / CNRS 2856 ER MPS Modélisation stochastique d un d chargement d amplitude variable à partir de mesures Application à l approche fiabiliste

Plus en détail

CarrotAge, un logiciel pour la fouille de données agricoles

CarrotAge, un logiciel pour la fouille de données agricoles CarrotAge, un logiciel pour la fouille de données agricoles F. Le Ber (engees & loria) J.-F. Mari (loria) M. Benoît, C. Mignolet et C. Schott (inra sad) Conférence STIC et Environnement, Rouen, 19-20 juin

Plus en détail

Programmes des classes préparatoires aux Grandes Ecoles

Programmes des classes préparatoires aux Grandes Ecoles Programmes des classes préparatoires aux Grandes Ecoles Filière : scientifique Voie : Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) Discipline : Mathématiques Seconde année Préambule Programme

Plus en détail

Gènes Diffusion - EPIC 2010

Gènes Diffusion - EPIC 2010 Gènes Diffusion - EPIC 2010 1. Contexte. 2. Notion de génétique animale. 3. Profil de l équipe plateforme. 4. Type et gestion des données biologiques. 5. Environnement Matériel et Logiciel. 6. Analyses

Plus en détail

Master IAD Module PS. Reconnaissance de la parole (suite) Alignement temporel et Programmation dynamique. Gaël RICHARD Février 2008

Master IAD Module PS. Reconnaissance de la parole (suite) Alignement temporel et Programmation dynamique. Gaël RICHARD Février 2008 Master IAD Module PS Reconnaissance de la parole (suite) Alignement temporel et Programmation dynamique Gaël RICHARD Février 2008 1 Reconnaissance de la parole Introduction Approches pour la reconnaissance

Plus en détail

4. Martingales à temps discret

4. Martingales à temps discret Martingales à temps discret 25 4. Martingales à temps discret 4.1. Généralités. On fixe un espace de probabilités filtré (Ω, (F n ) n, F, IP ). On pose que F contient ses ensembles négligeables mais les

Plus en détail

Filtrage stochastique non linéaire par la théorie de représentation des martingales

Filtrage stochastique non linéaire par la théorie de représentation des martingales Filtrage stochastique non linéaire par la théorie de représentation des martingales Adriana Climescu-Haulica Laboratoire de Modélisation et Calcul Institut d Informatique et Mathématiques Appliquées de

Plus en détail

Introduction à la statistique non paramétrique

Introduction à la statistique non paramétrique Introduction à la statistique non paramétrique Catherine MATIAS CNRS, Laboratoire Statistique & Génome, Évry http://stat.genopole.cnrs.fr/ cmatias Atelier SFDS 27/28 septembre 2012 Partie 2 : Tests non

Plus en détail

Tests d indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

Tests d indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA Tests d indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA Soutenance de doctorat, sous la direction de Pr. Bilodeau, M. et Pr. Ducharme, G. Université de Montréal et Université

Plus en détail

Modèles à Événements Discrets. Réseaux de Petri Stochastiques

Modèles à Événements Discrets. Réseaux de Petri Stochastiques Modèles à Événements Discrets Réseaux de Petri Stochastiques Table des matières 1 Chaînes de Markov Définition formelle Idée générale Discrete Time Markov Chains Continuous Time Markov Chains Propriétés

Plus en détail

Méthodes de Simulation

Méthodes de Simulation Méthodes de Simulation JEAN-YVES TOURNERET Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT) ENSEEIHT, Toulouse, France Peyresq06 p. 1/41 Remerciements Christian Robert : pour ses excellents transparents

Plus en détail

MODELES DE DUREE DE VIE

MODELES DE DUREE DE VIE MODELES DE DUREE DE VIE Cours 1 : Introduction I- Contexte et définitions II- Les données III- Caractéristiques d intérêt IV- Evènements non renouvelables/renouvelables (unique/répété) I- Contexte et définitions

Plus en détail

Cours d analyse numérique SMI-S4

Cours d analyse numérique SMI-S4 ours d analyse numérique SMI-S4 Introduction L objet de l analyse numérique est de concevoir et d étudier des méthodes de résolution de certains problèmes mathématiques, en général issus de problèmes réels,

Plus en détail

Dynamique des protéines, simulation moléculaire et physique statistique

Dynamique des protéines, simulation moléculaire et physique statistique Dynamique des protéines, simulation moléculaire et physique statistique Gerald R. Kneller kneller@llb.saclay.cea.fr, kneller@cnrs-orleans.fr Université d Orléans Laboratoire Léon Brillouin, CEA Saclay

