l Enass Ecole nationale d assurances

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1 l Enass Ecole nationale d assurances Analyse spatiale d exposition d un portefeuille de risques : vers une nouvelle gestion des risques majeurs en assurance dommages Charles DUMARTINET

2 Remerciements Mes premiers remerciements s adressent tout d abord à Richard REY, Directeur Cessions Réassurance du groupe COVEA. La rédaction de ce manuscrit me donne l occasion d exprimer ma reconnaissance pour la confiance qu il m a accordée dans le cadre de mes fonctions chez COVEA et pour la qualité de ses conseils au cours de ce travail de recherche effectué sous sa direction. Je tiens ensuite à remercier Michel GOUGNARD, Directeur Général Délégué du Groupe COVEA dont le projet d entreprise a permis de porter et soutenir l innovation, l ensemble des équipes de COVEA AIS et tout particulièrement celle du Pôle Performance IRD sous la direction de François JOSSE puis de Juliette BAUDOT. C est aussi l opportunité de remercier tout particulièrement Dominique LEBEAU pour les riches échanges que nous avons pu avoir sur la gestion sinistres ces dernières années, Martial PONCOT et Jean-Louis SIMON pour leur contribution dans la relecture de cette thèse. Je voudrais adresser ma reconnaissance à l ensemble des collaborateurs avec qui j ai le plaisir de travailler et qui ont considérablement enrichi ce travail de réflexion au cours des nombreux échanges et chantiers portant sur ces problématiques de gestion des risques majeurs, et notamment : Les collaborateurs de la Direction Centrale Réassurance du Groupe COVEA ; Les équipes d actuariat technique MAAF, MMA et GMF; L équipe de préventeurs de COVEA Risks ; Le Pôle décisionnel de MAAF et l équipe d OSIA, L équipe des souscripteurs de MMA Entreprises ; La société Agate France et son Directeur Patrick MARLIERE ; L ensemble des collaborateurs travaillant pour des courtiers et des réassureurs dont les échanges ont été d une grande richesse Mes remerciements vont également à toute l équipe de la MRN, et notamment à son Directeur Roland NUSSBAUM pour avoir été un vecteur de connaissances et un support technique pour les travaux menés au cours de ces dernières années. Je souhaite remercier les partenaires technologiques et scientifiques et tout particulièrement David POUTIER de Pitney Bowes Software qui a réalisé les maquettes du Cogéorisks présentées dans cet ouvrage ainsi que Nicolas LOUIS-AMEDEE de Territoires & Marketing pour ses conseils avisés en matière de géodécisionnel. Je remercie Monsieur François EWALD Directeur de l ENASS et Olivier de LAGARDE, Directeur général délégué de l ENASS ainsi que les membres de la commission de sélection pour avoir accepté ma candidature au MBA de l ENASS. Un merci tout particulier à Madame Anne RAMIN, Responsable du MBA de l ENASS, pour son professionnalisme, sa gentillesse et ses encouragements tout au long du cursus. Enfin, je voudrais faire part de toute ma reconnaissance à la GMF qui m a permis pendant 18 mois de suivre ce programme de MBA. 2

3 Résumé Face à la recrudescence des principaux risques menaçant la solvabilité d une compagnie d assurances non vie, que sont les risques naturels et technologiques, les compagnies d assurance doivent revoir de façon radicale la gestion de leurs risques, d autant que le cadre juridique et prudentiel les y contraint (Directive Solvabilité 2, évolution du régime Catnat). 2 défis se présentent aux assureurs : - Être en mesure de mieux connaître leur exposition afin de déterminer leur niveau d engagement et leurs besoins en fonds propres. - Être capable d améliorer transversalement la gestion de leurs risques, de la tarification à la gestion sinistres en passant par la souscription avec la mise en place d une démarche Entreprise Risk Management (ERM). L ERM est une révolution des esprits autant que des structures. Aucune entreprise d Assurances ne pourra faire l économie d une organisation performante dont la maîtrise est de contrôler son exposition aux risques. Plus que jamais, l ensemble des métiers seront impliqués dans l évaluation, la tarification et le transfert des risques. L ERM et Solvabilité II imposeront aux entreprises, même non cotées, des obligations de transparence et de reporting qui nécessiteront des systèmes d information plus centralisés et plus sophistiqués. Après avoir posé le constat couramment partagé du manque d outils robustes en France pour l évaluation des risques majeurs dans l assurance dommages, l objet de la thèse est de proposer des solutions techniques permettant le développement d outils répondant spécifiquement aux besoins des assureurs dommages en France afin d améliorer la gestion des risques au niveau de l ensemble des métiers d une compagnie. Du fait du caractère spatialisé d un portefeuille de risques et des risques naturels et technologiques auxquels ils sont associés, tout outil d analyse ne peut s affranchir de la composante géographique. L objectif est de présenter les fondements du géodécisionnel et d explorer cette piste technologique par la mise en place d outils et de modèles intégrés. Cette technologie émergente qui n a pas encore fait l objet d une véritable appropriation par le monde économique des entreprises, tout spécialement le secteur de l assurance dommages, peut apporter des réponses aux problématiques transversales de l ensemble des métiers d une société d assurance exposée aux risques majeurs. Ainsi, la piste technologique pressentie réside dans les solutions géodécisionnelles. Ces systèmes reposent sur une méthode de modélisation dite spatiale multidimensionnelle. 3

4 Executive summary Faced with the resurgence of major risks, insurance companies must review their management of these risks, especially given today s regulatory and jurisprudential requirements. As such, insurers are faced with two main challenges: - To be able to better understand their exposure in order to determine the necessary level of commitment and capital needs. - To be able to improve the management of their transversal risk, pricing management claims in line with the Enterprise Risk Management (ERM) process. The ERM is a revolution both in terms of approach and structures. Today s insurance companies cannot do without an efficient organization to control its risk exposure. More than ever, information systems will be involved in the assessment, pricing and reinsurance risk. In addition, the ERM and Solvency II will impose on companies, even unlisted ones, transparency and reporting requirements that will require more centralized and sophisticated information systems. Beyond simply highlighting the absence in France of robust tools for the assessment of major risks in life insurance, the aim of this thesis is to offer technical best practices for the development of tools that specifically and comprehensively address the needs of insurers in France to improve their risk management company-wide. Geo-data technological solutions are the key. These systems rely on a modeling method called multi-dimensional space. Given the spatial character of a portfolio of risks in addition to natural and technological hazards considerations, risk analysis need to include a geo-data component. This paper will present the basic thinking behind using track geo business Intelligence in support of methodological and technological exploration for the development of tools and integrated models. This emerging technology which has yet to be taken up by business, particularly the hazards insurance sector, could bring answers to issues common to all insurance companies exposes to major risks. 4

5 Sommaire Remerciements 2 Résumé 3 Executive summary 4 Sommaire 5 Introduction 6 Partie 1 : Les assureurs dommages, confrontés à des évolutions majeures, sont contraints de revoir leur approche en matière de gestion des risques Chapitre 1 : L assurance dommage voit son exposition croissante aux risques majeurs 7 Chapitre 2 : Les évolutions législatives et réglementaires contraignent les assureurs à mieux maîtriser leur exposition face aux risques majeurs 26 Chapitre 3 : Pour relever ces défis et améliorer la gestion des risques, les assureurs doivent entreprendre une démarche structurante : imaginer et mettre en place l Entreprise Risk Management (ERM) dédié à l assurance dommage 40 Conclusion de la 1 ère partie Partie 2 : Le développement de technologies comme la géomatique permet d apporter des solutions de nouvelles générations plus adaptées à la maîtrise d exposition de portefeuilles Dommage Chapitre 1 : Mesures d exposition de portefeuilles : des solutions de marché répondent partiellement aux besoins de sociétés d assurances 50 Chapitre 2 : La géomatique : une nouvelle approche de l analyse d exposition de risques et une première réponse technologique aux développements d outils internes 67 Chapitre 3 : Opportunités de développement de modèles internes pour un assureur 91 Conclusion de la 1 ère et 2 nde parties Partie 3: Le géodécisionnel permet la mise en place d une véritable démarche ERM par un management transversal de la gestion des risques Chapitre 1 : Partage des connaissances internes : pour une gestion plus transversale des risques chez un assureur 110 Chapitre 2 : Le géodécisionnel : une solution émergente dans la gestion des risques d un assureur 122 Chapitre 3 : Intérêt transversal à l ensemble des métiers d une société d assurance 139 Conclusion 151 Bibliographie 155 Table des matières 160 5

6 Mots clés : Gestion des risques, risques majeurs, climatiques, technologiques, Entreprise Risk Management, Solvabilité 2, ORSA, modélisation, Systèmes d Information Géographique (SIG), Business Intelligence, Géodécisionnel, SOLAP, portefeuilles de risques, MRH Introduction Ces dernières années, les fréquences des différentes garanties MRH sont globalement stables, à l exception des garanties liées aux événements climatiques dont les fréquences enregistrent des variations erratiques alors que les coûts augmentent de façon continue. 12 ans après les tempêtes Lothar et Martin et une succession d événements (Klaus et Quinten en 2009, Xynthia en 2010 et Joachim en 2011), les compagnies d assurance tardent à s équiper d outils et de modèles, qui restent principalement de ressort des courtiers en réassurance et des réassureurs. Or les modèles disponibles sont des outils à mailles larges destinés aux besoins de réassureurs et peu adaptés aux besoins d un assureur intervenant sur un territoire national. De leur côté, les équipes internes de compagnies d assurances impliqués dans la souscription, la tarification, la gestion sinistres et les services de réassurance ont longtemps géré leurs risques sur la base de modèles statistiques, c est-à-dire fondés sur la sinistralité historique de leurs données internes. Or ces modèles, bien qu extrêmement utiles en tant que modèles de référence, n offrent pas la fiabilité voulue pour permettre une évaluation précise du risque de catastrophe, la raison principale étant le manque de données statistiques concernant les événements historiques. Les outils internes semblent aujourd hui faire défaut pour anticiper l impact de tels événements ou affiner les critères de tarification. Au moment où les assureurs s interrogent sur la rentabilité des contrats MRH et cherchent à fidéliser leurs clients en se différenciant en matière de qualité de service, une meilleure gestion des risques majeurs apparait comme une opportunité de premier choix. Il semble donc être temps pour les assureurs d investir dans ce domaine stratégique. Face à un environnement qui se régule de plus en plus et fait sa mutation, comment se comportent les assureurs face à la gestion des risques? Quels moyens déploient-ils pour répondre aux nouvelles exigences prudentielles et pour rester compétitifs? Quelle est la place de la gestion des risques? Quel est l apport d une structuration de la gestion des risques au sein d une compagnie d assurances? Comment structurer la gestion du risque et quels sont les outils à disposition? 6

7 Partie 1 : Les assureurs dommages, confrontés à des évolutions majeures, sont contraints de revoir leur approche en matière de gestion des risques Selon Ulrich Beck 1, nous sommes passés d une société industrielle centrée sur la répartition des richesses à une société centrée sur la répartition du risque. L univers des risques est en expansion. Une bonne gestion des risques passera obligatoirement par une évolution ou une transformation de certains métiers. Le risque est la matière première de l assurance 2, sa connaissance et sa maîtrise sont les fondements du métier d assureur. Ainsi les métiers d assureur et de réassureur se nourrissent de leur environnement. Leur matière première, le risque est en perpétuelle évolution, en expansion. De nouveaux risques apparaissent, parfois inconnus ou plus complexes, voire plus massifs. Avec la concentration de populations sur certains territoires et l augmentation globale des richesses, les risques sont plus que jamais présents. Les risques majeurs, et plus particulièrement les catastrophes naturelles ne cessent d augmenter en fréquence et en coût. Face à toute cette complexité, l assureur et le réassureur doivent affiner leur perception et leur relation au risque, et donc leur connaissance. Toute leur stratégie sera déterminée par leur appétence et leur tolérance au risque. Chapitre 1 : L assurance dommage voit son exposition croissante aux risques majeurs 1.1 Diagnostic de vulnérabilité des risques majeurs sur les portefeuilles d assurance dommages L objet des développements qui suivent est de souligner la dimension spatiale qui caractérise un portefeuille d assurance dommages et les aléas naturels et technologiques facteurs de sinistralité. Les réalités physiques et géographiques sont des composantes essentielles de la gestion des risques en assurance non-vie. I.1.1.i Risques majeurs: définition du périmètre d étude et analyse chiffrée de l impact Définition de périmètre des risques majeurs Un risque majeur est la possibilité de survenance d un événement d origine naturelle ou anthropique et se caractérise par sa faible fréquence et par son énorme impact en matière de dommages. Un événement majeur est fonction de l intensité de l événement et des zones concernées par l événement. 1 Ulrich Beck, La société du risque sur la voie d une autre modernité, Flammarion, octobre Laurent GUERAUD, Quel est l apport d une gestion des risques d entreprise chez un réassureur traditionnel européen?, Février

8 L existence d un risque majeur est liée : d une part à la présence d un événement, qui est la manifestation d un phénomène naturel ou anthropique ; Figure 1 : Nombres de catastrophes naturelles de 1990 à 2010, Source : Munich Re Topics Geo 2010 Bien que fort variable d une année à l autre, le nombre total de catastrophes naturelles a nettement eu tendance à augmenter au fil des dernières décennies. Alors que le nombre d événements géophysiques (en rouge) est relativement stable, les phénomènes météorologiques (en vert, bleu et orange) sont en nette progression. D autre part à l existence d enjeux, qui représentent l ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. Figure 2 : Géocodage des risques assurés par GMF Assurances, Source : Covéa 8

9 La dimension spatiale d un portefeuille de risque est essentielle pour appréhender l exposition d un portefeuille de risques pouvant être impactés par des événements localisés. Sur la carte cidessus, il apparait nettement en rouge les zones à enjeux où se situent les plus grandes concentrations de risques assurés, en l occurrence, les agglomérations situées sur le littoral ainsi que le bassin parisien et les grandes métropoles régionales. Les risques majeurs se caractérisent par le fait qu ils mettent en jeu les fonds propres d une compagnie d assurance. Les risques majeurs imposent : - la nécessité de mesurer le risque - les moyens de protection de fonds propres Parmi ces moyens de protection, la réassurance est le premier moyen de protection des fonds propres. Toutefois, il convient de distinguer la réassurance qui repose sur un socle législatif et de la réassurance de marché. Comme nous le verrons au chapitre 2, le régime CatNat est une loi protectrice qui mutualise le risque dans un système de solidarité avec une garantie illimitée de l Etat qui fait de lui in fine le réassureur en dernier ressort. L environnement législatif permissif n a pas encouragé les assureurs à faire de la prévention et à maîtriser leurs risques. À contrario, les risques de tempêtes et de conflagrations qui sont hors régime CatNat, relèvent de la réassurance de marché avec une obligation d assurance dès lors qu une assurance incendie est souscrite dans un contrat. Pour ces aléas, privés du cadre protecteur offert par le régime CatNat, l intégralité du risque est supportée par l assureur et le réassureur qui doivent protéger leurs fonds propres et maîtriser leurs expositions. D après une nomenclature retenue par le ministère de l Ecologie 3, du Développement durable et de l Aménagement du territoire, sept risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : - Les tempêtes, - les inondations, - la subsidence, - les séismes, - les mouvements de terrain, - les feux de forêt, - les cyclones Les risques technologiques, d origine anthropique, sont au nombre de cinq : - le risque nucléaire, - le risque industriel, - le risque de transport de matières dangereuses, - le risque de rupture de barrage, - le risque terroriste Du fait de la distinction entre les 2 socles sur lesquels reposent la réassurance, de l ampleur qui caractérisent chaque aléa et leur impact fort sur la préservation des fonds propres, cela nous conduit à hiérarchiser les risques majeurs, la tempête est le premier d entre eux. 3 Guide général, Les risques majeurs, Ministère de l Ecologie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire 9

10 Quelques événements récents Les événements qu a connu la France récemment (tempêtes Lothar et Martin (1999), Klaus (2009) et Xynthia (2011), inondations du Var, du Rhône, explosion de l usine AZF de Toulouse) montrent qu en de telles situations, les préjudices humains et matériels peuvent être considérables. Figure 3 : Principaux événements majeurs en France depuis 1999, Source : FFSA 2012 a- Présentation des principaux risques naturels Le risque tempête Les tempêtes concernent une large partie de l Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles survenues en décembre 1999 ont montré que l ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les côtes de la Manche, fréquemment touchées. Les tempêtes se caractérisent par l étendue des territoires concernés par leurs trajectoires. Contrairement aux autres aléas naturels, il est fréquent qu une grande partie des départements métropolitains soient affectés par des rafales pouvant générer d importants dommages. Figure 4 : Étendues des tempêtes, Source : Coventéo, Groupe Covéa 10

11 Figure 5 : Trajectoires de tempêtes sur la France, Source : La Chaîne Météo Le risque inondation Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d eau ont souvent été aménagés, couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. Figure 6 : Caractéristiques d une crue par débordement : Source : Prim.net, Ministère de l Ecologie et du Développement Durable Figure 7 : La typologie d inondation retenue en France, Source : Prim.net, Ministère de l Ecologie et du Développement Durable 11

12 Figure 8 : Exposition au risque inondation en France, Source : Prim.net, Ministère de l Ecologie et du Développement Durable La subsidence (le retrait gonflement des argiles) Certains sols argileux peuvent gonfler et se tasser du fait de variations de teneur en eau. L apparition des tassements différentiels peut occasionner des dégâts parfois importants aux constructions et en particulier à celles dont les fondations sont superficielles. L appréciation du risque de subsidence s apprécie à une maille très fine, généralement cartographique par le BRGM au niveau de la parcelle de terrain. Figure 9 : Schéma de retrait / gonflement des argiles, Source : Prim.net, Ministère de l Ecologie et du Développement Durable Depuis 1989, ce sont près de communes françaises, réparties dans 89 départements, qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle vis-à-vis du retrait-gonflement. 12

13 Figure 10 : Cartographie du risque de subsidence en France, Source : BRGM Le risque sismique Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d une région à une autre. La France n échappe pas à la règle, puisque l activité peut être négligeable ou faible dans certaines régions de métropole, et forte dans les Antilles. Figure 11 : Cartographie de sismicité en France, Source : Prim.net Figure 12 : Schéma d endommagement par la sismicité, Source : Prim.net, Ministère de l Écologie et du Développement Durable 13

14 b- Les risques technologiques Le risque de conflagration Figure 13 : Schéma de conflagration, Source : Prim.net, Ministère de l Ecologie et du Développement Durable Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : - les industries chimiques - les industries pétrochimiques Qu ils soient d origine naturelle ou technologique, les risques majeurs présentent une dimension spatiale qui caractérise le risque sur un territoire donné. L intégration de la gestion de ces risques doit passer par une approche géographique de façon à cartographier le péril et l enjeu associé. I.1.1.ii Évolution des fréquences et de l intensité des risques majeurs Le contexte conjoncturel est très largement marqué par la survenance d événements climatiques, même si l explosion du site industriel AZF en 2001 rappelle la nécessité de prendre en compte les risques technologiques dans les études d exposition de portefeuilles, notamment pour les besoins des services de réassurance qui seront examinés plus loin. Les assureurs sont concernés par trois principaux risques majeurs qui affectent régulièrement leur sinistralité : Les tempêtes Les inondations Les vagues de sécheresse Les garanties couvrent les dommages causés par les aléas naturels sur le territoire métropolitain : Catastrophes naturelles : extension obligatoire depuis 1982 à tout contrat dommage couvrant les événements naturels d intensité anormale, sauf le vent. Tempêtes : extension obligatoire depuis

15 En matière de catastrophes naturelles, le graphique suivant, issu du bilan annuel 2010 de Munich Ré, représente le nombre d événements majeurs depuis Figure 14 : Nombre de catastrophes naturelles classées comme «grandes» et «dévastatrices de 1980 à Source : Munich Re Topics Geo 2010 Figure 15 : Coûts des catastrophes naturelles classées comme «grandes» et «dévastatrices» en dollar constant. Source : Munich Re Topics Geo

16 Le graphique montre clairement une augmentation importante de la fréquence des événements durant les deux dernières décennies. Toutefois, deux types d événements sont à l origine des dommages indemnisés : les «événements locaux» et les «événements extrêmes» qui in fine, même s ils n ont pas la même intensité, génèrent des impacts significatifs sur la sinistralité d un assureur. Les événements locaux Ils sont fréquents, localisés, d une intensité relative. Ils représentent 60% des indemnités versées par les assureurs au titre des aléas naturels 4. Les événements extrêmes Ils sont particulièrement dévastateurs et se caractérisent par une très forte intensité et une faible fréquence. Ils représentent 40% des indemnités versées par les assureurs. Les événements extrêmes ont un poids plus ou moins important selon leur nature : 60% du coût des tempêtes est dû aux tempêtes extrêmes, 25% pour la sécheresse et 20% pour les inondations. Une «période de retour», exprimée en années, est attribuée à ces événements. Elle correspond à la fréquence à laquelle les météorologues estiment qu un tel événement peut se reproduire. De 1988 à 2010, un grand nombre d événements extrêmes ont touché la France. Néanmoins, il faut bien noter que sont prises en compte les pertes économiques associées. Or la densification de la population, l augmentation du niveau de vie, la concentration de valeurs dans les agglomérations et l utilisation de technologies de plus en plus coûteuses contribuent à une augmentation des dommages causés par un événement. Un événement d amplitude donnée non répertorié en 1955 peut donc être considéré en 2000 comme une catastrophe majeure. Les pertes économiques associées aux catastrophes naturelles suivent bien évidemment la même tendance. Celles-ci passent ainsi de 39,6 milliards de dollars dans le monde entre 1950 et 1959 à 608,5 milliards de dollars entre 1990 et Plus révélateur encore, sur 30 événements ayant eu un coût de plus d un milliard de dollars par l industrie de l assurance depuis 1980, 27 ont eu lieu depuis Impacts sur le marché français de l assurance dommages et perspectives d évolution I.1.2.i Impacts des événements climatiques sur la sinistralité Les coûts des catastrophes naturelles dépendent fortement du type des catastrophes et des zones qu elles affectent 6. 4 CAREY John, "Storm Warnings: Extreme Weather Is a Product of Climate Change ", Scientific American, 28 juin Eurapco Executive Program, Action on climate change, June-October S.Charbonnier ; A. Briant, Impact du changement climatique sur les assurances, ENPC

17 Figure 16 : Répartition des coûts par typologies d événements naturels. Source : FFSA, avril 2009 Figure 17 : Répartition des dommages par branches entre des inondations et des tempêtes, Source : Argus de l assurance, février 2011, chiffres Géma / FFSA L évolution des coûts L augmentation des pertes dans les années 1990 témoigne de la densification des zones urbaines à risques. Les réglementations en vigueur restent laxistes en matière d occupation des sols et les contrôles peu fréquents ne suffisent pas à empêcher l arrivée de nouvelles habitations ou usines dans des zones dangereuses (zones inondables, risques de glissements de terrain). Une catastrophe survenant dans une telle zone provoque naturellement plus de dommages que quelques années auparavant, même si son ampleur reste la même. Parallèlement à cette densification des régions à risques, l augmentation du niveau de vie moyen et l utilisation de technologies de plus en plus coûteuses par les entreprises ou les particuliers accroissent la sensibilité des sociétés modernes. 17

18 Figure 18 : Poids relatifs des principaux événements naturels en France. Source : Argus de l assurance, février 2011, chiffres Géma / FFSA Figure 19 : Coûts des catastrophes naturelles relevant du régime Catnat et des tempêtes en millions d euros constants. Source : Argus de l assurance, février 2011, chiffres Géma / FFSA Selon une étude de la FFSA 7 sur l impact du changement climatique, au cours des 20 dernières années, le coût global des aléas naturels en France se chiffre à 34 milliards d euros, et ce pour les seuls assureurs. Rapporté au budget assurance dommages des ménages et entreprises français, cela représente 16% de leurs dépenses. I.1.2.ii Les projections imposent aux assureurs des adaptations face à la survenance d événements d ampleur Le territoire français est donc exposé aux risques majeurs, et tout particulièrement aux événements climatiques. Qu en sera-t-il dans les 20 prochaines années? Quelles répercussions le changement climatique aura-t-il sur ces phénomènes? Quel sera l impact des mouvements de population et des richesses vers des zones à risque? 7 FFSA, Etude relative à l impact du changement climatique et de l aménagement du territoire sur la survenance d événements naturels en France 18

19 Comment cela se traduira-t-il sur les coûts de l assurance? Une étude relative à l impact du changement climatique et de l aménagement du territoire sur la survenance d événements naturels en France réalisée par la FFSA en 2007 dresse un bilan d exposition des risques en France et tente d en dégager des perspectives : projection sur les effets socioéconomiques 8 Depuis vingt ans, la physionomie de la France évolue avec comme principales tendances : Un accroissement de la population globale. Un enrichissement des ménages et entreprises. Des flux migratoires internes montrant des tendances à s implanter plus particulièrement dans certaines régions comme l Ouest ou le Sud-ouest. Tout cela n est pas sans conséquence d un point de vue assurantiel. Avec une vision macro-économique, l enrichissement du pays est neutre si l on souhaite évaluer ce que sera le coût de l assurance aléas naturels. Si la richesse globale passe de 100 à 120, le coût de l assurance passant de 1 à 1,2 continue de représenter 1%. Il ne s agit ici que d un effet qui porte sur la masse assurable. En revanche, avec une croissance qui bénéficie davantage à des zones exposées aux aléas naturels, le coût de l assurance s en retrouve multiplié. Sur la base d une poursuite au cours des vingt prochaines années des tendances enregistrées entre 1988 et 2007, l étude conclut à un surcoût de 16 milliards d euros. Ce montant supplémentaire de dommages causés par les aléas naturels ne s établit que sur la seule évolution socioéconomique, ainsi qu à événements naturels strictement équivalents. Ces 16 milliards d euros se décomposent de la manière suivante : 14 milliards correspondent à l augmentation de la masse assurable. Ils sont donc sans effet sur le coût relatif de l assurance contre les aléas naturels. 2 milliards correspondent à l effet «surcroissance» des zones vulnérables. Ils auront donc un impact direct sur le coût relatif de l assurance : projection sur les effets du changement climatique Aux effets socioéconomiques s ajoutent ceux d une aggravation des événements naturels liés au changement climatique. Pour rappel, ces événements se segmentent en deux catégories : Les événements locaux : fréquents et ciblés. Les événements extrêmes : intenses et de plus grande ampleur. Les événements locaux L hypothèse retenue dans l étude veut que le changement climatique puisse entraîner des effets sur la survenance d événements locaux à l horizon La fourchette envisagée va d une absence d effet supplémentaire à un accroissement de la fréquence de ces événements dans certains départements. Ainsi pour la sécheresse, il faut s attendre à une augmentation de 10% de la fréquence entre 2007 et 2030 par rapport à la période de référence. Cette prévision concerne les départements identifiés en zone argileuse. Pour les inondations, un accroissement de 15% de leur fréquence est vraisemblable. Elles toucheraient les régions sujettes aux risques de débordement de cours d eau, de remontées de nappes phréatiques ou encore de ruissellement urbain. 8 FFSA, Synthèse de l étude relative à l impact du changement climatique et de l aménagement du territoire sur la survenance d événements naturels en France, avril

20 Enfin pour les tempêtes, 10% d accentuation de leur fréquence est prévue pour les départements du tiers nord de la France (Martin et Klaus qui ont ravagé le Sud de la France relèvent d événements extrêmes). Les événements extrêmes Les hypothèses retenues pour le modèle de l étude vont d une absence d effet due au changement climatique à un doublement des fréquences des événements extrêmes. L hypothèse du doublement de la fréquence est cohérente avec les tendances du dernier rapport du GIEC (Groupe d Experts Intergouvernemental sur l Evolution du Climat). La sécheresse de 2003 dont la période de retour est de vingt ans se reproduirait alors tous les dix ans par exemple. De même que Lothar et Martin qui toucheraient la France tous les soixante dix ans selon un consensus de marché au lieu des cent vingt estimés. Certains événements ne doivent pas non plus être oubliés. Ce n est pas parce qu au cours des vingt dernières années ils ne se sont pas produits, qu entre 2007 et 2030 ils n auront pas lieu. Ainsi, trois inondations sont envisagées : Une de la Seine, dont le coût est évalué à 9 milliards d euros. Une de la Loire, avec pour conséquence 4 milliards d euros de dommages indemnisés. Une de la Garonne, dont la facture dépasserait les 2 milliards d euros. Ces trois sinistres auraient une période de retour de cinquante ans. Conclusions sur les effets du changement climatique et les évolutions socio-économiques et leurs impacts sur l exposition d un portefeuille de risques en France 60 milliards d euros sur vingt ans, telles sont les conclusions de cette étude. A l horizon 2030, l indemnisation des dommages matériels liée aux événements naturels peut aller jusqu à un doublement. Cette charge se décompose sous la forme suivante : Figure 20 : Facteurs d impacts sur les coûts indemnitaires. Etude relative à l impact du changement climatique et de l aménagement du territoire sur la survenance d événements naturels en France, Source: FFSA 2010 Le changement climatique, hors effets socioéconomiques, entraînerait selon l hypothèse cohérente avec les tendances retenues par le GIEC, une augmentation de la charge des sinistres évaluée à 14 milliards d euros pour les vingt prochaines années. Ce qui se traduirait par une 20

