CABINET DE CONSEIL FINANCE & RISK MANAGEMENT

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1 CABINET DE CONSEIL FINANCE & RISK MANAGEMENT Management des risques Banque de financement Asset Management Gouvernances, risques et conformité

2 Sommaire Notre identité Page 3 Nos implantations Page 4 Nos offres Page 5 Nos expertises Page 6 Nos références Page 7

3 Notre identité SOCIÉTÉ CABINET ACCEO CONSULTING Année de création Expertise Offres Référencements achats Interventions 2003 Management des risques, Banque de financement et d investissement, Asset Management, Gouvernances, risques et conformité Conseil métier, Maîtrise d ouvrage métier, production bancaire BPCE, NATIXIS, SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS FORTIS, SFIL Régie Forfait Centre de services Page 3

4 Nos implantations Paris Bruxelles Luxembourg Page 4

5 Nos offres CONSEIL MÉTIER Audit et analyse de l organisation client Refonte ou optimisation de processus Me tier De clinaison ope rationnelle de nouvelles normes re glementaires Adaptation des processus et du S.I. aux nouvelles exigences des re gulateurs Mise en place de politique de risque : charte, organisation et conduite du changement De finition et/ou mise a jour des processus de contro le. Analyse et/ou revue de mode le de risques Mis en place d indicateurs de suivi des risques, Stress scenarii, limites etc. De finition de normes groupe Re alisation de cartographie MAÎTRISE D OUVRAGE MÉTIER Note de cadrage Expression de besoins Spe cifications ge ne rales Spe cifications fonctionnelles Suivi des de veloppements Pilotage et re alisation de la recette utilisateurs Conduite du changement Pilotage de Projets Assistance dans le choix d outils PRODUCTION BANCAIRE Analyse de taille e Reporting re glementaire Reporting financier Comptabilite FORMATION Catalogue de formations Programme sur mesure Page 5

6 Nos expertises MANAGEMENT DES RISQUES Re glementaire : Ba le II/III ; Corep ; Finrep, Solvency II ; CRDIV ; AQR. Marche : VaR ; Expected ShortFall ; Stress Test ; Sensi ; Greques ; IRC ; CRM. Contrepartie: EEPE ; CVA/DVA. Cre dit : Notation ; Calcul de RWA ; Backtesting (PD, LGD ). ALM/Liquidite : LCR/NSFR ; Stress de liquidite ; Gap ; VAN ; MNI. ASSET MANAGEMENT Re glementaire: UCITS IV/V ; AIFM ; EMIR ; FATCA ; Solvency II ; MIFID II. Imple mentation d outils AM : RiskMetrics ; Fincad ; GP3. Gestion des re fe rentiels : Produits ; tiers et instruments. Inge nierie Produits Calcul et analyse de performance Valorisation de fonds B.F.I Inge nierie Financie re : Pricing de produits ; calibration de mode le. Imple mentation d outils : Sophis ; Murex ; Calypso ; Summit ; Kondor +. Calcul et explication de P&L Re glementaires : Gestion de la liquidite ; MIFID II ; FATCA. OUTILS Page 6

7 Direction financière Projet de coordination et d optimisation de la chai ne applicative SI risque AMOA sur les syste mes d alimentation de l ensemble des calculateurs de risque du groupe Mise en place du processus du calcul des grands risques et de la production du reporting Coordination et mise en œuvre du projet de pilotage de la liquidite Conception et de veloppement d outils tactiques pour le calcul des ratios LCR et NSFR dans le cadre du projet liquidite groupe Ame lioration du pilotage du processus de la restitution du reporting re glementaire Evolution du processus actuel d'arre te Ba le II en re alisant des runs incre mentaux Mise en place d une cartographie produits pour la Direction des risques de marche Page 8

8 Direction de l organisation Cadrage et de de finition des orientations strate giques SI du projet Ratio de liquidite De finition de la cartographie d alimentation des donne es pour re aliser le calcul des 2 ratios Conseil dans la de finition et mise en place de processus de contro le du risque de liquidite (indicateurs internes et re glementaires) Audit et recommandations sur les mesures de stress test interne de liquidite MOA re glementaire Ba le2 et participation a la validation du calcul pour les filiales Ve rification de la cohe rence des donne es issues des syste mes de gestion et comptables du sie ge destine es a alimenter FERMAT Production des e tats re glementaires relatifs au risque de marche (me thode IRBA) Page 9

9 Audit de la Norme Groupe LCR et NSFR. Re alisation d une e tudes d impacts Conseil dans la mise en place d un plan de contro les des ratios de liquidite Ba le 3 puis assistance dans la re alisation des contro les Direction financière Audit de la Norme Groupe LCR et NSFR. Re alisation d une e tudes d impacts Conseil dans la mise en place d un plan de contro les des ratios de liquidite Ba le 3 puis assistance dans la re alisation des contro les Mise en place de stress tests de liquidite, de finition de la norme groupe Ba le III et travaux sur la politique d encadrement du risque de liquidite. Page 10

10 Group Risk Management Documentation du processus de production des reportings risques internes Prise en charge du niveau 2 de l application de notation des Corporates Mise en place d e tude d impact dans le cadre de Ba le III Group Risk Management Pilotage du projet de mise en place de Ba le III au sein de Fortis Department MOA Mise en place de la reforme du cre dit a la consommation Construction d e tats relatifs au suivi du risque global, a la consommation de fonds propres Page 11

11 Département MOA Dans le cadre de la fusion avec FINAMA, assistance a l inte gration du progiciel Fermat ALM Projet d e volution de l infocentre risque (base tiers risques) sur le Reporting ba lois et sur le spe cifique du me tier CA leasing Contro le et validation de l exposition au de faut (EAD) Departement MOA Refonte et re e criture globale du SI Direction du crédit Cre ation d une formation relative a la re forme du cre dit a la consommation Page 12

12 de marché Mise en place d un contro le de 2e me niveau pour le suivi du risque de liquidite (charte ALM) Mise en place de stress test pour le risque de liquidite Suivi des risque de cre dit et de contrepartie sur ope rations de marche Evolution du calculateur de risque de cre dit Ba le II Direction des ratios prudentiels Production et analyse des ratios Ba le II ( fonds propres, RWA, etc..) Production et analyse du rapprochement compta - risque Page 13

13 de crédit Cre ation d un outil de suivi du risque de contrepartie et du risque e metteur Direction ALM et informatique Assistance, de ploiement et support fonctionnel du module ALM de FERMAT Participation au projet SR VII et a la gestion des habilitations Direction ALM et informatique Participation a l Inte gration du module GEM/CAD du progiciel FERMAT de marché Accompagnement pour la cre ation d un SI risques consolide s pour l ensemble du groupe BPCE Analyse des spreads VAR groupe Mise en place d un calculateur groupe pour le risque de marche Page 14

14 Direction ALM Mise en place d une proce dure de contro le pour les ratios de liquidite LCR et NSFR Direction financière et risque AMOA sur la mise en place et la pe rennisation de l outil Fermat CAD Mise en place du Reporting analytique Direction de l organisation Certification des modules de calculs actuariels des cre dits Re alisation d une e tude d opportunite pour re aliser un outil de rachat de cre dit responsable Page 15

15 Finance & Risk Management