Plus en détail

Object Removal by Exemplar-Based Inpainting

Object Removal by Exemplar-Based Inpainting Object Removal by Exemplar-Based Inpainting Kévin Polisano A partir d un article de A. Criminisi, P. Pérez & H. K. Toyama 14/02/2013 Kévin Polisano Object Removal by Exemplar-Based Inpainting 14/02/2013

Plus en détail

Précision d un résultat et calculs d incertitudes

Précision d un résultat et calculs d incertitudes Précision d un résultat et calculs d incertitudes PSI* 2012-2013 Lycée Chaptal 3 Table des matières Table des matières 1. Présentation d un résultat numérique................................ 4 1.1 Notations.........................................................

Plus en détail

IdR Trading et Microstructure CA Cheuvreux. Charles-Albert Lehalle

IdR Trading et Microstructure CA Cheuvreux. Charles-Albert Lehalle IdR Trading et Microstructure CA Cheuvreux Charles-Albert Lehalle 2010-2014 Crédit Agricole Cheuvreux Kepler Cheuvreux L objectif de cette IdR «trading et microstructure des marchés» est de stimuler la

Plus en détail

Simulation de variables aléatoires

Simulation de variables aléatoires Chapter 1 Simulation de variables aléatoires Références: [F] Fishman, A first course in Monte Carlo, chap 3. [B] Bouleau, Probabilités de l ingénieur, chap 4. [R] Rubinstein, Simulation and Monte Carlo

Plus en détail

Apprentissage Automatique

Apprentissage Automatique Apprentissage Automatique Introduction-I jean-francois.bonastre@univ-avignon.fr www.lia.univ-avignon.fr Définition? (Wikipedia) L'apprentissage automatique (machine-learning en anglais) est un des champs

Plus en détail

de calibration Master 2: Calibration de modèles: présentation et simulation d

de calibration Master 2: Calibration de modèles: présentation et simulation d Master 2: Calibration de modèles: présentation et simulation de quelques problèmes de calibration Plan de la présentation 1. Présentation de quelques modèles à calibrer 1a. Reconstruction d une courbe

Plus en détail

MATHS FINANCIERES. Mireille.Bossy@sophia.inria.fr. Projet OMEGA

MATHS FINANCIERES. Mireille.Bossy@sophia.inria.fr. Projet OMEGA MATHS FINANCIERES Mireille.Bossy@sophia.inria.fr Projet OMEGA Sophia Antipolis, septembre 2004 1. Introduction : la valorisation de contrats optionnels Options d achat et de vente : Call et Put Une option

Plus en détail

Continuité et dérivabilité d une fonction

Continuité et dérivabilité d une fonction DERNIÈRE IMPRESSIN LE 7 novembre 014 à 10:3 Continuité et dérivabilité d une fonction Table des matières 1 Continuité d une fonction 1.1 Limite finie en un point.......................... 1. Continuité

Plus en détail

TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1

TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1 TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité I Loi uniforme sur ab ; ) Introduction Dans cette activité, on s intéresse à la modélisation du tirage au hasard d un nombre réel de l intervalle [0 ;], chacun

Plus en détail

Echantillonnage Non uniforme

Echantillonnage Non uniforme Echantillonnage Non uniforme Marie CHABERT IRIT/INP-ENSEEIHT/ ENSEEIHT/TéSASA Patrice MICHEL et Bernard LACAZE TéSA 1 Plan Introduction Echantillonnage uniforme Echantillonnage irrégulier Comparaison Cas

Plus en détail

Génétique et génomique Pierre Martin

Génétique et génomique Pierre Martin Génétique et génomique Pierre Martin Principe de la sélections Repérage des animaux intéressants X Accouplements Programmés Sélection des meilleurs mâles pour la diffusion Index diffusés Indexation simultanée

Plus en détail

Contents. 1 Introduction Objectifs des systèmes bonus-malus Système bonus-malus à classes Système bonus-malus : Principes

Contents. 1 Introduction Objectifs des systèmes bonus-malus Système bonus-malus à classes Système bonus-malus : Principes Université Claude Bernard Lyon 1 Institut de Science Financière et d Assurances Système Bonus-Malus Introduction & Applications SCILAB Julien Tomas Institut de Science Financière et d Assurances Laboratoire