21 hausse de 47% par rapport à ce qui a été observé sur le passé. 13 milliards d euros seraient liés à une fréquence accrue des événements extrêmes, 1 milliard à celle d événements locaux. Comme cela a été mis en exergue par l étude la FFSA, l augmentation de fréquence des événements naturels se cumule avec une évolution socio économique ayant un impact fort sur le coût éventuel d un événement, tant en matière d exposition des risques et de leur localisation, que de la valorisation des portefeuilles. Cette hausse sera certes répartie sur une population et un nombre d entreprises plus important, mais elle aura tout de même un effet significatif sur le budget des ménages et les comptes des entreprises. Et ce, quelle que soit la nature de l événement naturel considéré. Sur les 30 milliards d euros supplémentaires estimés, 16 milliards auraient un impact direct sur le prix relatif de l assurance contre les aléas naturels. Ainsi la part de la couverture contre les événements naturels dans le budget assurance dommages des ménages et des entreprises passerait à près de 25 % (contre 16% initialement). La mesure la plus simple que peut être prise les assureurs pour limiter leur exposition financière à des événements climatiques répétés ou de très grande ampleur est bien sûr l adaptation des contrats qu ils proposent à leurs assurés. Ceci revient donc à refuser une partie du risque et à laisser les particuliers le supporter. Il s avère que dans un secteur fortement concurrentiel sans barrière à l entrée comme l est celui de l assurance, de telles mesures semblent difficiles à mettre en place sans l accord de l ensemble des intervenants ou le soutien des autorités publiques. Nous développerons ici trois adaptations possibles des contrats, et les mettrons en lien, en France, avec les évolutions législatives en matière de protection et prévention. La hausse des primes d assurance 9 Comme ce fut le cas pour les primes MRH en 2010 après une série de tempêtes et d événements climatiques (grêles, inondations localisées), le premier et le plus simple des mécanismes à disposition des assurances pour diminuer leur exposition financière, est d augmenter le prix des contrats, les primes. Ainsi les remboursements se faisant essentiellement à partir des primes, les assureurs pourront faire face à des pertes plus élevées sans risque de faillite. Cependant, deux problèmes se posent alors. Le premier étant que si une telle mesure peut permettre aux assureurs de continuer à se protéger contre des événements peu intenses et de périodes de retour élevées (par exemple les inondations dans le Sud de la France), il ne leur permet absolument pas de régler le problème d une catastrophe naturelle de très grande intensité mais peu fréquent (par exemple, des inondations des bassins de la Loire ou de la Seine ou bien un événement sismique dans la région de Nice). Cette solution peut donc positionner les assureurs dans une situation de relative confiance sans pour autant régler le problème. Ceci semble être partiellement la situation des assureurs français, maîtrisant les risques récurrents d inondations dans le Sud mais peu préparés à un événement plus substantiel. Le risque reste alors supporté par l État et donc les contribuables. Un second problème concerne la nature même du marché de l assurance. Ce marché est très ouvert et très compétitif. Aussi toute hausse de tarif verra l arrivée de nouveaux concurrents attirés par les gains réalisables au détriment d une couverture efficace. Du fait de la concurrence, cette protection via la hausse des primes d assurances semble peu envisageable. Un exemple intéressant vient étayer cet argument. L évolution de la valeur des primes est généralement un bon indicateur de la sévérité d une catastrophe. Ainsi a-t-on vu en France après la tempête de 9 IPCC, 2001 : Climate change, Working group II, Impacts, adaptation and vulnerability, chapter 8, insurance and other financial services, 21

22 décembre 1999 le prix des primes de contrats d assurance et de réassurance «multirisque Habitation» (MRH) augmenter. Ceci est la conséquence d un phénomène d «oubli» collectif. Ainsi la quote-part prévue dans le contrat MRH pour provisionner des pertes dues aux tempêtes était, avant l événement, complètement absente, à savoir que les assureurs et les réassureurs offraient la protection aux particuliers sans la provisionner. Cette pratique permet, tant qu aucune catastrophe ne survient, de proposer des prix plus compétitifs. Cependant au moment de l événement, la charge des pertes revient à l Etat, et les assureurs et réassureurs doivent mécaniquement rehausser la valeur des primes les années suivant la catastrophe pour renflouer leurs provisions. La limitation de la valeur des biens assurés? 10 Ce second mécanisme consisterait soit à augmenter les franchises dans les contrats d assurances soit à ne rembourser qu une valeur maximale après une catastrophe, laissant ainsi une partie du risque et donc des pertes encourues à la charge des assurés. Là encore dans un marché de forte concurrence de tels processus sont peu viables, car ils permettent à de nouveaux entrants de proposer des contrats plus complets à des prix attractifs. On note au contraire, sous la pression des pouvoirs publics, la multiplication de dérogations contractuelles lors de la survenance d événements médiatisés (abandon de franchises, etc.) est devenue la règle. Il conviendrait plutôt d envisager des options à inclure au contrat afin de proposer une couverture élargie dans les cas où la modulation de la prime soit possible. De tels mécanismes auraient cependant l avantage de pouvoir inciter les assurés à une plus grande prévention et protection et ainsi limiter les effets de biais de sélection. La maîtrise des pertes 11 Selon une piste envisagée par la Commission européenne, cette stratégie consisterait à utiliser les spécificités de chaque sociétaire pour réduire le risque qu il encourt et donc la valeur des pertes à assurer. Cette démarche est particulièrement utilisée avec les industriels sont plus enclins à une plus grande prévention et protection des risques. Ainsi dans ces contrats des clauses stipulent les règles que doivent respecter les industriels en matière de protection aux risques pour pouvoir être indemnisés. Concernant les particuliers, ce mécanisme est plus difficile à mettre en place. Les particuliers sont, sans l occurrence d une catastrophe majeure, moins enclins à la protection et à la prévention. Les deux sous parties précédentes sont arrivées aux conclusions suivantes. Les pertes économiques assurées ont augmenté ces vingt dernières années. Si une augmentation dans la fréquence et l ampleur des événements climatiques ne peut être exclue, cette augmentation des pertes est plus largement due aux trois facteurs suivants : La concentration des activités humaines, L augmentation de la valeur des biens assurés, du fait des développements technologiques, La très grande pénétration de l assurance dans les modes de vie. 10 European Commission, 2000, Assessment of Potential effects and Adaptations for Climate Change in Europe, The Europe Acacia Project 11 Idem European Commission,

23 Face à ces adaptations des assureurs dont les effets resteraient limités, comment le secteur de l assurance peut-il réagir face à ces deux types d événements qui comptent approximativement chacun pour moitié dans les pertes enregistrées? 1.3 Pour faire face à ce constat, les stratégies de transfert de risques se développent En plus des adaptations précédemment proposées, deux philosophies d actions peuvent permettre de limiter les charges du secteur de l assurance face au risque d une catastrophe naturelle. I.1.3.i La réassurance traditionnelle La première consiste à réduire la part du risque supporté par le secteur pour le transférer à d autres acteurs économiques (Etats, particuliers, marchés financiers) Le principe de la réassurance est qu une société d assurances cède tout ou partie de son portefeuille, et donc de son risque mais aussi de sa prime et des sinistres, auprès d un ou plusieurs réassureurs. La société d assurances est alors appelée la cédante car elle réalise une cession auprès d'un ou plusieurs réassureurs, ces derniers effectuant quant à eux une acceptation. L assurance et la Réassurance partagent la même finalité : la mutualisation des risques. Les pertes assurées sont essentiellement remboursées grâce aux primes d assurances, et aux différents surplus que les sociétés tirent de leurs actifs. Cependant, la capacité à reconstituer des surplus importants, à travers des primes ou autres, est assez lente en comparaison de l augmentation tendancielle des pertes assurées. Aussi, que ce soit dans le cas de catastrophes de faible ou moyenne sévérité souvent répétées, ou de catastrophes moins fréquentes mais plus sévères, les assureurs disposent d un ensemble de mécanismes pour réduire leur vulnérabilité financière. Figure 21 : Part des réassureurs dans l assurance des catastrophes, Sources : Insurance Information Institute, Avril 2008 Elle facilite la redistribution et la dispersion des risques importants tout en allégeant la trésorerie de l assureur dans les cas de sinistres ou d événements de grande ampleur. La réassurance aide finalement l assureur à surveiller ses risques en lui permettant par exemple de compenser les plus catastrophiques. 23

24 I.1.3.ii Les Cat Bonds : vers une nouvelle couverture des risques Si les capacités financières dans le secteur de l assurance et de la réassurance apparaissent au niveau macro économique surcapacitaires depuis plusieurs années, ces capacités apparaissent par contre limitées voire insuffisantes lorsqu il s agit de couvrir les risques de pointe les plus volatils comme les catastrophes naturelles. Au contraire, les marchés financiers disposent eux de capacités très importantes 12. Une forme de complémentarité émerge donc entre les solutions de marchés et les couvertures traditionnelles 13 La titrisation via l émission d obligations catastrophes (cat bonds) constitue un instrument de financement alternatif pour les assureurs et réassureurs leur permettant d atténuer leurs besoins de fonds propres supplémentaires pour couvrir des risques extrêmes. Christophe GIMOND a montré que le principe de base des Cat bonds est le suivant: l entreprise cédante du risque émet une dette obligataire dont le remboursement est conditionné à la survenance d un événement donné (séisme, tempête, ). Les détenteurs touchent un taux variable (produit du placement des fonds levés et prime payée par l assureur) et le principal lorsque les titres arrivent à échéance (sous réserve que l événement spécifié ne se soit pas produit). D après l auteur, chaque partie y trouve son intérêt : pour les assureurs et réassureurs l émission d obligations «catastrophes» présente l avantage de réduire le besoin en capital réglementaire (et donc d améliorer le rendement des fonds propres grâce à une plus grande efficacité du capital) : pour les investisseurs, les «CAT bonds», par essence largement décorrélés des autres actifs financiers représentent une source intéressante dans une optique de diversification de portefeuille. En effet, en cas de survenance de ce type d événements, les dégâts pourraient être énormes en termes humain et financier. A titre d illustration, les dommages causés par l ouragan Katrina en 2005 ont été estimé à plus de 80 milliards de dollars par le gouvernement Américain Ce marché, dominé aujourd hui par le réassureur Suisse Swiss Ré, est resté relativement confidentiel avec des émissions annuelles de l ordre de 10 milliards de dollars par an. D une durée relativement courte (en général 2/3 ans), ces obligations ne semblent toujours pas avoir trouvé les faveurs des investisseurs, en raison vraisemblablement de leur caractère aléatoire. Pourtant, leurs avantages sont multiples: tout d abord, des taux de rémunération attractifs car supérieurs à ceux offerts par des obligations d Etats ou d entreprises, affichant pourtant les même «rating» par les agences de notation, mais aussi et surtout une corrélation faible par rapport aux autres classes d actifs. Nous avons montré au paragraphe précédent que la survenance de risques catastrophes constituait un facteur essentiel des cycles qui affectent le marché de la réassurance. La titrisation des risques catastrophes constitue donc un phénomène positif pour la stabilité financière dans son ensemble en permettant de combler des insuffisances de garantie en phase de marché tendu et en contribuant ainsi à limiter voire à éviter les pics tarifaires affectant le marché de l assurance. 12 J.C. Augros et M. Querel, 2001, Les dérivés climatiques et naturels : de nouvelles opportunités pour les investisseurs. http// 13 C. GIMOND, Le cycle de l assurance Non-Vie, Une opportunité stratégique, L exemple du marché des risques d entreprises,

25 Ces instruments de transfert des risques impliquent de disposer d outils et de modèles de façon à mieux estimer son exposition aux risques. Conclusion du chapitre 1 En matière climatique, le secteur de l assurance doit face à deux types de risques : Des catastrophes de faibles ou moyennes sévérités, de faible période de retour, affectant un nombre conséquent d assurés (ex: tempêtes) mais sur une zone géographique limitée (ex: crues cévenoles dans le Sud-est de la France). Face à de tels risques les instruments traditionnels offerts par les contrats, multirisques habitation notamment, et le fonctionnement normal du secteur (assurance puis réassurance (voir supra)) permettent un équilibre des comptes financiers du secteur. Cependant, le marché de l assurance atteint sur ce genre de risque un équilibre précaire, certaines petites sociétés cédantes ne peuvent faire face à une fréquence des pertes plus élevées et l on voit émerger de grands groupes. Des catastrophes de très forte intensité, avec des périodes de retour supérieures à 10 ans. L occurrence de telles catastrophes, si elle ne met pas en péril le secteur de l assurance dans son ensemble, l affecte fortement (ex : augmentation des primes d assurances après les tempêtes Klaus et Quinten en 2009). Dans tous les cas, les sociétés d assurances doivent s adapter à la survenance d événements climatiques et technologiques. Les assureurs doivent développer des protections et les mesures propres pour limiter leur exposition sont insuffisantes et limitent leur compétitivité par rapport à la concurrence. Des stratégies de transferts de risques sont donc nécessaires. Toutefois, la réassurance traditionnelle et la titrisation des risques par les marchés impliquent une bonne maîtrise de leur exposition afin d optimiser ces choix stratégiques. Quels sont aujourd hui les outils mis à disposition des assureurs? Comment les acteurs du marché estiment ils l exposition de leurs portefeuilles aux risques majeurs? Face à un environnement qui se régule de plus en plus et fait sa mutation, comment se comportent les assureurs face à la gestion des risques? Quels moyens déploient-ils pour répondre aux exigences des différents acteurs de l ERM et pour rester compétitifs? Quelle est la place de l ERM? Quel est l apport d une structuration de la gestion des risques d entreprise? Jusqu où ira la mise en place d un cadre ERM? Comment structurer la gestion du risque? Quelle est la place du «Risk Manager»? 25

26 Chapitre 2 : Les évolutions législatives et réglementaires contraignent les assureurs à mieux maîtriser leurs expositions face aux risques majeurs 2.1 Une réforme à moyen terme du régime Catnat qui pourrait changer la donne I.2.1.i Le système d assurance «catastrophes naturelles» en France La notion de catastrophe naturelle est précisée dans l article L du code des assurances : «sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises». En pratique, il s agit des inondations, sécheresses, séismes, avalanches, mouvements de terrain, cyclone, éruptions volcaniques dans les DOM, etc. Les dommages provoqués par une catastrophe naturelle sont difficiles à évaluer et leur coût peut être considérable. C est pourquoi l Etat apporte sa garantie par l intermédiaire d une entreprise publique, la Caisse centrale de réassurance (CCR), auprès de laquelle les sociétés d assurances peuvent en partie se réassurer. Coût de la garantie de l Etat pour les assureurs La garantie de l Etat couvre une partie des périls climatiques, notamment les inondations majeures et les phénomènes de sécheresse. Le montant des primes acquises réglées par les assureurs atteint plus de 700 M en 2008 et la provision d égalisation constituée par la CCR au 31/12/2008 totalise près de 1700 M. Figure 22 : Résultats techniques de la CCR. Source : Rencontres GEMA FFSA CCR, septembre 2009 Néanmoins, les tempêtes et les phénomènes de grêle qui ont sévit au cours de l année 2009 ne sont pas couverts par la garantie de l Etat. Ces modifications possibles du régime Cat. Nat. pourraient traduire un désengagement partiel de l Etat dans la couverture des périls climatiques, ce qui renforcerait la nécessité pour les assureurs d être capables d identifier et de mettre en œuvre des leviers de différenciation concurrentielle sur le cœur de métier : tarification, souscription, gestion des sinistres. 26

27 Évolution des primes et des charges de sinistres La rentabilité du régime Catnat pour le «marché», c est-à-dire l ensemble des assureurs de premier rang, peut être évaluée grâce aux enquêtes que l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) réalise chaque année auprès des compagnies d assurance afin de connaître leurs résultats techniques pour les principales catégories de risques. Le graphique ci-après montre qu après une progression rapide entre 1983 et 1984, due à un ajustement du taux de la prime additionnelle qui avait été fixé initialement à 6%, il apparaît que le volume des primes encaissées augmente ensuite plus lentement et diminue même à partir de Figure 23 : Évolution des primes et des sinistres pour le marché avant et après réassurance. Source : IGF, 2005 En 1999 intervient une nouvelle augmentation de la prime additionnelle : le taux applicable aux biens autres que les véhicules terrestres à moteur est porté de 9% à 12%. Exception faite de 1983, qui est essentiellement une année de rodage pour le régime, il apparaît que la charge de sinistres brute n a dépassé le montant des primes encaissées sur la période qu à quatre reprises : en 1993, 1998, 1999 et Dans ces quatre cas, l intervention de la réassurance (CCR eu autres compagnies en sous-jacents) a permis d atténuer le montant du dépassement, qui a été au maximum de 88 M en Le ratio sinistres sur primes, après réassurance, n a été supérieur à 100% qu en 1993, 1999 et 2003 et n a jamais dépassé 111%. 27

28 Figure 24 : Évolution du nombre de dossiers CatNat et de leur coût moyen. Source : CCR pour IGF, 2005 Pour endiguer cette certaine dérive financière, les pouvoirs publics se sont contentés jusqu ici d augmenter graduellement le taux de la prime additionnelle et la possibilité laissée aux assureurs de moduler ou majorer les franchises. Les auteurs soulignent que ces mesures n ont pas résolu la disparité croissante de situation entre les assurés qui bénéficient du régime Catnat, parfois de manière répétitive, comme le montre la carte ci-dessous, et ceux dont la probabilité d en bénéficier un jour est presque nulle. Figure 25 : Cartographie de la fréquence des sinistres effectuées à par des données de la FFSA, Source: J. CHEMITTE 28

29 I.2.1.ii Anticiper un désengagement possible de l Etat Il a été question de réformer le régime d indemnisation des catastrophes naturelles en donnant plus de liberté aux sociétés d assurances et en déchargeant l Etat d un certain nombre de prérogatives dont celle de fixer elle-même le montant de la prime. Il ne s agissait pas de remettre en cause le régime en lui-même mais plutôt d y apporter des évolutions permettant de renforcer son équilibre et responsabiliser les acteurs. Même si cette réforme nationale n est pas encore clairement définie, les lignes directrices ont tout de même été déterminées pour constituer un avant projet de loi 14. Malgré la solidité financière du régime (jusqu à présent tous les citoyens assurés et sinistrés ont globalement correctement indemnisés et le régime n est pas en faillite) il y a nécessité de réformer le régime. Cette nécessité résulte d une analyse critique partagée par l ensemble des acteurs au travers un projet de loi portant sur la du régime Catnat du 18 janvier Ce texte vise au le renforcement de la transparence et l équité du régime ainsi qu à l incitation à la prévention. Les principaux points sont les suivantes : Le projet envisage de répondre à l imprécision du cadre juridique du dispositif et au recours insuffisant aux experts scientifiques pour permettre de déterminer ce qu est une catastrophe naturelle. Le texte envisage la fixation d une liste des phénomènes éligibles au régime d indemnisation, une méthodologie et des paramètres permettant aux experts scientifiques d apprécier l intensité anormale des agents naturels qui sont causes de ces phénomènes ; En matière de sécheresse, il est envisagé d encadrer plus clairement l intervention de l assurance construction et de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles en matière d indemnisation des dommages résultant d un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; Les conditions du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles à l encontre des biens construits et des activités exercées sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles pourraient être revues ; Les dispositions envisagées renforceraient les mécanismes incitant à la prévention contenus dans le régime d indemnisation des catastrophes naturelles. Il est prévu d instaurer le principe d une modulation des primes versées par les assurés pour la garantie contre les effets des catastrophes naturelles en fonction de la catégorie de contrat, de l exposition au risque et de la mise en œuvre de mesures de prévention. Le critère de la catégorie de contrat permet de réserver la modulation aux acteurs qui disposent des outils en matière de renforcement de la prévention, les collectivités locales d une part et les entreprises à partir d une certaine taille d autre part. Il serait instauré des règles de prévention en matière de construction sur des terrains exposés aux risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à 14 CCSF : Consultation publique - projet de réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles 15 COMITÉ CONSULTATIF DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION FINANCIÈRES, note sur la présentation du projet de loi portant réforme du régime d indemnisation des catastrophes naturelles, 18 janvier

30 la réhydratation des sols afin de réduire le plus possible, voire de supprimer les sinistres causés par ce phénomène. Le projet de loi prévoit la définition de zones géographiques concernées par le dispositif pose le principe, dans le cas d une vente d un terrain non bâti destiné à la construction d une maison individuelle, d une étude de sol systématique préalable à la vente permettant d attester la présence ou non d argile sur le terrain En conclusion, les lignes directrices de ce projet montrent que les assureurs vont être amenés dans le futur à évaluer de manière fine l exposition aux risques naturels mais aussi l état de la prévention des constructions de leurs assurés afin d être en mesure de pouvoir moduler la prime et de participer au renforcement des mécanismes de prévention. La modulation possible de la prime pour les professionnels aura un impact sur la politique de souscription de chaque entreprise d assurance afin d optimiser les portefeuilles de contrats concernant la concentration et la diversification des risques. Ces modifications possibles du régime CatNat pourraient traduire un désengagement partiel de l Etat dans la couverture des périls climatiques, ce qui renforcerait la nécessité pour les assureurs d être capables d identifier et de mettre en œuvre des leviers de différenciation concurrentielle sur le cœur de métier : tarification, souscription, gestion des sinistres. 2.2 Les nouveaux besoins de marges de Solvabilité 2 introduit une approche globale des risques et de l exposition d une compagnie d assurance I.2.1.i Solvabilité II présente une approche globale de l'appréciation des risques Pour solvabilité I comme pour Solvabilité II, le régulateur demande à l assureur de calculer une marge de solvabilité permettant de disposer d une couverture en fonds propres suffisante pour couvrir la survenance de tels risques, en particuliers les risques majeurs pour un assureur dommages et protéger ainsi les assurés contre une faillite éventuelle de l entreprise 16. Face à cette obligation, l assureur est contraint de mieux maitriser l exposition des ses portefeuilles et contenir ainsi la volatilité de son besoin de marge au travers du pilotage de son activité. Sous Solvabilité I, la marge requise est un calcul très basique, forfaitaire. En Assurance Non Vie, le montant des fonds propres requis doit être égal à 16% des primes et 18% des sinistres. La détermination de cette marge ne tient donc pas compte l exposition aux risques de l entreprise, en dehors du fait qu elle peut être minimisée par la réassurance. En effet, la réassurance permet de réduire les exigences de marge (50% en non vie). De plus, sous solvabilité I, le pilotage des compagnies se fait au travers du résultat de l exercice et des provisions techniques. Le risque est apprécié par les provisions mathématiques. 16 Les Echos ; Solvabilité II forcera les assureurs à changer de «business model», n du 21 mail

31 Sous Solvabilité II, la définition de la marge de solvabilité ou SCR (Solvabilité Capital Requirement) est fondamentalement différente de celle issue de Solvabilité I. En effet, la solvabilité doit être appréhendée au travers d une mesure effective et aussi directe que possible des risques pris par l assureur. Le risque se retrouve directement en charge de capital 17. Cette marge peut être calculée à partir d un modèle standard ou d un modèle interne spécifiquement développé par l entreprise, qui permettra de réduire le besoin. Quelque soit la méthode de calcul retenue, ce besoin de fonds propres doit ou «est supposé» permettre à l assureur d éviter la ruine dans 99.50% des cas à l horizon d un an. Cette méthode de calcul est relativement complexe, du fait qu elle contraint l entreprise à quantifier un besoin en capital pour chaque risque, en tenant compte des corrélations éventuelles. Cette approche ne contraint plus l assureur à tenir compte de contraintes telles que les ratios (congruence, dispersion,...), mais à allouer une part de capital pour couvrir chaque risque. Le pilotage de l entreprise tient dorénavant compte du calcul de marge La technique du calcul du modèle standard permettra de mieux appréhender toutes les évolutions des risques et donc de mettre en œuvre une nouvelle approche de la gestion des risques. Le BSCR (Basic Solvabilité Capital Requirement) est calculé à partir d une matrice de corrélation de plusieurs modules. Chaque module représente le besoin en capital permettant de couvrir un risque inhérent à l activité de l assureur (risque de souscription, risque de marché ). Au sein de chaque module, des sous-modules prennent en compte les différents paramètres influant sur le risque pour calculer une charge de capital (ex : le risque de souscription d un produit d assurance vie varie en fonction de la mortalité) mesurée à partir de l écart entre les fonds propres nécessaires avant et après un choc. Calcul du SCR CAT dans le QIS 5 Rappel historique : en vertu des CP48 et CP50, l EIOPA a proposé l'élaboration de scénarios standardisés pour l'estimation de la charge des risques de catastrophe requis en vertu de l'article (c) de la directive Solvabilité II. En effet, la méthode proposée lors du QIS4 avait de multiples problèmes, notamment de standardisation, et suscité nombre de critiques. L EIOPA a donc proposé la création d'une Catastrophe Task Force. Guy Carpenter 3 L objectif de la CFT composée de participants externes et du CEIOPS (Swiss Re, Lloyd s of London, Munich Re, CCR, SCOR, Guy Carpenter, Willis, RMS) avait pour objectif de fournir à l EIOPA des conseils sur la mise en place et l'étalonnage des scénarios catastrophe Non-Vie en ligne avec les recommandations des CP48 et CP50. La proposition a été bien accueillie et soutenue par la Commission européenne. En Juillet 2009, l EIOPA a envoyé une lettre à un certain nombre d'intervenants pour les inviter à faire partie de la CTF. La CTF a été créé à la fin du mois d'août Guy Carpenter, le rôle de la réassurance dans le calcul du SCR Cat Journées IARD de l Institut des actuaires; 31 Mars

32 Le traitement retenu pour le risque Catastrophe dans le QIS5 Évolutions principales : - Une logique par «péril» plus que par «branche» - Des scénarios européens beaucoup plus étoffés que dans le QIS 4 - La Solvabilité II va exiger de connaître ses expositions de manière beaucoup plus détaillée qu auparavant (par exemple à l échelle de la zone CRESTA ou département pour la France) Catastrophes naturelles - Tempête, Inondations, Tremblement de terre, Grêle, Subsidence, DOM/ TOM inclus - Les valeurs assurées par zone (Cresta): Agrégation par pays Catastrophes d origine humaine - Incendie, Auto, Marine, Aviation, Responsabilité civile, Crédit / caution, Terrorisme - Les approches variables selon les périls (scénarios, facteurs ) Figure 26 : Source : Emmanuel DUBREUIL, Guy Carpenter Approches retenues du Risque NAT CAT : Deux approches abordées par le CTF : Par simulation de multiples trajectoires de tempêtes (Footprint): - subjectif quant au choix du scenario du footprint actuel, - difficile d éviter les biais, - difficile de refléter la cohérence entre pays, - nécessité de se détacher des modèles actuels de footprints. 32

33 Figure 27 : Illustration de l approche «Footprint», Source : Guy Carpenter 2011 Par cartographie d aléas (Hazard Maps) : - moins subjectif, - matrice de corrélation/diversification difficile à calibrer, mais réalisable. Méthode retenue La cartographie d aléas avec une optique forte de prise en compte de la diversification géographique. C est une : - mesure de l intensité du hasard dans la région, - mesure de la vulnérabilité des bâtiments et des concentrations de l exposition du risque Figure 28 : Exemple des taux de dommage pour le vent, Source : Emmanuel DUBREUIL, Institut des actuaires 33

34 Approches retenues par la CTF pour le risque NAT CAT : Chaque zone Cresta (équivalent du département) se voit attribuer un facteur d endommagement. Figure 29 : Facteurs d endommagement tempête par département retenus dans le QIS 5, Source : Guy Carpenter Double impact : - mise en avant du facteur Aléa : point d impact d une tempête. - mise en avant du facteur Guy Carpenter 12 Vulnérabilité : Paris est une zone moins vulnérable que les Yvelines, alors que la trajectoire est normalement la même (pour un tempête d Ouest en Est) ; un immeuble est moins vulnérable qu un pavillon. Risque Man Made Dans le sous-module " Man-made catastrophes", sept scénarios différents susceptibles de mettre en danger la pérennité d'une entreprise d'assurance sont définis pour calculer le capital nécessaire suivant la méthode 1. Les scénarios catastrophe pour les branches d assurance suivantes et leur couverture de réassurance correspondantes sont prises en compte, et notamment: - Incendie / conflagration: exposition brute calculée comme le produit de la somme assurée pour la plus grande concentration de risques connus dans un rayon de 150 mètres par un facteur d endommagement de 100%. - RC automobile : exposition représentée par des événements tels que le sinistre Tunnel du Mont- Blanc ou un accident extrêmement grave. Un événement de 200 ans est déterminé à l'aide d'une extrapolation de Pareto. - Marine : 2 périls principaux, collision de navires et dommage aux plates-formes pétrolières. Le premier comprend l'exposition brute maximale en Corps pour les pétroliers, la RC marine, la RC pollution par les hydrocarbures et les corps de navires de croisière. Les expositions brutes maximales pour diverses sous-couvertures rentrent également en ligne de compte pour les plates-formes. 34

35 - Terrorisme : Comme pour l incendie, calcul découlant du produit de la somme assurée pour la plus grande concentration de risques connus dans un rayon de 300 mètres par un facteur d endommagement de 50 %. Même dans le cas où l entreprise utilise le modèle standard pour calculer le SCR, elle doit également justifier ses choix, les paramètres et hypothèses retenus pour les calculs et garder une traçabilité de tout ce qui l a conduit au résultat (fichiers, calculs, contrôles ), celui-ci ne pouvant être dissocié des moyens mis en œuvre. Ce calcul n aura de sens que si les hypothèses émises par les entreprises en matière de décision, sont effectivement mises en œuvre en cas de survenance d un risque. Ceci introduit donc la problématique de gestion des risques de l entreprise d assurance. I.2.1.ii Maîtriser la marge par une politique globale de gestion des risques Le Pilier 2 impose une approche qualitative du risque 18 : un système global de gestion des risques. Dans Solvabilité II, le fait que la mesure du risque soit sanctionnée par un besoin en capital constitue un enjeu plus important, et plus stratégique pour l entreprise que la simple gestion des provisions techniques 19. Afin d éclairer les décisions qui seront prises en matière de besoin de capital, il conviendra avant de prendre des décisions dans ce domaine, de se baser sur les préconisations fournies par les actuaires. Au-delà du fait de «compter», et d avoir également des jugements à porter, les actuaires auront pour mission de convaincre les décideurs de leurs jugements sur la valeur, la substance et la qualité des risques, en particulier avec les modèles internes et l ORSA Own Risk and Solvabilité Assessment. De ce fait, les services en charge des préconisations se verront confier la responsabilité supplémentaire du reporting de la justification et du recours à des données internes dont ils seront les gardiens. L exigence en capital évolue donc tous les jours, en fonction du niveau des différents indices financiers. Dans Solvabilité II, les compagnies d assurances auront le choix entre deux types de stratégie : Ajuster le capital disponible, en faisant appel à ses actionnaires ou à l État, quand on a un besoin supplémentaire. C est ce qui s est passé récemment avec les banques américaines que l État a «renflouées». Être massivement surcapitalisé en permanence, ce qui induit des taux de rentabilité récurrents très faibles comme ceux que peuvent connaître certaines de nos anciennes mutuelles. La difficulté de cet exercice de pilotage va consister pour les décideurs et les actuaires à gérer un dialogue sur la mesure rétrospective du risque ou sur les anticipations de mesure de risques et de leur nécessaire couverture par du capital, entre les différentes strates de l entreprise, ses actionnaires et la supervision. 18 Milliman, Report on the possible impact of the likely Solvency II QIS 5 Standard formula on the European Market, June Aon Global Risk Consulting ; Solvabilité 2 : les assureurs à l épreuve du deuxième pilier et de l ORSA ;

36 Figure 30 : Synthèse de la gestion des risques mise en place dans l entreprise, Institut des Actuaires, mai 2011 Les enjeux pour les organismes assureurs sont très importants, puisque, dans ce cadre, le régulateur aura le pouvoir de contrôler la qualité des données et des procédures d estimation et les systèmes mis en place pour mesurer et maîtriser les risques au cas où ils se matérialiseraient. Parmi ces articles deux sont particulièrement importants : l article 44 (gestion des risques) qui décrit le cadre général de la gestion des risques ; l article 45 (évaluation interne des risques et de la solvabilité) qui précise le cadre de l ORSA, plus spécifiquement consacré au contrôle de la solvabilité et dont les résultats doivent être communiqués à l autorité de contrôle. Il est à noter que l article 120 dispose que les use tests doivent montrer, entre autres, que le modèle interne est fortement utilisé dans le cadre de l ORSA. Schématiquement, ces articles conduisent l entreprise à mettre en place un dispositif structuré qui constitue un système de gestion des risques élaboré. L organisation générale de ce système, sa construction et son utilisation s appuient a priori sur une architecture générique, telle que celle proposée par le COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) qui fournit un cadre procédural complet destiné à organiser un système de gestion des risques. L ensemble du processus de définition, de mesure et d évolution du profil de risque est appelé "l appétit pour le risque", principe défini en 2002 par le COSO 2, qui correspond au niveau de risque maximal qu une entreprise accepte de prendre afin d accroître sa valeur. Ainsi, son champ d application dépasse celui de l ORSA, dans le sens où les mesures de risque retenues dépassent le cadre du seul SCR (cependant ces mesures ne sont pas à communiquer à l ACP). 36

37 Ces différentes mesures de risque sont, la plupart du temps, les valeurs à risque pour un résultat, un niveau de capital économique, des probabilités de réalisation de certains événements clés. Du calcul de l exigence de marge au pilotage du profil de risques 20 La notion de profil de risque peut être appréhendée de manière intuitive à partir des montants de SCR affectés à chaque module de risque du QIS 5 : risque de marché, risque de souscription et risque opérationnel, par exemple. Cependant, en accord avec l article 44 de la directive Solvabilité II, les risques n entrant pas dans le calcul du SCR doivent également être pris en compte (risques stratégiques, risque de conformité ), chose particulièrement délicate de par la faiblesse de la littérature existante. L analyse des risques exprimée par ces exigences de marge reflète le point de vue du régulateur, et on conçoit que l adoption d un autre point de vue (celui de l actionnaire, du dirigeant, de l employé, etc.) conduise à une description différente des risques portés, en fonction des objectifs propres à chaque partie prenante. Ainsi, en intégrant dans l analyse des risques les points de vue de différentes parties prenantes, construit-on le profil de risque de l entité. Définir l appétence pour le risque La formulation de l appétence pour le risque implique donc d identifier les différentes parties prenantes et leurs attentes, puis de décrire les principales dimensions couvertes par l appétence pour le risque (par exemple, les dimensions liées aux résultats comptables, à la création de valeur, à la solvabilité, à la notation ). Pour chacune de ces dimensions, l entreprise doit sélectionner une ou plusieurs mesures de risque et des seuils de tolérance qui encadreront la prise de risque. Une fois déterminés ces mesures et les seuils associés, l entreprise doit en déduire des tolérances par catégorie de risques (risques de marché, risque de souscription ), fixées de telle sorte que l agrégation des tolérances aux risques assure que l entreprise opère de façon cohérente avec son appétit aux risques et ses objectifs (de rentabilité notamment). Enfin, un point essentiel est de décliner ces tolérances en limites sur les indicateurs clés suivis par les preneurs de risque opérationnels. Cela permet d assurer que le cadre de l appétit pour le risque est bien intégré dans la gestion courante des activités de l entreprise, et de mettre en correspondance des indicateurs de suivi technique et des indicateurs en lien direct avec les activités opérationnelles (gestion d actifs, souscription, gestion des systèmes informatiques, etc.). De manière plus synthétique, on peut observer que le déploiement d un processus d appétence pour le risque dans l entreprise conduit à mettre en place des allers-retours réguliers, d une appréciation globale du risque vers des contraintes opérationnelles, puis de ces contraintes, via un processus d agrégation, vers la mesure globale du risque. 20 PriceWaterHouseCoopers, Les assureurs français et européens face aux défis de Solvabilité, octobre

38 2.3 Prochaine étape : une approche qualitative de la gestion des risques amènera les assureurs à revoir profondément la gestion des risques I.2.3.i L ORSA (Own Risk and Solvabilité Assessment): vers le développement d une culture de la gestion de risque 21 Les objectifs du pilier 2, qui se traduit en pratique par la mise en place d un système de gestion des risques et de l ORSA (Own Risk and Solvabilité Assessment), sont d une part, de s assurer que la compagnie est bien gérée et en mesure de calculer et maîtriser ses risques, et d autre part, de s assurer qu elle est suffisamment capitalisée et à n importe quel moment. Aussi, alors que le pilier 1 calcule la probabilité de ruine à un an sur la base d un portefeuille en run off et via un ensemble de risques définis par la Commission européenne, l ORSA a pour objet de s assurer de la solvabilité de l assureur sur la base d une vision incluant le plan stratégique de développement et adaptée aux spécificités de l entreprise. Cette approche constitue une évolution majeure par rapport à Solvabilité I. Pour mener à bien ce projet les entreprises du secteur devront mettre en place une direction indépendante dédiée à la gestion des risques qui se chargera : D identifier les risques, De mesurer les impacts financiers en cas d occurrence des risques pour en fixer les limites, De gérer les risques et proposer un plan de traitement (gestion interne et/ ou transfert via la réassurance ) Cette direction devra intervenir avant tout nouveau lancement de produit, toute modification de garantie sur des contrats existants, tout changement de politique de l allocation stratégique, d optimisation des charges de capital ou toute nouvelle opportunité de réassurance De plus, les entreprises devront renforcer le rôle du contrôle interne, qui jusqu ici se limitait trop souvent à la maitrise des frais généraux et à l arbitrage des budgets et qui devra dorénavant s assurer de la traçabilité (sécurisation des fichiers, des calculs) et garantir le respect des procédures. Par ailleurs, les sociétés d assurance se verront dans l obligation de : Se doter d outils de suivi et de pilotage des exigences de marge (tableaux de bords, nouveaux indicateurs ), Redéfinir les procédures et les outils d allocation du capital, Tendre dans les meilleurs délais, vers des modèles internes (ALM, Sinistres, rachats,.) qui leur permettent de réduire leur besoin de marge, Former les administrateurs des sociétés à cette nouvelle manière de gérer et de s assurer de la bonne compréhension des enjeux par tous. L objectif tient en ce que les risques soient identifiés, quantifiés, traités et suivis et que ce management soit un outil de gestion des besoins en fonds propres. Ceci implique que des outils d évaluation soient intégrés à la gestion de l activité de l entreprise. Des outils de pilotage qui permettent de suivre les décisions prises par l ensemble des acteurs de l entreprise et d en mesurer constamment (et en temps réel) l impact, doivent être mis en œuvre. Le calcul de la marge de solvabilité passe aussi et avant tout par une refonte complète de la politique de gestion des risques des entreprises. 21 C.DUMARTINET, A.MAZZANTI ; «En quoi et comment la nouvelle marge de Solvabilité européenne -Solvency II- va-t-elle changer la gestion des risques des entreprises d assurance européenne?,

39 Les acteurs de l assurance seront amenés à faire constamment des arbitrages entre rentabilité et solvabilité. Pour ce faire, la Directive Solvabilité II impose explicitement la mise en œuvre de l ORSA (Own Risk and Solvabilité Assessment), qui matérialise cette nouvelle organisation au sein des entreprises. L ORSA qui comprend la mise en place de la gestion des risques et engage ainsi l entreprise, apparaît bien comme un outil indissociable tout aussi important que le SCR. On peut ainsi affirmer que c est la composante qualitative de la directive Solvabilité II alors que le SCR en est sa composante quantitative. L ORSA permettra d assurer une plus grande cohérence des stratégies, de renforcer la vision prospective et le pilotage de l activité des entreprises. Il formalisera ainsi les engagements de l entreprise vis-à-vis du régulateur en matière de garantie de sa marge de solvabilité. L ORSA doit contenir : L identification des principaux risques auxquels est exposée l entreprise. L évaluation du besoin global de solvabilité. La couverture permanente des exigences de fonds propres et de provisionnement. La bonne adéquation des hypothèses prises dans le cadre du modèle standard (ou interne) au profil des risques de l entreprise. I.2.3.i Passer du modèle standard au développement d un modèle interne Les éléments de contrôle et de pilotage que l organisme assureur va devoir intégrer à ce dispositif général font appel à des indicateurs quantitatifs potentiellement nombreux, qui vont lui permettre de définir et de piloter son profil de risque. Ces indicateurs seront, dans un premier temps, définis d une manière holistique, puis seront par la suite ventilé par silos (il s agira du SCR décliné par module de risque dans le cas de l ORSA). Les enjeux : Cartographier les risques : la détermination du profil de risque spécifique de l entreprise nécessite l identification exhaustive et l analyse approfondie de risques mal connus souvent difficiles à appréhender Évaluer les risques : au-delà des risques du pilier I (relatif aux risques quantifiables), les «autres risques» nécessita des méthodes spécifiques et ad hoc Mettre en place un processus ORSA intégré, dans une logique de développement d Entreprise Risk Management (ERM). Son succès repose sur une appréhension des implications de la gestion des risques à l échelle de l entreprise et une mise en place progressive à des fins d appropriation. Respecter le formalisme réglementaire pour l évaluation des risques et les obligations de documentations Les besoins : Évaluer de façon globale la solvabilité : détermination du capital permettant de couvrir les provisions techniques, les capitaux réglementaires SCR et MCR- ainsi que les besoins de capitaux internes Être conforme en permanence : adéquation à tout moment du capital par rapport au niveau des risques Intégrer le processus ORSA de façon continue dans les décisions stratégiques 39

40 Communiquer les résultats de l ORSA : les informations issues du processus d ORSA doivent être fournies à l autorité et transmises dans le cadre des travaux de planification financière Les réponses à apporter 22 : Cartographie des risques : identification des risques, définition des formats de cartographie et choix des axes analytiques pertinents. Analyse des différents types de risques : cadre analytique pour les risques afin de favoriser leur modélisation dans le cadre de la cartographie et de préparer des travaux de quantification. Méthode d évaluation des risques : cadre méthodologique permettant de mettre en place des stress tests et des méthodes de modélisation afin de proposer une valorisation adéquate. Conduite du changement : définition du processus (entrées, sorties, parties prenantes, interactions avec les services, fréquence, outils nécessaires, etc.), analyse des écarts par rapport à l existant, définition et suivi d un plan d action. Pour conclure cette partie, la mise en place d un dispositif global et intégré de contrôle des risques est l une des conséquences les plus importantes du pilier 2 de Solvabilité II. Au-delà des aspects procéduraux, proches dans l esprit de la logique du contrôle interne, cette mise en place doit s appuyer sur un ensemble d éléments quantitatifs aptes à fixer des limites du risque supporté, tant globalement qu au niveau de chaque fonction de l entreprise. 22 Aon Global Risk Consulting, Enterprise Risk Management : intégrez la gestion des risques au cœur du pilotage de vos activités,

41 Chapitre 3 : Pour relever ces défis et améliorer la gestion des risques notamment majeurs, les assureurs doivent entreprendre une démarche structurante : imaginer et mettre en place l Entreprise Risk Management (ERM) dédié à l assurance dommage 3.1 L Entreprise Risk Management (ERM) : une démarche fondamentale à laquelle devront se conformer les assureurs I.3.1.i Définition de l Entreprise Risk Management Les dirigeants d entreprise ont pour mission d assurer le développement et la pérennité de la compagnie qui leur est confiée. Ils doivent donc sélectionner les «bons» risques et se protéger des risques opérationnels qui peuvent atteindre l entreprise dans son développement. Il est donc fondamental d avoir une gestion et un management des risques d entreprise les plus performants possibles 23. Le «Risk Management» a différentes significations suivant les interlocuteurs et les domaines auxquels on fait référence. Par exemple, en finance, le «Risk Management» peut représenter l utilisation de dérivés de crédit pour se protéger des variations de taux d intérêts ou des expositions aux taux de change. Pour d autres 24 le «Risk Management» correspond à la mise en place de systèmes de contrôle et de procédures. Le «Risk Management» n est pas uniquement réduire la probabilité de ruine de l entreprise, c est aussi lui permettre d augmenter ses opportunités de gains. C est aussi avoir les bonnes compétences au bon endroit et une culture d entreprise adéquate. Instaurer une gestion des risques d entreprise c est mettre en place une organisation et des méthodes afin de pouvoir maîtriser et piloter les risques. Pour un assureur traditionnel dont le métier est justement de prendre des risques, cela paraît fondamental. Pour un dirigeant d entreprise, mettre en place un cadre d «Entreprise Risk Management» (ERM) doit lui permettre de donner un maximum de confort sur la solidité et le respect de «l appétit au risque» de sa compagnie à l égard de ses actionnaires, de son conseil d administration, des régulateurs et de toutes les autres parties prenantes en lien avec l entreprise. L ERM est un concept assez récent pour lequel Laurent GUERAUD 25 a trouvé plusieurs définitions possibles : Selon Aon Benfield, courtier spécialiste en réassurance : L ERM est une façon : - D optimiser le ratio risque / profit - D identifier les risques qui offrent la meilleure profitabilité - De réduire les risques qui offrent une rentabilité plus profitabilité - S assurer de l utilisation optimale du capital 23 M.CHARBONNIER, Pratique du Risk Management, Argus, INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION, Enterprise Risk Management, All of life is the management of risk, not its elimination Walter Wriston, former chairman of Citicorp, October L.GUERAUD ; Quel est l apport d une gestion des risques d entreprise chez un réassureur traditionnel européen?,

42 Selon Guy Carpenter 26, courtier en réassurance : «L ERM est le processus visant, de manière systématique et compréhensive, à identifier les risques critiques, quantifier leurs impacts et mettre en place des stratégies intégrées pour maximiser la valeur de l entreprise». Pour être tout à fait exact cette définition pourrait se terminer par : «en prenant en compte sa tolérance au risque.» L ensemble de ces définitions met en lumière les deux principales notions sous-jacentes à l ERM : Nous proposons de retenir la définition suivante : L'Entreprise Risk Management est une technique de management destinée à aider les entreprises à gérer tous les risques auxquels elles doivent faire face, principalement aléatoire, financier, opérationnel et stratégique. La première étape est d'identifier et de quantifier ces risques, la seconde vise à adopter des stratégies organisationnelles et financières pour limiter leur impact. Le but de cette technique est un objectif d'avantages concurrentiels pour l'entreprise. I.3.1.ii ERM & Solvabilité 2 27 : une démarche de gestion qualitative des risques Le pilier 2 de la Directive Solvabilité II encourage ainsi les compagnies à adopter la démarche ERM (Entreprise Risk Management) afin qu elles soient en mesure par elles-mêmes d apprécier et de mesurer leurs risques. Les exigences décrites à l article 43 de la Directive établissent des contraintes fortes quant à la gestion des risques à mettre en œuvre au sein des sociétés, tant d un point de vue organisationnel qu en ce qui concerne les processus à adopter ou la connaissance de l interdépendance des risques au niveau individuel et agrégé. L Entreprise Risk Management, ERM, processus systématique impliquant le conseil d administration de l entité, le management et tout le personnel, par lequel les sociétés identifient, évaluent et répondent à tous les risques susceptibles d impacter les objectifs stratégiques et financiers de l organisation constitue l outil idéal pour répondre aux exigences ainsi établies. L application du processus mis en place est à la charge de l ensemble des collaborateurs de l entreprise. En revanche, le pilotage de l ERM doit être confié à une cellule indépendante des directions opérationnelles disposant d un rapport direct avec le Conseil d Administration. L implication de ce dernier est essentielle, notamment pour construire la stratégie de l entreprise par rapport à la gouvernance des risques, appelée appétence au risque. L ERM nécessite d identifier tous les risques importants auxquels est exposée l entreprise. Ceci implique la construction et la maintenance d une cartographie des risques. Celle-ci sera souvent conçue par une approche mixte mêlant les deux méthodologies suivantes : Bottom-Up : approche consistant à revoir toutes les tâches élémentaires effectuées au sein de l entreprise afin d identifier les risques potentiels. Top-Down : les risques sont définis de manière macro tels que les appréhende le top management. Au-delà de cette cartographie des risques, la fonction ERM doit en extraire les principaux risques susceptibles d avoir un impact réel sur l activité de l entreprise. 26 Guy Carpenter s Enterprise Risk Analysis for Property & Liability Insurance Companies Recognized as Essential ERM Reading, L Echos des actuaires, Enterprise Risk Management au sein de Solvabilité II, Décembre

43 L appréciation des risques peut être réalisée de manière macro dans un premier temps, par une approche de type fréquence / intensité. Cette appréciation 28 permettra de concentrer les efforts sur les risques les plus adverses en termes de fréquence et/ou d intensité, afin de déterminer la réponse la plus adaptée en fonction de l appétence au risque déterminée en amont. L assureur dispose ainsi de quatre réponses possibles : Acceptation Transfert : par la réassurance ou la titrisation Réduction : par la revue des processus internes Évitement : par la sortie d un marché par exemple Figure 31 : Principes fondateurs de l ORSA : renforcer le dispositif et la culture de gestion des risques. Source : Actuaris 3.1 Axes de développement stratégiques d un assureur confronté au renforcement de la gestion de risque et la maîtrise d exposition d un portefeuille I.3.2.i Structuration de la démarche de gestion des risques par le référentiel COSO Le COSO 2, "Entreprise Risk Management Framework" est aujourd'hui le cadre de référence de la gestion des risques. Le présent chapitre vise à en réaliser une synthèse, notamment en se basant sur les concepts développés dans le COSO 1, "Internal Control Integrated Framework. 28 Actuaris, Comment mettre en place et conduire un processus ERM? Congrès IA, le 23 Juin

44 Figure 32 : Le cube COSO 2. Source: PriceWaterHouseCoopers Positionnement du COSO 2 par rapport au COSO 1 Le COSO 1 propose un cadre de référence pour la gestion du contrôle interne. Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil d administration, les dirigeants et le personnel d une organisation, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : L'efficacité et l'efficience des opérations, La fiabilité des informations financières, La conformité aux lois et aux réglementations en vigueur. Le COSO 2 propose un cadre de référence pour la gestion des risques de l entreprise (Entreprise Risk Management Framework). La gestion des risques de l entreprise est un processus mis en œuvre par le conseil d administration, les dirigeants et le personnel d une organisation, exploité pour l élaboration de la stratégie et transversal à l entreprise, destiné à identifier les événements potentiels pouvant affecter l organisation, maîtriser les risques afin qu ils soient dans les limites du «Risk appetite» (appétence au risque) de l organisation, fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l organisation. Il apparaît que le COSO 2 inclut les éléments du COSO 1 au travers du troisième point et le complète sur le concept de gestion des risques. Le COSO 2 est basé sur une vision orientée risques de l entreprise. L évolution du COSO 1 au COSO 2 a marqué le passage de la «maîtrise» au «management» des activités au travers de plusieurs principes : Prise en compte de la stratégie Gestion par les risques Approche «top down» et holistique du risque Dispositif intégré dans les modes de fonctionnement Reporting étendu (et plus seulement financier) 44

45 Les concepts clés de ce référentiel peuvent être résumés ainsi : Prise en compte systématique des risques dans l étude des options/scénarios stratégiques Intégration de la maîtrise des risques dans les objectifs des dirigeants et du management Processus d anticipation par identification des événements susceptibles d affecter la réalisation des objectifs (positivement = opportunités, négativement = risques) L environnement interne Le COSO définit l environnement interne de la manière suivante : «L environnement interne englobe la culture et l esprit de l organisation. Il structure la façon dont les risques sont appréhendés et pris en compte par l ensemble des collaborateurs de l entité, et plus particulièrement la conception du management et son appétence pour le risque, l intégrité et les valeurs éthiques, et l environnement dans lequel l organisation opère.» Cette définition fait clairement référence à la culture de l entreprise, l organisation et l ensemble des collaborateurs. Sont donc associés étroitement la direction générale de l entreprise qui définit la culture d entreprise, les organes de gouvernance et l ensemble des ressources humaines de l entreprise. Cela pourra se traduire par exemple par la mise en place d outils communs à l ensemble des utilisateurs visant à les former, à les sensibiliser à la gestion des risques et leur donner les moyens d intégrer cette démarche dans leur quotidien. La notion de portefeuille de risques Au travers du référentiel COSO 2, il est demandé à l organisation d avoir une vision de ses risques sous forme d un portefeuille. Ce portefeuille doit caractériser les risques à chaque niveau de l organisation. La compilation du portefeuille permet donc d avoir une vision globale des risques de l organisation. Cette vision pourra alors être rapprochée du Risk Appetite défini pour l organisation. De plus, la compilation du portefeuille de risques permet au management : de mettre en évidence des risques qui peuvent être tolérés au niveau d une unité mais qui en s additionnant seraient plus dans les limites du «Risk Appetite» défini pour l organisation. d appréhender des événements potentiels (au niveau global) plutôt que des risques et donc de mieux comprendre comment les risques interagissent entre eux au niveau de l organisation. Par exemple, une baisse des taux d intérêt pourrait affecter positivement le coût du capital mais négativement les produits de taux. I.3.2.ii Identification et évaluation des risques Les fondamentaux du Risk Management consistent à identifier un risque (quelle est sa nature, à qui appartient-il?), à l évaluer de manière qualitative ou quantitative, à lui donner une priorité et une réponse planifiée et enfin à le suivre par un monitoring adéquat. 45

46 Ces étapes caractérisent le processus ERM qui se répète : Figure 33 : Le processus ERM, Source : Actuaris Identification Identifier un risque c est déterminer son appartenance (projet ou entité) et son importance. Il est donc nécessaire au préalable d avoir défini tous les niveaux de l organisation et les différents silos métier et unités opérationnelles de l entreprise. C est ensuite une approche délibérée pour identifier, au plus fin de chaque activité de l organisation, les risques potentiels, en se concentrant sur les risques qui impacteraient le plus dangereusement les activités au niveau de la profitabilité de l entreprise. Il existe plusieurs classifications possibles suivant les métiers, qui s accordent toutes autour des grandes catégories de risques suivantes : Les risques métiers (ou d assurance): risques liés à l exercice même du métier. Par exemple pour un assureur le risque des sinistres extrêmes (comme ceux dus aux catastrophes naturelles) ou d insuffisance dans l évaluation des provisions Les risques financiers : ce sont des risques qui ont un impact sur le résultat financier de l entreprise. Cela inclut les risques de marché (actions, immobilier, change, etc..), de crédit (obligations, contreparties en réassurance ou en rétrocession), les risques de liquidité des actifs détenus Les risques opérationnels : liés à des processus internes à l entreprise (fraudes, erreurs, interruption des systèmes d information, perte sur portefeuille) ou à des événements externes (sinistres catastrophes affectant les locaux de l entreprise, évolution de la jurisprudence, ) Les risques stratégiques : souvent inclus dans les risques opérationnels mais qui peuvent être considérés comme une catégorie à part entière. Ce sont les choix (ou non choix) fondamentaux que va faire une entreprise. Certains facteurs sont externes (environnement économique, politique et juridiques ), L exposition d un portefeuille Dommage aux risques majeurs porte principalement sur le risque métier. Toutefois dans le cadre de notre démarche, et en conformité avec la démarche holiste de prise en compte du risque introduite par le référentiel COSO 2 et la Directive Solvabilité II, la solution qui sera proposée dans la 3 ème partie consistant à la mise en place d une plateforme géodécisionnelle porte sur l ensemble des risques décrits ci-dessus. 46

47 Figure 34 : Classification des risques en assurance non-vie. Source : Guy Carpenter Évaluation du risque: Il existe trois approches de base pour évaluer un risque : Une approche déterministe, basée sur des observations de faits avec des ajustements pour prendre en compte certaines tendances. (Cf. modèle Coventéo, II.2.3.ii) Une approche stochastique, basée sur une modélisation probabiliste et des simulations de Monte Carlo. (Cf. les projections établies par le GIEC / FFSA en matière de périodes de retour d événements type inondations / tempêtes, I.1.2.ii) Une approche «scenarii extrêmes» qui fait appel aux connaissances et à l imagination des experts pour le risque concerné. Des corrélations peuvent exister entre différents risques. Il faut donc les déterminer. A partir de l ensemble de ces éléments, il est possible d établir une mesure. Notons que pour établir une estimation d exposition d un portefeuille de risques à un aléa donné, les approches sont cumulatives. En matière de tempête, l approche déterministe permettra d établir le coût d un événement défini par une approche stochastique ou pour un Sinistre Maximal possible (SMP). 3.3 Intégrer les risques et leur gestion au pilotage de l activité de l entreprise d assurance I.3.3.i Analyser l exposition d un portefeuille de risques au vu de ses caractéristiques propres et de son environnement externe. Procéder à l évaluation des risques implique une analyse des facteurs endogènes et exogènes spécifiques au portefeuille étudié. 47

48 Les services techniques en charge de la surveillance de portefeuilles établissent des zoniers à partir de données internes, données alpha numériques permettant le suivi de la sinistralité d un produit ou d un portefeuille en associant les risques assurés et les sinistres enregistrés. Toutefois, la connaissance du risque et plus généralement d un portefeuille de risques ne suffit pas à expliquer a posteriori une sinistralité, la dégradation d un ratio ou la profitabilité d un produit / portefeuille. Prenons pour exemple le suivi de la garantie Dommages électriques en MRH : l augmentation de la fréquence des dommages électriques peut être le résultat d activités orageuses plus fréquente ou plus intense, ou l augmentation de cas de fraude par la détérioration d une conjoncture économique ou encore par des statistiques fournis par les distributeurs d électroménager de l activité de leurs Services Après Ventes (SAV) sur certaines typologies de matériels. Sur un mode plus prospectif, l analyse d un portefeuille peut permettre de mieux anticiper qu elle pourrait être l exposition des risques au regard d aléas identifiés. A défaut de sinistres ayant déjà été enregistrés, il est ainsi possible de déterminer le niveau d exposition du portefeuille au regard de zones inondables, sismiques, etc. L exposition de risque est fonction de l ensemble des paramètres physiques, géographiques, juridiques, conventionnelles et socio économique qui compose l environnement du risque. Exemples de facteurs endogènes d un portefeuille MRH : - Garanties propres au contact - Cibles commerciales faisant l objet d une prospection - Valorisation du risque souscrit (sur la base de la déclaration de l assuré) - Nombre de pièces, superficie moyenne - Montant de la franchise - Qualité de l occupant (propriétaire, locataire, Propriétaire non occupant, etc.) - Type de bâtiment assuré (maison individuelle, appartement, copropriété, dépendance, cave, etc.) - Etc. Exemples de facteurs exogènes au portefeuille : - Années de construction du bâti (données INSEE) - Catégories socio professionnelles de la zone prospectée - Criminalité de la zone prospectée - Présence ou non de Plan de Prévention des Risques (PPR) - Type d occupation des parcelles de terrain (urbain, péri urbain, forestier, etc.) - Relief, facteurs géographiques - Présence ou non d activités industrielles (type Seveso) - Etc. I.3.2.ii Intégrer l analyse du risque à l ensemble des métiers L appréciation du risque doit se faire sur la base d une analyse de facteurs propres au portefeuille (cibles commerciales, zones de souscription, typologies d assurés, éléments socio économiques relatifs au public assuré, etc.) et au regard des facteurs extérieurs, notamment aux aléas qui composent l environnement du portefeuille (I.3.2.i). L appréciation du risque dépend aussi de la fonction métier qui l appréhende au sein d une société d assurances. 48