Plus en détail

TESTS PORTMANTEAU D ADÉQUATION DE MODÈLES ARMA FAIBLES : UNE APPROCHE BASÉE SUR L AUTO-NORMALISATION

TESTS PORTMANTEAU D ADÉQUATION DE MODÈLES ARMA FAIBLES : UNE APPROCHE BASÉE SUR L AUTO-NORMALISATION TESTS PORTMANTEAU D ADÉQUATION DE MODÈLES ARMA FAIBLES : UNE APPROCHE BASÉE SUR L AUTO-NORMALISATION Bruno Saussereau Laboratoire de Mathématiques de Besançon Université de Franche-Comté Travail en commun

Plus en détail

Au-delà du coalescent : quels modèles pour expliquer la di

Au-delà du coalescent : quels modèles pour expliquer la di Au-delà du coalescent : quels modèles pour expliquer la diversité génétique? LPMA, Université Paris 6, CMAP Polytechnique 13 octobre 2009 A partir de travaux conjoints avec N. Berestycki, V. Limic, J.

Plus en détail

Suites numériques 4. 1 Autres recettes pour calculer les limites

Suites numériques 4. 1 Autres recettes pour calculer les limites Suites numériques 4 1 Autres recettes pour calculer les limites La propriété suivante permet de calculer certaines limites comme on verra dans les exemples qui suivent. Propriété 1. Si u n l et fx) est

Plus en détail

Estimation: intervalle de fluctuation et de confiance. Mars 2012. IREM: groupe Proba-Stat. Fluctuation. Confiance. dans les programmes comparaison

Estimation: intervalle de fluctuation et de confiance. Mars 2012. IREM: groupe Proba-Stat. Fluctuation. Confiance. dans les programmes comparaison Estimation: intervalle de fluctuation et de confiance Mars 2012 IREM: groupe Proba-Stat Estimation Term.1 Intervalle de fluctuation connu : probabilité p, taille de l échantillon n but : estimer une fréquence

Plus en détail

EMETTEUR ULB. Architectures & circuits. Ecole ULB GDRO ESISAR - Valence 23-27/10/2006. David MARCHALAND STMicroelectronics 26/10/2006

EMETTEUR ULB. Architectures & circuits. Ecole ULB GDRO ESISAR - Valence 23-27/10/2006. David MARCHALAND STMicroelectronics 26/10/2006 EMETTEUR ULB Architectures & circuits David MARCHALAND STMicroelectronics 26/10/2006 Ecole ULB GDRO ESISAR - Valence 23-27/10/2006 Introduction Emergence des applications de type LR-WPAN : Dispositif communicant

Plus en détail

Sujet proposé par Yves M. LEROY. Cet examen se compose d un exercice et de deux problèmes. Ces trois parties sont indépendantes.

Sujet proposé par Yves M. LEROY. Cet examen se compose d un exercice et de deux problèmes. Ces trois parties sont indépendantes. Promotion X 004 COURS D ANALYSE DES STRUCTURES MÉCANIQUES PAR LA MÉTHODE DES ELEMENTS FINIS (MEC 568) contrôle non classant (7 mars 007, heures) Documents autorisés : polycopié ; documents et notes de

Plus en détail

Dan Istrate. Directeur de thèse : Eric Castelli Co-Directeur : Laurent Besacier

Dan Istrate. Directeur de thèse : Eric Castelli Co-Directeur : Laurent Besacier Détection et reconnaissance des sons pour la surveillance médicale Dan Istrate le 16 décembre 2003 Directeur de thèse : Eric Castelli Co-Directeur : Laurent Besacier Thèse mené dans le cadre d une collaboration

Plus en détail

Introduction au Data-Mining

Introduction au Data-Mining Introduction au Data-Mining Alain Rakotomamonjy - Gilles Gasso. INSA Rouen -Département ASI Laboratoire PSI Introduction au Data-Mining p. 1/25 Data-Mining : Kèkecé? Traduction : Fouille de données. Terme

Plus en détail

De la mesure à l analyse des risques

De la mesure à l analyse des risques De la mesure à l analyse des risques Séminaire ISFA - B&W Deloitte Jean-Paul LAURENT Professeur à l'isfa, Université Claude Bernard Lyon 1 laurent.jeanpaul@free.fr http://laurent.jeanpaul.free.fr/ 0 De

Plus en détail

SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dans un barreau élastique

SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dans un barreau élastique Titre : SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dan[...] Date : 09/11/2011 Page : 1/9 SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dans un barreau élastique Résumé On teste les éléments paraxiaux

Plus en détail

Physique quantique et physique statistique

Physique quantique et physique statistique Physique quantique et physique statistique 7 blocs 11 blocs Manuel Joffre Jean-Philippe Bouchaud, Gilles Montambaux et Rémi Monasson nist.gov Crédits : J. Bobroff, F. Bouquet, J. Quilliam www.orolia.com