49 En effet, si l on considère le cycle de vie d un risque, de la conception d un produit et sa tarification, à sa souscription au règlement du sinistre en passant par le transfert de ce risque en réassurance, son appréciation sera différente selon qu elle sera appréhendée par l actuariat technique ou de réassurance, par un souscripteur ou gestionnaire sinistre. Nous souhaitons que le risque puisse être appréhendé de façon holiste, tant dans les spécificités de chaque police qu au regard de l environnement du risque, mais également de façon intégrée et transversale à l ensemble des métiers et acteurs de l entreprise. Figure 35 : Intégration transversale du risque au sein d une société d assurance non vie. Source : C.DUMARTINET, Groupe COVEA Structurer l intégration de la gestion des risques signifie prendre en compte l environnement interne et la culture de l entreprise d assurance, y établir le processus visant à rendre systématique le traitement du risque. Cela signifie que la gestion du risque est intégrée dans l environnement de chaque collaborateur, à chaque niveau de l entreprise. L intégration de la gestion du risque à chaque métier permet d approfondir la corrélation entre l identification des risques et de leurs aléas, leur correcte tarification et souscription, de sécuriser la charge sinistre par une maîtrise des coûts indemnitaires et d optimiser les transferts de risques par une politique de réassurance adéquate. L ERM tel que décrit précédemment ne peut être mis en place que par une stratégie intégrée, cohérente avec l environnement interne et la démarche induite par le référentiel COSO 2. Ainsi, l appréhension géographique d un portefeuille et l élaboration de zoniers de souscription et de tarification permettent de mieux comprendre l exposition d un portefeuille. Une croissance forte dans un secteur peut signifier la performance et le dynamisme d une politique commerciale. Elle peut aussi signifier une dégradation de l exposition globale du portefeuille dans une zone à risques. Les garanties intégrées au contrat, la tarification du produit, sa souscription et la gestion du sinistre sont toutes des étapes corrélées et ont un impact in fine lors de la survenance d un événement majeur auquel est confronté un service en charge de la réassurance. 49

50 Conclusion de la 1 ère partie : Les risques majeurs ont une dimension spatiale et géographique dont dépend l exposition d un portefeuille de risques. Les risques majeurs sont un enjeu pour 4 principales raisons: - l augmentation de la matière assurable et donc de la probabilité de survenance de sinistres technologiques ; - l augmentation de la fréquence de survenance d événements climatiques ; - l évolution du régime Catnat et ses implications pour une société d assurance ; - la Directive Solvabilité II et le besoin d optimiser les fonds propres d une entreprise et d améliorer la gestion qualitative des risques 2 types de solutions doivent être apportées : - Etre en mesure de connaître son exposition au regard d éléments externes au portefeuille comme la connaissance des aléas - Etre capable d améliorer transversalement la gestion de ses risques, de la tarification à la gestion sinistres Nous l avons constaté, la dimension spatiale d un portefeuille de risques est essentielle pour appréhender l exposition d un portefeuille de risques pouvant être impactés par des événements localisés. Comment intégrer la dimension spatiale d un portefeuille de risques si la géographie, les facteurs externes au portefeuille ont un rôle impactant dans la sinistralité face aux risques majeurs? Les modèles de marché d'évaluation des sinistres sont fréquemment utilisés pour définir les besoins en réassurance par rapport aux risques. Mais comment décider de l'achat d'une couverture de réassurance si un modèle indique un besoin en couverture de 50 M pour faire face à un sinistre tempête dont la récurrence est de deux cents ans alors qu'un autre modèle évalue le même risque à 100 M? De telles divergences ne sont pas rares entre les différents modèles les plus courants. Ceci n'est pas seulement le cas en France, mais également sur tous les autres marchés européens concernés. Les souscripteurs de réassurance ont dû apprendre à s'en contenter. Mais la situation reste très insatisfaisante. Les données peuvent également être exploitées pour l'analyse d'un portefeuille d'assurance dommage, ne serait-ce que pour définir la part d'exposition par zone géographique. Une comparaison avec les autres sinistres survenus dans la même zone géographique peut mettre à jour certains avantages et inconvénients territoriaux au sein du portefeuille d'assurance. Ainsi, la part d'exposition dans une zone peut être de 5 %, mais de 10 % en ce qui concerne la part des sinistres. Pourquoi? Cette zone présente-t-elle une plus grande vulnérabilité au risque dans le portefeuille? Existe-t-il des problèmes liés au règlement des sinistres? Ces questions amènent alors la suivante : la prime correspond-elle vraiment au risque? Ces constatations qui peuvent être faites à partir des données marché peuvent trouver une première réponse dans l analyse spatiale de données. Des outils et des modèles peuvent s appuyer sur des technologies comme les Systèmes d Information Géographiques. 50

51 Partie 2 : Le développement de technologies comme la géomatique permet d apporter des solutions de nouvelles générations plus adaptées à la maîtrise d exposition de portefeuilles Dommage À ce stade, il convient d explorer les solutions existantes sur le marché, les expériences déjà menées par certains acteurs et d apprécier dans quelle mesure il est possible aujourd hui d en relever les défis. Chapitre 1 : Mesures d exposition de portefeuilles : des solutions de marché répondent partiellement aux besoins de sociétés d assurance L objet de ce chapitre est de présenter les principaux outils et modèles du marché afin de savoir si les solutions existantes répondent aux besoins exprimés précédemment en matière de gestion transversale des risques, à savoir : - Être en mesure de mieux connaître son exposition afin de déterminer son niveau d engagement et ses besoins en fonds propres. Ce besoin fait appel au développement de modèles. - Être capable d améliorer transversalement la gestion de ses risques, de la tarification à la gestion sinistres en passant par la souscription avec la mise en place d une démarche Entreprise Risk Management. 1.1 Les modèles de marché : une 1 ère réponse à l évaluation d exposition de portefeuilles II.1.1.i Benchmark des modèles de marché RMS, EQECAT, AIR: l approche traditionnelle issue des besoins en réassurance Trois principaux modèles sont utilisés par l ensemble des assureurs et réassureurs au niveau mondial. Il s agit des modèles EQECAT 29, RMS 30, AIR 31. Ils permettent d appréhender de manière globale l exposition d un portefeuille par rapport à un péril climatique ou un événement sismique. L élaboration de modèles de marché de plus en plus performants constitue ainsi pour les assureurs une grande avancée. Ces agences de modélisation 32 construisent des modèles basés sur les sciences physiques, l actuariat et les statistiques afin d estimer les dommages causés par différents scénarios de catastrophes. De manière générale, ces modèles utilisent des techniques de type Monte-Carlo afin de simuler un grand nombre de trajectoires de pertes causées par les ouragans dont les effets sont appliqués à une base de données de biens assurés auxquels est exposée une obligation donnée. Une telle modélisation permet, in fine, d estimer la distribution des pertes pour une obligation et une catastrophe donnée et donc de valoriser les obligations catastrophes. À ce titre, l agence RMS, qui réunit depuis 2004 une cohorte de scientifiques spécialisés sur les questions climatiques, est parvenue à dégager un consensus selon lequel au cours des 10 à EQECAT : 30 Risk Management Solutions : 31 AIR Catastrophe Modeling :

52 prochaines années, l intensité des ouragans serait plus élevée que la moyenne historique. Une conclusion qui a mené RMS à introduire un nouvel ensemble de probabilité d événements stochastiques en augmentant les probabilités sur les cinq prochaines années dans son modèle sur les ouragans affectant les Etats-Unis. I.3.1.ii Limites de ces «black boxes» L ensemble de la profession salue la pertinence des outils et les moyens mis en œuvre sur ces thèmes. Cependant il est aussi admis que ces outils présentent des limites 33. La principale repose essentiellement sur l incertitude des probabilités résultant de ces simulations. James Orr 34, spécialiste de la modélisation de catastrophe à la Lloyd s of London, estime qu une des principales sources d amélioration concerne les périodes de retours des événements. Orr souligne les insuffisances de ces modèles : - insuffisance de données homogènes, précises et longues sur les périls : des appareils de mesures ont été ajoutés pour l analyse des séismes et des tempêtes depuis quelques décennies ce qui complique l analyse de séries longues ; - insuffisance des informations : manque d information sur les sinistres par exemple pour le calibrage de fonctions d endommagement. Il est alors nécessaire de reconstituer ces fonctions sur différentes hypothèses ou bien d utiliser des fonctions d endommagement d autres pays en faisant des recoupements hydrologiques, atmosphériques ; - imperfection de la connaissance de certains périls : apparition de tempêtes et les phénomènes induits par les inondations (remontées progressives de nappes phréatiques, affaiblissement de fondations de bâtiments) ; - informations insuffisantes en matières d exposition : problème de localisation des biens assurés; le risque est souvent localisé par l adresse du souscripteur qui peut être ou non par l adresse du risque assuré comme est le cas pour les résidences principales ou secondaires. Par ailleurs le découpage administratif au code postal ou à la commune ne permet pas une localisation précise pour des événements comme l inondation ou la sécheresse. Les valeurs assurées en terme de bâti sont souvent mal ou non évaluées car la tarification est faite au nombre de pièces sans présager de la valeur de reconstruction du bâtiment. Dans la pratique les résultats des simulations sont utilisés dans les pays anglo-saxons comme support à la discussion et à la négociation entre assureurs et réassureurs sur les catastrophes naturelles car il s agit d outils riches en information permettant de donner plus de lisibilité sur l impact potentiel des aléas. En France, du fait de la complexité des données (hétérogénéité, absence dans certains départements, etc.) et du fait de la structure du régime Catnat, les principaux périls que sont les inondations et la sécheresse ne sont pas modélisés par les agences spécialisées dans le domaine. La réforme du régime pourrait pousser ces compagnies à investir pour homogénéiser les données afin de mettre en place des modèles probabilistes Lloyds.com; Valuable research rewarded with Science of Risk prize 52

53 Aussi, les résultats de ces modèles peuvent différer de manière très significative pour un même portefeuille. A titre d exemple, le graphique suivant indique les résultats obtenus par les trois modèles de marché pour une des enseignes du groupe Covéa. Un écart de 1 à 4 est observé entre les trois modèles. Figure 36 : Comparaison des modèles de marché. Source : Groupe COVEA 1.2 Des initiatives de marchés : nécessaires mais pas suffisantes pour apporter une réponse holiste à la gestion des risques d une société d assurance non vie II.1.2.i Des apports en matière d information et de lobbying sur le champ non concurrentiel Exemple d initiative émanant de l Etat : Cartorisque 35 Autre exemple d outil laissé à disposition des assureurs, Cartorisque (prim.net), site internet émanant du Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement Durable et de l Aménagement du territoire, sur lequel sont publiées les cartes des risques naturels et technologiques majeurs. Le portail du Ministère se présente comme étant Cartorisque «la publication sur l'internet de l'ensemble des cartes des risques naturels et technologiques majeurs. Les informations publiées proviennent des services déconcentrés de l'etat, sous l'autorité des préfets concernés. Celles destinées à la prise de conscience des populations sont accessibles dans l'onglet «Information préventive»

54 Figure 37 : Copie d écran du portail Cartorisque. Source : Groupe COVEA D'autres sont destinées à faciliter la mise en oeuvre de l'obligation d'information de l'acheteur ou du locataire de tout bien immobilier situé en zone de sismicité ou dans un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé : c'est l'onglet «information acquéreur locataire». Enfin, d'autres sont des représentations de servitudes d'utilité publique, les plans de prévention des risques, qui imposent des interdictions et des prescriptions dans certaines zones du territoire.» Le principal objectif de cet outil est «d améliorer l accessibilité des cartographies sur les risques dans une logique de culture du risque». Les informations disponibles sont en libre accès et proviennent principalement des services déconcentrés de l'état, sous l'autorité des préfets concernés. Cet outil d information donne des informations cartographiques sur les zones inondation, la localisation des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et est souvent utilisé par les professionnels du secteur de l Assurance en tant qu outil d aide à la souscription ainsi que par les populations souhaitant des précisions sur leur secteur. Il comporte trois onglets : informations préventives avec la publication des cartes de synthèse des inondations, des zones de sismicité, des arrêtés catastrophes naturelles et des phénomènes avalancheux informations acquéreurs et locataires la liste des Plans de Prévention des Risques 54

55 La carte ci-dessous met en évidence la localisation des PPR : Figure 38 : Base de données Gaspar, juillet IGN, BD Carto limites communales, Source : MEEDDM, Ce site est utile pour les assureurs car il permet d obtenir une cartographie rapide de leurs portefeuilles. En fonction des informations recueillies comme par exemple, le nombre de PPR dans la zone, les assureurs peuvent adapter leur politique de souscription et la tarification adéquate. Cependant, pour certaines régions comme le Bas-Rhin, la cartographie de la crue exceptionnelle n est pas disponible, en l absence de données exploitables. Sur ce secteur, les assureurs pourront rencontrer des difficultés à identifier les zones inondables. Par ailleurs, les données ne sont pas actualisées régulièrement, ce qui peut contribuer à remettre en doute la fiabilité des informations recueillies. Exemple d initiative émanant du secteur de l assurance : La Mission des Risques Naturelles (MRN) La MRN, créée par la FFSA et le GEMA, a pour objet de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels et de permettre à la profession de l assurance d apporter une contribution technique aux politiques de prévention. Grâce à son équipe polyvalente dirigée par Roland Nussbaum, la MRN apparaît comme la structure légitime pour aider les assureurs et les autres acteurs dans la gestion des risques naturels. La MRN a des fonctions diversifiées et déploie son activité dans trois domaines qui sont fortement interdépendants: 55

56 - Les missions d interfaces techniques : la MRN intervient en tant qu intermédiaire entre la profession de l assurance et les autres parties prenantes dans la gestion des risques naturels - Des études menées avec divers travaux portant sur la connaissance, l analyse et la modélisation des risques naturels - Des services apportés aux sociétés avec la mise à disposition par exemple d un géo service d aide à l analyse de l exposition de sites assurés aux aléas naturels pour les assureurs intervenant dans les risques industriels et commerciaux En effet, la MRN s articule autours de deux services complémentaires: - la réalisation d études techniques - la livraison de produits et de service répondant aux besoins de la profession. Les études techniques permettent de traiter des données à la fois sur les aléas et sur les enjeux afin de fournir aux assureurs des éléments d observation sur l exposition des enjeux aux risques naturels en particulier pour l inondation et la sécheresse. En France l analyse détaillée du risque est rendue difficile de part l hétérogénéité des données qui fait que suivant les régions les méthodes de modélisation utilisées sont parfois différentes et l interprétation peut donc diverger d un point à un autre du territoire. De plus certains bassins de risques ne sont pas modélisés ou alors la modélisation existe mais n est pas diffusée dans un format exploitable pour réaliser des traitements de qualité. Il n y a donc pas véritablement d outil commercial ou public permettant de faire du zonage du risque ou du diagnostic. Cependant, comme l explique Jérôme CHEMITTE 36, la MRN a acquis depuis sa création des connaissances aussi bien concernant les aléas en collectant l ensemble des données numériques auprès des pouvoirs publics que concernant les technologies exploitant l information géographique. Les résultats sont des valeurs quantitatives mesurables à partir de données statistiques géoréférencées à différentes échelles (des lots d adresses, des codes d îlots de recensement de l Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), des codes Insee des communes). Les enjeux analysés sont les logements des particuliers, les sites des professionnels et des entreprises. Les études techniques consistent aussi à réaliser des traitements sur un portefeuille d assuré, à partir d un fichier d adresses qui sera ensuite géocodé puis confronté aux données sur les aléas regroupées au sein de la MRN. Un rapport détaillé par type de zone est remis par la suite à la société propriétaire du portefeuille d assurés. Le portail SIGMRN permet aux assureurs, et notamment aux souscripteurs d accéder en ligne à l information recueillie par la MRN sur les aléas naturels. Il est ainsi possible de réaliser un pré diagnostic sur l exposition aux risques naturels site par site à partir de son adresse ou de ses coordonnées GPS. Il est possible d éditer en ligne un rapport d exposition regroupant l ensemble des informations disponibles sur l exposition aux inondations, à la sécheresse et aux séismes : un traitement topologique est fait en ligne pour identifier la localisation géographique du bien et les types de zones d aléa ou PPR inclus ou à proximité Le rapport donne des informations sur la situation administrative de la commune (à partir de la base de données GASPAR); documents 36 J.CHEMITTE ; Adoption des technologies de l information géographique et gestion des connaissances dans les organisations,

57 d information préventive, nombre d arrêtés Catnat, maturité du PPR (prescrit, approuvé, approuvé depuis plus de 5 ans) ainsi que le calcul de la modulation de franchise selon la loi. Il est possible de savoir si le bien se trouve dans une zone réglementaire (dans le cas où il existe un PPR numérisé pour cette zone). Figure 39 : Copie d écran du SIGMRN. Source Groupe COVEA Enfin, il inclut les résultats des traitements effectué par la MRN pour la commune concernée; nombre de logements, nombre de professionnels, nombre d entreprises. Afin de rendre homogène la lecture de ces rapports des seuils de vigilance ont été établis par la MRN à partir de plusieurs critères tels que le type de modélisation de l aléa, la qualification et la quantification de l intensité de l aléa pour rendre compte du niveau de risque de la zone en s affranchissant de la complexité des données sources. L exploitation du SIGMRN 37 se limite donc principalement aux souscripteurs des sociétés d assurances qui effectuent un pré diagnostic en ligne avant de souscrire des risques importants (risques entreprises, industriels, professionnels). En fonction du seuil de vigilance annoncé, le souscripteur envisagera par exemple de programmer une visite sur site d un ingénieur préventionniste ou bien d envoyer un questionnaire d analyse de risque centré sur un ou plusieurs risques naturels. La limite de l outil mise à disposition réside dans la qualité des informations récupérées par la MRN, principalement sur les sites ministériels (Cartorisque) ou auprès des agences de bassin. Les données actuellement disponibles sont hétérogènes et se limitent aux bassins de risque pour lesquels des données cartographiques sur les aléas sont disponibles et exploitables ce qui n est pas le cas pour tous les départements français. La MRN apparaît comme un partenaire indispensable du fait de la production régulière d études. Ces éléments permettent en effet de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics, les assurés

58 et les assureurs. Une des principales réalisations porte sur «L Evaluation de la pertinence des PPRN Inondations» réalisée en 2009 dont l objet est de sensibiliser les pouvoirs publics sur l insuffisance en matière de prévention des PPRN inondation. Ses travaux ont permis de montrer une progression de la part de sinistralité économique prise en charge par les assureurs du fait par exemple d une augmentation des constructions en zones inondables. Pour ce faire et dans l optique d aider les assureurs, la MRN met à leur disposition l usage du Système d Information Géographique MRN pour leur permettre de connaître le degré d exposition de leur portefeuille à un risque naturel. Cependant, la MRN rencontre parfois des difficultés pour obtenir des assureurs des données de sinistralité affectant leur portefeuille. II.1.2.ii Les efforts fournis par les acteurs de la réassurance par la production de modèles ne permettent toutefois pas de répondre aux besoins spécifiques des sociétés d assurance en matière de gestion globale des risques Outre les initiatives prises dans le domaine non concurrentiel, les acteurs de la réassurance ont fortement investi dans la production de modèles plus spécifiques à un marché visant à compléter les études fournies aux cédantes sur la base des modèles de marché précédemment cités. Les réassureurs et notamment les courtiers, y ont vu des opportunités à acquérir ou développer des outils plus spécifiques aux portefeuilles de sociétés d assurances et adaptés aux problématiques de réassureurs. Les deux principaux courtiers de réassurance présents sur le marché français sont Guy Carpenter et Aon Benfield. Chacun se positionne différemment sur l offre de produits et services à destination des sociétés d assurances mais tous concentrent leurs efforts sur les outils de modélisation des risques naturels. En effet, les agences de modélisation (AIR, RMS, EQECAT) n ont à ce jour pas encore investi le marché français des risques naturels en raison de la présence du régime Catnat, par manque de perspectives sur un marché contraint par le partenariat avec les pouvoirs publics. Seul des modèles tempêtes voire séisme sont disponibles (Cf. II.1.1) Exemple d initiative d un courtier : Guy Carpenter Depuis l épisode sécheresse de 2003, Guy Carpenter s est positionné sur les risques de subsidence. Il propose depuis 2006 un modèle (GCAT) probabiliste d évaluation de l exposition de portefeuille en s appuyant sur les données d aléa retrait gonflement des argiles produites pour le compte des Pouvoirs publics par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et des données pluviométriques de MétéoFrance. La dernière réalisation porte sur un modèle inondation. Guy Carpenter souhaite ainsi s inscrire comme un courtier spécialisé dans l offre de solutions de modélisation des risques naturels, notamment en inondations et sécheresses qui constituent les deux premiers postes d indemnisation du système Catnat en l absence d événement sismique significatif. 58

59 Figure 40 : Données argiles du BRGM exploitées par Guy Carpenter, Source : Guy Carpenter, 2009 Ce programme de modélisation est l aboutissement d un ambitieux projet débuté en 2008, mené en collaboration avec le cabinet d expertise hydrologique et hydraulique JBA Consulting et le fournisseur de matériels numériques 3D Intermap Technologies. Figure 41 : Modélisation des inondations par JBA pour le compte de Guy Carpenter, Source : Guy Carpenter, 2009 Cet outil se démarque de ses concurrents car il intègre les cartes d aléa des km de cours d eau français avec points de débordement. Il s agit aussi d un Modèle Numérique de Terrain (MNT) basé sur une grille horizontale d un pas de 5 mètres, permettant 22 milliards de points de modélisation Il tient compte d un environnement bâti et des fonctions de vulnérabilités spécifiques au paysage urbain français. Ce modèle appelé G-CAT permet d analyser les risques d inondation pour un portefeuille donné et propose une approche de modélisation probabiliste, spécifique pour chaque typologie d inondation. Un système de géolocalisation permet de placer les différentes composantes d un portefeuille sur la carte de France ou de manière plus précise, sur le quartier d une ville, voire une adresse. 59

60 Il est alors possible d y superposer les résultats de différents scénarii de débordements, hypothétiques ou ayant déjà eu lieu, comme la grande inondation de Paris en 1910, pour avoir une photographie de son exposition au risque. Le jeu d événements stochastiques inclut scénarii potentiels et a été développé afin de refléter la nature de la corrélation spatiale et temporelle des débits entre les bassins hydrographiques. Il a été construit à partir de 50 années d observations de débits en utilisant la théorie des statistiques des valeurs extrêmes et représente l équivalent de ans de données d observation. Le modèle contient également les zones inondées observées lors de 14 événements historiques qui se sont produits en France au cours des 150 dernières années. Les événements historiques sont indépendants du jeu d événements stochastiques, mais ils peuvent être utilisés pour évaluer les sinistres causés par les inondations sur la base de scénarii individuels. Ils peuvent également être reportés sur la fonction de répartition des sinistres du portefeuille afin de servir de points de référence permettant de valider les pertes générées par le jeu d événements stochastiques. Une modélisation des autres types d inondation a également été effectuée pour les inondations par ruissellement des eaux pluviales et par remontées de nappes phréatiques. Cette modélisation a été réalisée pour 43 grands centres urbains (représentant environ 50 % de la population française), en étudiant les interactions physiques entre les composants du climat, du sol et du niveau d eau des rivières. Cette approche permet d affiner les estimations du risque de crue basées uniquement sur la composante inondation de plaine. L environnement bâti est une base de données haute résolution des constructions existantes, et constitue un composant essentiel du modèle. Cette base de données permet de redistribuer spatialement les expositions fournies à une résolution peu élevée (code postal ou municipalité) et fournit également une représentation précise des caractéristiques structurelles parfois manquantes dans les données d exposition originales. Le module d endommagement permet à la fois de quantifier la probabilité qu a un type de risque donné de subir un sinistre suite à un événement d une certaine intensité et d estimer la distribution des dommages correspondants. Les fonctions d endommagement ont été basées sur la hauteur des eaux sur le site et la durée de la crue. L aspect novateur des courbes de ce modèle est que les fonctions tiennent compte de l importance de la contribution de sinistres d un montant relativement faible sur le profil global de pertes. Guy Carpenter collabore actuellement avec un consultant extérieur afin d affiner les paramètres de l approche qui influencent le plus les dommages causés aux constructions par les inondations. Le modèle d inondation français accepte des données de portefeuilles à tous les niveaux de résolution. Le module de désagrégation à haute résolution permet l import et le traitement de données à basse résolution, mais le modèle permet également d importer des portefeuilles géocodés à l adresse. 60

61 Le modèle produit une vaste gamme de résultats, y compris des fonctions de répartition de la sinistralité et des tableaux des pertes détaillées événement par événement. Le tout nouveau logiciel de calcul de pertes de la plate-forme de modélisation de Guy Carpenter incite les assureurs à appliquer une vaste gamme de conditions d assurance reflétant la réalité de chaque sinistre. Ainsi, le modèle peut quantifier l impact de combinaisons complexes de franchises et de limites par garantie, site et/ou contrat. Figure 42 : Comparaison des données hydrauliques disponibles sur les portails publics (Cartorisque, SIGMRN) et les données hydrauliques issues de développements privés (JBA pour Guy Carpenter). Source: Group COVEA En dépit d une approche très qualitative de cet aléa, il est possible de noter 2 principales limites à ce modèle inondation : malgré la très grande précision du MNT utilisé, et de la qualité de modélisation hydraulique effectuée par JBA, la qualité de renseignement des portefeuilles des cédantes et l absence d un véritable modèle d endommagement spécifique à l habitat local font défaut. Initiatives des réassureurs : La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) La CCR est aujourd hui la société de réassurance la mieux équipée en matière de technologies de l information géographique à destination des cédantes. Elle dispose: d une base de données nommée ATHENA (Analyse et Traitement de l Historique des Evénements Naturelles Associés) rassemblant l ensemble des données de sinistres indemnisés au titre des catastrophes naturelles depuis programme d analyse des indemnisations avec la participation des assureurs. Elle a mis en place une base de données, qui consiste à collecter systématiquement auprès des assureurs des données sur les risques et les sinistres en retenant comme critère le lieu et le coût des sinistres. 61

62 L objectif est de conserver la mémoire des Catastrophes Naturelles, d analyser les causes et conséquences en termes de coût des événements, et ainsi, de mieux cerner l exposition de la CCR, de l État et des assureurs. Cette base de données regroupe deux types de données, un fichier des risques assurés et un fichier des sinistres. Par la suite, le traitement des données s ordonne autour de quatre phases qui sont la réception, le contrôle, le géocodage et l exploitation des données. Figure 43 : Étapes clés du traitement des données reçues par la CCR. Source : J. CHEMITTE d un outil cartographique appelé E-carte, accessible depuis Internet, visant à présenter par commune et par péril le montant cumulé des sinistres indemnisés au titre des catastrophes naturelles depuis Celui-ci a été remplacé courant 2008 par une version améliorée appelée CERES permettant de se positionner à partir d une adresse et représentant approximativement la situation géographique des sinistres indemnisés proportionnellement à leur montant à l aide de zones concentriques ; Ce site propose : Une présentation du régime assurantiel des catastrophes naturelles en France Une définition des périls inondations, séismes, sécheresse, cyclones et ouragans Une cartographie des zones concernées Un recensement chronologique des principaux événements, présentés sous forme de fiches synthétiques Il convient de noter que Cérès est un outil cartographique «statique», qui restitue des cartes élaborées par les équipes de la CCR (géocodages de portefeuilles, cartographies d aléas sur la base des données publiques disponibles, etc.). L utilisateur n a pas la possibilité d exploiter les cartes pour mener des analyses spatiales comme les Systèmes d Information Géographiques le permettent. Cette limite s explique par le souhait de rendre ces cartes accessibles de façon simple et intuitive par des utilisateurs «grand public». 62

63 Figure 44 : Copie d écran du site Cérès(CCR). Source : Groupe COVEA Dans le paragraphe II.2.1.i consacré aux typologies d utilisateurs de SIG, nous verrons que selon Marc RIEDO 38, l utilisation d un portail de type Cérès est destiné à des «consommateurs de représentations spatiales et utilisateurs occasionnels» pour des fonctions de «visualisation et représentation spatiale» Nous étudierons dans les 2 derniers chapitres une manière de combiner accessibilité et analyse spatiale poussée par un public non averti. d un modèle d évaluation a posteriori du coût d un événement inondation, appelé ARTEMIS. Les objectifs sont : o o L estimation quelques jours après la survenance d une crue de son coût afin de déterminer le provisionnement nécessaire ; La modélisation de manière déterministe de l exposition de l Etat, de la CCR et des cédantes à des crues historiques. Ce modèle étant basé sur une approche géomatique, nous proposons de revenir sur la modélisation effectuée par la CCR dans le chapitre dédié à la modélisation des risques Cat en France (Cf. II.2.3.i) afin d illustrer notre propos. 1.3 Outils internes Vs outils de marché : des attentes d outils propres à chaque portefeuille et dédié aux besoins spécifiques de chaque assureur I.1.3.i Le processus d approfondissement de la gestion des risques passe par une appropriation des risques via des outils/modèles internes 38 M.RIEDO, Typologie et connaissance des logiciels SIG, Cours de l EPFL,