Plus en détail

Soutenance de stage Laboratoire des Signaux et Systèmes

Soutenance de stage Laboratoire des Signaux et Systèmes Soutenance de stage Laboratoire des Signaux et Systèmes Bornes inférieures bayésiennes de l'erreur quadratique moyenne. Application à la localisation de points de rupture. M2R ATSI Université Paris-Sud

Plus en détail

PRÉCIS DE SIMULATION

PRÉCIS DE SIMULATION PRÉCIS DE SIMULATION P. Del Moral Centre INRIA Bordeaux Sud-Ouest & Institut de Mathématiques de Bordeaux Université Bordeaux I, 351, cours de la Libération 33405 Talence, France Table des matières 1

Plus en détail

Théories de champ moyen et convection à grande échelle

Théories de champ moyen et convection à grande échelle Chapitre Théories de champ moyen et convection à grande échelle 51 Introduction Au cours de ce travail, nous avons à plusieurs reprises été confrontés au problème de la compréhension et de la modélisation

Plus en détail

CCP PSI - 2010 Mathématiques 1 : un corrigé

CCP PSI - 2010 Mathématiques 1 : un corrigé CCP PSI - 00 Mathématiques : un corrigé Première partie. Définition d une structure euclidienne sur R n [X]... B est clairement symétrique et linéaire par rapport à sa seconde variable. De plus B(P, P

Plus en détail

Mathématique et Automatique : de la boucle ouverte à la boucle fermée. Maïtine bergounioux Laboratoire MAPMO - UMR 6628 Université d'orléans

Mathématique et Automatique : de la boucle ouverte à la boucle fermée. Maïtine bergounioux Laboratoire MAPMO - UMR 6628 Université d'orléans Mathématique et Automatique : de la boucle ouverte à la boucle fermée Maïtine bergounioux Laboratoire MAPMO - UMR 6628 Université d'orléans Maitine.Bergounioux@labomath.univ-orleans.fr Plan 1. Un peu de

Plus en détail

Plus courts chemins, programmation dynamique

Plus courts chemins, programmation dynamique 1 Plus courts chemins, programmation dynamique 1. Plus courts chemins à partir d un sommet 2. Plus courts chemins entre tous les sommets 3. Semi-anneau 4. Programmation dynamique 5. Applications à la bio-informatique

Plus en détail

Baccalauréat ES Pondichéry 7 avril 2014 Corrigé

Baccalauréat ES Pondichéry 7 avril 2014 Corrigé Baccalauréat ES Pondichéry 7 avril 204 Corrigé EXERCICE 4 points Commun à tous les candidats. Proposition fausse. La tangente T, passant par les points A et B d abscisses distinctes, a pour coefficient

Plus en détail

La Licence Mathématiques et Economie-MASS Université de Sciences Sociales de Toulouse 1

La Licence Mathématiques et Economie-MASS Université de Sciences Sociales de Toulouse 1 La Licence Mathématiques et Economie-MASS Université de Sciences Sociales de Toulouse 1 La licence Mathématiques et Economie-MASS de l Université des Sciences Sociales de Toulouse propose sur les trois

Plus en détail

Manuel de validation Fascicule v4.25 : Thermique transitoire des structures volumiques

Manuel de validation Fascicule v4.25 : Thermique transitoire des structures volumiques Titre : TTLV100 - Choc thermique dans un tuyau avec condit[...] Date : 02/03/2010 Page : 1/10 Manuel de Validation Fascicule V4.25 : Thermique transitoire des structures volumiques Document : V4.25.100

Plus en détail

Exercice autour de densité, fonction de répatition, espérance et variance de variables quelconques.

Exercice autour de densité, fonction de répatition, espérance et variance de variables quelconques. 14-3- 214 J.F.C. p. 1 I Exercice autour de densité, fonction de répatition, espérance et variance de variables quelconques. Exercice 1 Densité de probabilité. F { ln x si x ], 1] UN OVNI... On pose x R,

Plus en détail

Intérêt du découpage en sous-bandes pour l analyse spectrale

Intérêt du découpage en sous-bandes pour l analyse spectrale Intérêt du découpage en sous-bandes pour l analyse spectrale David BONACCI Institut National Polytechnique de Toulouse (INP) École Nationale Supérieure d Électrotechnique, d Électronique, d Informatique,

Plus en détail

I3, Probabilités 2014 Travaux Dirigés F BM F BM F BM F BM F B M F B M F B M F B M 20 20 80 80 100 100 300 300

I3, Probabilités 2014 Travaux Dirigés F BM F BM F BM F BM F B M F B M F B M F B M 20 20 80 80 100 100 300 300 I3, Probabilités 2014 Travaux Dirigés TD 1 : rappels. Exercice 1 Poker simplié On tire 3 cartes d'un jeu de 52 cartes. Quelles sont les probabilités d'obtenir un brelan, une couleur, une paire, une suite,

Plus en détail

I Stabilité, Commandabilité et Observabilité 11. 1 Introduction 13 1.1 Un exemple emprunté à la robotique... 13 1.2 Le plan... 18 1.3 Problème...

I Stabilité, Commandabilité et Observabilité 11. 1 Introduction 13 1.1 Un exemple emprunté à la robotique... 13 1.2 Le plan... 18 1.3 Problème... TABLE DES MATIÈRES 5 Table des matières I Stabilité, Commandabilité et Observabilité 11 1 Introduction 13 1.1 Un exemple emprunté à la robotique................... 13 1.2 Le plan...................................

Plus en détail

Espérance conditionnelle

Espérance conditionnelle Espérance conditionnelle Samy Tindel Nancy-Université Master 1 - Nancy Samy T. (IECN) M1 - Espérance conditionnelle Nancy-Université 1 / 58 Plan 1 Définition 2 Exemples 3 Propriétés de l espérance conditionnelle

Plus en détail

Moments des variables aléatoires réelles

Moments des variables aléatoires réelles Chapter 6 Moments des variables aléatoires réelles Sommaire 6.1 Espérance des variables aléatoires réelles................................ 46 6.1.1 Définition et calcul........................................

Plus en détail

Module 7: Chaînes de Markov à temps continu

Module 7: Chaînes de Markov à temps continu Module 7: Chaînes de Markov à temps continu Patrick Thiran 1 Introduction aux chaînes de Markov à temps continu 1.1 (Première) définition Ce module est consacré aux processus à temps continu {X(t), t R

Plus en détail

GénoToul 2010, Hôtel de Région Midi Pyrénées, Toulouse, 10 décembre 2010

GénoToul 2010, Hôtel de Région Midi Pyrénées, Toulouse, 10 décembre 2010 GénoToul 2010, Hôtel de Région Midi Pyrénées, Toulouse, 10 décembre 2010 Analyse de la diversité moléculaire des régions génomiques de 30 gènes du développement méristématique dans une core collection

Plus en détail

LEÇON N 7 : Schéma de Bernoulli et loi binomiale. Exemples.

LEÇON N 7 : Schéma de Bernoulli et loi binomiale. Exemples. LEÇON N 7 : Schéma de Bernoulli et loi binomiale. Exemples. Pré-requis : Probabilités : définition, calculs et probabilités conditionnelles ; Notion de variables aléatoires, et propriétés associées : espérance,

Plus en détail

Un modèle stochastique du taux d intérêt implicite en microcrédit

Un modèle stochastique du taux d intérêt implicite en microcrédit Un modèle stochastique du taux d intérêt implicite en microcrédit PHEAKDEI MAUK, MARC DIENER LABORATOIRE J.A. DIEUDONNÉ Dixième colloque des jeunes probabilistes et statisticiens CIRM Marseille 16-20 avril

Plus en détail

Texte Agrégation limitée par diffusion interne

Texte Agrégation limitée par diffusion interne Page n 1. Texte Agrégation limitée par diffusion interne 1 Le phénomène observé Un fût de déchets radioactifs est enterré secrètement dans le Cantal. Au bout de quelques années, il devient poreux et laisse

Plus en détail

Relever les défis des véhicules autonomes

Relever les défis des véhicules autonomes EMM 2014 12eme rencontre européenne de mécatronique Relever les défis des véhicules autonomes Mathias Perrollaz Ingénieur expert Inria Christian Laugier Directeur de recherche Inria E-Motion Team Annecy,

Plus en détail

Conception des systèmes répartis

Conception des systèmes répartis Conception des systèmes répartis Principes et concepts Gérard Padiou Département Informatique et Mathématiques appliquées ENSEEIHT Octobre 2012 Gérard Padiou Conception des systèmes répartis 1 / 37 plan

Plus en détail

Cours de gestion des risques d assurances et de théorie de la ruine. Stéphane Loisel

Cours de gestion des risques d assurances et de théorie de la ruine. Stéphane Loisel Cours de gestion des risques d assurances et de théorie de la ruine Stéphane Loisel ISFA, 2005-2006 Table des matières I Modélisation de la charge sinistre : du modèle individuel au modèle collectif 5