64 Pour un besoin identifié (calcul d un SMP, analyse d exposition d un risque spécifique pour préventeur, etc.), les outils de marché peuvent dans certains cas proposer à une société d assurance une réponse ciblée à un besoin métier spécifique dont la solution mise en place est générique à l ensemble des sociétés opérant sur le marché. Ces solutions de marché ne peuvent par conséquent être adaptées pour les besoins particuliers d un assureur. Pour illustrer la difficulté de prendre en considération des besoins spécifiques, des équipes de préventeurs ou souscripteurs qui travaillent sur le risque de conflagration souhaiteraient voir figurer dans le rapport d exposition du SIGMRN des informations relatives à la présence de sites Seveso. Or les risques technologiques ne font pas partie du périmètre d étude de la Mission des Risques Naturelles. Sur la base de l intérêt que représente le rapport d exposition du portail de la MRN pour un souscripteur, des initiatives d acteurs du marché pourraient être prises pour poursuivre les efforts entrepris et compléter les dispositifs de gestion et de connaissance des risques. Nous pourrions également prendre l exemple du risque tempête qui, étant hors régime CatNat, ne rentre pas dans le champ d étude de la MRN. L exploitation d outils ou de modèles de marché pour un besoin ponctuel ne peut prétendre apporter une réponse globale à la gestion de risques au sens de l Entreprise Risk Management décrit précédemment (I.3.1). En effet, les outils et les modèles de marché font «l économie» pour l entreprise de la mise en place d un «processus visant, de manière systématique et compréhensive, à identifier les risques critiques, quantifier leurs impacts et mettre en place des stratégies intégrées pour maximiser la valeur de l entreprise» au sens donné par Guy Carpenter dans la définition de l ERM. Pour ce faire, l objectif d un département «Gestion des risques» est double : Protéger l entreprise en élaborant les stratégies adaptées pour apporter une réponse adéquate face aux risques les plus importants ; c'est-à-dire identifier les risques potentiellement critiques et quantifier leurs impacts afin de s assurer que la tolérance au risque du réassureur est bien respectée. Contribuer au développement de l entreprise en aidant à la sélection des risques les plus profitables compte tenu de son appétence au risque. La gestion des risques s inscrit donc pleinement dans la stratégie d entreprise. Un assureur doit principalement se focaliser sur les risques de son cœur de métier c'est-à-dire la tarification, souscription, les cumuls et l évaluation des réserves, la gestion sinistres et le transfert de risques. L un des enjeux du métier d assureur est la souscription au cours de laquelle il faut bien appréhender le prix réel du risque tout en veillant à maîtriser son cumul de risques sur une zone géographique ou un marché donné. Comme le déclare Patrick THOUROT 39, Chief Operational Officer de SCOR Global P&C : «Notre préoccupation est de gérer le contrôle et le cumul des risques, de les voir, tous et à temps![ ]». Il parait donc difficile, pour appréhender la vision globale de l exposition d un portefeuille de risques à l ensemble des aléas, de pouvoir s appuyer sur les solutions marché existantes, même si ces dernières présentent de véritables avancées pour le secteur. Gérer et anticiper les risques de souscription et les cumuls exigent : 39 Entretien accordé à L.GUERAUD en juillet

65 Une véritable politique de maîtrise des risques qui s appuie sur une volonté de la Direction Générale Une organisation opérationnelle transversale avec une capacité d action Une bonne connaissance de l information et des technologies Une recherche de la mesure du risque Des outils fiables et efficaces qui recensent toutes les données décisionnelles permettent de la contrôler et de l analyser. Maîtriser ses risques est vital pour un assureur et passe par : la mise en place de méthodes efficaces d identification et d évaluation des risques l utilisation d outils et de méthodes adaptés pour la tarification et le contrôle de cette tarification L installation d une véritable culture du risque, ce qui représente souvent un changement culturel important à savoir passer d une vision «chiffre d affaires» à une vision rentabilité/risque. Structurer la gestion des risques d entreprise doit permettre de répondre à ces besoins. Mettre en place un cadre ERM c est en quelque sorte participer au besoin de pilotage d une entreprise. Le choix d un modèle interne passant par l approfondissement des risques et le renforcement de leur gestion présente également un autre avantage majeur que les modèles de marché ne peuvent prétendre offrir aux sociétés qui en font l option : l avantage concurrentiel. En effet, disposer d outils et de modèles en adéquation avec son portefeuille peut présenter un fort intérêt en matière de souscription et de gestion sinistres, en optimisant les coûts de transfert en réassurance, procurant in fine une tarification de produit pouvant être plus compétitive que ceux proposés par la concurrence. I.1.3.ii Valoriser les données propres à un portefeuille au regard d éléments externes pour une meilleure analyse d exposition aux risques majeurs Dans notre optique de personnaliser les solutions de marché, l objet est ici de décrire les attentes en termes de caractéristiques fonctionnelles pour répondre aux besoins plus spécifiques de chaque assureur souhaitant approfondir l analyse des risques. L analyse, notamment des risques majeurs, repose sur le suivi d indicateurs sur la vulnérabilité d un portefeuille spécifique, de contrats et garanties propres, d une politique de règlement sinistres pouvant avoir un impact important sur les coûts, etc. Un indicateur est entendu comme une variable ayant pour objet de mesurer ou d apprécier un état ou une évolution d un phénomène. Ce doit être une information simple (facilement compréhensible) qui peut-être quantifié de manière claire, reproductible et rapide et doit synthétiser des phénomènes complexes à différentes échelles (parcelles, exploitation agricole, région, etc. ). Les indicateurs sont adaptés à la situation de l entreprise et fournissent des informations au sujet d un système complexe en vue de faciliter sa compréhension aux utilisateurs de sorte qu ils puissent prendre des décisions appropriées pour l atteinte des objectifs. La consolidation des indicateurs repose sur l intégration de données hétérogènes. 65

66 L hétérogénéité se manifeste sous plusieurs formes : - hétérogénéité des sources ; - hétérogénéité des contenus des données ; - hétérogénéité des formats et des modes de stockage. Afin de restituer des valeurs tangibles pour chaque indicateur, il faut que le décideur ou l analyste puisse s affranchir de ces contraintes sur les données et se concentre uniquement sur l analyse en elle-même. Au niveau technologique cela nécessite de pouvoir en amont prendre en compte les spécificités des données afin de les extraire, les transformer et les rendre présentables dans un ensemble cohérent aux utilisateurs finaux. L analyse doit ainsi être construite «sur mesure», de facon à répondre aux besoins spécifiques de chaque entité de l entreprise, pour les besoins de chaque analyste. Comme nous le verrons en détail dans la 3 ème partie, la conception d un modèle interne ou d outils développés pour les besoins d entités opérationnelles impose une réflexion préalable indispensable à la création de valeur ajoutée pour l entreprise. Les indicateurs utilisés dans le pilotage de chaque entité opérationnelle montre que les attentes de solutions sont spécifiques dans chaque métier de chaque entreprise. A défaut de pouvoir développer une vision holiste du risque, les outils de marché peuvent difficilement répondre aux besoins particuliers de chaque utilisateur. 66

67 Conclusion : Chapitre 1 Les outils décrits dans ce chapitre montrent qu il existe des services informatiques permettant aux assureurs d évaluer les risques avec des contraintes particulières : - Les outils d inventaires permettent aux assureurs de récupérer progressivement les données publiques brutes disponibles sur le territoire et de faire en interne leurs propres évaluations de l exposition de leur portefeuille. Cela implique de mettre en place une méthodologie et des modèles de calculs pour prendre en considération l hétérogénéité et l absence de données pour couvrir l ensemble du territoire. - Les modèles de catastrophes permettent de fournir une base de négociation pour la réassurance mais les modèles différent suivant les fournisseurs, les incertitudes sont fortes sur chacun des modules quant aux valeurs des probabilités. En France les principaux aléas que sont la tempête, l inondation et la sécheresse sont modélisés plutôt suivant une approche déterministe (suivant des scénarios majorants). - Les outils de diagnostic et de zonage du risque n ont pas encore fait l objet de réflexions et d études suffisamment abouties dans le secteur de l assurance française. Des outils très spécifiques et propres à chaque société méritent d être développés. Les outils développés par la MRN suscitent un intérêt auprès des sociétés d assurance françaises qui ont amorcé une phase d appropriation de la technologie en déployant ce module technologique pour des populations ciblées de souscripteurs. Toutefois, les outils et modèles de marché apportent des réponses partielles et segmentées aux problématiques de gestion de risques d un portefeuille d assurance non vie. L approfondissement de la connaissance de ses risques passe par la valorisation des éléments propres par l entreprise au regard de facteurs externes, notamment par une appréhension spatiale, géographique et socio économiques, éléments discriminants de l exposition d un portefeuille de risques. A contrario, le choix des modèles de marché limite l approfondissement de l entreprise de sa connaissance du risque et restreint le processus visant à intégrer la gestion du risque de façon systématique et compréhensive. Les systèmes d Information Géographique, déjà largement utilisés par les services de géomarketing des sociétés d assurance, semblent particulièrement adaptés aux problématiques de gestion des risques de par leur analyse spatiale. De plus, cette technologie rend plus accessible la création d outils ; des solutions internes peuvent aujourd hui être développées par les acteurs de l assurance pour leur besoins spécifiques. 67

68 Chapitre 2 : La géomatique : une nouvelle approche de l analyse d exposition de risques et une première réponse technologique aux développements d outils internes 2.1 Intérêt des Systèmes d Information Géographiques (SIG) pour l appréhension spatiale d un portefeuille de risques La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des données géographiques. II.2.1.i Les SIG permettent l intégration des données hétérogènes et leurs analyses spatiales Le Mercator, ouvrage de référence en marketing, rappelle que «toute prise de décision nécessite la connaissance préalable de données sur lesquelles s appuyer. Ainsi la prise de décision en Marketing nécessite au préalable «une connaissance du marché, pour pouvoir s y adapter et l influencer». Cette citation s applique à tous les métiers d une société d assurances dont la prise de décision doit reposer sur des données à la fois internes et externes à l entreprise, afin de replacer le portefeuille de risques assurés dans son environnement et son contexte. Depuis quelques années, en plus des données statistiques socio-économico-démographiques sont fournies notamment par des organismes comme l Institut Géographique National (IGN), l Institut Français de l Environnement (IFEN). De nouvelles données externes très pertinentes sont désormais accessibles à l entreprise : ce sont les données cartographiques, issues de l industrie de la navigation électronique et des Systèmes d Information Géographiques. Selon une définition donnée par Élisabeth HABERT 40 - Laboratoire de cartographie appliquée- un système d'information géographique (SIG) est un système d'information capable d'organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les activités géomatiques de traitement et diffusion de l'information géographique. Pour Jérôme CHEMITTE 41, la définition du concept de SIG est rendue difficile par les nombreuses appellations voisines qui se substituent parfois au terme de SIG et les différentes significations qui lui sont attribuées. J. DENEGRE J. et F. SALGE 42 indiquent qu en tant qu outil, les SIG comportent des fonctions de saisie des données géographiques sous une forme numérique (Acquisition), un système de gestion de ces données (Archivage), des fonctions de manipulation, de croisement, et de transformation de ces données spatiales (Analyse) et des outils de mise en forme des résultats (Affichage). 40 E. HABERT, Laboratoire de cartographie appliquée - IRD 2000, 41 J.CHEMITTE, Adoption des technologies de l information géographique et gestion des connaissances dans les organisations, DENEGRE J., SALGE F., Les Systèmes d Information Géographique, PUF, coll. Que sais-je? n 3122,

69 De plus, ils précisent qu en tant que système d information, un SIG suppose une certaine modélisation du monde réel et qu il comprend donc des outils permettant de rendre compte de cette abstraction de la réalité (Abstraction). Cette définition est souvent appelée les «5A» des SIG : Figure 45 : Schéma de principe des SIG de J. DENEGRE J. et F. SALGE, 1996, Source : J.CHEMITTE P. BORDIN 43 propose deux types d approche pour définir les SIG : - la première considère le SIG comme un outil d analyse travaillant dans le cadre d une application, d une utilisation spécifique. Elle remarque que ceci peut se traduire sous la forme de la question «pourquoi faire?». Cette définition par l usage est proche de la notion des «5A» mentionnée cidessus. L auteur en propose quatre types, résumés dans le tableau ci-dessous : Figure 46 : Les différents types d usage des SIG et le cycle de vie d une application, Source : J.CHEMITTE Le type inventaire ou observatoire a pour objet de répondre à des attentes en termes de connaissance et de bilan sur un territoire. Un SIG de type étude ou aide à la décision a pour objet de mettre en évidence des faits spatialisés, de réaliser des analyses, de chercher des solutions à des problématiques, de comparer des scénarios, etc. Le type gestion-suivi exploite des informations géographiques dans le cadre de procédures établies à des fins de gestion. Dans le même ordre d idée, M. RIEDO 44 suggère de partir d une certaine hiérarchie des utilisateurs pour mettre en évidence la segmentation du marché des logiciels de SIG. 43 P.BORDIN ; SIG concepts, outils et données. Lavoisier, 2002, 44 M.RIEDO, Typologie et connaissance des logiciels SIG, Cours de l EPFL,

70 La figure suivante illustre son point de vue : Figure 47 : Typologies d utilisateurs selon M. RIEDO, Source : C.DUMARTINET Un Système d Information Géographique permet donc de gérer des données, que l on a placées géographiquement sur un fond de carte. Ces bases de données peuvent ensuite être interrogées pour effectuer des analyses statistiques, avec l avantage supplémentaire d une visualisation synthétique et spatiale propre aux cartes. Figure 48 : Illustration de données pouvant servir dans l analyse d un portefeuille de risques aux aléas climatiques et technologiques ; Source : C. DUMARTINET 70

71 Quelques exemples permis par l exploitation d un SIG et de bases de données associées : Faciliter les études et les prises de décision; Éditer des cartes thématiques et des cartes d aide à la décision tel que le niveau d exposition à un aléa ; Connaître précisément l'exposition de risques géolocalisés ; Croiser des informations géographiques, économiques et sociales dans un référentiel commun en vue d analyser et de visualiser des phénomènes; Permettre la superposition de cartographies différentes offrant la possibilité de rapprochements de renseignements; Comprendre des phénomènes et prévoir les risques à travers des simulations; Suivre la sinistralité d un portefeuille, produit, etc. Doter les professionnels d un outil métier pour la gestion et l aménagement du territoire, pour le suivi de l environnement, les routes, la gestion du patrimoine... Un SIG stocke les informations concernant le territoire sous forme de couches thématiques superposables pouvant être reliées les unes aux autres par la géographie. Un Système d Information Géographique est un outil puissant permettant de visualiser, explorer, interroger et analyser des données repérées géographiquement, offrant ainsi aux décideurs un outil d aide à la décision. Il permet très rapidement de croiser les données de manière à créer un affichage cartographique de ces dernières, permettant en plus de l analyse classique une analyse géographique souvent bien plus explicite. Les Systèmes d'information géographique permettent de réaliser de nombreux traitements plus ou moins complexes sur les données : Disposer les objets dans un système de références géoréférencées; Faciliter la superposition de cartes de sources différentes; Extraire tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'un objet (ex. : une usine Seveso); Fusionner des objets ayant une caractéristique commune (par exemple : toutes les maisons situées en zones inondables); Déterminer l'itinéraire le plus court pour se rendre à un endroit précis; Définir des zones en combinant plusieurs critères (par exemple : définir les zones inondables en fonction de la nature du sol, du relief, de la proximité d'une rivière); En géomarketing, discipline la plus avancée chez leurs assureurs dans l exploitation de SIG, les critères démographiques, géographiques et socioculturels sont en général très opératoires, et sont donc fréquemment utilisés. Pour généraliser l utilisation de SIG aux autres métiers d une société d assurance, il convient de s appuyer sur les 3 grandes catégories de variables intervenant dans la prise de décision : - Les données de l entreprise, internes, tels que les données de portefeuilles clients, les bases de données risques, mais aussi les bases de données sinistres. - Les données externes à l entreprise, qui peuvent être socio-économiques, démographiques, comportementales ou concurrentielles. - Mais aussi les objets cartographiques, externes à l entreprise, données spatiales structurant le marché (contours administratifs, données inondations, cartes de zones argileuses, etc.). 71

72 Les bases de données de l entreprise Les données internes à l entreprise stockées dans les infocentres d un assureur sont multiples et généralement complexes. Pour les besoins d études d exposition d un portefeuille, nous pouvons regrouper ces données principalement dans 3 catégories: - Le portefeuille des contrats actuellement en cours. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux risques assurés plus qu à l adresse du contrat retenue pour la correspondance avec l assuré ; - Les bases de données sinistres, par garanties, par produit/contrat - Les historiques de portefeuilles de risques assurés à une date donnée. Ces éléments sont en effet importants si l on souhaite mettre en exergue la sinistralité d une année au regard des risques qui étaient exposés la dite année. Nous insisterons ici sur l importance pour un assureur de sauvegarder l ensemble des données historiques pour mener ce type d étude a posteriori. Nous regroupons ces données sous le terme générique de données internes. Les données marché Elles décrivent l environnement démographique, socio économique et géographique du risque. Elles fournissent ainsi des données pour comprendre l environnement du portefeuille. Nous pouvons notamment y trouver : - La démographie du territoire étudié : population par tranche d âge, nombre d enfants, taux de natalité et autres indices. - L habitat (type de bâtiments, années de construction) et les normes de construction - Les indices de micro économie : revenu, ménages. - Les conditions sociales : CSP, habitat, impôts. - L occupation du sol (parcelles urbaines, péri urbaines, zones forestières, etc.) - Les reliefs, les fleuves, etc. Nous regroupons ces données sous le terme données du marché. Notons ici que les données internes au portefeuille comme celle du marché peuvent être trouvées sous deux formes à distinguer : d une part sous forme de fichiers de données et d autre part sous forme de données statistiques, les deux pouvant être utilisées conjointement lors du croisement des données. Les fichiers de données contiennent des listes de données précises sur un panel d objets tels que les années de construction de bâtiments, les revenus des assurés selon des informations provenant de recensements INSEE, etc. Pour être utilisable de manière statistique sans risque d erreur, il convient de qualifier l exactitude, l exhaustivité et l homogénéité des données. Le SIG est en effet un outil de datamining qui ne peut souffrir de mauvaises données. 72

73 Les entités cartographiques Les données cartographiques sont des instances d entités qui structurent notre espace. Il peut s agir : - D entités de nature géographique : cours d eau, fleuves, montagnes, bois, forêts, littoral. - D entités de l infrastructure urbaine : réseau routier, constructions, etc. - D entités issues de la division administrative du territoire : en France les communes, les cantons, les 96 départements, les 22 régions. - D entités de division conceptuelle du territoire : îlots (ou pâté de maisons de 400 à 700 personnes), les IRIS 2000 (ou quartiers d environ 2000 individus homogènes), les secteurs postaux Ces données peuvent être également classées selon leur forme géométrique : les points (carrefours, gares), les lignes (routes, rivières, frontières), les zones (occupation du sol, commune), les images (cartes numérisée, images satellites). De même que les données internes et socio démographiques se déclinent sous des formes différentes, il existe deux technologies principales pour représenter les données cartographiques : les cartes dites «raster» et celles vectorielles. Les cartes raster sont des maillages, des matrices de l environnement géographique et de ses objets urbains, dont toutes les cases sont liées à une information. Cette matrice, dont les informations associées sont différenciées lors de l affichage par leur couleur, est une véritable image de type «bitmap». Figure 49 : Exemple de format Raster : en orange les zones périurbaines, en rouge les zones urbaines, en noir les routes départementales. Source : l outil Covigéo, Groupe COVEA Cependant, en raison de la résolution fixe ou taille des cellules - du maillage, d importants zooms rendent la carte illisible et inexploitable, chaque cellule apparaissant alors comme une grosse case. Couramment disponibles et peu onéreuses les cartes sont désormais surtout utilisées comme images pour embellir les représentations. Les cartes vectorielles sont, elles, des ensembles d objets modélisés géométriquement et repérés dans l espace par l utilisation d un système de coordonnées, par exemple le repère français Lambert 2. 73

74 Les 5 types d objets vectoriels sont les points, les lignes (ou segment de droite), les polygones, les graphiques (camemberts, diagrammes bâtons) et enfin les labels (texte). Ainsi tout arrêt de bus pourra être modélisé géométriquement par un point à 2 coordonnées x et y, et un tronçon d autoroute par un segment de droite, i.e. par les coordonnées de ses deux extrémités. Figure 50 : Exemple d objets vectoriels. Source : Géoportail, IGN Figure 51 : Exemple de superposition de formats raster et vectoriels. Source : Covigéo, Groupe COVEA Les objets sont de plus organisés en classes homogènes pour former des macro objets de plus haut niveau (le réseau routier contient les objets routes, autoroutes, les chemins communaux), classes qui peuvent être considérées à l affichage comme des couches qu il est possible ou non de 74

75 visualiser. Des objets conceptuels complexes tels que les îlots, les zones tarifaires ou encore les zones d aléas (zones inondables, zones argileuses, site Seveso, etc.) peuvent donc être construits. Les cartes vectorielles sont donc extrêmement utiles pour leur flexibilité d utilisation, d autant plus que la modélisation mathématique des objets autorise des niveaux de zoom quelconques et la possibilité d interagir facilement avec la carte et ses objets, pour déplacer une agence par exemple ou étudier localement la sinistralité d un événement. Le nécessaire croisement des données Afin de tirer parti de toutes ces données, il s agit non pas de les prendre en compte successivement et indépendamment les unes des autres, mais de les penser simultanément dans leur globalité afin de comprendre les corrélations entre les variables internes de l entreprise et celles externes. Cette opération nécessite donc un croisement des données. En termes de base de données, le croisement correspond à l opération de jointure. Figure 52 : Exemple de croisements de données. Source : C. DUMARTINET Ce croisement permet notamment de relativiser l impact d un événement : les risques situés sur la commune du Calvados sont bien plus exposés que ceux situés dans la Marne. La sinistralité vérifie cette corrélation entre l approche aléa (ou géographique) et les données internes extraits d une base de données sinistres Pour relativiser son exposition, l entreprise se doit de croiser ses données internes avec des données externes. Les données internes ne peuvent suffire à concevoir un zonier d exposition. La mise au point d un zonier inondation n est possible que sur la base de données externes et géographiques sur le risque de crues. Lorsque qu aucun événement n est survenu, aucune donnée interne ne sera disponible, ce qui ne signifie pas que l exposition est nulle. Si le croisement entre les données internes et celle du marché est depuis longtemps d usage, ce sont les données cartographiques qui apportent désormais une dimension supplémentaire à l analyse, par exemple en permettant un calcul de sinistralité suite à une tempête dont les coûts 75

76 moyens seraient fonction de la présence d une zone boisée, les chutes d arbres ayant provoqués des dommages plus importants. Une telle étude permet à un actuaire de suivre l évolution du rapport sinistres/primes en fonction un aléa. Figure 53 : Proportion d endommagement par typologies de risques. Source : Groupe COVEA La géomatique propose d effectuer les croisements manquants entre ces 3 sources de données. D une part le croisement binaire manquant : - Données marché - Données cartographiques notamment pour des applications pour lesquelles l assureur dispose de peu d information sur l aléa, tel que le risque inondation par exemple, où la donnée dont disposent les agences de bassin n est pas rendu publique, ou n existe tout simplement pas). Le géocodage des sinistres par exemple est une bonne source d information pour déterminer les zones présentant des risques d exposition importants en matière d inondation, permettant ainsi de palier la carence d informations et modéliser et d analyser les zones à prospecter. D autre part le croisement triaire, le plus porteur d information car augmentant d une dimension l espace de recherche des corrélations entre les phénomènes étudiés : - Données portefeuille - Données marché - Données cartographiques Le territoire, terre de confrontation Le Géomarketing repose sur le croisement de 3 catégories de données : Les données internes de l entreprise. Les données du marché, externes à l entreprise, qui peuvent être socio-économiques, sociodémographiques. Les données cartographiques, externes à l entreprise, structurant l environnement des clients, des prospects, des magasins, etc. 76

77 Figure 54 : Croisement de données externes et internes dans un SIG. Source : C. DUMARTINET Ce croisement confronte sur un même référentiel géographique l entreprise et son environnement (aléas, données socioéconomiques, etc.). Croiser des contenus des données hétérogènes Dans le cadre de la problématique traitée à savoir l assurance des risques naturels, les indicateurs nécessitent d intégrer des contenus hétérogènes de données. Lorsqu on s intéresse par exemple à la mesure de l exposition d un portefeuille d assurés il est nécessaire de croiser des données privées, concurrentielles (description des conditions financières des contrats d assurance, typologie des biens assurés, localisation des objets de risque, montants des sinistres et des primes, etc.) avec des données publiques (zonages des aléas, résultats de modélisation, informations préventives) et des données mutualisées entre assureurs (courbes d endommagement, taux de sinistralité). Or d un côté la structuration et le stockage des données dans le système d information d une société d assurances varient selon les organisations: la structuration et l architecture des données s alignent le schéma organisationnel de chaque entreprise. De l autre côté les contenus des données publiques divergent selon les régions et selon les méthodes de modélisation choisies. C est particulièrement le cas pour l inondation où chaque région a la liberté de choisir la méthode de modélisation pour la réalisation des Atlas des Zones Inondables (méthodes hydrologiques ou hydro géomorphologiques ou cartographie des Plus Hautes Eaux Connues). En fonction de ces choix, la structuration des données décrivant une inondation va fortement varier : dans un cas l inondation sera qualifiée par un niveau d intensité (faible, moyen, fort), de l autre par une classe de fréquence (fréquente, très fréquente, exceptionnelle) ou bien une période de retour (décennale, centennale, etc.) ou simplement par la date d un événement passé. De plus, pour analyser la vulnérabilité les indicateurs doivent regrouper et croiser des données sur les aléas, sur les enjeux mais aussi sur la prévention. Par exemple, si l on souhaite analyser 77

78 l indicateur du nombre de logements inondables dans une zone ayant un PPR appliqué alors les logements sont «les enjeux», les zones inondables sont à «l aléa» et l information sur la présence du PPR sont «la prévention». Les enjeux peuvent être décrits soit par des informations sur les permis de construire, soit par des données statistiques sur les logements, soit par toute autre information décrivant un bien assuré ou pas (contenu dans un portefeuille). Les aléas sont décrits en fonction des méthodes de modélisation utilisées tandis que les données sur la prévention sont contenues dans les cartes de zonage des PPR. Chaque commune a le choix de la méthode de représentation des zones réglementaires ce qui créé une grande hétérogénéité dans les modes de représentation. L hétérogénéité des contenus dépend pour l essentiel des méthodes de réalisation des données des producteurs mais aussi des évolutions des spécifications des données. La consolidation des indicateurs nécessite de connaître précisément la nature des données à mobiliser pour pouvoir les intégrer dans un ensemble cohérent. Associer des données géographiques et non géographiques Dans le cas des indicateurs relatifs aux risques naturels il convient de croiser des données géographiques avec des données non géographiques. Le caractère géographique des risques naturels nécessite d être capable de relier des données géographiques et des données non géographiques : que ce soit pour qualifier un enjeu ou qualifier un aléa, chaque donnée doit être attachée à un objet géographique permettant de localiser le risque. Les données géographiques concernent à la fois l emprise géographique d un aléa (AZI, zones sismiques, zones de sécheresse géotechnique), la distribution géographique des enjeux (logements, sites assurés, etc.), le zonage des mesures réglementaires de prévention (plan de zonage réglementaire d un PPR) ou encore les contours des entités administratives. Les données descriptives (enjeux, aléas, vulnérabilité prévention, montants financiers, etc.) doivent nécessairement pouvoir être associés à un objet géographique (zone d aléa, localisation d un enjeu, zone règlementaire, etc.). L association des données géographiques et des données non géographiques doit mobiliser un nombre important de sources de données diverses et hétérogènes provenant de plusieurs producteurs différents. Ainsi pour ce qui concerne les aléas il faudra regrouper des cartes numérisées provenant des DIREN pour l inondation, du BRGM pour la sécheresse, de la base GASPAR du MEEDDAT pour les informations administratives et les plans de zonage PPR, de l INSEE pour les statistiques sur les logements et les entreprises, de l IGN pour les contours administratifs et les données routières. Quant aux données sur les conditions d assurance et la distribution des portefeuilles d assurés il faudra mobiliser des données internes aux systèmes d information des sociétés d assurances. Cette diversité nécessite d être capable de se connecter à ces sources et de les interroger pour en extraire le strict nécessaire pour le calcul des indicateurs. L utilisateur final doit s affranchir de cette complexité et consulter les indicateurs dans un ensemble cohérent et homogène. L hétérogénéité des données est un point fondamental à prendre en compte dans la mise en place de solutions technologiques permettant de suivre des indicateurs sur les risques naturels pour le secteur de l assurance. Pour chaque source il faudra étudier : le modèle de données associé, les droits d usage et les licences, les contraintes liées aux formats et au type de stockage. Afin de permettre l analyse et le suivi des indicateurs il est nécessaire de pouvoir répondre à certaines caractéristiques concernant la navigation et l exploration des données. 78