Plus en détail

Monitoring continu et gestion optimale des performances énergétiques des bâtiments

Monitoring continu et gestion optimale des performances énergétiques des bâtiments Monitoring continu et gestion optimale des performances énergétiques des bâtiments Alexandre Nassiopoulos et al. Journée d inauguration de Sense-City, 23/03/2015 Croissance de la demande énergétique et

Plus en détail

Tutoriels. 01 Utiliser Praat. 02 Transcrire sous Praat en utilisant les conventions VALIBEL. Sylviane Bachy. Rédaction octobre 2005

Tutoriels. 01 Utiliser Praat. 02 Transcrire sous Praat en utilisant les conventions VALIBEL. Sylviane Bachy. Rédaction octobre 2005 Tutoriels 01 Utiliser Praat 02 Transcrire sous Praat en utilisant les conventions VALIBEL Sylviane Bachy Rédaction octobre 2005 Table des matières 1. Installation et démarrage...2 2. Ouvrir un fichier

Plus en détail

Économetrie non paramétrique I. Estimation d une densité

Économetrie non paramétrique I. Estimation d une densité Économetrie non paramétrique I. Estimation d une densité Stéphane Adjemian Université d Évry Janvier 2004 1 1 Introduction 1.1 Pourquoi estimer une densité? Étudier la distribution des richesses... Proposer

Plus en détail

TP: Représentation des signaux binaires. 1 Simulation d un message binaire - Codage en ligne

TP: Représentation des signaux binaires. 1 Simulation d un message binaire - Codage en ligne Objectifs : Ce TP est relatif aux différentes méthodes de codage d une information binaire, et à la transmission en bande de base de cette information. Les grandes lignes de ce TP sont l étude des méthodes

Plus en détail

Fonctions de plusieurs variables. Sébastien Tordeux

Fonctions de plusieurs variables. Sébastien Tordeux Fonctions de plusieurs variables Sébastien Tordeux 22 février 2009 Table des matières 1 Fonctions de plusieurs variables 3 1.1 Définition............................. 3 1.2 Limite et continuité.......................

Plus en détail

Intégrale de Lebesgue

Intégrale de Lebesgue Intégrale de Lebesgue L3 Mathématiques Jean-Christophe Breton Université de Rennes 1 Septembre Décembre 2014 version du 2/12/14 Table des matières 1 Tribus (σ-algèbres) et mesures 1 1.1 Rappels ensemblistes..............................

Plus en détail

Un exemple de régression logistique sous

Un exemple de régression logistique sous Fiche TD avec le logiciel : tdr341 Un exemple de régression logistique sous A.B. Dufour & A. Viallefont Etude de l apparition ou non d une maladie cardiaque des coronaires 1 Présentation des données Les

Plus en détail

Optimisation Discrète

Optimisation Discrète Prof F Eisenbrand EPFL - DISOPT Optimisation Discrète Adrian Bock Semestre de printemps 2011 Série 7 7 avril 2011 Exercice 1 i Considérer le programme linéaire max{c T x : Ax b} avec c R n, A R m n et

Plus en détail

Cours de méthodes de scoring

Cours de méthodes de scoring UNIVERSITE DE CARTHAGE ECOLE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D ANALYSE DE L INFORMATION Cours de méthodes de scoring Préparé par Hassen MATHLOUTHI Année universitaire 2013-2014 Cours de méthodes de scoring-

Plus en détail

Calcul matriciel. Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes.

Calcul matriciel. Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes. 1 Définitions, notations Calcul matriciel Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes. On utilise aussi la notation m n pour le

Plus en détail

Le théorème de Perron-Frobenius, les chaines de Markov et un célèbre moteur de recherche

Le théorème de Perron-Frobenius, les chaines de Markov et un célèbre moteur de recherche Le théorème de Perron-Frobenius, les chaines de Markov et un célèbre moteur de recherche Bachir Bekka Février 2007 Le théorème de Perron-Frobenius a d importantes applications en probabilités (chaines

Plus en détail

TP N 57. Déploiement et renouvellement d une constellation de satellites

TP N 57. Déploiement et renouvellement d une constellation de satellites TP N 57 Déploiement et renouvellement d une constellation de satellites L objet de ce TP est d optimiser la stratégie de déploiement et de renouvellement d une constellation de satellites ainsi que les

Plus en détail

Contributions aux méthodes d estimation en aveugle

Contributions aux méthodes d estimation en aveugle Université Joseph Fourier Année 2005 INPG Contributions aux méthodes d estimation en aveugle THÈSE DE DOCTORAT Spécialité : Traitement de signal et Automatique École Doctorale de Grenoble soutenue le 01

Plus en détail

Modélisation de séries financières par un modèle multifractal. Céline Azizieh

Modélisation de séries financières par un modèle multifractal. Céline Azizieh Modélisation de séries financières par un modèle multifractal Céline Azizieh Mémoire présenté à l Université Libre de Bruxelles en vue d obtenir le diplôme d actuaire Supervision: W. Breymann (RiskLab,

Plus en détail

Maîtrise universitaire ès sciences en mathématiques 2012-2013

Maîtrise universitaire ès sciences en mathématiques 2012-2013 1 / 6 Remarques liminaires : Ce master à (3 semestres) permet 2 orientations distinctes : - Un master général : "Mathématiques, Systèmes dynamiques et phénomènes d'évolution" - Un master qui permet de

Plus en détail

Chapitre 3. Algorithmes stochastiques. 3.1 Introduction

Chapitre 3. Algorithmes stochastiques. 3.1 Introduction Chapitre 3 Algorithmes stochastiques 3.1 Introduction Les algorithmes stochastiques sont des techniques de simulation numériques de chaînes de Markov, visant à résoudre des problèmes d optimisation ou

Plus en détail

Introduction au Data-Mining

Introduction au Data-Mining Introduction au Data-Mining Gilles Gasso, Stéphane Canu INSA Rouen -Département ASI Laboratoire LITIS 8 septembre 205. Ce cours est librement inspiré du cours DM de Alain Rakotomamonjy Gilles Gasso, Stéphane

Plus en détail

Chapitre 1 Cinématique du point matériel

Chapitre 1 Cinématique du point matériel Chapitre 1 Cinématique du point matériel 7 1.1. Introduction 1.1.1. Domaine d étude Le programme de mécanique de math sup se limite à l étude de la mécanique classique. Sont exclus : la relativité et la

Plus en détail

Correction du baccalauréat ES/L Métropole 20 juin 2014

Correction du baccalauréat ES/L Métropole 20 juin 2014 Correction du baccalauréat ES/L Métropole 0 juin 014 Exercice 1 1. c.. c. 3. c. 4. d. 5. a. P A (B)=1 P A (B)=1 0,3=0,7 D après la formule des probabilités totales : P(B)=P(A B)+P(A B)=0,6 0,3+(1 0,6)

Plus en détail

Une fréquence peut-elle être instantanée?

Une fréquence peut-elle être instantanée? Fréquence? Variable? Instantané vs. local? Conclure? Une fréquence peut-elle être instantanée? Patrick Flandrin CNRS & École Normale Supérieure de Lyon, France Produire le temps, IRCAM, Paris, juin 2012

Plus en détail

ENS de Lyon TD 1 17-18 septembre 2012 Introduction aux probabilités. A partie finie de N

ENS de Lyon TD 1 17-18 septembre 2012 Introduction aux probabilités. A partie finie de N ENS de Lyon TD 7-8 septembre 0 Introduction aux probabilités Exercice Soit (u n ) n N une suite de nombres réels. On considère σ une bijection de N dans N, de sorte que (u σ(n) ) n N est un réordonnement

Plus en détail

C1 : Fonctions de plusieurs variables

C1 : Fonctions de plusieurs variables 1er semestre 2012/13 CPUMP 3 U 11 : Abrégé de cours Compléments Analyse 3 : fonctions analytiques Les notes suivantes, disponibles à l adresse http://www.iecn.u-nancy.fr/~bertram/, contiennent les définitions

Plus en détail

Modélisation et simulation

Modélisation et simulation Modélisation et simulation p. 1/36 Modélisation et simulation INFO-F-305 Gianluca Bontempi Département d Informatique Boulevard de Triomphe - CP 212 http://www.ulb.ac.be/di Modélisation et simulation p.

Plus en détail

Quantification des Risques

Quantification des Risques Quantification des Risques Comment considérer les aléas dans une projection financière? PragmaRisk met à disposition des solutions et des méthodes permettant de considérer les aléas dans vos projections

Plus en détail

Le modèle de Black et Scholes

Le modèle de Black et Scholes Le modèle de Black et Scholes Alexandre Popier février 21 1 Introduction : exemple très simple de modèle financier On considère un marché avec une seule action cotée, sur une période donnée T. Dans un

Plus en détail

INTRODUCTION. 1 k 2. k=1

INTRODUCTION. 1 k 2. k=1 Capes externe de mathématiques : session 7 Première composition INTRODUCTION L objet du problème est l étude de la suite (s n n définie par : n, s n = Dans une première partie, nous nous attacherons à