79 II.2.1.ii La géolocalisation des portefeuilles permet d intégrer le risque dans son environnement Le croisement des données nécessite la constitution d un référentiel commun à toutes les sources de données. Comme les données portefeuille et marché peuvent être localisées dans l espace, le référentiel considéré est celui des données cartographiques, à savoir un référentiel spatial. Les données cartographiques étant déjà ancrées sur ce référentiel, il convient de localiser géographiquement les autres données grâce à un procédé appelé géocodage. Figure 55 : Exemple de géocodage de risques. Source : Territoires & Marketing Une des composantes essentielles d un outil de géomarketing est donc son algorithme de géocodage, sans lequel il ne peut y avoir de croisement entre les différentes entités qu il faut au préalable ancrer sur le référentiel des entités cartographiques. Il fait correspondre à tout objet son emplacement géographique dans le référentiel donné. Le géocodage d un objet par rapport à un référentiel spatial donné est le processus (ou algorithme) qui, à partir de l adresse de l objet exprimée en langage naturel, localise ce dernier dans le référentiel. Le géocodage est une action qui permet d associer aux enregistrements d un fichier (risques assurés, sinistres, agences commerciales, centres d expertise, etc.) des données géographiques exprimées sous la forme de coordonnées (X,Y). Le géocodage d un fichier permet d obtenir par exemple une cartographie d une zone de chalandises ou un itinéraire optimum pour une tournée commerciale. Pour pouvoir être géocodé, un fichier doit comprendre les champs correspondant à l adresse. Le pré -requis de tout géocodage d une base de données interne à l entreprise est d avoir pour chaque objet à localiser des données permettant de le localiser, notamment des adresses sous forme (Adresse, Code Postal, Ville) dans le cas d un portefeuille client. C est la condition sine qua non de la mise en place d une solution de géomarketing, et elle est souvent hélas - loin d être acquise. 79

80 Figure 56 : Un exemple de fichier d adresse géocodé. Source : Groupe COVEA Pour localiser l objet, l algorithme compare l adresse de l objet avec les données cartographiques dont ils disposent (i.e. les coordonnées des rues, les bornes des numéros d habitation en chaque tronçon de rue, des villes, etc.). Quatre résultats peuvent alors être renvoyés : Adresse trouvée (elle est localisée par interpolation linéaire entre les bornes du bon tronçon de rue). Numéro modifié (déplacé entre les bornes de la rue) Numéro et parité modifiés (donc le côté de la rue) Géocodage à la rue (le point est situé au milieu de la rue) Figure 57 : Géocodage d un objet sur le territoire français par ses coordonnées (x ;y) dans un repère Lambertien. Source : M. RIEDO 80

81 Un géocodage aussi précis est utile aux applications de navigation, mais aussi au géomarketing lorsque l on désire effectuer un géocodage à l adresse, par exemple localiser de manière précise un magasin dans une rue. Pour le géocodage statistique, le référentiel est un maillage (ou «discrétisation») de l espace, donc espace discret, et l algorithme de géocodage fournit l élément du maillage dans lequel se trouve l objet considéré. Les maillages devront donc être une partition de l espace, leurs différents éléments ne se recouvrant pas. Les maillages classiques peuvent être : Des territoires administratifs : régions, départements, communes, cantons. L algorithme de géocodage associe à l adresse de l objet sa région, son département, etc. Des territoires conceptuels : îlots de personnes semblables, IRIS de 2000 personnes homogènes. L algorithme fournit le numéro unique de l îlot, de l Iris, Figure 58 : Géocodage statistique d objet au département. Source : M. RIEDO - l Adresse est du type n X, rue Y. - Le centre d un territoire donné est soit son barycentre, soit son centroïde. D une localisation à un niveau donné peuvent être déduites facilement celles aux niveaux supérieurs: il est facile de déduire le numéro de département à partir des coordonnées d un objet géocodé à l adresse. Cependant, si le numéro de l adresse a été modifié lors de sa géolocalisation à l adresse, l objet peut avoir changé d îlot voire d Iris (une rue pouvant en traverser plusieurs), et ainsi biaiser les statistiques se fondant sur l agrégation des données. Géocodage d une base de données Quelle résolution prendre alors pour le géocodage? Le niveau de finesse du géocodage dépend d une part de l utilisation que l on veut en faire, et d autre part des données dont l on dispose. La modélisation d une tempête nécessitera de disposer d un portefeuille de risques géocodés au code postal tandis que l inondation implique de dispose des coordonnées du risque à l adresse (x ; y) et idéalement connaître l altimétrie du risque (z) ou l étage du bien assuré. En plus de l accessibilité aux données externes, la géolocalisation des portefeuilles de risques et de leurs sinistres est souvent un obstacle à la modélisation. 81

82 D une manière générale, le niveau de la carte et celui des analyses doivent être homogènes avec celui des données internes et externes - support de l information. Les limites du géocodage : la complexité de l opération de géocodage Le force et la complexité des algorithmes de géocodage résident dans : - Leur capacité à traiter la plupart des syntaxes d adresses communément utilisées, i.e. leur compréhension de la langue naturelle. Ainsi boulevard peut être écrit en toutes lettres ou encore se trouver abrégé en bd, Bd, bvd, Bld, cette dernière abréviation n étant pas toujours utilisée bien qu étant la norme. - Leur tolérance vis à vis les erreurs ou incomplétudes de saisie : PARIS sera en effet interprété comme Courbevoie. Deux types d algorithmes sont actuellement en lice : ceux fonctionnant sur un moteur d analyse purement syntaxique et linguistique, possédant une grammaire des possibilités d écritures rencontrées, et ceux ajoutant des comparaisons phonétiques pour plus de tolérance (ainsi «avenu du Genairal Leklerc» sera corrigée en «avenue du Général Leclerc»). Les algorithmes de géocodage sont donc propres à une langue donnée et à un territoire donné, et permettent notamment de normaliser les adresses interprétées. Le problème des rejets et des erreurs Les erreurs et les rejets dépendent à la fois de l algorithme de géocodage, de l échelle de géocodage choisie, et de la qualité des adresses en entrée. De plus, les taux de rejets admissibles dépendent de l application que l on désire faire du géocodage. En général, pour des portefeuilles de risques d assureurs français, 2/3 des risques sont géocodés à l adresse, ce qui conduit à des taux de rejet assez forts de 33%, il baisse à 4% si l on retient comme maille le code postal. Pour une connaissance globale d exposition de risque, notamment pour des réassureurs, le géocodage au code postal est représentatif de l ensemble du portefeuille de risques et explique notamment le développement historique de l assureur dans certaines régions où les cumuls sont les plus forts. En revanche, un taux de rejet à l adresse très faible de 8% peut poser problème quand un service d actuariat technique veut très bien connaître ses 5 millions de clients, et procéder à une extraction du nombre de risques pour un zonier déterminé. L opérateur doit en effet relocaliser à la main clients! Remarquons enfin que plus le taux de rejet est faible, plus le géocodage pourra mettre en exergue des disparités locales utiles à une analyse fine d exposition aux aléas. Appréhender l exposition d un portefeuille de biens assurés aux risques majeurs commence par la localisation du risque sur un territoire donné. La dimension spatiale de l assurance Dommage est ainsi prise en compte. La superposition aux éléments exogènes peut dès lors déboucher sur l analyse d exposition des risques aux aléas externes. 2.2 Contribution des SIG à la modélisation d exposition aux risques majeurs II.2.2.i Contribution de la géomatique à la modélisation des risques Méthodologie de modélisation d un risque 82

83 Les outils proposés sont généralement composés de plusieurs modules mobilisant plusieurs profils de compétences comme des actuaires ou statisticiens spécialisés dans la constitution de courbes de vulnérabilité, des ingénieurs BTP, des géophysiciens mais aussi des experts sinistres. Figure 59 : Modélisation de l exposition : méthodologie d analyse. Source : Emmanuel LEBLANC, AMRAE 2008 On trouve en général quatre modules : Module Aléa : L exposition aux aléas naturels dépend de la répartition géographique, de la fréquence d occurrence et de l intensité des événements. D une part sont pris en compte des inventaires d événements antérieurs et d autre part des connaissances scientifiques concernant les propriétés physiques des aléas. Afin de disposer d un échantillon significatif d événements catastrophiques pour établir des probabilités d occurrence, ce module utilise un moteur stochastique pour simuler des événements calibrés en fonction des événements historiques observés ayant des propriétés physiques et une trajectoire géographique comparable. Chaque événement a donc une probabilité de survenance, une trajectoire géographique et des paramètres caractérisant l intensité sur toutes les portions géographiques qui le compose : pour les événements cycloniques il s agira de la vitesse et de la direction du vent, pour les phénomènes de crue il s agira du débit, du volume de précipitation, de la hauteur d eau calculée à partir des caractéristiques du sol, enfin pour les séismes il s agit de prendre en compte la distance à l épicentre. Module Enjeux : L analyse du portefeuille porte d abord sur une étude qualitative de critères spécifique aux portefeuilles assurés. De plus, afin d appréhender la modélisation de dommages à l aléa étudié, il convient de dégager les facteurs discriminants. La qualité de l occupant (propriétaire, locataire, propriétaire non occupant) est elle une variable discriminante dans l éligibilité à une 83

84 indemnisation en cas de tempête? La typologie de l habitat (maison individuelle, appartement) a- t-elle un impact sur la vulnérabilité du bâti? Cette étude préalable donne lieu par la suite au géocodage des typologies retenues en fonctions des critères considérés comme discriminants par le modélisateur. Module Vulnérabilité : Pour une même intensité de l aléa, on constate que l ampleur des dommages occasionnés peut être très diverse : les dégâts subis par des bâtiments sont plus ou moins importants selon le type de construction, leur ancienneté ou leur hauteur. Le contenu du bâtiment est aussi important. Le taux moyen de sinistralité est le montant total du sinistre par rapport à la valeur totale de tous les objets d assurance dans la zone considérée. Il dépend donc de l intensité du phénomène et des spécificités des objets assurés. Ainsi on définit une multitude de courbes de vulnérabilité encore appelées «courbes d endommagement» qui expriment le rapport entre l intensité et le taux moyen de sinistralité. Ces courbes de vulnérabilité sont appliquées pour chaque type de bâtis, d activités ou de biens contenu dans le portefeuille d assurés à analyser en appliquant l impact de chaque événement simulé (intensité de crue, tempête, séisme) sur les localisations géographiques des sites assurés. Module Résultats / Finance : Afin de déterminer les montants financiers des pertes potentielles pour les besoins des services en charge de la réassurance, ou bien le nombre de sinistres à attendre afin de mobiliser les ressources de gestion internes et externes et prendre les mesures les plus adéquates. Il s agit de rattacher la valeur de remplacement des dommages ainsi que les conditions d assurance correspondantes pour chaque lieu de risque balayé par l événement (primes, limites de garantie, franchise) au nombre de dossiers attendus. Ainsi il est possible de déterminer le sinistre brut et le sinistre net pour l assureur. Ces conditions s appliquent à des couvertures d assurance individuelles comme les logements des particuliers ou à plusieurs couvertures d assurance concernant un même lieu comme les professionnels ou les entreprises (machines, stocks, marchandises et pertes d exploitation). II.2.2.i Traitements et analyse de données portefeuille nécessaires à la modélisation Cat La précision et la fiabilité d un modèle d analyse de la vulnérabilité d un portefeuille d assurance dépend beaucoup du choix des facteurs discriminants, de l étendue et de la qualité des données qualifiant les biens assurés composant ce portefeuille. La qualité d un modèle est fonction du choix des critères discriminants et des données disponibles. Concernant les données internes au portefeuille de risques, il est souvent constaté que les données qualifiant les habitations ou leur environnement sont insuffisamment présentes dans les portefeuilles des assureurs. Il convient alors par croissements binaires comme précédemment décris, de procéder à des croisements entre données internes et sources externes, notamment marché, afin d essayer de compléter l information manquantes. Les données qualitatives nécessaires peuvent être structurées en deux familles, en fonction de la capacité des assureurs à les collecter de manière plus ou moins autonome : 84

85 Données qualifiant la nature de chaque bien assuré, que les compagnies peuvent collecter et enrichir lors de leurs contacts avec les assurés (au moment de la souscription, pendant la vie du contrat ou encore au moment du sinistre) : Qualité juridique des assurés (propriétaire, locataire, ) : il s agit de données connues des assureurs qui sont essentielles pour déterminer l enjeu des dommages qui seront indemnisés, Appréciation de la valeur des biens assurés : il s agit davantage de capitaux assurés que d une estimation précise de la valeur des biens. Ces données sont renseignées de manière forfaitaire à la souscription mais ne sont pas systématiquement mises à jour, Connaissance des caractéristiques de l habitat : à l exception de la distinction entre les immeubles et les maisons individuelles, les caractéristiques de l habitat (ex : présence de cave, maison de plain-pied, niveau de l étage auquel se situe l appartement, ) sont rarement qualifiées. Les assureurs pourraient néanmoins améliorer le recueil de ces informations, s ils considèrent qu elles ont un impact discriminant sur l enjeu des dommages potentiels, Nature de la construction et résistance des matériaux utilisés (type de toiture pour la tempête, nature et profondeur des fondations pour la sécheresse, ) : des études, conduites par des organismes comme le CSTB, pourraient être davantage exploitées par les assureurs si la nature de la construction était précisément recensée pour chaque bien assuré, Connaissance d éventuelles démarches de réduction des risques (actions de prévention ou de protection mises en œuvre par l assuré) : ce type d informations apparaît important notamment dans le cadre de risques industriels, mais il ne s agit pas d informations renseignées systématiquement et de manière normée, Connaissance de la nature des réparations antérieures pouvant impacter la survenance et l étendue des dommages futurs (ex : sécheresse). Ce type d informations n est pas connu à ce jour des assureurs. - Données qualifiant l environnement du bien assuré, que les compagnies ne peuvent pas collecter de manière autonome : Connaissance de l environnement géographique de l habitat : diverses cartographies (nature de la végétation à moins de 10 mètres, cartographie des sols et sous sols, présence d un cours d eau à proximité, cartographie complète des réseaux hydrauliques), modèles élaborés (Modèle Numérique de Terrain, modèles hydrauliques, modèles d écoulement des fluides, etc.), Données descriptives de l environnement du bâti (présence de terrasse adjacente à l habitation, existence de bâtiments annexes à moins de 10 mètres de l habitation, nature des connexions aux réseaux de canalisations urbaines, niveau général d urbanisation / densité des constructions, etc.) Bases de données socio-économiques et administratives, Mise en œuvre de plans de prévention collectifs (construction de digues, ) 85

86 Mise en œuvre d un plan communal de sauvegarde. Toutes les données à recueillir par les assureurs sont donc nombreuses. Elles apparaissent par ailleurs très différentes en fonction des périls climatiques que l on souhaite étudier : tempête, inondation, sécheresse, etc. 2.3 Initiatives sur le marché français II.2.3.i La modélisation des catastrophes en France : la CCR A la demande des pouvoirs publics, la Caisse Centrale de Réassurance a initié en 1997 un programme d analyse des indemnisations avec la participation des assureurs. La CCR a réalisé une modélisation interne pour reconstituer une partie de l historique des événements catastrophiques. Ces différentes étapes ont contribué à la création d un outil appelé ARTEMIS (Analyse des Risques Traités par Evénements, Modélisation Informatique et Statistique). ARTEMIS se compose de données statistiques issues de l INSEE et qui permet d estimer le coût d un événement inondation a posteriori et d évaluer le montant des sinistres tout en contribuant à une meilleure appréciation des engagements de la CCR et des assureurs. Pour modéliser une inondation pour un portefeuille donné, il a été indispensable d utiliser plusieurs modules comme décrits précédemment et de mobiliser des compétences diverses telles que des économistes, des ingénieurs spécialisés, des scientifiques. Figure 60 : Rappel méthodologique d une modélisation, Source : C. DUMARTINET Le premier module aléa utilise un moteur stochastique pour simuler une inondation en s appuyant sur la topographie et le réseau hydrographique. Ce module tient aussi compte des observations enregistrées au cours de l événement, telles que la pluviométrie et les débits hydrométriques. Chaque événement se caractérise donc par une probabilité de survenance associée à une trajectoire géographique donnée. Le second module vulnérabilité intègre comme données, la vulnérabilité potentielle du portefeuille grâce à des courbes d endommagement qui mettent en évidence le rapport entre l intensité et le taux moyen de sinistralité. Ces courbes tiennent compte du type de risque, du capital souscrit pour prévoir l impact de chaque événement simulé en fonction des zones géographiques choisies. Le troisième module de dommage permet de déterminer les pertes potentielles en incluant dans le modèle la valeur de remplacement des biens et les conditions contractuelles correspondantes pour une estimation proche de la réalité. 86

87 La combinaison des trois modules aboutit à des courbes de sinistres de fréquence permettant aux assureurs d anticiper les conséquences éventuelles d un événement futur. Même si le modèle semble fiable, il est important de souligner qu il repose sur des probabilités qui par nature restent incertaines. En effet, les spécialistes qui conçoivent ces modèles ont accès à des données qui sont souvent insuffisantes en termes de précision et d homogénéité. Des axes d améliorations sont donc envisagés, notamment sur la durée de la période analysée. Suivant le type d aléa, le catalogue d événements est constitué sur une base historique ou bien sur une base probabiliste. Concernant les inondations il y a débat sur le choix d un catalogue historique ou probabiliste. La réalité historique fait apparaître une répétition d événements d ampleur moyenne de l ordre de quelques centaines de millions d euros. Ces répétitions se sont faites souvent dans les mêmes bassins hydrographiques. Les ingénieurs ont plutôt développé leurs activités en direction des événements de période de retour centennale, bi centennale, cinq centennale. Figure 61 : Crue du Rhône en 2003, coût historique de cet événement pour le marché par commune, Source : E risks, CCR Il s agit donc de prioriser les événements suivant leur période de retour ; si l on reste sur des périodes trop grandes on restera sur une approche purement historique ou déterministe, dans le cas contraire si l on prend des périodes de retour trop courtes alors le risque est de ne pas prendre en compte les catastrophes mais seulement les risques de moyenne ampleur. Le débat ne semble pas être tranché. 87

88 Le projet ARTEMIS consiste à modéliser plus finement les catastrophes naturelles relevant du régime, et les charges de sinistres qu elles ont engendrées. Les objectifs sont d estimer le coût d un événement et d évaluer l exposition de l état, de la CCR et des sociétés d assurances, notamment par la simulation d événements historiques de référence sur les portefeuilles actuels, comme l inondation de Paris en 1910 par exemple. Ces outils se composent de données statistiques géoréférencées soit à l adresse soit à l échelle d un îlot de l INSEE soit à l échelle d une commune. Le module d aléa utilise pour chaque événement reconstitué des données pluviométriques de Météo France, des données hydrométriques du MEEDDAT et enfin des données topologiques permettant en tout point de la zone affectée de calculer une hauteur d eau. Cette approche est limitée à la reconstitution uniquement de quelques événements naturels de grande ampleur tel que la crue du Rhône, les crues du Gard en 2002 ou encore la crue de la Seine de Le reste du réseau hydrographique n est pas couvert. II.2.3.i Coventéo : initiative d un assureur français Après la réalisation d une analyse comparative des outils de modélisation existants sur le marché français et à l étranger, le groupe COVEA a développé le premier outil de prévisions de dommages adapté aux besoins d un assureur français dans le cadre de la gestion des tempêtes. Conscient des difficultés inhérentes à la quantification de ce risque majeur, et pour mieux anticiper l'impact d'une tempête, le groupe Covéa a élaboré le premier modèle météo d extrapolation des vents extrêmes en France servant de base à l Outil de modélisation du risque Tempête sur un portefeuille d assureur MRH. Ce modèle de prévisions baptisé Coventéo est une avancée importante pour un assureur qui ne dispose actuellement d aucun outil adapté à son activité. Depuis son lancement en 2009, le modèle Coventéo a pu démontrer sa performance en matière de gestion sinistres lors des tempêtes Klaus, Quinten et Xynthia. Coventéo permet de simuler le nombre de sinistres par zone géographique, leurs coûts, ainsi que les cadences d'arrivée des déclarations. Cet outil a nécessité la mise en place d une équipe interne pluri disciplinaire composée de consultants, d ingénieurs BTP et de statisticiens / actuaires. Un partenariat a été mis en place avec la société de prévisions Agate France avec la mise à disposition d un météorologue pour les prévisions météorologiques. La Tempête est un aléa complexe dont la modélisation nécessite la prise en compte de paramètres spécifiques au territoire français comme l occupation du sol, la rugosité des vents, l exposition du territoire et de sa géographie physique ainsi que la diversité du bâti qui caractérise nos portefeuilles MRH. L outil modélise dans un 1 er temps l écoulement du vent sur l ensemble du territoire, déterminant ainsi la vitesse des rafales de vents au niveau de chaque code postal avant une tempête sur la base des prévisions du modèle, mais après l événement à partir des relevés des stations Météo France. Ainsi, en associant une rafale de vent à un code postal, en fonction des paramètres du modèle (normes de construction, type de bâti, etc.) et des portefeuilles géoréférencés de chaque enseigne du groupe 88

89 COVEA, Coventéo détermine le nombre de déclarations au niveau de chaque code postal, le nombre de collaborateurs internes et externes requis pour gérer les sinistres et le coût indemnitaire. Dès la détection d une tempête par le météorologue d astreinte de la société Agate France, une cellule de crise composée du responsable de programme et du météorologue est mobilisée immédiatement, chargée du suivi de l évolution météo et de l information deux fois par jour du Comité de Direction COVEA. Le modèle est dès lors alimenté en prévision de vent. Ces prévisions permettent de donner à l outil une dimension prédictive et d anticiper l organisation adéquate, de mobiliser en amont les acteurs de la chaîne d indemnisation, facilitant ainsi la gestion des sinistres. Le modèle Coventéo donne automatiquement 3 scénarii, dont un scénario haut, médian et bas. Le pilotage de l événement implique de privilégier un scénario. Pour ce faire, l interprétation du modèle météo par le prévisionniste et le savoir-faire de toute l équipe Coventéo sont nécessaires. Aujourd hui, à partir d une pré-alerte météo, Coventéo permet d'estimer le nombre et le coût des sinistres pour chaque enseigne et chaque code postal 5 jours avant la survenance de l'événement et ce, par type d habitat. Ces prévisions permettront donc d anticiper le déclenchement des Plans d Intervention Exceptionnels. Par ailleurs, les gestionnaires pourront consulter sur le portail extranet Coventéo les alertes météo et, une fois l événement survenu, vérifier la vitesse réelle du vent permettant ainsi de faciliter l appréciation des garanties. Figure 62 : Méthodologie adaptée à la modélisation tempête, Source : Groupe COVEA Aléa : Le modèle d interpolation des vents extrême Coventéo, afin de reconstituer l écoulement des vents à l échelle nationale, prend en compte les variables d occupation des sols, de rugosité, de relief pour chacun des codes postaux, ainsi que des variables météorologiques liées au facteur de vent en rafale, à la direction et au comportement des vents en altitude. 89

90 Catalogue d événements : Le modèle Coventéo cible les événements «classiques» caractérisés par des dépressions océaniques de type hivernal générant des vents extrêmes, quelque soit l intensité des vents ou la trajectoire de l événement sur le territoire. Caractéristique du bâti : Afin d être spécifique au marché français de l assurance, Coventéo a pris en compte les spécificités du bâti sur l ensemble du territoire en procédant par typologie de bâtiments et par normes de constructions locales. Ces distinctions permettent une modélisation fine de la sinistralité d un portefeuille MRH. Vulnérabilité : La vulnérabilité d un bâtiment est variable en fonction de son emplacement et de ses caractéristiques physiques. Afin de prendre en compte ces spécificités, le modèle Coventéo applique des coefficients d endommagement pour chacune des classes de vulnérabilité. De plus, les pratiques de gestion de GMF, MAAF, MMA ont fait l objet de courbes d endommagement spécifiques afin de d anticiper au mieux les volumes de déclarations attendus dans chacune des marques. Figure 63 : Endommagement d un portefeuille de risques spécifique aux caractéristiques du bâti français. Source : Coventéo, Groupe COVEA Résultats : Le modèle Coventéo permet d évaluer l exposition d un portefeuille de risques MRH à l échelle d un code postal et de prévoir, pour chaque type de biens, le nombre de risques faisant l objet d une déclaration. De plus, afin d organiser ses forces, COVEA AIS pourra estimer la répartition du volume de dossiers par acteurs de la chaîne d indemnisation et d en déduire le montant global indemnitaire. Au final, Coventéo a des incidences sur plusieurs entités du groupe. Il permet aux directions techniques des trois enseignes de calculer précisément les primes tempêtes et d enrichir les règles de sélection et de surveillance des différents portefeuilles. Les directions financières peuvent aussi l utiliser pour chiffrer la provision nécessaire pour le cout des tempêtes et estimer les cadences de décaissement. Quand à la réassurance du groupe, elle pourra estimer rapidement le dû par les réassureurs et négocier au mieux ses traités. 90

91 En conclusion de ce chapitre, les Systèmes d Information Géographique sont des outils puissants permettant de visualiser, explorer, interroger et analyser des données repérées géographiquement, offrant ainsi aux décideurs un outil d aide à la décision. Il permet très rapidement de croiser les données de manière à créer un affichage cartographique de ces dernières, permettant en plus de l analyse classique une analyse géographique souvent bien plus explicite. Ainsi, les caractéristiques géographiques et non géographiques provenant de données internes et externes qui composent un portefeuille Dommage peuvent être intégrées dans une analyse spatiale d exposition à des aléas climatiques et technologiques. L appropriation de ces technologies par des acteurs du marché de l assurance et de la réassurance semble en marche. 91

92 Chapitre 3 : Opportunités de développement de modèles internes pour un assureur 3.1 Apprentissage des SIG dans une compagnie d assurance II.3.1.i La problématique de l introduction des SIG dans les organisations À l image de l abondante littérature relative à l introduction des TIC dans les organisations, Jérôme CHEMITTE 45 a mis en exergue les facteurs clés de succès pour l introduction des SIG dans les organisations publiques et privées a accouché de nombreux éléments. Dans un effort de synthèse, T. JOLIVEAU 46 dépasse la vision du système d information et privilégie une approche par les ressources, en invitant à penser le SIG comme l articulation entre trois composantes: des outils techniques : matériel (hardware et software), réseaux, périphériques, etc. ; des compétences humaines regroupant l ensemble des savoirs nécessaires au fonctionnement du SIG, de quelque nature qu ils soient, mais aussi les structures organisationnelles qui les rendent disponibles et actifs comme l illustre la mise en place du programme Coventéo par des équipes internes à un groupe d assurance ; des informations, en l espèce, les bases de données internes et externes à l assureur précédemment citées. La composante «procédures et méthodes» regroupe toutes les règles, méthodes, pratiques qui relient et coordonnent l ensemble de ces composantes pour atteindre les objectifs fixés. Figure 64 : Système d Information & organisation. Source : J.CHEMITTE d après T.JOLIVEAU De plus, J. CHEMITTE souligne que, bien qu autonomes dans la nature de leur fonctionnement, ces composantes sont en interaction, que chacune est vecteur d innovation (nouvelles compétences, nouveaux outils techniques et nouvelles données disponibles), mais qu elles constituent aussi des contraintes les unes pour les autres. 45 J.CHEMITTE, Adoption des technologies de l information géographique et gestion des connaissances dans les organisations, T. JOLIVEAU, Géomatique et gestion environnementale du territoire. Recherche sur les usages des SIG. HDR,

93 À l image de tout système d information, ce sont les capacités à faire fonctionner en synergie les composantes hétérogènes du système et à les mobiliser pour atteindre les objectifs dévolus qui sont déterminantes dans la réussite des opérations. Selon S. ROCHE et B. RAVELEAU 47, s il semble ainsi que les SIG offrent un potentiel pour améliorer la performance des organisations, encore faut-il réussir leur adoption ce qui implique inévitablement une volonté et une stratégie organisationnelle visant des changements dans la dynamique de l organisation professionnelle. Outre leur capacité à faciliter la compréhension du territoire, J. CHEMITTE rappelle au travers des travaux réalisés par C. CARON que les SIG constituent de précieux outils pour apporter de l information aux décideurs. En retraçant plus largement l évolution du rôle des SIG, J. CHEMITTE insiste plus particulièrement sur le potentiel de ces systèmes à offrir un avantage concurrentiel stratégique face à des organisations concurrentes. Ces nouvelles technologies revêtent un avantage stratégique en permettant à une organisation de se différencier. Différentes façons de déterminer la valeur d un SIG se dégagent mais peuvent être regroupées en deux grands approches distinctes : les approches quantitatives et les approches qualitatives. Concernant les approches quantitatives, C. CARON 48 note qu il s agit essentiellement de répondre à la question : «l investissement dans un SIG produit-il suffisamment de profits pour en justifier le coût?». Elles font appel notamment aux méthodes d évaluation d un investissement du type ratio coûts/bénéfices, valeur actualisée nette (VAN) ou encore du type de taux de rendement. J. CHEMITTE en dresse un inventaire détaillé, soulignant toutefois que de nombreux paramètres ne peuvent être évalués monétairement. Cette difficulté est encore plus caractéristique des approches qualitatives. Tout en justifiant l intérêt de dissocier la valeur de l outil (le SIG) de celle du résultat produit (l information géographique), elles se trouvent cependant confrontées à l évaluation de la valeur sociale d usage de l information. En effet, J. CHEMITTE considère que la valeur symbolique de l information créée reste sans valeur tant qu elle ne s inscrit pas dans la réalité physique d un service. Autrement dit il faudrait pouvoir évaluer: l intensité de l avantage que le SIG peut procurer à l utilisateur ; la durée de cet avantage ; le nombre de personnes aux besoins desquelles peut pourvoir le SIG. Selon ces facteurs, la valeur sociale d usage serait donc plus élevée pour les biens de première nécessité et c est cette caractéristique qui relie indissociablement les concepts de rôle et de valeur des SIG. 47 S.ROCHE et B.RAVELEAU, Aspects organisationnels des SIG, Lavoisier C. CARON, Cadre descriptif des projets d implantations de technologies géomatiques dans les organisations, CGR, Université de Laval,