Plus en détail

Probabilités avancées. Florin Avram

Probabilités avancées. Florin Avram Probabilités avancées Florin Avram 24 janvier 2014 Table des matières 1 Mise en scène discrète 3 1.1 Espace des épreuves/résultats possibles, événements, espace probabilisé, mesure de probabilités, variables

Plus en détail

LA NOTATION STATISTIQUE DES EMPRUNTEURS OU «SCORING»

LA NOTATION STATISTIQUE DES EMPRUNTEURS OU «SCORING» LA NOTATION STATISTIQUE DES EMPRUNTEURS OU «SCORING» Gilbert Saporta Professeur de Statistique Appliquée Conservatoire National des Arts et Métiers Dans leur quasi totalité, les banques et organismes financiers

Plus en détail

Resolution limit in community detection

Resolution limit in community detection Introduction Plan 2006 Introduction Plan Introduction Introduction Plan Introduction Point de départ : un graphe et des sous-graphes. But : quantifier le fait que les sous-graphes choisis sont des modules.

Plus en détail

Coûts, avantages et inconvénients des différents moyens de paiement

Coûts, avantages et inconvénients des différents moyens de paiement Coûts, avantages et inconvénients des différents moyens de paiement Présentation de l'étude de la Banque nationale de Belgique à la conférence de l'esta (Valence, le 15 mai 2006) Historique de l'étude

Plus en détail

I. Programmation I. 1 Ecrire un programme en Scilab traduisant l organigramme montré ci-après (on pourra utiliser les annexes):

I. Programmation I. 1 Ecrire un programme en Scilab traduisant l organigramme montré ci-après (on pourra utiliser les annexes): Master Chimie Fondamentale et Appliquée : spécialité «Ingénierie Chimique» Examen «Programmation, Simulation des procédés» avril 2008a Nom : Prénom : groupe TD : I. Programmation I. 1 Ecrire un programme

Plus en détail

Théorie de la Mesure et Intégration

Théorie de la Mesure et Intégration Ecole Nationale de la Statistique et de l Administration Economique Théorie de la Mesure et Intégration Xavier MARY 2 Table des matières I Théorie de la mesure 11 1 Algèbres et tribus de parties d un ensemble

Plus en détail

Intelligence artificielle et les défis en robotique mobile et autonome

Intelligence artificielle et les défis en robotique mobile et autonome Intelligence artificielle et les défis en robotique mobile et autonome Éric Beaudry http://planiart.usherbrooke.ca/~eric/ Étudiant au doctorat en informatique Laboratoires Planiart et Laborius 13 février

Plus en détail

Le langage SQL pour Oracle - partie 1 : SQL comme LDD

Le langage SQL pour Oracle - partie 1 : SQL comme LDD Le langage SQL pour Oracle - partie 1 : SQL comme LDD 1 SQL : Introduction SQL : Structured Query Langage langage de gestion de bases de donn ees relationnelles pour Définir les données (LDD) interroger

Plus en détail

Lois de probabilité. Anita Burgun

Lois de probabilité. Anita Burgun Lois de probabilité Anita Burgun Problème posé Le problème posé en statistique: On s intéresse à une population On extrait un échantillon On se demande quelle sera la composition de l échantillon (pourcentage

Plus en détail

Du Premier au Second Degré

Du Premier au Second Degré Du Premier au Second Degré Première Bac Pro 3 ans November 26, 2011 Première Bac Pro 3 ans Du Premier au Second Degré Sommaire 1 Fonction Polynôme du second degré 2 Fonction Polynôme du Second Degré: Synthèse

Plus en détail

Markov processes and applications to queueing/risk/storage theory and mathematical biology

Markov processes and applications to queueing/risk/storage theory and mathematical biology Markov processes and applications to queueing/risk/storage theory and mathematical biology Florin Avram Contents 1 Introduction aux processus stochastiques/aléatoires 3 2 Marches aléatoires et récurrences

Plus en détail

Thèse. présentée en vu d obtenir le grade de Docteur, spécialité «Mathématiques Appliquées» par. ARRAR Nawel Khadidja

Thèse. présentée en vu d obtenir le grade de Docteur, spécialité «Mathématiques Appliquées» par. ARRAR Nawel Khadidja Université Badji Mokhtar-Annaba, Algérie Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, France Ecole Doctorale Sciences Mathématiques de Paris centre Laboratoire LaPS et LANOS, Annaba Laboratoire SAMM, Paris 1

Plus en détail