94 II.3.1.ii Schéma d apprentissage des SIG par les assureurs Le rôle de l organisation dans le processus de création de connaissances organisationnelles est de fournir le contexte adéquat pour faciliter les activités de groupe autant que la création et l accumulation de connaissances au niveau individuel. Pour J. CHEMITTE 49, ce processus de management place les cadres intermédiaires au centre du management des connaissances, les positionnant à l intersection des flux verticaux et horizontaux d informations dans l entreprise. Ils sont, d après l auteur, la clé de l innovation continue. Sur la base de ce schéma, le rôle principal des cadres intermédiaires dans le management milieuhaut-bas est d offrir à leurs collaborateurs un cadre conceptuel qui les aide à donner un sens à leur propre expérience. Dans le schéma milieu-haut-bas, la direction générale crée une vision tandis que les cadres intermédiaires développent les concepts concrets que les services opérationnels peuvent comprendre et mettre en œuvre. Le rôle de la direction est donc de créer une théorie générale alors que les cadres intermédiaires tentent de créer une théorie intermédiaire qu ils peuvent tester empiriquement dans l entreprise avec l aide des opérationnels. Ainsi, le but de l'organisation n'est pas seulement d'accroître la performance de l'entreprise au niveau de sa capacité d'innovation, mais également de la doter des moyens d'apprentissage qui lui permette de s'améliorer sans cesse. Pour ce faire, l'organisation comporte une troisième structure ou "couche" qui est sa base de connaissances. Cette couche comporte la masse des connaissances créées et accumulées par l'entreprise: sa culture, ses technologies, ses bases de données etc. C'est en fait la "mémoire" de l'organisation qui est gérée, de sorte à rendre ces connaissances disponibles à tous les collaborateurs. Enfin, en forme de synthèse opérationnelle, J. CHEMITTE présente les lignes directrices qu'un praticien peut suivre pour mettre en œuvre un programme de création de connaissances organisationnelles au sein d'une entreprise. L introduction de technologies telles que les SIG fait des sociétés d assurances des organisations apprenantes. J.L. ERMINE 50 définit les contours de l organisation apprenante par la capacité à générer l explicitation des connaissances tacites, à définir et modifier un modèle de connaissances clés, à construire un schéma d orientation, à piloter des communautés de savoirs, à mettre en œuvre des techniques «support». Pour initier le développement de l organisation apprenante, J. CHEMITTE plaide en faveur du volontarisme managérial. L apprentissage, dans sa démarche continue de résolution de problèmes, s alimente par des leviers tels que la formation, l animation d équipe projet, de groupe métiers ou encore l invitation d experts. Toutefois, on observe de nombreux freins à de telles pratiques, parmi lesquelles : la décentralisation tout comme l externalisation qui créent des obstacles aux transversalités, dans le premier cas en éloignant les agents organisationnels les uns des autres, dans le second, en supprimant le lien organisationnel pour ne laisser subsister qu un lien contractuel ; 49 J.CHEMITTE, Adoption des technologies de l information géographique et gestion des connaissances dans les organisations, J.L. ERMINE, La gestion des connaissances, Hermès-Lavoisier,

95 les politiques radicales de réduction des coûts. La primauté accordée à la pression du court terme et la visibilité immédiate de la diminution des coûts conduisent à plutôt suivre le rythme des événements que d essayer de les comprendre. 3.2 Opportunités pour un assureur de disposer de modèles internes/outils II.3.2.i Challenger les modèles de marché & apprentissage de la gestion des risques L objet est ici de souligner l intérêt qu à une société d assurances à développer ses propres solutions. L organisation apprenante comme décrite précédemment se met en mouvement afin d être en capacité à générer l explicitation des connaissances mobilisées et ainsi d améliorer sa connaissance de son exposition aux risques. Les modèles de risques sur lesquels reposent l appréciation d expositions de portefeuilles par branches ne correspondent pas suffisamment à la réalité. Les surprises sont fréquentes : les tempêtes hivernales Lothar et Martin de décembre 1999, les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ou encore les crues du Rhône en 2003 en sont des exemples. Les prévisions liées à la nature et à l ampleur de la perte de marché se sont révélées inexactes pour chacun de ces cas. S agissant de modèles de risques, la prudence reste donc de rigueur, même si leur validité est vérifiée régulièrement et s ils sont remaniés en fonction de chaque «surprise». En fin de compte, la maîtrise de données tangibles et l appréciation des résultats par un regard critique restent le seul moyen de contrôle véritable. Sans données tangibles, les concepteurs de modèles doivent travailler sur celles livrées par de grands réassureurs comme Munich Re ou Swiss Re. Ces derniers ne publient le plus souvent que le montant global des pertes assurés pour chaque sinistre, sans fournir de détails, comme les chiffres par pays, par région, par commune. Les évaluations permettant d établir les modèles les plus courants pour les risques majeurs se basent sur des données générales et imprécises. Comme nous l avons abordé au début de cette seconde partie, les modèles de marché d évaluation de sinistres sont l exposition de portefeuilles. Mais comment décider de l achat d une couverture de réassurance si un modèle indique un besoin en couverture de 50 M pour faire face à un sinistre dont la période de récurrence est de deux cents ans alors qu un autre modèle évalue la même risque à 100 M? De telles divergences ne sont pas rares, tant sur le marché français que le marché européen. L intérêt pour un acteur du marché comme une cédante est de développer son propre modèle à partir des données qui lui sont propres et palier ainsi à l approche globale et approximative des modèles de marché. Dans le schéma de l organisation apprenante décrite précédemment, l élaboration d un modèle oblige les équipes en charge de sa conception à mieux appréhender les phénomènes climatiques et techniques, mais également à porter une analyse précise sur ses risques par branches après une étude poussée de sa sinistralité. Ainsi, un modèle interne mettra mieux en exergue la vulnérabilité d un type de bâti, ou de la moindre exposition d une typologie d occupant en fonction de l application de conventions propres au marché que les modèles mathématiques mondiaux des principales agences de modélisation. De même, les centaines de modélisation sur la base d événement du passé affutent le regard des modélisateurs et les rendent à même de porter des ordres de grandeur sur des intensités de 95

96 phénomènes. Ceci relève de l acquisition de connaissances par les collaborateurs impliqués par ces travaux. Emmanuel DUBREUIL et Eric PAIRE 51, lors d une journée consacrée au rôle de la réassurance dans le calcul du SCR Cat, ont démontré les divergences de résultats entre chaque modèle avec les mêmes profils ; la charge sinistre pour l événement 200al est extraite à l échelle de la CRESTA pour EQE, RMS et QIS5. Figure 65 : Comparaison des taux de destructions entre les modèles de marché et le modèle standard QIS 5. Source : Emmanuel DUBREUIL, Institut des actuaires, 2011) Sur l utilisation de modèles CAT : Préconisation de l EIOPA : modèle interne partiel Les estimations des modèles sur les dommages aux bâtiments, en pourcentage de sommes assurées pour une vitesse de vent donnée, peuvent être testées avec des données tangibles issues de l expérience de l assureur. Avec le temps, les modèles élaborés pour ce type d événements devraient fournir une évaluation plus précise et plus substantielle de l exposition aux risques puisqu ils reposent sur des données tangibles. Ceci serait à l avantage de tous les acteurs du marché et conforme à l esprit de la directive Solvabilité 2 en matière de transparence entre les fonds propres et les risques encourus. La modélisation interne est donc un premier pas vers le modèle interne préconisé par le régulateur. Les modèles Cat utilisés en réassurance ont donc un impact sur le capital requis. L utilisation de modèles revêt ainsi une importance complémentaire à l exploitation traditionnelle faite par la réassurance : 51 Conférence sur le rôle de la réassurance dans le calcul du SCR Cat Journées IARD de l Institut des Actuaires, 31 Mars

97 Le risque de catastrophe est un facteur clé pour le besoin en capital en vertu de Solvabilité II, et donc les courtiers et modélisateurs doivent aider les assureurs à tirer le meilleur parti des diverses exigences : hypothèses, modèles, réglementation, situation de marché Il devient presque indispensable de se doter d un modèle interne partiel en la matière, afin de déterminer une charge de capital dédiée au risque Cat la plus appropriée. Figure 66 : Comparaison des montants simulés pour un événement 200al simulé par chacun des 3 modèles de marché et pour le QIS 5, en milliards. Source : Emmanuel DUBREUIL, Institut des actuaires, 2011 Cette nécessité de maîtrise de l incertitude se retrouve dans la liberté de choix accordée aux sociétés par la future directive Solvabilité II, offrant la possibilité de se référer à un standard du marché ou de développer un modèle interne. Cette perspective rejoint l intérêt de construire en interne son propre outil d évaluation, ce que certaines sociétés ont d ores et déjà entrepris. Cette démarche semble s inscrire dans une démarche plus globale de Risk management, l Entreprise Risk management (ERM) vu précédemment, ou gestion globale et intégrée du risque, de plus en plus plébiscitée par les sociétés, leurs actionnaires, les agences de notation et les marchés financiers. Ce processus systématique d identification des risques, de quantification de leurs impacts et d implémentation de stratégies intégrées semblerait pouvoir justifier l acquisition de connaissances, compétences et savoir-faire nouveaux II.3.2.ii Une initiative commune : la société PERILS A défaut d un apprentissage en interne des SIG par une équipe dédiée, il est important de citer l existence de la société PERILS AG visant à améliorer la connaissance des événements climatiques majeurs et plus largement des catastrophes naturelles en Europe 97

98 Cette société a été créée le 17 février 2009 par des assureurs ALLIANZ, AXA, GROUPAMA, le courtier en réassurance GUY CARPENTER et les réassureurs MUNICH RE, PARTNER RE, SWISS RE et ZURICH RE. PERILS vise ainsi à collecter, agréger et distribuer les données d assurance catastrophes naturelles en Europe. La collecte des données auprès des compagnies s inscrit sur la base du volontariat. Cette société fournit à ses clients deux principaux produits, destinés à devenir à terme des indicateurs clés du marché de l assurance de catastrophes naturelles : - Données d exposition «marché» (sommes assurées) segmentées par type de péril et par zone CRESTA. Ces données seront fournies sur une base annuelle. - Estimations de pertes «marché» causées par des événements naturels majeurs. Ces pertes seront également segmentées par type de péril et zone CRESTA. Ces deux produits doivent permettre aux clients de PERILS de mieux appréhender les caractéristiques de fréquence et d intensité des catastrophes naturelles, facilitant ainsi la gestion et la souscription du risque de catastrophes naturelles. De façon générale, la superposition d un portefeuille d exposition «marché» consolidé et d une information de pertes par événement devrait se traduire par une amélioration de la modélisation du risque de catastrophes naturelles. Une évaluation plus transparente des pertes «marché» devrait également permettre de fiabiliser les indices de déclenchement de couverture de type «Cat Bond», «Industry Loss Warranties» (ILWs) ou d autres produits financiers visant à couvrir les conséquences des catastrophes naturelles. Bien évidemment, le succès de PERILS dépend de la mise à disposition volontaire de données d exposition et de pertes par le plus grand nombre d acteurs du marché de l assurance. En outre, les données qui seront restituées par PERILS concerneront essentiellement des événements climatiques ou naturels de grande ampleur, ce qui s inscrit davantage dans une analyse de l exposition aux cumuls de risques et une maîtrise des cessions aux réassureurs, que dans une optique d ajustement de la tarification ou de modification ciblée des règles de souscription. Cette limite est importante à souligner car l externalisation de ces travaux prive la cédante de l acquisition de savoir-faire qui pourraient à terme déboucher sur l objet de notre propos : l Entreprise Risk Management ou la gestion intégrée et transversale des risques d une société d assurance non-vie. Néanmoins, il sera intéressant d observer que sur la base des Systèmes d Information Géographiques, dans les années à venir, les estimations de pertes fournies par PERILS faciliteront l accès, pour les assureurs et réassureurs, à une capacité additionnelle de couverture contre les événements naturels extrêmes en Europe. Comme nous l évoquions au début de nos propos (I.2.3.ii), il est ainsi aujourd hui possible de se couvrir contre la tempête, au niveau français comme européen, par une couverture sur base d indice PERILS (couverture privée, Cat Bond). 98

99 Figure 67 : Modélisation a posteriori de Xynthia. Emmanuel DUBREUIL, Guy Carpenter 2011 En effet, le Consultation Paper 52» du CEIOPS comporte l indication suivante sur les transactions indicielles (comme une couverture sur base PERILS) : For risk mitigation techniques where payout is linked to an index, no allowance shall be made unless the undertaking can demonstrate that the basis risk is not material compared to the mitigation effect. If allowance is made, it should allow for basis risk commensurate with the 99.5th percentile level La quantification du risque de base n est pas seulement indispensable pour la définition de la structure. Dans l environnement Solvabilité II, les assureurs devront justifier avec l aide de leurs conseils de l évaluation du risque de base et démontrer l efficacité de la transaction. Figure 68 : Couverture de réassurance sur base PERILS, Source : Guy Carpenter 52 CEIOPS, CP 52: Draft L2 Advice on SCR Standard Formula Reinsurance mitigation 99

100 3.3 Limites et perspectives à l élaboration de modèles et d outils II.3.3.i Difficultés techniques de modélisation de l exposition d un risque Comme cela a été évoqué, la survenance d événements majeurs a exacerbé les lacunes des modèles de catastrophe présentés précédemment. Ces outils «presse bouton», souvent qualifiés de «boîte noire», sont de plus en plus remis en question par leurs utilisateurs. Les principales critiques qui ont été émises sont: leur complexité et une certaine opacité dans leur fonctionnement ; les difficultés d interprétation des résultats ; les différences significatives entre modèles, que ce soit sur un même portefeuille, à scénarios identiques ; Pour expliquer ces critiques, plusieurs raisons ont été avancées par J.CHEMITTE: les données d assurance requises sont parfois difficiles à mobiliser. Ce peut être le cas lorsque le modèle nécessite des données géoréférencées en (x ; y) alors que les assureurs et réassureurs ne disposent bien souvent que des données agrégées à l échelle d une zone administrative (au mieux la commune), ce qui réduit d autant plus la précision des résultats ; le temps nécessaire pour la modélisation ; leur incapacité à combiner les événements. Par exemple les effets du vent et l inondation lors de XYNTHIA ; leur non concordance avec les données produites par les pouvoirs publics ; etc. Entachées de nombreuses incertitudes, il apparaît nécessaire que l utilisateur puisse les apprécier et les corriger à chaque étape du processus de modélisation, en fonction de ses besoins et à partir de ses propres données. Nous avons vu que les systèmes d Informations Géographiques permettent une prise en main des outils et des modèles par les équipes. La société d assurances peut ainsi bénéficier de la création de connaissances (II.3.1.ii). L apprentissage issu du développement de modèles et outils internes procure un avantage concurrentiel certain par rapport aux acteurs exploitant des solutions de marché lorsque celles-ci existent (II.1.2.ii). L exemple le plus emblématique est celui des fonctions de vulnérabilité ou de dommages permettant d estimer les dommages potentiels en fonction des paramètres physiques de l aléa, principalement la hauteur d eau dans le cas de l inondation. La figure ci-dessous donne une représentation schématique de deux fonctions, l une pour le bâtiment et l autre pour son contenu. La distribution de probabilité indique l incertitude pour chacune d elle. Ainsi : Une segmentation très fine par type d enjeux (différentes catégories de logements et de leurs contenus, différentes catégories d entreprises et de leurs équipements, etc.) ou par type de risques (dommages directs, indirects du type pertes d exploitation, etc.) est nécessaire lorsque l on bâtit les hypothèses d un modèle. Cette segmentation est rendue possible par une étude fine 100

101 d un portefeuille spécifique et une connaissance intrinsèque de son portefeuille et de ses contrats que seul le service interne d une société d assurance peut apporter. La transposition d un modèle ou outil d un marché à l autre peut poser question : les constructions britanniques n obéissent pas aux mêmes règles que les constructions françaises, les pertes d exploitation d une certaine catégorie d activités dépendent de son ancrage dans le tissu économique plus ou moins local, etc. Les modèles globaux ne présentent pas le même niveau de finesse qu un outil développé avec les connaissances des normes techniques, notamment par la mobilisation d experts bâtiment. Des critères ou hypothèses peuvent être remis en cause et porter atteinte à la crédibilité du modèle. Un utilisateur qui ne serait pas familier des problématiques de géocodage risque de passer à côté d hypothèses importantes qui feront la crédibilité ou non du modèle exploité. Figure 69 : Représentation schématique d une fonction de vulnérabilité d un bâtiment (Source : J.CHEMITTE d après les travaux de J. TOOTHILL) L apprentissage résulte d un regard critique sur les données utilisées, les hypothèses prises en compte et doit permettre d apporter un regard plus critique sur le résultat d une modélisation ou l exploitation d une information à des fins opérationnelles. A ces incertitudes et limites et face aux avantages que procure le développement interne par un assureur, il convient aussi d exposer les perspectives qui s offrent aux assureurs en matière de données et de connaissance des risques et qui faciliteront sa compréhension de l exposition des ses risques. Intérêt de la Directive Européenne Inondation Le Parlement et le Conseil Européen, sensibilisés à ce risque majeur avaient déjà adopté la directive Inondation le 23 octobre 2007, publiée au Journal Officiel le 06 novembre La tempête Xynthia a accéléré sa transposition en droit français qui a été effective par un décret paru le 2 mars

102 L objectif principal est d établir un cadre légal pour une meilleure prévention et évaluation des risques inondation dans les zones les plus exposées, afin de réduire les conséquences néfastes pour la santé, le patrimoine culturel, les biens et les infrastructures. La plupart des bassins hydrographiques étant partagés entre plusieurs pays, une concertation au niveau communautaire a été menée pour renforcer la coordination entre les Etats membres. Cette directive s inscrit donc dans la continuité d un processus en cours et constitue une opportunité pour faire progresser la gestion de ces risques en tenant notamment compte des effets du changement climatique. Cette directive s articule autour de trois volets : - Le premier volet traite de l évaluation des risques. Les préfets ont l obligation d établir une carte des bassins hydrographiques et des zones côtières et un document faisant le bilan des inondations passées ayant eu des impacts négatifs sur l environnement ou les populations. - Le second volet qui consiste à établir une cartographie précise des inondations en retenant les cartes des zones inondables et les cartes des risques d inondation qui devront être achevées au 22/12/2013. Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d être inondées en distinguant 3 scénarii : Un aléa de faible probabilité, soit un scénario d événements extrêmes Un aléa de moyenne probabilité, soit une période de retour probable inférieure ou égale à 100 ans Un aléa de forte probabilité Pour chaque scénario, les cartes devront faire apparaître : l étendue de l inondation les hauteurs d eau ou le niveau d eau, selon le cas le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant Les cartes des risques d inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations selon les scénarii en retenant deux critères principaux : le nombre indicatif d habitants potentiellement touchés les infrastructures économiques - Le dernier volet consiste à réaliser des plans de gestion des risques inondations. Cette directive permet de traiter plus efficacement les risques d inondation par submersion marine et ceux liés au ruissellement causant des dommages importants en milieu urbain. Par ailleurs, l Etat souhaite par l intermédiaire de cette directive concentrer les efforts sur les zones à risques afin d y renforcer l action publique. 102

103 L Union Européenne a demandé à ses états membres d identifier les zones à risques et d établir des plans de gestion avant On peut constater que l État français est très en retard dans ce travail du fait d un manque de coordination évident entre les différents acteurs. Les assureurs n ont pas été très sollicités même s ils sont principalement concernés par la gestion des sinistres consécutifs à une inondation et malgré le fait qu ils disposent de modèles et d outils fiables. Cette directive présente donc un intérêt non négligeable pour les assureurs bien que les dernières inondations ont marqué les esprits et ont concentré les recherches sur le risque de submersion marine, sans tenir compte d autres priorités essentielles, comme par exemple l augmentation des sinistres inondations. Ils ont en effet pris conscience que la fréquence d une inondation risquait d être cent fois plus importante que celle d un incendie. Ils ont ainsi alerté les pouvoirs publics sur le fait que «la prime inondation devrait augmenter de 25 à 50% d ici 15 ans». Directive INSPIRE La directive INSPIRE, approuvée par le Conseil des ministres de l'union européenne et par le Parlement européen puis publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) le 25 avril 2007, est entrée en vigueur le 15 mai Elle vise à favoriser l'échange des données au sein de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement pris dans un sens large. Cette première étape de la publication se poursuit maintenant par deux autres : la transposition dans les droits nationaux du texte de l'union la définition au niveau européen de règles de mises en œuvre, qui seront ensuite directement applicables dans tous les pays de l'union européenne. La directive s'articule en trois parties complémentaires : les obligations créées, les données concernées, les acteurs impliqués. Elle crée plusieurs obligations : 1. la fourniture des données selon des règles de mise en œuvre communes, 2. la constitution de catalogues de données (métadonnées), 3. l'application de règles d'interopérabilité, 4. l'accès gratuit aux métadonnées, 5. l'accès aux données pour les acteurs réalisant une mission rentrant dans le cadre d'inspire, 6. les services pour permettre ces accès, 7. l'existence d'une organisation adaptée pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de la directive. La directive regroupe ces obligations sous le vocable de «Infrastructure de données géographiques». L'ensemble de ces obligations s'appuie en principe sur les normes et standards internationaux, et du point de vue opérationnel sur les règles de mise en œuvre en cours d'élaboration sous l'égide de la Commission européenne. Ces règles deviennent peu à peu des règlements européens, qui 103

104 s'imposent directement, et sur des guides techniques, sans valeur règlementaire mais qui fournissent des explications et des exemples de bonnes pratiques. INSPIRE s'applique à 34 domaines thématiques, se décomposant en trois groupes principaux : les données nécessaires au repérage sur le territoire, telles que systèmes de coordonnées, unités administratives, réseaux de transport, hydrographie, parcellaire cadastral, adresses et noms de lieux ainsi que des données relatives aux sites protégés. Cet ensemble constitue l'annexe 1 de la directive. les données générales complémentaires, telles que l'altimétrie, l'occupation des terres, la géologie et l'ortho-imagerie. Ces données constituent l'annexe 2. les données thématiques telles que bâtiments, vocation des sols, santé et sécurité des personnes, services d'utilité publique et services publics, données sur l'environnement (nombreuses et variées), installations industrielles, agricoles, démographie, périmètres de réglementation, données météorologiques, données maritimes, sources d'énergie et ressources minérales. Ces données constituent l'annexe 3. La fourniture, et si nécessaire la production des métadonnées des thèmes des annexes 1 et 2 terminée en 2010, la fourniture des données ont commencé en 2011 et mobilisera les services pendant plusieurs années. INSPIRE n'oblige pas à produire de nouvelles données ni à numériser des données actuellement sous forme papier. La Directive et ses règles de mise en œuvre ne s'appliquent qu'aux données numériques et publiques existantes. INSPIRE ne crée pas d'obligations pour les Etats membres de combler des lacunes dans tel ou tel domaine thématique. Ceci pourrait, dans les années à venir être partiellement réalisé par des programmes européens tels GMES ('Global Monitoring for Environment and Security', soit 'Observation Mondiale pour l'environnement et la Sécurité") ou SEIS ('Shared Environmental Information Service', soit 'Système Partagé d'informations Environnementales'). Ces deux programmes sont en cours de développement (voir liens externes). L'application de la directive INSPIRE constitue une étape importante pour les acteurs concernés. Ceux-ci se sont certes déjà appropriés les technologies de l'information géographique numérique, mais l'intégration de ces données dans leurs systèmes d'information et la mise à disposition de données, tant pour le grand public que pour les autres services publics, sont encore, sauf exception, peu développées et peu mutualisées. Le changement à conduire portera dans trois directions : Améliorer l'information sur les données produites, en fournissant des métadonnées de façon systématique et en respectant les dispositions résultant des règles de mise en œuvre dont l'élaboration a commencé, Faciliter les échanges de données entre acteurs : l'information géographique numérique ne prend sa véritable dimension que lorsqu'elle est échangée, partagée et enrichie par ses divers utilisateurs. Cette étape de mutualisation est ainsi une véritable source d'économies, Moderniser les méthodes de travail et rénover les missions des services, en développant de façon significative l'utilisation de données numériques de qualité dans leurs activités quotidiennes. 104

105 INSPIRE est un développement de la plus haute importance pour permettre l'accès aux informations environnementales et le co-traitement d'informations de sources publiques multiples et de thèmes différents à l'aide de logiciels SIG. Il s'agit là d'une nécessité pour permettre une meilleure connaissance et une meilleure gestion des multiples facettes de notre environnement. INSPIRE fournit les mécanismes permettant une meilleure utilisation de l'information géographique publique pour le développement des politiques à tous les niveaux et la décision d'entreprise. INSPIRE constitue une opportunité pour permettre aux organismes d'utiliser davantage les informations géographiques numériques, et notamment aux assureurs qui font le choix de développer des outils internes. Ces données devraient contribuer à l enrichissement des analyses de risques. II.3.3.ii Les incertitudes inhérentes aux modèles doivent être compensées par une intégration du modèle au système d information de la société d assurance Les souscripteurs et les actuaires impliqués dans la souscription des traités Catastrophe ont longtemps tarifé les risques sur la base de modèles statistiques, c est-à-dire fondés sur la sinistralité historique. Or comme nous l avons vu, ces modèles, bien qu extrêmement utiles en tant que modèles de référence, n offrent pas la fiabilité voulue pour permettre une évaluation précise du risque de catastrophe, une des raisons étant le manque de données statistiques concernant les événements historiques. Même en disposant de plus de cinquante ans de statistiques de sinistres détaillées pour tout un marché, comme les États-Unis, on n obtient plus de résultats fiables une fois qu ils sont extrapolés sur une période de récurrence de 100 ou 250 ans, souvent nécessaire pour les couvertures Catastrophe Non Proportionnel. D autres facteurs viennent encore compliquer l indexation des sinistres historiques, comme l évolution du code de la construction, les changements dans les pratiques d assurance, la densité démographique et la concentration des valeurs. Le champ d application du modèle statistique ne dépasse généralement pas la palette d événements représentée dans l échantillon statistique ; une extrapolation visant à déterminer les scénarios du pire est alors problématique. Les modèles Catastrophe probabilistes extrapolent, au contraire, les données historiques en simulant des milliers d événements pour former un échantillon complet représentant toutes les intensités et tous les lieux géographiques possibles pour un portefeuille donné ; ils utilisent les sciences naturelles pour mieux circonscrire les événements possibles. En outre, ils analysent les portefeuilles en terme de vulnérabilité des bâtiments et de distribution géographique, peuvent intégrer des caractéristiques secondaires (par exemple, l utilisation de volets de protection contre les ouragans) et sont capables de modéliser directement les caractéristiques de la police d assurance, comme les limites et les franchises. Il y a malgré tout encore bien des régions et des périls qui pourraient représenter une composante importante dans de nombreux programmes, mais pour lesquels on ne trouve aucun modèle Cat sur le marché. Dans ce cas, la tarification doit s appuyer sur des méthodes statistiques. L autre problème lié à l emploi des modèles réside dans leur séduisante précision, notamment quand l utilisateur adopte un seul modèle, ce qui lui permet d obtenir une réponse «exacte». Or, les professionnels le savent, en comparant plusieurs modèles, on obtient, notamment pour l événement centennal ou survenant tous les 250 ans, des écarts considérables, parfois même des 105

106 facteurs de plus une ou deux fois, qui révèlent les incertitudes inhérentes aux processus et aux techniques de modélisation. En fait, chaque modèle est le produit d une tentative «idéale» pour évaluer le risque. Or, si les experts compétents et bien documentés qui conçoivent les modèles produisent des instruments aux résultats divergents, alors nous devrions nous méfier et conserver, par rapport à cette incertitude, une réserve salutaire. La prime pure applicable à un risque donné peut varier de façon substantielle d un modèle à l autre. Malgré cela, bien des utilisateurs demeurent tentés de faire confiance à des modèles experts successifs, en particulier parce que cette solution peut paraître plus économique, moins confuse et par conséquent plus facile à présenter à leur Direction. Une situation typique se dessine alors sur le marché : l optique d un modèle, généralement perçue comme supérieure, devient prédominante et les autres modèles en vente adoptent des points de vue largement convergents. Figure 70 : Comparaison des primes de risque pure pour un péril donné proposé par 3 modèles de marché. Source : Partner Ré Cette évolution débouche sur une réduction, en apparence, de l incertitude, si bien que même les résultats de modèles multiples bien équilibrés perdent de leur valeur. Les utilisateurs ne réalisent qu ils ont accordé une trop grande confiance au modèle dominant que lorsqu une nouvelle version de ce modèle vient contredire ses résultats ou que la sinistralité démontre qu il a tort. Plusieurs réassureurs ont sciemment évité cette perspective simplifiée de la modélisation, en choisissant des stratégies qui s appuient sur la mise en œuvre de modèles Cat multiples. Toutefois, c est l étape suivante du processus qui a été la plus difficile et la plus passionnante: comment, avec quel degré de précision, interpréter les résultats multiples et comment intégrer ces données dans l analyse globale du risque catastrophe? Il appartient aux souscripteurs de prendre du recul par rapport aux résultats du modèle Catastrophe, en s appuyant sur leur propre expérience pour éclairer, voire expliquer, l écart entre la sinistralité observée sur le marché et le point de vue du modèle pour un portefeuille client. 106

107 Les sources de ces divergences peuvent être de deux ordres : les données relatives à l exposition, qui consistent souvent en des millions d entrées ; des limitations plus directes du modèle, induites par les hypothèses concernant l aléa, les modèles de vulnérabilité ou les méthodologies employées dans la simulation de l aléa. Vu la complexité de la modélisation et la pléthore d informations, cette évaluation représente une tâche délicate pour une entreprise. La maîtrise de la modélisation est donc déterminante. Il semble ainsi nécessaire que les souscripteurs et gestionnaires de portefeuilles Cat soient épaulés par une équipe de chercheurs. Cette équipe de recherche s implique encore davantage dans le processus en développant ses propres modèles Catastrophe, en coopération avec des experts scientifiques externes. Les souscripteurs en retirent un double bénéfice : ils peuvent obtenir des conseils sur la façon d exploiter les données des modèles commerciaux et ils disposent des résultats fournis par l ensemble de modèles Cat, qui constituent une perspective modélisée supplémentaire, parfaitement comprise, du risque. Les souscripteurs doivent être en mesure de conseiller leurs clients en se basant sur un point de vue tout à fait unique, d identifier de possibles distorsions dans la tarification usuelle du marché et de souscrire plus résolument des affaires sur des marchés pour lesquels il n existe pas de modèle commercial crédible. Enfin, l équipe de recherche dédiée peut aider les souscripteurs à maîtriser le problème de la pléthore d informations en développant des instruments pour analyser la qualité des données et pour résumer les résultats fournis par les modèles en les présentant sous une forme plus digeste. Ainsi, ce support nous permet de faire le lien entre les idées développées précédemment : la gestion des connaissances de l entreprise et le développement d un savoir faire par l apprentissage de modélisation faite par des équipes internes. Conclusion : les modèles et outils doivent être intégrés à l ensemble des métiers d une société d assurances afin de gagner en partage, recul et expérience de chaque entité. Dans notre exemple, la souscription et la modélisation doivent s équilibrer. De notre point de vue, la façon la plus sûre et la plus défendable d analyser les risques catastrophe consiste en une approche combinée, dans laquelle la modélisation et la souscription, étroitement associées, se testent et se contrebalancent mutuellement. Le juste équilibre entre ces deux disciplines est extrêmement important mais pas facile à obtenir. Si la balance penche trop d un côté ou de l autre, une approche risque de présenter certains déséquilibres. Ainsi, si c est l approche purement modélisée qui l emporte, on risque de perdre la valeur du savoir-faire et de l intuition dans la souscription. Les conséquences peuvent se manifester au plan des données : une incapacité à identifier le manque d informations sur certaines expositions, mais, plus fréquemment, une trop grande confiance dans des résultats modélisés décalés par rapport à la sinistralité du client ou du marché. À l inverse, en s appuyant trop sur ses compétences et son expérience de souscripteur, on risque de soumettre la souscription à une analyse moins sophistiquée du risque et de lui faire subir des distorsions subjectives. Nous revenons au constat fait lors de notre première partie : en accord avec le pilier 2 de la directive Solvabilité 2, la gestion des risques doit être holiste, et donc transversale à l ensemble des métiers d une société d assurances. 107

108 Conclusion des parties 1 & 2 Ces parties ont présenté les éléments de contexte permettant de mieux comprendre les enjeux de l assurance face aux risques majeurs et les 1ères réponses qui ont été apportées. Les assureurs, encadrés par les piliers 1 et 2 de la directive Solvabilité II, vont devoir s approprier les méthodes d analyse et mettre en place des outils pour gérer leurs expositions aux risques majeurs. Les souscripteurs et les actuaires impliqués dans la souscription et le transfert des risques en réassurance ont longtemps tarifé les risques sur la base de modèles statistiques, c est-à-dire fondés sur la sinistralité historique de leurs données internes. Or ces modèles, bien qu extrêmement utiles en tant que modèles de référence, n offrent pas la fiabilité voulue pour permettre une évaluation précise du risque de catastrophe, la raison principale étant le manque de données statistiques concernant les événements historiques. La vulnérabilité a été présentée comme la confrontation des données sur les enjeux avec des données sur les aléas. Il a été montré que l exposition d un portefeuille résulte de la spatialité de l aléa qui introduit une dimension géographique et exogène au risque assuré. D autres facteurs viennent encore compliquer l indexation des sinistres historiques, comme les normes de construction, les changements dans les pratiques d assurance (applications de franchises, pratiques dérogatoires, etc.), la densité démographique et la concentration des valeurs. Le champ d application du modèle statistique ne dépasse généralement pas la palette d événements représentée dans l échantillon statistique ; une approche spatiale, géographique en associant les factures exogènes à un portefeuille de risques sont nécessaires. Les outils et modèles s appuyant sur des systèmes d Information géographiques utilisent les sciences naturelles pour mieux circonscrire les événements possibles. En outre, ils analysent les portefeuilles en termes de vulnérabilité des bâtiments et de distribution géographique, peuvent intégrer des caractéristiques secondaires (âge du bâti, données socioéconomiques) et sont capables de modéliser directement les caractéristiques du risque et des caractéristiques du contrat d assurance auquel il est rattaché. Les décideurs ont pourtant besoin d une vision globale et intégrée de la gestion des risques. Les solutions de marché constituent indéniablement un progrès pour l ensemble du secteur ; et les SIG une 1 ère réponse pour mieux intégrer le risque assuré dans son environnement. Les outils SIG disponibles sur le marché français s orientent vers la souscription des risques au regard des risques naturels, d autres vers la modélisation de catastrophes via de la simulation d événements majeurs. Toutefois, il n existe pas d outils polyvalents et transversaux qui répondent à l ensemble des métiers d une chaîne de production. Les fonctionnalités attendues résident dans la capacité à intégrer des données géographiques et non géographiques, de croiser des données ayant des contenus hétérogènes, et disposer de fonctionnalités d exploration des indicateurs pour étudier les corrélations. Les Systèmes d Information Géographiques (SIG) offrent la possibilité pour un assureur de développer lui-même ses propres solutions et pouvoir ainsi apporter des réponses sur-mesure aux besoins spécifiques des entités métiers. 108

109 Le développement d outils et de modèles internes constitue un apprentissage pour la société d assurances, une connaissance des données à exploiter et du recul sur l interprétation des résultats, qui augmente sa connaissance de son exposition. Toutefois, un modèle interne seul doit pouvoir s apprécier au regard de l ensemble de l expertise présente chez un assureur, des services techniques qui conçoivent et suivent les résultats techniques de chaque produit, au réseau commercial qui souscrit les risques, en passant par les experts sinistres qui évaluent et gèrent les sinistres jusqu au service en charge de la réassurance. Notre démarche est d explorer le potentiel d une technologie émergente dans le secteur de l assurance : géodécisionnelle. Cette technologie doit offrir la possibilité d exploiter l analyse spatiale de façon plus intégrée au système décisionnel de l entreprise d assurances. 109

110 Partie 3: Le géodécisionnel permet la mise en place d une véritable démarche ERM par un management transversal de la gestion des risques L objectif de cette dernière partie est d introduire l intérêt que représente l analyse spatiale d une exposition de portefeuille à l ensemble des métiers concernés par la gestion des risques et d en faire un enjeu participatif et plus intégré au processus de décision à tous les niveaux de l entreprise. Chapitre 1 : Partage des connaissances internes : pour une meilleure gestion plus transversale des risques chez un assureur 1.1 Nécessité d accroître le rôle de l Intelligence Economique au sein d une compagnie d assurances III.1.1.i Enjeux de la maîtrise de l information dans la maîtrise des risques A l heure de la mondialisation des marchés, de l afflux et de la volatilité de l information, le rôle de l intelligence économique (IE) en entreprise n est plus à démontrer. Pour Laurent GUERAUD 53, l IE se définit de différentes manières. Nous retiendrons la définition première donnée par Harold WILENSKI comme étant une «activité de production de connaissance servant les buts économiques et stratégiques d'une organisation, recueillie et produite dans un contexte légal et à partir de sources ouvertes». L IE représente donc toutes les actions de recherche, traitement et exploitation de l information à partir de sources et de moyens légaux (informations ouvertes). Outre les activités de veille économique, l intelligence économique intervient dans la stratégie d entreprise en participant à l anticipation et à la maîtrise des risques. Les enjeux de l intelligence économique L ingénieur qui tenait le haut du pavé à l issue de la reconstruction de l après deuxième guerre mondiale a été remplacé par le gestionnaire, qu il soit financier ou Risk manager. Les défis à relever, obsession de l ingénieur, ont été remplacés par les risques à réduire, obsession des gestionnaires. Ces risques sont moins mortels qu auparavant mais financièrement beaucoup plus coûteux. La bonne connaissance d un risque passe par l accès et la maîtrise de l information. Maîtrise et analyse de l information L analyse exhaustive des risques d une entreprise entraîne naturellement la mise en place d une veille économique qui s apparente désormais à de l intelligence économique. Nous sommes dans l ère de l information qui est à la fois une richesse et un outil de travail. Elle est au service de la stratégie d entreprise, en amont pour prévenir les risques et détecter les opportunités, en aval pour décider des solutions et de la stratégie. L IE doit aider à veiller à la qualité de l information et à sa transparence. L IE doit privilégier autant les indicateurs chiffrés que l analyse des causes profondes du risque. L information joue un rôle clé dans le fonctionnement d une entreprise. Partager l information est une richesse d organisation mais ce partage accroît la vulnérabilité de l entreprise. Il convient 53 L. GUERAUD, Quel est l apport d une gestion des risques d entreprise chez un réassureur traditionnel européen?,

111 donc de pouvoir maîtriser les TICCC (Technologies de l information, la communication, la connaissance et la coopération) au sein d une entreprise. Aider à maîtriser les risques «L intelligence économique est désormais reconnue comme un outil indispensable aux états et aux entreprises ayant compris qu il faut détecter les risques à tous les niveaux de l activité économique pour pouvoir anticiper et réagir vite [ ] L information est au cœur de la maîtrise des risques, quels qu ils soient : technologiques, financiers, juridiques, commerciaux». Ce commentaire d Alain JUILLET 54, haut responsable auprès du premier ministre, chargé de l intelligence économique, traduit l importance de l intelligence économique dans la gestion des risques et le développement d une entreprise. Un département de gestion des risques doit sans cesse travailler et développer un processus systématique pour intégrer de nouvelles informations dans ses analyses de risque. L intelligence et la veille économique interviennent dans de nombreuses problématiques d entreprise, dont la gestion et la maîtrise des risques. Figure 71 : Les problématiques clés de l Intelligence économique. Source : L. GUERAUD L IE doit participer à la réalisation de trois objectifs d entreprise : maîtriser, prévenir, optimiser. Maîtriser les coûts du risque opérationnel par rapport aux pertes attendues. Prévenir les grands sinistres. Optimiser le financement de ces risques par les fonds propres adéquats (réforme du régulateur, «Solvabilité II», etc.). 54 M. BOUCHET, Intelligence économique et gestion des risques, entretien avec Alain JUILLET 111

112 III.1.1.ii Apports de l IE pour un assureur L. GUERAUD indique que la mise en place d une solution d intelligence économique répond à plusieurs besoins : Métier & Environnementaux: la volonté en assurance/réassurance de toujours mieux évaluer les risques potentiels. Stratégiques & Opérationnels: l aide à la prise de décision stratégique et opérationnelle avec des leaders demandeurs d une information fiable sur les marchés (tendances) et les clients (sinistres, contrats, actualité des cédantes). Collaboratifs: l ambition de mutualiser le savoir dans une entreprise mondialisée et dans l exercice d un métier international. Informationnels : l ambition de maîtriser le défi de l information non-structurée et la nécessaire évolution d un service documentaire classique vers une culture de veille, puis vers de l intelligence économique. Le mouvement ne peut se créer que s il y a une demande des opérationnels, clients d une information fiable, au bon moment, pour faciliter leurs décisions. Le sponsor de la Direction Générale est également indispensable ainsi que l implication des équipes informatiques et documentaires, ces dernières étant en charge de la mise en place de la solution d intelligence économique. Le mouvement se crée à partir de l expression d une demande opérationnelle. Figure 72 : Le cycle de l information : de la surveillance à l utilisation opérationnelle. Source : L.GUERAUD Enjeux de la mise en place d une solution d IE 112

113 Face à des flux d information surabondants et dispersés, des solutions doivent être mises en place pour améliorer la connaissance et la réactivité dans une entreprise. L information transformée en connaissance permet d anticiper les risques et les évolutions des marchés. L objectif est de structurer cette démarche au sein d une véritable culture d entreprise. Créer cette culture de l intelligence économique fait partie intégrante d une culture de la gestion des risques. Avoir la connaissance mais surtout la partager dans l entreprise est un challenge de taille pour un groupe. Un autre enjeu de taille est de pouvoir passer d une attitude défensive où les risques sont subis à une position offensive qui permet de les anticiper et de saisir des opportunités. Lors d une enquête interne menée en 2007 chez SCOR par L. GUERAUD auprès d une centaine d utilisateurs faisant suite à la mise en place d une solution d intelligence économique, la plusvalue apportée par l intelligence économique a été notée, à partir de dix questions qui leur étaient posées, par critère d importance : 1 (minime), 2 (moyenne), 3 (importante), 4 (essentielle), 5 (fondamentale): Identification de nouveaux marchés et produits Anticipation des tendances de vos marchés Meilleure connaissance des clients et des concurrents Anticipation du coût des sinistres Réduction du risque et aide à la souscription Participation à l image de professionnalisme Renforcement de l expertise technique Renforcement de la collaboration au sein du groupe Précocité et pertinence de l information Meilleure maîtrise de l information non structurée disponible. Figure 73 : Segmentation des enjeux avec et sans Intelligence économique. Source : L. GUERAUD 113

114 1.2 Les Systèmes d Information Décisionnels et leur exploitation actuelle III.1.2.i Enjeux et description technologique de l'informatique décisionnelle au sein d une société d assurance Comme nous l avons vu dans la partie précédente (II.3.1.ii) lors du schéma d apprentissage des SIG par les assureurs, le processus de création de connaissances organisationnelles est de fournir le contexte adéquat pour faciliter les activités de groupe autant que de gérer l information et manager la connaissance. Les données hétérogènes évoquées lors de l intégration dans un SIG et leurs analyses spatiales sont composées notamment de données internes à l entreprise (II.2.1.i). Ces données métiers internes sont exploitées notamment par les services d actuariats des sociétés d assurance à l aide de Systèmes d Information Décisionnels (SID). Les données applicatives métier sont stockées dans une ou plusieurs bases de données relationnelles ou non relationnelles. Ces données sont extraites, transformées et chargées dans un entrepôt de données généralement par un outil de type ETC (Extraction-Transformation-Chargement). Un entrepôt de données peut prendre la forme soit d un Datawarehouse (ensemble des données de l entreprise), soit d un Datamart (sous-ensemble d informations concernant un métier particulier de l entreprise comme les données d une direction réassurance, sinistres ou les données contrats et portefeuilles issues généralement des Directions techniques). Le reporting permet aux utilisateurs : de sélectionner des données relatives à un exercice, un contrat, un portefeuille ou encore une garantie, de trier, regrouper ou répartir ces données selon ses critères d analyse, de réaliser des opérations (totaux, moyennes, écarts, comparatif d'une période à l'autre), de restituer des résultats de façon structurée le plus souvent sous forme de graphiques en fonction des attentes du public. Les tableaux de bord équipés de fonctions OLAP sont aujourd hui les plus plébiscitées par des publics comme les actuaires. L'approche OLAP (On-line Analytical Processing) est une structure destinée à des fins d'analyses interactives sur la base d une représentation d'informations multidimensionnelles. Les cubes OLAP ont les caractéristiques suivantes : Agréger et restituer des informations en fonction des besoins de l utilisateur. Rendre l accès aux données rapide et simple Manipuler les données agrégées en y associant différentes dimensions 114

115 Julien IRIS 55, dans sa contribution méthodologique aux technologies géodécisionnelles, présente l architecture technique qui intègre trois blocs essentiels : Acquisition et intégration des données à partir de données hétérogènes: il s agit de l alimentation des données pour traiter les problématiques grâce à des services d extraction, de transformation et de chargement. Management des données : centralisation des données et des résultats dans les entrepôts des données et gestion des métadonnées de l entrepôt ; Distribution et interrogation des données : stockage dans des magasins de données et restitution au travers d outils d analyse et tableaux de bord. Les Datawarehouse peuvent ainsi permettre via l'olap l analyse très approfondie de l activité de l entreprise, grâce à des statistiques recoupant des informations relatives à des activités apparemment très différentes. L'interopérabilité entre les systèmes d'entrepôt de données, les applications informatiques ou de gestion de contenu et les systèmes de reporting est réalisée grâce à une gestion des métadonnées. Par exemple, on peut vouloir mesurer : 3 indicateurs : le ratio sinistre/prime, le nombre de risques, le montant moyen l'axe temps : par année, par trimestre, par mois, et l'axe produits : le marché visé (MRH, multi pro, etc.), un contrat spécifique, une garantie. On obtient ainsi un tableau à deux entrées : des données relatives aux produits (marché, contrat, garantie), des exercices ou des dates de survenance d événements, avec au croisement pour chaque cellule : le ratio S/P, les coûts moyen par garantie. Si l'on s'intéresse à un troisième axe d'analyse, par exemple la dimension géographique (d une région, d un secteur attribué à des cabinets d expertise), on obtient alors un axe d'analyse supplémentaire un cube à plus de 3 dimensions, appelé hypercube. Le cabinet de conseil Limpida 56 a décrit les possibilités de «navigation» offertes par les outils décisionnels dans les différentes dimensions du cube ou de l'hypercube : le drill down ou le forage avant : c'est la possibilité de «zoomer» sur une dimension (par exemple d'éclater les années en 4 trimestres pour avoir une vision plus fine, ou de passer du pays aux différentes régions), le drill up ou le forage arrière: c'est l'opération inverse qui permet d'«agréger» les composantes de l'un des axes (par exemple de regrouper les mois en trimestre, ou de totaliser les différentes régions pour avoir le total par pays), le slice and dice (que l'on peut traduire par «hacher menu») : c'est une opération plus complexe qui entraîne une permutation des axes d'analyse (par exemple, on peut vouloir 55 Contribution de la méthodologie et de la technologie géodécisionnelle pour l aide à l évaluation des risques naturels dans le secteur de l assurance en France, LIMPIDA, De l informatique décisionnelle à la gestion de la performance 115

116 remplacer une vue par pays/régions par une nouvelle vue par garanties et gammes de produits) le drill through : lorsqu'on ne dispose que de données agrégées (indicateurs totalisés), le drill through permet d'accéder au détail élémentaire des informations (chaque vente de chaque produit à chaque assuré dans chaque agence). III.1.2.ii Fonctions essentielles de l'informatique décisionnelle Un système d'information décisionnel (SID) assure quatre fonctions fondamentales, à savoir la collecte, l'intégration, la diffusion et la présentation des données. À ces quatre fonctions s'ajoute une fonction de contrôle du SID lui-même, l'administration. La collecte (parfois appelée Datapumping) est l'ensemble des tâches consistant à détecter, à sélectionner, à extraire et à filtrer les données internes et/ou externes souvent hétérogènes. Elle s'appuie notamment sur des outils d'etl (extract-transform-load pour extraction-transformationchargement). Cette alimentation utilise les données sources issues des systèmes transactionnels de production, le plus souvent sous forme de : compte-rendu d'événement ou compte-rendu d'opérations réalisées par l entreprise : encaissement de primes, indemnités versées pour un événement donné, état des provisions techniques, etc., compte-rendu d'inventaire: c'est l'image photo prise à un instant donné (à une fin de période : mois, trimestre,...) de l'ensemble des opérations (les assurés, les contrats, les sinistres en cours, les sinistres clos, etc.). L'intégration consiste à concentrer les données collectées dans un espace unifié, dont le socle informatique essentiel est l'entrepôt de données. Élément central du dispositif, il permet aux applications décisionnelles de bénéficier d'une source d'information commune, homogène, normalisée et fiable, susceptible de masquer la diversité de l'origine des données. C'est également dans cette fonction que sont effectués éventuellement les calculs et les agrégations (cumuls) communs à l'ensemble du projet. La fonction d'intégration est généralement assurée par la gestion de métadonnées, qui assurent l'interopérabilité entre toutes les ressources informatiques, que ce soit des données structurées (bases de données accédées par des progiciels ou applications), ou des données non structurées (documents et autres ressources non structurées, manipulés par les systèmes de gestion de contenu). La diffusion met les données à la disposition des utilisateurs, selon des schémas correspondant au profil ou au métier de chacun, sachant que l'accès direct à l'entrepôt de données ne correspondrait généralement pas aux besoins d'un décideur ou d'un analyste. L'objectif prioritaire est de segmenter les données en contextes informationnels fortement cohérents, simples à utiliser et correspondant à une activité décisionnelle particulière. Alors qu'un entrepôt de données peut héberger des centaines ou des milliers de variables ou indicateurs, un contexte de diffusion raisonnable n'en présente que quelques dizaines au maximum. 116

117 Chaque contexte peut correspondre à un Datamart, bien qu'il n'y ait pas de règles générales concernant le stockage physique. Très souvent, un contexte de diffusion est multidimensionnel, c'est-à-dire modélisable sous la forme d'un hypercube; il peut alors être mis à disposition à l'aide d'un outil OLAP. Jean-Fabrice LEBRATY 57 a décrit l architecture décisionnelle fondée sur l entrepôt de données. Le schéma suivant proposé par Julien IRIS décrit (d une manière simplifiée) le concept d entrepôt de données ou de Data Warehouse : Figure 74 : Architecture décisionnelle fondée sur un entrepôt de données, Source : J.IRIS Afin de faciliter la mise en place d une solution transversale au sein d un groupe, nous proposerons dans le chapitre 3 de fonctionner par étapes en privilégiant dans un 1 er temps la constitution d un Datamart groupant des données issues des infocentres. En effet, comme cela a été dit précédemment, la collecte de données via Datamart peut se révéler délicate en raison des complexités d opérabilité à opérer entre systèmes et bases de données. 1.3 Conditions pour la mise en place d une culture ERM au sein de la compagnie d assurances III.1.3.i Facteurs clés pour la mise en place d une démarche ERM À la base de l ERM, il y a la gestion des risques et leur contrôle. L émergence du Risk Management dans le monde de l assurance est très récente au regard de son existence dans d autres secteurs. En effet, la démarche d'analyse et d'identification systématique des risques est assez traditionnelle dans les secteurs industriels où la gestion des risques est devenue indissociable de la démarche qualité. 57 J.F. LEBRATY, Les systèmes décisionnels,

118 En revanche, l'analyse de risque est beaucoup plus récente dans le domaine de la gestion et de l'économie, qui en était relativement écarté du fait de l'absence (apparente) de risques directs sur la vie humaine. Une étude INGEA/La Tribune 58 concernant l état de l art du contrôle interne et du Risk Management dans le secteur assurance et protection sociale met en évidence les différentes motivations : une contrainte règlementaire: «Solvabilité II» est, chez les assureurs, la contrainte règlementaire actuellement la plus forte qui motive la mise en place de cette fonction. une volonté du Top management de l entreprise : suite à une prise de conscience qu il est nécessaire de mettre en place une gouvernance d entreprise forte. à la suite d événements déclencheurs: un ou plusieurs sinistres majeurs dans l entreprise ou dans le secteur. Ces facteurs déclenchant confirment les dynamiques observées en première partie et le besoin ressenti d approfondir l analyse systématique des risques. Figure 75 : Critères de mise en place d'un contrôle interne et d'une gestion des risques. Source : INGEA / La Tribune Comme nous l avons vu en première partie, le principal déclencheur de la mise en place d une démarche ERM chez un assureur pour la mise en place d un ERM est la directive Solvabilité 2 et la prise de conscience et la pression exercée sur le management au fur et à mesure que cette échéance se rapproche. L étude DELOITTE 59 s appuie sur le «Risk Management Capability Maturity Model» qui définit cinq niveaux pour la capacité ERM : lorsque les compagnies n ont pas d ERM, les processus systématiques sont réactifs, la compréhension, la mesure et la gestion des risques sont faibles, le risque lui est le plus élevé. A contrario, le niveau «Stratégique» est caractérisé non seulement par la présence de processus robustes et systématiques pour l ERM mais également par l amélioration proactive et continue de ces processus. 58 INGEA / La tribune/ Etat de l art de contrôle interne et du Risk Management dans le secteur de l assurance et de la protection sociale, DELOITTE, Designing a successful ERM function,

119 Si les entreprises ne se dotent pas des structures, outils et modèles de gouvernance pour leur cadre ERM, elles auront de réelles difficultés à franchir les différents paliers. Atteindre le dernier palier est impossible sans une solide organisation ERM. Figure 76 : Capability Maturity Model framework. Source: CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, 1993 Sur la base des études de PriceWaterHouseCoopers 60 publiée en juin 2008 et de Towers Perrin en octobre , Laurent GUERAUD a mis en évidence plusieurs considérations sur la mise en place de l ERM chez les assureurs: Figure 77 : Compréhension des éléments clés de l ERM par PWHC. Source : L. GUERAUD Globalement, l ERM a fait des progrès notables en quelques années chez les acteurs européens grâce à l influence de Solvabilité PriceWaterHouseCoopers, Does ERM matter?, Towers Perrin, Embedding ERM, a tough nut to Crack,

120 Les dirigeants s appuient pour certaines décisions stratégiques de plus en plus sur un ERM qui représente une préoccupation majeure. L ERM participe à l appréciation de l appétit du risque. Les entreprises disposent ainsi de scenarii et de modèles pour mieux estimer leur capacité. Des progrès ont également été accomplis dans la gestion de leurs risques et la connaissance de leurs portefeuilles. III.1.3.ii Efforts à produire et culture ERM Les progrès à réaliser tournent essentiellement autour de la culture ERM, c est à dire changer les habitudes et les réflexes de tous les acteurs impliqués dans les décisions qui vont impacter un assureur. Comme nous l avons décrit précédemment (I.3.1.ii), la culture ERM doit se traduire au niveau business. Les enjeux se traduisent en termes d application métier, d organisation, d outils et de communication. L intégration de l ERM dans les décisions et prises de risque quotidiennes reste encore trop souvent limitée. Dans l étude PriceWaterHouseCoopers publiée en 2008 sur l apport d un ERM pour la gestion des risques, les participants considèrent que l ERM concerne plutôt leurs décisions stratégiques, l allocation des ressources et le management. Toutefois, il semble que des progrès restent à réaliser dans l implication du middle Management dans les prises de décisions quotidiennes. Figure 78 : Interaction entre l'activité métier et le "Risk Management" d après PWHC. Source : L. GUERAUD Sur la base de cette étude et du travail mené par L. GUERAUD sur la gestion des risques par les réassureurs, il semble intéressant de transposer les grands enseignements au niveau des assureurs toute proportion gardée. L. GUERAUD a souligné la nécessité de développer l interaction entre l activité métier et le «Risk Management». Selon lui, plus de 75% des opérationnels ne basent pas leur tolérance au risque sur les niveaux d appétit et de tolérance au risque définis par leur top management. 120

121 Il faut également prendre en compte le fait que 70% des opérationnels considèrent que les procédures de contrôle en cas de franchissement des seuils ou des cumuls de risques ne sont pas encore satisfaisantes. Tout cela révèle la difficulté de traduire sur le terrain les priorités, objectifs et limites décidés par les dirigeants. Il faut souvent composer avec les considérations d objectifs immédiats, qui font souvent partie des objectifs fixés par le management des opérationnels. Le critère de performance notamment commerciale est encore préféré à n importe quel critère basé sur une mesure du risque. De plus, sur la base des études précédemment citées, L. GUERAUD insiste sur le besoin de progresser sur l identification et l évaluation des risques. Il semble ainsi que l évaluation des risques ne soit pas encore jugée suffisamment développée et notamment les risques stratégiques, pour lesquels les outils et méthodologies d évaluation tant quantitatives que qualitatives ne semblent pas encore suffisants. Figure 79 : Mise en place des outils et méthodologies d'évaluation qualitative des risques par PWHC. Source : L. GUERAUD Laurent GUERAUD a mis en évidence que les évaluations se font souvent à très haut niveau, de manière confidentielle entre un nombre limité d acteurs. Les décisions doivent donc redescendre au niveau opérationnel. Des efforts sont donc à fournir pour rendre plus accessibles la méthodologie d évaluation des risques et les outils associés de façon à contribuer à une diffusion de la culture ERM à l ensemble des collaborateurs. Une approche holistique des risques fait partie de la culture commune qui doit être partagée à tous les niveaux de l entreprise. La mise en place d outils dédiés à la gestion de l ERM doit permettre, en plus d une meilleure maîtrise des risques, de faciliter et d élargir l accès à cette information. 121